[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Извините, что вмешиваюсь в вашу очень важную дискуссию. Уже четвертый день пытаюсь вникнуть в ваш, без сомнения, замечательный советник, но пока не очень получается.. Возник главный вопрос: А торгует ли кто-нибудь этим советником на реальном счете? Или вы только на тестах его гоняете?

Просто буквально вчера, после четырех часового чтения данной темы форума и очередной попытки разобраться во всем многообразии настроек решил посмотреть в интернете что люди думают. И ничего не нашел. Только ссылки на данный форум. Ни блога, ни ютуба... - ничего. Отсюда и вопрос.

21 час назад, Dirmate сказал:

Извините, что вмешиваюсь в вашу очень важную дискуссию. Уже четвертый день пытаюсь вникнуть в ваш, без сомнения, замечательный советник, но пока не очень получается.. Возник главный вопрос: А торгует ли кто-нибудь этим советником на реальном счете? Или вы только на тестах его гоняете?

 

Просто буквально вчера, после четырех часового чтения данной темы форума и очередной попытки разобраться во всем многообразии настроек решил посмотреть в интернете что люди думают. И ничего не нашел. Только ссылки на данный форум. Ни блога, ни ютуба... - ничего. Отсюда и вопрос.

Влоги, блоги, ютубы, инстаграммы конкретных ботов делаются с одной единственной целью - впендюрить вам его за бабки!  То есть снять с вас бабла!

Вы все эти огромные кино смотрите и типа вникли, типа в теме, типа круто...  Но чем более по бохатому сняли для вас кино - тем больше с вас снимут бабла!

А здесь всё бесплатно.  И реклама нам ни на копейку не нужна - для себя делаем.

Поэтому кина не будет от слова совсем.   И нам похрен на то что в инете о нас думают - хоть весь гугл наизнанку выверните.

Тут читают глазами - неделями и месяцами. Не дни - недели и месяцы. И столько же думают.  Настраивайтесь на освоение курса уровня техникума где-то.

Не всем резким это по нраву, тут не один бот с единственным сетом, с тыр-пыр тут никак...

Но опять таки здесь всем на чьи-то проблемы недовосприятия реально почти пофиг.   95%+ что вам нужно знать здесь тщательно выписано.

Сможете осилить - зацените возможности.  Не зайдет ну значит не ваше.  И сам форекс, и такое как здесь ну очень далеко не всем дано осилить.

С мониками та же самая проблема - их суют вам в глаза, чтобы что-то вам продать.  А мы не продаем и нам вам моники показывать без надобности.

С крупными деньгами люди вообще торги не показывают, а назойливо расспрашивающих бьют в глаз.  Ну так у богатых принято: лезешь к их баблу - в глаз!

В топике же моники в основном экспериментальных, центовых торгов.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=444&tab=comments#comment-442840

Мы отдаем свой многолетний труд вам абсолютно бесплатно.

От вас же мы ждем, что когда вы все освоите и разработаете 1-2 прибыльных сета, то вы выложите их в топик и своим трудом принесете пользу и прибыль нам всем.

Готовы действительно серьезно работать?!   Узнать и освоить то, чего гарантировано нет больше нигде в мире?!

В первом посте 3 ссылки с пояснениями и рекомендациями как новичкам подготовиться и изучать топик. 

Сделаете как рекомендовано - за минимум времени освоите максимум.

Успехов!

@Dirmate классно бы освоить за 4-ре часа то, что продумывается, почти, 7-мь лет... увы! "халява" не здесь! Коллега @Старик все верно сказал!

5 часов назад, Старик сказал:

Коллеги, с разрешения админа я подготовил "наградной лист" - первый список по разному проявивших себя в проекте.

/forum-trade-like-a-pro/14/nagrady-znachki-na-forume/12896/?do=findComment&comment=444483

Это как бы не совсем награды, а скорее знаки отличия - чем человек занимается и в чем человек себя больше/лучше проявляет.

 

Без обид, за 4.5 года проекта активно работали десятки людей - а я ж не отдел кадров, чтобы на каждого личное дело вести... 

Наверняка кого-то пропустил...

Можете писать мне или подождать, когда снова будет можно лично запрашивать те или иные отличия - такой механизм на форуме должны отремонтировать.

мне кажется будет правильным включить в лист "Программистов" форумчанина @Igor731

Отличный программист, НЕстандартный подход к разработкам ...

Несколькими постами выше опять возник вопрос об интервалах тестирования...

И вроде бы многократно об участках тестирования говорилось, что включать и что допустимо пропускать...

Но опять непонятки и терки по датам...

Видимо, пора нам и в этой теме еще разок разуть глаза и включить мозги.

Мы пришли к выводу, что если тест начинается с 10-15 января, то это допустимо и формально год засчитывается в тесте целиком.

Мы также согласились, что те немногочисленные события в рынке, когда ДЦ не давали или не  рекомендовали торговать, в разных парах можно исключать и из тестов.

Нам также стоит обсудить некоторые конкретные эпизоды в последних 4х годах, которые точно не следовало торговать по уму и выглядит оправданным их и не тестировать.

Вряд ли кто-то будет возражать и против того, чтобы какие-то тесты начинались не ровно в январе и завершались не в декабре - хотя чем длиннее тест, тем как бы лучше.

Но есть один совсем особенный год - 2015.  Этот год даже более особенный, чем бешенный следующий 2016 Трампо-Брэкзитный.

И вот о 2015 году и его тестах нам стоит подумать поглубже.

2014 год считается ключевым в тестах мартинов, поскольку в 2014 произошел крупнейший в новейшей истории глобальный супертренд доллара.

Это был уникальный в мировой истории готовящийся разворот на 180 градусов политик мировых центробанков и геополитические вопросы, в результате которых огромное преимущество получал доллар США, вследствие чего огромные инвестиционные средства рванулись в $$ активы - доллар в любом виде почти 9 месяцев подряд просто сметали! 

Такое было в мировой истории впервые и, скорее всего, больше не повторится никогда...  Помните падение цены нефти втрое?  Это тоже было тогда же по разным причинам...

И как бы да, если сет проходит тест 2014 года, то такой сет можно считать чрезвычайно устойчивым и высшей категории.

И  тесты условно можно разделить на тесты с проходом 2014 и более короткие тесты без 2014, относящиеся к текущему коррекционному рынку.

И принято считать, что и 2015 является годом начала широкой консолидации рынка - и что 2015 год целиком пост трендовый и как бы вполне "обычный", из "нынешних".

Но реально это неправда. 

Причем лютая неправда, негативно влияющая на результаты тестов, грубо искажающая объективность оценки сета и очень затрудняющая разработку адекватных сетов для сейчас.

Дело в том, что почти половина падения евро (на графике не на той свече точно начало года обозначено) приходится на первые 2.5 месяца 2015 года!!

Первая половина+ падения евро приходится на 7 месяцев 2014 года - а вторая половина падения где-то втрое быстрее произошла в 1 квартале 2015 года!

И получается, что во множестве пар самая лютая/вертикальная часть супертренда доллара 2014-15 годов приходится на самые первые месяцы 2015 года.

Вдобавок ко всему и 3000+ пипсовое укрепление франка тоже случилось 15 января 2015.

И всё это явно проблема для осмысленного тестирования с 2015 года.

Справедливости ради надо отметить, что пост трендовые 2015, 2016, 2017 и даже первая половина 2018 по волатильности были года, больные на всю голову.

Много пар за каждый год, изрядно безоткатя, пролетали от 1000 до 2000+ пипсов в одну и даже обе стороны - за каждый год.

В 2015 позже были огромные до 1000+- пипсов пост трендовые отскоки во многих обрушившихся валютах.  Сходить на 1000 пипсов туда-сюда типа нормы было.

В 2016 не только фунт, но и иена ухитрилась по 2000+ пипсов в обе стороны проскакать - до Брэкзита укреплялась, а потом после безоткатика падала.

В 2017 с завершением в 2018 произошли гигантские в 2000+ пипсов коррекции гипертренда доллара 2014-15 годов до фибо уровней 50%-60% и потом обвалы до 1700пп.

То есть вообще-то еще 3+ года после супертренда доллара рынок швыряло мама не горюй и тесты за этот период репрезентативные и вполне объективные!

Но с тестами с 2015 года нам надо выработать и принять решение.

Потому что тесты 2015 года с января и даже февраля выглядят нонсенсом - это финальные ускоренные движения супертренда доллара и вызванная этим волатильность.

И тестировать последние 2+ месяца периода супертренда доллара выглядит неумно.  То есть можно, не запрещено - но это хаотично влияет на результат тестирования.

Тем более что близкие к текущим цены пипса и залоги в большинстве пар вышли на близкие к текущим диапазонам лишь после заверения супертренда $ в марте 2015.

И смысл в тесте начала 2015 усмотреть сложно - лишь возможные искажения результатов тестирования и возможно кривые, не оптимальные сеты на выходе.

Если вы хотите максимально консервативные и устойчивые сеты, то тестите с 2014, с 2013, с 2012 годов - еще раньше для мартина бессмысленно.

Как минимум с 2014 года, чтобы охватить весь период супертренда доллара и всю волатильность этих 9 месяцев.

Гарантировать оптимальную рентабельность консервативные тесты с 2014- года, конечно, не могут - но спать будете более спокойно.

Но если все же хотите найти компромисс между прибыльностью и надежностью, то уникальный супертренд доллара 2014-15 годов надо пропускать целиком!

А пропуск супертренда доллара 2014-15 годов буквально означает, что включать в тесты 1-й квартал 2015 года не следует!

Поэтому я и не понял возникший горячий спор с какого месяца надо тестировать 2015 год - с января или с февраля.

Как по мне, оба мнения не учитывают что было тогда в рынке (последние сверх волатильные 2+ месяца супертренда доллара) и оба мнения не верны.

2015 год надо тестировать с апреля - если вы пропускаете в тестах супертренд доллара и разрабатываете сет ближе к тому рынку, который сейчас!

В рынке это и было самое начало нашей сегодняшней 5-й год длящейся эры долгосрочных коррекций и консолидаций! 

Низкодепошный сет для AUDCAD.

Сет для AUDCAD оптился с 01.01.2015 по 31.12.2015
Проверка осуществлялась с 01.01.2012 по 31.12.2019
Настройки TDS2 - USA+2, без проскальзывания, Модификатор спреда =1 , Минимальный спред=0 , котировки Дукаса.
Убраны две недели до НГ и две после. Убрано время ролловера 15 минут до и 15 минут после.

Проверка сета на увеличение лотности = 0,02 и 0,05

Анализатор

Из-за низкой волатильности последние 2 года, прибыль упала вдвое. Но сет проходит с 2012, и значит когда волатильность вернётся в норму, то не придётся думать, что делать с сетом. 

Хорошее добавление в корзину для безопасной торговли.

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender AUDCAD LS v2,3 2012-2019.zip146 скач.

21 минуту назад, Sergey NikoLaevich сказал:

открыл анализатор версии 2.2.0 

нажал подсчет стратегии тестера и открыл новый html фаил, цифры посчитал, график не выводит 

Вы график теста из архива сета распаковали?!  У вас должны быть разархивированы 2 (оба) файла отчета тестера html и gif.  Иначе откуда графику в Анализаторе взяться?

Немного уменьшите масштаб (75% справа внизу) до 73% или чуть меньше.  Тогда у вас таблица отчета будет видна до конца справа.

Немножко расширьте столбцы AS и AU (я это при подготовке Анализатора не смог сделать из-за сбоя экселя) - тогда период тестирования будет виден цифрами.

Сохраните распакованный из архива файл книги Анализатора с настройками масштаба и ширины столбцов - тогда при следующем вызове настройки не придется делать снова.

Ретест сета AUDCAD в мт5

Альпы начал с 2017 и остановил

Робо с 2016

Глюки.zip16 скач.

51 минуту назад, ostapbender сказал:

Из-за низкой волатильности последние 2 года, прибыль упала вдвое.

Но сет проходит с 2012, и значит когда волатильность вернётся в норму, то не придётся думать, что делать с сетом. 

Коллега, я не хочу выступать в роли провокатора - но вы уверены, что текущая сверхнизкая волатильность не есть "новая норма" и теперь похоже будет практически всегда?!

Для таких предположений есть очень веские основания...

https://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-internatsionalizatsiya-i-pochemu-ee-boyatsya-torgovyie-ploshhadki/

Понимаете, я не случайно выписываю километровые посты, поясняя как можно адаптировать сеты под прошлую большую волатильность под нынешнюю низкую волатильность.

Типа этого /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=444370

Потому что реальность очень сильно отличается от прошлого и никакой гарантии возврата к прошлой высокой волатильности нет и не может быть в принципе.

1 минуту назад, Старик сказал:

никакой гарантии возврата к прошлой высокой волатильности нет и не может быть в принципе.

Как и гарантий её сохранения на низком уровне. А так мы и подстрахованы. И всем, кто хочет, может создать сет под последние пару лет, это полегче, чем сет проходящий 8 лет

Но как все видят-считаю, что цена ходит волнами, так же и с волатильностью. Ничего постоянного не бывает.

Я не вижу "глюков". Вижу, что стоп 210 на котировках Альп явно занижен... отчего? Вам, как разарботчику сета, это должно быть яснее. чем мне. То что котировки, которые предоставляет Альпари тестеру, мягко говоря, не лучшего качества, факт общеизвестный. Тем более за такую "древнюю" дату.

Ну еще можно сказать, что это пример "натянутого" сета. Или, если хотите более общий термин, переоптимизированного.

В чем именно, Вы нашли "глюк"?

14 минут назад, capteen сказал:

Вижу, что стоп 210 на котировках Альп явно занижен... отчего?

В TDS2 и в Робо с этим стопом проходит на ура

14 минут назад, capteen сказал:

Вам, как разарботчику сета, это должно быть яснее. чем мне.

Поэтому и пишу о глюке

15 минут назад, capteen сказал:

Ну еще можно сказать, что это пример "натянутого" сета. Или, если хотите более общий термин, переоптимизированного.

Вот тест без стопа. Сет который в Робо с 2016 проходит (реальные тики раньше у Робо нет). И в TDS2

Графики и с USD и AUDCAD открыты.

Глюки2.zip13 скач.

17 минут назад, ostapbender сказал:

Вот тест без стопа. Сет который в Робо с 2016 проходит (реальные тики раньше у Робо нет). И в TDS2

Так уже значительно интереснее! Уже есть за что зацепиться! Да, поведение бота странное. Надо будет смотреть как это происходит.

Как всегда, я торможу

это говорит об одном,

учиться, учиться, и еще раз учиться!!!!

Эксель не архиватор, с архивами он не работает - и Анализатор видит и читает только файлы отчета (и сета), заранее распакованные из архива теста!

собрал всю переписку в один документ ворд, возможно когда то у кого то будет тоже такая ситуация, что бы не забирать в будущем время у админов, и не засорять форум

Файл в аттаче, простите за офтоп 

2020-01-20 Эксель тонкие моменты с архивом.docx38 скач.

40 минут назад, ostapbender сказал:

В TDS2 и в Робо с этим стопом проходит на ура

Поэтому и пишу о глюке

Вот тест без стопа. Сет который в Робо с 2016 проходит (реальные тики раньше у Робо нет). И в TDS2

  Показать контент

 

 

Графики и с USD и AUDCAD открыты.

Глюки2.zip 478 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Прошу Вас обратиться к первому посту темы и прочитать/выполнить все что указано в статье "Как следует сообщать разработчикам о возможной ошибке".

Без лога чертовски неудобно!

Добрый вечер!

Спасибо всем работающим на общее благо!

Рад, что идея о совмещении в одной сетке двух подсеток (короткой с надеждой на закрытие одним днем, дабы попытаться избежать свопов и, если этого не произошло и цена предательски поползла дальше, то динамическая, закрывающая весь диапазон) снова всплыла на форуме с подачи ОстапаБендера. 

У меня стоят эти варианты сетов. Безындикаторный вариант советника. На безсвоповом счете стоят две пары: EURUSD и NZDCAD. Из-за не оптимального ММ попал в пересиживание - сетка NZDCAD открылась в июле 2019, а закрылась в декабре... 4,5 мес. Решение увидел в том, чтобы запретить открытие 8 колена (хотя на тоненького четко закрылся бы с первой попытки, а вот со второй был бы стопаут). Сейчас сет явно не дорабатывает, но уже дую на воду. И жду взлета волатильности. Зато просадки сейчас выше 2% не поднимаются (а было в пике под 90). Да, не оптимально депо работает.

Собираюсь с силами, чтобы влиться в отряд квалифицированных тестеров (понимаю, что МТ4 не тот уровень, чтобы показывать свои сирые наработки). Поэтому только идея про первые 4 колена с шагом 6-8-10 п, затем с пятого коррекция по 27п (на одном счете) и 45п на другом. Мульт злой - 2,65 и 1,91. На обоих парах стоят идентичные настройки (тоже явно косяк мой).

Еще раз всем спасибо!

@MerSerg Мы тут ничем не тягаемся и не меряемся! Мы делимся тем, что удалось разработать! и Ваши сеты, пусть криво-косые, могли бы быть полезными! Кто-то мог бы взяться доработать какой-то сет, кто-то другой... кто-то провел качественное тестирование.... Так "гуртом", смотришь, и победим!

Не бойтесь критики! Она не со зла, но с целью помочь сделать лучше! Без сетов - разговор пустой. С сетами - разговор предметный. Понимаете?

Доброго времени суток. Я новичек в ваших кругах спекулятивной торговли роботами. И хочу пополнить ряды по тестированию сетов для вашего замечательного советника. Сразу скажу, что все страницы форума не осилил. Но часто замечал, что сеты создаются только для конкретной отдельной пары и мне кажется, что это просто подгонка под историю. И предлагаю разделить валютные пары(где это возможно) по неким группам, где ваши сеты можно тестировать на нескольких парах. Принцип выбора близких пар: Базовая валюта и валюта котировок заменяется на этапе тестирования на валюту, которая имеет диапазон котировок 0,88-1,12. Коридор условный – можно и жёстче требования. Например:

Set разработан для валютной пары AUD/USD – то подберем валюты сперва для базовой валюты, на которые можно заменить на время тестов, скажем с 2016 по 2019 год:

1)      NZD – колебание цен за период 2016-2019 на пару AUD/NZD – 1,04 --- 1,12 - подходит

2)      SGD – колебание цен за период 2016-2019 на пару AUD/SGD – 0.92 --- 1,08 - подходит

3)      CAD – колебание цен за период 2016-2019 на пару AUD/CAD – 0.89 --- 1,02 - подходит

Т.е. для сета AUD/USD по базовой валюте AUD делаем замену на аналоги: NZD/USD, SGD/USD, CAD/USD. Так как брокеры нам предлагают только котировки NZD/USD , а SGD/USD, CAD/USD – нет, то для базовой валюты мы берем только NZD/USD для прогонки по сету AUD/USD

Аналогично подберем и аналог для валюты котировки на период с 2016 по 2019:

1)      CHF – колебание цен за период 2016-2019 на пару USD/CHF – 0,96 --- 1,02 – подъодит

Так как для валюты котировок больше не нашли подходящего аналога, то AUD/USD заменяем на AUD/CHF.

Итого мы должны подобрать сет, который будет идеально работать на паре для нашего сета – на AUD/USD а так же зарабатывать на парах: AUD/CHF и NSD/USD. Т.е. AUD/CHF и NSD/USD – это наиболее возможные сценарии, по которым могла бы пройти торговля в AUD/USD период с 2016 по 2019.

Итак. Первый вариант корзины для разработки сета :

1)      AUD/USD, NZD/USD, AUD/CHF

Аналогично можно и получить еще корзину для одного сета:

2)      EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/NZD

3)      AUD/CAD, NZD/CAD.

Так как большинство не хочет торговать на центовых счетах, а хотят торговать на обычных, чтобы сэкономить на высоком спреде центового счета, то лучше начать с сета как раз для валюты AUD/USD. По мне так ее плюсы – это относительно дешевая базовая валюта и по ней спред чаще на уровне майджеров.

0,016 л AUD/USD =0,01 л EUR/USD например. Т.е. для валютной пары AUD/USD и ее аналогов из корзины нужно меньше денег на депозите для торговли сеткой чем для торговли EUR/USD.

Что скажет уважаемые эксперты про выбор корзины валютных пар и разработки сета для корзины № 1: AUD/USD, NZD/USD, AUD/CHF?

В 18.01.2020 в 23:21, SAS117 сказал:

А ни фига ни два теста, где специально пропущен околоновогодний период (не обработан или обойден, а именно пропущен), которые возьми на месяц назад и на одном просадка в два раза больше, а другой... вообще не рекомендован к использаванию. Вот я о чем...

К стати в обоих сетах просадку можно избежать включив обход НГ (в одном сете до 10.01, в другом до 15.01), но вам важнее была доходность, чем безопасность. Если бы Вы тестировали 5 лет, то тест был бы с 5.01.15 по 5.01.20 и вы бы попали на эти две просадки, а не с 1.02.15 по 5.01.20.

 

Давайте жить дружно! И творить во благо!

Коллега @SAS117 Спасибо за объективную критику. Только путем фиксации ошибок мы придем к лучим результатам.

Будем прорабатывать сеты дальше.

И еще раз спасибо @Старик за разъяснения касательно тестирования в 2015г. 

Стал перепроверять свои диапазонные сеты и в 2015г они хоть и выжили все, но мах просадка увеличилась.

Буду докручивать и выложу обновленные по готовности.

Сейчас идея такая, делать доп. колено в сете, которое по умолчанию отключено и работает такая сборка с 2016г.

Но в будущем, когда станет очевидно что без следующего колена не обойтись, то депо увеличивается, параметр меняется, и сетка закрывается.

На прошлой недели так закрыл AUDNZD, которая висела с ноября 2019, добавив еще 1 плечо.

И также спасибо что отметили медалькой, это мотивирует и просто приятно)

11 часов назад, Александр Филин сказал:

Но часто замечал, что сеты создаются только для конкретной отдельной пары и мне кажется, что это просто подгонка под историю.

Пары только там подобраны другие

AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, NZDUSD, USDCAD, GBPCHF

Шаг 240 пипсов. 

Но по всем парам RF=0,5

И стоп по одной паре будет отбиваться 2 года.

Тут только расчёт на корзину.

В Сетке пока не реализован точный вход, который можно приложить как универсальный для многих пар. И как среднее по всем парам на хороший RF выйти сложно.

Готовлю сет для AUDUSD. Посмотрим его проходимость под предложенные Вами пары.

8 минут назад, ostapbender сказал:

Готовлю сет для AUDUSD. Посмотрим его проходимость под предложенные Вами пары.

Буду очень ждать результаты разработки ваших сетов для корзины AUD/USD, NZD/USD, AUD/CHF и их тесты на истории. Лучше варианты со стопаутами, которые все же срабатывали на истории(а не просто заложены, а ниразу не были собраны), но все же график общей прибыли дает рост.  Пугают меня идеально выбранные сеты без единой просадки - это как в настольной игре - Бомба, когда бомбу передают из рук в руки,а она тикает себе и тикает. Только у нас это торговый сет, который мы передаем от счета на счет, а на каком счете бабахнет( сработает стопаут, и сколько раз подряд) - мы не знаем.

1 час назад, Александр Филин сказал:

а на каком счете бабахнет( сработает стопаут, и сколько раз подряд) - мы не знаем.

Если бы мы могли предсказывать будущее-рынок Форекс давно бы умер.

17 часов назад, ostapbender сказал:

Ретест сета AUDCAD в мт5

Альпы начал с 2017 и остановил

16 часов назад, ostapbender сказал:

Графики и с USD и AUDCAD открыты.

Ретест в МТ5 на котировках Альпари (задержка 93 мс):

ECN:

Standart:

Прошу обратить внимание, что Вы прогон осуществляли в opt версии.

audcad-mt5-93мс.rar15 скач.

16 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Если бы мы могли предсказывать будущее-рынок Форекс давно бы умер.

Это бесспорно и нам это не нужно - для меня форекс это как покерный стол со столом на весь мир и в нем сухой расчет (отточенные настройки робота) проигрывает блефу - когда форсмажеры сливают весь вабанк.   

Хочется видеть сеты, которые зарабатывают со срабатываемыми стопаутами во время тестирования - лично для меня такие внушают больше доверия, чем те в которых стоп аут заложен был, но не сработал. 

14 часов назад, Александр Филин сказал:

Доброго времени суток. Я новичек в ваших кругах спекулятивной торговли роботами. И хочу пополнить ряды по тестированию сетов для вашего замечательного советника. Сразу скажу, что все страницы форума не осилил. Но часто замечал, что сеты создаются только для конкретной отдельной пары и мне кажется, что это просто подгонка под историю. И предлагаю разделить валютные пары(где это возможно) по неким группам, где ваши сеты можно тестировать на нескольких парах. Принцип выбора близких пар: Базовая валюта и валюта котировок заменяется на этапе тестирования на валюту, которая имеет диапазон котировок 0,88-1,12. Коридор условный – можно и жёстче требования. Например:

Set разработан для валютной пары AUD/USD – то подберем валюты сперва для базовой валюты, на которые можно заменить на время тестов, скажем с 2016 по 2019 год:

1)      NZD – колебание цен за период 2016-2019 на пару AUD/NZD – 1,04 --- 1,12 - подходит

2)      SGD – колебание цен за период 2016-2019 на пару AUD/SGD – 0.92 --- 1,08 - подходит

3)      CAD – колебание цен за период 2016-2019 на пару AUD/CAD – 0.89 --- 1,02 - подходит

Т.е. для сета AUD/USD по базовой валюте AUD делаем замену на аналоги: NZD/USD, SGD/USD, CAD/USD. Так как брокеры нам предлагают только котировки NZD/USD , а SGD/USD, CAD/USD – нет, то для базовой валюты мы берем только NZD/USD для прогонки по сету AUD/USD

Аналогично подберем и аналог для валюты котировки на период с 2016 по 2019:

1)      CHF – колебание цен за период 2016-2019 на пару USD/CHF – 0,96 --- 1,02 – подъодит

 

Так как для валюты котировок больше не нашли подходящего аналога, то AUD/USD заменяем на AUD/CHF.

 

Итого мы должны подобрать сет, который будет идеально работать на паре для нашего сета – на AUD/USD а так же зарабатывать на парах: AUD/CHF и NSD/USD. Т.е. AUD/CHF и NSD/USD – это наиболее возможные сценарии, по которым могла бы пройти торговля в AUD/USD период с 2016 по 2019.

 

Итак. Первый вариант корзины для разработки сета :

1)      AUD/USD, NZD/USD, AUD/CHF

 

Аналогично можно и получить еще корзину для одного сета:

2)      EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/NZD

3)      AUD/CAD, NZD/CAD.

 

Так как большинство не хочет торговать на центовых счетах, а хотят торговать на обычных, чтобы сэкономить на высоком спреде центового счета, то лучше начать с сета как раз для валюты AUD/USD. По мне так ее плюсы – это относительно дешевая базовая валюта и по ней спред чаще на уровне майджеров.

0,016 л AUD/USD =0,01 л EUR/USD например. Т.е. для валютной пары AUD/USD и ее аналогов из корзины нужно меньше денег на депозите для торговли сеткой чем для торговли EUR/USD.

Что скажет уважаемые эксперты про выбор корзины валютных пар и разработки сета для корзины № 1: AUD/USD, NZD/USD, AUD/CHF?

Правильно мыслишь, друг.

Я именно так и разрабатываю сеты.

КАК разрабатывают сеты сейчас, то есть на одну конкретную пару, на один какой то с потолка выбранный временной период - ПОДГОН под историю и самообман.

Чтобы не было подгона под историю, в порядке ОБЯЗАТЕЛЬНОГО необходимо в процесс получения качественного сета после опта закладывать следующие этапы, помимо традиционных действий

1.Самым важным параметром, определяющим качество сета после опта - параметр "OnTesterResult", или по простому если сказать - отношение прибыли к просадке. Чем больше, тем лучше. Лично я заклыдываю параметр равный 9 как эталон. В советнике Сетка крайне трудно получить такой результат, поэтому параметр равный 6 уже можно считать отличным результатом.

2.Как определили по результатам опта одной пары несколько достойных результатов, начинаем их тестировать (бэктест). И второй обязательный для анализа параметр качества сета - КАЧЕСТВО картинки бэктеста. Там смотрим на отсутствие больших единичных соплей, отсутствие затяжного периода просадки по эквити.

3.Как определили 2-3 качественных сета по вышеперечисленным параметрам, обязательно начинаем гонять сет с ДРУГИХ дат, на ДРУГОМ временном периоде. Скаажем так с отступом 3 месяца от первоначальной и конечной даты. Если результаты схожи с первоначальным, можно приступать к п.4.

4.Как определили 2-3 качественных сета по вышеперечисленным параметрам, начинаем гонять его на аналогичных валютных парах. Параметры сета переносим с "коэффециентом" на новую валютную пару и запускаем бэктест.

5.Если картинки схожи - сет можно считать не подогнанным под историю.

В любом случае должны понимать одно:

1.Любой сет у вас сольет, не питайте иллюзий! Вопрос времени.

2.Исходя из п.1, ваша задача сводится к грамотному управлению манименеджментом по сету (или корзине сетов). Ваша задача вовремя вывести прибыль.

3.Исходя из п.2, самым оптимальным вектором поиска сетов являются сеты со стопами. Именно данный ВИД сетов и можно притянуто назвать "ДОЛГОСРОЧНЫМИ", любые другие варианты - это сеты с крайне высокой вероятностью слива, тем самым управлять ими надо с помощью постоянного вывода прибыли ...

Успехов!