От Rigal, 8 января, 2021 в Лаборатория ProfitFX
1 час назад, Старик сказал:
В соседних топиках принято сообщать о стопах - для информирования разработчика сета и коллег.
Наверно, корректно это будет и здесь.
P.S. Подборка мартинов от Бадаева
У Вас центовый счет? Если да, то это наглядный пример для тех, кто «не верит» рекомендациям авторов и не понимает разницы между центовым счетом и долларовым.
У меня на долларовом отработал этот сет без стопа и даже особо не растянулся.
2 часа назад, nba31 сказал:У Вас центовый счет? Если да, то это наглядный пример для тех, кто «не верит» рекомендациям авторов и не понимает разницы между центовым счетом и долларовым.
У меня на долларовом отработал этот сет без стопа и даже особо не растянулся.
Конкретно этот скрин с одного из тестовых демо счетов 
- я много чего проверяю в демо торгах.
И как часто бывает на демо, с изумительными спрэдами и хорошим исполнением - точно не хуже большинства ECN.
И это евробакс - лучшее исполнение мало где.
Это первое.
А второе то, что сетки бывают очень разные, конечно...
Но, в отличие от скальперов и ночников, сетки намного менее чувствительны к лучший счет или средненький.
Хотя бывает, что и на соседних однотипных счетах есть различия в построении и закрытии.
Ну и, в третьих, стоп сетки есть стоп и его не стоит пытаться объяснять не таким исполнением.
Бывает - но это редко главное.
Мы стопы публикуем для анализа и статистики - для подумать хорош ли сет и может надо доработать или снять с торгов.
Искать причины в исполнении - чаще всего не вариант.
P.S. Если хотите - сравните время и цену открытия ордеров у вас и у меня. Бывает интересно.
Изменено 11 августа, 2021 пользователем Старик
20 минут назад, Чик сказал:Счет демо, центовый, roboforexPRO, сетка закрылась в плюс, правда и до стопа оставалось в какой-то момент меньше 10 п.
да у меня на паре счетов тоже ТР - один стоп только на демке.
Но сеточка стремная: 122 пипса на 7 колен - и 15 пипсов от старшего колена до стопа.
Бюджетные они такие сетки, конечно - смотреть всегда страшненько...
Но не выйди сегодня (1 раз в месяц) вызвавшая отскок амерская инфляция, до круглого уровня и стопа сползли бы.
Ладно, демо стоп зафиксили - для протокола надо.
CAFJPY stop 10% 14 колен подборка мартин сетов Бадаева. Название сета на скрине
4 часа назад, Старик сказал:CAFJPY stop 10% 14 колен подборка мартин сетов Бадаева. Название сета на скрине
Интересно. У меня нет этой сетки, очевидно, хотя сет есть:
Первый вход у вас в час ночи с четверга на пятницу.
У меня же обраружился вход в продажу в пятницу в восемь утра:
Глядя на график, вероятно дивергенция в покупку в час ночи (стрелкой бар в час ночи) отработала по первому бару дня, который традиционно "нырнул" вниз на ролловере (средняя цена осталась на месте, но обе стороны ликвидности от нее убежали).
Вероятно, у вас немного иначе выглядит первый бар пятницы. Поделитесь скриншотом, пожалуйста?
И наводит меня на мысль, что нужно первый час (или сколько там баров отступ в сете) ограничить - нужно потестировать.
Но в целом, да, стопы, к сожалению, неизбежны - вся концепция коржа подразумевает, что мы зарабатываем, несмотря на то, что время от времени случаются стопы то у одной стратегии, то у другой.
Изменено 16 августа, 2021 пользователем Rigal
1 час назад, Rigal сказал:Глядя на график, вероятно дивергенция в покупку в час ночи (стрелкой бар в час ночи) отработала по первому бару дня, который традиционно "нырнул" вниз на ролловере (средняя цена осталась на месте, но обе стороны ликвидности от нее убежали).
Вероятно, у вас немного иначе выглядит первый бар пятницы. Поделитесь скриншотом, пожалуйста?
Изменено 16 августа, 2021 пользователем Старик
2 минуты назад, Rigal сказал:Надо исключить первый бар, да - я посмотрю
Т,е. чтобы неожиданные колебания избежать?
На робо демке тоже словился стоп, как у старика. 1/20 стопа уже отбил к концу дня) К концу недели, думаю, и полностью отобъет)
Да, ещё заметил, когда был счет на тикмиле, что он по разному может отрабатывать. Как, например, на тике (если я правильно понял) был один ордер в селл, а на робо в бай сеть выставлял.
15 часов назад, Rigal сказал:@Старик, скрины, конечно, М15, но посыл я понял.
Надо исключить первый бар, да - я посмотрю
так же стоп по этому сету CAD/JPY на реальном счете alpari.pro-ecn
только первый вход был в пятницу в 17-00. ну и пятничный бар H1 на открытие дня, если он имеет значение в моей ситуации.
Изменено 17 августа, 2021 пользователем aneon85
15 часов назад, BotPro сказал:Т,е. чтобы неожиданные колебания избежать?
не совсем.
Дивергенция - это несоответствие поведения осциллятора пику на графике цены.
При этом у нас первая свечка всегда клюет вниз: бид убегает вниз в ролловер (а аск вверх, но его мы не видим на графике и при построении фракталов не учитываем).
Таким образом, на первой свечке очень часто может образоваться "фрактал" снизу: даже если средняя цена никуда не двигалась, эта свечка будет ниже остальных.
При этом, отсутствие реакции осциллятора может быть просто инерционным.
Строго говоря, любой сигнал от этой свечи надо бы игнорировать.
К сожалению, это нетривиальная задача: есть брокеры, у которых смещение от Гринвича не 2 часа зимой/3 летом, есть еще всякие переходы на летнее время - и потому часто ролловерная свеча будет не первой свечой в день.
Но можно просто запретить торговать сколько-то свечей после ролловера.
Столько, сколько мы отступаем после сигнала справа, плюс пять минут.
Должно решить проблему. Я тестирую.
7 минут назад, aneon85 сказал:так же стоп по этому сету CAD/JPY на реальном счете alpari.pro-ecn
только первый вход был в пятницу в 17-00. ну и пятничный бар H1 на открытие дня, если он имеет значение в моей ситуации.
Нет, в вашем случае не имеет.
Сочувствую по поводу стопа. Пара очень резво пробежалась
Немного не в тему последних постов, но в целом в тему.
Запустил я в тест все сеты дивера в нашем реестре вместе.
МТ5 от Дарвинекс, счет демо, плечо 1:200, стартовый баланс 50К, старт в январе 2015 года.
Дал им рисков в деньгах (чтобы постоянным лотом) из расчета 3000 на сет, лимит на символ 5000.
Медленно, пока пробежало полтора года, но выглядит вот так:
Это при том, что все эти сеты на дукасе пробегают этот промежуток без стопов.
Заставляет задуматься.
1 час назад, Rigal сказал:Заставляет задуматься.
О выборе брокера и кредитном плече?
1 час назад, aneon85 сказал:если увеличить кредитное плечо уверен результаты кардинально не изменятся.
а вот на счет выбора брокера самое то, имхо надо прогонять каждый сет корзины на котировках брокера у которого открыт счет.
Про плечо я согласен - тем более, что на графике видно, что депозит не используется под завязку.
Что касается выбора брокера...
Сеты оптились на Дукасе, на котором никто не торгует - а при этом на другом брокере ловят стопы пачками.
На каком-то, может, не будут. Или будут не сразу.
Но в целом, это говорит о хрупкости сетов, неустойчивости, а то и случайности/подогнанности результатов теста.
Возможно, сигнал первого входа применим только к краткосрочной тенденции (например, говорит, что сейчас высока вероятность движения вверх на пять пунктов), но никоим образом не предсказывает тенденцию в чуть более длительном периоде, когда сетка развернется.
Что мы, собственно, и видим - стопами на реале.
У меня их по этой стратегии набралось уже с десяток, мне кажется.
Лично я делаю вывод, что стратегию нужно дорабатывать.
Не вытягивать сеткой ради красивых графиков, а пытаться построить сигнальную часть, которая будет работать в профит.
Будем работать, ага.
3 часа назад, Rigal сказал:А что именно вас вот в этом результате наводит на мысли о кредитном плече и выборе брокера, если не секрет?
Что определенные стратегии на разных брокерах и с разным плечом могут торговать по разному. И если к плечу и не так сильно относится, до определенных моментов, то есть советники, которые брокерозависимы.
Взять те же диверы, которые тестятся на конкретных котировках. Но если начать торговать у брокеров со спредом заметно выше тестируемых, вполне вероятно и риск иных торгов возникает, чем в тесте или на тех брокерах, под примерные торги которых и тестируются стратегии.
Если где-то мнения расходятся - поправьте.
Изменено 17 августа, 2021 пользователем BotPro
2 часа назад, Rigal сказал:
Сделайте тест до конца. Вправо вверх идет и славно!
Уже понятно, что он не будет по дукасовски идеальным - но в реальных торгах идеально не бывает.
Важнее всего 1) как тест покажет себя в 2021 и 2) какова будет рентабельность %% годовых теста при заданном риске.
Изменено 17 августа, 2021 пользователем Старик
1 час назад, Старик сказал:Сделайте тест до конца.
Уже понятно, что он не будет по дукасовски идеальным - но в реальных торгах идеально не бывает.
Важнее всего 1) как тест покажет себя в 2021 и 2) какова будет рентабельность %% годовых теста при заданном риске.
Оно то вправо вверх идет, но по моему не так уж это и славно. Депо в 50к реальных американских президентов уверен немного народу на форуме себе может позволить, тем самым максимально диверсифицировать корзину, используя максимальное количество сетов. Да и стоп в 548$ (пример сет CAD/JPY) на графике с депо 50к $ совсем иначе сморится нежели даже на депо в 10к $.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
