[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌

2 часа назад, Rever27 сказал:

Ошибка странная, сообщение "unknown ticket 24569491 for OrderClose function" вообще советник не должен писать, 
Смею предположить, что данный ордер уже был закрыт в этот же тик, а советник попытался закрыть его еще раз. Так или иначе, ничего критического в этом нет, даже если ордер и не был бы закрыт сейчас, то он закрылся бы на следующем тике.

В общем добавил дополнительную проверку.

Да, ордер закрылся, все ок. Забыл еще выложить лог из журнала.

8 часов назад, Anth0ny сказал:

Выкладываю отрывок лога, автору может полезным будет сие. Советник запущен на долларовом счете брокера f4y, терминал МТ4, сэт Generic v14 - eurjpy M15 - Ostap.Bender v3

Смотрите аккуратней с этим сетом, при проверке в TDS2 с проскальзыванием дал просадку около 600$.

В 21.11.2019 в 14:30, SAS117 сказал:

Смотрите аккуратней с этим сетом

Йенотовые пары для мартина вообще опасян.

В 15.11.2019 в 05:49, Старик сказал:

Единственная 11 коленная сеть в разгаре предБрэкзитья в апреле 2016, когда иена (дважды за год) проскакала по 2000+ пипсов.

Оставшиеся без малого 6 лет не более 6 колен и намного (в разы?) меньший необходимый для торгов депо.

  Скрыть контент

 

Возможно, будет оправдано задействовать контроль просадки с одним стопом ради радикального уменьшения депо с не меньшей или большей рентабельностью.

Generic v14 - eurjpy M15 - Ostap.Bender v1-2 TDS-2 stats.pdf 646 \u043a\u0411 · 16 загрузок

Здравствуйте, @Старик ! Скажите, пожалуйста, что это за программа для анализа сеток бота?

5 минут назад, Lorado сказал:

Здравствуйте, @Старик ! Скажите, пожалуйста, что это за программа для анализа сеток бота?

 /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v14/16148/?do=findComment&comment=439488

@Старик Почему-то при загрузке некоторых отчётов выскакивает ошибка и не происходит загрузка самого отчёта.

1 час назад, Lorado сказал:

Почему-то при загрузке некоторых отчётов выскакивает ошибка и не происходит загрузка самого отчёта.

У меня часто не загружалось и что советовали не помогало. поэтому воздерживаюсь от неё.

В экселевский Анализатор статистики сеток отчеты загружаются и без ошибок, а в FxNotes бывают сбои.

2 часа назад, Lorado сказал:

@Старик Почему-то при загрузке некоторых отчётов выскакивает ошибка и не происходит загрузка самого отчёта.

Не знаю.  Я сам не использую этот сложноватый в установке вариант Анализатора отчетов FxNotes - хотя он выдает немного больше информации.

Я предпочитаю (и мы сейчас развиваем) более мобильный экселевский вариант этого вспомогательного программного обеспечения.

В экселевском Анализаторе статистики сеток просто не обращаете внимание на не нужную вам Модель (слева), а сам Анализатор работает без капризов.

В ближайшие дни будет новый релиз экселевского Анализатора, он будет удобнее/функциональнее и еще стабильнее.

2 часа назад, Lorado сказал:

Извиняюсь, но не знаю, как прятать контент.

В редакторе выделяете скрин или текст, который надо спрятать под спойлер, и нажимаете значек спойлера типа "глаз".

@Rever27 Здравствуйте.

Заметил какое то странное поведение в версии 14.85. После открытия ордера нормальным объемом(который указан в настройках), на последующих ордерах сбивается объем. 

log.txt5 скач.

Хз, я золото не торгую, помню, что там был какой то косяк в работе разных советников. В коде ошибки никакой не обнаружил.

В 21.11.2019 в 14:30, SAS117 сказал:

Смотрите аккуратней с этим сетом, при проверке в TDS2 с проскальзыванием дал просадку около 600$.

Странное заявление без выложенного теста.

Выкладываю тесты с проскальзыванием в двух видах и без. Никакой просадки больше 250 нет.

Generic v14 eurjpy M15 - Ostap.Bender v3.zip72 скач.

В 15.11.2019 в 12:42, SAS117 сказал:

В данном сете достаточно изменить (сократить) время торгов, убрав час, в который частенько выходят новости по Англии и макс просадка будет 165$ с той же  рентабельностью.

Сделал лично ретест второй версии. Всё отлично с проскальзыванием двух видов и без. Не нужно менять время, доходность выше. В архиве тесты + сет + скрины TDS2.

Generic v14 eurjpy M15 - Ostap.Bender v2.zip102 скач.

5 часов назад, ostapbender сказал:

Сделал лично ретест второй версии. Всё отлично с проскальзыванием двух видов и без. Не нужно менять время, доходность выше. В архиве тесты + сет + скрины TDS2.

А Вы какую пару тестируете EURUSD или все же EURJPY? И в тестах счет Pro, а на скрине просто ЕСН? У Альпари котировки дырявые, они их только в этом или прошлом году предоставлять начали.

Извините, но подтвердить ваше тестирование ну ни как не получается... Тест на Альпари ЕСН, котировки Дукаскопи (потому что у Альпари котировки дырявые). Так же один прогон сета 2.0 в Роботесте. Тестирование с проскальзыванием делать не стал, потому что просадка большая (DD=1527$) - не вижу смысла.

Тест в TDS2 Generic v14 eurjpy M15 - Ostap.Bender v2 от SAS117.zip28 скач.

12 часов назад, SAS117 сказал:

А Вы какую пару тестируете EURUSD или все же EURJPY? И в тестах счет Pro, а на скрине просто ЕСН? У Альпари котировки дырявые, они их только в этом или прошлом году предоставлять начали.

EURJPY просто ECN. Я не стал делать скрины каждой тестируемой пары, а просто DST + спред + проскальзывание. 

Как Вы узнали про дырявые котировки? Может и от дукаса тоже дырявые? Ведь это одна контора нам даёт всё. 

Я как думаю, раз я торгую у Альп, то и тестить должен Альповские. У Дукаса и спред другой и ночные движения немного другие, как и вообще у разных брокеров ( это даже на мониторингах видно по совершаемым сделкам). Но если котировки Альп в TDS2 дырявые, то как можно вообще доверять TDS2? Они ведь с таким отношением к качеству и от Дукаса могут дать дырявые.

1 час назад, ostapbender сказал:

Но если котировки Альп в TDS2 дырявые, то как можно вообще доверять TDS2?

Котировки TDS2 качает из Альпари, также, как качает и с Dukascopy и вроде с RannFX. Именно у TickDataSuite котировки не "дырявые", потому что они им не принадлежат. 
А вот Альпари начали только с 2015 года собирать потиковую информацию своих котировок, соответственно все, что было до можно назвать "дырявыми котировками" и рекомендуется использовать данные Dukascopy, подогнав мульт спреда под похожий как у Альпари (0.65-0.85 вроде бы). Если же тест с 2015, то разумно использовать данные того брокера, на котором и будет вестись торговля.

В 27.11.2019 в 19:30, SAS117 сказал:

Тестирование с проскальзыванием делать не стал, потому что просадка большая (DD=1527$) - не вижу смысла.

Всё верно. От котировок Дукаса имеем просадку огромную, если время с 20:00. Поэтому нужно использовать версию 3, хотя она у меня была версией 1, но с 20:00 на Альпах всё проходило, и я сделал версию 2. Хоть в TDS2 на EURJPY не было ошибок в пропущенных днях, всё же лучше торговать с 21:00, тогда и в Альпах и в Дукасе нет огромной просадки.

В котировках Альп есть куча пробелов в TDS2.

Движения на рынке не симметричны, и не всегда, но в большинстве случаев, нужно раздельные входы для Long и Short позиций. А так же их потом раздельное ведение. Вот два примера промежуточных, из которых уже можно сделать выводы.

Рассмотрим EURUSD с сет только Long

Рентабельность всего 58%

Теперь только Short.

Рентабельность 48%

А вот объединив их, получим 100%.

Но если эти сеты протестировать Long+Short. То результаты намного хуже, и просадки намного больше.

То же самое и для EURCHF, где просадка не более 100 раздельно.

Объединив, получим 140% годовых, с просадкой не более 100, и 898 сделок за 8 лет. И опять, если их тестировать в обе стороны, то результаты хуже.

Сеты+тесты в архиве.

Short+Long.zip78 скач.

Ostapbender, не занимаетесь ли Вы как раз тем самообманом, о котором я писал несколько постов назад? Убирать лишний час торгов из уже готового прооптимизированного сета - это явный подгон под красивый результат. Делать разные сеты на бай и на селл с разными настройками - это тоже явный подгон под историю. Имхо, еще где-то логично можно объяснить разный шаг между ордерами сеток на бай и селл (мол, пара в одну сторону ходит резко, в другую - нет, хотя лично сам противник любого подобного разделения в настройках). Но разные мульты лотов, а тем более разное время торгов.... Для красоты эксперимента осталось сет-онлибай включить только на селл и наоборот, проверить их на стресс-устойчивость.

И даже если я не прав, то все равно не корректно сравнивать результаты сета-онлибай или сета-онлиселл с сетом бай+селл, у которого одинаковые настройки в обе стороны). Последний просто априори тяжелее наоптить.

1 час назад, tolyayugan сказал:

Ostapbender, не занимаетесь ли Вы как раз тем самообманом, о котором я писал несколько постов назад?

Я же написал - сет промежуточный. На EURUSD всё изменено.

1 час назад, tolyayugan сказал:

И даже если я не прав, то все равно не корректно сравнивать результаты сета-онлибай или сета-онлиселл с сетом бай+селл, у которого одинаковые настройки в обе стороны).

Я сравниваю результаты. Которые показывают лучшие в раздельных торгах.

1 час назад, tolyayugan сказал:

Делать разные сеты на бай и на селл с разными настройками - это тоже явный подгон под историю.

Всё получается подгон под историю. Но как же нам торговать не ориентируясь под историю?

Весь вопрос в том, что кто то это принимает, кому то такой подход не нравиться. Но, я давно так зарабатываю и живу с Форекса, мне не важно если кому то такой метод не нравится.

22 часа назад, tolyayugan сказал:

Ostapbender, не занимаетесь ли Вы как раз тем самообманом, о котором я писал несколько постов назад? Убирать лишний час торгов из уже готового прооптимизированного сета - это явный подгон под красивый результат. Делать разные сеты на бай и на селл с разными настройками - это тоже явный подгон под историю. Имхо, еще где-то логично можно объяснить разный шаг между ордерами сеток на бай и селл (мол, пара в одну сторону ходит резко, в другую - нет, хотя лично сам противник любого подобного разделения в настройках). Но разные мульты лотов, а тем более разное время торгов.... Для красоты эксперимента осталось сет-онлибай включить только на селл и наоборот, проверить их на стресс-устойчивость.

И даже если я не прав, то все равно не корректно сравнивать результаты сета-онлибай или сета-онлиселл с сетом бай+селл, у которого одинаковые настройки в обе стороны). Последний просто априори тяжелее наоптить.

Вот вы знаете, я тоже поначалу как бы сильно напрягся на раздельные торги...

Даже статистику тестов/торгов посмотрел и она в каких-то случаях моё недопонимание поддерживала...

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=440536

Но, во-первых, речь идет о всё же 2-х сторонней торговле - просто с разными настройками.  Пусть и не всегда в 2 стороны. 

Ну и нет же закона только в 2 стороны тестить и торговать, иначе тюрьма.  Нет запрета торговать в 1 сторону в Конституции.

И одинаковые настройки в обе стороны тоже Конституцией нам не вменяются...

А, во-вторых, ну какое нам дело как нам зарабатывать на форекс - каким способом и при каких обстоятельствах...

Да пусть надо будет с утра негром гримироваться и так до ночи торговать...  Ну и что, если деньги приносит? 

В итоге удивился и задумался...

29 минут назад, Старик сказал:

Но, во-первых, речь идет о всё же 2-х сторонней торговле - просто с разными настройками.  Пусть и не всегда в 2 стороны. 

Ну и нет же закона только в 2 стороны тестить и торговать, иначе тюрьма.  Нет запрета торговать в 1 сторону в Конституции.

Я скажу даже больше, ведь мало кто изучает статистику, даже книги по статистике для трейдеров особо никто не читает. А вот подумать могут все. И вот какой вывод можно делать, если взять сет в обе стороны и после тестов выдающий 70% годовых и 600 сделок за 8 лет, или 2 сета в разные стороны, но дающих 100% годовых и 1200 сделок за 8 лет ?

И по торговли разными методами Buy и Sell :

Мы например знаем, что река Форекс затихает на ночь, и в то время хорошо ловить небольшую рыбку - её не сносит течением, так вот мы по течению (Sell) используем одну приманку-удочку, а для ловли против течения (Buy) другую.

Теперь по поводу подгонки под историю. Все знают про низкую волотильность в Азию, и никто не говорит про подгонку волатильности. И если мы можем применить инструмент для вылавливания прибыли в это время, то осталось только подобрать этот инструмент, который будет иметь статистическую значимость. 

А значимость нам даст большая проверка в годах ( не менее пяти для не частых входов), и как можно большее количество сделок.

Мы ведь пытаемся предсказать поведение рынка, надеясь о его повторении из истории. А надеяться из фактов, что Вася по пятницам ходит за пивом в Гиппо, исходя из наблюдений 10 лет, что он так делал всего 100 раз? В то время как за эти 10 лет он по пятницам ходил за молоком 200 раз в Рублёвский, и 200 раз в ЦУМ. Что мы предскажем с большей вероятностью ?

В 04.12.2019 в 16:37, ostapbender сказал:

Всё получается подгон под историю. Но как же нам торговать не ориентируясь под историю?

На нее и надо ориентироваться, а не на то, что тестер подсовывает. Разделять торговлю на Buy и Sell надо правильно, а просто отдельно оптить, считая эфемерную прибыль на основе результатов из тестера - фигня полная. Всегда надо проверяться на истории.

Пример 1. Результаты сетов EURCHF не стоить учитывать раньше 2015-го года для подсчета своего депо, будущей прибыли (годовой RF), минлота и т.д. Оптить можно просто ради того, чтобы провериться на слив, но результаты во внимание не стоит брать (мнение субъективное, но не раз проверенное).

В сете на селл в 2012 году аж 1 сделка, а в 2014 - целых две. Если считать только с 2015-го года, то годовой RF значительно увеличится - это приятно.

Пример 2. Почему нет сделок летом 2017-го, когда EURCHF сошел с ума? На скрине выше этот участок тоже выделен. Это подгон? Или удачная ночная рыбалка? А что бы было, если бы выбранный сет зашел в рынок на таких участках?

Пример 3. Меня лично все равно смущает разное время торгов на Buy и Sell - почему так? Какая в этом логика, кроме удачного подгона в тестере? Если сет EURCHF-sell запустить с 18 часов, как начинает работать EURCHF-buy, то начинают открываться глаза, появляются новые просадки. Например, сетка на 9 колен длиной в 85 пунктов (там шаг в 5 пунктов есть):

Эта пара очень любит "засыпать", а потом феерить. Последняя просадка на нашем мониторинге наглядно показала,что маленький период ATR на ней не стоит использовать. Это чревато штампованию ордером с малым шагом. Раньше мы этого не замечали, к сожалению. Страшно представить, если такой сет попадет на трендовый участок из нескольких фигур...

16 часов назад, ostapbender сказал:

Мы ведь пытаемся предсказать поведение рынка, надеясь о его повторении из истории. А надеяться из фактов, что Вася по пятницам ходит за пивом в Гиппо, исходя из наблюдений 10 лет, что он так делал всего 100 раз? В то время как за эти 10 лет он по пятницам ходил за молоком 200 раз в Рублёвский, и 200 раз в ЦУМ. Что мы предскажем с большей вероятностью ?

Так что, следить, что там любит пить Вася по пятницам - пиво, молоко или пиво с молоком, правильно, с какой стороны не смотреть. Но с большой долей вероятности можно предсказать, что этот Вася-Стойкий-Желудок рано или поздно найдет себе собутыльника в лице Коли Лосева.

3 минуты назад, tolyayugan сказал:

Результаты сетов EURCHF не стоить учитывать раньше 2015-го года

Готов спорить до хрипоты с аргументами в ЛС.

11 часов назад, tolyayugan сказал:

считая эфемерную прибыль на основе результатов из тестера - фигня полная. Всегда надо проверяться на истории.

Мы либо считаем, что после тестов и проверки на истории ( опт в середине истории), это всё равно подгонка под историю, ведь мы веберем что не слило на всей истории, либо считать, что мы подобрали инструмент выуживания прибыли.

12 часов назад, tolyayugan сказал:

Результаты сетов EURCHF не стоить учитывать раньше 2015-го года для подсчета своего депо

Согласен на 100%

12 часов назад, tolyayugan сказал:

Если сет EURCHF-sell запустить с 18 часов, как начинает работать EURCHF-buy, то начинают открываться глаза, появляются новые просадки.

Я писал два раза - Это промежуточные сеты!!! Запустите сет Long в обе стороны, и он покажет результат лучше шапочного. 

12 часов назад, tolyayugan сказал:

Но с большой долей вероятности можно предсказать, что этот Вася-Стойкий-Желудок рано или поздно найдет себе собутыльника в лице Коли Лосева.

С вашим подходом к ММ, это неминуемо. С моим, это всего лишь стоп по одной паре из корзины.

@tolyayugan Вы заведомо берёте не основу идеи, а специально сет по EURCHF, хотя я выше написал про EURUSD. Вы не учили статистику? Ведь и так понятно, что сетом с историей в 10 лет и торгами в обе стороны, но имеющем всего 600 сделок, доверия меньше, чем двум сетам в разные стороны по 600 сделок (=1200).

12 часов назад, tolyayugan сказал:

(мнение субъективное, но не раз проверенное).

Вот и моё мнение о раздельной торговле проверенно мной и заработано много денег. Поэтому мне всё равно что как будет думать. Кто захочет исследовать такой метод, тот будет. А доказывать мне ничего не нужно. 

12 часов назад, tolyayugan сказал:

Какая в этом логика, кроме удачного подгона в тестере?

Какая вообще логика чтоб ограничивать время торговли? 

Поэтому нужно учить статистику, чтоб понимать статистически значим или нет такой метод.

12 часов назад, tolyayugan сказал:

Эта пара очень любит "засыпать", а потом феерить.

Последняя просадка на нашем мониторинге наглядно показала,что маленький период ATR на ней не стоит использовать. Это чревато штампованию ордером с малым шагом.

Раньше мы этого не замечали, к сожалению. Страшно представить, если такой сет попадет на трендовый участок из нескольких фигур...

В мартин боте с шагом на основе индикатора типа ATR хоть что-то, но должно ограничиваться - или количество колен, или минимальное расстояние между коленами.

Иначе неконтролируемый расход (нагрузка на) депо в торгах самых обычных рыночных пробоев консолидации.

Авторское видение Геннадия14 не предполагает ограничения количества колен.

Тормозящий, как и все индикаторы, ATR после консолидации еще долго будет разрешать малый шаг и густую сетку в начале тренда.

Имхо, лишь задание минимального шага сетки в пипсах (или, на крайняк, на основании еще одного ATR с малым периодом) может воспрепятствовать слишком быстрому разворачиванию сетки и нерасчетной нагрузке на депо, если вошли против пробоя консолидации.