Есть у кого-то готовые рабочие сеты? Хотел бы присоединиться к форвард-тестированию.
Изменено 18 июня, 2018 пользователем master_ice
[Советник] [Ночной скальпер] Turbo v1
От Rever27, 29 мая, 2018 в Лаборатория ProfitFX
Предлагаю дополнить фильтр ролловера не только запретом на торговлю, но и запретом на закрытие ордеров, если в это время есть открытые ордера с возможностью отключения этой опции.
Не хочу я убирать у открытой сделки ее цели во время ролловера. Любой дисконнект, зависон терминала и ордер останется болтаться в рынке без ТП/СЛ. Расширение спреда ухудшает только ситуацию, когда мы стоим в продажи, тогда у нас до цели будет увеличиваться расстояния синхронно со спредом. Но даже в этом случае мы либо закроемся с большим спредом и с нашей целью, либо после его уменьшения.обработку сигналов на каждом тике, аналог "TicksTrade" в Азии.
Советник и так торгует на каждом тике, данные RSI тоже берутся с 0 свечи каждый тик. Соответственно советник не приспособлен для тестирования на М1 и по ценам открытия.насколько реально внедрить в обработку OnTester оценку торговли по годам
Лично я не знаю, как это сделать и зачем. Вначале подбирается общий сет, после этого его можно гонять по годам отдельно, просматривая значения ОнТестер.
В данный момент текущая формула подсчета его значения меня устраивает. Если результат больше 1500-2000 - он имеет право жить.
Версия v1.7.24
- В прошлой версии не работал фильтр выхода по 5 шумам, поправил.
Вообще OnTester интересная штука, по крайней мере я всегда смотрю на фактор восстановления и количество сделок, раньше я все это делал вручную, проводил оптимизацию, делил максимальную прибыль на максимальную просадку в $, чем больше получаемое значение, тем лучше, при большом количестве сделок, потом просматривал отчеты по годам, но бывали такие ситуации, когда период оптимизации был большой, например 15 лет, из них 12 лет прибыльные, а 3 последних в небольшом минусе или топтание на месте, и на первый взгляд это все не заметно, пока не сделаешь бэктест с этим сетом. Я считаю, что для скальпера ночника не должно быть не одного минусового года включая форвард, но сделать такой сет бывает проблематично, так как ради повышения устойчивости, часто приходится жертвовать прибылью, к тому же не менее проблематично прогонять каждый сет вручную и оценивать торговлю по годам, в поисках лучшего, поэтому и спросил про возможность как нибудь внедрить в OnTester оценку торговли по годам. Еще всегда интересовал вопрос о возможности автоматизации форвард тестирования, допустим выбиваем две даты 2010-2015 и 2015-2017, первая дата это период оптимизации, а вторая форвард тестирования, сам оптимизатор работает на периоде 2010-2017, то есть первые пять лет он оптимизирует, а в последние два года автоматически проводит форвард с ранее полученными параметрами и выдает конечные результаты оптимизация+форвард, реально ли все это вывести в OnTester или это нужно делать на уровне MT4?
Еще всегда интересовал вопрос о возможности автоматизации форвард тестирования
Во, изучайте
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-impulse-candle-h1/17494/?do=findComment&comment=387163
Пробный сет, пара NZDCAD.
Оптимизация в TDS-2 проходила до конца 2015 года. Торговля с 22:00 до 23:55.
Котировки Dukascopy, мульт спреда - 0,50 (средний спред во время работы сета - 1,45).
TURBO_1.7.24_-_NZDCAD_M15_-_tolyayugan_-_2012-2018.htm
TURBO_1.7.24_-_NZDCAD_M15_-_tolyayugan_-_2012-2018.set
Спасибо за сет!
Почему выбор пал на такую редкую пару NZDCAD?
Торговля с 22:00 до 23:55.
Приветствую, выставил в настройках Вашего сета GMT Offset 2 у брокера Тикмилл, но бот почему-то открыл сделку в час ночи, хотя по идее не должен был ее открывать в это время, надо с минусом ставить коррекцию по времени?
Приветствую, выставил в настройках Вашего сета GMT Offset 2 у брокера тикмилл, но бот почему-то открыл сделку в час ночи, хотя по идее не должен был ее открывать в это время, надо с минусом ставить коррекцию по времени?
Автор советника по умолчанию сдвигает GMT на 2 шага, аналогично 14-му дженерику (может, и другим своим советникам, не смотрел).
GMT Offset оставляйте "0", будет равным "2", как у Тикмилл. Остальные брокеры - аналогично. У кого GMT "1", то в сете надо ставить "-1", у кого "3", то ставим "1".
investprofit, Mr_Antonio и ещё 6Пробный сет, пара NZDCAD.
Оптимизация в TDS-2 проходила до конца 2015 года. Торговля с 22:00 до 23:55.
Поставил на демо, VPS Zomro. Инфо панель - не расшифровывает (иероглифы выдает) (Гена 14 нормально все отражает). По результатам теста пока рано что либо говорить.
Поставил на демо, VPS Zomro. Инфо панель - не расшифровывает (иероглифы выдает) (Гена 14 нормально все отражает). По результатам теста пока рано что либо говорить.
Советник, по ходу, неровно дышит к русской версии винды. Если винда на ВПС русифицирована, проверьте еще здесь:
Спойлер
Автор#86
Советник, по ходу, неровно дышит к русской версии винды
Не советник, а сам терминал. Любой сов, имеющий русский текст у вас выдаст такую же ошибку, если не разобраться с Юникодом.
Не советник, а сам терминал. Любой сов, имеющий русский текст у вас выдаст такую же ошибку, если не разобраться с Юникодом.
Смутило то, что терминалы на Гене 14 и Turbo - одинаковые (Гена - нормально пишет, Turbo - ругается). В общем-то это не критично. Подразумеваю, что надо русифицировать винду (для начала).
Автор#88
Смутило то, что терминалы на Гене 14 и Turbo - одинаковые (Гена - нормально пишет, Turbo - ругается).
Ну так МартинГена и не говорит по русски, это не смутило?
Единственное, как советник может влиять на язык - это установить в лейбле какой то шифт, который есть только у автора. Тут сов выводит комментарий с помощью функции Comment(), у нее нет настроек шрифта. Далее, если и в журнале кракозябры, значит 100% советник тут не причем.
Добавлен мониторинг: сет от tolyayugan для NZDCAD.
Ну так МартинГена и не говорит по русски, это не смутило?
Так я же не знал на каком турбо разговаривает - кракозябры показывал. Все уже разобрался и сделал, теперь все красиво.
Rever27, можете добавить в OnTester значение прибыли в соотношении к просадке, допустим чистая прибыль 1000$, максимальная просадка 100$, 1000/100=10, чтобы вот это значение показывал OnTester, и чтобы по нему можно было проводить оптимизацию через параметр Custom, думаю было бы проще подбирать сеты, учитывая это значение и количество сделок?
Автор#92
Rever27, можете добавить в OnTester значение прибыли в соотношении к просадке,
ОнТестер выводил рекавери фактор умноженный на 100, т.е. соотношение общей прибыли к максимальной просадке.
dRecoveryFactor =NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_PROFIT) / TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD);
Привет, прогнал сет TURBO 1.7.24 - NZDCAD M15 - tolyayugan - 2012-2018.... использовал тдс -2, котировки Альпари про-Есn, с 2015.07.03 начиная, результат в отчёте, по настройкам Тдс, возможно они у нас разные, от того результаты сильно разнятся
Попробуйте сравнить тот участок, который уже есть на мониторинге с первой страницы. Также, неплохо бы сравнить, сходятся ли результаты на котировках Дукаскопи.
Хочу добавить, что советник довольно спредозависим и на стандартных котировках от Дукаскопи (да и Альпари тоже) результаты выложенного сета слабые. Приходилось уменьшать спред, подгоняя его под котировки таких брокеров, как Тикмилл и АйСиМаркетс (мульт, на котором я оптил, и средний спред, который от этого получился, указывал). На данной паре спред в указанных выше двух брокеров минимум в 2 раза меньше, чем у Дукасов. Для сравнения, средний спред по NZDCAD у Альпари.Про.ЕСН в 2018 году с 22,00 до полуночи равен 2,1-2,2п. - проверял в ТДС. Тикмилл и АйСи проверить так же не могу, но на глаз он около 1,0-1,4.
Но у меня все равно на участке с 2015.07.03 до 2016.03.01 в ТДС советник не слился, а, хоть и коряво, но чуток заработал. Значит, есть разница и в настройках ТДС. Проверьте GMT. У Альпари, если не ошибаюсь, летом +3. Если в настройках сета GMT "0", то в тестере надо поставить "+2" и DST "US". Если ставить в тестере "+3", то в настройках сета надо подкрутить GMT на "1", а что делать с DST в этом случае, не знаю.
Автор#95
Советник обновлен в первом посте до версии 1.7.34.
Изменения:
1) Добавлен фильтр на ограничение по максимальному спреду как для бай, так и для селл.
2) Добавлен фильтр уменьшения СЛ по прошествии заданного времени (для любителей)
3) Добавлены фильтры максимального количества пар в рынке, однонаправленной торговли валют, фильтр максимальной просадки, запрещающий открывать новые ордера.
4) Подкорректирована инфопанель.
4) Мелкие изменения.
Просьба протестировать работу на демо.
Изменения:
1) Добавлен фильтр на ограничение по максимальному спреду как для бай, так и для селл.
2) Добавлен фильтр уменьшения СЛ по прошествии заданного времени (для любителей)
3) Добавлены фильтры максимального количества пар в рынке, однонаправленной торговли валют, фильтр максимальной просадки, запрещающий открывать новые ордера.
4) Подкорректирована инфопанель.
4) Мелкие изменения.
Просьба протестировать работу на демо.
У меня тоже совсем другие результаты почему-то, думаю все дело в настройках TDS и сдвигах, у меня брокер альпари, в настройках TDS стоит +2, DST US, в совах тоже ставлю +2 или auto, не знаю чему верить. Кто нибудь пользуется альпари? Как у вас настроен TDS под него?
в настройках TDS стоит +2, DST US, в совах тоже ставлю +2
Rever27 в своих советниках использует авторский ГМТОффсет. ГМТ+2 по его мнению равняется ГМТ0 - такая причуда у программиста. Отсюда и путаница, и, возможно, разница в резах.
Изменено 15 августа, 2018 пользователем SebastianPerreira
Коллега Rever27, может, не стоит вводить своё личное мировое время?!
Люди и с обычным конкретно путаются.
Автор#99
Коллега Rever27, может, не стоит вводить своё личное мировое время?!
Где я его ввожу? Я использую время просто без сдвига(мне этот параметр не нужен), не подстраиваясь под какого то брокера. можно написать торговлю с 23 до 01 и GMT=0, либо с 21 до 23 с GMT=2.
Свои сеты по всем советникам я всегда оптимизирую с GMT=0. Если кто то хочет использовать мои сеты по мартингене или турбо, то они должны знать, что GMT я не использую.
Странные люди, я делюсь безвозмездно уже который год своими наработками, а ко мне претензии какие то.
В общем смотрите, в альпари сейчас GMT +3, в TDS котировки от дукасов в базовом виде идут с GMT 0, чтобы подстроить их под время альпари, нужно в "tick data setting" выставить "gmt offset" со значением +3? DST поставить US или Europa? Насколько я знаю у альпари переход по восточноевропейскому времени? При конвертации котировок под брокера, нужно ли потом в советнике задавать GMT вообще? Или оставить это значение на 0?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем