[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌

7 часов назад, Старик сказал:

Откровенно, не понимаю зачем подбор оптимальных настроек конкретного бота в самом высококачественном тесте за много лет называть подгонкой.

Если бот в первоклассном тесте за много лет всё преодолевает - ну и нормально.  А как иначе, кроме как на истории, оптимальные настройки найти?!

Это даже не интеллектуальные игры насчет подгонки - это, имхо, выпендреж.  В наилучшем тесте нашли наилучшие настройки - торгуем и не кривимся. 

Высококачественных тестов априори быть не может. Котировки Дукаса единственные, которые нам доступны, но они далеки от  идеальных. Даже количество тиков в  разы меньше, чем у тех же ICM, у которых многие торгуют. Кому интересно - welcome: качаем тиковую историю в МТ5 с того же ICM с 2016 года, загружаем в ТДС2 и сравниваем с историей дукасов. 

6 часов назад, ostapbender сказал:

Да это нормально, один вариант считать это подгонкой, а другой - нахождением лучших параметров для заработка таким способом.

Вопросы должны быть скорее к статистике и теории вероятности. 

Ведь если мы провели 1000 экспериментов, и при определённых условиях мы имеем, что в 50 случаях у нас будет итог №1, а при других условиях в 200 случаях итог №2.

То ТВ нам даёт полагать, что второй вариант при тех условиях произойдёт повторно с большим шансом, чем первый.

В нашем случае это сеты со статистикой в 500 сделок, и сеты с 2000 сделками на том же участке времени.

 

 

Любой бот, который имеет параметры для оптимизации для той или иной валюты  и показывающий различные результаты тестирования для разных пар при одинаковых настройках, не говоря уже о котировках - это подгонка (любая оптимизация является подгонкой) и уменьшает вероятность работы в будущем на реальном рынке. 

6 часов назад, ivanvp сказал:

Любой бот, который имеет параметры для оптимизации для той или иной валюты  и показывающий различные результаты тестирования для разных пар при одинаковых настройках, не говоря уже о котировках - это подгонка (любая оптимизация является подгонкой) и уменьшает вероятность работы в будущем на реальном рынке. 

То есть по вашему бот должен быть на тип - купи в среду и продай в четверг, по всем парам? Тогда это настоящая рабочая стратегия, не подогнанная? И по вашему рынок на столько предсказуем, а поведение пар настолько одинаковое?

Можете не отвечать на эти вопросы. Судя по вашим тестам аж с 2003г с реинвестом, я понимаю ваш уровень подготовленности.

Хорошо хоть мне методом подгонки уже много лет получается кормить семью с форекса

11 часов назад, ostapbender сказал:

То есть по вашему бот должен быть на тип - купи в среду и продай в четверг, по всем парам? Тогда это настоящая рабочая стратегия, не подогнанная? И по вашему рынок на столько предсказуем, а поведение пар настолько одинаковое?

Можете не отвечать на эти вопросы. Судя по вашим тестам аж с 2003г с реинвестом, я понимаю ваш уровень подготовленности.

Хорошо хоть мне методом подгонки уже много лет получается кормить семью с форекса

А форум TLAP  за годы не меняется

Если у бота нет возможности ограничивать убытки по-другому, а только методом расчета % от баланса, а не фиксированное значение, то приходится тестировать с реинвестом. К сожалению, код советника закрыт, чтобы сделать "правильно". Во всех своих ботах я никогда не использую реинвест для тестирования, а исключительно фикс  размер убытка, хотя подобных ботов у меня всего 2 в портфолио: писал выше, что мартинами и сетками не  играюсь и для серьезных аккаунтов их использовать = самоубийству...

Когда Эллиот и Вульф придумали свои волновые теории, они не говорили, что для  инструмента или рынка А такие условия, а для Б другие, собственно как и классические Паттерны типа ГиП - они классические для всех инструментов и рынков: хоть для Форекса, хоть для Фонды, хоть для Крипты. Если стратегия работает без исключения для А, Б и В вне зависимости от входных параметров, то стратегия стабильная, а оптинги  применяются лишь для "косметики".

У меня был ночник многим известный - EvoNightEA. Он проработал более 2 лет стабильно на 20+ инструментах без каких-либо оптингов, сетов и т.д. В прошлом году он сломался, но тем не менее с 2016 года по 2018 проблем не знал. При чем в тестере он откровенно только и лил, а на реале - Грааль.

Парни, всё больше оффтопите.

Это топик конкретного авторского бота, давайте ограничивать отвлечение на общие темы.

22 часа назад, ivanvp сказал:

Любой бот, который имеет параметры для оптимизации для той или иной валюты  и показывающий различные результаты тестирования для разных пар при одинаковых настройках, не говоря уже о котировках - это подгонка

Чето вспомнилось.

Вы же не просто оптили. Для разных пар и с разными настройками. Но и переопчивали ранее заопченное другими.

Но "без подгонок и т.д.(с)" (логика!)

И кстати, с возвращением!, серьезно) давно не видно вас было)

5 часов назад, andy.lugansk сказал:

Чето вспомнилось.

Вы же не просто оптили. Для разных пар и с разными настройками. Но и переопчивали ранее заопченное другими.

Но "без подгонок и т.д.(с)" (логика!)

 

И кстати, с возвращением!, серьезно) давно не видно вас было)

 

С тех пор много времени прошло, а людям свойственно учиться, набираться опыта, менять своё мнение  3 года назад вообще про меня и Женю (MNF который) говорили, что мы Свидетели Секты Святого Дукаса со своими оптингами Гены. Нам только дай что-то пооптить  И да, тогда мы свято в него (в оптинг) верили, что вот-вот мы подбираем для каждой пары уникальные параметры, ведь у каждой своя "природа" поведения и чем всё закончилось? Раз за разом эти все великие оптинги Гены приводили к сливу, как  и  других ботов  А за подгонку, кстати, я тогда говорил потому что были Женины сеты, в которых он начал  оптить Гену по минутам и дням. Тогда вокруг Гены лихородка была и, кстати, спустя немного времени (месяц-два) после того поста, я вообще снял Гену и призвал к этому других, так как стало ясно, что система нестабильная и явно приведёт к сливу и все оптинги ни что иное, нежели подгонка. Собственно, так и случилось - у большинства Гена слился и сколько бы его потом не переопчивали, он сливался. 

Разница мартинов в том, что вероятность более длительного периода работы между сливами выше, чем у других из-за отсутствия как такового контроля рисков (стопов), но это игра all in. Главное - это успеть вынести первоначальные инвестиции. Были интересные совы (тот же QLT с граальными беками, который так же слился в 2017). На маркете вообще  была секта Grid Hero - тысячи людей его юзали и все слились "под чистую", хотя стабильно без просадок советник проработал так же несколько лет, а в тестере на всей  истории. У меня многие клиенты потеряли десятки тысяч баксов на нём (были  и такие, которые  слили 100к+). Это ожидает рано или поздно Гену 14, поэтому я и допилил сеты со стопами, но сколько они проживут - вопрос.

Поэтому я уже давно ушел от скальпинга, мартинов и т.д., полностью сосредоточившись на  среднесрочных и долгосрочных Price Action системах.

P.S. andy, а что на форумее ловить то?  Ничего интересного давно нет. Я зашел, поделился наработками и ушел :) За 2 года как не заходил ничего не поменялось, только людей меньше стало намного, а разбирающихся практически не осталось... 

12 часов назад, Старик сказал:

Парни, всё больше оффтопите.

Это топик конкретного авторского бота, давайте ограничивать отвлечение на общие темы.

Я бы всё же дал волю нормальным обсуждениям не касающихся именно данного бота, но в принципе всех нюансов похожих. Которые поднимают актуальные проблемы всех сеток-мартинов.

14 часов назад, ivanvp сказал:

А форум TLAP  за годы не меняется

Вы начали с утверждения, что только Вы знаете истину, а остальные дураки. Тогда какую реакцию Вы ожидали?

14 часов назад, ivanvp сказал:

Если у бота нет возможности ограничивать убытки по-другому, а только методом расчета % от баланса, а не фиксированное значение, то приходится тестировать с реинвестом. К сожалению, код советника закрыт, чтобы сделать "правильно".

Согласен полностью. Может @Rever27 стоит всёже реализовать стоп в $ ? Ведь уже не только я один прошу, а и другие люди пытающиеся разработать сеты и разрабатывающие не идеальные из-за отсуствия данной опции. И даже Старик указывал о необходимости данной опции. Это не сложнее чем Вы вкрутили трал, а сетов до сих пор нет.

14 часов назад, ivanvp сказал:

Когда Эллиот и Вульф придумали свои волновые теории, они не говорили, что для  инструмента или рынка А такие условия, а для Б другие, собственно как и классические Паттерны типа ГиП - они классические для всех инструментов и рынков: хоть для Форекса, хоть для Фонды, хоть для Крипты. Если стратегия работает без исключения для А, Б и В вне зависимости от входных параметров, то стратегия стабильная, а оптинги  применяются лишь для "косметики".

Будь рынок настолько прост, он бы перестал существовать. 

У Элиотчиков разные виденья. Они будут входить одинаково толпой, а выходит каждый по своему например.

 Когда Эллиоттчики видят, что вместо Импульса -- это уже диагональное что-то, то, как высокоорганизованная и дисциплинированная группа они поневоле... строем... и с песней. 
"И стон этот песней зовется..." (с) бурлаки 
При этом я уверен, что Эллиоттчики -- они настоящие хорошо организованные профи и настоящие бойцы... Элита то бишь, и в этом у меня сомнений нет. Просто любая хорошо организовання группа, поневоле становится источником ценного меха убитых енотов(у.е. по нашему) для кого то еще... Экология называется. И я надеюсь, что они и впредь останутся такой же хорошо организованной группой. 

4 часа назад, ivanvp сказал:

 

Поэтому я уже давно ушел от скальпинга, мартинов и т.д., полностью сосредоточившись на  среднесрочных и долгосрочных Price Action системах.

Классика жанра... самый-пресамый начальный курс статистики в ооочень огрубленном виде... 
Имеется распределение (набор точек) со стандартным отклонением, равным "Х". Так вот, 66% точек окажется в диапазоне +-Х, 91% точек -- в диапазоне +-2Х, и 99% точек лягут в диапазоне +-3Х... 

На самом деле, конечно же, на Форексе распределения лонгнормальные, но суть не меняется. Вы легко можете представить поведение пары, которая сходит на уровень +Х, а закроется НИЖЕ этого уровня, а ведь вероятность этого +Х -- она отнюдь не нулевая, скорее наоборот, вероятность иного поведения будет ниже... 

Это как раз простое использование свойств нелинейной системы для увеличения матожидания, НЕ УВЕЛИЧИВАЯ риска. 
Так вот на длинной дистанции (среднесрок-долгосрок) это и будет в диапазоне 50-66%

6 часов назад, ivanvp сказал:

Раз за разом эти все великие оптинги Гены приводили к сливу, как  и  других ботов

Раз за разом я убеждаюсь, что создать "вечный",долгоиграющий  сет практически невозможно независомо от бота.Когда то ЛЮБОЙ сет сольет,независимо от того, что он показывает в тестах.Тесты-это некий ориентир,не более того. Наверное, будет правильнее,как  предлагал в соседней ветке ostapbender формировать  корзину на базе разных ботов для мультиторгов из 10-15-20 сетов со стопами 5-10% от депо. Главное-чтобы корзина успела восстанавливаться и получать прибыль до следующего стопа.В Гене, к сожалению, функционал со стопом$ отсутствует.А жаль.

Поставьте на нужном колене БУ в минус Х пунктов, Так, чтобы Х был меньше значения коеффициента ATR (шага между ордерами сетки) - будете стопиться до усрачки.

1 час назад, tolyayugan сказал:

Поставьте на нужном колене БУ в минус Х пунктов, Так, чтобы Х был меньше значения коеффициента ATR (шага между ордерами сетки) - будете стопиться до усрачки.

Это не тот стоп, который нам нужен. И который будет проще оптиться. 

5 часов назад, ostapbender сказал:

Это не тот стоп, который нам нужен. И который будет проще оптиться. 

А правильно ли вообще оптить стоп в деньгах в индикаторном боте? Одновременно с такими параметрами, как коэффициент ATR? Или с девиацией канала ВВ х3 или больше, с включенным фильтром макскендл - где сетка вообще может строится с непропорциональными расстояниями между коленами (особенно на новостях)?

Если речь идет о том, чтобы прикрутить стоп в деньгах к уже готовому сету во время доопта, то все равно можно использовать минусовое БУ.

Способ №1 - для уже готового сета.

Есть сет с Х коленами. Ставите БУ в минус на колене Х+1. Значение подгоняете на визуале так, чтобы БУ на новом колене стало на отметке, которая чуть хуже точки открытия колена. Потом "портите сет", изменив настройки, чтобы это БУ сработало - замеряете просадку.

Способ №2 - для уже готового сета.

Есть сет с, допустим, 6-7 коленами, которые срабатывают много раз. Но несколько раз на истории есть сетки на 10-11 колен (или использование проскальзывания делает пакость для сета). Аналогично ставите минусовое БУ на 8 колене. Будет несколько стопов на графике. Заодно можно проверить, как такой сет отработает их, замерять RF.

Способ №3 - для опта.

Так как это "типа" ночной советник, почему бы не выставить стопы намного раньше? Три-четыре колена за ночь редко открываются. Если они есть, то вход уже был неудачным. Почему бы не выставить минусовое БУ уже на третьем-четвертом колене? И так оптить. Здесь несколько нюансов. Во-первых, если выставить маленькое значение в пунктах, то БУ буде лучше цены и надо, чтобы сетка пошла в плюс для закрытия. Такое БУ может сработать и на несколько колен позже. Во-вторых, чтобы БУ срабатывало железно на определенном колене, надо сразу во время опта выставлять такое его значение в пунтках, чтобы оно корелировалось с шагом сетки (который итак не стабилен). Здесь для каждой пары будет все индивидуально, нужны манипуляции на визуале в тестере перед стартом опта. а не просто слепо опт. Повторюсь - если стопы участвуют в оптимизации, их должно быть не мало, не один и не два. Ведь лучше будет сет с 10 стопами, чем с 1-2, при условии, что онТестер (RF) будут одинаковы / сопоставимы.

Способ №4 - еще какой-то. Кто ищет стопы, то всегда их найдет)

19 часов назад, ivanvp сказал:

а подгонку, кстати, я тогда говорил потому что были Женины сеты, в которых он начал  оптить Гену по минутам и дням

да, у мухи это была подгонка 100% но, ИМХО в части временного промежутка обходящего условно-разовые стопы по времени входа. Но подборы каналов и параметров выхода - оказались вполне живучими (в разрезе конктерных проопченных пар, да)

19 часов назад, ivanvp сказал:

я вообще снял Гену и призвал к этому других, так как стало ясно, что система нестабильная и явно приведёт к сливу

Нет на форе единых алгоритмов, дающих профит, не мне и не тебе это рассказывать

Но MNF отпил ветку 11.8(по памяти)6.хх

А на его сеты были порты от Александра69 под ветку 12х.

Я на этих портах торговал с переменным успехом, но в плюс статистически;

вплоть до появления динамического стопа от АТР (не вспомню с какой версии...) , потом небольшой доопт/подгонтка (sic! по котировкам с терема, без всяких ТДС) - и в принципе, торгую на сетах Александра (порт из сетов мухи) + АТР-стоп подогнанный уже 2 года как назад на истории - торгую до сих пор. Т.е. около года (вроде) от порта, и +почти 2 года от последующего грубого доопта = для тф m15 = имхо это вполне оправданный период жизни сетов.

Да, были изменения, не тестированные. Условно - поимев по массе сделок на каждой паре, но в анализе не отдельно, а в целом по парам в корзине - без тестов, просто по визуальному/историческому наблюдению - в голове всплывает решение- а к черту подгонку МНФ по дням/парам в пятнадцатиминутках, и выставляю ВСЕ пары единым временем торговых диапазонов на все дни. Проходит полгода - ага... Такой-то период из начала торговой сессии хреновенько, или нет? подождать собирая статистику или уже убрать убрать? решение в голове по... наблюдения+(интуиция). А что же в переди? В неохваченном периоде торгов попозже? А добавлю я как +час на все пары по всем дням. Через полгода опять посмотреть на результаты... И онли реалсчета, чтоб с реальными приколами исполнения статистику видеть.

PS: А тестер да, в сад. Я не то что бы соглашусь с тобой на все 100% что тестер это подгонка, но я принципиальный противник не то что "тестерной торговли", но и противник демосчетов. 

Мой подход - любое действеи на форе  - ЛЮБОЕ - должно бить по пальцам. Финансово. А сколько на счетеп = 3к баксов с риском слиива в пару дней, или 300 центов  с центовым 0,01 = всего лишь вопрос принятых рисков конкретного трейдера под конкретную ТС.

19 часов назад, ivanvp сказал:

и сколько бы его потом не переопчивали, он сливался

статистика. Если не будет тех кто сольется- не будет тех кто заработает. Но ДЦ поимеют всех на свопах/спредах/комисах. ДАже если кто-то не сольется - все равно за это заплатит. И это вообще (глобально) не зависит от конктетного бота. 

14 часов назад, ostapbender сказал:

Я бы всё же дал волю нормальным обсуждениям не касающихся именно данного бота, но в принципе всех нюансов похожих. Которые поднимают актуальные проблемы всех сеток-мартинов.

 

Вы начали с утверждения, что только Вы знаете истину, а остальные дураки. Тогда какую реакцию Вы ожидали?

 

Согласен полностью. Может @Rever27 стоит всёже реализовать стоп в $ ? Ведь уже не только я один прошу, а и другие люди пытающиеся разработать сеты и разрабатывающие не идеальные из-за отсуствия данной опции. И даже Старик указывал о необходимости данной опции. Это не сложнее чем Вы вкрутили трал, а сетов до сих пор нет.

 

Будь рынок настолько прост, он бы перестал существовать. 

У Элиотчиков разные виденья. Они будут входить одинаково толпой, а выходит каждый по своему например.

 Когда Эллиоттчики видят, что вместо Импульса -- это уже диагональное что-то, то, как высокоорганизованная и дисциплинированная группа они поневоле... строем... и с песней. 
"И стон этот песней зовется..." (с) бурлаки 
При этом я уверен, что Эллиоттчики -- они настоящие хорошо организованные профи и настоящие бойцы... Элита то бишь, и в этом у меня сомнений нет. Просто любая хорошо организовання группа, поневоле становится источником ценного меха убитых енотов(у.е. по нашему) для кого то еще... Экология называется. И я надеюсь, что они и впредь останутся такой же хорошо организованной группой. 

 

Классика жанра... самый-пресамый начальный курс статистики в ооочень огрубленном виде... 
Имеется распределение (набор точек) со стандартным отклонением, равным "Х". Так вот, 66% точек окажется в диапазоне +-Х, 91% точек -- в диапазоне +-2Х, и 99% точек лягут в диапазоне +-3Х... 

На самом деле, конечно же, на Форексе распределения лонгнормальные, но суть не меняется. Вы легко можете представить поведение пары, которая сходит на уровень +Х, а закроется НИЖЕ этого уровня, а ведь вероятность этого +Х -- она отнюдь не нулевая, скорее наоборот, вероятность иного поведения будет ниже... 

Это как раз простое использование свойств нелинейной системы для увеличения матожидания, НЕ УВЕЛИЧИВАЯ риска. 
Так вот на длинной дистанции (среднесрок-долгосрок) это и будет в диапазоне 50-66%

 

 

1. Я не говорю, что я самый-пресамый.

2. Классические теории, паттерны и т.д. применимы везде. Если вдаваться в подробности, то Эллиотчики и другие по-разному их интерпретируют, но нет понимания, что для AUDCAD работает, а для NASDAQ нет - они универсальные.

3. Очень долго всё ложили под призму статистики и т.д., а по-сути Форекс - это обменный пункт и Хаос. Вся статистика может работать за отдельно взятый промежуток времени, то есть подгонка: видим результат, он нам нравится его и используем, не  смотря на то, что за другой промежуток времени эта стистика покказывает совершенно другие  результаты.

12 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Раз за разом я убеждаюсь, что создать "вечный",долгоиграющий  сет практически невозможно независомо от бота.Когда то ЛЮБОЙ сет сольет,независимо от того, что он показывает в тестах.Тесты-это некий ориентир,не более того. Наверное, будет правильнее,как  предлагал в соседней ветке ostapbender формировать  корзину на базе разных ботов для мультиторгов из 10-15-20 сетов со стопами 5-10% от депо. Главное-чтобы корзина успела восстанавливаться и получать прибыль до следующего стопа.В Гене, к сожалению, функционал со стопом$ отсутствует.А жаль.

Поэтому я и говорю за подгонку. Корзина так же не поможет в долгосроке. Бот должен не на  сете основываться, а на стратегии. Если стратегия показывает приемлемые результаты для N количества инструментов, то путем оптинга действительно можно "подшаманить" и улучшить результаты. Если же для инструмента А дает прибыль, а для Б - слив, но после оптинга для Б норм результаты, то в конечном итоге и А и Б сольются...

21 минуту назад, andy.lugansk сказал:

да, у мухи это была подгонка 100% но, ИМХО в части временного промежутка обходящего условно-разовые стопы по времени входа. Но подборы каналов и параметров выхода - оказались вполне живучими (в разрезе конктерных проопченных пар, да)

Нет на форе единых алгоритмов, дающих профит, не мне и не тебе это рассказывать

Но MNF отпил ветку 11.8(по памяти)6.хх

А на его сеты были порты от Александра69 под ветку 12х.

Я на этих портах торговал с переменным успехом, но в плюс статистически;

вплоть до появления динамического стопа от АТР (не вспомню с какой версии...) , потом небольшой доопт/подгонтка (sic! по котировкам с терема, без всяких ТДС) - и в принципе, торгую на сетах Александра (порт из сетов мухи) + АТР-стоп подогнанный уже 2 года как назад на истории - торгую до сих пор. Т.е. около года (вроде) от порта, и +почти 2 года от последующего грубого доопта = для тф m15 = имхо это вполне оправданный период жизни сетов.

Да, были изменения, не тестированные. Условно - поимев по массе сделок на каждой паре, но в анализе не отдельно, а в целом по парам в корзине - без тестов, просто по визуальному/историческому наблюдению - в голове всплывает решение- а к черту подгонку МНФ по дням/парам в пятнадцатиминутках, и выставляю ВСЕ пары единым временем торговых диапазонов на все дни. Проходит полгода - ага... Такой-то период из начала торговой сессии хреновенько, или нет? подождать собирая статистику или уже убрать убрать? решение в голове по... наблюдения+(интуиция). А что же в переди? В неохваченном периоде торгов попозже? А добавлю я как +час на все пары по всем дням. Через полгода опять посмотреть на результаты... И онли реалсчета, чтоб с реальными приколами исполнения статистику видеть.

 

PS: А тестер да, в сад. Я не то что бы соглашусь с тобой на все 100% что тестер это подгонка, но я принципиальный противник не то что "тестерной торговли", но и противник демосчетов. 

Мой подход - любое действеи на форе  - ЛЮБОЕ - должно бить по пальцам. Финансово. А сколько на счетеп = 3к баксов или 300 центов  = всего лишь вопрос принятых рисков.

статистика. Если не будет тех кто сольется- не будет тех кто заработает. Но ДЦ поимеют всех на свопах/спредах/комисах. ДАже если кто-то не сольется - все равно за это заплатит. И это вообще (глобально) не зависит от конктетного бота. 

Это как повезет - не более того. Оптимизируя период канала, шаг сетки, отклонения и т.д. для каждой пары в отдельности - это самообман.

И в завершение темы: дедовские прбойники работали годами,  сейчас из-за низкой ликвидности и волатильности, результаты ухудшились, но это временное явление. Тот же Lucky Pound яркий  пример: стратегия приметивна, но рабочая и  там нет никаких оптингоов и сетов толком. Почему? Да всё завязано на волатильность и силу импульса. Я 3 года назад говорил, говорю и сейчас: Боллинджер не может быть сигналом - это лишь вспомогательный инструмент.

Удаляюсь...

В 04.01.2020 в 23:53, ivanvp сказал:

Тот же Lucky Pound яркий  пример: стратегия приметивна, но рабочая и  там нет никаких оптингоов и сетов толком.

Поделись техзаданием )))

В 06.01.2020 в 19:33, Rever27 сказал:

Поделись техзаданием )))

В личку кинул  Не зря Лаки и подобные пробойники называют "дедовскими"... Не зря счет назван "везунчик". Основной профит получен, когда рынок летал: где  не войдёшь по тренду - плюс. Но на таких пробоях далеко не уедешь: с 2012 года по 2017 нормально отрабатывал, пока были QE3 в США и ЕС. Свернули, волатильность упала и настала  рулетка. Вот написал своего бота - чистого пробойника по Евре. Корелляцию с Лаки сравнивал - очень высокая была за более чем год (процентов 90)...

Здесь бессмысленно более что-либо писать по данному поводу...

Всем привет! Подскажите, что и где надо изменить, чтобы советник открывал позиции? На демо все ОК, на реальном счете советник не торгует, ошибок никаких не выдает.

P.S.

Причину вижу только одну - количество знаков в котировках.

Брокер: Forex4you

Вроде все ОК,.. Отсюда вытекает вопрос, на 4-х значных котировках не надо вносить какие-нибудь изменения в сет-файлы или можно оставить как есть (рекомендовано)?

Что-то тихо в теме, никто ничего нового не выкладывает. Нашел у себя в загашниках сет круглосуточный, просадка 415$.

Generic v14.03.86 - AUDNZD M15 - SAS117 v1.1 24h.zip81 скач.

http://SSMaker.ru/33545644/   открылось два ордера по одной паре, как так?

20 минут назад, zhelezaka сказал:

http://SSMaker.ru/33545644/   открылось два ордера по одной паре, как так?

 бот посылает запрос брокеру на открытие ордера если в течении определенного времени не получает ответ то посылает еще, максимум запросов 5

14 часов назад, румус сказал:

 бот посылает запрос брокеру на открытие ордера если в течении определенного времени не получает ответ то посылает еще, максимум запросов 5

в этом и проблема, почему прошел второй запрос когда первый выполнен ? 

3 часа назад, zhelezaka сказал:

в этом и проблема, почему прошел второй запрос когда первый выполнен ? 

бывает такое у брокеров которые на обрабатывают ордера на своем сервере, у меня на дарвинексе все 5 долбил пока в коде не уменьшил кол-во запросов.

В 15.01.2020 в 06:25, ph2017 сказал:

Вроде все ОК,.. Отсюда вытекает вопрос, на 4-х значных котировках не надо вносить какие-нибудь изменения в сет-файлы или можно оставить как есть (рекомендовано)?

Советник сам определяет 4 или 5 значный счет, ничего в настройках менять не нужно.

31 минуту назад, румус сказал:

бот под МТ5 есть скидывали страницей назад

Поделитесь ботом под МТ5 мартингены, желательно открытый код, я честно автору не скажу )

3 часа назад, zhelezaka сказал:

в этом и проблема, почему прошел второй запрос когда первый выполнен ? 

тут точно только сервера косяк какой то, потому что советник не может подать дополнительный запрос на новый ордер, если тикет открытого ордера ему возвращается. Только если тикет возвращается меньше 0, значит какой то косяк при открытии и советник проверяет ошибки, только после этого пытается открыть заново. Значит сервер открыл ордер, но вернул ошибку.

Ребят, всем привет.

Если есть у кого возможность - прогоните плиз "шапочный" сет по EURCHF (Generic v.14.01.44 Martingale EURCHF M15 -Mr. Joker ver.1- (2013-2016.08.01 opt) 2012-2018 TDS-2) для сравнения прежний интервал времени работы (18-03) и новый (17-03).

У меня уже довольно давно (несколько лет) работают стоповые сеты по EURCHF, половина из которых работает с 18 до 03, другая половина с 17 до 03. Так вот могу сказать, что "5-часовые" сеты зарабатывают несколько (процентов на 15 в среднем) больше чем "6-часовые".

Я подумал, что, возможно, расширение времени работы безстопового сета даст возможность получить большую прибыль.

День добрый всем.

Хочу поделиться сетом EUR-GBP и узнать у Вас насколько он хорош, буду рад если его ктото прогонит через TDS2

Сет делался на версии советника 14.03.86

14.03.86_EURGBP_alext_2020.set31 скач.