[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌

советникмартингейлgenericстопexpert advisor

От Rever27, 7 апреля, 2017 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая161718192021Далее »Последняя страница
Страница 18 из 94
#429


насчет лотности 4го колена


Когда-то тоже ломал голову над этой загадкой. Советник не учитывает третий ордер в подсчете лотности четвертого. Можете третий ордер хоть 100 поставить, лот четвертого все равно будет 0,51 (при первом 0,20). Формула, как я понял, следующая:
Четвертый лот равен: 0,20 (первый лот) х 1,6 (множитель лота) х 1,6 (снова множитель) = 0, 51.
Могу ошибиться, если что, автор бота поправит.

Но здесь другое интересно:
1. Сеты с лотом 0,01 могут дать одни результаты, а с лотом 0,02 уже другие - идет совсем другая арифметика подсчета лотов. А кинув тот же сет с лотом 0,10 не всегда можно получить результат ровно в 10 раз больше, чем для лота 0,01. Если быть короче, лоту 0,01 просто не хватает цифр, чтобы считать корректно шаг сетки.
2. Множитель третьего лота 1,5 будет равен 2,0 при стартовом 0,01 из-за округления. А уже с лотом 0,02 третий ордер будет считаться корректно. Иногда это может повлиять на результат.
Я все сеты на оптимизацию ставлю с лотом 0,10.

И еще. Старик не просто так везде скидывает ссылки на TDS-2. Не такая это и дорогая вещь, но очень полезная хотя бы для понимания того, на что мы ставим в итоге свои кровные денежки. Очень полезно перед тем, как ставить на реал, сначала прогнать скачанные на шару сеты, посмотреть, как работают. Подогнать те же лоты под свое депо, спреды под брокера. И хоть к самой проге и достоверности ее результатов у меня лично куча вопросов, пользы от нее явно больше. Вот все жду, даст ли кто ответ на пост /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v-14/16148/?do=findComment&comment=387051. Для меня пока та ситуация (а ее можно воссоздать почти на каждом сете из шапки) - загадка.


спасибо за развернутый ответ. Есть еще отличие, на счете с мин. лотами открылось на одно колено больше, а при этом на счете с бОльшими лотами выдалась ошибка

4051 - недопустимое значение параметра функции :

2018.01.09 11:32:00.118 Generic v.14.01.44 Martingale USDSGD,M15: invalid slippage for OrderSend function

но в итоге на счете с ошибкой ситуация чуть лучше, пропущенный ордер был бы в минус
Лайкtolyayugan
#430

4051 - недопустимое значение параметра функции :


Писал об этом чуть выше. У меня такая же ошибка дважды встречалась. Лоты одинаковые.
Лайкtolyayugan, nevvermind
#431

ИМХО, у Вас включены рандомные проскальзывания в TDS2. Выключите их, а также любые опции, которые влияют на исполнение, и добьетесь 100% повторяемости Ваших результатов.


Большое спасибо за подсказку. Месяц назад пытался на этой ветке завести диалог с Semenov на счет проскальзываний и отличий результатов тестов. У меня Slippage включен (кроме галочки оптимизации), всегда думал, что включенный Reproducible slippage дает одинаковое проскальзывание для сета (так пишет в описании программы):
Спойлер

Reproducible slippage is the option that controls the randomness of the slippage. If this option is enabled, running the same backtest twice will result in the same slippage for each trade. If the option is disabled, each time you run a backtest the results will be slightly different. By default this is enabled.


Но, видимо, меняя дату старта теста, TDS сбивает запомненные ранее настройки Slippage.

Тестить без проскальзывания всегда легче - результаты в окне оптимизации сойдутся с тем, если каждый вариант прогнать отдельно. И сеты будут получше смотреться. Я когда-то так и делал год назад. Но потом, включив Slippage с удивлением обнаруживал, что даже сеты скальперов сливали. Сейчас все делаю с включенным проскальзыванием и лучшие варианты из окна оптимизации перепроверяю. Jocker, chinch19, вы более опытные, как посоветуете лучше выставлять этот нюанс при оптимизации мартин-бота?
#432

как посоветуете лучше выставлять этот нюанс при оптимизации мартин-бота?


ИМХО, при оптимизации все опции, которые влияют на исполнение нужно отключать.
ЛайкСтарик, tolyayugan и ещё 1
#433

ИМХО, при оптимизации все опции, которые влияют на исполнение нужно отключать.


В принципе, они итак выключаются отсутствием галочки возле Optimization slippage. Отсюда пришел к трем выводам:
1. При выполнении этого условия, окончательные сеты, которые выставляются после оптимизации на TDS-2, при отдельном прогоне с выключенным Slippage никогда не будут хуже, чем с включенным. Я на всякий случай проверил все свои последние наработки.
2. Сеты, которые выставляются после оптимизации в другой программе, в TDS-2 не только при включенном, но и при выключенном Slippage могут дать хуже результат. И, как правило, такие сеты не прошли бы выборку в окне оптимизации при их опте в TDS-2. По-этому, и было у нас разногласие с коллегой при выборе варианта сета GBPAUD (/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v-14/16148/?do=findComment&comment=384403).
3. Подбирать депо лучше не по просадке наивысшего колена результатов прогонки сета (плюс запас), а добавить просадку еще хотя бы двух следующих колен (плюс запас).

Изменено 9 января, 2018 пользователем tolyayugan

Лайкchinchi19
#434

Подскажите пожалуйста невнимательному:

При переносе совы на другой терминал (впску) она подхватит уже открытые сетки? Сеты, разумеется, аналогичные будут использоваться...

#435

При переносе совы на другой терминал (впску) она подхватит уже открытые сетки?


Подхватит при условии совпадения мэджиков.

Проверить это можно на инфопанели - в случае "подхвата" будет отображено кол-во ордеров, направление и общая лотность по инструменту.



Лайкivanvp, tolyayugan
#436

как посоветуете лучше выставлять этот нюанс при оптимизации мартин-бота?



Давайте порассуждаем на тему включать, либо не включать при опте проскальзывание? Мне думается, что при опте включать проскальзывание не стоит, поскольку сам механизм проскальзывания в принципе исключает всякое сравнение результатов при изменении параметров, поскольку вносит значительные "шумы" (термин из электротехники, но здесь уместен) в тики ТДС. Если включено проскальзывание, то влияние изменения параметров будет искажаться случайным образом и для анализа такая картина нехороша. Я при опте отказался моделировать проскальзывание. (Сугубо мое мнение.)

Теперь рассмотрим вопрос включать проскальзывание при отдельных тестах, либо не включать. Здесь ситуация сложнее. В реальной жизни проскальзывание существует и тоже не однозначное. Их 2 типа этих проскальзываний. 1.Проскальзывание технологическое - связанное с пингом, отсутствием котировок, ликвидности, новостным фоном, но все эти моменты могут быть, как в убыток, так и в прибыль трейдеру (например сетка должна закрыться по ТП, но произошел сбой и цена проскользила в нужную сторону.) В этих
проскальзываниях отсутствует "злой умысел отобрать у трейдера деньги". 2 категория проскальзываний - именно тот "злой умысел отобрать деньги". С проскальзываниями 2-го типа частично можно как-то отвоевать деньги, если уж очень очевидное мошенничество, но у брокера прав и возможностей их не отдать значительно больше. И это не тема нашего разбирательства.

А вот при решении вклада денег на реал, определения депозита, лота, проектирования сета в модели мне думается, что провести несколько тестов с проскальзыванием не повредит и возможно, при ориентировке на худший вариант, полученный при тестах с проскальзыванием позволит скорректировать свои цифры. Так, что мне думается, напрочь отвергать возможность и полезность тестирования с проскальзыванием не стоит. Это все индивидуально и кем-то будет принято, а кто-то и смотреть в эту сторону не будет.
Сам обязательно пробую разные модели проскальзывания, но точно сознаю, что все меры которые я принял не гарантируют заработок на автомате - поставил и забыл! А если Забыл - то напомнить могут, да еще как!

С уважением,
ЛайкХовик, tolyayugan
#437
Chinch19, красиво все расписали - хоть прямо в учебник. От себя только добавлю следующее: если по какой-то причине оптимизация делится на этапы (сначала одни параметры прогоняются, потом другие и т.д.), то лучшие варианты приходится проверять со Slippage после каждого этапа и очень многие из них отсеиваются.
#438

По GPBCAD проскочила ошибка.

Спойлер





Возможно виновата загруженность ВПС!
Почему 2 ордера подряд, вот в чем вопрос?

Изменено 11 января, 2018 пользователем un7ppo

#439

Возможно виновата загруженность ВПС!


Такая ошибка может выдаваться ИМХО, если ордер до этого уже был закрыт по тейку.

Upd.

Сегодня при включенном фильтре Stop EcualCurrency Trade и короткой сетке по AUDCAD был открыт ордер на продажу по AUDNZD. >D-bПри этом по AUDCAD висел один ордер на покупку, возможно, это "обнулило" действие фильтра.

Надо бы пофиксить этот баг/фичу. :)

Также еще один косячок обнаружил - при заявленном DepoPer001Lot = 750 евро почему-то открывается начальным лотом 0.02, хотя депозит меньше 1 500. >D-b

Изменено 12 января, 2018 пользователем СергейСергей1975

ЛайкMr. Joker, tolyayugan
#440


Возможно виновата загруженность ВПС!




Upd.

Сегодня при включенном фильтре Stop EcualCurrency Trade и короткой сетке по AUDCAD был открыт ордер на продажу по AUDNZD. >D-bПри этом по AUDCAD висел один ордер на покупку, возможно, это "обнулило" действие фильтра.

Надо бы пофиксить этот баг/фичу. :)



Проверьте CurrencyTradeMaxHours. Возможно дело в нем. Он отменяет действие Stop EcualCurrency Trade, если с момента открытия первого ордера сетки предыдущей прошло указанное количество часов.
ЛайкLekton, Андрей Сталинград и ещё 12
#441

Проверьте CurrencyTradeMaxHours.


У меня там ноль.
По другим инструментам он ничего не отменяет. Все работает как надо.
Автор#442

Сегодня при включенном фильтре Stop EcualCurrency Trade и короткой сетке по AUDCAD был открыт ордер на продажу по AUDNZD.
При этом по AUDCAD висел один ордер на покупку, возможно, это "обнулило" действие фильтра.

Надо бы пофиксить этот баг/фичу.


Исправлено

Generic_v.14.01.45_Martingale.ex4252 скач.

ЛайкRosski, Mik2806 и ещё 16
#443

Вопрос к "наблюдающим" за демо-мониторингом.

Хочу выставить там параметр DepoPer001Lots для более корректного набора статистики. Как лучше сделать - тупо везде поставить одинаковое значение (к примеру, 1000) или сориентироваться по каждой паре на данные по просадке?

#444

Вопрос к "наблюдающим" за демо-мониторингом.

Хочу выставить там параметр DepoPer001Lots для более корректного набора статистики. Как лучше сделать - тупо везде поставить одинаковое значение (к примеру, 1000) или сориентироваться по каждой паре на данные по просадке?


Я за то, чтобы на мониторинге были все пары с одинаковыми лотами и с одинаковыми условиями входа, то есть, с выключенными фильтрами из группы Extra Settings (кроме Maxspread). Так всегда можно сравнить, что идет лучше, а что хуже. А на реале уже можно играться с мани-менеджментом, как раз основываясь на данных демо-мониторинга.

Исправлено


Дайте еще, пожалуйста, ответ по ошибке 4051 invalid slippage for OrderSend function, которая случалась у нескольких ребят. У меня еще дополнительный вопрос - есть ли в боте зашитый фильтр проскальзывания? Если да, то какой.
#445

Я за то, чтобы на мониторинге были все пары с одинаковыми лотами и с одинаковыми условиями входа, то есть, с выключенными фильтрами из группы Extra Settings (кроме Maxspread).


Так и есть.
Просто по мере набора депозита уменьшается просадка и и прибыль, если постоянно минилотом начинать, и через некоторое время текущие результаты на демо будут уже иметь довольно сильное расхождение с реальной торговлей - вы же не накапливаете депозит до бесконечности при торговли сеткой. :)

tolyayugan вас не сильно затруднит прогнать в TDS-2 "шапочные" сеты по EURCHF, GBPCHF и NZDUSD со стартовым депозитом 500?
#446
Спойлер

Так и есть.
Просто по мере набора депозита уменьшается просадка и и прибыль, если постоянно минилотом начинать, и через некоторое время текущие результаты на демо будут уже иметь довольно сильное расхождение с реальной торговлей - вы же не накапливаете депозит до бесконечности при торговли сеткой. :)

tolyayugan вас не сильно затруднит прогнать в TDS-2 "шапочные" сеты по EURCHF, GBPCHF и NZDUSD со стартовым депозитом 500?


Мое мнение субъективное, конечно. Но я на мониторингах и на тестах смотрю не процент просадки, а просадку в единицах (в нашем случае в баксах). Мне интересно, на сколько денег просядет пара на максимальном колене в тестах, на следующем после него колене, и, может еще на следующем. От этого и измеряю нужное депо. Для мониторинга нужна объективная информативность, а не красивые проценты. Например, заходя на Ваш демо-мониторинг, я сразу листаю чуток вниз, открываю вкладку Advanced Statistics-Summary. Здесь для меня намного больше полезной информации, чем на графике с кривой и процентами. Зная, что все пары у Вас стартуют с 0,01 лотом, я уже могу делать некоторые выводы. Снова пример - те пары, которые заработали больше денег, уже проседали на длинные сетки, а некоторые пары в аутсайдерах, потому что еще не получали такого "шанса" подзаработать и продвинуться в рейтинге, так как прошло всего 2 месяца с начала торгов (плюс не все стартовали с начала). А если лот будет расти, еще и на разных парах по разному, то вывести какую-то стату будет уже тяжело. Итог - мониторинг нужен больше не для отслеживания роста депо, а для проверки сетов.

Результаты тестов прикреплю к этому посту. Сделаю с проскальзыванием и без него. Кстати, подскажет кто, возможно ли и если да, то как лучше отследить проскальзывание на реальном счету (каждой сделки)? Я не проверял, может сов пишет эту информацию в лог, если заставить его в настройках сета писать все подряд.

Изменено 15 января, 2018 пользователем tolyayugan

ЛайкSemenov, usver73 и ещё 1
#447

А если лот будет расти, еще и на разных парах по разному, то вывести какую-то стату будет уже тяжело. Итог - мониторинг нужен больше не для отслеживания роста депо, а для проверки сетов.


ОК, оставлю как есть тогда. Пусть с 0.01 начинает вся время.

Кстати, подскажет кто, возможно ли и если да, то как лучше отследить проскальзывание на реальном счету (каждой сделки)?


Альпари и Ранн форекс пишет об этом в комментариях. Остальные ничего не делают.
Если ордер закрывается по тейку, в принципе, проскальзывания довольно легко увидеть в мониторинге мухобойки, если закрывает бот - ну разве что только сравнивая комментарии, которые бот оставляет на графике, с реальным результатом.
#448

tolyayugan вас не сильно затруднит прогнать в TDS-2 "шапочные" сеты по EURCHF, GBPCHF и NZDUSD со стартовым депозитом 500?


Все-таки, кину в отдельный пост. Я не заметил, что депо надо было 500, сделал 1000. Но там просадки итак больше получаются.
В архиве результаты тестов в TDS-2 на версии советника 14.01.44:
- котировки Дукаскопи стандартные
- каждый сет с проскальзыванием (у меня настроено 4 в плюс и 12 в минус) и без него;
- чифы отдельно с января 2012 и с февраля 2015
- есть еврочиф с февраля 2015 в режиме работы с 18 до 03 часов
- в названиях файлов все нужные данные, "level 12-2, 10-1" означает, что самыми длинными сетками были на 12 ордеров (2 раза) и на 10 ордеров (1 раз)
- фунтчиф в варианте с 2015 года благополучно слился осенью 2017, а в варианте с 2012 года закрыл ту же сетку всего за 1 колено в 00.05 ночи (вспоминаем спред по этой паре), кроме того, другая сетка с 8 коленьями закрылась за 7. Это показывает, что в вариантах без проскальзывания минимум две сетки, которые повлияли на результат, закрылись на грани.
Чему больше верить - хз... С одной стороны, снимая галочку Slippage, все сеты можно вылизать. С другой - эта функция показывает слабые стороны сета, особенно на этом индикаторном мартин-сове. Думаю, истина где-то посередине.

eurchf_gbpchf_nzdcad_14.01.44_tests_TDS-2.rar73 скач.

Лайкsvf, Invictus и ещё 4
#449

фунтчиф в варианте с 2015 года благополучно слился осенью 2017, а в варианте с 2012 года закрыл ту же сетку всего за 1 колено в 00.05 ночи (вспоминаем спред по этой паре), кроме того, другая сетка с 8 коленьями закрылась за 7. Это показывает, что в вариантах без проскальзывания минимум две сетки, которые повлияли на результат, закрылись на грани.


Честно говоря, фунт франк выбивается из "стройного" ряда удачных сетов ИМХО.:-ss

По евро, кстати, вообще нету никаких данных по прогонам.
Вы его не прогоняли?

Оффтоп.
Ребят, никто не сталкивался с такой ерундой на мухобойке? Графики перестала показывать. В других браузерах норм.
Спойлер

Изменено 16 января, 2018 пользователем СергейСергей1975

Лайкnevvermind
Автор#450

Дайте еще, пожалуйста, ответ по ошибке 4051 invalid slippage for OrderSend function, которая случалась у нескольких ребят.


Проскальзывание на счете было больше, чем заложено 5 старых пунктов. Ордер не открылся, что тут исправлять, работу брокера? Раз не открылся из-за брокера, значит сов дождется, когда проскальзывание будет меньше 5 пипсов и откроет сделку. Вывести проскальзывание в комменты может только брокер.
Лайкskylover410
#451


Дайте еще, пожалуйста, ответ по ошибке 4051 invalid slippage for OrderSend function, которая случалась у нескольких ребят.


Проскальзывание на счете было больше, чем заложено 5 старых пунктов. Ордер не открылся, что тут исправлять, работу брокера? Раз не открылся из-за брокера, значит сов дождется, когда проскальзывание будет меньше 5 пипсов и откроет сделку. Вывести проскальзывание в комменты может только брокер.

Там немного иная была ситуация - данное сообщение выдавалось все время, в течение нескольких часов, пока не был перезапущен советник заново. После перезапуска искомый ордер был открыт сразу же.
#452
Спойлер

Все-таки, кину в отдельный пост. Я не заметил, что депо надо было 500, сделал 1000. Но там просадки итак больше получаются.
В архиве результаты тестов в TDS-2 на версии советника 14.01.44:
- котировки Дукаскопи стандартные
- каждый сет с проскальзыванием (у меня настроено 4 в плюс и 12 в минус) и без него;
- чифы отдельно с января 2012 и с февраля 2015
- есть еврочиф с февраля 2015 в режиме работы с 18 до 03 часов
- в названиях файлов все нужные данные, "level 12-2, 10-1" означает, что самыми длинными сетками были на 12 ордеров (2 раза) и на 10 ордеров (1 раз)
- фунтчиф в варианте с 2015 года благополучно слился осенью 2017, а в варианте с 2012 года закрыл ту же сетку всего за 1 колено в 00.05 ночи (вспоминаем спред по этой паре), кроме того, другая сетка с 8 коленьями закрылась за 7. Это показывает, что в вариантах без проскальзывания минимум две сетки, которые повлияли на результат, закрылись на грани.
Чему больше верить - хз... С одной стороны, снимая галочку Slippage, все сеты можно вылизать. С другой - эта функция показывает слабые стороны сета, особенно на этом индикаторном мартин-сове. Думаю, истина где-то посередине.


Решил прогнать таким же образом остальные пары из главного архива. Депо - 500. При включенном проскальзывании (без изменений его параметров) результаты могут отличаться, иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. Я прогнал по 3-4 раза каждый сет, меняя дату старта (тем самым сбивая алгоритм, который запоминал тестер, спасибо jocker за подсказку), и выбрал худший вариант.
В сводной таблице франки вывел с 2015 года (тесты с 2012 в архивах есть), все остальное с 2012 года.

audcad_eurusd_gbpcad_usdsgd_14.01.44_tests_TDS-2.rar60 скач.
audnzd_chfjpy_eurcad_gbpaud_14.01.44_tests_TDS-2.rar62 скач.
Сводная_таблица_11_пар_-_14.01.44_tests_TDS-2.xlsx94 скач.

Изменено 17 января, 2018 пользователем tolyayugan

Лайкrmter, EMDS и ещё 14
#453
tolyayugan, по GBPCHF случайно не перепутаны результаты - почему-то с проскальзываниями просадка существенно меньше, чем без них. Обычно иначе вроде бы.
« Первая161718192021Далее »Последняя страница
Страница 18 из 94

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025