[Советник] Incognito Scalper

1 час назад, Rigal сказал:

2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Попробовал выоптить USDCHF на 2017-2019. Вот что получилось.Сет в принципе,достаточно стабильный по рентабельности,показывая  160-180% годовых ежегодно.Стартовый депо=10USD,минлот- 0,01. Единственное, что не устраивает-иногда кривая доходности имеет провалы на протяжении 3-4-месяцев,когда она не растет.Но данная картина вполне характерна для скальперов.Максимальное время  жизни ордера- 3 часа,среднее- 44 минуты. 

NY Close Scalper_v1.4.0-USDCHF-M5-DD7.rar 319 \u043a\u0411 · 6 загрузок

Очень приятный сет получился, спасибо!

Человек еще и деньги правильно считать умеет, инструментарием владеет - школу топика сетки прошел. 

А там выживают далеко не все... 

Большинство случайностей ни разу не случайны.

У моего брокера отвратительно широки спреды ночью.

Худший спред, который я видел за последнее время на USDCHF был в Новый год, 16.5 пунктов.

Я только что скормил сету от @valerii.badaev@gmail.com несколько лет с постоянным спредом в 15 пунктов.

Вот что получилось:

Очень мало сделок, но он все же зарабатывает, что феноменально для такого конского спреда.

Валерий, а не глянете на GBPUSD?

17 минут назад, Rigal сказал:

У моего брокера отвратительно широки спреды ночью.

Худший спред, который я видел за последнее время на USDCHF был в Новый год, 16.5 пунктов.

Я только что скормил сету от @valerii.badaev@gmail.com несколько лет с постоянным спредом в 15 пунктов.

Вот что получилось:

Очень мало сделок, но он все же зарабатывает, что феноменально для такого конского спреда.

Валерий, а не глянете на GBPUSD?

установил версию 1,4,0 нажал f7 потом ОК --- исчезло инфо окно

так и должно быть или не хрена на кнопки нажимать?

26 минут назад, temaxoma сказал:

установил версию 1,4,0 нажал f7 потом ОК --- исчезло инфо окно

так и должно быть или не хрена на кнопки нажимать?

не должно.

Я попробовал, у меня F7 вытаскивает настройки советника опять.

Надо, кстати, прикрутить закрытие/сворачивание окна, забыл.

Парни, позвольте дать совет по спредам.

Вот спреды Дукаскопи за 2019 год (пара USDCHF):

Как видите, средний спред после ролловера до часу ночи около пяти старых пунктов. Минимальный - не ниже трех. С часу до двух ночи ситуация получше. На примере франка (да и, наверное, других пар - особо не вникал) у вас идет оптимизация скальпера:

- со средней прибылью, которая в раза два меньше, чем средний спред

- со средней продолжительностью сделки в 45 минут

- для брокеров, у которых спреды тоже конские ночью (не понимаю вообще ориентацию оптов ночника для Альпари).

Такие опты - это просто слепые тесты, скорее всего, они даже не логичны. По кросспарам ситуация со спредами у Дукасов еще хуже, чем на мажорах.

Есть нормальные брокеры с низкими спредами ночью - ICMarkets, RANN, Tickmill, Darwinex. Могу ошибаться, на счет последних, но где-то на первых двух и надо ориентироваться (не реклама брокеров), при торговле именно таким советником, именно в такие часы работы. И мультить спреды именно тем параметром в TDS-2, о котором так долго здесь спорили. Для скальпера в модификаторе спреда и значение "0" плохое, и "1" не лучше (если котировки Дукаскопи). Например, у ICMarkets спреды раз в 5-10 меньше, чем у Дукасов - это видно невооруженным глазом. И тогда будет логичным замультить модификатор спреда, выставив значение 0,2 или 0,8 плюс небольшой запас - это зависит от разницы среднего спреда Дукаскопи и выбранного брокера (спреды которого надо еще собрать в нужном диапазоне времени и проанализировать).

Котировки RANN есть в TDS, но они корявые. Также есть Darwinex, но история маленькая. Теперь вопрос - можно ли где-то скачать историю спредов ICMArkets и Tickmill? Или историю котировок, из которых можно извлечь спреды. Если да, то ткните пальцем, плиз. Если нет, то второй вопрос поглобальнее - не полезно ли для всего форума иметь такую базу? Например, запустить мониторинг спредов на всех парах на лучших брокерах, который будет записывать нужные значения спредов в файлы-csv (другие файлы, пригодные для обработки).

3 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Попробовал выоптить USDCHF на 2017-2019

прогони пожалуйста этот сет только время измени на 16:00-18:00
 

51 минуту назад, tolyayugan сказал:

Парни, позвольте дать совет по спредам.

 

Вот спреды Дукаскопи за 2019 год (пара USDCHF):

 

Как видите, средний спред после ролловера до часу ночи около пяти старых пунктов. Минимальный - не ниже трех. С часу до двух ночи ситуация получше. На примере франка (да и, наверное, других пар - особо не вникал) у вас идет оптимизация скальпера:

 

 

Есть нормальные брокеры с низкими спредами ночью - ICMarkets, RANN, Tickmill, Darwinex. Могу ошибаться, на счет последних, но где-то на первых двух и надо ориентироваться (не реклама брокеров), при торговле именно таким советником, именно в такие часы работы. И мультить спреды именно тем параметром в TDS-2, о котором так долго здесь спорили. Для скальпера в модификаторе спреда и значение "0" плохое, и "1" не лучше (если котировки Дукаскопи). Например, у ICMarkets спреды раз в 5-10 меньше, чем у Дукасов - это видно невооруженным глазом. И тогда будет логичным замультить модификатор спреда, выставив значение 0,2 или 0,8 плюс небольшой запас - это зависит от разницы среднего спреда Дукаскопи и выбранного брокера (спреды которого надо еще собрать в нужном диапазоне времени и проанализировать).

 

Котировки RANN есть в TDS, но они корявые. Также есть Darwinex, но история маленькая. Теперь вопрос - можно ли где-то скачать историю спредов ICMArkets и Tickmill? Или историю котировок, из которых можно извлечь спреды. Если да, то ткните пальцем, плиз. Если нет, то второй вопрос поглобальнее - не полезно ли для всего форума иметь такую базу? Например, запустить мониторинг спредов на всех парах на лучших брокерах, который будет записывать нужные значения спредов в файлы-csv (другие файлы, пригодные для обработки).

У RANNа вообще не брокерская контора , а семейный подряд он там на всём экономит, даже на лицензии , выводить начнёшь когда скажет извините пацаны нет бабла и писать письма некуда так как кухня ничем не регулируется . В компании практически нет сотрудников, а если и есть, то у них нет зарплаты (их мотивация в другом), у компании нет никаких лишних сервисов, за которые надо платить, все издержки по платежам оплачивает клиент. Расходы компании составляют самый необходимый минимум. В итоге такие расходы можно поддерживать годами без особых инвестиций, что исключает операционные риски с одной стороны, и позволяет предоставить клиентам отличные торговые условия с другой,

1 час назад, Fed77 сказал:

выводить начнёшь когда скажет извините пацаны нет бабла и писать письма некуда так как кухня ничем не регулируется .

Выводил недавно. Проблем не было.

1 час назад, tolyayugan сказал:

Котировки RANN есть в TDS, но они корявые.

Почему и с какого времени? Торгую в Rannfx давно. Сколько сверял реальные сделки с тестером с TDS2 обычно очень точно совпадало. 

5 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Попробовал выоптить USDCHF на 2017-2019. Вот что получилось.Сет в принципе,достаточно стабильный по рентабельности,показывая  160-180% годовых ежегодно.Стартовый депо=10USD,минлот- 0,01. Единственное, что не устраивает-иногда кривая доходности имеет провалы на протяжении 3-4-месяцев,когда она не растет.Но данная картина вполне характерна для скальперов.Максимальное время  жизни ордера- 3 часа,среднее- 44 минуты. 

NY Close Scalper_v1.4.0-USDCHF-M5-DD7.rar 319 \u043a\u0411 · 16 загрузок

а теперь посчитайте свой риск на сделку, вы правда думаете кинуть сотку баксов на 10 пар и торговать завышая мм в 10 раз? 0.1 лот на 1000 при правильном соблюдении, а не для сотки баксов . Кстати вы чё то не учли у меня тесты хуже получились .

StrategyTester15.htm7 скач.

33 минуты назад, Fed77 сказал:

а теперь посчитайте свой риск на сделку, вы правда думаете кинуть сотку баксов на 10 пар и торговать завышая мм в 10 раз?

0.1 лот на 1000 при правильном соблюдении, а не для сотки баксов .

Читайте написанное внимательно

Цитата

Стартовый депо=10USD, минлот- 0,01

Возможно, и 60 хватит в мультиторгах.

42 минуты назад, Fed77 сказал:

а теперь посчитайте свой риск на сделку, вы правда думаете кинуть сотку баксов на 10 пар и торговать завышая мм в 10 раз? 0.1 лот на 1000 при правильном соблюдении, а не для сотки баксов . Кстати вы чё то не учли у меня тесты хуже получились .

Во первых, я не знаю,почему у вас тесты вышли хуже.Как я это должен был учесть- непонятно.Разъясните.

Во вторых, я рассчитал минимальный депозит по итогам теста пары USDCHF на 0,01 лота.Откуда вы взяли цифру сотку баксов на 10 пар-мне непонятно.Постайтесь объяснить ход своих мыслей.Очень сложно комментировать чьи то  взятые с потолка фантазии.

1 час назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Во первых, я не знаю,почему у вас тесты вышли хуже.Как я это должен был учесть- непонятно.Разъясните.

Во вторых, я рассчитал минимальный депозит по итогам теста пары USDCHF на 0,01 лота.Откуда вы взяли цифру сотку баксов на 10 пар-мне непонятно.Постайтесь объяснить ход своих мыслей.Очень сложно комментировать чьи то  взятые с потолка фантазии.

Потому что комиссию не учитывали наверное. Не Фантазии, а правила управления капитала надо соблюдать как рекомендовано автором для этого бота 0,01 лот это для 100 долларов, а не для 10 баксов депа . Вы же не одной парой будете торговать правильно, а портфельно пар 10 поставите ,из этого расчёта и взялась цифра 100 баксов , а теперь представьте на рынке , что то произошло и у вас 7 пар сразу открылось и 5 из них закрывается по стоп лолссу , по 25 пунктов минус -125 пункта просели сразу за ночь , таких несколько эпизодов и от депа ничего не останется .

3 часа назад, Fed77 сказал:

а теперь представьте на рынке , что то произошло и у вас 7 пар сразу открылось и 5 из них закрывается по стоп лолссу , по 25 пунктов минус -125 пункта просели сразу за ночь , таких несколько эпизодов и от депа ничего не останется .

хомяков это никогда не пугало, все мечтают с 10 баксов миллионы поднять, годы идут и ничего не меняется...

4 часа назад, Fed77 сказал:

Не Фантазии, а правила управления капитала надо соблюдать как рекомендовано автором для этого бота 0,01 лот это для 100 долларов, а не для 10 баксов депа .

Валерий писал про 0,01 лота и 10$ для одной пары, именно для данного сета. Для всего начального депо нужно иметь все сеты и знать сколько по каждому максимальная просадка.

И это уже будет другой бот, поэтому что там автор не того бота советовал уже не актуально.

4 часа назад, Fed77 сказал:

Потому что комиссию не учитывали наверное.

А зачем её учитывать для счетов без комиссии?

52 минуты назад, Grail555 сказал:

хомяков это никогда не пугало, все мечтают с 10 баксов миллионы поднять, годы идут и ничего не меняется...

Хомяки любят оставлять глупые коменты, не разобравшись в сути.

@Fed77 вы троллите толсто или вообще считать не умеете?  И что за, нахрена графики другого бота неизвестно чьи и за какой период вы влепили?

Вот давайте сразу и окончательно вернемся к взрослой и серьезной работе!

4 часа назад, Fed77 сказал:

Не Фантазии, а правила управления капитала надо соблюдать как рекомендовано автором для этого бота 0,01 лот это для 100 долларов, а не для 10 баксов депа .

Вы же не одной парой будете торговать правильно, а портфельно пар 10 поставите ,из этого расчёта и взялась цифра 100 баксов , а теперь представьте на рынке , что то произошло и у вас 7 пар сразу открылось и 5 из них закрывается по стоп лолссу , по 25 пунктов минус -125 пункта просели сразу за ночь , таких несколько эпизодов и от депа ничего не останется .

В тесте одной пары выявляется стартовый депо для этой одной пары для лота 0.01 или, чаще для скальперов,  0.1 лота.

В данном тесте usdchf минимально достаточным депо для теста = максимальная просадка $6.47 + залог одного ордера $2 (для плеча 500) = $8.47

С округлением в большую сторону (+20%) до $10 на 0.01 лота.

В тестах других пар депо, соответственно, будет отличаться и может быть немного меньше или больше.

В вашем тесте фунтобакса депо нужен от $25 на 0.01 лота.

Теперь вспоминаем школьную арифметику.

Если лот в 10 раз больший 0.10 вместо 0.01, то был бы нужен депо в 10 раз больший - то есть $100.

Если же вы предполагаете торговать до 10 парами с лотом 0.10, то депо мультиторгов нужен от 10 раз больше - то есть $100*10=$1000.

Что в точности соответствует рекомендованному депо для мультиторгов $1000 на 0.10 лота автором бота-прототипа.

Который (автор бота-прототипа) к тому же не имеет к данному топику ровно никакого отношения - у нас здесь разрабатывается свой бот.

Так что господам @Grail555 и @Fed77 я для справки укажу, что 10*10*10=1000.  Чисто для протокола - на память.

И что депо $10 для лота 0.01 для одной пары примерно соответствую депо для мультиторгов $1000 для лота 0.10 для 10+- пар.

Пропорция это такая.

И парни, я вас предупреждаю: если из-за личной неприязни или понтов дешевых вы тут в топике попробуете затеять рельсовую войну и начать пускать фашистские поезда под откос или как-то иначе пытаться испортить в топике воздух - я не буду ни секунды колебаться и буду стирать такие посты к ипеням.

Даже не думайте!

Я вчера в этом топике уже удалил более 3-х страниц сказочных тестов, тыканья растопыренными пальцами, мерянья пиписьками и прочего бесполезного для дела флуда.

И я не вижу ни одной причины впредь не удалять флуд и провокации любого типа, как только они будут здесь появляться.

Версия 1.4.1

- Поправлена логика защиты от увеличения спреда: за счет неточности вычислений с плавающей точкой советник отказывался входить в рынок, когда спред был равен максимальному допустимому.

- Информационная панель сворачивается и закрывается. Закрытие информационной панели убирает советника с графика! 

- Добавлено логгирование ошибки в случае, если советнику не удалось открыть сделку

NY Close Scalper_v1.4.1.ex452 скач.

@Rigal Имхо, следующие параметры должны быть не целочисленными:

NextOrderLotFactor (проверить описание?)

RecoveryLotFactor

MaxSpreadPips

RangeFilterPips

StopLossPips

TakeProfitPips

TargetProfitPips

В описании не указаны дефолтные значения и не ясно параметр целочисленный или нет.

Я в боте сетки допустил ошибку, оставив 4-х знак и все параметры в пипсах целочисленные - надо было сразу 4-х знак с запятой и пусть задают с 5-ти значной точностью кому надо.

В скальпере с микроцелями эта моя ошибка в сетке будет в кубе.

Что касается времени Нью-Йорка, то, имхо, это создаст проблемы 100% пользователей бота.

Может, оставите пользователям привычный и хоть как-то понятный GMT и в Нью-Йорк будете пересчитывать внутри?

Это ж как бы разные вещи - что вводят люди и с чем работает бот.

2 минуты назад, Старик сказал:

NextOrderLotFactor (проверить описание?)

RecoveryLotFactor

MaxSpreadPips

RangeFilterPips

StopLossPips

TakeProfitPips

TargetProfitPips

Все эти параметры не целочисленные.

3 минуты назад, Старик сказал:

Что касается времени Нью-Йорка, то, имхо, это создаст проблемы 100% пользователей бота.

Может, оставите пользователям привычный и хоть как-то понятный GMT и в Нью-Йорк будете пересчитывать внутри?

Это ж как бы разные вещи - что вводят люди и с чем работает бот.

В целом, с этой библиотекой совершенно не важно, в какой временной зоне указано время торгов, до тех пор, пока понятны контракты DST и GMT сдвиг брокера и целевой зоны.

Во время живого трейдинга я могу определить эти два параметра для брокера (вернее, я могу определить, какое сейчас время GMT).

Параметры целевой зоны, разумеется, определить нельзя.

Можно предположить, что пользователь всегда указывает время своего брокера, в живом трейдинге это решит проблему - но останется проблема тестирования такого сета: во время теста боту нужно знать, в каком смещении от GMT подаются котировки и конвертировать интервалы соответственно.

Если мы оставим только время по брокеру, то котировки всегда должны быть в контракте американского DST.

Кроме того, временные интервалы придется менять каждому пользователю под своего брокера.

Мне кажется, что раз уж мы целимся торговать возле закрытия американского рынка, логично указать время по американскому рынку.

Тогда все, о чем должен заботиться пользователь - это выставить правильное DST и GMT offset своего брокера - и то только в тесте.

4 часа назад, Старик сказал:

В тесте одной пары выявляется стартовый депо для этой одной пары для лота 0.01 или, чаще для скальперов,  0.1 лота.

В данном тесте usdchf минимально достаточным депо для теста = максимальная просадка $6.47 + залог одного ордера $2 (для плеча 500) = $8.47

С округлением в большую сторону (+20%) до $10 на 0.01 лота.

 

В тестах других пар депо, соответственно, будет отличаться и может быть немного меньше или больше.

В вашем тесте фунтобакса депо нужен от $25 на 0.01 лота.

 

Теперь вспоминаем школьную арифметику.

Если лот в 10 раз больший 0.10 вместо 0.01, то был бы нужен депо в 10 раз больший - то есть $100.

Если же вы предполагаете торговать до 10 парами с лотом 0.10, то депо мультиторгов нужен от 10 раз больше - то есть $100*10=$1000.

Арифметика, да с ней не поспоришь...
Зачем  10 пар на 1 депо вешать? Нужен всего один гадкий утенок, который обнулит весь депо
Если уж и делать мультивалютный то макс 3 пары на 1 депо+ ММ по свободной марже

5 часов назад, Rigal сказал:

Версия 1.4.1

- Поправлена логика защиты от увеличения спреда: за счет неточности вычислений с плавающей точкой советник отказывался входить в рынок, когда спред был равен максимальному допустимому.

- Информационная панель сворачивается и закрывается. Закрытие информационной панели убирает советника с графика! 

- Добавлено логгирование ошибки в случае, если советнику не удалось открыть сделку

 

NY Close Scalper_v1.4.1.ex4 216 \u043a\u0411 · 13 загрузок

при удаление эксперта из окна --- удаляется и само окно

В 02.01.2020 в 09:29, Rigal сказал:

Пропишите http://worldclockapi.com в настройки. Бот явно не может получить время из интернета для верификации

Чтобы не парится с прописыванием каждый раз адреса в настройках терминала, можно делать запрос не через WebRequest, а средствами dll винды. 
Вот пример для скачивания информации в файл, с него уже можно читать данные.
 

Либо же можно сделать и через это (разницы никакой):

#import  "Wininet.dll"
int InternetOpenW(string,int,string,string,int);
int InternetConnectW(int,string,int,string,string,int,int,int);
int InternetOpenUrlW(int,string,string,int,int,int);
//int HttpOpenRequestW(int hConnect,string &Verb,string &ObjectName,string &Version,string &Referer,string &AcceptTypes,uint dwFlags,int dwContext);
int InternetReadFile(int,uchar &arr[],int,int &arr[]);
int InternetCloseHandle(int);
#import

urlmon.mq48 скач.

Не наоптилось ни у кого больше сетов к понедельнику?

Список популярных брокеров и его метатрейдерский сервер (зима) смещение по Гринвичу:
https://*www.mql5.*com/ru/market/product/29386#!tab=comments
Gmt +1: 
LQDFX, AdmiralMarkets, NORD fx, MaxiFx, InterTrader, Swissquote,DeltaStock, Forex4you, IFC Markets, LarsonHolz, BlackWell Global, XTB UK, CapitalIndex, ActiveTrades.
Gmt +2:
FxPro, IC Markets, Pepperstone, Tickmill, Alpari, LMFX, A-Markets, IronFx, iForex, Trader'sway, ETX capital, FxChoice, RoboForex, OctaFX, FXTM, fpMarkets, VantageFX, XM, Netotrade, HotForex, PFD, GKFX, FXCC, STO, AAAFX, Bulbrokers, ATCBrokers, Fibo, FXGlory, FxPrimus, profiForex, RealTrade, Royal financiels, WelTrade, XglobalMarkets, Tradeview, ThinkForex, GlobalPrime, FxNet, Invast, TenkoFx, Hantec markets, DirectFx,Valu trades, 10markets, Alvexo, AxiTrader, CIBfx, GBE brokers, RubixFx, Tifia, FxGlobe, CircleMarkets, EBH, SynergyFx, Master forex, FXDD, Windsor.
Gmt +3:
FBS Markets, FxOpen, JustForex, TradeView Markets, LiteForex, GO Markets, Orbex, FreshForex, CMTrading, MTrading, BlackBull, Swiss Markets.

5 часов назад, Rigal сказал:

Не наоптилось ни у кого больше сетов к понедельнику?

А чо тут оптить? Открыл параметры сова: а там ГМТ, ДСТ, время работы - всё не "по-русски", всё по-аффторски. Дьявол ногу сломает.

Как время-то прооптить? Есть же практически идеальный планировщик Геныча, оптится - только в путь, почему его сразу нельзя сюда впихнуть-то? Ужешь просили об этом.  И всё-равно к этому придем. С Геной всё это уже проходили, сейчас прям дежа-вю какое-то.

Я понимаю, когда, например, у Rever27 свой взгляд на время, дык он выкладывает свои разработки, сделанные под себя, и тут, если хочешь пользоваться, то приспосабливайся. А в этой ветке, я так понимаю, пользователе-ориентированная разработка ведется, так почему же не прислушаться к старожилам (FERRARI2009, Bag-76)?

Rigal, вся это свистопляска из-за твоего неадекватного брокера. И чем он тебя прильстил? Меняй на нормального, тем более выбор есть. И  большое спасибо за труд. 

З.Ы. Но с планировщиком пока лажа - вон уже и таблицу брокеров выложили, ибо не по-ня-тно.