[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌

советникмартингейлgenericстопexpert advisor

От Rever27, 7 апреля, 2017 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая171819202122Далее »Последняя страница
Страница 19 из 94
#454

tolyayugan, по GBPCHF случайно не перепутаны результаты - почему-то с проскальзываниями просадка существенно меньше, чем без них. Обычно иначе вроде бы.


Такое может быть спокойно. Даже если проскользнуло в минус на открытии, например, большого колена, оно тогда может открыться позже. График развернется и, допустим, вся сетка закроется на самом пике отката. А если это же колено проскользнет в другую сторону или откроется в правильной точке, сетке может как раз не хватить 1-2 пунктов для закрытия на том же пике.
У меня вообще на счет скольжения, спреда, разной работы советника на наших мониторингах, и того, как подгонять в тестере всю эту ересь, есть одна идея. Я даже кое-что пробовал уже, постараюсь завтра-послезавтра выложить мыслю.
ЛайкСергейСергей1975
#455


Спойлер

Все-таки, кину в отдельный пост. Я не заметил, что депо надо было 500, сделал 1000. Но там просадки итак больше получаются.
В архиве результаты тестов в TDS-2 на версии советника 14.01.44:
- котировки Дукаскопи стандартные
- каждый сет с проскальзыванием (у меня настроено 4 в плюс и 12 в минус) и без него;
- чифы отдельно с января 2012 и с февраля 2015
- есть еврочиф с февраля 2015 в режиме работы с 18 до 03 часов
- в названиях файлов все нужные данные, "level 12-2, 10-1" означает, что самыми длинными сетками были на 12 ордеров (2 раза) и на 10 ордеров (1 раз)
- фунтчиф в варианте с 2015 года благополучно слился осенью 2017, а в варианте с 2012 года закрыл ту же сетку всего за 1 колено в 00.05 ночи (вспоминаем спред по этой паре), кроме того, другая сетка с 8 коленьями закрылась за 7. Это показывает, что в вариантах без проскальзывания минимум две сетки, которые повлияли на результат, закрылись на грани.
Чему больше верить - хз... С одной стороны, снимая галочку Slippage, все сеты можно вылизать. С другой - эта функция показывает слабые стороны сета, особенно на этом индикаторном мартин-сове. Думаю, истина где-то посередине.


Решил прогнать таким же образом остальные пары из главного архива. Депо - 500. При включенном проскальзывании (без изменений его параметров) результаты могут отличаться, иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. Я прогнал по 3-4 раза каждый сет, меняя дату старта (тем самым сбивая алгоритм, который запоминал тестер, спасибо jocker за подсказку), и выбрал худший вариант.
В сводной таблице франки вывел с 2015 года (тесты с 2012 в архивах есть), все остальное с 2012 года.

Огромное спасибо. Такую работу проделали! Подобную информацию в первый бы пост ветки.
Лайкsvf
Автор#456

Подобную информацию в первый бы пост ветки.


Приложены прогоны только по 9 парам из 11. Сформируйте четкий архив с сетами, результатами, чтобы все было красиво и гладко, я приложу его вместо существующего.
Сводную прикрепил.
ЛайкMr. Joker
#457

Сформируйте четкий архив с сетами, результатами



Добавлено: 17-01-2018 09:09:38

У меня вообще на счет скольжения, спреда, разной работы советника на наших мониторингах, и того, как подгонять в тестере всю эту ересь, есть одна идея


Настрочил, наверное, много, спрячу в спойлер. Но, надеюсь, мой небольшой опыт поможет коллегам, которые делают сеты в TDS-2 и уже имеют статистику реальных торгов:
Спойлер

Часть свободого новогоднего времени посвятил ковырянию сетов в тестере TDS-2. Я не слежу особо за параллельной веткой с разработкой сеток от Старика и Qj, но один случайно прочитанный пост заставил меня задуматься. Наш коллега-форумчанин Chex спрашивал, как выставить спред в тестере для пары AUDCAD и центового счета. Параллельно в этой ветке был очень полезный для меня диалог с jocker и chinch19 на тематику тестирования.
И вот пришла мне мысля в голову – у меня же есть история 3,5 месячных реальных торгов на этой же паре и на центовом брокере, только нашим ботом. Торги были круглосуточные, значит выборка большая. Почему бы не использовать TDS-2 не для оптимизации новых-старых сетов, а для подгонки его результатов к реальной истории торгов! И проверить, все ли сходится. Не меняя настройки сета.
Что я знал:
1. Сет делался на котировках Dukascopy. Спреды на дукасах (кроме мажоров и фунтовых кроссов) почти в 2 раза больше, чем, например на тикмиле. И в то же время в 1,5-2 раза меньше, чем на моем центовом брокере (фортФС).
2. Наш советник, в отличии от Сетки, очень зависим от индикаторов. Сделки строятся только при касании и выходе из канала Болинджера, робот считает свечи по ATR и фильтру maxcandle. Из этого выходит, что каждый брокер со своим спредом нарисует свой уникальный канал и свои уникальные свечи. Что и доказывают наши мониторинги на первой странице.
Из этого сделал вывод, что все наши сеты – только идеальные модели для торгов, вылизанные в тестере «красавицы», из которых каждый брокер вместе с рынком всеми способами будут лепить «чудовища».
Что я не знал и не знаю сейчас:
1. Какую роль на моем реальном счету играло проскальзывание. Я его мог проследить только при срабатывании тейк-профитов и выходе по процентам от тейкпрофита, которые писались на графике. Но и то только на сетках с 1-2 коленьями, дальше вычислять сложно. А на сколько скользит при открытии ордеров и при закрытии больших сеток – неизвестно.
Что я сделал сначала:
1. Выписал за три месяца все сетки, которые были на реале цифрами колен. Например: 1, 1, 3, 2, 7, 1, 2 и т.д, где каждая цифра означала количество колен в сетке.
2. Также выписал для будущей сверки время старта и окончания каждой сетки.
3. Запустил тестер с несколькими режимами спреда и проскальзывания:
- спред стандартный (множитель «1», остальные три параметра с «0»)
- спред с множителем «1» и минимальным спредом «34» (как у моего брокера), остальные два параметра «0»
- спред с множителем «1,5», остальные три параметра с «0»
- спред с множителем «1», параметр спред-эдишн 10, остальные два параметра «0»
- проскальзывание полностью off
- проскальзывание стандартное «10» и «10»
- проскальзывание включено с цифрами «4» (новые пункты в плюс) и «12» (новые пункты в минус) – на таких параметрах скольжения я и делал сет.
В итоге за 12 прогонов я получил результат, который меня обрадовал и одновременно удивил. Победил вариант со стандартным спредом дукасов и моим проскальзыванием! У меня сошлись все сетки, старше 5 колен (около 10 штук). А варианты без скольжения искажали их в разные стороны. Процент схожести был около 75%, в основном не совпадали сетки на 1, 2, 3 колена. Некороые результаты без проскальзывания вообще были невпопад. Ну и время открытия в минутах первых ордеров везде отличалось, хотя и не намного. Получилось, что частое проскальзывание в минус добавляло разницу спреда между дукасами и моими центами, дав нужный результат.
Дальше я поставил себе такую задачу. Все-таки проскальзывание учитывать полезно, но нельзя ли «подогнать» результаты без него? Нельзя ли подогнать тесты на котировках дукасов к центовой кухне?
Что я сделал дальше:
1. Зафиксировал множитель спреда «1» и максимальный спред «0» (он регулируется в самом сете и стоит у меня «5»), как неизменные величины.
2. Начал играться с параметрами спред-эдишн и минимальный спред, скурпулезно проганяя каждый вариант. Например, спред «30» / добавление спреда «1»;, спред «30» / добавление спреда «2» и т.д. и т.п.
3. Проскальзывание off.
Это заняло много времени и в конце порядком надоело. Но у меня вышло несколько результатов с попаданием около 90%, то есть больше, чем на первом этапе.
4. Я повторил все эти манипуляции на другой паре за 2 месяца, также сравнивая реальные торги на центах.
5. Сверил одну пару из демо-счета тикмила. Там пришлось параметр спред-эдишн крутить в минус, так как выбрал такую пару, где спред был в 2 раза меньше, чем у дукасов.
Везде добился вполне схожих результатов реальных торгов с подгонкой в тестере.
К сожалению, на каком то этапе перестал записывать результаты, все равно считал все манипуляции пробой.
Какие я сделал для себя выводы:
1. Не меняя настройки сета, и имея хорошую историю реальных торгов на нем (понимаю, что 2-3 месяца мало, надо больше), каждый сет можно настроить под каждую пару на своем брокере. Даже на центовом! Это требует лишних усилий, уйму времени. Но если подогнанный таким образом в тестере спред под брокера будет давать схожесть результатов и в будущем, эти усилия будут потрачены не зря.
2. Результатам тестов в TDS верить нельзя! Разве что открывать счет в Дукаскопи. Каждый счет, брокер – уникален. Каждый сет со спредом надо подгонять под него. И если хорошо подогнанный по моей схеме результат, например, за полгода-год даст слив на истории, то лучше его не ставить.
3. Для этого советника делать такую подгонку намного сложнее, чем для не индикаторных роботов (например, той же Сетки от Старика и Qj).
4. Результаты грубой подгонки спред-едишн и минимального спреда для брокеров с малым спредом почему-то отличались больше, чем для брокеров с большим (центовый счет). Я пробовал только несколько раз и не так скрупулезно. По-этому, думая, что если есть запас спреда от дукасов, дела на, например, тикмиле, где он намного меньше, будут идти лучше, неправильно.


Generic_v.14.01.44_Martingale_M15_tests_on_TDS-2.rar84 скач.

Изменено 17 января, 2018 пользователем tolyayugan

Лайкegor8777, black bear и ещё 11
#458

А на сколько скользит при открытии ордеров и при закрытии больших сеток – неизвестно.


Одна из версий стандартного дженерика выдает эти значения. Т.е., по ней можно судить, сколько мы теряем при открытии/закрытии ордера из-за задержки в исполнении со стороны брокера.

К сожалению, я не могу вспомнить даже приблизительно, какая именно версия это делала, надо копать. Но, то что есть в одном из дженериков такая возможность - 100%.

tolyayugan, если есть возможность, сделайте, пожалуйста, прогон EURCHF с работой с 18 до 03 в стандартный период 02.01.2012-12.01.2018. Фактически, единственный вариант, которого не хватает.
На текущий момент продолжаю считать, что расширение интервала торговли именно по этой паре может быть оправдано, если судить про торгам обычным дженериком.

Изменено 17 января, 2018 пользователем СергейСергей1975

Лайкtolyayugan, sever51
#459

если есть возможность, сделайте, пожалуйста, прогон EURCHF с работой с 18 до 03 в стандартный период 02.01.2012-12.01.2018.


Не делал, потому что считаю тесты франка до января 2015 года не информативными, пусть хоть миллионы зарабатывают. Там, если смотреть издалека, дневной график eurchf местами напоминает арабскую письменность или кардиограмму покойника (особенно в 2012). Ибо местный ЦБ после большого кризиса нарочно не пускал пару ниже 1.20, а сама валюта не всегда управлялась рынком. И сейчас eurchf явно загоняют выше этого уровня, а пара-тройка крупных банков стоят в buy по этой паре еще с лета.

eurchf_from_2012.01.01_time_18.00-03.00_14.01.44_tests_TDS-2.rar27 скач.

Лайкsergey777, nevvermind и ещё 5
#460

В Роботесте версия советника обновлена до 14.01.45, стоят сеты на 11 пар из архива в нулевом посте.

ЛайкАндрей Сталинград, Alexandrkas и ещё 11
#461


Дайте еще, пожалуйста, ответ по ошибке 4051 invalid slippage for OrderSend function, которая случалась у нескольких ребят.


Проскальзывание на счете было больше, чем заложено 5 старых пунктов. Ордер не открылся, что тут исправлять, работу брокера? Раз не открылся из-за брокера, значит сов дождется, когда проскальзывание будет меньше 5 пипсов и откроет сделку. Вывести проскальзывание в комменты может только брокер.



Hello Rever27, I've been watching your accounts (velocigrid) for the past few weeks and I noticed big drawdowns today. Did you withdraw money or did it really happened? What do you think went wrong?
#462

Решил прогнать таким же образом остальные пары из главного архива.


Присоединяюсь к благодарности за проделанную работу.
На основе ваших результатов для себя нацарапал сводную табличку для наглядности, выложу здесь, возможно, кому-то пригодится.
Параметр DepoPer001Lot рассчитывал исходя из 5-кратной максимальной просадки в единицах, как Rever27 велел.
Спойлер


Скриншот_17-01-2018_213950.jpg

ЛайкEMDS, Rosski и ещё 12
#463

Друзья, есть один итог прошедшего новогоднего балагана на рынке - наша дюжина мартышек его просто не заметила. В отличии от многих других советников схожего типа. Причинами тому, кроме удачного опта сетов, вижу две:
1. Весь движняк приходил на дневные сессии.
2. Этот советник и наши с вами сеты позволяют закрывать длинные сетки со сравнительно небольшим расстоянием от последнего ордера к ТП. Почему? Потому что шаг между ордерами тоже сравнительно небольшой. Но в этом кроется и слабость наших сетов.
Пока все на мониторингах (и, наверное, на реальных счетах) идет благополучно. Но рано или поздно коварный рынок выдаст нужную для него комбинацию.
Напомню (читаем сразу два поста подряд): /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v-14/16148/?do=findComment&comment=385256.
Я без включенного и протестированного параметра UseMaxCandleForAllOrders=true сеты даже на демку не ставлю. По хорошему счету, не мешало бы попробовать прогнать его на всех наших сетах (будет страдать прибыль, но можно уменьшить и просадку). Но даже и этот фильтр не всегда спасет если мы словим сильную свечу не в свою сторону и на одном из максимальных колен:

Спойлер


Согласитесь не каждое депо выдержит такое, еще и два раза подряд. Моя демка благополучно спаслась благодаря быстрому откату цены, хоть и трещала по швам.
Теперь можно вспомнить, как у всех завис последний еврочиф. Или ситуацию, когда СергейСергей1975 удачно назвал Полоза мужиком. Тогда, 14 декабря 2017 года сеты с канадцем дают одну из наибольших просадок за 6 лет. Чтобы бы было, если ралли по евро не выдохлось? Или всегда уважаемый всеми нами банкир оказался бы не с яйцами?
Надо бы нам всем подумать, как дополнительно предохранится. Как сделать так, чтобы меньше волноваться на растянутых сетках? Пишите свои предложения.
Я бы попробовал следующий вариант. Допустим, на истории пара проседает максимум на 8 колен. Допустим, у нас есть дополнительный фильтр, который включает задержку открытия определенного порядкового ордера из сетки. Для начальных ордеров он бесполезен и ущербен. А вот если пустить паузу с предпоследнего 7-колена? Чтобы ордер открывался, например с задержкой на n-минут или на n-свечей. Ведь, как правило, на таких выносах, как на скрине выше, страшны первые минуты или первая М15 свеча.
Также, к сожалению, заметил, что проблема с лотом 0,01 остается. Не все сеты с начальным лотом 0,02 и больше дают пропорциональные лоту 0,01 данные для статистики. Думаю, к созданному архиву тестов и двум итоговым таблицам хорошо было бы приложить также результаты тестов:
- с лотом 0,02 и 0,10 с проскальзыванием и без
- с измененным в тестере спредом (параметр spread adiition) без проскальзывания
- в минус 5-10 пунктов (для брокеров с малыми спредами), если спред валютной пары отличается от котировок Dukascopy
- в плюс 5-10 пунктов (для центовых брокеров), если спред валютной пары отличается от котировок Dukascopy.
Это большой объем работы (плюс на выходе есть сеты по EURGBP и NZDCAD) и хотелось бы его делать с указанным выше фильтром или активным UseMaxCandleForAllOrders.
Лайкkisigal, Старик и ещё 1
#464

Я без включенного и протестированного параметра UseMaxCandleForAllOrders=true сеты даже на демку не ставлю.


Ситуацию с этим параметром мы обсуждали несколько ранее.
Вы тогда абсолютно справедливо отметили, что включение этого параметра даст совершенно другой сет с иными результатами.
На текущий момент из "шапочных" сетов, включая "нерекомендованные" к торговле, данный параметр включен всего в двух - AUDNZD, CHFJPY.
Выходит, надо по всем остальным проводить дополнительную оптимизацию.>D-bНо Rever27 при этом был довольно категоричен - он не использует данный параметр с целью не растягивать сильно сетку.
Хотя, с другой стороны, я согласен, что против экстремальных движений желательно иметь защиту.

Теперь можно вспомнить, как у всех завис последний еврочиф.


У евро франка довольно жесткие параметры сетки - до безубытка, который начинается с 10 колена, тейк не уменьшается и составляет 15 пунктов, что для это пары весьма прилично. Отсюда и постоянно возникающее большое кол-во колен, просадка, но и прибыль показывается отличная.

Но рано или поздно коварный рынок выдаст нужную для него комбинацию.


Ближе к лету стоит ожидать.
До этого желательно успеть отбить возможные потери максимально сильно.

А вот если пустить паузу с предпоследнего 7-колена?


Здесь только тесты смогут дать понять насколько это хорошо/плохо. Возможно, это поможет, возможно, наоборот - пресловутый последний ордер, открывающийся без задержек как раз и позволяет закрыться зависшей сетке, а при паузе пойдет дальнейшее растягивание в никуда.
ИМХО в первом приближении хорошо бы разобраться с UseMaxCandleForAllOrders для всех сетов.

- в плюс 5-10 пунктов (для центовых брокеров), если спред валютной пары отличается от котировок Dukascopy.


Касательно центовых счетов - ИМХО этот бот все-таки для ECN-счетов и выбор брокера при этом играет немаловажную роль.
Простой пример - вы говорили о зависшей сетке по евро франку недавно. Как понимаю, у многих она закрылась на 9-ти коленах 16.01, у меня закрытие произошло на 8-ми коленах 15.01. Причина - узкий спред у брокера. В рабочие часы лежит в интервале 0.4-0.7.
Там еще и дальше была вторая возможность закрыться через несколько свечей.
Спойлер


ИМХО центовики в данном случае имеют в большей степени академический интерес, нежели коммерческий.
Вменяемую сумму туда лично я бы побоялся поставить, а заработать за год со ста долларов еще сто долларов как-то не очень интересно, кмк. :-?

Изменено 19 января, 2018 пользователем СергейСергей1975

ЛайкPashu163, Старик и ещё 2
#465

СергейСергей1975

подскажите пожалуйста, какие сеты у вас стоят на данном мониторинге? сколько пар и какая версия советника? Если не сложно киньте архивом.

https://www.myfxbook.com/members/SergeiSergei/generic14/2334416

#466

На текущий момент из "шапочных" сетов, включая "нерекомендованные" к торговле, данный параметр включен всего в двух - AUDNZD, CHFJPY.
Выходит, надо по всем остальным проводить дополнительную оптимизацию.
Но Rever27 при этом был довольно категоричен - он не использует данный параметр с целью не растягивать сильно сетку.
Хотя, с другой стороны, я согласен, что против экстремальных движений желательно иметь защиту.


А никто же его не тестировал! Все сеты, кроме двух, делались, когда параметра не было. У меня данный фильтр пашет круглосуточно, ничего не растягивая, только защищая - очень им доволен. Я утром кинул мой же сет AUDCAD с включенным UseMaxCandleForAllOrders, не меняя другие параметры фильтра (длину свечей и количество). Результаты не сохранил, так как сразу дал его на опт. Но приблизительно вышло так:
Спойлер

Лайкnevvermind
#467

подскажите пожалуйста, какие сеты у вас стоят на данном мониторинге? сколько пар и какая версия советника? Если не сложно киньте архивом.


Блин, ну вы бы потрудились прочесть тему прежде чем эти вопросы задавать. Все это уже было написано. Всего-то 32 страницы. Нельзя же быть таким ленивым.
Сеты из шапки, евро франк 18-03 работа, версия последняя.
Кол-во пар, надеюсь, вы будете в состоянии сами посчитать.

А никто же его не тестировал!


Уверен, что право провести оптимизацию этого параметра полностью принадлежит его отцу-основателю, т.е., вам. :d
ЛайкMik2806, ZvEr83 и ещё 2
#468

Уверен, что право провести оптимизацию этого параметра полностью принадлежит его отцу-основателю, т.е., вам.


Я не против. Но хотел бы подсказки у народа на счет еще одного фильтра, про который вел речь двумя постами ранее. Может, кто-то подскажет еще какие-то идеи. Я не просто так завел про него разговор, вижу в нем необходимость. Если и начинать масштабный переопт, то уже с ним.
Понимаю, что уважаемый автор советника не хочет ломать то, что итак хорошо идет, и что на большинство моих предложений по доработке он или не реагирует, или отвергает. Но, если есть идеи к совершенствованию советника, если их поддержит народ на форуме, то почему бы и не пробовать?


Простой пример - вы говорили о зависшей сетке по евро франку недавно. Как понимаю, у многих она закрылась на 9-ти коленах 16.01, у меня закрытие произошло на 8-ми коленах 15.01. Причина - узкий спред у брокера. В рабочие часы лежит в интервале 0.4-0.7.
Там еще и дальше была вторая возможность закрыться через несколько свечей.


А теперь найдите в своем терминале 14 декабря 2017 года, когда у Вас закрылся AUDCAD на 8 колене, и выложите нам скрин. А потом подсчитайте просадку, если бы Полоз наговорил в другую сторону. А там была целая фигура вниз.

#469

Но хотел бы подсказки у народа на счет еще одного фильтра, про который вел речь двумя постами ранее. Может, кто-то подскажет еще какие-то идеи.


А какие еще могут быть идеи, кроме фильтра, который включает паузу перед открытием условно последнего ордера?

Как вариант еще можно подумать о фильтре, который будет включать открытие опять-таки условно последнего ордера только на открытии новой свечи, давая искомую паузу - такая идея очень удачно была реализована Rever27 в велике.

Но в любом случае этот вопрос необходимо адресовать в первую очередь автору советника - сочтет ли он необходимым допиливать новые фильтра, так понимаю, лично ему не нужные, ну и в первом приближении на текущий момент необходимые только для проверки наших гипотез.

А теперь найдите в своем терминале 14 декабря 2017 года, когда у Вас закрылся AUDCAD на 8 колене, и выложите нам скрин. А потом подсчитайте просадку, если бы Полоз наговорил в другую сторону. А там была целая фигура вниз.


Я говорил немного о другом - о преимуществе ECN-счетов с узкими спредами против центовиков.
AUDCAD ну да, был, но он какое имеет отношение к моему примеру? :)
#470

Я говорил немного о другом - о преимуществе ECN-счетов с узкими спредами против центовиков.
AUDCAD ну да, был, но он какое имеет отношение к моему примеру?


Ну, я привел в примеры длинных сеток EURCHF, так как он был последним из зависающих, и канадцев, так как отложилось в памяти. Да, Вы скинули скрин, описывая другую мысль. Но я все равно чуток гну свою линию защиты последних ордеров. Ваше предложение также имеет право на жизнь.
Если есть скрин по AUDCAD, скиньте, пожалуйста - пример будет хорошим и с реальной жизни.

На счет ECN или CENT. Не вижу разницы, бот будет работать и там, и там. Но в своем недавнем посте, который скрыл спойлером, я как раз описывал, что каждый сет лучше еще дооптимизировать под своего брокера и его спред. Чем лично сам и займусь, если не сольюсь и наберу еще немного истории реальных сделок. У меня этот советник торгует на центах с конца лета, вот свежий пример:
Спойлер


Как видите, закрываться на хвостиках можно и со спредом в 2-3 старых пункта. Все зависит от того, что каждая кухня нарисует нам в терминале.
#471

Если есть скрин по AUDCAD, скиньте, пожалуйста - пример будет хорошим и с реальной жизни.


Да, без проблем. Пример как раз из "реальной" жизни. Счет реальный, IC Markets.
Спойлер


Не вижу разницы, бот будет работать и там, и там.


Разницы в основном две - первая, это спреды. В некоторых случаях сетка на центовике не будет закрыта из-за спреда, тогда как на ECN-счете закроется. Второе отличие - наличие проскальзываний, учитывая, что стоповых ордеров в мартышке нет, а только лимитные, проскальзывания в подавляющем большинстве случаев будут положительные.
Я давно не работал на центовиках, не знаю, может, там что-то поменялось и появилась имитация проскальзываний, но не уверен.
Лайкtolyayugan
#472

Друзья,

в ходе торговли 45-ой версией советника на реальном счете столкнулся с ошибкой, что советник открывает два ордера с небольшой разнице во времени в одну сторону, по одной и той же паре и считает каждый из ордеров первым согласно комментарию (рис.1, рис.2).

В тоже время на параллельном терминале на демо счете стоит 44-ая версия советника - она работает правильно (рис. 3)

Сеты стоят одни и те же. Если нужна дополнительная информация, пожалуйста, дайте знать.

Благодарю!!

1.png
2.png
3.png

#473

в ходе торговли 45-ой версией советника на реальном счете столкнулся с ошибкой, что советник открывает два ордера с небольшой разнице во времени в одну сторону, по одной и той же паре и считает каждый из ордеров первым согласно комментарию (рис.1, рис.2).


Брокер FX Open?
#474

hello
please someone can give me NZDCAD set?
tks a lot Raffus

#475

Касательно центовых счетов - ИМХО этот бот все-таки для ECN-счетов и выбор брокера при этом играет немаловажную роль.
Простой пример - вы говорили о зависшей сетке по евро франку недавно. Как понимаю, у многих она закрылась на 9-ти коленах 16.01, у меня закрытие произошло на 8-ми коленах 15.01. Причина - узкий спред у брокера. В рабочие часы лежит в интервале 0.4-0.7.
Там еще и дальше была вторая возможность закрыться через несколько свечей.
(click to show/hide)
ИМХО центовики в данном случае имеют в большей степени академический интерес, нежели коммерческий.
Вменяемую сумму туда лично я бы побоялся поставить, а заработать за год со ста долларов еще сто долларов как-то не очень интересно, кмк.


Не всё так однозначно. У меня на ICMarkets тоже закрылось на 9 коленах. Пинг от VPS до сервера менее 2 мс. А вот если бы в настройках сета стояло закрытие по времени, то сетка вообще бы не разрослась до таких размеров, а на пяти коленах бы закрылась в плюс.
Лайкnevvermind
#476

Не всё так однозначно. У меня на ICMarkets тоже закрылось на 9 коленах. Пинг от VPS до сервера менее 2 мс. А вот если бы в настройках сета стояло закрытие по времени, то сетка вообще бы не разрослась до таких размеров, а на пяти коленах бы закрылась в плюс.


При выходе по времени на 70% закрывает ту же сетку на первом колене.
Если перелопатить этот сет, активировать выход по времени в процентах, maxcandle, увеличить шаг между ордерами по ATR, убрать раннее усреднение, то EURCHF можно получить таким (сет-черновик без опта, сделан за 30 минут):
Спойлер


Время работы с 18.00 до 03.00, за 6 лет всего 4 раза 8 колен - первый в 2013 дает наибольшую просадку до 300 единиц. С 2015го просадка 255, прибыль около 1500. Попросил нашего коллегу в помощи с оптимизацией - ждем результатов.

Изменено 20 января, 2018 пользователем tolyayugan

Лайкnevvermind, Ховик и ещё 3
#477


в ходе торговли 45-ой версией советника на реальном счете столкнулся с ошибкой, что советник открывает два ордера с небольшой разнице во времени в одну сторону, по одной и той же паре и считает каждый из ордеров первым согласно комментарию (рис.1, рис.2).


Брокер FX Open?


Добрый вечер!
Нет, брокер Альпари, счета pro.ecn и pro.ecn.demo соответственно.
#478

Добрый вечер!Нет, брокер альпари, счета pro.ecn и pro.ecn.demo соответственно.


ИМХО, запущены две копии терминала, одна на впс другая на другом компе.
« Первая171819202122Далее »Последняя страница
Страница 19 из 94

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025