[Советник] [Стратегия корзины] Дивергенция

32 минуты назад, aneon85 сказал:

Оно то вправо вверх идет, но по моему не так уж это и славно.

Депо в 50к реальных американских президентов уверен немного народу на форуме себе может позволить, тем самым максимально диверсифицировать корзину, используя максимальное количество сетов.

Да и стоп в 548$ (пример сет CAD/JPY) на графике с депо 50к $ совсем иначе сморится нежели даже на депо в 10к $.

я пока не готов дискутировать на эту тему - нужно больше информации.

Причем намного больше - может, еще 2-3 месяца буду постепенно набирать, проект всё таки мне сторонний и большой.

Могу лишь отметить, что это мультитест лишь одной стратегии и что режим этого подтеста важно отличается от боевых торгов в целом.

Что касается стопов, то я не во всем согласен с автором - но есть авторская реализация и надо смотреть насколько и как её можно адаптировать под своё понимание торгов.

9 минут назад, Старик сказал:

нужно больше информации.

Это точно, но сегодня был звоночек который заставил задуматься, что не все так гладко как казалось и еще много чего предстоит обдумать.

9 часов назад, Rigal сказал:

МТ5 от Дарвинекс

Может у Дарвинекси по-другому, но, например, у АйСов мт5-коты битые до начала 2015 года по многим инструментам точно, хотя коты есть с '12 ((

Поэтому я перестал использовать их мт5-коты, которые ранее 2016-2017, на ТДС-тестах. И тогда результаты стали более коррелировать с резами, полученными на дуковских котах.

1 час назад, aneon85 сказал:

Это точно, но сегодня был звоночек который заставил задуматься, что не все так гладко как казалось и еще много чего предстоит обдумать.

никто и не обещал бесстоповой торговли Я как то уже говорил, что корзина должна отбивать стоп за 2-3 недели.

9 часов назад, SebastianPerreira сказал:

Может у Дарвинекси по-другому, но, например, у АйСов мт5-коты битые до начала 2015 года по многим инструментам точно, хотя коты есть с '12 ((

Поэтому я перестал использовать их мт5-коты, которые ранее 2016-2017, на ТДС-тестах. И тогда результаты стали более коррелировать с резами, полученными на дуковских котах.

Ну кстати вполне вероятно. Потому, что после 2017-го все наладилось.

Более того, даже в таком виде я готов оставить этот портфель - за 6.5 лет у него 147К профита на макс просадку 13К, это годовой РФ около полутора.

Несколько злостных пересиживателей, я пробегусь по своей аналитике, гляну, что это за сеты и сделаю ревизию

Полный отчет в аттаче.

А скажите мне, знатоки МТ5 - как может быть макс просадка по балансу выше макс просадки по эквити? мне всегда казалось, что просадка по эквити включает в себя просадку по балансу целиком? Это я неправильно понимаю, или это они поменяли в МТ5, или это компенсация портфелем?

BT-3.2-DIVERS-2015-2021-RiskAmt-3000set-5000strategySymbol.rar15 скач.

9 часов назад, valerii.badaev сказал:

никто и не обещал бесстоповой торговли Я как то уже говорил, что корзина должна отбивать стоп за 2-3 недели.

А как быть с маленькими корзинами? Как отбивать стоп за 2-3 недели если у тебя депо к примеру 5к$ ?

п.с. с учетом того, что центовики я так понимаю - это темные воды для коржика.

49 минут назад, Rigal сказал:

как может быть макс просадка по балансу выше макс просадки по эквити? мне всегда казалось, что просадка по эквити включает в себя просадку по балансу целиком? Это я неправильно понимаю, или это они поменяли в МТ5, или это компенсация портфелем?

Можно предположить, что в момент максимальной просадки по корзине некоторые стратегии хорошо остопились, создав приличную просадку по балансу, а некоторые в это время находились в неплохом плюсе, но закрылись по тейку позже.

Поэтому, да, логично выглядит именно вариант того, что это портфель сбалансировал и несколько улучшил просадку по эквити в тот момент.

1 час назад, aneon85 сказал:

А как быть с маленькими корзинами? Как отбивать стоп за 2-3 недели если у тебя депо к примеру 5к$ ?

п.с. с учетом того, что центовики я так понимаю - это темные воды для коржика.

Вариант только один. Увеличить депозит до нужной суммы. 

4 часа назад, Rigal сказал:

А скажите мне, знатоки МТ5 - как может быть макс просадка по балансу выше макс просадки по эквити?

мне всегда казалось, что просадка по эквити включает в себя просадку по балансу целиком?

Это я неправильно понимаю, или это они поменяли в МТ5, или это компенсация портфелем?

Имхо, отчасти компенсация портфелем, отчасти принципиально неверная дата начала теста и, вероятно, множество уронивших баланс стопов в начале теста.

20200120 - Старик - Почему 2015 год надо тестировать лишь с апреля, а не с зимы

Ну и традиционный формальный вопрос - читатели топика могут торговать публичной мт4 версией аналогично вашему тесту?

Тест повторить не можем, это понятно - но аналогичные торги публичным ПО в принципе возможны?

Или это тест версией с уточненным алгоритмом определения дивергенций и не опубликованными min 12 сетами DiverMA - и нам ориентироваться на этот тест пока бесполезно?!

5 минут назад, Старик сказал:

Имхо, отчасти компенсация портфелем, отчасти принципиально неверная дата начала теста и, вероятно, множество уронивших баланс стопов в начале теста.

20200120 - Старик - Почему 2015 год надо тестировать лишь с апреля, а не с зимы

 

Ну и традиционный формальный вопрос - читатели топика могут торговать публичной мт4 версией аналогично вашему тесту?

Тест повторить не можем, это понятно - но аналогичные торги публичным ПО в принципе возможны?

Или это тест версией с уточненным алгоритмом определения дивергенций и не опубликованными min 12 сетами DiverMA - и нам ориентироваться на этот тест пока бесполезно?!

Дружище, ну вопрос был в другом: как просадка по эквити может быть меньше просадки по балансу. 

И компенсация портфелем... с натяжкой меня устраивает, диверы редко бывают кучей в плюсе, они все же усреднители, а в большинстве своем даже мартины. Поэтому меня немного напрягает разница в почти 30%, подсказывая, что я чего-то еще не знаю. И очень хочется понять, чего.

О результатах теста: диверма - это отдельная стратегия (даже три на самом деле пока, схлопну позже). Не публиковалась - пришлась на пик барыжных войн, - но именно поэтому я протестировал отдельно сеты диверов (и дивер2). Которые все включены в последний реестр, мы на них ничего нового не делали, как и другие форумчане.

Для протокола - под катом список сетов, принявших участие в тесте.

Сами сеты не цепляю - они, понятно, эволюционируют с продуктом и могут не пройти авторизацию на 2.5.1 - но в логике и механике работы этой стратегии ничего не менялось с версии 2.5.1, поэтому результаты можно использовать в качестве референсной точки.

4 часа назад, aneon85 сказал:

А как быть с маленькими корзинами? Как отбивать стоп за 2-3 недели если у тебя депо к примеру 5к$ ?

Да практически никак.Я,по крайней мере не знаю низкорисковых стратегий, решающих данную проблему.

7 минут назад, Rigal сказал:

И компенсация портфелем... с натяжкой меня устраивает, диверы редко бывают кучей в плюсе, они все же усреднители, а в большинстве своем даже мартины.

Можно еще потереотизировать, что в сетке сначала закрылись первые ордера - с минусом, а потом начали закрываться более поздние ордера, те которые в плюсе. Возможно закрытие происходило неодновременно и в статистике вылезла такая разница.

А еще мог быть на открытии сессии гэп, когда одну сетку ушатало в стоп сначала, а вторую унесло выше тп. Первая закрылась в минус и баланс улетел ниже, а эквити не просела, потом закрылась вторая сетка.

Вариантов таких утренних гэпов на сотни пипсов на истории могло быть довольно, а с учетом кучи открытых одновременно разнонаправленных ордеров...

20 минут назад, Rigal сказал:

Дружище, ну вопрос был в другом: как просадка по эквити может быть меньше просадки по балансу. 

И компенсация портфелем... с натяжкой меня устраивает, диверы редко бывают кучей в плюсе, они все же усреднители, а в большинстве своем даже мартины. Поэтому меня немного напрягает разница в почти 30%, подсказывая, что я чего-то еще не знаю. И очень хочется понять, чего.

Регулярно возникающий в топиках вопрос: у меня в монотесте стоп 100 - как у меня MaxDD в тесте может быть 150?

И всегда один и тот же ответ: после стопа в 100 следующей сеткой просел на 50 - вот и вышло MaxDD теста 150.

В мультестах ситуация запутанней, понятно - тут суммируется в моменте незафиксированная прибыль и убыток многих сетов...

Плюс баланс учитывает лишь зафиксированные прибыли и убытки.

И в мультитестах разрывается линейная зависимость между стопом и снижением баланса и минимальным уровнем эквити счета - в мультиторгах возможно фиксация стопов и снижение баланса даже и при положительной эквити на счете.

В моноторгах зависимость линейная - там один большой издец и снижению баланса непременно предшествует не меньшее снижение эквити.

А в мультиторгах может быть и серии мелких издецов - бодро последовательно урезающих баланс при сохранении при этом далеко не минимального уровня эквити вследствие динамического балансирования незафиксированных прибылей и убытков еще 30+ торгующих в моменте сетоботов.

В твоем конкретном мультитесте в мт5 разница просадки баланса и эквити лишь 4%-5% от стартового баланса.

Имхо, это совершенно нормально и легко объясняется незафиксированной в тот момент прибылью еще 10 или 20 сетов.

На самом деле близкая к ТР, но еще не зафиксированная прибыль одной крупной сетки (единственной на паре) может создать подобное расхождение.

И чем больше сетов в торгах одновременно, тем больше может быть разность максимальных просадок баланса и эквити.

Ну и кто сказал, что мт5 действительно корректно замеряет и, главное, показывает просадки в мультитестах?!

Баланс пожалуй да, это зафиксированные в ходе торгов факты - а эквити мультитеста ну я х.з.

Хотелось бы верить, но вроде безгранично доверять метаквотам и их тестерам до сейчас 100% оснований как бы не было...

Тестер в 17-ти (!!!) летнем мт4 это вообще смешно и довести до адекватности за почти пару десятилетий так и не сподобились...

И нам предлагается верить, что в мт5 всё супер-пупер?!  Яйца-то те же, разве что в профиль...

49 минут назад, Старик сказал:

И нам предлагается верить, что в мт5 всё супер-пупер?!

ну, лично я проникся.

С производительностью, конечно, беда - до запуска приличной корзины пар приходится по полчаса ждать сведения котировок (я, конечно, ламер еще в этом вопросе и, возможно, есть какие-то трюки сократить это время/не перестраивать каждый раз, но пока терплю).

А вот к осмысленности у меня нет претензий: все ужасные дыры МТ4 в МТ5 закрыты.

Например, если протестировать кросс на депозите в долларах, МТ5 подтянет все котировки в доллар, и будет использовать их для расчета профита.

В отличие от МТ4, который использует непонятно откуда взятое TickValue, величина которого не совпадает в тесте с тем, что возвращается советнику.

К слову, ретест одних и тех же сетов на дарвиновских котировках (в монотесте) в МТ4 и МТ5 именно поэтому дает разные результаты.

В МТ5 у меня, в большинстве случаев, профит получается поскромнее, при тех же формально входах и выходах.

27 минут назад, Rigal сказал:

ну, лично я проникся.

С производительностью, конечно, беда - до запуска приличной корзины пар приходится по полчаса ждать сведения котировок (я, конечно, ламер еще в этом вопросе и, возможно, есть какие-то трюки сократить это время/не перестраивать каждый раз, но пока терплю).

А вот к осмысленности у меня нет претензий: все ужасные дыры МТ4 в МТ5 закрыты.

Например, если протестировать кросс на депозите в долларах, МТ5 подтянет все котировки в доллар, и будет использовать их для расчета профита.

В отличие от МТ4, который использует непонятно откуда взятое TickValue, величина которого не совпадает в тесте с тем, что возвращается советнику.

К слову, ретест одних и тех же сетов на дарвиновских котировках (в монотесте) в МТ4 и МТ5 именно поэтому дает разные результаты.

В МТ5 у меня, в большинстве случаев, профит получается поскромнее, при тех же формально входах и выходах.

Ну я вообще-то о статистике просадки в мультитесте - а не о корректности тестера мт5 вообще...

На самом деле это абсолютно ключевые данные, определяющие и полезность тестирования, и даже возможность достоверного опта в принципе.

И удостовериться в том, что цифры просадки достоверны, плохо представляю как.

33 минуты назад, Старик сказал:

И удостовериться в том, что цифры просадки достоверны, плохо представляю как.

Я в мт4 считывал и писал в файл по дням/часам, потом сводил вместе скриптом.

Здесь я не вижу причин особо сомневаться в достоверности - он же строит график и баланса и эквити во время теста, в визуальном тесте этот график совпадает с состоянием "торгового терминала". А с учетом отображения использования плеча ака загрузки депозита, у нас есть вся информация. 

Непонятно, почему они решили, что в отчете будет лишней информация о просадках эквити и загрузке депозита в тесте и зачем переключаются на номер сделки по оси абсцисс - при том, что у них уже построен прекрасный график с просадкой и загрузкой, от времени.

Но это ладно, на их совести.

EURAUD стоп 10% (подборка мартинов от Бадаева с его настройками)

В 20.08.2021 в 11:13, Старик сказал:

EURAUD стоп 10% (подборка мартинов от Бадаева с его настройками)

Вот так в данный момент у меня выглядит эта сетка на демо счете. Стопа не было и в запасе еще 2 колена

16 минут назад, Чик сказал:

Вот так в данный момент у меня выглядит эта сетка на демо счете. Стопа не было и в запасе еще 2 колена

у вас сетка открылась на примерно 100 пипсов выше - у вас первое колено ~где у меня третье. 

Это +- индикаторные входы, у вас моего сигнала не возникло.

На всех счетах стоп по EURAUD - set DiverMartin H1 ST 1.0 EURAUD

Второй стоп сета на этом счете за 2 недели, после 9 колен вторично.

/topic/21863-sovetnik-strategija-korziny-divergencija/?do=findComment&comment=486599

Кенгуру сеточникам создал проблемы.

31 минуту назад, Старик сказал:

На всех счетах стоп по EURAUD - set DiverMartin H1 ST 1.0 EURAUD

  Показать контент

Второй стоп сета на этом счете за 2 недели, после 9 колен вторично.

/topic/21863-sovetnik-strategija-korziny-divergencija/?do=findComment&comment=486599

 

Кенгуру сеточникам создал проблемы.

У меня тоже стоп но этой паре случился вчера. Потерял 1950 вечнозеленых.

Второй стоп сета DiverNight M5 RSI 1.11 EURUSD за 2 месяца.  Сетка 7 колен повторно.

Ход торгов еврой заметно меняется, внутридневная волатильность очень низкая, откаты редкие и мелкие...

Сетки висят, бывает, и по месяцу - и закрываются лишь на обратных движениях, когда/если такие случаются.

В 18.08.2021 в 12:47, Rigal сказал:

А скажите мне, знатоки МТ5 - как может быть макс просадка по балансу выше макс просадки по эквити? мне всегда казалось, что просадка по эквити включает в себя просадку по балансу целиком?

Коллега, я раньше думал, что сумма слева - по балансу просадка, а справа, которая обычно больше должна быть - текущий эквити и маржа. Даже некоторые люди с форума, мнению которых в целом можно доверять, об этом говорили.

Однако, согласно данных с сайта mql и личных наблюдений/сравнений этих данным с терминалом, вероятно так: слева сумма показывает максимальную просадку по балансу; справа сумма показывает максимальную просадку по эквити.

Чтобы без длительных расчетов, как вариант брать во внимание сумму двух этих максимальных просадок.

5 часов назад, BotPro сказал:

Коллега, я раньше думал, что сумма слева - по балансу просадка, а справа, которая обычно больше должна быть - текущий эквити и маржа. Даже некоторые люди с форума, мнению которых в целом можно доверять, об этом говорили.

 

Однако, согласно данных с сайта mql и личных наблюдений/сравнений этих данным с терминалом, вероятно так: слева сумма показывает максимальную просадку по балансу; справа сумма показывает максимальную просадку по эквити.

 

Чтобы без длительных расчетов, как вариант брать во внимание сумму двух этих максимальных просадок.

Мне не совсем понятно, о чем это собщение: они там, вроде, подписаны, которая из них по балансу, а которая - по эквити:

На вид, вроде, нет особо места для личных наблюдений и мнения некоторых людей с форума

Вопрос был о том, как просадка по эквити может быть меньше просадки по балансу?

И это я не о картинке в этой публикации - тут как раз все ожидаемо.

И варианты прикинуть что-то на коленке, вроде суммы просадок - это, конечно, занятная идея, но если мы не знаем, в чем смысл этих двух величин раздельно, то и сумма их для нас смысла не имеет.

А если мы полагаем, что знаем, но при этом тестер иногда выдает неадекватные сочетания - это снижает степень достоверности результатов тестирования в целом, ставит под сомнение адекватность инструмента

8 часов назад, Rigal сказал:

Вопрос был о том, как просадка по эквити может быть меньше просадки по балансу?

Вариант только один может быть - было несколько подряд минусов, которые по итогу показали просадку по балансу выше, чем по эквити. К примеру, эквити проседало максимум на 1000, а по балансу 2 и более стопа словлено. Например, 1000 и 100, или любая другая сумма/сочетание, которые были подряд и дали общий убыток выше, чем максимум ДД по эквити.