От Pavel888, 13 августа, 2019 в Торговые системы
1 час назад, chertomess сказал:Спасибо что ответили, я разобрался так как торгую на опционных уровнях. И маржинальные уровни сначало посчитал на фьючерсном рынке, потом перевел в спот, по JPY уровни получились как по книжке от максимума до минимума. Да и ещё между спот рынком и фьюч есть разница котировок ее я тоже учел. Вы про нее не написали.
Если я начну все описывать, то тексту конца не будет)))
В 14.08.2019 в 17:02, pushistik007 сказал:"Опция меню (2) спецификации контрактов позволит рассчитать стоимость пунктов полного маржинального покрытия. Половина пункта оценивается биржей в $6,25, следовательно, 1 пипс = $12,5. Разделив полное гарантийное обеспечение (в нашем случае $2000) на это число, получим 160 пунктов." - выдержка из статьи. Это расчет приведен для Евро, а например для фунта удваивать 6,25 не нужно? т е там на одни валюты указывается цена половины пункта, а на другие сразу цена пункта?
Извиняюсь, что повторяю вопрос. Вопрос в том как правильно вычислить цену пункта. Скрин с сайта биржи:
Это спецификация контрактов евро, фунт, канадец.
Евро 0.00005 - 6,25дол.
Фунт 0,0001 - 6,25дол.
Канадец 0,00005 - 5дол.
Евро как сказанно в статье мы 6,25 удваивали, потому что там цена пол пункта 0,00005.
Фунт цена указанна за пункт - удваивать не нужно.
Канадец цена за пол пункта 5 дол. значит удваиваем и получаем 10 дол за пункт
Во всех трех случаях цена пункта разная евро -12,5дол, фунт - 6,25дол, канадец - 10дол.
Поправьте где я не прав, буду признателен.
@pushistik007 все правильно а для йены там вообще целый ряд махинаций нужно сделать так же как и для Cad , chf
В 15.08.2019 в 17:43, geugene сказал:2. К полученной котировке прибавить/отнять (смотря куда строим) посчитанную в пунктах маржу с фьюча. По ене сейчас это 144пп. Делим на 1000000, чтобы привести к котировкам фьюча. Получаем 0,0001440.
@geugene @chertomessНе понимаю как 144пп вы получаете. У меня устойчивое ощущение, что то что я писал выше неверно.
Вообще, спасибо вам что отвечаете. В статье очень вскользь этот момент описан хотя в этом месте самый затык для людей не имеющих дело с биржами, т.е. почти для всех
Всем спасибо этот уровень пройден
Изменено 16 августа, 2019 пользователем pushistik007
8 минут назад, pushistik007 сказал:В статье очень вскользь этот момент описан
Поищите в гугле, есть очень подробные статьи и видео на эту тему, запрос примерно такого вида "Обратные котировки для построения маржинальных зон" . Я вот для золота расчет ищу, тоже нестандартно считается. 
В 14.08.2019 в 16:57, geugene сказал:На момент открытия рынка в 18:00 МСК, откладываются ордера на пробой уровней +40/-40пп от цены открытия свечи в 18:00 МСК, ордера на шорт и лонг
Для чего ориентироваться на открытие Чикаго?
СМЕ это единая торговая площадка для НЙ и Чикаго после объединения бирж. Повышается только ликвидность рынка, но объемы в НЙ скорее всего даже больше.
3 часа назад, Psyman сказал:
Для чего ориентироваться на открытие Чикаго?
СМЕ это единая торговая площадка для НЙ и Чикаго после объединения бирж. Повышается только ликвидность рынка, но объемы в НЙ скорее всего даже больше.
NYSE - фондовая биржа: акции, индексы. CME - товарная биржа: товарные контракты (молоко, животноводство и прочее), фьючерсы на валюты, погоду ...
7 часов назад, chertomess сказал:@geugene может ещё какие нибудь подводные камни есть? Например как разницу фьюч и спот рынка находить не по рыночной цене а по цене открытия, и торговля ведётся на пробой или на отскок.
Разница между котировками спота и фьючерса называется Форвард Поинт. С момента начала контракта ФП максимальный и уменьшется по мере окончания контракта почти до нуля. Торговля ведется по своей ТС, которая может все, что угодно)))
5 часов назад, ju.vskv сказал:Поищите в гугле, есть очень подробные статьи и видео на эту тему, запрос примерно такого вида "Обратные котировки для построения маржинальных зон" . Я вот для золота расчет ищу, тоже нестандартно считается.
Все там просто. Делите маржу на число, равное 0.10 тройской унции. Инфа есть в спецификации контракта по фьючерсу.
59 минут назад, geugene сказал:NYSE - фондовая биржа: акции, индексы. CME - товарная биржа: товарные контракты
При чем здесь NYSE?
Под вывеской CME работают три биржи - одна в Чикаго и две в Нью-Йорке NYMEX и COMEX, это теперь единая торговая площадка.
И когда открывается НЙ всем становится заметно кто на рынок пришел, а открытие Чикаго на графиках никак не отображается.
Потому и возник вопрос зачем ордера к Чикаго привязывать если это не основной игрок?
Когда-то и я торговал по зонам. Осталось таблица и бесплатный индюк. Может кому пригодится. Индюк на график. Далее "Сервис", потом "Редактор Meta...." , открываем индюк туда записываем свежую маржу и всё
Другими словами маржа это своеобразный индикатор волатильности и не больше того. Волатильность возросла СМЕ добавила маржу и наоборот. А так я отошёл от всех индикаторов и т.д. Нашёл закономерности на голом графике. А точнее модели(не классические). По ним и торгую. Маржа, как показало время, да и все индикаторы особого преимущества не дают(лично для меня). Я понимаю что сейчас начнут говорить про 75% отработки зон, НО это не совсем так
В 16.08.2019 в 19:41, Psyman сказал:
При чем здесь NYSE?
Под вывеской CME работают три биржи - одна в Чикаго и две в Нью-Йорке NYMEX и COMEX, это теперь единая торговая площадка.
И когда открывается НЙ всем становится заметно кто на рынок пришел, а открытие Чикаго на графиках никак не отображается.
Потому и возник вопрос зачем ордера к Чикаго привязывать если это не основной игрок?
Потому торгуем валютой. Нам нужны маржинальные данные поним. Это СМЕ.
Изменено 19 августа, 2019 пользователем geugene
4 часа назад, geugene сказал:Нам нужны маринальные данные поним. Это СМЕ
Я уже два раза написал что CME открывается сессией Нью-Йорка, больше не буду 
Цитата
Торговая сессия на NYSE идет с 16:30 до 23:00 по МСК.
Торговая сессия на СМЕ идет с 18:00 до 02:00 по МСК.
Друзья, поправьте меня пожалуйста, если я не прав.
15 января 2018 года, понедельник, мы строим зоны.
Цена открытия - 1.2192
Зона 1 - 1.2352
Зона 2 - 1.2032
Sell limit - 1.2360
But limit - 1.2024
24 января у нас вход в сделку и мы выставляем стоп на уровень 1.2452. А 25 января он отрабатывает. График для наглядности прикладываю.
Все ли я верно делаю? Просто при тестировании, часто цена входит в зону и на следующий день отрабатывает стоп. Выглядит странно, перечитал статью много раз, но может чего не понял Поправьте, если не затруднит.
4 часа назад, Ga77ett сказал:Друзья, поправьте меня пожалуйста, если я не прав.
15 января 2018 года, понедельник, мы строим зоны.
Цена открытия - 1.2192
Зона 1 - 1.2352
Зона 2 - 1.2032
Sell limit - 1.2360
But limit - 1.2024
24 января у нас вход в сделку и мы выставляем стоп на уровень 1.2452. А 25 января он отрабатывает. График для наглядности прикладываю.
Все ли я верно делаю? Просто при тестировании, часто цена входит в зону и на следующий день отрабатывает стоп. Выглядит странно, перечитал статью много раз, но может чего не понял
В целом рассчитали всё правильно, но есть одно НО! А какое вливание объёмов было в тот день? По покупателям или продавцам? Построить зоны от выбранных дат много ума не нужно, нужно ещё и глазёнки открывать на объёмы как бы!
4 часа назад, Undertaker1893 сказал:В целом рассчитали всё правильно, но есть одно НО! А какое вливание объёмов было в тот день? По покупателям или продавцам? Построить зоны от выбранных дат много ума не нужно, нужно ещё и глазёнки открывать на объёмы как бы!
Каких именно объемов, которые проторговали еще вчера?
2 часа назад, Ent сказал:Каких именно объемов, которые проторговали еще вчера?
Лучше в real time смотреть и строить уровни маржи
Эх, я так понял, тема не получила своей популярности. Так и останется в области интересов ограниченного круга лиц. 
В 17 марта 2020 г. в 22:08, geugene сказал:Эх, я так понял, тема не получила своей популярности. Так и останется в области интересов ограниченного круга лиц.
Просто Кот всех свёл с пути и так все было сложно, а тут ещё его слова про чистый график, все и пошли искать заканомерности на нем)
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
