Хочу напомнить присутствующим что все разговоры с топикстартером о рисках по большей степени бессмысленны, так как он ни раз уже показывал безудержные трюки с лотмультом 2.0 и более, считая что разгадал суть движения цены и понял что такое риск. Тут не просто рулетка а русская рулетка b-)
[UNI] "Samadhi" EA
Автор#277
Хочу напомнить присутствующим что все разговоры с топикстартером о рисках по большей степени бессмысленны, так как он ни раз уже показывал безудержные трюки с лотмультом 2.0 и более, считая что разгадал суть движения цены и понял что такое риск. Тут не просто рулетка а русская рулетка b-)
По крайней мере здесь имеется пространство для размышлений, книг я зазубрил достаточно большое количество, и торгую на дневках Прайсом, с плечем 1 к 5, и про риски я очень хорошо знаю, но мне это не мешает решать те или иные задачи.
Я поэкспериментировал с различными вариантами входа. Результат - в долгосрочной перспективе слив. Пробовал варианты, когда несколько колен цена идет в одну сторону, а затем переворачивается по данной системе. В тестере можно подогнать под красивые результаты. Но стоит чуть-чуть изменить условия (форвард тест и т.п.) - слив. Поиграться на некотором промежутке времени и срубить несколько раз бабла (можно и пару сотен раз)- потянет, но в итоге если вовремя не остановиться - безусловный слив. Исключение - процентов 10 прибыли в год, такие результаты тестов с учетом форвард теста получались. Почти как в банке - но под угрозой слива всего депозита. Это то же самое, что делать из мартина конфетку.
Yuri070 -слив сливу рознь.
допустим если Вы сливаете раз в месяц 50 % начального депозита, а заработали 60% за месяц, то при разнице 10% я в принципе за такой слив ))
допустим если Вы сливаете раз в месяц 50 % начального депозита, а заработали 60% за месяц, то при разнице 10% я в принципе за такой слив ))
Yuri070 -слив сливу рознь.
допустим если Вы сливаете раз в месяц 50 % начального депозита, а заработали 60% за месяц, то при разнице 10% я в принципе за такой слив ))
Полностью согласен. Но как подобрать варианты входа, чтобы быть уверенным, что свив будет компенсирован адекватно прибылью? Если интуитивно - на это уйдет много времени и слитых демо или реальных денег. Если автоматизировано с помощью тестера - пока ничего хорошего и достойного не получается?
Автор#281
Я много раз повторялся что автоматищация дело тонкое.
последняя строчка в настройках мануала
"- BobyCandle = 1000 – минимальный размер свечи, после закрытия которой, робот робот начнет цикл"
что это? и как убрать? подозрительная свеча размером 1000((
Автор#283
последняя строчка в настройках мануала
"- BobyCandle = 1000 – минимальный размер свечи, после закрытия которой, робот робот начнет цикл"
что это? и как убрать? подозрительная свеча размером 1000((
Мануал. Там ставите значение нужное вам.
Кстати заатра виложу результати по тесту одной идеи. А именно входить тогда, когда свеча допусти н1 и она крупная и важно чтоб ее закритие приходилось на самом хае если бичья, или закритие на самом лоу если медвежья
Yuri070 -слив сливу рознь.
допустим если Вы сливаете раз в месяц 50 % начального депозита, а заработали 60% за месяц, то при разнице 10% я в принципе за такой слив ))
Полностью согласен. Но как подобрать варианты входа, чтобы быть уверенным, что свив будет компенсирован адекватно прибылью? Если интуитивно - на это уйдет много времени и слитых демо или реальных денег. Если автоматизировано с помощью тестера - пока ничего хорошего и достойного не получается?
Пока сам мучаюсь, но у меня только возникает одна проблема, уже почти Три дня, в течении дня возникает одна единственная ситуация когда сов умудряется попасть в флет на 5-6 колен. ни как не могу отфильтровать данный участок (не зря говорил о входах ранее).
Если без него то могло бы получатся по 3-5 процентов в день )))
Изменено 22 июля, 2016 пользователем Сергей С
Я торговал раньше на экстремальных новостях. Одним ордером правда. Каждый трейд отнимал несколько минут жизни по ощущениям. Принцип был простой. Ставим две отложки в заданное время и по срабатыванию первой (или по истечении времени в секундах) вторая(обе) удаляется(ются) и все. Рабочий ордер тралится, дробится и прочее.
Я к чему это отступление лирическое написал. Мне с самого начала понравилась идея. Отличная идея. Заходишь в полуавтоматическом режиме когда заблагорассудится. И есть страховка небольшая. Для меня это почти как я делал раньше но без лишнего адреналина. В отличии от тайных желаний автора о множестве колен я бы предпочел максимум 2. Первое идеально, но второе тоже нормально. Если есть третье значить пора валить. Не нравилось только что надо было ставить риски вместо лотов и пипсов и запуск был затяжной с переменными этими. А так то что надо. Торговля на волатильности с небольшой страховкой. Вот так я это вижу.
Лично я считаю такое на автомат лучше не оставлять. Эта стратегия именно для того чтобы зайти выйти и забыть.
Добавлено: 22-07-2016 02:01:08
Там ранее был вопрос про выставление второго (последующего) ордера в случае проскальзывания. Так навскидку (поправьте если ошибаюсь) ордер лучше бы выставлялся от проскользнувшей цены (сейчас абстрагируемся от расширения спредов). Потому что если выставит по вшитой то профит в случае срабатывания последующей отложки не компенсирует лоса по первой. Даже если вы примените супер интеллектуальный расчет ордера который будет при заданном риске будет знать какой выставить лот и какой профит в % то у вас получится либо завышенный лот или цена никогда не дойдет до тп.
Это к тому что проскальзывания на НФП и на ФОМК бывают и по 20 пипсов и больше.
Изменено 22 июля, 2016 пользователем HTrader
Если автоматизировано с помощью тестера - пока ничего хорошего и достойного не получается?
Подождите, а что вы сейчас можете сделать с помощью тестера?
В боте зашит только непрерывный вход и вход по размеру свечи (что на мой взгляд ерунда полная, ну ни как от размера свечи не зависит дальнейшее движение цены).
Поэтому любые результаты в лучшем случае при бесконечном тестировании буду сводиться к нулю.
Вот если зашить алгоритм запуска на на уровне пробоя хая или лоя предыдущего дня, или по банальным индикаторам при сильной перепроданности или перекупленности, возможно как то задействовать канал ТМА, вот тут будет поле для манёвров и оптимизации.
Автор#287
Если автоматизировано с помощью тестера - пока ничего хорошего и достойного не получается?
Подождите, а что вы сейчас можете сделать с помощью тестера?
В боте зашит только непрерывный вход и вход по размеру свечи (что на мой взгляд ерунда полная, ну ни как от размера свечи не зависит дальнейшее движение цены).
Поэтому любые результаты в лучшем случае при бесконечном тестировании буду сводиться к нулю.
Вот если зашить алгоритм запуска на на уровне пробоя хая или лоя предыдущего дня, или по банальным индикаторам при сильной перепроданности или перекупленности, возможно как то задействовать канал ТМА, вот тут будет поле для манёвров и оптимизации.
Индикторы ерунда... Я седня сделаю некий "тиковый спидометр". И протащу его в тестере...
Тоесть будет он показывать, сколько раз изменялся тик за выбранный период времени, некий тиковый объем, но который по другому устроен... Я просто знаю, что всегда когда начинается движуха, цена ведет себя крайне нестабильно, оно и понятно почему, в этой нестабильности рождается сильный дисбаланс, который и приводит цену в движение.
Короче допишу, и посмотрю че как.
Вопрос к топикпастеру: а не будет ли лучшим вариантом открытие ордеров не после закрытия контрольной свечи, в которой тело (без хвостов) достигло, скажем, 25 пунктов, а именно по достижении этого самого порога текущей свечи в 25 пунктов? Если выставить М15 и ждать, когда свеча закроется - как раз попадаешь во флет. Пример - сегодняшняя свеча на фунтобаксе.
А если бы сделка открылась на текущей свече по проходу этих самых 25 пунктов - сделка была бы закрыта ещё на той самой свече, закрытие которой пришлось ждать. ИМХО. :-?
Автор#289
Вопрос к топикпастеру: а не будет ли лучшим вариантом открытие ордеров не после закрытия контрольной свечи, в которой тело (без хвостов) достигло, скажем, 25 пунктов, а именно по достижении этого самого порога текущей свечи в 25 пунктов? Если выставить М15 и ждать, когда свеча закроется - как раз попадаешь во флет. Пример - сегодняшняя свеча на фунтобаксе.
А если бы сделка открылась на текущей свече по проходу этих самых 25 пунктов - сделка была бы закрыта ещё на той самой свече, закрытие которой пришлось ждать. ИМХО. :-?
Идея классная. Седня внедрю. Ближе к вечеру вилоду нового боиа
Добавлено: 22-07-2016 12:20:23
Робот перезалит, добавлена функция которую предлагал skylover410. Тоесть бот теперь умеет входить не только по закрытой последней свече, но и тогда, когда свечка станет определенной величины...
Можете перезалится.
Во вложении тест бота используя эту функцию, очень даже ничего я бы сказал.
Изменено 22 июля, 2016 пользователем einshtein
Спойлер
Если автоматизировано с помощью тестера - пока ничего хорошего и достойного не получается?
Подождите, а что вы сейчас можете сделать с помощью тестера?
В боте зашит только непрерывный вход и вход по размеру свечи (что на мой взгляд ерунда полная, ну ни как от размера свечи не зависит дальнейшее движение цены).
Поэтому любые результаты в лучшем случае при бесконечном тестировании буду сводиться к нулю.
Вот если зашить алгоритм запуска на на уровне пробоя хая или лоя предыдущего дня, или по банальным индикаторам при сильной перепроданности или перекупленности, возможно как то задействовать канал ТМА, вот тут будет поле для манёвров и оптимизации.
Не этим, а аналогичным ботом. Условия для входа я сам в свой код вставлял.
Не выходит такая кривая доходности с более ровными котировками
протестировал за неделю по eurusd, сразу же в понедельник 07.18 советник поставил отложки в 12:31 бай и сел на 520 и 420 тут же в 12:33 сработал бай на 520, но на минутном видно что свеча не дощла до туда максимум был 480 и дальше я заметил часто такое открывает там где цены не было, как так?
Автор#293
протестировал за неделю по eurusd, сразу же в понедельник 07.18 советник поставил отложки в 12:31 бай и сел на 520 и 420 тут же в 12:33 сработал бай на 520, но на минутном видно что свеча не дощла до туда максимум был 480 и дальше я заметил часто такое открывает там где цены не было, как так?
Тестер крайне субьективная штука.... чисто сет прогнать посотреть че как. По нормальному боти тестятся на микрореалах... после определенной оптимизации
Эйнштейн, у меня для вас идея.
Берем график 5м, например, EURUSD. Рисуем SMA, например, с периодом 80.
Добавляем уровни для МА -200 и 480 пунктов.
Получаем картинку см. скрин 1. Там же пояснения, как в и когда входить. Для примера также скрин 2.
Также желательно чтобы советник при возникновении события на данном скрине, отправлял нам сигнал и запрашивал ставить отложки или нет, а трейдер уже сам принимал решения.
Эйнштейн, у меня для вас идея.
Берем график 5м, например, EURUSD. Рисуем SMA, например, с периодом 80.
Добавляем уровни для МА -200 и 480 пунктов.
Получаем картинку см. скрин 1. Там же пояснения, как в и когда входить. Для примера также скрин 2.
Ай молодца))) Торгую по аналогичной системе уже более 5 лет. Конечно другие параметры и т.д, но с локирующими ордерами. Полёт более чем нормальный >:d<.>
Автор#296
А это ниче, что есть 2 проблемы для воплощения идеи:
1. Этот индюк перерисовывает... А это значит, что лючшее для чего он пригоден, это играть на перегонки с другом, кто больше раз за минуту нажмет на клавиатуре комбинацию клавишь Shift + Del,
2. На уровнях цена часто флэтит... Не понимаю, как Вы хотите понять, а зафлэтит цена на уровне или нет...
Ксти по тихоньку тестирую тиковый спидомерт... :d Куда интереснее обсосаных со всех сторон индикаторов. :d
А это ниче, что есть 2 проблемы для воплощения идеи:
1. Этот индюк перерисовывает... А это значит, что лючшее для чего он пригоден, это играть на перегонки с другом, кто больше раз за минуту нажмет на клавиатуре комбинацию клавишь Shift + Del,
2. На уровнях цена часто флэтит... Не понимаю, как Вы хотите понять, а зафлэтит цена на уровне или нет...
Ксти по тихоньку тестирую тиковый спидомерт... :d Куда интереснее обсосаных со всех сторон индикаторов. :d
1. Это тяжелая МА и уровень довольно таки экстремальный. В течение дня цена его достигает считанное количество раз. Если он там и перерисовывается, во время формирования свечи то на доли пункта :). Понаблюдайте в тестере в визуальном режиме.
2. Такое бывает, но редко. :) Если мы говорим про один и тот же уровень. Естественно нужно обращать внимание на время. Про конец американской сессии я уже говорил. Сигналы брать следующего порядка (как на скрине) А именно
Цена болтается между уровнями 200 и -200 довольно долго. Резкий рывок и цена достигает уровня. Особо длительных флетов, не замечал. Если не заметил, приведите пример. На то и выдвинул идею, чтобы обсудить.
Автор#298
А это ниче, что есть 2 проблемы для воплощения идеи:
1. Этот индюк перерисовывает... А это значит, что лючшее для чего он пригоден, это играть на перегонки с другом, кто больше раз за минуту нажмет на клавиатуре комбинацию клавишь Shift + Del,
2. На уровнях цена часто флэтит... Не понимаю, как Вы хотите понять, а зафлэтит цена на уровне или нет...
Ксти по тихоньку тестирую тиковый спидомерт... :d Куда интереснее обсосаных со всех сторон индикаторов. :d
1. Это тяжелая МА и уровень довольно таки экстремальный. В течение дня цена его достигает считанное количество раз. Если он там и перерисовывается, во время формирования свечи то на доли пункта :). Понаблюдайте в тестере в визуальном режиме.
2. Такое бывает, но редко. :) Если мы говорим про один и тот же уровень. Естественно нужно обращать внимание на время. Про конец американской сессии я уже говорил. Сигналы брать следующего порядка (как на скрине) А именно
Цена болтается между уровнями 200 и -200 довольно долго. Резкий рывок и цена достигает уровня. Особо длительных флетов, не замечал. Если не заметил, приведите пример. На то и выдвинул идею, чтобы обсудить.
Видители... В чем суть... Вы говорите что бот сливатор, и что все плохо... А мне хотите навязать значимость машки... На которой цена также любит флэтить...
В целом возможно идея не плохая, но она настолько размазана и субъективна, что это просто капец.
Постарайтесь уверовать, что индикаторов не существует... Я так уже давно сделал, и очень этому рад.
Толку нам од среднего значение цены... Вы постарайтесь углубится в суть вопроса, что нам надо и что мы имеем... Не из графика черпать инфу а именно понять, что нам надо.
На данный момент ответ вопрос что нам надо (импулс), и среднее значение цены, это просто енчто... Зачем нам среднее значение цены...
Почему погоду на завтра предсказывают исходя из текущих данных, а не из того, какая была средняя погода за 200 дней... Ну этож бред, согласитесь...
А это ниче, что есть 2 проблемы для воплощения идеи:
1. Этот индюк перерисовывает... А это значит, что лючшее для чего он пригоден, это играть на перегонки с другом, кто больше раз за минуту нажмет на клавиатуре комбинацию клавишь Shift + Del,
2. На уровнях цена часто флэтит... Не понимаю, как Вы хотите понять, а зафлэтит цена на уровне или нет...
Вот пример индюка который ТОЧНО не перерисовывает. Посмотри как цена уважительно относиться к правильно подобранным уровням. Цветные квадратики это европа и америка сессии. Для примера.
Посмотрел графики за 2 года. Флета на таких уровнях почти нет )))
Автор#300
А это ниче, что есть 2 проблемы для воплощения идеи:
1. Этот индюк перерисовывает... А это значит, что лючшее для чего он пригоден, это играть на перегонки с другом, кто больше раз за минуту нажмет на клавиатуре комбинацию клавишь Shift + Del,
2. На уровнях цена часто флэтит... Не понимаю, как Вы хотите понять, а зафлэтит цена на уровне или нет...
Вот пример индюка который ТОЧНО не перерисовывает. Посмотри как цена уважительно относиться к правильно подобранным уровням. Цветные квадратики это европа и америка сессии. Для примера.
Посмотрел графики за 2 года. Флета на таких уровнях почти нет )))
Для меня не понятно, что такое цветние палки и квадратики, Вы уж меня сильно не судите, но я совершенно флегматичен, к каким бы то нибыло палкам, и темболее к цветным квадратикам.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем