[M5-H4] VSA: общие вопросы

Рынок Форекс в самом широком смысле включает в себя несколько рынков:

1. Спотовый рынок
2. Форвардный рынок
3. Фьючерсный рынок

Спотовая сделка происходит между двумя сторонами, которые поставляют определённое количество валюты на основе согласованного обменного курса не позднее чем через два дня после даты заключения сделки.

Рынок считается спотовым, если соблюдается это главное условие – одновременность совершения сделки, возникновения права собственности покупателя на товар, а продавца – на денежные средства. Срочные рынки - противоположность спотовым
Особенностью спотового рынка является спотовая цена. Цена спот (англ. spot price) - цена, по которой продается реальный товар, ценные бумаги или валюта в данное время и в данном месте на условиях немедленной поставки (от англ. spot — «на месте»; изначально — с уплатой наличными).

Форвардный рынок - происходит между двумя сторонами, которые поставляют определённое количество валюты на основе согласованного обменного курса позднее чем через два дня после даты заключения сделки

Фьючерсный рынок - специальный случай форвардной сделки, дата завершения которой наступает после завершения спотовой сделки.

Термин FOREX в узком смысле (то есть то, что мы видим в метатрейдере) — это спотовый рынок, то есть на нем совершаются сделки (обмен валют) по текущей рыночной стоимости. Причем возможен и вариант реальной поставки валют (как правило, на 2-й рабочий день после совершения сделки), и вариант без нее (маржинальная торговля). Торговля валютой на спотовом рынке составляет 37% всей активности на рынке форекс. В отличие от опционов, фьючерсов, кредитно-депозитных операций и форвардов, при которых используются продолжительные временные периоды между началом и окончанием операции, спотовый рынок дает возможность осуществлять более быстрые операции.
Опционы, фьючерсные и форвардные контракты обязательно привязывыются к ценам на спотовом рынке. Текущая спот-цена валюты является основным ориентиром для всех валютных операций.

Несмотря на очевидную важность, объёмы на рынке форекс не так-то просто измерить. Цифры объёмов можно вычислить для фьючерсов и опционов на фьючерсы, так как и теми, и другими торгуют на централизованных площадках, а все сделки проходят через клиринговую палату. По иному обстоят дела со спотовыми, форвардными, и наличными опционными рынками - у них торговля децентрализована, и поэтому её масштабы почти невозможно оценить.

Говоря простым языком, на спот-рынке Форекс пока что не изобрели инструмента, который собирал бы данные по объёму с каждого торгующего банка в какой-либо общий объём. Те объёмы, которые мы видим, это либо фьючерсные объёмы, либо объёмы какой-либо совокупности банков (но естественно не всей совокупности).

Использованная литература:

Спасибо за труды.

Паша выложил несколько уроков по VSA и на этом тишина.. видать трудновато с объемами пришлось трейдерам. :d

Паша выложил несколько уроков по VSA и на этом тишина.. видать трудновато с объемами пришлось трейдерам. :d

Паша выложил несколько уроков по VSA и на этом тишина.. видать трудновато с объемами пришлось трейдерам. :d

Каждый обьемы использует по своему >:d

угу,нет отдельной ТС на основе VSA,вот каждый и пытается "присобачить" к своей

Всем привет. По теме:
Не так давно Павел продемонстрировал индикатор объемов (BETTER VOLUME), и вот пришла мне мысль а что если применить объемы не к японским свечкам а к графику ренко... Логика действий проста, ведь ренко показывает движение цены а не время т.е. можно наглядно увидеть где и какие объемы были, и Главное в каком направлении "кукл" толкает цену... v:) На данном скрине представлен график EUR\USD ренко бары размером 50 пипсов (новыми). и мувинг с периодом 70 (приблизительно соответствует 14 SMA на Н4) дла указания тренда... и о чудо - Я прозрел... ;;) Если обратить внимание на цвет свечи ренко (бычья\медвежья) и обратить внимание на свечки с повышенным объемом то картина вполне ясная.
P/s/ Приблизительно на этом уровне находилась 200 SMA D1.
И еще если Вам понравился ход моих мыслей не забудьте про плюсик ;;). Всем профитов.

BETTER VOLUME это кастрированые объемы,к фьючу они отношения не имеют,по этому весь VSA анализ пойдет на нет.Сравни объемы с тем же индюком ClusterDelta

Это эксперимент, но не лишен логики на мой взгляд... ведь свеча ренко стоит на уровне до тех пор пока одна из сторон не возьмет верх так сказать т.е мы получаем точку отсчета движения и самое главное намек на напраление (цвет свечи)... Впрочем на своей правоте не настаиваю, но сработало... ;)

BETTER VOLUME это кастрированые объемы,к фьючу они отношения не имеют,по этому весь VSA анализ пойдет на нет.Сравни объемы с тем же индюком ClusterDelta

Это эксперимент, но не лишен логики на мой взгляд... ведь свеча ренко стоит на уровне до тех пор пока одна из сторон не возьмет верх так сказать т.е мы получаем точку отсчета движения и самое главное намек на напраление (цвет свечи)... Впрочем на своей правоте не настаиваю, но сработало... ;)

Вопрос к автору темы fatanee и JesusUAA (давно хочу спросить ) : я уже читал , что Вы писали , что при торговле используете три параметра :
цена , объем и время ( вроде так было написано ). Если с ценой и объемом все более-менее понятно ,
подскажите , пожалуйста , а как Вы используете время в торговле ? ( можно подробно ответить , если не сложно )
А то давно уже голову ломаю , но так и не понял ((( Заранее спасибо !

Вопрос к автору темы fatanee и JesusUAA (давно хочу спросить ) : я уже читал , что Вы писали , что при торговле используете три параметра :
цена , объем и время ( вроде так было написано ). Если с ценой и объемом все более-менее понятно ,
подскажите , пожалуйста , а как Вы используете время в торговле ? ( можно подробно ответить , если не сложно )
А то давно уже голову ломаю , но так и не понял ((( Заранее спасибо !

Спасибо за подробный ответ !
Время в таком понимании я точно так же использую при торговле , тоже торгую Европу и Америку .
Тогда у меня вот какие вопросы :
1. Как определить именно заранее , будет день флетовым или трендовым ?И вообще , реально ли это именно заранее знать ? ( если не брать в расчет фундаментал , когда рынок ждет действительно важные новости типа Бернанке и т.д.)
2. Я пытался торговать по профилю рынка , прочитал теорию , месяц смотрел на реале - но так и не нашел для себя полезного , наверное , я его так и не понял .
Объясните , пожалуйста , можно вкратце - как по нему торговать ? что именно важного он показывает ?
3. Я тоже торгую уровни , так до сих пор и не нашел ответа вот на какой вопрос :
я зашел от уровня , и началась консолидация . Как узнать заранее , как долго продлится консолидация - час , три , два дня ? С чем связана напрямую длительность именно по времени загрузки - выгрузки позы ? Нужно ли именно в консолидации применять тайминг ?
Заранее спасибо за ответы !

Спасибо за подробный ответ !
Время в таком понимании я точно так же использую при торговле , тоже торгую Европу и Америку .
Тогда у меня вот какие вопросы :
1. Как определить именно заранее , будет день флетовым или трендовым ?И вообще , реально ли это именно заранее знать ? ( если не брать в расчет фундаментал , когда рынок ждет действительно важные новости типа Бернанке и т.д.)
2. Я пытался торговать по профилю рынка , прочитал теорию , месяц смотрел на реале - но так и не нашел для себя полезного , наверное , я его так и не понял .
Объясните , пожалуйста , можно вкратце - как по нему торговать ? что именно важного он показывает ?
3. Я тоже торгую уровни , так до сих пор и не нашел ответа вот на какой вопрос :
я зашел от уровня , и началась консолидация . Как узнать заранее , как долго продлится консолидация - час , три , два дня ? С чем связана напрямую длительность именно по времени загрузки - выгрузки позы ? Нужно ли именно в консолидации применять тайминг ?
Заранее спасибо за ответы !

я зашел от уровня , и началась консолидация .

"Самое простое и полезное,из того что показывает профиль рынка,это уровни VAH/VAL/POC "

По сути , это хай и лоу но не по цене , а именно проторговываемых объемов предыдущего дня , но для меня более точными являются хай и лоу по цене предыдущего дня - для более точных входов от максимума или минимума - опять не нашел для себя полезности , входы по VAH/VAL/POC будут более поздние , я правильно понимаю ?

" Как думаеш,когда смарту удается зайти большим объемом за 5 мин?) " - один раз видел такое на Драги в этом году после его знаменитого выступления про евро ))))
смарты с хая побежали крыть шорты , в 5мин баре сразу нарисовали 35.000 объем , в итоге за час они по-моему больше 100,000 контрактов выгрузили )))) , но это , конечно же , крайне редко .

" я зашел от уровня , и началась консолидация .
Вот чтоб таких ситауций было как можно меньше,и нужны объемы и профиль. "

- вот тут не совсем согласен . Был движ , я закрыл ордер с профитом на расчетном уровне ,
увидел выгрузку на уровне , затем , естественно , началась консолидация после движа - я открываю ордер - я ведь не знаю , как долго будет консолидация на уровне ,
но ,как правило , чем дольше консолидация - тем сильнее движ потом , я же не хочу его пропускать ? бывает , что сделки и на ночь оставляю открытыми именно на консолидацию , тут главное стоп-лосс правильно поставить , чтоб не стряхнули , особенно учитывая последнее время тенденцию - хорошие ночные движения после консолидаций в Европу и Америку . Как мне в этом случае могут помочь объемы ( не в выгрузке , а именно в консолидации ) и профиль рынка ?
Ваше мнение по поводу таких ситуаций , коллега ?
Спасибо за полные и интересные ответы ! , я действительно рад , что есть с кем обсудить наболевшие вопросы .

"Самое простое и полезное,из того что показывает профиль рынка,это уровни VAH/VAL/POC "

По сути , это хай и лоу но не по цене , а именно проторговываемых объемов предыдущего дня , но для меня более точными являются хай и лоу по цене предыдущего дня - для более точных входов от максимума или минимума - опять не нашел для себя полезности , входы по VAH/VAL/POC будут более поздние , я правильно понимаю ?

" Как думаеш,когда смарту удается зайти большим объемом за 5 мин?) " - один раз видел такое на Драги в этом году после его знаменитого выступления про евро ))))
смарты с хая побежали крыть шорты , в 5мин баре сразу нарисовали 35.000 объем , в итоге за час они по-моему больше 100,000 контрактов выгрузили )))) , но это , конечно же , крайне редко .

- вот тут не совсем согласен . Был движ , я закрыл ордер с профитом на расчетном уровне ,
увидел выгрузку на уровне , затем , естественно , началась консолидация после движа - я открываю ордер - я ведь не знаю , как долго будет консолидация на уровне ,
но ,как правило , чем дольше консолидация - тем сильнее движ потом , я же не хочу его пропускать ? бывает , что сделки и на ночь оставляю открытыми именно на консолидацию , тут главное стоп-лосс правильно поставить , чтоб не стряхнули , особенно учитывая последнее время тенденцию - хорошие ночные движения после консолидаций в Европу и Америку . Как мне в этом случае могут помочь объемы ( не в выгрузке , а именно в консолидации ) и профиль рынка ?
Ваше мнение по поводу таких ситуаций , коллега ?
Спасибо за полные и интересные ответы ! , я действительно рад , что есть с кем обсудить наболевшие вопросы .

Я не правильно тебя понял когда первый раз давал ответ по этому поводу. >:d"я открываю ордер - я ведь не знаю , как долго будет консолидация на уровне ",а как ты узнаёш куда набирают позу?
Ну во-первых , если было сильное движение вниз , и была выгрузка шортов , и это лой дня , и нарисовали уже дабл топ - то тут даже чисто логически я буду открывать бай .
Во-вторых , я объемы всегда смотрю только в совокупности с дельтой ( благодаря индюкам кластердельты ) - на дельте особенно хорошо видно , когда уровень держат - если в бай грузятся , вылазят аномальные красные дельты , пусть даже и при чуть повышенных или средних объемах ( именно при загрузке ) + конечно же прайс-экшн ( мой рабочий таймфрейм 5 мин ) .

Я торгую чуть по другому:я не залажу в боковик,я смотрю куда набирают(с помошью объемов) и ищу возможность запрыгнуть в движ по самым выгодным ценам.Я минимизирую потери всегда.
Да я тоже стараюсь минимизировать , но бывают дни , когда и в Европу ,и в Америку весь день идет консолидация без движей , сижу и понимаю , что загрузили уже нормально , и ночью наверняка будет выход и хороший движ , поэтому рискую , и лезу в вечерний боковик в расчете на ночной движ .
А как Вы смотрите и оцениваете с помощью объемов , куда набирают позу ? (кстати , с помощью чего Вы смотрите объемы ) ?

Ну во-первых , если было сильное движение вниз , и была выгрузка шортов , и это лой дня , и нарисовали уже дабл топ - то тут даже чисто логически я буду открывать бай .
Во-вторых , я объемы всегда смотрю только в совокупности с дельтой ( благодаря индюкам кластердельты ) - на дельте особенно хорошо видно , когда уровень держат - если в бай грузятся , вылазят аномальные красные дельты , пусть даже и при чуть повышенных или средних объемах ( именно при загрузке ) + конечно же прайс-экшн ( мой рабочий таймфрейм 5 мин ) .

Да я тоже стараюсь минимизировать , но бывают дни , когда и в Европу ,и в Америку весь день идет консолидация без движей , сижу и понимаю , что загрузили уже нормально , и ночью наверняка будет выход и хороший движ , поэтому рискую , и лезу в вечерний боковик в расчете на ночной движ .
А как Вы смотрите и оцениваете с помощью объемов , куда набирают позу ? (кстати , с помощью чего Вы смотрите объемы ) ?

Да ,конечно , беру все это в расчет - просто не стал подробно расписывать , я не скальпер , я все-таки интрадейщик , поэтому мелкие откаты никогда не торгую , я стараюсь больше снять по максимуму с основного движения , если опоздал - лучше дождусь разворота цены .
Вопрос по маркет - дельте ( я футпринт на демо месяц смотрел на нинзе , еще месяц смотрел market balance от финалга тоже на нинзе ) :
есть ли прямо вот принципиальное преимущество футпринта перед индюками от кластердельты ?
На мой взгляд , я для себя лично особых преимуществ не нашел именно для торговли - когда понимаешь , что происходит внутри бара - то это отлично видно
и на кластердельте в простом варианте, а на футпринте - оно покрасивше что-ли за счет раскраски, опять же много мелких цифр - глаза устают , а если непонятки - так оно и там , и там от лося не спасет ,имхо
JesusUAA , а ты как думаешь ?
Еще вопрос : а как ты относишься к агрегированной ленте - видишь ли в ней смысл ? пользуешься ей или пробовал ?

Вопрос по маркет - дельте ( я футпринт на демо месяц смотрел на нинзе , еще месяц смотрел market balance от финалга тоже на нинзе ) :
есть ли прямо вот принципиальное преимущество футпринта перед индюками от кластердельты ?
На мой взгляд , я для себя лично особых преимуществ не нашел именно для торговли - когда понимаешь , что происходит внутри бара - то это отлично видно
и на кластердельте в простом варианте, а на футпринте - оно покрасивше что-ли за счет раскраски, опять же много мелких цифр - глаза устают , а если непонятки - так оно и там , и там от лося не спасет ,имхо
JesusUAA , а ты как думаешь ?

Еще вопрос : а как ты относишься к агрегированной ленте - видишь ли в ней смысл ? пользуешься ей или пробовал ?

Сделал скрин сегодняшнего торгового дня про мои размышления по дельте и объемам ,
посмотри , плиз , и прокомментируй , ты со всем согласен ?

Спряч картинку под спойлер
В целом почти все верно,европа чуток не там крылась.
А вот как мне помогает футпринт в торговле(а не кластер дельта))):

"Первый бар: открылся Pit,и внизу отмеченной свечи разабрали все что продавали (лимитами не дали цене упасть) "
я правильно понял - пит американский же открылся ?
А в остальном согласен полностью , посмотрел внимательно твой скрин - пришел к выводу :
что футпринт , что кластердельта - тут все-таки дело вкуса и привычки в первую очередь,
тебе футпринт нравится , мне кластердельта - а показывают в принципе они одно и то же , тут действительно главное понимание того,
что внутри бара происходит с помощью инструментов .
По ленте - я ее тоже пробовал смотреть - честно , мне вообще не понравилось , не увидел смысла так напрягаться .
Теперь у меня вот какой еще вопрос остался :
сегодня рынок очень читаемый и предсказуемый , но бывают ситуации , когда цена подходит к уровню -
а на нем ни выгрузки , на дельты , ни объема - а цена берет и разворачивается !( надо будет в истории поискать такие моменты для скрина )
Вот все пытаюсь понять - это как так у смарта ловко получается развернуться ?
Ты же наверняка видел такие моменты ? Объясни мне , плиз
зы: не знаю , как картинку спрятать под спойлер (((

я правильно понял - пит американский же открылся ?

Теперь у меня вот какой еще вопрос остался :
сегодня рынок очень читаемый и предсказуемый , но бывают ситуации , когда цена подходит к уровню -
а на нем ни выгрузки , на дельты , ни объема - а цена берет и разворачивается !( надо будет в истории поискать такие моменты для скрина )
Вот все пытаюсь понять - это как так у смарта ловко получается развернуться ?
Ты же наверняка видел такие моменты ? Объясни мне , плиз
зы: не знаю , как картинку спрятать под спойлер (((

Да , только сейчас увидел личку, в скайпе или через личку поговорим обязательно,если вдруг секреты появятся ;)
А пока предлагаю дальше объемы все-таки здесь обсудить ( я сам про объемы узнал благодаря этому форуму , его участникам и Павлу - за что всем им спасибо !),
может , и мы с тобой кому-нибудь поможем своим опытом , особенно новичкам , может , присоединится кто-нибудь к обсуждению темы .
Нашел на истории места , про которые говорил :
когда на дельте и объеме все чисто либо совсем невыразительные всплески , но при этом цена отскакивает и получает очень мощный импульс , не возвращаясь больше к этому уровню (при чем неоднократно видел уже такие ситуации). Вот до сих пор не могу понять - как это смарт ухитряется делать ? :-?
JesusUAA , посмотри , пожалуйста , скрин , может , ты мне объяснишь , чтоб я наконец-то понял ?
Или у меня на кластере глюк и не так отображены объем с дельтой - тогда давай сверим с тобой по фут-принту на фьюче ?
Скрин прикрепляю (вроде разобрался со спойлером :) :