Сваял всю инфу в один файл)))
Отличная работа!Все по существу, без понтоводства "вчерашнего" автора! Жирный ПЛЮС от меня!
Отличная работа!Все по существу, без понтоводства "вчерашнего" автора! Жирный ПЛЮС от меня!
Кластерный анализ рынка (с элементами обучения)
От dj step, 1 января, 2017 в Интерактивная Торговля
Отличная работа!Все по существу, без понтоводства "вчерашнего" автора! Жирный ПЛЮС от меня!
Зачем вы так :-/ я просто собрал в файл, то что считаю нужным на свой взгляд.
Я лично занял такую позицию, как в кинотеатре с попкорном, я слежу за веткой и смотрю что тут происходит, мне интересно. Человек старается дает инфу, а вы решайте, что полезного из нее можно взять.
Из любой инфы можно всегда что-то черпнуть.
Автор#153
Введение в типы торговых дней.
Normal day - Нормальный день
Термин Normal Day может ввести в заблуждение, хотя в действительности это скорее исключение, чем правило.
Нормальные дни характеризуются широким начальным балансом - IB, который формируют крупные участники,
вступающие в торговлю с самого раннего утра - читай, с самого начала торговой сессии.
Из этого следует, что участники другого периода представлены как покупателями, так и продавцами.
Идет так называемая двусторонняя торговля, цена движется то вверх, то вниз.
Нормальные дни часто формируются под действием ранних утренних новостей,
которые способны повлиять на участников другого периода, быстро сдвигающих цену в одном направлении.
Например, вскоре после открытия рынка выходит данные по некому экономическому индикатору, который оказывается хуже прогнозов,
что провоцирует участника другого периода агрессивно продавать и гнать цену ниже. В итоге цена снижается настолько сильно,
что привлекает покупателя другого периода, который снижает активность продавца. Для оставшейся части дня уже не хватает направленного движения,
и цена находит баланс между экстремумами. Пример Нормального дня показан на скрине.
Структура и харакетристики
Первичной характеристикой Нормального дня является широкий IB, или база, который не нарушается в течение всего дня.
IB на скрине достаточно широк в контексте данного актива - 6B. Пример Нормального дня как раз был в прошлую пятницу на паромках.
Продавец другого периода вошел в рынок на верхнем экстремуме, потому что цена торговалась для него слишком высоко, создавая узкий профиль на экстремуме дня - хвост.
Для покупателя другого периода цена, упавшая слишком низко, сформировала хвост на нижнем экстремуме дня.
Оставшуюся часть дня цена торговалась между этими экстремумами.
На первый взгляд Нормальные дни легко торговать.
Тем не менее, представьте себе ваше беспокойство при размещении заявки на покупку после того, как цена упала. Рынок падает, а вы должны нажать на кнопку «купить».
Это, конечно же, не означает, что вам всегда нужно покупать, когда рынок падает, и продавать, когда рынок растет – это чистой воды финансовое самоубийство.
Но после того, как мы изучим все типы дней, и вы понаблюдаете за ними на практике, у вас начнет формироваться понимание, какой тип дня формируется,
а логичность рыночной ситуации даст уверенность покупать на таких падениях.
Добавлено: 09-02-2017 05:20:28
09-02-2017 GBPUSD
Интересная ситуация на британце разворачивается.
В игре - оба действующих лица - и покупатель, и продавец.
На хороших объемах он взлетел вверх на заявлениях о том, что пора бы типа поднять ставку ЦБ.
Внизу было заперто очень много продаж, накопление произошло довольно таки недолго - за несколько часов.
Однако вверху уперлись в уровень продавца - 1,2540 и в этом районе вчера проходили максимальные объемы.
С одной стороны похоже, что наблюдается паттерн "Отсутствие спроса", был незначительный перехай вторника.
А с другой - ретест импульсного уровня аккурат 1,2540. Коль ему интересно, то погонит цену вниз в поисках покупателей для фиксации своих позиций, потому как вроде и этот уровень он все же охраняет.
Но и на спуске цены всплеска объемов не наблюдается, зато есть небольшая указка на слабость, то что на Америке закрылись мы ниже 1,2540, но уже выше, чем 1,25 - продавец, похоже, уступил этот уровень. Открытие Отказ - Разворот в сторону роста после вчерашнего пин-бара на Дневном графике - вполне возможно, что мы увидим в действии трейдерскую поговорку - покупай на слухах, продавай на новостях (я так работал в 15 году на рубле, когда идет слух, а потом идет либо подтверждение его либо опровержение). А на новостях - это будет уже гораздо позже. По моему времени это к сожалению 5.30 утра и вполне вероятно, что я буду спать, хотя есть и резон поставить будильник на 5.00 и все же поднять свою задницу с кровати на такой момент. Те, кто будет в это время торговать, могут вполне получить хорошие возможности как ВНУТРИ ДНЯ, так и на СРЕДНЕСРОК. Среднесрочное развитие предполагает поднятия курса Британского фунта стерлингов в районе около 700 пунктов с перспективой ожидания около 2 недель. Учитывая факты глобальной коррекции, это вполне возможно. Как минимум тест 1,2750-70 и очередная возможность докупиться на глубоком очередном откате. Пока что для импульса вниз продавцу не хватает истинных убеждений. НО на недельном - закрытый гэп, похожий на CPR. Смущают лишь тени по обе стороны - там убеждения игроков явно понятны. А дневное закрытие все же мы уже имеем над экстремумом - хороший сигнал для включения бычьих настроений в игру от большего количества участников - и Locals, и среднесрочных покупателей - это игра уже двух таймфреймов. Объемов на 1,2540 аналогичных как на 1,2350 и еще чуть выше - на 1,2380, пока не было замечено, вполне похоже, что просто это был останавливающий объем от покупателя либо конкретная закупка и удаление плавающего предложения. Мы - на перепутье.
Хорошая поддержка реально находится конечно ниже, чем 1,25, но лимитники пока держат цену вокруг да около.
Вчерашняя европейская сессия показала Нормальный день, а уже к открытию Америки мы вышли из консолидации в виде треугольника, пробив его верхнюю снижающуюся границу, и вышли мы вверх. Вчера я закупился (правда с третьей попытки) почти на минимуме Европы, часть зафиксирована, а остальное все же решился перенести в кои-то времена) Но выставил скользящий стоп на насстоянии 50 пунктов от цены и уже трейд в безубытке висит. Посмотрим, как сегодня рынок будет реагировать на этот диапазон цен.
При пробитии на хороших объемах (без теней, объемы в нижней половине, а лучше в нижней трети пробойной свечи) и закреплении цены выше 1,2540 - покупка на ретесте пробойных объемов. Выход из нисходящего треугольника на пробое его нижней границы (опять же на объемах) - ретест объемов и продажи с целью до уровня поддержки как минимум. Потому как в том районе - предполагаемая последняя точка входа в среднесрочную сделку. Ан нет - дальше - только вниз как и 50 лет подряд :d :d :d
Поэтому смотрим за перемещением объемов, пока они характерно смещаются вверх
Normal day - Нормальный день
Термин Normal Day может ввести в заблуждение, хотя в действительности это скорее исключение, чем правило.
Нормальные дни характеризуются широким начальным балансом - IB, который формируют крупные участники,
вступающие в торговлю с самого раннего утра - читай, с самого начала торговой сессии.
Из этого следует, что участники другого периода представлены как покупателями, так и продавцами.
Идет так называемая двусторонняя торговля, цена движется то вверх, то вниз.
Нормальные дни часто формируются под действием ранних утренних новостей,
которые способны повлиять на участников другого периода, быстро сдвигающих цену в одном направлении.
Например, вскоре после открытия рынка выходит данные по некому экономическому индикатору, который оказывается хуже прогнозов,
что провоцирует участника другого периода агрессивно продавать и гнать цену ниже. В итоге цена снижается настолько сильно,
что привлекает покупателя другого периода, который снижает активность продавца. Для оставшейся части дня уже не хватает направленного движения,
и цена находит баланс между экстремумами. Пример Нормального дня показан на скрине.
Структура и харакетристики
Первичной характеристикой Нормального дня является широкий IB, или база, который не нарушается в течение всего дня.
IB на скрине достаточно широк в контексте данного актива - 6B. Пример Нормального дня как раз был в прошлую пятницу на паромках.
Продавец другого периода вошел в рынок на верхнем экстремуме, потому что цена торговалась для него слишком высоко, создавая узкий профиль на экстремуме дня - хвост.
Для покупателя другого периода цена, упавшая слишком низко, сформировала хвост на нижнем экстремуме дня.
Оставшуюся часть дня цена торговалась между этими экстремумами.
На первый взгляд Нормальные дни легко торговать.
Тем не менее, представьте себе ваше беспокойство при размещении заявки на покупку после того, как цена упала. Рынок падает, а вы должны нажать на кнопку «купить».
Это, конечно же, не означает, что вам всегда нужно покупать, когда рынок падает, и продавать, когда рынок растет – это чистой воды финансовое самоубийство.
Но после того, как мы изучим все типы дней, и вы понаблюдаете за ними на практике, у вас начнет формироваться понимание, какой тип дня формируется,
а логичность рыночной ситуации даст уверенность покупать на таких падениях.
Добавлено: 09-02-2017 05:20:28
09-02-2017 GBPUSD
Интересная ситуация на британце разворачивается.
В игре - оба действующих лица - и покупатель, и продавец.
На хороших объемах он взлетел вверх на заявлениях о том, что пора бы типа поднять ставку ЦБ.
Внизу было заперто очень много продаж, накопление произошло довольно таки недолго - за несколько часов.
Однако вверху уперлись в уровень продавца - 1,2540 и в этом районе вчера проходили максимальные объемы.
С одной стороны похоже, что наблюдается паттерн "Отсутствие спроса", был незначительный перехай вторника.
А с другой - ретест импульсного уровня аккурат 1,2540. Коль ему интересно, то погонит цену вниз в поисках покупателей для фиксации своих позиций, потому как вроде и этот уровень он все же охраняет.
Но и на спуске цены всплеска объемов не наблюдается, зато есть небольшая указка на слабость, то что на Америке закрылись мы ниже 1,2540, но уже выше, чем 1,25 - продавец, похоже, уступил этот уровень. Открытие Отказ - Разворот в сторону роста после вчерашнего пин-бара на Дневном графике - вполне возможно, что мы увидим в действии трейдерскую поговорку - покупай на слухах, продавай на новостях (я так работал в 15 году на рубле, когда идет слух, а потом идет либо подтверждение его либо опровержение). А на новостях - это будет уже гораздо позже. По моему времени это к сожалению 5.30 утра и вполне вероятно, что я буду спать, хотя есть и резон поставить будильник на 5.00 и все же поднять свою задницу с кровати на такой момент. Те, кто будет в это время торговать, могут вполне получить хорошие возможности как ВНУТРИ ДНЯ, так и на СРЕДНЕСРОК. Среднесрочное развитие предполагает поднятия курса Британского фунта стерлингов в районе около 700 пунктов с перспективой ожидания около 2 недель. Учитывая факты глобальной коррекции, это вполне возможно. Как минимум тест 1,2750-70 и очередная возможность докупиться на глубоком очередном откате. Пока что для импульса вниз продавцу не хватает истинных убеждений. НО на недельном - закрытый гэп, похожий на CPR. Смущают лишь тени по обе стороны - там убеждения игроков явно понятны. А дневное закрытие все же мы уже имеем над экстремумом - хороший сигнал для включения бычьих настроений в игру от большего количества участников - и Locals, и среднесрочных покупателей - это игра уже двух таймфреймов. Объемов на 1,2540 аналогичных как на 1,2350 и еще чуть выше - на 1,2380, пока не было замечено, вполне похоже, что просто это был останавливающий объем от покупателя либо конкретная закупка и удаление плавающего предложения. Мы - на перепутье.
Хорошая поддержка реально находится конечно ниже, чем 1,25, но лимитники пока держат цену вокруг да около.
Вчерашняя европейская сессия показала Нормальный день, а уже к открытию Америки мы вышли из консолидации в виде треугольника, пробив его верхнюю снижающуюся границу, и вышли мы вверх. Вчера я закупился (правда с третьей попытки) почти на минимуме Европы, часть зафиксирована, а остальное все же решился перенести в кои-то времена) Но выставил скользящий стоп на насстоянии 50 пунктов от цены и уже трейд в безубытке висит. Посмотрим, как сегодня рынок будет реагировать на этот диапазон цен.
При пробитии на хороших объемах (без теней, объемы в нижней половине, а лучше в нижней трети пробойной свечи) и закреплении цены выше 1,2540 - покупка на ретесте пробойных объемов. Выход из нисходящего треугольника на пробое его нижней границы (опять же на объемах) - ретест объемов и продажи с целью до уровня поддержки как минимум. Потому как в том районе - предполагаемая последняя точка входа в среднесрочную сделку. Ан нет - дальше - только вниз как и 50 лет подряд :d :d :d
Поэтому смотрим за перемещением объемов, пока они характерно смещаются вверх
Изменено 9 февраля, 2017 пользователем dj step
Интересные стратегии и инструменты. спасибо.
Установил себе АтАС, попробовал поторговать по вашим методам.
Но в процессе изучения программы несколько вопросов - касаемо многочисленных индикаторов, которые предлагает данная программа - Big Trades, Dynamic Levels и прочее, - стоит ли ими пользоваться и как их правильно настроить и использовать, есть ли у вас опыт?
И еще одно в условиях установки демо АТАС написано - "Демо версию можно использовать один раз. Если использовать повторные демки, наша система определяет что на вашем компьютере уже пользовались демо версией нашей программы. Поэтому вводится ограниченный режим." Разве новая почта или новая учетка решит этот вопрос??
Автор#155
Интересные стратегии и инструменты. спасибо.
Установил себе АтАС, попробовал поторговать по вашим методам.
Но в процессе изучения программы несколько вопросов - касаемо многочисленных индикаторов, которые предлагает данная программа - Big Trades, Dynamic Levels и прочее, - стоит ли ими пользоваться и как их правильно настроить и использовать, есть ли у вас опыт?
И еще одно в условиях установки демо АТАС написано - "Демо версию можно использовать один раз. Если использовать повторные демки, наша система определяет что на вашем компьютере уже пользовались демо версией нашей программы. Поэтому вводится ограниченный режим." Разве новая почта или новая учетка решит этот вопрос??
Доброго! Новая почта решает вопрос только для новой демки CQG-счета для поставки котировок в саму платформу АТАС.
А платформа покупная - от 1 месяца до пожизненного срока :)
Позже ближе к вечеру выложу вчерашние события. Ожидал пробоя на объемах, ну, они и прошли приниципи, но только вот в тенях пробойных свечек v:) v:) v:)
Могли бы еще прокомментировать более подробно - свеча медвежья, но объем бычий и дельта бычья. Вы писали, что значит покупатель новичок, не использует стопы, кажется.
Но сегодня, сплошь и рядом такая ситуация, исходя из этого цена должна идти вниз, но она топчется все на месте.
Автор#157
Могли бы еще прокомментировать более подробно - свеча медвежья, но объем бычий и дельта бычья. Вы писали, что значит покупатель новичок, не использует стопы, кажется.
Но сегодня, сплошь и рядом такая ситуация, исходя из этого цена должна идти вниз, но она топчется все на месте.
Здесь все зависит от того, как и где расположен объем в этой свече. Например, когда я писал аналитический обзор и говорил о росте, то сделал акцент на следующих нюансах - пробойная свеча должна быть без теней (именно против роста, т.е. без верхних теней), максимальный объем в этой свече должен быть либо в 1/2, а лучше всего в нижней трети всего спреда свечи. Но по факту получилось так, что свеча была с хорошей тенью и все объемы были именно в верхней тени, то есть на пробое уровня и были объемы, но там всего лишь чуть более 100 контрактов - для истинного пробоя этого просто недостаточно, поэтому вверху, сравнительно пробойных объемов, их было намного больше - в каждом пункте цены проходило более 200 контрактов, а это как минимум надо оценивать как останавливающий объем от продавца и никак не просто его выборка для отката вниз на перенакопление и поход дальше на север. Свеча была бычья, но дельта была отрицательной, а сами объемы расположены в верхней тени - это конкретные подсказки на присутствие именно продавца и на слабость покупателя. А для движения цены куда либо нужна слабость одной из сторон. Когда слаб продавец, цена растет, а когда слаб покупатель - то падает.
Когда свеча бычья, дельта отрицательная, но объемы расположены в нижней части свечи - это просто рыночные продажи, отсутствие лимитных ордеров либо их меньшее по сравнению с покупателем количество от продавца. Вот тогда это хороший знак для роста. Равно как и с точностью до наоборот.
Для удобства в АТАСе есть возможность построить график футпринта по разным переменным. Очень сильно помогает график дельты. Необходимо задать параметры построения по дельте и количество например в 200 контрактов (для фунта это оптимально, для евро и ауди надо больше, как минимум в 300). В итоге получится тот же график, но свечи будут построены именно учитывая перевес по дельте в 200 контрактов. Это очень сильно помогает на новостях. Например, показатель вышел положительный и лучше прогноза, цена пикнула вверх в уровень и вроде то ли откатывает для пробоя и похода дальше, то ли внешне это начинает рисовать разворот. На графике дельты видно сразу - идем дальше либо соберем ненужных покупашек и ринемся вниз. На падающей свече (еще и с тенью по дельте) есть положительная дельта в 200 контрактов - т.е. перевес покупателей, но сама эта свеча закрылась на самом дне и объемы прошли в верхней трети дельта-свечи. Но самое главное здесь, что сформировалась эта свеча за 50 секунд или за минуту и объем в ней сравнительно большой. А затем вроде, как и предполагалось, пошло движение вверх, как будто бы это был откат после импульса вверх. Но на растущей свече после ее формирования объемов стало меньше (первая указка на слабость покупателя по принципу инициативная продажа - ответная покупка), перевес также 200 контрактов, а сформировалась эта свеча допустим за 50 минут (в графике дельты свечи могут формироваться и намного больше - именно это и позволяет определить куда будет выход из флэта и направление торговли). Значит мало того, что на росте нет объемов, по сравнению с падающими, так и формируется растущая свеча в 50 раз (!) дольше. Иными словами 100%-ный поход вниз и никак иначе.
Поэтому все в футпринте относительно сравнительно. Важно смотреть весь контекст до и в настоящее время.
Изменено 11 февраля, 2017 пользователем dj step
Для удобства в АТАСе есть возможность построить график футпринта по разным переменным. Очень сильно помогает график дельты. Необходимо задать параметры построения по дельте и количество например в 200 контрактов (для фунта это оптимально, для евро и ауди надо больше, как минимум в 300). В итоге получится тот же график, но свечи будут построены именно учитывая перевес по дельте в 200 контрактов. Это очень сильно помогает на новостях. Например, показатель вышел положительный и лучше прогноза, цена пикнула вверх в уровень и вроде то ли откатывает для пробоя и похода дальше, то ли внешне это начинает рисовать разворот. На графике дельты видно сразу - идем дальше либо соберем ненужных покупашек и ринемся вниз.
dj step, не могли бы Вы показать на скрине, как в АТАСе построить график по дельте и вообще весь расклад что Вы написали, очень заинтересовал.
Автор#160
dj step, не могли бы Вы показать на скрине, как в АТАСе построить график по дельте и вообще весь расклад что Вы написали, очень заинтересовал.
Могу конечно. Но не раньше понедельника - дома отдых от рынка)
А до этого момента можете сами построить график дельты. Для этого надо в верхнем левом углу, там где можно выбрать актив и ТФ, вот как раз кликнуть на таймфрейм и выбрать "Вручную". А уже в появившемся окошке выбрать тип построения "Delta", указать количество контрактов, по достижению которого будет формироваться свеча (учитывайте его для своего актива), также можно выбрать количество дней с данными для загрузки в чарт.
Учтите еще вот какой факт - количество контрактов по дельте в азиатскую сессию может быть еще меньше, а в американскую наоборот. Эти параметры надо подбирать самостоятельно под каждый актив. Для начала просто посмотрите где нибудь в области накоплений, какие значения пишутся в кластерах по бидам/аскам. Если их там сплошь и рядом по 500 - 600 контрактов, ну тогда надо и ставить соответственно не менее 400-450. Главное чтобы не было на графике очень много свеч с тенями.
Изменено 12 февраля, 2017 пользователем dj step
Автор#161
Введение в типы торговых дней.
Normal Variation of a Normal Day - Нормальная вариация Нормального дня
Этот день характеризуется рыночной активностью чуть менее динамичной, чем у Нормального, хотя отчасти иногда она бывает такой же.
С развитием дня участник другого периода входит в рынок, и значительно расширяет диапазон. Это как будто бы он понаблюдал за аукционом некоторое время,
а затем, решив, что цена стала для него подходящей, энергично вошел в рынок.
Убеждение такого участника другого периода более очевидное из-за расширения диапазона в этом типе дня (по сравнению с Normal day).
На скрине продавец другого периода в период с открытия сессии гнал цену вниз до тех пор, пока покупатель другого периода не ответил на снижение цен и не прервал эту продажу.
В оставшуюся часть дня продолжалась двусторонняя торговля, сформировавшая новую область баланса.
Нормальная вариация обычно не имеет такого широкого начального баланса, как у Нормального, либо приближена к этому, хотя бывают и исключения.
Начальный баланс, или база, нарушается участником другого периода обычно в начале дня, происходит расширение диапазона.
На скрине покупатель другого периода расширил диапазон вверх, «опрокидывая» базу в сторону повышения.
С течением дня в процесс аукциона вступили продавец и покупатель другого периода, а также трейдеры - Locals
В этот день расширение диапазона продаж вызвало смещение зоны справедливой цены, которая будет установлена выше.
Добавлено: 14-02-2017 14:37:20
Построение альтернативных графиков Футпринта.
Построение графика Футпринта по Дельте
Очень часто, особенно в моменты накопительных флэтов, каналах или при торговле на новостях, возникает извечный вопрос - куда пойдет цена?
Однозначно, не глядя на график актива, могу ответить одно - она 100% пойдет вправо. А куда именно - вверх или вниз - это уже другой вопрос.
И все же, здесь может помочь график дельты, который можно построить в платформе АТАС, используя встроенную функцию.
Для этого надо выполнить действия, аналогичные на скринах, прикрепленным к данному посту.
Такой график рисует свечи, которые не ограничены временем, но ограничены совсем другим параметром - изменением количества контрактов,
проторгованных в данном активе по ценам и вызвавшим перевес той или другой стороны.
То есть, в привычном для всех МТ4 свечи рисуются именно по времени, допустим, на ТФ М30 каждой свече соответствует изменение цены именно
за прошедшие 30 минут, а не за 5 или 15 и т.п. Но в этих свечах также можно увидеть объем и дельту, но этим скорость не измеришь.
По графику дельты можно видеть за какой период времени сформировалась свеча, которая показывает нам, например, перевес покупок в 200 контрактов.
Она может сформироваться как за 3,5 часа в моменты флэтов, так и за 50 секунд в момент выхода экономического отчета.
Именно так и измеряется скорость изменения цены. Например, на падающей свече перевес в 200 контрактов в пользу продаж и свеча сформирована за минуту,
а на откате, т.е. на ответной реакции покупателя, перевес покупок также в 200 контрактов, по сформирована она за 30 минут. Значит логично,
что покупатель в данной ситуации слабее, чем продавец, и гораздо выгоднее пересмотреть свою позицию в сторону продаж, если вы смотрели до этого момента в сторону покупок.
При подборе количества контрактов, смотрите за своим активом внимательно на предмет излишнего количества теней, потому как тогда дельта вам особо мало чего подскажет.
Подбирать дельту надо тщательно. Например, когда в вашем активе стандартное число бидов/асков пролетает в районе 200-250 в пункте, значит 200-250 контрактов
надо и указать при построении. А если же больше, соответственно и в настройках указывайте больше. Плюс берите во внимание активную сессию, которая сейчас у вас перед глазами
- если это Азия с ее малыми объемами, тогда это значение должно быть в полтора, а то и в два раза меньше, а если Америка - то может надо и наоборот - увеличить.
Для фунта в Европу хватает 200 ктонтрактов. В принципе, и в Америку тоже, иногда меняю на 300, когда объемы очень большие - когда в М30 свече макс. объемы шкалят за 500 контрактов.
Количество загружаемых дней в чарте значения не имеет. Хватает и двух, потому как здесь интересует ситуация именно в текущий момент на рынке.
Добавлено: 15-02-2017 13:20:11
Введение в типы торговых дней.
Trend Day - Трендовый день
Трендовые дни любят все трейдеры, потому как они дают хорошие возможности для взятия хорошей прибыли.
Однако, если вовремя не распознать его, то можно наоборот потерять солидную часть своего капитала.
Существует два типа трендовых дней - Стандартный трендовый день и Трендовый день двойного распределения.
Самая важная характерная черта Стандартного трендового дня – это высокий уровень уверенности выбранного направления, которое нельзя не заметить в течение всего дня.
Покупатель или продавец другого периода контролирует рынок с открытия дня до его завершения. Кроме того, аукционы как выше (аптренд) или ниже (даунтренд),
продолжают вовлекать в рынок новых участников (new business), таким образом, создавая однонаправленное, устойчивое движение цены, подпитываемое высоким объемом.
Структурные Характеристики
В Трендовый день открытие формирует максимальный или минимальный экстремум дня в подавляющем большинстве случаев, потому что другой период
обычно контролирует рынок с самого открытия торгов.
В примере на скрине (Trendy_day_001.png) покупатель другого периода расширяет диапазон вверх в течение множества периодов времени и контролирует рынок в течение всего дня.
Такая однонаправленная активность называется как рынок одного таймфрейма (one-timeframe market). Во время Трендового дня покупок одного таймфрейма (one-timeframe buying Trend day),
каждый период времени аукционы будут на более высоком (или эквивалентном) уровне цены, без аукционов ниже минимумов предыдущих периодов времени, но не всегда конечно же.
Наоборот, во время Трендового дня продаж "одного таймфрейма" (one-timeframe selling Trend day) каждый дополнительный период времени будет равен (эквивалентен)
или расширять ниже предыдущих периодов без аукционов выше максимумов предыдущих периодов времени.
Трендовый день отличается от Нормальной вариации тем, что Профиль Трендового дня, как правило, тоньше и более удлинён (вытянут), обычно не более четырёх или пяти ширины TPOs в любой точке.
Неспособность распознать и принять, что это один из Трендовых дней, является для трейдера одной из самых дорогостоящих ошибок, какую трейдер может сделать.
Прибыль нескольких дней может быть потеряна за одну торговую сессию, если вы позиционированы против тренда.
Важно определить на ранней стадии, кто контролирует ситуацию на рынке, продавец или покупатель другого периода и позиционировать себя с ними.
Normal Variation of a Normal Day - Нормальная вариация Нормального дня
Этот день характеризуется рыночной активностью чуть менее динамичной, чем у Нормального, хотя отчасти иногда она бывает такой же.
С развитием дня участник другого периода входит в рынок, и значительно расширяет диапазон. Это как будто бы он понаблюдал за аукционом некоторое время,
а затем, решив, что цена стала для него подходящей, энергично вошел в рынок.
Убеждение такого участника другого периода более очевидное из-за расширения диапазона в этом типе дня (по сравнению с Normal day).
На скрине продавец другого периода в период с открытия сессии гнал цену вниз до тех пор, пока покупатель другого периода не ответил на снижение цен и не прервал эту продажу.
В оставшуюся часть дня продолжалась двусторонняя торговля, сформировавшая новую область баланса.
Нормальная вариация обычно не имеет такого широкого начального баланса, как у Нормального, либо приближена к этому, хотя бывают и исключения.
Начальный баланс, или база, нарушается участником другого периода обычно в начале дня, происходит расширение диапазона.
На скрине покупатель другого периода расширил диапазон вверх, «опрокидывая» базу в сторону повышения.
С течением дня в процесс аукциона вступили продавец и покупатель другого периода, а также трейдеры - Locals
В этот день расширение диапазона продаж вызвало смещение зоны справедливой цены, которая будет установлена выше.
Добавлено: 14-02-2017 14:37:20
Построение альтернативных графиков Футпринта.
Построение графика Футпринта по Дельте
Очень часто, особенно в моменты накопительных флэтов, каналах или при торговле на новостях, возникает извечный вопрос - куда пойдет цена?
Однозначно, не глядя на график актива, могу ответить одно - она 100% пойдет вправо. А куда именно - вверх или вниз - это уже другой вопрос.
И все же, здесь может помочь график дельты, который можно построить в платформе АТАС, используя встроенную функцию.
Для этого надо выполнить действия, аналогичные на скринах, прикрепленным к данному посту.
Такой график рисует свечи, которые не ограничены временем, но ограничены совсем другим параметром - изменением количества контрактов,
проторгованных в данном активе по ценам и вызвавшим перевес той или другой стороны.
То есть, в привычном для всех МТ4 свечи рисуются именно по времени, допустим, на ТФ М30 каждой свече соответствует изменение цены именно
за прошедшие 30 минут, а не за 5 или 15 и т.п. Но в этих свечах также можно увидеть объем и дельту, но этим скорость не измеришь.
По графику дельты можно видеть за какой период времени сформировалась свеча, которая показывает нам, например, перевес покупок в 200 контрактов.
Она может сформироваться как за 3,5 часа в моменты флэтов, так и за 50 секунд в момент выхода экономического отчета.
Именно так и измеряется скорость изменения цены. Например, на падающей свече перевес в 200 контрактов в пользу продаж и свеча сформирована за минуту,
а на откате, т.е. на ответной реакции покупателя, перевес покупок также в 200 контрактов, по сформирована она за 30 минут. Значит логично,
что покупатель в данной ситуации слабее, чем продавец, и гораздо выгоднее пересмотреть свою позицию в сторону продаж, если вы смотрели до этого момента в сторону покупок.
При подборе количества контрактов, смотрите за своим активом внимательно на предмет излишнего количества теней, потому как тогда дельта вам особо мало чего подскажет.
Подбирать дельту надо тщательно. Например, когда в вашем активе стандартное число бидов/асков пролетает в районе 200-250 в пункте, значит 200-250 контрактов
надо и указать при построении. А если же больше, соответственно и в настройках указывайте больше. Плюс берите во внимание активную сессию, которая сейчас у вас перед глазами
- если это Азия с ее малыми объемами, тогда это значение должно быть в полтора, а то и в два раза меньше, а если Америка - то может надо и наоборот - увеличить.
Для фунта в Европу хватает 200 ктонтрактов. В принципе, и в Америку тоже, иногда меняю на 300, когда объемы очень большие - когда в М30 свече макс. объемы шкалят за 500 контрактов.
Количество загружаемых дней в чарте значения не имеет. Хватает и двух, потому как здесь интересует ситуация именно в текущий момент на рынке.
Добавлено: 15-02-2017 13:20:11
Введение в типы торговых дней.
Trend Day - Трендовый день
Трендовые дни любят все трейдеры, потому как они дают хорошие возможности для взятия хорошей прибыли.
Однако, если вовремя не распознать его, то можно наоборот потерять солидную часть своего капитала.
Существует два типа трендовых дней - Стандартный трендовый день и Трендовый день двойного распределения.
Самая важная характерная черта Стандартного трендового дня – это высокий уровень уверенности выбранного направления, которое нельзя не заметить в течение всего дня.
Покупатель или продавец другого периода контролирует рынок с открытия дня до его завершения. Кроме того, аукционы как выше (аптренд) или ниже (даунтренд),
продолжают вовлекать в рынок новых участников (new business), таким образом, создавая однонаправленное, устойчивое движение цены, подпитываемое высоким объемом.
Структурные Характеристики
В Трендовый день открытие формирует максимальный или минимальный экстремум дня в подавляющем большинстве случаев, потому что другой период
обычно контролирует рынок с самого открытия торгов.
В примере на скрине (Trendy_day_001.png) покупатель другого периода расширяет диапазон вверх в течение множества периодов времени и контролирует рынок в течение всего дня.
Такая однонаправленная активность называется как рынок одного таймфрейма (one-timeframe market). Во время Трендового дня покупок одного таймфрейма (one-timeframe buying Trend day),
каждый период времени аукционы будут на более высоком (или эквивалентном) уровне цены, без аукционов ниже минимумов предыдущих периодов времени, но не всегда конечно же.
Наоборот, во время Трендового дня продаж "одного таймфрейма" (one-timeframe selling Trend day) каждый дополнительный период времени будет равен (эквивалентен)
или расширять ниже предыдущих периодов без аукционов выше максимумов предыдущих периодов времени.
Трендовый день отличается от Нормальной вариации тем, что Профиль Трендового дня, как правило, тоньше и более удлинён (вытянут), обычно не более четырёх или пяти ширины TPOs в любой точке.
Неспособность распознать и принять, что это один из Трендовых дней, является для трейдера одной из самых дорогостоящих ошибок, какую трейдер может сделать.
Прибыль нескольких дней может быть потеряна за одну торговую сессию, если вы позиционированы против тренда.
Важно определить на ранней стадии, кто контролирует ситуацию на рынке, продавец или покупатель другого периода и позиционировать себя с ними.
Изменено 15 февраля, 2017 пользователем dj step
Все я поплыл от предложенного материала @-) , какой план действий дальше,? изучаем пока , домашки не делаем?
Все я поплыл от предложенного материала , какой план действий дальше,? изучаем пока , домашки не делаем?
Для того чтобы пипсовать внутри дня совсем даже не обязательно изучать этот способ торговли. Другое дело позиционная торговля или среднесрочная, когда, при правильном понимании работы кластеров, удается захватить большую часть движения или даже всё движение. /:)
Автор#164
Все я поплыл от предложенного материала @-) , какой план действий дальше,? изучаем пока , домашки не делаем?
Пока только изучаем и стараемся в прошлом видеть такие дни на графике, но внимательно присматриваться к профилю - как он выглядит в эти дни,
после прохождения всех дней у вас должно быть визуальное представление. После того, как я выложу статьи про типы открытий торговых сессий,
тогда уже вы их должны также определять в прошлом и следить за НАСТОЯЩИМ ГРАФИКОМ и стараться распознать и увидеть один из типов дней.
Безо всякой торговли - для этого нужен именно опыт настоящих наблюдений, потому как этим вы еще не занимались пока что. Открытия сессий надо
сопоставлять затем с последующим торговым днем - именно тогда начнет более менее вставать логика развития событий в предстоящую сессию.
Добавлено: 17-02-2017 09:56:19
Все я поплыл от предложенного материала , какой план действий дальше,? изучаем пока , домашки не делаем?
Для того чтобы пипсовать внутри дня совсем даже не обязательно изучать этот способ торговли. Другое дело позиционная торговля или среднесрочная, когда, при правильном понимании работы кластеров, удается захватить большую часть движения или даже всё движение. /:)
Для торговли вообще нужен просто торговый терминал с деньгами и все. Жми кнопки купить-продать - и вся торговля ! v:)
Изменено 17 февраля, 2017 пользователем dj step
Другое дело позиционная торговля или среднесрочная, когда, при правильном понимании работы кластеров, удается захватить большую часть движения или даже всё движение.
Хм, вот нигде не могу найти методики работы на Д1 и выше... везде бытует мнение что связка объем+кластерный анализ, прерогатива интрадея и в основном М5-М15 ТФ. Неужто нельзя на дневках применять????
на дневках это сделать практически нереально, т.к внутри дня проходят обьемы нескольких сессий со своими целями и действиями, и к концу дня понятно кто кого и куда))
Получается, что все великие призывающие отказаться от сжигающего моск интрадея не испоьзуют объемы, которые как заявляется ключ к движению цены?
Хм, вот нигде не могу найти методики работы на Д1 и выше... везде бытует мнение что связка объем+кластерный анализ, прерогатива интрадея и в основном М5-М15 ТФ. Неужто нельзя на дневках применять????
Ну тебе лучше чем другим известно, что рынок работает по закону спроса и предложения. И все индикаторы это только следствие изменения цены. Я и предполагаю, что именно в зонах спроса и предложения - мах дисбаланс спроса и предложения, находится мах. скопление кластеров с мах. объемами. А где он находится? То ли на слиянии зон различных ТФ, то ли между уровнями зон... вот это и хочу выяснить. А так же получить ответ с помощью кластерного анализа - почему от одних зон цена отскакивает, а другие пробивает. Ниже D1 мне ТФ не интересны, сидеть ловить цену по несколько раз в день утомительно, да и не интересно... :-?
на дневках это сделать практически нереально, т.к внутри дня проходят обьемы нескольких сессий со своими целями и действиями, и к концу дня понятно кто кого и куда))
Ну собственно ответ выше.
Я и предполагаю, что именно в зонах спроса и предложения - мах дисбаланс спроса и предложения, находится мах. скопление кластеров с мах. объемами. А где он находится? То ли на слиянии зон различных ТФ, то ли между уровнями зон... вот это и хочу выяснить. А так же получить ответ с помощью кластерного анализа - почему от одних зон цена отскакивает, а другие пробивает. Ниже D1 мне ТФ не интересны, сидеть ловить цену по несколько раз в день утомительно, да и не интересно...
Веришь нет, тоже начал рыть по этим же причинам, есть индюк рисующий макс объемы в МТ4, он правда с трудом это делает на Д1 а уж выше никак, думаю приспособить его к зонам, если нужен закину сам знаешь куда:) Может потестишь побыстрее
есть индюк рисующий макс объемы в МТ4,
Да ну их, эти индюки... Жду может что автор толковое выдаст, а пока что то, как то не то всё...
Автор#171
есть индюк рисующий макс объемы в МТ4,
Да ну их, эти индюки... Жду может что автор толковое выдаст, а пока что то, как то не то всё...
Индюки - они все производные от цены так или иначе. Та же дельта - то же самое. Касаемо стратегий для Д1.... Как то вы все прям думаете, что существует именно стратегия для Д1 или В1 или Месячного ТФ... Узко мыслите, господа. Пин-бар или поглощение на Д1 (как я говорил намного ранее) это СЛЕДСТВИЕ, а НЕ ПРИЧИНА. Пытаясь полагать, что вот тут все конкретно четко раскроется и будет идеальная ТВ, ну не факт. По крайней мере понимать в каких места можно ожидать разворота или пробоя - вы это сможете. А в этих местах вы уже ДАВНО МОГЛИ БЫ понаблюдать за теми же уровнями борьбы и продавца/покупателя и как они формируются. Это для новичков рынка надо по полочкам расклад выдавать чтобы мышление становилось такое какое оно должно быть - чтобы не шпарить по эмоциям на пиках в покупки, а на днищах - в продажи ))) Раз уж вы позиционируете себя более опытными трейдерами, то вам вполне должно хватать заметок про уровни борьбы и уровни игроков. Борьба всегда возникает там, где ранее было сопротивление от одного из игроков. Логично что торгуя тупо свечным паттернам все ждут что будет в этот раз от этого уровня, также и здесь в профиле - есть борьба, ждем кто подтвердит уровень и на тесте объемов - точка входа! Ничего сложного, но тогда вы бы стояли на самом дне взрыва фунта а не входили по факту пробоя поглощающей свечи с гигантским стопом. Или же сидели в шортах от 1,27. Это мне некомфортно переносить сделки на последующие дни, а коль вы можете и вам это легко дается - так в чем же дело? Увидели уровень борьбы который совпал с недельным или месячным сопротивлением. Ждите кто этот уровень подтвердит и на тесте объемов идите в сделку. Все как обычно, просто вход совершается именно внутри дня. Да и все же тот же среденсрочник или инвестор он тоже по сути своей интрадейщик, когда открывает или закрывает свои сделки. Потому как совершает он это ВНУТРИ ДНЯ. А потому и в профиле видны его действия. Никак этого избежать нельзя. А вот определения и понимания типов дней, типов открытий и проч лабуда - это именно для понимания того, пойдет ли цена или же еще рано, или просто взять в канале один-два трейда и уйти. Потому как встаем допустим в лонг, а открытие характерно для нейтрального дня, когда в такие дня часто лупит по стопам какие бы они не были - короткие или длинные - не важно. Или же это нетрендовый день, когда нет убеждеия и направленности нужного нам игрока - это все в дальнейшем вам будет помогать в своих убеждениях - стоять дальше или не стоять и зафиксироваться, присев на забор до лучших времен. Меньше будет лосей, большей будет прибыли, а значит и шире улыбки ваших лицах. Все взаимосвязано. Однако своими чрезмерно агрессивными писаниями вы отбиваете охоту, потому и затягивается все дольше, чем положено. Новичкам особенно нужно больше времени для понимани потому что они могут пойти в бой, отдать депо брокеру и затем проклинать весь рынок и нас с вами, что мы тут сказки рассказываем о возможностях заработать. А именно толковое я и выдаю, просто мало кто из вас это осознает. Все желают какой то грааль очередной увидеть, а поискать такие моменты на графике в прошлом и понаблюдать в настоящем - мало кто делает. Так что старайтесь больше, тренируйтесь, будет вам счастье:) На этой неделе обязательно все остальные типы дней выложу и затем типы открытий. Удачи всем!
Автор#173
есть индюк рисующий макс объемы в МТ4,
Да ну их, эти индюки... Жду может что автор толковое выдаст, а пока что то, как то не то всё...
вот кат-то так. на первом определили место, на втором точки входа... выход по усмотрению.
Вот это уже намного приятней видеть. Верхний уровень хорош. Но суть в том, что даже если и пропущен от него вход, то такая огромная падающая свеча является СИГНАЛЬНОЙ для старта продаж, поэтому надо ожидать отката и входить на понижение цены. График дельты уже для этого на тренде - самое то. Гуд!
Всем привет, хотелось бы вставить свои пять копеек, я думаю ТС упускает один момент в кластерном анализе и это многих, а особенно новичков, вводит взаблуждение (или ещё не дошёл до этого момента). В кластерном анализе есть три фазы или периода : период накопления , период распределения и период кульминации ,вот после кульминации и происходит разворот тенденции или тренда как хотите. После кульминации надо искать входы в противоположном направлении. И ещё один момент фунтпринт отображает только market orders рыночные ордера и к ним не относятся лимитники и там где вы видите красные полосочки с большими контрактами на продажу может стоять лимитник ММ на покупку который скупает все селл ордера которые вы видите в фунтпринте,поэтому в моменте нельзя понять что там происходит все продают или кто-то скупает лимитником мы сможем это узнать только когда будет реакция на эти обьёмы (импульс) а затем тест этих обьёмов,поэтому нет смысла смотреть кол-во асков и бидов достаточно их сумму - общий обьём (аск+бид) непутать с дельтой (дельта покупка минус продажа). Как-то так.
P.S. может я забегаю вперёд и ТС это всё планировал рассказать ,но походу тут все не улавливают суть и не понимают где, когда и что смотреть, а просто от красных- зелёных полосочек торговать это утопия- слив.
Всем ... утопия- слив.
Ровно как и определение типа дня. Трейдеры только в самом начале своего пути считают, что они могут предсказать направление движения рынка. Это танцы с бубном. Действующие трейдеры, подстраиваются под текущую ситуацию!
Изменено 27 февраля, 2017 пользователем SEiBOR
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем