От einshtein, 19 октября, 2017 в Торговые системы
еще не решил, выкладывать или нет.
Он обрушит форекс ... :-o :-o
По теме создан робот. , Я пока - еще не решил, выкладывать или нет.
По теме создан робот. , Я пока - еще не решил, выкладывать или нет.
А почему такой короткий срок тестирования, на долгосроке -льет???
А вы в этом роботе уровни учитываете?
А вы в этом роботе уровни учитываете?
График не анализируем вообще, разве что, смотрим, чтоб на сильный уровень не поставили ордер, ато мало - ло че там...
совы изначально, загнаны в какие - то рамки. истории более 9 месяцев в моем тереме нету. все что дальше - пропускает. Я хотел сделать робота, загнать его в рамки, и типа сделать виртуальный цикл, чтобы бот виртуально торговал до слива, и после виртуального слива, чтоб ордера ставил. И решил прогнать птицу, чтобы определить как часто будет лить робот, чтобьы понять, как делать виртуального сливатора. Но при максимально возможном риске (1 пункт 2% от депо), он выдал мне картинку (нижнюю), на верхней картинке риск 1пункт = 1% от депо, тоесть в 2 раз меньше..
совы изначально, загнаны в какие - то рамки. истории более 9 месяцев в моем тереме нету. все что дальше - пропускает. Я хотел сделать робота, загнать его в рамки, и типа сделать виртуальный цикл, чтобы бот виртуально торговал до слива, и после виртуального слива, чтоб ордера ставил. И решил прогнать птицу, чтобы определить как часто будет лить робот, чтобьы понять, как делать виртуального сливатора. Но при максимально возможном риске (1 пункт 2% от депо), он выдал мне картинку (нижнюю), на верхней картинке риск 1пункт = 1% от депо, тоесть в 2 раз меньше..
Что то не то, за 2-а месяца -26 сделок, грубо говоря 1-а сделка в 2-а дня, а за 9-ь месяцев 42 сделки, или 1-а сделка в 5 дней!!!
совы изначально, загнаны в какие - то рамки. истории более 9 месяцев в моем тереме нету. все что дальше - пропускает. Я хотел сделать робота, загнать его в рамки, и типа сделать виртуальный цикл, чтобы бот виртуально торговал до слива, и после виртуального слива, чтоб ордера ставил. И решил прогнать птицу, чтобы определить как часто будет лить робот, чтобьы понять, как делать виртуального сливатора. Но при максимально возможном риске (1 пункт 2% от депо), он выдал мне картинку (нижнюю), на верхней картинке риск 1пункт = 1% от депо, тоесть в 2 раз меньше..
Что то не то, за 2-а месяца -26 сделок, грубо говоря 1-а сделка в 2-а дня, а за 9-ь месяцев 42 сделки, или 1-а сделка в 5 дней!!!
в первом тесте 50% от средней волатильности, во втором 125%
Эйнштейн не хочет делиться советником, а мне для народа ничего своего не жалко.
Накидал на скорую руку. Вместо отложек вход осуществляется рыночным ордером после прохождения ценой расстояния волатильности/2 от времени открытия в обе стороны(на графике рисуются линии входа). Сделано это для того, чтобы дать поработать фильтру спреда и не войти в рынок при его большом значении. Для EURUSD в настройках рекомендуется выставлять 0.5-1.
Настройки:
ТФ: тестировал на Н4. Можно использовать на D1.
RiskPercent - заложенный процент дохода от депозита.
TakeProfit - ТП в старых пунктах
Max_Spread - максимально допустимый спред для входа в рынок. При 0 - фильтр выкл.
ATRPeriod - период индикатора ATR по которому рассчитывается волатильность. По умолчанию для Н4 = 30, т.е. 5 дней волатильности.
ATRMultiplier - множитель для значения показания волатильности (просто, чтобы было).
ReverseSignal - вход в сделку в противоположную сторону.
Start_Trade_Hour, Start_Trade_Minute - время начала торговли, когда рассчитывается значение волатильности, от этого времени идет рассмотрение входа в сделку.
Изменено 9 ноября, 2017 пользователем Rever27
Совы посливают все депозиты, зря Вы их людям выложили...
Либо разорят брокера :)) :)) :))
Если вы серьезно волнуетесь о депозитах пользователей, зачем вы выложили такую систему, которая сольет 100%? )
Совы посливают все депозиты, зря Вы их людям выложили...
Совы посливают все депозиты, зря Вы их людям выложили...
einshtein, за раскрятие мега-хаосного взлома форекса, ДЦ должны выплачивать пожизненную ренту автору стратегии, который бросил в крематорий депозитов самых близких и особо доверчивых ему форуман с ТЛП, так чего же из себя святошу то изображать?
И тогда даже если сольеш пятое удвоение, на душе будет спокойно, хоть и немножко неприятно.
И тогда даже если сольеш пятое удвоение, на душе будет спокойно, хоть и немножко неприятно.
По стратегии стоп-лосс равен всему депозиту. После слива старт с начального депо.
т.е. можно стартовый депо не $10, а $100 и ставить физический стоплосс на уровне 10% текущего депозита..
Я вам больше скажу. После 3 - 4 удвоения
Я вам больше скажу. После 3 - 4 удвоения
Интересно посмотреть статистику, сколько сливов подряд может быть, отсюда и просчитывать момент вывода средств
Ровно тоже самое и подумал (usver73) Из системы можно спокойно сделать консервативную стратегию, рисковать 10 процентами от депо и получать прибыль в 1 процент. Остается выявить вероятность успешных сделок и можно понять, на длительном периоде льет или приносит прибыль. Если получается 2 раза удвоить перед сливом (изначальный, агрессивный вариант) - то стратегия прибыльная. Так что лично я думаю есть отличный задел, ну а там посмотрим. Еще раз спасибо автору |3=3
Так как я торгую вручную, и никак иначе торговать не собираюсь, то написал в виде советника, небольшую штучку, которая выводит на график информации о средне - дневной волатильности за последние 10 недель (по умолчанию 50 дневных свеч). Можно менять этот параметр, но лично я классике не изменяю.
Вложения в шапке
Изменено 10 ноября, 2017 пользователем einshtein
Привет народ. Я тут сижу думаю. И придумал модификацию системы. От ныне частота сделок увиличится примерно в 5 раз. А Профит с каждой сделки увиличится вдвое. И если нам осталось 60 сделок до 10 удвоений, то эта дистанция будет взята за, максимум 30 дней. Так как увеличивать риски нам уже попросту некуда, то мы увиличится количество ордеров, а маржу будем сохранять на прежнем уровне, при помощи встречных ордеров. И встречные ордера дадут нам возможность ставить птички ближе. Завтра установлю новые, более безьашенные птички, и заодно покажу в чем фокус. Теоретически, частота может достигать 2-х птичек в сутки. Такчто, у нас есть все шансы разорвать рынок за 15 рабочих дней. От ныне титановые яйца превращаются в алмазные. Такчто братцы... Будет весело. У меня аж лёгкий мандраж и мурашки... Сердце колотит как сумасшедшее, есть понимание, что решение разумное и аффективное.
Итак я написал, вспомогательного советника по новому алгоритму, сов работает как скрипт. Написал в виде бота, так как мне так удобнее...
Вобщем настройки те - же как и в скрипте:
BuyStop - цена для байстопа.
SellStop - цена для селлстопа.
Лот считается так - же (на каждые 5 долларов - 0,01 лота).
А теперь немного о новшествах.
Например мы задали в сетах цену байстопа 1,1710, а цену селлстопа 1,1510
Бот ставит байстоп, скажем по цене 1,1710, с тейк - профитом на 1,1715.
Но в месте с байстопом он ставит селлимит по цене (в данном случае) 1,1714, с тейкпрофитом ордера на 1,1709.
И тоже самое делает снизу. Тоесть одновременно с этими 2-мя ордерами он ставит еще два:
Селлстоп по цене 1,1510, с тейкпрофитом на 1,1505. И байлимит вводит по цене 1,1506, с тейкпрофитом на 1,1511.
Таким образом у нас получается как - бы сделка в сделке. Цене нужно пройти, не более пункта, туда - сюда, и вместо одной птички, у нас уже 2 будут.
Цены для лимитников бот рассчитает сам, Ваша задача, указать цену байстопа и селлстопа, как это было и ранее...
Такие вот пироги, друзья мои...
Еще раз хочу акцентировать внимание, что риски в данной системе максимально возможные, а значит, один неверный шаг, и депозита как не бывало... Так - что настоятельно не рекомендую торговать по этой системе. Для азартных людей, это может быть роковым решением...
А и чуть не забыл... Взирать на волатильность от ныне не буду, буду ставить позиции максимально близко, по цене ближайшего флэта... Иными словами, на уровнях, но не на четких уровнях, а там где были ближайшите флеты, и прочая жевачка...
Если допустим сработает одна сторона птички, и мы посмотрим в терминал, до того как сработает вторая сторона, то мы удаляем сторону, и ставим новую птичку.... Если вдруг у нас нет возможности входить в терминал, и за это время сработала вторая сторона (такое возможно), то ничего страшного, ждем пока не зафиксируется профит, и ставим новую птичку.
Изменено 13 ноября, 2017 пользователем einshtein
Итак я написал, вспомогательного советника по новому алгоритму, сов работает как скрипт. Написал в виде бота, так как мне так удобнее...
Вобщем настройки те - же как и в скрипте:
BuyStop - цена для байстопа.
SellStop - цена для селлстопа.
Лот считается так - же (на каждые 5 долларов - 0,01 лота).
А теперь немного о новшествах.
Например мы задали в сетах цену байстопа 1,1710, а цену селлстопа 1,1510
Бот ставит байстоп, скажем по цене 1,1710, с тейк - профитом на 1,1715.
Но в месте с байстопом он ставит селлимит по цене (в данном случае) 1,1714, с тейкпрофитом ордера на 1,1709.
И тоже самое делает снизу. Тоесть одновременно с этими 2-мя ордерами он ставит еще два:
Селлстоп по цене 1,1510, с тейкпрофитом на 1,1505. И байлимит вводит по цене 1,1506, с тейкпрофитом на 1,1511.
Таким образом у нас получается как - бы сделка в сделке. Цене нужно пройти, не более пункта, туда - сюда, и вместо одной птички, у нас уже 2 будут.
Цены для лимитников бот рассчитает сам, Ваша задача, указать цену байстопа и селлстопа, как это было и ранее...
Такие вот пироги, друзья мои...
Еще раз хочу акцентировать внимание, что риски в данной системе максимально возможные, а значит, один неверный шаг, и депозита как не бывало... Так - что настоятельно не рекомендую торговать по этой системе. Для азартных людей, это может быть роковым решением...
А и чуть не забыл... Взирать на волатильность от ныне не буду, буду ставить позиции максимально близко, по цене ближайшего флэта... Иными словами, на уровнях, но не на четких уровнях, а там где были ближайшите флеты, и прочая жевачка...
Если допустим сработает одна сторона птички, и мы посмотрим в терминал, до того как сработает вторая сторона, то мы удаляем сторону, и ставим новую птичку.... Если вдруг у нас нет возможности входить в терминал, и за это время сработала вторая сторона (такое возможно), то ничего страшного, ждем пока не зафиксируется профит, и ставим новую птичку.
Добавлено: 13-11-2017 08:04:48
Погнали - ребя...
Изменено 13 ноября, 2017 пользователем Pavel888
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
