[open source] [Советник] Cherry Flower

советникcherry flowerуровнисвечипробой

От Rever27, 7 декабря, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая1234Далее »
Страница 2 из 4
#26


А Вы за какой период тестируете?


C 10 декабря 2015 по 10 декабря 2016. Это для того, чтобы определиться, имеет ли смысл ставить себе на демо...Поставлю Ваши AUDCAD и USDJPY. Ну и GBPJPY, но не Ваш :)

Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Loquito

#27



А Вы за какой период тестируете?


C 10 декабря 2015 по 10 декабря 2016. Это для того, чтобы определиться, имеет ли смысл ставить себе на демо...Поставлю Ваши AUDCAD и USDJPY. Ну и GBPJPY, но не Ваш :)


С 2015 имеют место другие сеты. Совершенно другой характер поведения был в 2013-2014 годах и пришлось подгонять за весь период.

P.S. пытался на сервере запустить оптимизацию - тикстори ругается на .net framework - никто не знает как лечится это?
Добавлено: 11-12-2016 21:24:33

Запустил оптимизацию с TickStory по EURJPY. Оптимизационный сэт от Rever27. Период - 1/1/2014 - 10/12/2016

5 суток уйдет только на первый прогон по паре :(

Изменено 12 декабря, 2016 пользователем ivanvp

Автор#28

Запустил оптимизацию с TickStory по EURJPY. Оптимизационный сэт от Rever27. Период - 1/1/2014 - 10/12/2016
5 суток уйдет только на первый прогон по паре


На моем вполне мощном компе менее, чем за сутки пара проходит оптимизацию, сов вполне шустрый.

Я рекомендую оптимизировать с 2012 года. Больший период даст более стабильные результаты и меньше подгонки.
Выделил зеленым более перспективные пары для полной оптимизации исходя из тестов выше.
Спойлер


Желтым с плюсом - готовые сеты, с цифрами - занятые для будущей оптимизации. Без цифр - свободные. Разбирайте пары для тестов.

Мониторинг ivanvp добавил в шапку.
Прикладываю то, что удалось выжать с GBPAUD и GBPCAD.


CherryFlower_GBPCAD.gif
CherryFlower_GBPCAD.htm24 скач.
CherryFlower_GBPCAD.set44 скач.
CherryFlower_GBPAUD.gif
CherryFlower_GBPAUD.htm19 скач.
CherryFlower_GBPAUD.set46 скач.

Лайкrobinzon96, sergey777 и ещё 18
#29


Запустил оптимизацию с TickStory по EURJPY. Оптимизационный сэт от Rever27. Период - 1/1/2014 - 10/12/2016
5 суток уйдет только на первый прогон по паре


На моем вполне мощном компе менее, чем за сутки пара проходит оптимизацию, сов вполне шустрый.

Я рекомендую оптимизировать с 2012 года. Больший период даст более стабильные результаты и меньше подгонки.
Выделил зеленым более перспективные пары для полной оптимизации исходя из тестов выше.
Спойлер


Желтым с плюсом - готовые сеты, с цифрами - занятые для будущей оптимизации. Без цифр - свободные. Разбирайте пары для тестов.

Мониторинг ivanvp добавил в шапку.
Прикладываю то, что удалось выжать с GBPAUD и GBPCAD.


спасибо, добавил GBPAUD и GBPCAD на мониторинг! После окончания EURJPY возьмусь за оптимизацию AUDJPY или AUDUSD.
#30

Доброго времени суток, Rever27!
Торгую по этой стратегии 2 месяца после того, как увидел видео Павла. Отличие лишь в том, что я торгую всеми парами (корзиной). Исключил лишь на время пары с CHF т.к. они высокомаржинальные(депо не хватает).Всего получается порядка 16-18 пар. Торгую на реале руками. Отличие от изначальной системы в том, что я выставляю ТР чуть выше на уровень Фибо 123,6. Таким образом мой лось приближается к ТР, а также сижу в сделке до победного либо СЛ либо ТР. На машки не смотрю. После 24 часов удаляю несработавшие ордера.(это у Вас хорошо реализовано в сове)
Вопрос в следующем: можно ли сделать, чтобы в Вашем советнике была возможность выставлять тейки на уровни 123,6 или 161,2 я сетку наоборот натягиваю.

Спасибо.

#31

Или я криворукий, или фильтр времени работает некорректно:

2016.12.13 05:35:11.999 Cherry Flower v0.22 EURJPY,H1: Закрытие ордера на покупку #4497865 по фильтру времени: 48ч
2016.12.13 05:00:10.340 Cherry Flower v0.22 EURJPY,H1: open #4497865 buy limit 0.16 EURJPY at 122.245 ok

Автор#32

Вопрос в следующем: можно ли сделать, чтобы в Вашем советнике была возможность выставлять тейки на уровни 123,6 или 161,2 я сетку наоборот натягиваю.


Тогда придется менять всю логику построения сетки, это не по правилом начальной системы. В настройках есть функция выставлять ТП = СЛ.

Или я криворукий, или фильтр времени работает некорректно:

2016.12.13 05:35:11.999 Cherry Flower v0.22 EURJPY,H1: Закрытие ордера на покупку #4497865 по фильтру времени: 48ч
2016.12.13 05:00:10.340 Cherry Flower v0.22 EURJPY,H1: open #4497865 buy limit 0.16 EURJPY at 122.245 ok


Время начинает отсчет с момента выставления отложки, а не с момента ее активации, потому что иначе время закрытие у каждого ордера будет свое, а мы торгуем сразу корзиной ордеров.

Добавил удаление отложек при СЛ хотя бы одного из ордеров. Также добавить проверку, чтобы время удаления отложек не было больше, чем время удаление рыночных ордеров.

Cherry_Flower_v0.23.mq462 скач.

Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Rever27

Лайкsergey777, Вася и ещё 5
#33

Или я криворукий, или фильтр времени работает некорректно:

2016.12.13 05:35:11.999 Cherry Flower v0.22 EURJPY,H1: Закрытие ордера на покупку #4497865 по фильтру времени: 48ч
2016.12.13 05:00:10.340 Cherry Flower v0.22 EURJPY,H1: open #4497865 buy limit 0.16 EURJPY at 122.245 ok
Время начинает отсчет с момента выставления отложки, а не с момента ее активации, потому что иначе время закрытие у каждого ордера будет свое, а мы торгуем сразу корзиной ордеров.


Между выставлением и закрытием прошло 35 минут, а активировался ордер:
2016.12.13 05:34:12.001 '482161': order #4497865 buy limit 0.16 EURJPY at 122.245 activated at price 122.243
С NZDJPY тоже самое, вчера с GBPJPY, GBPCAD
Ордера активируются и сразу закрываются по фильтру времени.
Автор#34

Ордера активируются и сразу закрываются по фильтру времени.


Проверьте новую версию
#35


Ордера активируются и сразу закрываются по фильтру времени.


Проверьте новую версию


Обновил на мониторинге. Во время обновления, днем, стали ставиться отложки - это нормально? Я их руками убрал.
Автор#36

Обновил на мониторинге. Во время обновления, днем, стали ставиться отложки - это нормально? Я их руками убрал.


Заменил версию выше, по теории теперь не должно выставлять.
Лайкbagrist
#37

Rever27, скажите, а если например после выставления роботом отложек я вручную переставлю ТР, будет ли советник работать корректно? Меня в первую очередь интересует будут ли удаляться автоматически ордера после сработки хотя бы одного ТР и по истечению 24 часов. В тестере не могу проверить не дает переставить ТР.

Спасибо

PS А если не менять логику натяжки сетки, а просто добавить доп. уровень ТР на -0,236. Я попытался сделать, но ничего в этом не смыслю.

Изменено 13 декабря, 2016 пользователем agafon

Автор#38

Меня в первую очередь интересует будут ли удаляться автоматически ордера после сработки хотя бы одного ТР и по истечению 24 часов.


По теории будут, на практике не проверял
Добавлено: 14-12-2016 06:33:09

Две пары, что я оптимизировал слились (красным в таблице). Зеленым выделены пары, на которые стоит обратить внимание.
Я перестаю заниматься оптимизацией в связи с другой занятостью. Передаю факел форумчанам.
Спойлер

Изменено 14 декабря, 2016 пользователем Rever27

#39

Добрейшего времени суток, дорогие коллеги!

Делюсь первыми результатами оптимизации. Вышла небольшая задержка, по причине некоторой некорректности работы тестера МТ4 с set файлами, ну да ладно, это уже другая история. К сути дела.

Спойлер

Оптимизация проводилась по средствам тестера МТ4 с использованием тиковых котировок Ducascopy подготовленных через Tickstory в случае с оптимизацией пары USD/JPY spread статичный 30. В случае оптимизации пары USD/CAD тиковая история также от Ducascopy, но подготовлена программой TDS v2, spread=variable, т.е. реальный динамический, но в связи с тем что спреды у Ducascopy довольно таки узкие относительно тех брокеров к которым мы с вами имеем доступ, во время оптимизации к реальному спреду был применен повышающий мульт коэффициент =1,5. Котировки имеют сдвиг по времени GMT+2 DST=US.
Лучшие результаты выбирались на основании наивысшего показателя Recovery Factor, прогонялись на истории Бэквард и Форвард с реальным спредом, после чего сопоставлялись показатели оптимизации и форвардного теста как завещал дядюшка Пардо. :)



Пара: USD/JPY
_________________________________________________________________________________________

Set: Cherry Flower v0.22_USDJPY_profrisk 2.41_prohod 1241
Спойлер



Set: Cherry Flower v0.22_USDJPY_profrisk 2.44_prohod 1450-1
Спойлер



Set: Cherry Flower v0.22_USDJPY_profrisk 2.51_prohod 1384-1
Спойлер



Что смущает, так это не самая высокая репрезентативность выборки. Не так уж много сделок.

Пара: USD/CAD
_________________________________________________________________________________________

С данной парой, дела обстоят несколько иначе. Алгоритм очень неплохо подстраивается под выделенные ему исторические данные,
Спойлер


но при этом модель которая получается не имеет высоких предикативных свойств,
Спойлер

собственного говоря ради чего мы все это и затеивали, либо второй вариант меняется рынок. Но решение данной проблематики, сродни обретению философского камня! >:d
Прикладываю тесты с качеством 99% с реальным спредом, а также архивы с сетами (7 сетов) для пары USD/JPY результаты в целом схожи, но есть некоторая разница по просадке. Также результаты прогона оптимизации USD/JPY и USD/CAD.

Optimiz_USDCAD_Cherry_Flower_v0.22_TDS_v2_spread=real.rar22 скач.
Optimiz_USDJPY_Cherry_Flower_v0.22_Tickstory_99%_spread=30.rar25 скач.
Test_Cherry_Flower_v0.22_USDJPY_99%.rar25 скач.
Sets_Cherry_Flower_v0.22_USDJPY_Tickstory_99%.rar48 скач.

Лайкtest13, Вася и ещё 22
#40

Немного унифицировал, проделанную работу по оптимизации. Так сказать, первый шаг к будущей систематизации тестирования и оптимизации разработок в рамках форума. :)

Спойлер


ivanvp, будьте добры, добавьте в таблицу свои результаты оптимизации, которые вы считаете наиболее перспективными.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к сообществу форума.

Дорогие друзья, коллеги и трейдеры! Нам выпала большая удача, приобщиться к этому порталу! Это на мой взгляд, не побоюсь этого слова - лучший русскоязычный форум на просторах всемирной паутины. Отдельные слова благодарности Pavlus777, понятно что это коммерческий проект и все же человек создал и продолжает самобытно развивать этот ресурс, базируясь прежде всего на принципах свободного доступа к информации и отрицанию алчности! Здесь по праву собраны удивительные люди! Да, все мы разные, у всех разный уровень образования, навыков и интеллектуальных способностей! Но все мы сюда пришли за одним, научиться зарабатывать на столь непростом стихийном финансовом рынке Форекс. И наша дорога, к этой цели может быть короче, если мы будем действовать сообща и во благо общего дела, синергетический эффект ещё никто не отменял!

На просторах форума собрано большое количество советников с высоким потенциалом прибыли, но они к сожалению продолжают валяться на свалке заброшенных кодов и алгоритмов невостребованными. А по большому счету, это проекты которые не были закончены, где то не до конца оптимизированы! Вспомните себя, как вы бросаете какое то дело, не закончив его, ситуация аналогична. На нашем форуме есть удивительно талантливые и способные программисты, но это всего лишь один из первых очень значимых этапов разработки. Но как только алгоритм написан, за оптимизацию и тестирование берутся единицы, при этом этот процесс проходит безсистемно и стохастично! Результат всем очевиден. Так давайте не будем стесняться, лениться, где то жадничать, а постараемся систематизировать оптимизацию и тестирование - важный этап создания прибыльных алгоритмов!

Сводная_оптимизация_Cherry_Flower.xlsx31 скач.

ЛайкUrytomsk, Pa4a и ещё 17
#41

Не знаю, мне кажется оптимизация и прочее это сугубо личное дело.
Подходы у всех разные и цели разные. Я уж не говорю про то что одни и те же настройки будут работать по разному.
Думаю задача сообщества это поиск багов и предложения к улучшению работы советника

#42


Не знаю, мне кажется оптимизация и прочее это сугубо личное дело.
Подходы у всех разные и цели разные. Я уж не говорю про то что одни и те же настройки будут работать по разному.
Думаю задача сообщества это поиск багов и предложения к улучшению работы советника


Вы знаете, хороший программист и сам как-нибудь разберется со своим кодом в большинстве случаев.
Даже без выкладывания кода в свободный доступ.

Конечно, полезные замечания пользователей лишними программисту не будут.
Но, на самом деле, в самую первую очередь программисту интересна именно разработка пользователями сэтов.
Потому что если пользователи разрабатывают сэты в режиме "интима" и оптимизацию тоже придется делать программисту самому - то зачем программисту выкладывать бота? :)

Чтобы что-то стоящее бесплатно получить, надо что-то стоящее бесплатно отдать.
И только предложениям не отделаться...
Лайкbagrist, SebastianPerreira и ещё 4
#43

хороший программист может и оптимизацию самостоятельно сделать

#44


хороший программист может и оптимизацию самостоятельно сделать


Да, абсолютно верно.
Но она требует времени и ресурсов.
Но если уже сделает сам - то вы ему тогда зачем вообще?!
Давать советы всё сделавшему самостоятельно? :)

В общем, коллега, от сотен пользователей разумно ожидать намного больше, чем 3 совета.
А каждому из пользователей разумно понимать, что от него требуется больше, чем лайки.
Лайкbagrist, SebastianPerreira и ещё 2
Автор#45


хороший программист может и оптимизацию самостоятельно сделать


Вы так говорите, как будто хороший программист после оптимизации должен вам еще на VPS советника установить и баланс пополнить со своего кармана.

Естественно у меня есть мои совы, которые я не выкладываю на форум, потому что там я не ищу предложений по улучшению, либо могу и сам заняться оптимизацией. Конкретная тема была создана, потому что у меня выделилось пару свободных вечером и мне понравилась идея, захотелось услышать адекватные предложения по улучшению. А выгорит идея или нет - покажут тесты пользователей. Выгорит, тему можно будет развивать даже без меня - код открытый. Нет - добавиться к "свалке" форума.
Тем, кто просто ждет, пока им все выложат - проходить мимо.
Лайкduma, bagrist и ещё 3
#46

кстати так как сл плавающий то опыт милкивея подсказывает что нужно добавить функцию в мм 0.01 лота каждые х депозита

#47

Не плохо сегодня робот отработал :) имхо, 5% ММ, который на монике сейчас, великоват для совы.

К сожалению, результаты по AUDUSD себя не оправдали :(

Перехожу к AUDJPY.

audusd.txt17 скач.

Изменено 16 декабря, 2016 пользователем ivanvp

ЛайкСтарик, ZIMA 76 и ещё 2
#48
ivanvp Раз это не скальпер есть ли смысл гнаться за качеством 99% ?Можно попросить сравнительный прогон с качеством 90% и будет ли разница?

#49


ivanvp Раз это не скальпер есть ли смысл гнаться за качеством 99% ?Можно попросить сравнительный прогон с качеством 90% и будет ли разница?



Я думаю, что разницы не будет :) Но тут так принято - качество моделирования 99% и не ниже...
ЛайкHighLander
#50

Я думаю, что разницы не будет :) Но тут так принято - качество моделирования 99% и не ниже...


Любимый геморрой он такой любимый))
ЛайкSebastianPerreira
« Первая1234Далее »
Страница 2 из 4

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025