[open source] [Советник] Cherry Flower

советникcherry flowerуровнисвечипробой

От Rever27, 7 декабря, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
1234Далее »
Страница 1 из 4
Автор#1



Название советника: [glow=blue,2,300]Cherry Flower[/glow]

Текущая версия: 0.22 (07/12/2016)
Сайт продажи: Специально для TradeLikeAPro
ТаймФрейм: H1
Время торговли: Раз в сутки
Описание: Советник по стратегии Цветок Вишни с дополнительными модификациями.
Вход на азиатской сессии, в сторону тренда закрывшейся дневной свечи отложенными ордерами по уровням Фибоначчи.

Настройки:



MagicNumber - Магический номер советника.
Min Body D1 - Минимальный размер тела свечи D1.
Max Stop Loss - Максимальный размер СЛ для крайних уровней Фибо.
Take Profit Shift - Сдвиг ТП в пунктах от 0/100 уровня Фибо.
Stop Loss Shift - Сдвиг СЛ в пунктах от 0/100 уровня Фибо.
Lot - Размер торгового лота.
Auto MM - процент риска на 1 ордер.
Pending Orders Life Hours - время существования отложенного ордера в часах.
Open Orders Life Hours - время существования открытых ордеров в часах.

Фильтр пересечения МА для определения тренда и направления сделки.
MA: Short - период короткой МА. Если 0 - фильтр выключен.
MA: Long - период длинной МА. Если 0 - фильтр выключен.

Candle Type - тип расчета индикатора Фибоначчи (по Хай/Лоу свечи, по ценам открытия/закрытия D1 свечи).
Skip Price Upper/Lower Fibo23 - пропускать вход, если цена на открытии рынка уже пересекла заданный уровень Фибо.
Use Fibo 23 - использовать Уровень Фибоначчи 23.6.
Use Fibo 38 - использовать Уровень Фибоначчи 38.2.
Use Fibo 50 - использовать Уровень Фибоначчи 50.
TakeProfit Type - Тип расчета ТП: По стандартным правилам или равным SL.
StopLoss Type - Тип расчета СЛ: По стандартным правилам или равным Фибо 61.8, 76.

Trade Monday - Торговать по Понедельникам.
Trade Tuesday - Торговать по Вторникам.
Trade Wednesday - Торговать по Средам.
Trade Thursday - Торговать по Четвергам.
Trade Friday - Торговать по Пятницам.
Close All Orders at Friday Hour - Час закрытия ордеров в вечер Пятницы. Если 0 - выкл.
Friday Trade Filter: Start Minute - Минуты закрытия ордеров в вечер Пятницы.

Logging Mode - режим логирования записей в журнале: Все комментарии, Ошибки или выкл.
VisualElements - отображать Инфо панель и графические элементы на графике.



Советник очень общительный, обо всех действиях и ошибках пишет комментарии, а также рисует надписи по работе фильтров на графике, чтобы лучше понимать его логику.
Как и большинство советников работает только на определенных парах. Каких - нужно определить по результатам совместной оптимизации.
Для качественной оптимизации нужно собрать группу пользователей, готовых ее запустить на котировках 99% с форвард/беквардом.

Описание моего метода оптимизации


Оптимизацию делаю с 2012 по текущий день.
При оптимизации 55% времени отдается на саму оптимизацию, 15% на беквард и 30% на форвард тест для подтверждения устойчивости сета.
Баланс 10000, лот 0.1. Генетический алгоритм выставляю по Profit Factor.
Для конвертации котировок ТикСтори использую данные свопов, объем тиков и т.д. брокера Альпари.

После оптимизации сортирую результаты по ProfitFactor. Если значения ниже 1.6 - перехожу к следующей паре. Выше - делаю форвард/беквард, и уже тогда смотрю подробно результаты в поисках ровно растущей кривой доходности.



Рассмотрю адекватные предложения по модификации кода.

Мониторинг от ivanvp




Мониторинг в Роботесте

Старт 25.12.2016

Cherry_Flower_v0.22.mq4169 скач.
Cherry_Flower_v0.24_pack.zip57 скач.
Cherry_Flower_v0.24.mq476 скач.
Сеты_Cherry_Flower.zip59 скач.

Изменено 11 июля, 2017 пользователем Pavel888

ЛайкHuckster, Александр_М и ещё 48
#2

где-то косячок в коде, не хочет ложиться на график :-?

#4

Готов приступить к оптимизации! Есть свободные мощности. Имею в арсенале TickStory и лицензию TDS v2. Тиковая история 99% по всем основным парам и кроссам загружена. В общем, уважаемый Rever27, я на низком старте, жду от вас отмашки! ;)

ЛайкАлександр_М, sergey777 и ещё 12
Автор#5


Готов приступить к оптимизации! Есть свободные мощности. Имею в арсенале TickStory и лицензию TDS v2. Тиковая история 99% по всем основным парам и кроссам загружена. В общем, уважаемый Rever27, я на низком старте, жду от вас отмашки! ;)


Я при оптимизации отдаю 15% времени на беквард, 55% на саму оптимизацию, 30% на форвард.
Оптимизацию делаю с 2012 по текущий день. Т.е. на текущий момент даты самой оптимизации будут с 01.10.2012 по 15.06.2015.
Баланс 10000, лот 0.1. Генетику выставляю по Profit Factor. Скипаю в настройках результаты, если последовательность лоссов подряд больше 10(т.к. у нас 3 СЛ сразу от каждого уровня, то значит 30) и просадка составила более 70%, чтобы увеличить скорость оптимизации.
Для конвертации котировок ТикСтори использую данные брокера Альпари (во вложении).

После оптимизации сортирую результаты по ProfitFactor. Если значения ниже 1.6 - перехожу к следующей паре. Выше - делаю форвард/беквард, и уже тогда смотрю подробно результаты.

Я использую 19 основных пар. Спред больше чем средний брокера на 1-2 пункта. Бывает и такое, что из 19 пар только одна выдает хорошие результаты, это нормально, значит эта ТС создана именно для нее.

Параметров не так много, сет составил.

Mt4.Alpari_LimitedECN_+2.Server.rar55 скач.
CherryFlower_Optimization_Set.set64 скач.

Изменено 9 декабря, 2016 пользователем Rever27

Лайкmaxand, sergey777 и ещё 16
#6

и просадка составила более 70%



Не многовато ли? Я отбор делаю до 7-15% просадки, если стратегия будет торговаться на многих инструментах. Это теоретически уже значит, что на реале просадка составила бы около 20-25% по одной паре.

К такому выводу пришел сравнивая отчеты тестера с торговлей на демо и реале. А 70% в тестере = 100% слив на реале.
Лайкdarkyan, bagrist и ещё 2
#7


и просадка составила более 70%



Не многовато ли? Я отбор делаю до 7-15% просадки, если стратегия будет торговаться на многих инструментах. Это теоретически уже значит, что на реале просадка составила бы около 20-25% по одной паре.

К такому выводу пришел сравнивая отчеты тестера с торговлей на демо и реале. А 70% в тестере = 100% слив на реале.
даже если на тестере просадка портфеля 20%, то фактически можно ждать до 40. Если 70, то такая система даже внимания не заслуживает, так как через месяц будет: я слил депозит и т.д.
ЛайкSebastianPerreira
#8

Вот такая оптимизация мне нравится. По минуте на пару.
Быстренько сет накидал с 2014
Без оптимизации по дням и закрытия в пятницу


gbpjpy.set73 скач.
gbpjpy.htm72 скач.
gbpjpy.gif

Изменено 10 декабря, 2016 пользователем fakeyou

Лайкsergey777, ZIMA 76 и ещё 10
#9

Fakeyou, просто слов нет - отличная работа! Только появится возможность - сразу же присоеденюсь к работе!

Лайкbagrist
#10

советую оптимизировать по ценам открытия и дальше уже по всем тикам отбирать

Лайкivanvp
Автор#11

Не многовато ли? Я отбор делаю до 7-15% просадки, если стратегия будет торговаться на многих инструментах. Это теоретически уже значит, что на реале просадка составила бы около 20-25% по одной паре.


Это только для превоначального прогона, чтобы сократить время оптимизации исразу же отсеить ненужные сеты. Если ты при оптимизации использовался АвтоММ, тогда да, 30% это был бы максимум, но оптимизировать нужно с постоянным лотом.
Лайкbagrist, Старик
#12
Rever, спасибо за сову, результаты отличные для начала. Есть возможность сделать мт5 версию для оптимизации, процесс бы пошел намного веселее?
Автор#13


Rever, спасибо за сову, результаты отличные для начала. Есть возможность сделать мт5 версию для оптимизации, процесс бы пошел намного веселее?


Нет, я и не пишу на МQL5, ибо толку нет. О минус тестирования в МТ5 уже говорил Сайленс в своей статье: http://tradelikeapro.ru/chto-ne-tak-s-testerom-strategiy/
Для серьезного результата я рассматриваю только тестирование через сторонние программы TSD и TS на потиковых котировках Дукастов.
Лайкvetallnemo, Richie Rich и ещё 1
#14


Не многовато ли? Я отбор делаю до 7-15% просадки, если стратегия будет торговаться на многих инструментах. Это теоретически уже значит, что на реале просадка составила бы около 20-25% по одной паре.


Это только для превоначального прогона, чтобы сократить время оптимизации исразу же отсеить ненужные сеты. Если ты при оптимизации использовался АвтоММ, тогда да, 30% это был бы максимум, но оптимизировать нужно с постоянным лотом.


Если я не собираюсь торговать фикс.лотом, зачем мне им оптить? Мне проще после отимизации автолотом прогнать интересующие резы фиксом для успокоения души. ИМХО, так мозготраха меньше. Мне не интересно узнавать мин.депо под сет.

А вообще, я так понимаю, где-то на форуме обсуждалась оптимизация фиксом/автолотом. Кто-нибудь скинте ссыль, интересно доводы почитать.
ЛайкHTrader
#15

А вообще, я так понимаю, где-то на форуме обсуждалась оптимизация фиксом/автолотом.


Оптимизация автолотом?
Автолот это сказка на ночь.
Фикслот в оптимизации не всегда о чем то говорит, а уж автолот в двойне искажает результат, верней не в двойне, а в геометрической прогрессии.
Лайкbagrist, Doveman и ещё 3
#16


А вообще, я так понимаю, где-то на форуме обсуждалась оптимизация фиксом/автолотом.


Оптимизация автолотом?
Автолот это сказка на ночь.
Фикслот в оптимизации не всегда о чем то говорит, а уж автолот в двойне искажает результат, верней не в двойне, а в геометрической прогрессии.


До сих пор люблю сказки на ночь, так засыпается быстрее и сны приятнее.

Откуда такая уверенность, что если фикс "не всегда о чем то говорит", то "автолот искажает результат в геометрической прогрессии"? И когда фикс о чем-то говорит, а когда не? Закон, наверное, какой-нибудь есть или правило для таких случаев?

Каким образом автолот искажает просадку в сравнении с фиксом? А это основной показатель, на который я обращаю внимание при опте и тесте автолотом. Дальше идут прибыльность и кол-во сделок.

Если все так плохо, как ты описал, то на кой ляд тогда вообще тестер придуман?
ЛайкСуон, HTrader
#17

Если все так плохо, как ты описал, то на кой ляд тогда вообще тестер придуман?


Тестер придуман для тестирования, автолот придуман для любования любыми положительными результатами...
Ещё автолот любят создатели ботов, с его помощью можно якобы любого со 100 баксами сделать миллионером.
Добавлено: 10-12-2016 23:19:08

Каким образом автолот искажает просадку в сравнении с фиксом?


На относительную просадку никаким, но мне например более важна абсолютная просадка на всем диапазоне тестирования.
Это удобней, или нет?

Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Serzhik

#18


На скорую руку накидал сеты для: AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, AUDJPY, EURJPY, NZDUSD, NZDJPY и USDJPY. И переоптимизировал GBPJPY - просадка там заоблачная была.
За качество не критикуйте - для начала это лучше чем ничего ;)


Не в качестве критики - для себя GBPJPY прогнал за 2 года с постоянным лотом 0.01 и начальным депо 100 - предыдущий сет от fakeyou мне как-то больше понравился - Profit Factor там в 2 раза выше.
Другие сеты пока не проверял.

gbpjpy.gif
ivanvp.gif

Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Loquito

#19

яб конечно некоторые сеты не брал, но дело ваше. Насколько я помню еще gbpaud или euraud неплохо подходит

#20


яб конечно некоторые сеты не брал, но дело ваше. Насколько я помню еще gbpaud или euraud неплохо подходит


Для euraud ключевое слово неплохо ;)
#21

Еще 8 сетов от ivanvp потестил за последний год. Лот 0.01 фиксированный, депо 100.

audcad.gif
audjpy.gif
audnzd.gif
audusd.gif
usdjpy.gif
eurjpy.gif
nzdjpy.gif
nzdusd.gif

Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Loquito

ЛайкMIG32, Rever27 и ещё 1
#22

автолот придуман для любования любыми положительными результатами.


Если бот сливной, то автолот не спасет.

с его помощью можно якобы любого со 100 баксами сделать миллионером


Насчет любого не знаю, а вот некоторых вполне.

но мне например более важна абсолютная просадка на всем диапазоне тестирования.


А мне относительная.

Это удобней, или нет?


Нет. Каждый остался при своем: как на вкус и цвет товарищей нет, так и с удобствами.
#23



На скорую руку накидал сеты для: AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, AUDJPY, EURJPY, NZDUSD, NZDJPY и USDJPY. И переоптимизировал GBPJPY - просадка там заоблачная была.
За качество не критикуйте - для начала это лучше чем ничего ;)


Не в качестве критики - для себя GBPJPY прогнал за 2 года с постоянным лотом 0.01 и начальным депо 100 - предыдущий сет от fakeyou мне как-то больше понравился - Profit Factor там в 2 раза выше.
Другие сеты пока не проверял.


Profitfactor выше - не спорю, но просадка в 2,5 раза ниже. В первых сетах - 860, что при значении 1000 депо и фикс. лот 0.1 говорит о просадке 86%.

Австалийские пары ведут себя по-разному до 2015 года и после, поэтому пришлось выбирать среднее :(
#24

ну так уменьшите лот в чем проблема. Соотношение прибыль/просадка чуть лучше у моего сета

#25


Еще 8 сетов от ivanvp потестил за последний год. Лот 0.01 фиксированный, депо 100.



А Вы за какой период тестируете?
1234Далее »
Страница 1 из 4

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025