[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌

53 минуты назад, ostapbender сказал:

 

Вы наверно не читали ветку памма автора. Там сразу 4 пары вошли в безоткат. Так же автор на памме не ставит стоп вообще. У него просадка была 50%. 

Но даже если одна пара будет заходить намного больше максимальной просадки за тестовый период, зачем ей ставить стоп 30%?

Я показал, что ставить стоп на 10% от капитала на каждую пару. 10 пар = 100% капитала. 

Исходя из этого расчитывать капитал.

Тоесть имея в корзине пару с макс просадкой 350$ на 0,01 лота, а по остальным например 170$. То капитал нужен 4000$

а вот лотность на эту одну пару 0,01(стоп=400$), по остальным по 0,02 (стоп=200$).

 

 

Я не только читал, я в этой просадке тоже сидел.  Конкретно просадка была по одной паре, по сингапурцу. Четырех в работе не было, по-моему у него ограничение стоит по количеству пар, тем более больше двух вряд ли улетят одномоментно в просадку.

Возможно на ПАММе стопа нет, это дело десятое. По поводу 100% на 10 пар, это все неправильно. Там работает одновременно 1-2 пары, редко больше, нет смысла ничего распределять, да и сетов нормальных меньше чем 10.   Иными словами, 8 или 10 пар не работают параллельно, по кр. мере так никто не делает.

12 минут назад, nevvermind сказал:

Там работает одновременно 1-2 пары, редко больше, нет смысла ничего распределять, да и сетов нормальных меньше чем 10.   Иными словами, 8 или 10 пар не работают параллельно, по кр. мере так никто не делает.

У автора 8 сетов нормальных минимум. У меня их 11 нормальных. И я писал как я работаю и как распределяю риски.

По поводу сингапурца, зачем ему разрешалось доводить просадку до 50%? Когда можно было принять стоп в 10% и не нервничать самому и не пугать инвесторов такой огромной просадкой. Ведь была ещё и eurgbp, которая тоже зашлаб в длинный безоткат и слился бы памм. Но это дело Романа, его памм и ему виднее. 

Я использую стоп везде, и этот стоп равен 5-10% от капитала. И стоп равен максимальной просадке +20-30% на расширение.

И по расчёту капитала у меня таже сумма выходит как и у автора рекомендованная на 8 пар. Только со стопами и без фильтра одновременно торгующих пар.

Ещё вопрос подскажите какие приемлимые стопы для генерика?! Или же их можно не выставлять?! Или же каждый по своему Мнению их выставляет 

8 часов назад, SAS117 сказал:

16 часов назад, Старик сказал:

Возможно, будет оправдано задействовать контроль просадки с одним стопом ради радикального уменьшения депо с не меньшей или большей рентабельностью.

В данном сете достаточно изменить (сократить) время торгов, убрав час, в который частенько выходят новости по Англии и макс просадка будет 165$ с той же  рентабельностью.

Да, так намного лучше - депо на пару 200+- и неплохая рентабельность даже для моно торгов.

Если не обращать внимания на то, что в этом году рентабельность торгов упала в разы до ~2.5% в месяц с исчезающе малым количеством сделок.

Может кто перепроверит и выложит отчёт? А то может и как прошлый кто подкорректирует в лучшую сторону?

Все опты делаю или 2014-2015, или 2015-2016. С последующем тестом лучших на всей истории.

Generic v14 - NZDUSD M15 - Ostap.Bender v1.zip90 скач.

В 15.11.2019 в 15:23, ostapbender сказал:

И стоп равен максимальной просадке +20-30% на расширение.

Не маловато? Это сколько - еще одно колено? Лично я бы с таким ММ два с небольшим года успешно проторговал бы где-то в ноль. Сколько раз за 2 года на наших мониторингах пары выходили за пределы просадки? Некоторые успели уже и по 3-4 раза подвиснуть. Интересно - если на мониторинге СергейСергей1975 поделить количество случаев просадок, которые вышли за свой исторический лимит, сколько получится? Выгодно ли стопиться так близко на индикаторном боте?

Этот советник не похож на Сетку, где такая строгая математика более уместна Здесь просадка на 5-м колене может быть бОльшей, чем просадка на 6-м. Это и по длине в пунктах, и по денежкам. Последняя табличка от Старика с EURJPY тому подтверждение.

На том же сете EURJPY средняя годовая прибыль будет меньше, чем 165+30%. Два стопа в год - советник запарится отрабатывать. Чтобы стопиться так близко, надо иметь сет с онТестером в 2 раза большим за количество лет оптимизации. То есть, средняя годовая прибыль минимум в 2 раза превышает просадку за период опта. Такой тяжело наоптить. Считаю, что если соотношение меньше, то оптить надо сразу со стопами, и чтобы их на истории было не один и не два.

В чем уверенность, что сеты будут выходить за историческую просадку, и сравнительно часто?

1. Мониторинги

2. Реальные торги (лично у меня с восьми пар за 2+ года выходили все хотя бы раз)

3. Особенности оптимизации и отбора сета-победителя. Из миллиарда вариантов тестер нам выберет меньше 1%. Из них мы выберем, как годные, тоже 1%. Из оставшихся большая часть сольется на проскальзываниях и прочих "подножках" одиночных прогонов. В итоге, из десятков-сотни проходных вариантов мы тоже выберем 1% или тот единственный сет, который типа грааль (про подгонку времени торговли ради лучших показателей мы невзначай не вспоминаем). Какой шанс, что мы угадали? Больше 1%? Я почти на 99% уверен, что после опта условных 6 лет, выбора корзины сетов, мы за следующие 6 лет торговли на реале будем иметь стопы на всех парах, равные максимальной просадке+(20-30)%. Вопрос в их количестве, и успеет ли советник отыграться?

4. Результаты реальных торгов фиг повторишь в тестере. Прогнать в ТДС сет с мартином, который проторговал на реале, - будет куча отличий. Их будет не меньше, если сделать, как мы привыкли, то есть наоборот.

ММ - удел каждого и у каждого своя правда. Но сам лично согласен с nevvernind - депо правильное да мультивалютный фильтр в придачу, немного везения и умения помочь советнику перебороть неизбежные просадки.

5 часов назад, tolyayugan сказал:

Последняя табличка от Старика с EURJPY тому подтверждение.

Это Анализатор статистики сеток - насколько понимаю, сетки Гены он тоже анализирует легко.

Модель + Анализатор статистики сеток в тестах в тестере стратегий, из Истории счета и из MyFxBook от dagaz-elavr (скоро новый релиз) и альтернативная
Программа формирования БД и статистики сеток в тестах в тестере стратегий от Oleg Snegov с участием chinchi19

Наша разработка, аналогов не встречал. Обрабатывает отчеты тестера мт4 и мт5, отчеты Истории счета мт4 и даже отчеты торгов из MyFxBook.

Абсолютно необходима для анализа поведения сетов в тестах/торгах и для оптимизации финансовых характеристик сетов.

7 часов назад, tolyayugan сказал:

Чтобы стопиться так близко, надо иметь сет с онТестером в 2 раза большим за количество лет оптимизации.

Я про это и писал, чтоб RF среднегодовый был 1,5-2

7 часов назад, tolyayugan сказал:

Лично я бы с таким ММ два с небольшим года успешно проторговал бы где-то в ноль.

А с подходом работы без стопов, вы бы могли слить весь капитал, или еслиб испугались сильно, то закрылись бы на -70%, и за год бы имели минус.

Так не лучше ли получить ноль, чем минус?

Я показал уже выше, схематично доходность и срабатывание стопов.

7 часов назад, tolyayugan сказал:

2. Реальные торги (лично у меня с восьми пар за 2+ года выходили все хотя бы раз)

Но не каждый же год все по разу. А значит смотрите мою табличку выше. Вы бы по любому заработали.

7 часов назад, tolyayugan сказал:

немного везения и умения помочь советнику перебороть неизбежные просадки.

С таким подходом мы будем бить в бубен, только чтоб одна пара не слила весь депо. Стопов же нет, или они равны больше годовой доходности всей корзины.

Я не торгую сетами из шапки, у меня другие с большим RF среднегодовым. И я писал вообще про принцип ММ в торговле сетка-мартинами.

Если у меня в корзине 20 пар-роботов с годовым RF более 1,5. Например Генетика 5 штук, Сетки 5 и т.д.

То в худшем случае я отрабатываю год в ноль. А не как у Романа с его лучшим паммом иметь стоп в 30% и за год получить минус 15%.

Да и вообще сколько уже слитых счетов в этой ветке с таким подходом мм. Кому то повезло и у него сетка закрылась на 6 колене, а у кого то 12 и стопаут.

Так зачем надеяться на везение, и давать одной паре разращивать просадку в 50% ? А если стоп ставить 30%, то три пары за год получат такой безоткат и депо слит.

Но в идеале вообще торговать как Старик. Но это нужно иметь столько знаний и понимать как их применить. На примере рыбалки - в какое время, и вообще когда закидывать сеть с малым звеном, когда с большим, а когда просто посидеть на бережку и попить чаёк. И без подгонки по времени, а  почти всегда находиться в позициях - регулярно в каждую единицу времени пытаться брать с рынка то, чем рынок готов поделиться с нами, круглогодично 5 суток в неделю двигая цену.
 

4 часа назад, ostapbender сказал:

Если у меня в корзине 20 пар-роботов с годовым RF более 1,5. Например Генетика 5 штук, Сетки 5 и т.д.

Подскажите, сколько пар ставите на 1 счет?Не более 5?

7 часов назад, ostapbender сказал:

Я про это и писал, чтоб RF среднегодовый был 1,5-2

Это хорошо, но вы уверены, что все ваши сеты корзины имеют такой RF? Без ТДС, да даже с ним. С мартинами один шаг влево, один вправо, например, включение проскальзывания в тестере, и RF или привычный по Мартингене онТестер существенно уменьшаются.

Например, сет EURJPY. В ТДС без проскальзываний его RF даже за 5 лет меньше 1. Также там выключена торговля на Новый год, если ее включить, то появляется одна сетка с 8-ю коленами. Я не говорю, что Ваша тактика со стопами не имеет смысла. Просто на этом боте она скорее всего будет работать хуже выложенного Вами алгоритма. Причины:

- сеты не круглосуточные, в тестере идет отсев времени торгов, в котором есть сливающиеся сетки (стоит добавить один час работы к готовому сету, чтобы почувствовать разницу)

- так как торговля ночная, длина сеток сетов-победителей существенно меньше трендовых участков той же пары (неудачные заходы рано или поздно будут)

- вход каждым ордером по канальному индикатору - каждая сетка со своими расстояниями между коленами, часто они в несколько раз превышают расстояния между предыдущими коленами

Я бы согласился с Вашей тактикой именно для этого бота, если бы стопы были включены в опт. Иметь сеты с мартинами, которые дают RF 1,5-2 в год, да еще и стопятся условно 1 раз в год - идеал.

Провел анализ мониторинга, который есть на демо и где отключены мультивалютные фильтры (спасибо коллеге, что так долго его ведет и не меняет настройки). Взял табличку из первого поста и дополнил ее немного.

Стопы я посчитал примерно - это следующее колено, от максимального на истории. Где-то и должно быть около 30% в плюсе к исторической просадке. Здесь судить тяжело  мы не видим по мухобойке просадки внутри дня, также после долгого времени тяжело судить (и лень искать), какая сетка в тестере нам дала наибольшую просадку. В итоге - из 11 пар 8 выходов за максимальные тестовые колена. Еще 13 срабатываний максимального колена. Не факт, что хотя бы парочка не превысила просадку. Мог где-то ошибиться, конечно. Отнял условные стопы, отнял прибыль-убыток сеток, которые их как-бы принесли, Получил прибыль вместо 4570 всего 1200. От депо 1000 это плюс 60% в год. Но такое депо для мониторинга, на реале надо больше. Пять пар избегли просадок, но точно известно, что у автора она была на GBPAUD и одном из новозеландцев, также была сетка на 9-10 колен по EURUSD (не у всех). Вроде бы 1 раз провисал серьезно EURCAD. Это те пары, которым на мониторинге Сергея "повезло". Ну и это все-таки демка.

В итоге получилось бы, что половину всей прибыли такого мониторинга со стопами принесла пара с мегамножителем лотности (GBPCAD, мульт лотов =2).

56 минут назад, tolyayugan сказал:

Просто на этом боте она скорее всего будет работать хуже выложенного Вами алгоритма.

Я с вами согласен почти полностью. Но, я писал про сеты с RF выше 1, а не с мониторинга. Я писал вообще про торговлю мартин-сетками, а не именно только Генетиком. А здесь я в против ММ автора как правило для всех. Ведь если посмотреть на его мониторинг на Робо, то там сетка по EURCHF до сих пор не закрыта, и уже принесла просадку 40%, что больше годовой доходности всей корзины. А если и дальше она будет проседать, и мы получим слив. Так нужно оно такое ММ ?

Конечно все такие совы будут подогнаны под историю, и только подход к торговле Старика будет самым правильным. Но ведь лучше принять стоп в 10% и работать дальше, чем ждать повезёт или нет закрытия сетки только по одной паре с просадкой в 50% ? И с фильтрами на отключение других пар, как можно высчитать хоть приблизительно среднемесячную, среднегодовую доходность всей корзины?

И если б в Генетике сразу был стоп как в Сетке в $, то и сеты было б легко подбирать-находить нужные для корзины под свой капитал.

Пример:

Среднегодовая просадка с 2010г по EURUSD не будет превышать 170$, а среднегодовая доходность равна 300$. Но в 2016 и в 2014 мы имеем просадку в 1000$.

Тогда получается RF за 10 лет без стопа = 3

А со стопом 200$ = 13 !

И получается такие сеты после опта с просадкой в 1000 вы выкидывали, а был бы стоп, то конечно оставили.

И тогда мой метод ММ полность подошел бы для Генетика с сетами со стопами.

1 час назад, tolyayugan сказал:

От депо 1000 это плюс 60% в год.

Я считаю это отличным результатом. Депо не слит. Доходность выше памма Романа и его сигнала на робо. Мы не паримся на счёт Коляна (почти не паримся).

1 час назад, tolyayugan сказал:

Это хорошо, но вы уверены, что все ваши сеты корзины имеют такой RF?

А вы уверены, что все ваши сеты на следующей неделе не зайдут в просадку 40% ? Будете стопиться хоть где или ждать Колю? Как мы можем быть уверены в эмуляции проскальзываний, в повторении истории?

Только не злитесь на меня, я никого не хотел обидеть. Я просто сказал как для меня лучше, и что Мне не нравится. Но всем самим решать как управлять своими деньгами.

4 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Подскажите, сколько пар ставите на 1 счет?Не более 5?

Если использовать мой подход к ММ, то 10, а лучше 20.

Пример: Капитал нужен 20000$

1- ваш знаменитый сет для Сетки на EURUSD. Стоп на него нужен самый большой на 0,01 лота =2000$

2- мой сет для Сетки индикаторной на EURUSD. Стоп 200 на 0,01. Значит берём 0,1 лота и Стоп=2000$

3- сет tolyayugan Generic v14.01.35 - CHFJPY M15 - tolyayugan ver.1 - 2015-2017 TDS- Для 0,01 максимальная просадка =173$. Стоп делаем 200$. Значит берём 0,1 лота и Стоп=2000$

4- и так далее все 10 сетов. Везде подбираем лотность под стоп в 2000$ ( под самый максимальный из всех).

И вот если из этих 10 пусть даже 5 словят стопы, то мы не потеряем капитал, а ещё и заработаем процентов 50, а то и больше, если RF больше 1.

А раз мы не уверены в будущем, то я лучше выставлю стоп, и диверсифицирую риски.

И повторюсь, в идеале считаю нужно работать как Старик.

1 час назад, ostapbender сказал:

А раз мы не уверены в будущем, то я лучше выставлю стоп, и диверсифицирую риски.

Если я правильно понял, стоп вычисляете равным  maxDD за последний год+20-30%?При этом RF сетов за указанный период должен быть больше 1,5?Рентабельность такой корзины при полном отсутствии стопов будет составлять ориентировочно от 8 до 11% в мес(при RF сетов от 1,5 до 2).А при их наличии-еще меньше.Единственный путь поднять рентабельность корзины- выоптить сеты с как можно бльшим FR за последние 12 мес.

Так логика такого ММ со стопами есть, не отрицаю. Я лично сомневаюсь в ней именно на этом индикаторном ночном советнике и вижу такую логику, если стопы будут тоже участвовать в опте. Ведь для исполнения всех желаний в плане отрабатывания стопов, близких к максимальной просадке осталось тогда наоптить пачку сетов, где онТестер будет хотя бы 7,5-10 для пяти лет (годовой RF 1,5-2), или 9-12 для шести лет и так далее. У нас с натяжкой USDSGD подходит, только он за два года торгов уже дважды виртуально отстопился и пребывает в виртуальном минусе.

1 час назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Рентабельность такой корзины при полном отсутствии стопов будет составлять ориентировочно от 8 до 11% в мес(при RF сетов от 1,5 до 2).А при их наличии-еще меньше.Единственный путь поднять рентабельность корзины- выоптить сеты с как можно бльшим FR за последние 12 мес.

Всё верно. Для меня такой доход вполне отличный. Даже 50% годовых при капитале 100 000 считаю отличным. Вы ведь не будете рисковать 100 000 чтоб или слил или заработал 200-300% ?

Я уже сливал 20 000$ работая на завышенных рисках. Это хорошо, что на такую торговлю пустил не большую часть капитала, так бы повесился или пришлось идти куда то на работу

Поэтому тут важнее не слить и заработать от 30% годовых.

И стоп вычисляю Максимальная просадка из тестов за весь период + 20-30% 

45 минут назад, tolyayugan сказал:

осталось тогда наоптить пачку сетов, где онТестер будет хотя бы 7,5-10 для пяти лет (годовой RF 1,5-2)

Всё верно, но в Генетике стоп такой не реализован. А Сеткой пока не занимаюсь, так как жду нового релиза, где индикаторы будут работать совсем по другому, чем в старых релизах.

Здесь только остаётся смотреть в тестах где была максимальная просадка и какая была до неё и соотношение доходности к ней. Что очень геморно будет. 

Со стопами не всё так просто...

Даже один стоп очень существенно влияет на годовую рентабельность торгов в %%, ощутимо снижая её.

Мы как-то исследовали зависимость рентабельности годовых в %% в зависимости от размера депо и стопа, количества стопов в ходе 3-х летнего теста и других факторов.

Рентабельность годовых в %% главный финансовый показатель сетов/торгов, так как единообразно оценивает эффективность инвестирования денег в торги, период окупаемости...

При разработке сетов трейдеры обычно увлечены техническими деталями и вторичными показателями типа онтестер и RF, но эффективность использования наших денег в итоге определяется только классическими финансовыми показателями.

Ближе всего нам Рентабельность собственного капитала (ROE Return On Equity) = Чистая прибыль / Собственный капитал из https://ru.wikipedia.org/wiki/Рентабельность

Не важен бот и сет, там была особенность, что тесты проходила сетка 12 колен с большим депо и сетка 11 колен с несколько меньшим депо - то есть было 2 примерно равноценных варианта одного сета.

И была выполнена серия тестов в TDS2 со стопами в поиске минимального депо, при котором 11 коленный сет будет +- = или лучше 12 коленного варианта сета по рентабельности.

Итоги этой серии тестов были сведены в весьма красноречивую таблицу, заслуживающую осмысления.

Лучше всего прочесть /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=418468 - не слишком большой и внятный пост.

23 минуты назад, Старик сказал:

но эффективность использования наших денег в итоге определяется только классическими финансовыми показателями.

Прочитал тот пост. Всё верно и всё логично - стоп по сету хуже чем без стопа. Но там был анализ торгов 1 сетом.  А если считать корзину из 10 таких сетов? Ведь это как реинвест, тоесть без докидывавания денег мы торгуем дальше, т.к. стоп был всего 10% от капитала, и то если он сразу и случился, а не после 1-3 месяцев торгов и уже заработанной прибыли. 

А так как на сколько бы тест самого крутого и самого рентабельного не был без стопа, то он и не сольёт наше компромисное депо( Пример сет EURJPY valerii.badaev@)

Тогда по моему лучше торговать корзиной таких сетов без стопов в прошлом на тестах, но ставить стоп на +20-30% от макс просадки.

И тогда мы бы по этому сету по EURJPY словили стоп 10% от капитала, не Колю. И продолжили им дальше торговать, а он то даёт в год всреднем 2 таких просадки. То и стоп бы отбили, и денег заработали.

Конечно круто иметь рентабельность 200-300% и не иметь стопов. Но реальность сложнее, стоп будет с вероятностью 99%

22 минуты назад, ostapbender сказал:

Прочитал тот пост. Всё верно и всё логично - стоп по сету хуже чем без стопа. Но там был анализ торгов 1 сетом.  А если считать корзину из 10 таких сетов? Ведь это как реинвест, тоесть без докидывавания денег мы торгуем дальше, т.к. стоп был всего 10% от капитала, и то если он сразу и случился, а не после 1-3 месяцев торгов и уже заработанной прибыли. 

Возьмем сет по CHFJPY, который Вы уже упомянули. Поставим на него стоп в 200 единиц для 0.01 лота. Чтобы просадка была всего 10%, депо надо 2000 (залоги для простоты подсчета упускаем из виду). Проблем несколько. 1. Эта пара уже тоже 1 раз за 2 года торгов виртуально отстопилась, заработав виртуально немного. 2. Средняя просадка всей корзины сетов из шапки этого советника намного больше. Чтобы стопы были 10%, нужно депо на глаз 3500-5000, а может и больше. Тогда 1200 единиц условной прибыли за 2 года превращаются в совсем маленький процентик.

Конечно, если у вас есть 10 сетов именно этого советника с просадкой меньше 200 единиц и большим онТестером, а еще если они уже проторговали успешно по такой тактике годик-два - тогда беру свои прошлые и будущие слова назад и снимаю шляпу (в моей голове после десятка-двух последних здесь постов родились даже несколько коварных идей). Но мне просто кажется, что на сугубо ночном советнике такого наоптить просто очень тяжело. Тупо не хватит количества точных входов и хороших пар.

Сетка и Мартингена - совсем разные советники, оба прекрасны. Первый - более точен в построении сеток, там как раз хорошо торговать впритирочку к тестовой просадке, для этого на ветке уже придумали стопятсот примочек, именно для этого и налажен механизм подбора сетов. Входов в рынок за всего пару лет опта - тысячи, возможностей набомбить в тестере большой RF - больше. Второй - более спокоен, построение сеток разнообразное, лично мне он более интересен из-за нескольких нестандартных настроек. Торговать впритирочку к тестовой просадке тяжело. Правило - "верное депо да побольше, но такое, чтоб не жалко" как раз для него. Входов в рынок за большее количество лет опта - только сотни, получить большой RF очень тяжело. Отсюда и торговать впритирку с тестовой просадкой будет менее выгодно, чем Сеткой.

Недавно EURJPY сходила на 400 пунктов, некоторые депо, судя по ветке Сетки, не выдержали такого тренда. Там было 9-10 колен вроде. У меня в то же время 10 колен было сразу на двух сетах этого советника EURJPY и CHFJPY - испуг был всего на 25% где-то. В общем, не уверен, стоит ли отдавать 70-80% прибыли ради меньшей просадки на мониторинге. Для ПАММа, может и да. Если стоплосы включались в опт одним из доступных способов, может и да. В противном случае, скорее нет.

17 минут назад, tolyayugan сказал:

Проблем несколько. 1. Эта пара уже тоже 1 раз за 2 года торгов виртуально отстопилась, заработав виртуально немного.

Стоп не проблемма по 1 паре. Мы только заработаем не 100%-150%, а 140-145%

19 минут назад, tolyayugan сказал:

2. Средняя просадка всей корзины сетов из шапки этого советника намного больше. Чтобы стопы были 10%, нужно депо на глаз 3500-5000, а может и больше. Тогда 1200 единиц условной прибыли за 2 года превращаются в совсем маленький процентик.

Здесь немного не точный подсчет. Нам и лотность с наименьшей просадкой нужно поднять до той пары где на 0,01 большая. Например GBPCHF имеет 500$ просадку, ставим стоп 600$ на 0,01 Тогда на CHFJPY уже используем 0,03 лота. А значит и доход будет большим.

22 минуты назад, tolyayugan сказал:

Конечно, если у вас есть 10 сетов именно этого советника с просадкой меньше 200 единиц и большим онТестером

Я такого не говорил. Это было б круто! Но разве мало советников дающих 1,5-2 RF среднегодовых? Я же пишу про управление капиталом в торгах мартин-сетками. 

3 по Генетику, 3 по сетке, 4 по QLT, как пример.

Причем по Сетке индикаторной. И там я создал сет с методом торговли как у Генетика. Так же с входами ночью. 

28 минут назад, tolyayugan сказал:

получить большой RF очень тяжело.

Как из примера выше, был бы стоп, можно пройти максимальную просадку со стопом и в разы поднять RF.

30 минут назад, tolyayugan сказал:

испуг был всего на 25% где-то. В общем, не уверен, стоит ли отдавать 70-80% прибыли

А если просадка как на Робо у Романа в 40% (где он не выводит прибыль, а так бы получился слив)? Где предел такого ММ ? Когда это не центы и не пара тысяч. И почему 70-80% прибыли? 2 стопа это минус 20% прибыли от 150. А 130 в год с намного меньшими рисками, это считаю отличным показателем.

Теперь по поводу поднятия рентабельности корзины. 

Как и в Сетке мы считаем компромиссное депо.  Так и здесь можно высчитать депо от нужного минус 20%. Ведь это очень малый шанс получить 5 стопов за раз. И с доходностью в 10% в месяц, через пару месяцев мы будем иметь полностью нужное депо. Конечно для сильно рискованных можно и больше занизить депо всей корзины. Или даже использовать сеты с RF=0,7 на компромиссном депо для всей корзины.

37 минут назад, tolyayugan сказал:

Для ПАММа, может и да.

Да, и вообще когда не только своими деньгами управляешь. Да и суммы когда не мелкие. Да и вообще когда только с этого и живёшь и кормишь двух детей.

@ostapbender пара нюансов.

Во-первых, макс просадка + 20%-30% действительно примерно соответствуют stopout при торгах сеткой одной парой на счете на плече 500.

Я не любитель таких приблизительных формул, предпочитаю более точные расчеты - но, пожалуй, соглашусь, что ваша формула приемлема.

Во-вторых, цель и смысл мультиторгов на одном счете в повышение рентабельности/эффективности торгов за счет поочередного/асинхронного использования меньших денег большим количеством торгуемых пар.

В топике сетки считали, что на хорошо натрамбованном мультисчете можно пробовать торговать на депо в 75% и может и 50% от суммы индивидуальных депо всех торгуемых пар.

На каждом мультисчете депо для торгов надо вычислять индивидуально согласно ресурсоемкости сета, степени агрессивности разных сетов и корреляции  торгуемых пар - но смысл/цель мультиторгов в относительном уменьшении задействованных в торгах денег и повышения рентабельности/эффективности инвестиции в торги.

В этом случае для 10 пар в торгах индивидуальные стопы пар вырастут, например, с 10% до 15%-20% от баланса счета мультиторгов.

Ваш же подход 10 пар / 10 депо / стоп 10%, насколько понимаю, математически соответствует торгам на 10 раздельных счетах без денежного выигрыша от мультивалютности.

Тут есть о чём подумать.

7 часов назад, tolyayugan сказал:

Возьмем сет по CHFJPY, который Вы уже упомянули. Поставим на него стоп в 200 единиц для 0.01 лота.

Чтобы просадка была всего 10%, депо надо 2000 (залоги для простоты подсчета упускаем из виду).

Не-не-не.   @ostapbender не это имел в виду.

На плече 500 в более-менее осмысленном по размеру депо 70%-80% резервируется на покрытие просадки и 30%-20% на залоги - в среднем 3:1.

То есть для стопа 200 на пару (для лота 0.01) нужен депо 250-270 - согласно сумме лотов ордеров, дающих такую просадку.

Когда чел пишет о стопе каждой пары 10% в мультиторгах, то он имеет в виду торги ~10 парами с лотом 0.01 на депо в ~10 раз большем.

Дополнительного выигрыша в деньгах от мультиторгов это не принесет, так как нет относительного уменьшения/"экономии" депо для мультиторгов - но риск потери в торгах всего внесенного депо действительно сведет к минимуму.

7 часов назад, tolyayugan сказал:

Правило - "верное депо да побольше, но такое, чтоб не жалко" как раз для него.

Эффективность использования денег в торгах сетками не линейна - деньги сверх расчетно необходимых используются в разы хуже.

Гляньте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437516

7 часов назад, tolyayugan сказал:

У меня в то же время 10 колен было сразу на двух сетах этого советника EURJPY и CHFJPY - испуг был всего на 25% где-то.

%% же от всего депо мультиторгов?!

Это совершенно разные торги: моноторги на малом депо с достаточно высокой агрессивностью и стопом - и мультиторги на суммарном депо+ нескольких торгуемых пар.

Естественно, что на в 5-7-10 раз большем мульти депо вы без труда вынесли отнюдь не рекордную просадку/микротренд лишь 2-х пар.

И так же естественно, что в моноторгах жестко высчитанным сеткам не хватило денег пережить за месяцы известный критичный брэкзитный саммит ЕС, который надо было пропускать в торгах.

Так что аргументацию этого абзаца принять не могу, поскольку сравнивается несравнимое.

11 часов назад, Старик сказал:

Это совершенно разные торги: моноторги на малом депо с достаточно высокой агрессивностью и стопом - и мультиторги на суммарном депо+ нескольких торгуемых пар.

Естественно, что на в 5-7-10 раз большем мульти депо вы без труда вынесли отнюдь не рекордную просадку/микротренд лишь 2-х пар.

И так же естественно, что в моноторгах жестко высчитанным сеткам не хватило денег пережить за месяцы известный критичный брэкзитный саммит ЕС, который надо было пропускать в торгах.

Так что аргументацию этого абзаца принять не могу, поскольку сравнивается несравнимое.

Ну так я привел этот пример ради того, чтобы доказать, что мы говорим о двух советниках, которых нельзя сравнивать, нельзя для них считать эфемерные проценты одинаково, и да - сравнивать несравнимое.

Я тоже торговал Сеткой, тоже пробовал делать сеты, тоже довольно неплохие. И могу сравнить оба советника - Сетку и Мартингену.

1. В первом советнике - во время опта в среднем подгоняется пара последних лет, но очень скрупулезно, учитываются все тренды без исключения (ну, может НГ только), также детально высчитывается депо для сета или мультиторгов. В итоге, на реале торговля непрерывная. Во втором советнике - во время опта берется участок истории побольше, но за счет только ночных входов выкидывается большинство опасных периодов, большое внимание уделяется сетам с маленькой просадкой, маленьким количеством колен, потому что прибыль набомбить особо не на чем. В итоге, на реале торговля с перерывами, есть пары, которые частят, есть и явные слоупоки.

2. В первом советнике тейки почти всегда дальше (торговля опаснее, длинных сеток больше), нежели во втором (торговля безопаснее, длинных сеток меньше). Да и во втором случае тейков почти нет, зато есть куча фильтров, которые приближают запланированный выход по тейку.

3. В первом советнике риски на торгах будут впритык к исторической просадке, но проценты прибыли будут бомбиться быстрее - в этом и есть весь смысл. А во втором советнике риски намного меньше, есть запас. Торговать впрытык к исторической просадке намного меньше смысла просто из-за большей подгонки под историю.

4. В первом советнике выход за историческую просадку даже с запасом на депо будет намного больнее, чем во втором. Возьмем 16 колен последней просадки EURCHF на мониторинге Сергея - депо спокойно выдержало.

5. Как ни крути, но на депо с 3000 единиц можно поставить всего несколько "сеток" (риск будет большим, хоть и заранее распланированным) и хоть всю пачку с 10+ сетами "мартингенок" (и риск будет намного меньшим). Первый советник больше для тех, кто любит считать прибыль в процентах, а второй - в деньгах. Может, в этом и разница между нами? У мартинов есть одна уникальная особенность - если не учитывать стопы, то прибыль в деньгах в тестере (среднемесячная, среднегодовая) будет почти точь в точь повторяться и на реале. Если правильно учитывать стопы во время опта, то можно сказать то же самое. Все остальные показатели из тестера с огромной вероятностью не перенесутся на реал (в том числе и RF / onTester). Да даже взять любой мониторинг, где есть реинвест, снятие-пополнение депо - вся инфы на мухобойке будет корявой (просадка, прибыль в процентах). Но точно будет подсчитана прибыль в деньгах всего депо и каждой пары отдельно.

По-этому,  я во многом согласен с коллегами на счет ихнего видения торгов. Но только со стороны Сетки. И в то же время, как один из разработчиков сетов здесь, как постоянный юзер данного бота, непрозрачно намекаю, что именно этим советником, именно шапочными сетами описанный выше стиль торговли (стоп близкий к исторической просадке) особых преимуществ не принесет: Особенно тем, кто любит считать прибыль в процентах. Для этого привел пример мониторинга. Откуда видно, что

12 часов назад, ostapbender сказал:

И почему 70-80% прибыли? 2 стопа это минус 20% прибыли от 150. А 130 в год с намного меньшими рисками, это считаю отличным показателем.

вместо 4500+ прибыли мы бы получили всего 1200 прибыли (и это еще с определенными допусками), что и будет около 70-80% потерь именно в деньгах.. На моем личном мониторинге с совсем другими сетами картина аналогичная. 

Вот если кто-то поторгует данным ботом с такими стопами 2 года и выложит свой мониторинг - тогда обломаюсь и публично признаю это. Сам тоже крою руками стопы, не брезгую это делать, но только в крайних случаях. Советник сам или с правильной помощью разруливает. Правильное депо тоже помогает.

И еще несколько замечаний:

12 часов назад, ostapbender сказал:

Здесь немного не точный подсчет. Нам и лотность с наименьшей просадкой нужно поднять до той пары где на 0,01 большая. Например GBPCHF имеет 500$ просадку, ставим стоп 600$ на 0,01 Тогда на CHFJPY уже используем 0,03 лота. А значит и доход будет большим.

1. Виртуальный стоп по виртуальной CHFJPY тоже бы был больше. В итоге доход, да, увеличиться, но в процентах не существенно. По такой же логике увеличенный лот на виртуальном USDSGD дал бы еще больший минус на стопах, перекрыв доход от увеличенного лота CHFJPY. Это все судя с мониторинга и моей таблички.

2. А вы пробовали прогнать сеты с лотами 0,03 в тестере? Или с другим стартовым лотом? Особенно те, где мульты лотов кратны 1,5. Из-за округлений спокойно может вылезли сеточка, которая испортит весь RF. Я ,когда делаю сеты, всегда это проверяю и очень часто годные сеты со стартовым лотом 0,01 такую проверку не выдерживают. 

3. А если пойди дальше и подобрать мульт спреда и параметры максимального спреда для оптимизации или одиночного прогона уже готового сета под своего брокера? Да там такая разница будет в результатах, что не удивлюсь, если просадка на условном GBPCHF будет 200, а на условной CHFJPY будет 500. Отчасти в этих "мелочах" и кроется несоответсвие результатов тестов и реальных торгов.

18 часов назад, ostapbender сказал:

Пример: Капитал нужен 20000$

1- ваш знаменитый сет для Сетки на EURUSD. Стоп на него нужен самый большой на 0,01 лота =2000$

2- мой сет для Сетки индикаторной на EURUSD. Стоп 200 на 0,01. Значит берём 0,1 лота и Стоп=2000$

3- сет tolyayugan Generic v14.01.35 - CHFJPY M15 - tolyayugan ver.1 - 2015-2017 TDS- Для 0,01 максимальная просадка =173$. Стоп делаем 200$. Значит берём 0,1 лота и Стоп=2000$

4- и так далее все 10 сетов. Везде подбираем лотность под стоп в 2000$ ( под самый максимальный из всех).

 

И вот если из этих 10 пусть даже 5 словят стопы, то мы не потеряем капитал, а ещё и заработаем процентов 50, а то и больше, если RF больше 1.

 

А раз мы не уверены в будущем, то я лучше выставлю стоп, и диверсифицирую риски.

11 часов назад, Старик сказал:

Не-не-не.   @ostapbender не это имел в виду.

На плече 500 в более-менее осмысленном по размеру депо 70%-80% резервируется на покрытие просадки и 30%-20% на залоги - в среднем 3:1.

То есть для стопа 200 на пару (для лота 0.01) нужен депо 250-270 - согласно сумме лотов ордеров, дающих такую просадку.

Не особо залоги то и считались. Но я замечу другое.

Человек, который делает опт и выбирает сет, часто занимается самообманом. Ведь выбирается тот единственный вариант, который прошел все подгонки, который прошел большинство испытаний, который будет выглядеть красиво, которым можно будет с гордостью поделиться с другими или с той же гордостью зажать от народа для личной торговли. Другие варианты, где просадочка побольше, да кривая покривее - отсекаются и не учитываются для торгов на реале. Но почему выбранный вариант из десятков - идеальный? Только потому, что прошел тесты? Почему тогда из десяти идеальных вариантов десяти пар условно "идеальными" через маленькое количество времени реальных торгов остаются только единицы. Потому, что всегда есть подгон. Потому, что не учлись как раз те десятки не выбранных вариантов.  Пример - сет с просадкой в 200 единиц был выбран из пачки похожих вариантов (привет генетике в тестере) с просадкой в 500 единиц. Испытание в депо 3000 прошли все. Какую просадку лучше учесть при подсчете стартового лота вопрос риторический. Но это видит только, человек, который делает опт и который кроме всего прочего знает, как все подгонялось тестером или им самим. Я лично не поставлю на реал супер-пупер красивый сет с RF=100500, у которого не было альтернатив после опта, по которым можно вычислить альтернативные просадки и прибыли.

Пользователь, который берет готовый сет, тоже занимается (сознательно или нет) самообманом. Он видит этот сет, как "идеальный". Где-то в глубине души он понимает, что 99,99% других вариантов остеялись во время опта из-за непригодности, что были и другие альтернативные варианты которые автор сета отсеял. Но он точно не знает про те условные десятки вариантов с условной просадкой не в 200, а а 500 единиц, которые не выложились на публику и скорее всего также не догадывается, на каких условиях производился подгон во время опта.

5 часов назад, tolyayugan сказал:

Особенно тем, кто любит считать прибыль в процентах.

Ну, коллега, торги это наш бизнес - а бизнес есть бизнес...

И прибыль 1000 в год с вложением 1000 или с 10000 это 2 абсолютно разных бизнеса - первый с окупаемостью в год, а окупаемость второго 10 лет.

И не учитывать это мы не имеем права, если мы делаем бизнес.

Поэтому учет процентов и оценка в %% обязательны в абсолютно любых торгах.

Другое дело, что на хороших деньгах и 50% годовых отличные деньги даже на мартинах...

ГенаМартин роскошный бот с прекрасным авторским видением и отличной командой разработчиков сетов.

В этом боте мартин, по сути, минимален и вспомогателен.

А Сетка это рафинированный мартин - классика мартиностроения и мартино торгов.

Это абсолютно, я бы сказал диаметрально противоположные решения и мы их и не сравниваем.

Мы пытаемся лишь понять есть ли что-то в ММ и RM торгов этими ботами, что можно с пользой использовать в торгах этих антиподов.

К сожалению, присутствует проблема терминологии и формул - в Сетке они выработаны, а в остальных торгах мартинами нет.

В 18.11.2019 в 12:04, tolyayugan сказал:

что именно этим советником, именно шапочными сетами описанный выше стиль торговли (стоп близкий к исторической просадке) особых преимуществ не принесет

Полностью согласен. Поэтому и писал вначале про другие сеты и вообще про теорию ММ торговли мартин-сетками. 

В 18.11.2019 в 12:04, tolyayugan сказал:

5. Как ни крути, но на депо с 3000 единиц можно поставить всего несколько "сеток" (риск будет большим, хоть и заранее распланированным)

Это Вы сравниваете не индикаторную сетку. А в индикаторной Сетке можно и 10 сетов поставить на депо 3000. 

В 18.11.2019 в 12:04, tolyayugan сказал:

вместо 4500+ прибыли мы бы получили всего 1200 прибыли

Вы про шапочные сеты, а я про теорию ( сеты с RF годовым выше 1 ). Если с шапочными сетами, то Вы всё доказали. Но депо был бы не слит. А на больших деньгах это важнее.

В 18.11.2019 в 12:04, tolyayugan сказал:

2. А вы пробовали прогнать сеты с лотами 0,03 в тестере?

Я прогоняю сеты всегда с той лотностью, которой собираюсь торговать. И Вы правы. При большей лотности нужно корректировать сет.

В 18.11.2019 в 12:04, tolyayugan сказал:

3. А если пойди дальше и подобрать мульт спреда и параметры максимального спреда для оптимизации или одиночного прогона уже готового сета под своего брокера? Да там такая разница будет в результатах, что не удивлюсь, если просадка на условном GBPCHF будет 200, а на условной CHFJPY будет 500. Отчасти в этих "мелочах" и кроется несоответсвие результатов тестов и реальных торгов.

100% согласен!

В 18.11.2019 в 12:04, tolyayugan сказал:

Не особо залоги то и считались.

Залоги считаются из капитала всего, т.е. у нас сразу не все пары-сеты заходят в большую просадку, и для залога используется свободное депо.

В 18.11.2019 в 12:04, tolyayugan сказал:

Испытание в депо 3000 прошли все.

Тогда получается мы для каждого сета должны иметь 3000 ? Ведь если 3 сразу начнут идти в безоткат, то депо слит. А это уже другая доходность и рентабельность.

В 18.11.2019 в 12:04, tolyayugan сказал:

Но это видит только, человек, который делает опт и который кроме всего прочего знает, как все подгонялось тестером или им самим.

Или если сет перепроверил, на разбежку в показателях и получили уверенность в торговле им.

В 17.11.2019 в 22:28, tolyayugan сказал:

Правило - "верное депо да побольше, но такое, чтоб не жалко" как раз для него.

Тогда и рентабельность будет не большой, ведь депо побольше, чтоб просадку вытерпеть неизвестно на сколько. И тогда можно использовать таким методом кучу мартинов.

Есть такой анекдот, когда пессимист видит очень долгий темный тоннель, оптимист - свет в конце тоннеля, реалист - тоннель, свет и поезд, который навстречу едет, а машинист - трех философов, сидячих на рельсах.

Не буду машинистом, чтобы никого не обижать, скорее кем-то из трех первых. В нашем случае можно считать проценты прибыли, рентабельность или просто деньги. Деньги, которые не жалко потерять, и деньги, которые можно заработать. Предлагаю очень полезную дискуссию закончить, а модераторам ее не удалять, наспамили много полезного.

Выкладываю отрывок лога, автору может полезным будет сие. Советник запущен на долларовом счете брокера f4y, терминал МТ4, сэт Generic v14 - eurjpy M15 - Ostap.Bender v3

7 часов назад, Anth0ny сказал:

Выкладываю отрывок лога, автору может полезным будет сие.

Ошибка странная, сообщение "unknown ticket 24569491 for OrderClose function" вообще советник не должен писать, 
Смею предположить, что данный ордер уже был закрыт в этот же тик, а советник попытался закрыть его еще раз. Так или иначе, ничего критического в этом нет, даже если ордер и не был бы закрыт сейчас, то он закрылся бы на следующем тике.

В общем добавил дополнительную проверку.

Generic v.14.03.86 Martingale.ex4110 скач.