[Советник] [Стратегия корзины] Дивергенция

Советник не рекомендуется использовать на реальных счетах

Название советника: Divergence
Год выпуска: 2020
Версия: 2.23

Diver2: 2.23

DiverMA: 2.23
Сайт продажи: некоммерческая разработка tlap.io
Валютные пары: любые 
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно (сигналы, как правило, появляются в течение Лондонской и Нью-Йоркской сессий)
Описание:

Советник является тестируемой стратегией, встраиваемой в мультивалютную корзинку Коржик

Торгуются на выбор скрытые, явные и расширенные дивергенции, в любом наборе.

Можно выбрать один из осцилляторов:

• RSI
• CCI
• MACD
• Stochastic
• AO

Дивергенции определяются только на сформированном фрактале осциллятора

При этом можно выбрать, что считать фракталом: в настройках можно задать, сколько баров справа и слева от пика должны быть ниже/выше этого пика

Есть возможность оценить потенциал дивергенциям по заданному количеству предшествующих пику баров и не входить, если цена после пика уже сбегала в заданном направлении.

Команда:

Идейный вдохновитель, стратегия: @ostapbender

Разработка @Rigal

Тестирование, оптимизация, бессовестная критика и моральная поддержка: @valerii.badaev @wargod @japono4ka @egor8777

Друзья, приглашаю вас выкладывать тесты и сеты.

Я по мере накопления буду интегрировать в коржа.

Версия 1.9

DivergenceStrategyTester_v.1.9.ex4108 скач.

Версия 1.10

Динамические цели

DivergenceStrategyTester_v.1.10.ex432 скач.

Версия 1.11

Добавлен моментум.

DivergenceStrategyTester_v.1.11.ex484 скач.

ДИВЕРГЕНЦИЯ2

Поглядев на то, что стратегия делает в тестере, я пришел к выводу, что можно написать немного иначе.

При этом трогать исходную стратегию с уже очень приличным наборов сетов я не стал. Просто выписал еще одну: теперь опорной точкой сигнала является фрактал цены, а на осцилляторе мы не требуем завершенного фрактала.

Параметры те же, работает иначе, нужно оптить

Версия 1.0

Divergence2StrategyTester_v.1.0.ex427 скач.

Версия 1.1

Добавлен моментум

Divergence2StrategyTester_v.1.1.ex4109 скач.

Версии 2.23

Общие правки стратегий.

Во все стратегии добавлен безусловный выход при закрытии бара с пересечением скользящей средней заданного периода на заданном таймфрейме

Покупки закрываются при пересечении снизу вверх (и закрытии выше машки), продажи - наоборот.

Этот выход не проверяется на соответствие лимиту потерь по сигналу выхода, позволяя строить стравнительно скальперские сеты даже в многоордерном подходе.

Входы, соответственно, фильтруются: советники не будут входить в покупки, если цена выше скользящей средней закрытия, и наоборот.

Настройки:

Поддерживается изменение периода скользящей средней с ростом количества ордеров в рынке.

Шаг может быть как положительный, так и отрицательный.

Если равен нулю - все время используем одну и ту же машку. В противном случае арифметика такая:

Предположим, мы задали период 100 и шаг 5

Одна сделка будет проверяться по машке с периодом 100.
Две сделки - по машке с периодом 105, и так далее

Добавлена новая стратегия DivergenceMA с фильтрацией по набору машек: вход в покупку разрешен только если машки в наборе выстроились в порядке возрастания периода, снизу вверх, и цена ниже самой нижней скользящей средней в наборе.

Настройки тривиальные: задаем количество машек, период младшей и шаг.

DivergenceStrategyTester.2.23.ex417 скач.

Divergence2StrategyTester.2.23.ex415 скач.

DivergenceMAStrategyTester.2.23.ex419 скач.

Версия 2.24

И сразу новая версия: обнаружился баг сортировки скользящих средних, поправил

DivergenceMAStrategyTester.2.24.ex494 скач.

Сет фуллтайм для EURUSD на индикаторе АО

Diver AO EURUSD m30 v2.2.zip153 скач.

Сет ночной ( убийца Ген14) для USDCAD

Diver Night USDCAD m5 v1.0.zip110 скач.

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

GBPAUD

AUDJPY

NZDJPY

AUDNZD

EURJPY

GBPCAD

GBPNZD
EURCAD

USDCHF

AUDCAD

EURGBP

NZDCAD

Эти пары финализируются сеты на фуллтайм. Индикаторы - AO, RSI, CCI.

Из ночных:

AUDUSD

USDJPY

EURUSD

USDCAD

У меня ощущение, что просто оформить и выложить все сеты диверов, что у нас на сегодняшний день готовы - займет солидное количество времени.

С другой стороны, я не могу добавить в коржа сет, у которого нет публичного паспорта.

Поэтому отрезать версии будем порциями

Этот советник настолько масштабный, что рядом пока ничего не стояло.

Здесь можно применять разные индикаторы ( которых не хватает @Rigal вставит за 30 мин. и выложит). Здесь можно делать скальперские сеты, с усреднениям, с мартином геометрической или арифметической прогрессией. Можно с различными видами трала. Можно в совокупности с тралом и усреднениями, например как вот этот сет:

Множество вариантов настройки построения сеток. Причем самый важный по мне, это когда следующее колено открывается не менее н-пипсов, но по окончанию нужного ТФ свечи.

Можно делать для фуллтайм торговли, или для ночной, или например под старт Европейской сессии.

Скорость тестов и оптов в версии 1,9 @Rigalдобился вообще молниеносной.

Причем здесь вам не придется ждать по 9 месяцев нового релиза, с неисправленными важными багами, и получить в довесок новые.

В этом советнике логические входы, не дающие начинать построение сеток в самом не нужном начале длинного безотката. На дивергенциях, уже начинается после сильных движений.

Сама стратегия настолько древняя, и на столько же надежная ( проверенная временем). Подходит для большинства инструментов.

Масштабируемость лотов не приведёт к неожиданному увеличению просадки в 10 раз от рассчитываемой.

Есть нормальный переход на зиму/лето для разных брокеров.

Основа советника использует открытие и закрытие баров. И поэтому можно пробовать оптить на ценах открытия, или на котировках Кванта ( без ТДС), и уже команда проверит в ТДС.

Вариаций применения просто колоссальная.

DT AUDCAD.ZIP84 скач.

3 часа назад, ostapbender сказал:

Этот советник настолько масштабный, что рядом пока ничего не стояло. Здесь можно применять разные индикаторы. Здесь можно делать скальперские сеты, с усреднениям, с мартином геометрической или арифметической прогрессией. Можно с различными видами трала. Множество вариантов настройки построения сеток. Причем самый важный по мне, это когда следующее колено открывается не менее н-пипсов, но по окончанию нужного ТФ свечи. Можно делать для фуллтайм торговли, или для ночной, или например под старт Европейской сессии. Причем здесь вам не придется ждать по 9 месяцев нового релиза, с неисправленными важными багами, и получить в довесок новые.  этом советнике логические входы, не дающие начинать построение сеток в самом не нужном начале длинного безотката. Сама стратегия настолько древняя, и на столько же надежная ( проверенная временем). Подходит для большинства инструментов. Масштабируемость лотов не приведёт к неожиданному увеличению просадки в 10 раз от рассчитываемой. Есть нормальный переход на зиму/лето для разных брокеров. Основа советника использует открытие и закрытие баров. Вариаций применения просто колоссальная.

(C) любой сайт любого советника любого продавана, не считая маркета 

Дафайте уже сцылки на мухобойки, как говорили экшперты. 

4 минуты назад, the 7th Guest сказал:

Дафайте уже сцылки на мухобойки, как говорили экшперты. 

Они есть в подписях нашей команды.

Тем более мы не продаем, и поэтому расписано правдиво, а не для рекламы продажи. И опять поэтому, нам ничего не нужно доказывать. Кто оценит, тот воспользуется бесплатно. А кто ждет чтоб бесплатно ему всё разжевали, доказали, и ещё и дальше помогали научиться торговать, то это не сюда.

21 минуту назад, ostapbender сказал:

А кто ждет чтоб бесплатно ему всё разжевали, доказали, и ещё и дальше помогали научиться торговать, то это не сюда.

Коллега, есть отличная поговорка на эту тему "Не давай человеку рыбу, а дай удочку". Это краткая её версия.

20 часов назад, Rigal сказал:

Команда:

Идейный вдохновитель, стратегия: @ostapbender

Разработка @Rigal

Тестирование, оптимизация, бессовестная критика и моральная поддержка: @valerii.badaev @wargod @japono4ka @egor8777

@Rigal если бы вы вынесли работу совей команды в публичные круга? Обсуждать к примеру все в вашей ветке. Для форума это думаю было бы очень полезно наблюдать за работой профессионалов. Вам такой формат, думаю так же не навредит?

4 часа назад, ostapbender сказал:

Причем здесь вам не придется ждать по 9 месяцев нового релиза, с неисправленными важными багами, и получить в довесок новые.

В этом советнике логические входы, не дающие начинать построение сеток в самом не нужном начале длинного безотката. На дивергенциях, уже начинается после сильных движений.

Сама стратегия настолько древняя, и на столько же надежная ( проверенная временем). Подходит для большинства инструментов.

Масштабируемость лотов не приведёт к неожиданному увеличению просадки в 10 раз от рассчитываемой.

Есть нормальный переход на зиму/лето для разных брокеров.

Вот, что случается, когда дают дорогу молодым

6 минут назад, BotPro сказал:

"Не давай человеку рыбу, а дай удочку".

Вот мы и дали удочку. А ещё и разные снасти

2 минуты назад, ademen сказал:

Вам такой формат, думаю так же не навредит?

У нас в телеграмме за день по 1000 сообщений. Форум такого не выдержит )

А так всегда рады новым идеям в ветках советников или в нашей ветке. 

Причем благодаря @pavlus777вся наша работа выкладывается на форуме, а не нычкуется внутри команды.

Вот сет на индикаторе CCI на фулл тайм

Diver CCI EURUSD m15 v1.2.zip106 скач.

Сет фуллтайм для GBPUSD на РСИ

Diver GBPUSD m15 v2.3.zip102 скач.

14 минут назад, ostapbender сказал:

Они есть в подписях нашей команды.

Угу, всё время забываю, что надо включать подпися, а не искать в шапке темы. Но, включил, угу ... ПАММы вижу, шкальперы вижу, чегевару вижу, трендхунтера вижу, дмб вижу ... Диверы не вижу. Пришлось читать про ПАММЫ, как я понимаю диверы это ТиоКапитал. Причем с 4 января уже по 8 января. Ну ок, будем следить.

Наблюдаю за работой вашей команды и давно назрел один вопрос: почему практически во всех ваших советниках, во всех расчетах, используются фикс. значения пипсов? разве не логичнее использовать процент от какого-нибудь унифицированного значения волатильности (которая имеет свойство меняться со временем)?

1 час назад, Avel_Mink сказал:

разве не логичнее использовать процент от какого-нибудь унифицированного значения волатильности (которая имеет свойство меняться со временем)?

Приведите расчёты доказывающие такое преимущество. 

6 минут назад, ostapbender сказал:

Приведите расчёты доказывающие такое преимущество

Какие расчеты? Наоптимизировать сеты можно при любом подходе. Я исхожу из логики и не претендую на истину, но в своих советниках я использую расчеты только по волатильности (средне-дневная волатильность за определенный период, в зависимости от типа стратегии, плюс фильтр от резких "выбросов") и на мой субьективный взгляд - это лучший/правильный выбор. Собственно мне стало интересно, почему у вас фикс. значения и пробовали ли вы работать/оптимизировать с "плавающим" показателем волатильности?

10 минут назад, Avel_Mink сказал:

Какие расчеты?

вот эти расчёты

10 минут назад, Avel_Mink сказал:

но в своих советниках я использую расчеты только по волатильности (средне-дневная волатильность за определенный период, в зависимости от типа стратегии, плюс фильтр от резких "выбросов")

Пока я даже не понимаю что вы хотите.

41 минуту назад, ostapbender сказал:

вот эти расчёты

очень ёмкий ответ

41 минуту назад, ostapbender сказал:

Пока я даже не понимаю что вы хотите.

Например, в ваших советниках жесткие sl/tp - 100pips/100pips. И эти значения используются на весь период тестирования, например, 3 года.

Я же использую процент от средней дневной волатильности за определенный период (например за последний год, хотя вариантов вычисления волатильности - масса). И если эта самая средняя волатильность за эти три года будет к примеру 100-120-90 pips, то соответственно, если мы будем брать 100% для вычисления параметров стопов - то получаем значения для sl/tp на три года: 100/100 - 120/120 - 90/90 соответственно. И данная техника применяется не только для вычисления стопов, но для остальных параметров системы, будь то расстояние между ордерами, вычисление размера минимального/максимального бара и т.д.

Надеюсь понятно объяснил. Мне всего-лишь интересно - были ли разработки в этом направлении и если были, почему отказались в пользу фикс. значений?

2 минуты назад, Avel_Mink сказал:

Надеюсь понятно объяснил. Мне всего-лишь интересно - были ли разработки в этом направлении и если были, почему отказались в пользу фикс. значений?

Понятно.

Фикс значения просчитываемые как универсальные параметры на любой волатильности.

Но вот если предоставите именно пример кода или описания как именно внедрить даже в Дивергенции. То будет интересно посмотреть итог.

Но это при условии, что тесты с таким методом будут проходить с 2012. Иначе можно нацеплять кучу фильтров и подогнать легко за последний год-два.

Ведь важнее не максимальное количество виртуально заработанных денег на истории, а максимально устойчивые средние значения параметров. 

59 минут назад, ostapbender сказал:

Фикс значения просчитываемые как универсальные параметры на любой волатильности.

Да, возможно. Но если параметры советника будут высчитываться в зависимости от волатильности, он как-бы будет "самооптимизирующимся" на разных стадиях рынка, что, на мой взгляд, дает меньше шансов на подгонку.

59 минут назад, ostapbender сказал:

Но вот если предоставите именно пример кода или описания как именно внедрить даже в Дивергенции.

Так ничего сложного тут нет. Просто вместо фикс. значений берется процент от показателя волатильности.

У меня это реализовано так:

1) Если советник чувствителен к волатильности (скальперы, импульники и т.п.) - используем среднюю дневную волатильность (high - low дневной свечки) за 5-30 дней, но при этом в диапазоне +-30% от средней дневной волатильности за 130-520 дней, что позволяет сглаживать "всплески" волатильности.

Пример:

- "быстрая" волатильность за последние 10 дней = 135 pips;

- "медленная" волатильность за последние 260 дней = 100 pips (диапазон в этом случае равен от 70 до 130 pips);

- в итоге расчетный показатель волатильности будет = 130 pips (должно было быть 135, но упираемся в верхнюю границу диапазона "медленной" волатильности)

- и далее ведем расчеты в процентах от конечной цифры (например, устанавливаем sl как 30% от волатильности: 130pips*30% = 39 pips)

2) Если же советник не чувствителен к волатильности (позиционная торговля) - просто используем "медленную" волатильность как расчетную.

59 минут назад, ostapbender сказал:

Иначе можно нацеплять кучу фильтров и подогнать легко за последний год-два.

Это не фильтр, это способ учитывать изменения волатильности инструмента во времени, если торговая система в этом нуждается.

PS: За расчетный показатель волатильности можно брать и среднюю часовую, и среднюю месячную и показатель VIX, тут полет фантазии велик. Для себя же я определил  универсальное значение - среднюю дневную, как в вышеописанных примерах.

9 часов назад, ostapbender сказал:

Причем здесь вам не придется ждать по 9 месяцев нового релиза, с неисправленными важными багами, и получить в довесок новые.

Чо эта не придется?

Мне казалось, мы уже доросли и повзрослели, пора удлинять пенисы зазоры между релизами.

Для начала - не больше релиза в неделю

А есть на сайте опция скрыть мои публикации (а в идеале ветки) от определенного пользователя?

Я все чаще натыкаюсь на мысль, что я бы с избранными особо раздражающими участниками предпочел не делиться результатами своего труда. :)))

Нажал - и все, бесполезные (но очень глубокомысленные) комментарии больше не плодятся в моих ветках, а вместе с ними ушел вопрос, на кой мне это надо

(Почти шучу)

4 часа назад, Avel_Mink сказал:

Наблюдаю за работой вашей команды и давно назрел один вопрос: почему практически во всех ваших советниках, во всех расчетах, используются фикс. значения пипсов? разве не логичнее использовать процент от какого-нибудь унифицированного значения волатильности (которая имеет свойство меняться со временем)?

Тонкий вопрос.

Давайте упростим: классическим показателем волатильности является АТР и мы можем глянуть на графике, как он себя ведет.

Я не буду сейчас рисовать картинки, просто объясню свою позицию - поправьте меня, если вы что-то не то имели в виду, или я что-то не догоняю:

АТР (как обобщение любого способа расчета волатильности) показывает, какая волатильность БЫЛА недавно.

Поэтому использовать его для задания цели для открываемой сделки немного необоснованно.

Ярким примером может служить переход, например, из азии в европу - если использовать волатильность за последние несколько часов для того, чтобы предсказать масштаб намечающихся движений, мы будем, мягко говоря, мельчить.

И наоборот, из Америки в Азию - можно ждать стопа, или тейка до Лондона на следующий день.

Это, конечно, просто наивная иллюстрация - понятно, что столь очевидные ошибки можно избегать.

Но дальше идут множественные слои менее очевидных, а суть все равно сводится к тому, что мы пытаемся использовать данные о том, что только что происходило для того, чтобы угадать, что будет происходить.

И если у нас только что твитнул Трамп о том, что грузинскому флагу не место в штурме Капитолия - нам вот этот твит может испортить сделку, которая случится, возможно, завтра.

Попробовать, в целом, можно.

Более того, я в последней версии корзинки как раз выписал механизмы, позволяющие передавать контроль за тейком и стопом самой стратегии (ибо сейчас торговые операции выполняются общей формализованной оболочкой, стратегии отдана только сигнальная часть).

Я покручу.

17 минут назад, Rigal сказал:

Чо эта не придется?

Я про исправление выявленных багов. 

Я уезжаю на недельку полторы. Вот и перерыв в релизах сетов )

11 минут назад, Rigal сказал:

Я все чаще натыкаюсь на мысль, что я бы с избранными особо раздражающими участниками предпочел не делиться результатами своего труда. :)))

Иногда устаёшь что то доказывать, когда с этого ничего не имеешь. А за то, что людей учишь ( делишься опытом), ещё и не благодарность получаешь.

@Rigal, есть весьма совершенная опция помещения любого другого пользователя в черный список.

Наводите курсор на нелюбимую аву или ник, разворачивается окно профиля и там внизу посредине "игнорировать".

Кликаете по игнорировать и появляются варианты на выбор игнорировать именно что.