Сделал сет для EURCAD. Оптимизировал на 2012-2013 годах. Прошу протестить более точным методом.
TURBO_v.1_-_ver.1.8.44_-_EURCAD.set
turbo_eurcad__2010-2018.htm
[Советник] [Ночной скальпер] Turbo v1
От Rever27, 29 мая, 2018 в Лаборатория ProfitFX
Сделал сет для EURCAD. Оптимизировал на 2012-2013 годах. Прошу протестить более точным методом.
Коллега, вполне неплохой сет. =d> Главное - сделок много! Ещё бы в ролловер была бы стабильная ликвидность, мы бы все были миллионерами. 8->
Перестал отображать события новостной фильтр, последний раз новости отображались 3-го апреля
Автор#155
Версия 1.8.46
- Поправлен новостной фильтр на новый адрес FF
- Поправлен новостной фильтр на новый адрес FF
Сделал сет для EURCHF m15. Оптимизировал исходя из тенденции ночных ботов на EURCHF. Поэтому изменено только время торгов и SL и TP. Only Long ! Прошу протестить более точным методом. Спред статичный 45 пипсов. Это спред Альп ECN. Тест можно проводить с 2015г после отвязки Франка от Евро.
TURBO_ver.1.8.46_-_EURCHF_М15_-_00.05-3.00.set
Turbo_eurchf_Long_2015-2019_Time.htm
Изменено 12 апреля, 2019 пользователем ostapbender
2013.01.02-2019.04.11, EURCHF, Only Long, вышеприложенный сет
Добавлено: 11-04-2019 22:22:11
У вас много ошибок почему-то. Помню раньше у тестер часто глючил, начинал показывать непонятные значения, обычно сносил терминал и делал чистую установку. Сейчас перед каждый тестированием очищаю папку тестер, удаляю все файлы из папок caches и history, которые расположены в "каталог данных/tester". Проблем в тестировании больше не возникало
Изменено 12 апреля, 2019 пользователем izeran6565
удаляю все файлы из папок caches и history, которые расположены в "каталог данных/tester".
Удалил. Спасибо! Помогло. Но не могу понять. Какие у кого настройки TDS , если разница кардинальная в моих тестах, в тестах со стандартным сетом и тестом разработчика и тестами сторонних людей. Моё мнение - TDS нужно для определённых стратегий и с одинаковыми настройками для всех.
Вот пример мои тесты и вот тест разработчика
В длинных позициях 93% выигравших. Я убрал время до роловера которое только портило картину, поставил заведомо больший спред чем у теста разработчика и который реальный у Альп, добавил время в которое это преимущество ещё держится, и прооптимизировал стопы с профитом под лонги. Всё по логике должно и совпадать с моим тестом, но никак не отличаться из -за разницы в 9% от Вашего.
Такая же картина с тестами моих сетов по "Generic A-TLP". И я в них более уверен, и поэтому поставил на реальные деньги и сделал монитор, чтоб все проверили разницу тестов с TDS и реальными торгами.
Конечно больше выигравших сделок будет при окончании торгов не в 3 , а в 1.
Изменено 12 апреля, 2019 пользователем ostapbender
Все тоже самое, только с фиксированным спредом 45пп, EURCHF, only long
Настройки TDS, GMT +2, DST Europa, все остальное по дефолту
Все тоже самое, только с фиксированным спредом 45пп, EURCHF, only long
Попробуйте прогнать стандартный сет автора - совпадёт ли? А то даже количество сделок меньше, и было б не плохо сам отчёт, а не скрин без сделок.
И как я считаю, нужно прогонять просто без любой эмуляции реальных торгов. Мы получим эталон. И потом начать торговать на реальных 0,01 лотом. Набрав статистику нормальным количеством сделок, можно сравнить с эталоном и посчитать погрешность. Если учтя погрешность будет приемлемая прибыль, тогда стоит торговать.
А вся эмуляция только показывает работу случайного попадания алгоритма тестера, но никак не показывает настоящую торговлю, которая в разные промежутки времени - разная.
Сеты от автора Rever27, выложенные в нулевом посте тоже не совпадают, прибыль в 2 раза меньше, просадка в 2 раза больше, сделок на 300 больше, не знаю почему, я уже всю голову сломал, сегодня всю ночь пытался получить такие же результаты при прогоне хотя бы примерно. Переустановил ТДС и терминал, все по новой скачал и все равно тоже самое, вроде бы все правильно настраиваю, скачиваю все котировки от дукаса с 2003 года, они по умолчанию со сдвигом GMT 0, далее в терминале альпари ставлю GMT +2 и DST Europa, при первом прогоне автоматически генерируется файл hst, в принципе это все, котировки должны настроиться в правильный для данного терминала временной формат, если не говорить о более тонких настройках, котировки настроены
Rever27, если не сложно, скажите какие основные настройки TDS вы используете при оптимизации в терминале альпари?
Автор#162
Rever27, если не сложно, скажите какие основные настройки TDS вы используете при оптимизации в терминале альпари?
Я не пользуюсь ТДС, мне помогали с сетами. Сеты в шапке не будут идентичные в начальной и текущей версией, много изменений в коде произошло с тех пор. Все сеты рекомендуется подбирать заново.
бандера займешься?
Второй раз Вам говорю, прочитайте ник правильно - Остап Бендер. Я Белорус, и поэтому никак не Бандера.
Сеты в разработке для Turbo v1 и Generic A-TLP.
Сет Turbo v1 по EURCHF с Magic- 4004 добавлен на мониторинг на реал.
На мониторинге так же два сета для Generic A-TLP . EURCHF с Magic-777888 и GBPCHF с Magic-111444
Возник вопрос по
"StopEqualCurrencyTrade - фильтр контролирует однонаправленные торговые пары в рынке и запрещает вход по ним."
Это логический параметр (0/1), или же контролирует КОЛ-ВО однонаправленных пар, когда еще возможно открытие ордера?
Изменено 16 апреля, 2019 пользователем W_Trader
Автор#165
Это логический параметр (0/1), или же контролирует КОЛ-ВО однонаправленных пар, когда еще возможно открытие ордера?
При StopEqualCurrencyTrade = true включается фильтр контроля однонаправленных валют. При StopEqualCurrencyCount = 1 - блокировка произойдет, если в рынке уже 1 пара, при 2 - если две и т.д.
StopEqualCurrencyDelay - рандомная задержка от 0 до 10 секунд перед открытие ордера.
CurrencyTradeMaxHours - время в часах, после которого фильтр по валютам перестает работать. При 0 - фильтр работает постоянно.
Учитывает ли Сов комиссию за лот (на тех счетах где она фактически есть) при расчете расстояний в пипсах от цены открытия до текущей цены (доп фильтры на закрытие)?
Работал с Совом три дня, во многом разобрался. На предыдущий свой вопрос попробую сам дать ответ:
1) не учитывает Сов комиссию за лот, народ не понимая этого тестит его со спредом 2 (в терминах Совы это 0.2 на четырехзнаке), получая очередной тестерный грааль.
2) получению такого грааля способствует несообразно работающий фильтр Ролловера: все сделки в Ролловер Сов аккуратно закрывает, см. например ордер 2 из авторского стейтмента GBPUSD - закрыт в 00:06 и т.д.
3) Rollover for SELL: Delete SL = true - НЕ работает когда Rollover=false, НЕ удаляет СЛ у ордера, в тестере по крайней мере, а функция эта нужна вне зависимости от возможности открытия ордеров в RO ибо она относится не к их открытию, а закрытию.
4) В описании настроек: Ширина канала RSI. - уровень индикатора RSI на пересечении которого сбрасывается запрет на открытие новых ордеров. При значении 20, канал 40-60. В самой Сове «При значении 10, канал 40-60». Уточните что верно, исправьте опечатку.
5) "5.1. Индикатор RSI_a должен находиться в диапазоне центрального канала. Ширина канала задается «Ширина канала RSI». " и далее ниже
"... сигнал на вход в BUY появляется, если ЦЕНА > MA и ЛЮБОЙ из RSI находится ниже границы своего канала"
- тут может просто путанно написано, но мне видится противоречие: RSI не может одновременно находится и там и тут.
6) Работает ли проверка спреда при закрытии?
По п.2 "Ролловер" и п.6 "Проверка спреда" выскажу мнение, что их функционал безупречно проработан в Generic 12, если здесь речь идет о ночном скальпере, то хотелось бы придерживаться уже привычных стандартов. Я имею ввиду, что
- должна быть опция проверка спреда при закрытии отдельно buy и sell
- Rollover = true должен подразумевать две опции
- Не открывать сделки в RO
- Не закрывать сделки в RO?
Обе эти функции полезны для анализа в тестере.
Для реала же, в частности, полезен такой режим: сделки в RO открываются и закрываются покуда позволяет спред, а SL убран на период RO.
Куда выставляется SL, убранный на период RO, в случае если цена на момент окончания RO хуже этого SL? на отметке Ask+StopLevel? Но у порядочных брокеров StopLevel=0, значит это эквивалентно закрытию ордера... Не буду спорить, это конечно соответствует логике интерпретации SL, но может оказаться что идет уже возвратное движение цены и я бы хотел дать шанс ордеру жить еще какое то время. Предлагаю ввести такой параметр в пунктах.
Изменено 3 мая, 2019 пользователем Urytomsk
Подскажите какие выставить настройки по времени в сетах, если у моего брокера время по терминалу сейчас -1 час от GMT, т.е. сейчас -3 от МСК.
На терминале у альпари показывает отличные результаты сов версии 1.7.41 с сетами из шапки, хотелось бы попробовать у другого брокера
Изменено 3 мая, 2019 пользователем vasya2603
2019.05.06 04:53:15.643 Turbo v1.8.46 News Filter AUDCAD,M15: File 2019-05-05-ForexFactory-News.xml not found!
Добавлено: 06-05-2019 04:56:52
- ошибка со вкладки Expert.
Отключение новостно фильра не помогает - строчит ошибку по всем парам каждую секунду
Автор#170
4) В описании настроек: Ширина канала RSI. - уровень индикатора RSI на пересечении которого сбрасывается запрет на открытие новых ордеров. При значении 20, канал 40-60. В самой Сове «При значении 10, канал 40-60». Уточните что верно, исправьте опечатку.
Исправил на 10 в описании.
Версия 1.8.47
- Поправлено отключение новостного фильтра UseNewFilter
- Rollover for SELL теперь работает с выключенным фильтром use_rollover_filter
- "Пауза после последнего убыточного ордера в минутах" - добавлен своп и комиссия в расчет
Дополнительных доработок не предусматривается, сейчас завален другими проектами.
4) В описании настроек: Ширина канала RSI. - уровень индикатора RSI на пересечении которого сбрасывается запрет на открытие новых ордеров. При значении 20, канал 40-60. В самой Сове «При значении 10, канал 40-60». Уточните что верно, исправьте опечатку.
Исправил на 10 в описании.
Версия 1.8.47
- Поправлено отключение новостного фильтра UseNewFilter
- Rollover for SELL теперь работает с выключенным фильтром use_rollover_filter
- "Пауза после последнего убыточного ордера в минутах" - добавлен своп и комиссия в расчет
Дополнительных доработок не предусматривается, сейчас завален другими проектами.
п. 1 - ок, проверил, работает;
п.2. - ок, проверил, работает;
п. 3. - был понят неверно, он не касался напрямую ордеров закрываемых в убыток и паузы после такого ордера. Поясню подробнее ниже:
в прицепе стейтмент сета, который по просьбе создавшего его Бендера, прогнал в ТДС некто vetallnemo... Казалось бы результаты предварительного тестирования автора подтвердились с точностью близкой к 100% :)) :)) :)) Не тут то было ;;) полученная "прибыль" 3477 доллара была принесена 3437 ордерами,... комисиию с которых еще только предстоит уплатить! Ибо ни Сова ни бэк-тест ее не учитывают! При стандартной рыночной комиссии 10 долларов / лот, прибыль принесенная сетом составляет 40 долларов.
Да, у ICM комиссия пониже, плюс рибэйты... что то от теста и останется,...
Этот пункт можно не дорабытывать, но не учитывать нигде столь важдый параметр нельзя!
4. (новый) НЕверно реализована функция закрытия
"6.2. При достижении индикатора RSI_a уровня «Фильтр закрытия по уровням RSI» (для СЕЛЛ-ордеров уровень = 100 – «Фильтр закрытия по уровням RSI»)."
Для СЕЛЛ-ордеров похоже так самостоятельного условия RSI "Фильтр" - см скрин с сегодняшнего реала - ордер закрыт в убыток совершенно некорректно!
5. (новый) на предыдущем скрине попытка открыть встречный ордер BUY натыкается на "Simple Height Filter" (в сете установлен = 15) подряд две 15-и минутные свечи 00:15 и 00:30, размер обоих предыдущих свечей понятно фиктивен. Необходимо добавить опцию отключения фильтра на размер свечи на период ролловера (работа функции вне зависимости от включения/выключения Ролловера)
6. в самом Ролловере тестированию без ТДС очень поможет опция запрета закрытия ордеров SELL в период ролловера.
Я видел, что доработки не планируются...
но баг (п.4) очевидно просто подлежит исправлению. п.5 - не баг в прямом смысле слова, но его неучет искажает работу бота, да и сделать его в одно условие. п. 2 - посмотрите еще раз, пожалуйста. п.6. - на усмотрение Автора. Либо уж тогда опять поднимать вопрос по открытому коду.
Изменено 11 мая, 2019 пользователем Urytomsk
Автор#172
Либо уж тогда опять поднимать вопрос по открытому коду.
Скорее поднять вопрос о закрытии ветки. Вы немного не понимаете разницу между авторском видение алгоритма торговли, отсутствием интереса в разработке этой системы в дальнейшем и написанием советника на заказ по желанию пользователей, притом бесплатно.
Намертво зависает в тестере, зависает именно советник на одном из проходов, сам терминал отзывается и если нажать на "стоп" оптимизация останавливается, советник сделал несколько проходов и замер, больше 2 часов ждал, ничего не изменилось, произошло не в первый раз такое. Не пойму в чем дело, или в котировках TDS, или в советнике какой-то параметр на это влияет и из-за него вся оптимизация виснет, других причин не вижу. У кого нибудь было подобное?
Добавлено: 08-05-2019 20:48:20
В общем методом перебора дошел до параметра ReverseTrade, если его задействовать при оптимизации, то в определенный момент вся оптимизация замирает, когда этот параметр стоит в false, то все нормально идет, без замираний. У меня у одного так?
Изменено 8 мая, 2019 пользователем izeran6565
Да бросьте вы этот бесперспективняк - вам программер ясно дал понять, что ни поддержки, ни открытого кода не будет.
Если интерес все-равно есть - держите исходный бот с открытым кодом и копайте дальше сами.
Намертво зависает в тестере, зависает именно советник на одном из проходов, сам терминал отзывается и если нажать на "стоп" оптимизация останавливается, советник сделал несколько проходов и замер, больше 2 часов ждал, ничего не изменилось, произошло не в первый раз такое. Не пойму в чем дело, или в котировках TDS, или в советнике какой-то параметр на это влияет и из-за него вся оптимизация виснет, других причин не вижу. У кого нибудь было подобное?
Добавлено: 08-05-2019 20:48:20
В общем методом перебора дошел до параметра ReverseTrade, если его задействовать при оптимизации, то в определенный момент вся оптимизация замирает, когда этот параметр стоит в false, то все нормально идет, без замираний. У меня у одного так?
Зачем Вам в опте Реверс?!
Это база для построения трендового Сова в совершенно дугие часы торговли. С ним, наверное, тоже можно что то получить... но в независимых прогонах.
Добавлено: 09-05-2019 13:07:52
Либо уж тогда опять поднимать вопрос по открытому коду.
Скорее поднять вопрос о закрытии ветки. Вы немного не понимаете разницу между авторском видение алгоритма торговли, отсутствием интереса в разработке этой системы в дальнейшем и написанием советника на заказ по желанию пользователей, притом бесплатно.
Да если честно, то не немного, а вообще)
Предложенный Вами алгоритм торговли понятен и вызывает интерес. Отсутствие же Вашего интереса можно интерпретировать по-разному... но зачем? Если Сова не интересна, то уж тем более дать код и забыть. Если же код скрывать, то его надо хотя бы вычистить от УЖЕ ВЫЯВЛЕННЫХ багов. Второй программист тут есть... Исправлений там кому код знаком - на 5 минут. Править нужно лишь мат логику. Я со своим скромным багажом знаний за час управлюсь.
Что касается "написания советника на заказ по желанию пользователей, притом бесплатно", когда тема Generica уперлась в это, то я сотрудничал с одним из прогеров темы на возмездной основе, так что не проблема. Но там то у меня хотя бы идеи и "желания пользователей" были. Тут же я даже ничего не предложил, просто указал, что неправильно работает... Как то неудобно даже оплату за доделать предлагать.
Ну а браться за исходники fapturbo - это равносильно похоронить работу форума в теме за год.
Изменено 9 мая, 2019 пользователем Urytomsk
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем