4 часа назад, BotPro сказал:Вариант только один может быть - было несколько подряд минусов, которые по итогу показали просадку по балансу выше, чем по эквити. К примеру, эквити проседало максимум на 1000, а по балансу 2 и более стопа словлено. Например, 1000 и 100, или любая другая сумма/сочетание, которые были подряд и дали общий убыток выше, чем максимум ДД по эквити.
Вариантов, на самом деле, больше.
Например, что-то может быть не так с тестером, работающим в мультивалютном режиме (а мы знаем, что тестер метатрейдера грешит местами. Точно знаем, какими грешит МТ4 и мой вопрос был о том, не сталкивался ли кто с известными грешками МТ5).
Что-то может быть не так с котировками.
И есть сценарий, когда и тестер и котировки в порядке. Только совсем не такой, какой вы предложили.
Дело в том, что просадка по эквити в рамках одного инструмента полностью включает в себя просадку по балансу (за исключением экзотической стратегии открытия встречной сделки заметно более крупным лотом и вывода всей позиции в плюс несмотря на рост убытка по сделкам в исходном направлении).
Просадка по балансу замеряется, как максимальная отрицательная разница между любыми двумя значениями баланса во времени.
Просадка по эквити замеряется, как максимальная отрицательная разница между любыми двумя значениями эквити во времени.
Когда убывает баланс - убывает и эквити, на ту же величину, поэтому просадка по эквити по определению не может быть меньше просадки по балансу - за исключением случая, когда закрывается просадка по серии ордеров в то время, когда другая серия уже в большем по величине профите.
Мартин закрывает именно так (когда в профит), но при этом с мартинами такой казус возникнуть не может, потому, что для закрытия сетки в плюс, она сперва должна просесть в минус (чтобы эти позитивные в финале сделки открылись) и закрываемый на откате минус по балансу будет меньше пиковой просадки сетки всегда.
В мультивалютнике ситуация потенциально возможна, поскольку у нас есть набор несвязанных инструментов - но расхождение того масштаба, который мы наблюдали в упомянутом примере - я очень и очень сомневаюсь, что его можно объяснить тем, что, пока одни стратегии проседали и закрывали в минус, другие яростно и безоткатно набирали положительную эквити и тем самым "держали строй".
Но, если никто не приведет примеров известных ошибок/недочетов тестера, остается полагать, что так и было.
И именно об этом я спрашивал: не знает ли кто причин, почему эти данные могут оказаться некорректными.
Не о том, кто что думает о том, что такое баланс, а что такое эквити, нет.
Эта сетка закрылась всё же - буквально секундным шипом на нонфармах, после чего цена быстро ушла вверх.
