[H1+D1] Маржинальные зоны на Форекс

В 19.07.2021 в 19:12, Mastercol сказал:

Ну все из за Воскресенского фона по нефти,хотя может бы и без него пошло вверх по каду просто не с таким соотношением. Результаты бомбаВы строите зоны из статьи трейд лайк про,или свои наработки?

В статье tlap предлагается другое использование маржи. Чем-то мне напоминает системы BreakBox - пробой коробки. Метод, которым я пользуюсь, развил до уровня торговой системы сначала Сергей Митюков. До него, родоначальником, был Артем Яськив. Но, чет он сам отказался от своего метода позже, посчитав его безперспективным (а зря). Сейчас я использую более логичный подход Евгения Каташева. 

 

Насчет "результат бомба" скажу то, что и так все понимают, надеюсь. Торговать можно по любой торговой системе, если она дает вероятность исхода сделки больше 50%. Если ваш метод, к примеру, в тестах за лет так 5, это доказывает, то вы в плюсе. Если нет, то как не улучшай систему - толку не будет. Основа системы - краеугольный камень.

 

Вот,  берет пользователь ТС с форума. Ок. Ее мало понять, просто следуя правилам. Авторы в 99% не предоставляют никаких данных о ее живучести и вероятности. Пользователи тоже этим не занимаются. 1-2 или 10 удачных входов - даже не статистика. Зато много восторженных комментариев. Это и называется кнопка "бабло". ... Берете ТС, так прогоните ее лично на истории, дает ли она 1к2, 1к3. Какая вероятность сделки? Если 1к3 и 30%, то это ноль, в итоге. А учитывая банально человеческий фактор и психологию, это меньше нуля по депозиту в перспективе. Запаса нету. Поэтому и плодятся ТС как грибы.

 

У маржианального метода вероятность исхода сделки по приоритету 70%+/- по мажерам. Это доказано тестами за 10 лет на разных инструментах, для которых есть данные по фьючерсам на СМЕ. На кросах чуть меньше - 60%+, т.к. сами по себе инструменты не такие ликвидные как мажеры. GBPJPY, разве что, выделяется очень сильно. Здесь еще участвуют данные по опционам и объемам.

 

Я не просто взял и пошел рубить бабло. Нет. Разобрался: что за зоны, за что они отвечают, как они рассчитываются, строятся на графике, почему так, что такое приоритет, среднесрочный импульс по марже и т.д. Потом я прогнал все это на в тестах ручками. Даже нашел слитые курсы Митюкова в сети))) по марже. Старые правда, но что-то да взял оттуда. ... Короче, работы на пол года хватило. И то, все равно что-то да подмечаешь постоянно. 

Чуток входов на сегодня)))

 

#USDCHF

 

 

#USDJPY

 

 

Лучше и безопаснее входить после паттернов на внутренних зеркалках или по ГиП по тренду. Вероятность отработки чуть выше. Но, если позволяет риск-менеджмент и есть адекватный стоп, то ок.

 

К примеру, если цена летит к зеркалке большими барами, то вероятность отскока и ухода назад очень высокая. Уровни таким подходом цены к ним редко пробиваются. Пробую в большинстве случаев предшествует медленный и ступенчатый подход цены, видно поджатие. После происходит пробой импульсом.

 

Поэтому по франку я лимитки кинул сразу на зону и уровень зеркалки. Если выбъет, ок, буду ждать уже безопасного входа. По ене картинка аналогичная.

Спасибо за разъяснения.
Позвольте несколько вопросов:

1) USDJPY, почему был пропущен шорт из зоны 1/2 14 июня, никаких паттернов? 

2) Желтый уровень между зонами 1/4 и 1/2, что он у вас означает? 

2 часа назад, Umen сказал:

Спасибо за разъяснения.
Позвольте несколько вопросов:

1) USDJPY, почему был пропущен шорт из зоны 1/2 14 июня, никаких паттернов? 

2) Желтый уровень между зонами 1/4 и 1/2, что он у вас означает? 

1. Почему был пропущен? Я не все входы на скринах показываю и не все беру. Но, всегда отмечаю, где бы мог войти еще. По входам расписал на скрине, что там было.

 

 

2. Желтая зона между 1/4 и 1/2 - это "золотая" 1/4, построенная от усредненной цены при докупке контракта. Она используется для интрадейного трейда. Отдельная история.

#USDCAD облом дня  Чет CAD на этой неделе со мной не дружит. Сначала тупанул с зонами на #EURCAD. Теперь USDCAD.

 

 

Перестроил уровни тейков. Но, толку, если лимитки не зацепило(((

 

 

Вот так бывает. Ради стопа поменьше, ставишь ордера в нужных местах. Учитывая, что это КАД, ложный пробой уровня прям ожидался в шатном режиме. Но... 

 

Прыгать в поезд до гонку? Тогда стоп будет большим. Если уж так в поезд ушедший прыгать, то почему тогда сразу ордера не выставить с большими стопами? Логично? ... Но, риск менеджмент - наше все, даже если жаба душит.

 

В целом, другие инструменты с CAD тоже хорошо пошли по зонам: AUDCAD, CADJPY.

 

Спасибо огромное, geugene! Подробно, понятно, в 1000 раз полезнее всяких платных курсов. 

В 25.06.2021 в 13:58, geugene сказал:

Все верно))) Строим зоны от экстремумов и никак иначе. Если формируется новый экстремум, то начальные зоны перестраиваются от него. Не от локальных там экстремумов интрадея, не от цен открытия/закрытия и т.д., т.к. поломается вся логика торговли маржинального трейда.

Подскажите момент. 

Если идет глобальный тренд вниз на среднесроке, то пирамиду строить только с лоя, продолжая выстраивать зоны 1/5 и 1 далее от НКЗ)?

Или после прохождения вниз уровня 1/5 или 1.0, и образования нисходящего фрактала можем выстраивать нисходящую пирамиду заново? 

3 часа назад, Umen сказал:

Подскажите момент. 

Если идет глобальный тренд вниз на среднесроке, то пирамиду строить только с лоя, продолжая выстраивать зоны 1/5 и 1 далее от НКЗ)?

Или после прохождения вниз уровня 1/5 или 1.0, и образования нисходящего фрактала можем выстраивать нисходящую пирамиду заново? 

Как вы определили, что нужно зоны строить в шортовый движ? И что значит глобальный тренд? Так то по дневке лонги. ... На скрине вашем все зоны неправильно построены.

 

 

 

Зоны именно так выстраиваются не от балды. Это вам не машки и осциляторы, параметры которых можно ловко подобрать и надеяться на чудо. Потом еще раз подобрать и т.д. На СМЕ строгие правила по выполнению условий контракта, маржин колов и прочего. Это основа основ в постройке зон. Нам нужен приоритет, т.к. это статистика. Торговать против статистики - ну, удачи))) 

Чем то зацепила меня эта тема)... 
Хотя пока я не смог найти подтвержденной прибыльной торговли по маржиналкам на форумах, все на грани обсуждения. Что ж, попробуем сами. Интерес есть и не слабый.
 

Как я понял, все входят в рынок по своим правилам. То есть зоны то они видны всем, а вот принятие решения входить или нет, все жа зависит от стиля трейдера. Торгует он свечные паттерны, входит на основании их, торгует Фибо - открывается на их уровнях. По этому и результат будет различным. 

Да, фильтровать входы нужно однозначно. Ниже примеры моих входов, результат пока околонулевой, так как понимание все же приходит чуть позже) .

 

 

Ну что))) Поторгуем новости? Люблю всякие фомки, нонки и прочую новостную Ненормативная лексика с тремя звездочками.

 

В 99% рынок идет туда, куда и так бы пошел без новостей. Новости просто ускоряют процесс во времени. Крайне редко новости разворачивают рынок.

 

Я не говорю о форс-мажорах, аля цветных лебедях или каких-то весомых фундаментальных событиях. При их появлении никакая ТС не поможет и не спасет, от слова совсем, отгребают все))) Смиритесь с этим. В целом, новости не смотрю, не читаю, но учитываю чисто технически их наличие и что нужно быть внимательнее, т.к. на волатильность резко возрастает. Сами знаете, что такое сквизы, расширение спреда и т.д. Так что, если у вас ордера очень близко в цене на новостях или есть шальная мысль испытать удачу, то подумайте как обезопасить сделки, дабы тупо не нарваться на всякие "вертолетики" и shake out)))

 

#USDCAD вход лимиткой по паттерну 1-2-3 на откате. Пока все идет по лонговой вероятности. При техническом сломе среднесрочного тренда, лонги получат еще больший вес. Поживем, увидим.

 

 

#EURGBP еще один кандидат на сегодня

 

 

#GBPJPY здесь все понятно

 

 

#SP500 не бойтесь, что если нет глубоких откатов в зону выгодных цен на покупку/продажу, то торговать нельзя. Конечно, все зависит от баланса между консервативностью и агрессивностью вашего стиля торговли. Знаю трейдеров по зонам, которые торгуют исключительно от зон 1/2, потому что при таком раскладе они имеют самое лучшее соотношение RR. Входов меньше, нервы спокойнее)))

 

 

#USDCHF сделок нет, чисто как пример нюанса. Думаю, для технического анализа это тоже логично. Если не дают пробить некий уровень, значит кому-то это нужно. Кто-то здесь увидит гиперболическое закругление или будущую чашку с ручкой  Хотя я такие фантазии лично не одобряю.

 

По Евро и по Йене были открыты ордера перед новостями? 

В 06.08.2021 в 17:35, Umen сказал:

По Евро и по Йене были открыты ордера перед новостями? 

Нет, не были, т.к. и по Евро и Ене не был сформирован ни один паттерн относительно зон 1/2 (в пятницу эти мажоры как раз возле 1/2 топтались). Евра, к примеру, в пятницу просто валила в шорт, пробив 1/2 и не вернулась в диапазон цен на покупку. Я это упомянул на скрине в франком, который тоже не дал входа, т.к., опять же, не было 1) никакого паттерна на шорт, 2) закрылся по америке выше 1/2 (смена приоритета в лонг).

 

У каждого входа и паттерна есть своя, так сказать, вероятность отработки.

 

1. Паттерн ГиП от 1/2 - самый безопасный и наиболее вероятный. На него приходится 75% всех успешных сделок.

2. Паттерн ГиП от 1/4 - второй по силе в своем классе именно относительно зон 1/4 (не сравнивать с 1/2).

3. Вход лимитками сходу от зон 1/2 или 1/4 имеет смысл только тогда, когда есть куда спрятать стоп за локальный хай/лой. Ставить стоп типа 15пп или 25пп - нет смысла, т.к. он не имеет никакого обоснования.

4. Есть еще золотые 1/4 и 1/2 зоны. Там своя история и используются они редко и при жестких условиях.

5. Паттерн 1-2-3 - самый слабый даже в техническом анализе. Чаще всего появляется при shake out (встряхивании) и в V-образных движах, которые фиг предугадаешь))) Так что этот паттерн 50/50 . На нем риски в 2 раза меньше.

 

В абсолютно любой ТС есть такая схема классов по входам. Здесь уже выбираешь, что ты будешь использовать. Либо все варианты входов торгуешь, либо один/два. Сразу все не получится - это 100%. Просто начнется путаница и чисто можно словить FOMO. Считаю, что это применимо к любой ТС.

 

#USDJPY пример того, когда просто нет входа по системе, даже когда очень хочется и цена красиво идет без тебя. По #USDCHF такая же картина.

 

 

Что делать в такой ситуации? Ничего. И не надо иметь под рукой еще одну ТС на такие случаи, когда твоя основная ТС не дает входов. Знаю таких трейдунов с арсеналом ТС. Думают, что могут с рынка выжать все, каждый пипс. Но, по ходу, рынок из них выжимает все  Я бы их психотерапевту отправил. Нервные очень. Режим бога на рынке не работает.

 

Включаем дзен и просто ждем наш вход, ждем понятной для нас ситуации. С другой стороны, будьте благодарными, что рынок дает вам возможность отдохнуть от него)))

 

39 минут назад, geugene сказал:

С другой стороны, будьте благодарными, что рынок дает вам возможность отдохнуть от него)))

geugene, как на счет AUDUSD, есть возможная точка входа по ГиП по вашему мнению?

24 минуты назад, Umen сказал:

 

geugene, как на счет AUDUSD, есть возможная точка входа по ГиП по вашему мнению?

Ты уверен, что по кенге еще лонги?)))

 

1) Ты зоны не перестраиваешь

2) Убрал разделители периодов с графика. Откуда узнаешь, как закрывается цена относительно 1/2?

 

 

Кенга то уже в шорты смотрит. Твои лонги могут сработать, чисто интрадей. Но, основания нет.

 

 

7 минут назад, geugene сказал:

Ты уверено, что кенге еще лонги?)))

.... Да как так то))). Вроде все перепроверял и все перед глазами.. Спасибо за подсказку. 

 

Закрытие индикатор рисует, настроен на закрытие свечи 23:59 по Москве. То есть, с учетом разницы с Чикаго в 8 часов, данный период попадает на 15:59. 

 

6 часов назад, Umen сказал:

.... Да как так то))). Вроде все перепроверял и все перед глазами.. Спасибо за подсказку. 

 

Закрытие индикатор рисует, настроен на закрытие свечи 23:59 по Москве. То есть, с учетом разницы с Чикаго в 8 часов, данный период попадает на 15:59. 

 

#AUDUSD Теперь все у тебя по зонам верно))) Есть 2 варианта на входа: 1) лимиткой от 1/2, 2) ГиП от 1/2. Я лимитки кинул. RR 1:3 оправдано.

 

Имеет ли смысл от 1/4? В принципе да. Тогда стопик всего 10пп за хай понедельника. По целям от 1/4 при стопе 10пп получается 1:4 и 1:8. Достойно вполне. Минус только в том, что вход в середине ренжа получается. Риски повышены. Так что размер сделки в 2 раза уменьшить нужно.

 

14 часов назад, geugene сказал:

Минус только в том, что вход в середине ренжа получается. Риски повышены

По правилам ТС, для входа в сделку, касание зоны или прокол за внешнюю границу обязательны? 
Если паттерн формируется между зонами 1/4 и 1/2 без касания зоны 1/2, будет ли он относиться к данной ТС?  

В 11.08.2021 в 11:33, Umen сказал:

По правилам ТС, для входа в сделку, касание зоны или прокол за внешнюю границу обязательны? 
Если паттерн формируется между зонами 1/4 и 1/2 без касания зоны 1/2, будет ли он относиться к данной ТС?  

Цена должна коснуться зоны, даже одним тиком.

Если паттерн формируется между 1/4 и 1/2 - норм. Это зона выгодных цен. Касание может не быть, скажем, при закрытии между зонами 1/4 и 1/2. При таком варианте доход цены до 1/2 высок. Лучше дождаться теста 1/2.

Umen какой индикатор используешь?

19 минут назад, Filip_Kirkorov сказал:

Umen какой индикатор используешь?

Выложенный в этой ветке ранее. Я его немного допилил под себя. 
Все изменения в индикаторе, в том числе и маржу необходимо изменять в редакторе, а затем компилировать. 

DkzNkzMaker.ex430 скач. DkzNkzMaker.mq437 скач.

guegene, объясни пожалуйста. Правильно ли я построил зоны, и если да, то как действовать в этой ситуации? Если ждать паттерна на продажу, то где? Заранее благодарю за ответ

У меня пока так. 
Заходил просто на касание 1/2. 


Отрабатываю (смотрю) все варианты входов, как и разворотные паттерны (коих мало), так и отбои от трендовых, фибо и т.д. Результат - негативный. 
Как говорилось выше, необходимо выбрать один, близкий к вам вариант торговли и следовать ему. 

В 17.08.2021 в 15:43, Umen сказал:

У меня пока так. 
Заходил просто на касание 1/2. 


Отрабатываю (смотрю) все варианты входов, как и разворотные паттерны (коих мало), так и отбои от трендовых, фибо и т.д. Результат - негативный. 
Как говорилось выше, необходимо выбрать один, близкий к вам вариант торговли и следовать ему. 

У меня пока тоже по этим правилам результат негативный. Но если строить зоны, как описано в статье (третий понедельник), то результаты значительно лучше, правда сделок маловато). вот моник если что https://www.myfxbook.com/portfolio/fikus/8693552

Сначала риск 1% был, потом 2%