От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
38 минут назад, DENYA сказал:1.Самым важным параметром, определяющим качество сета после опта - параметр "OnTesterResult", или по простому если сказать - отношение прибыли к просадке. Чем больше, тем лучше. Лично я заклыдываю параметр равный 9 как эталон. В советнике Сетка крайне трудно получить такой результат, поэтому параметр равный 6 уже можно считать отличным результатом.
На каком временном промежутке?Год?3 года?
1 час назад, Александр Филин сказал:Это бесспорно и нам это не нужно - для меня форекс это как покерный стол со столом на весь мир и в нем сухой расчет (отточенные настройки робота) проигрывает блефу - когда форсмажеры сливают весь вабанк.
Ставьте стопы и не будет сливов.Сделайте сет с высоким RF,и всегда будете в профите.И никакие форс-мажоры вам будут не страшны.Ну если только брокер разорится и уведет ваши деньги.
Изменено 21 января, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com
Сет AUDJPY с ограничением времени. Проходит с 12 года, KD=230$, DD=167$. Доходность не большая. Проверялся с увеличением лота, с проскальзыванием просадка увеличивается с 167$ до 265$.
Ostap.Bender AUDJPY LS v1 1431+.zip
Изменено 21 января, 2020 пользователем SAS117
bll, remiz26tlp и ещё 7Исходя из желаний, как я понял -
Сет должен быть универсальный для многих пар, их поведения схожи (смотрим ссылку)
Он должен отрабатывать на всём суточном времени, ведь найденная не эффективность рынка должна быть на всём времени, а не только на спокойном.
Сет должен быть очень доходный в придачу ко всему.
И всё это должен сделать я один.
Но и с учётом все сеты сольют. Ведь какой бы сет не делался, и каким бы методом, он делался на истории, а будущее нам не известно. И всё у нас подгонка под историю - мы можем работать только с историей.
57 минут назад, DENYA сказал:В любом случае должны понимать одно:
1.Любой сет у вас сольет, не питайте иллюзий! Вопрос времени.
2.Исходя из п.1, ваша задача сводится к грамотному управлению манименеджментом по сету (или корзине сетов). Ваша задача вовремя вывести прибыль.
3.Исходя из п.2, самым оптимальным вектором поиска сетов являются сеты со стопами. Именно данный ВИД сетов и можно притянуто назвать "ДОЛГОСРОЧНЫМИ", любые другие варианты - это сеты с крайне высокой вероятностью слива, тем самым управлять ими надо с помощью постоянного вывода прибыли ...
Вот эти слова Самые Правильные Во Всех Торгах!
1 час назад, Александр Филин сказал:Хочется видеть сеты, которые зарабатывают со срабатываемыми стопаутами во время тестирования - лично для меня такие внушают больше доверия, чем те в которых стоп аут заложен был, но не сработал.
Попробуйте создать такие сеты, а мы посмотрим и оценим.Если сет нам понравится- скажем Большое спасибо!
1 час назад, Александр Филин сказал:Хочется видеть сеты, которые зарабатывают со срабатываемыми стопаутами во время тестирования - лично для меня такие внушают больше доверия, чем те в которых стоп аут заложен был, но не сработал.
Берете, почти любой проходящий сет, выставляете стоп чуть меньше максимальной просадки и .... получаете такой сет с 1-3 стопами. Только доходность упадет, возможно в разы.
26 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:Попробуйте создать такие сеты, а мы посмотрим и оценим.Если сет нам понравится- скажем Большое спасибо!
Я пока создавать с нуля сеты не умею. Так только в это начал погружаться. Да и не всегда понимаю правильно ли я выстраиваю шаги на всех этапах. На текущий момент я скачиваю все сеты(по торговым парам с максимальной корреляцией к тем парам, что у меня в запросе), что нашел на вашем форуме, открываю их и тестирую на нужных мне парах. Что понимаю в сете - то и редактирую. Примерные результаты о чем я говорю я скину.
1 час назад, ostapbender сказал:Корреляция валютных пар
Не совсем эта таблица.
Еще раз другими словами на примере AUD/USD расскажу мою мысль:
Отдельно меняем числитель и знаменатель на валюты, которые друг относительно друга колеблется в диапазоне: 0,92—1,12 в тестируемый промежуток времени. USD можно только заменить на CHF, AUD на NZD, CAD в период 2016-2019. И нельзя менять пары местами – пару котирвовок с парой маржи(базовую пару).
Т.е. AUD/USD можем заменить на AUD/CHF.
Но AUD/USD на AUD/CAD нельзя – так как USD/CAD торгуется в коридоре 1,2-1,3, а не в диапазоне 0,92-1,12. Хотя корреляция пар AUD/USD на AUD/CAD – будет высокая из за отсутствия резких трендов в период затишья.
AUD/CHF на истории 2016-2019 будет альтернативой развитию торговли валютной пары AUD/USD, и параметры сетов должны быть максимально близки.
А AUD/CAD не будет альтернативным сценарием AUD/USD – сеты должны различаться, как минимум лотностью в 1,3 раза: USD/CAD=1.3
Да и пусть сеты сливают, но избегание стопаутов в графиках с неприрыном ростом - явно урезается прибыль с малых колен сеток.
5 часов назад, SAS117 сказал:Сет AUDJPY с ограничением времени (поэтому при переходе на летнее время выставлять +1 Час).
Вы тестировали с DST No - без перехода зима/лето и назад?
Чтобы выдавать рекомендации руками раз в полгода двигать время торгов в планировщике, это как-то надо было проверить в тестах.
Обычные же настройки тестирования GMT+2 DST=USA абсолютно никаких правок времени торгов не предполагают - это зимой и летом всё в одно время...
Как бы не вполне понятно:
- как иначе ваши тесты с ограничением времени
- совместимы с торгами онлайн с вашей рекомендацией задавать в планировщике летом +1 час.
Изменено 21 января, 2020 пользователем Старик
По поводу простоты на Форексе и универсальном сете (способе заработка) по многим парам. Так вот о простоте нам выдают ошибочное решение наш мозг.
Думаю, никто из нас не сомневается, что для того, чтобы зажечь спичку, нам нужно обо что-нибудь её чиркнуть. Тут же очевидная причинно-следственная связь! Конечно.
Но только вот мы, вероятно, кое о чём забыли... Мы забыли о кислороде — без него чиркать бессмысленно. Мы забыли о влажности — если спичка размокнет, толку тоже не будет. Или вот, например, ветер. Вы о ветре подумали? Скорее всего нет. Так от чего загорается спичка?
Спичка загорается от взаимодействия огромного количества факторов, из которых наше сознание произвольным образом выбирает только какой-то один, назначает его главным, а потом долго не может взять в толк: почему «такая ясная закономерность», «доказанная в опыте» не работает?
Так и на Форексе, много факторов влияющих на движения. И чем на дольше мы хотим его предсказать, тем сложнее становится.
Как и по поводу подгона. Тут как наш мозг будет нам преподносить. Мы можем считать универсальный сет не подогнанным, раз он работает почти везде. Но, будущего мы не знаем, и как сказал @DENYA, все сеты рано или поздно сольют. А значит этот универсальный сет тоже, ведь мы просто подогнали какие то средние значения под кучу пар, не принимая во внимание универсальность движения каждой из них.
Итак, усматриваемые нами причинно-следственные отношения иллюзорны. И если мы хотим думать эффективно, нам нужно отказываться от этой стратегии (хотя это и противоречит эволюционным принципам) и учиться думать не причинно, а системно.
Если мы находим какую то неэффективность рынка, то для торговли ей нам нужна статистика таких моментов на длительном промежутке времени. И если она статистически подтверждается, тогда мы выясняем сколько она нам может принести денег с учётом стопа, или за какой промежуток времени он отобъётся. И потом принимать решение торговать так или нет. И это может быть и универсальный сет и специальный под пару, разницы как мы будем зарабатывать нет. Но для безопасности нам нужно иметь кучу пар-сетов-роботов.
Как по моим сетам под определённую пару и время.
У нас есть статистика, что 70% сделок происходят в три колена, а дальше статистика падает до уровня везения. И поэтому дальше увеличивается длинна колен, чтоб ловить откат на сильном движении. Но возможно мы на истории не попадали на участок с более сильным движением, а вышли по ТП и по времени уже не открывались. И значит если мы попадём в будущем на такое сильное движение, то словим стоп.
Весь вопрос в том, когда это произойдёт по всей корзине пар, и сколько нам даст заработать корзина таких сетов. И чтоб стопы не словить два подряд до отбития.
Вот поэтому нам и нужна корзина сетов-роботов-пар, с высоким Фактором восстановления максимальной просадки. И чтоб прибыль по большей части равномерно распределялась по кривой времени.
И вот если мне статистика показывает значимость такого движения именно в этот промежуток времени, и RF больше 1. Тогда я буду торговать таким сетом. А если какой то универсальный сет будет иметь меньшую стат значимость и меньший RF, то как бы он не выглядел не подогнанным, я его не могу включить его в свою корзину, по ММ не подходит. Зато если будет, то я буду и им торговать.
2 часа назад, Александр Филин сказал:Но AUD/USD на AUD/CAD нельзя
Попробуйте прогнать мой сет для AUDCAD на AUDUSD. Получите свои стопы, но в среднем заработаете. Или ужать время работы под особенность этих пар, и чуть увеличить стоп, и уже универсальный сет для двух пар. Завтра выложу результат. Просто с таким RF я даже не рассматриваю и не сохраняю результаты.
Коллеги, добры день.
Не являюсь экспертом в области форекса. Но небольшой опыт есть. Ранее следил за веткой в режиме read-only. Но вот уже неделю бьюсь над решением одной задачи и видимо без вас мне не справиться. Промониторил всю ветку и заметил, об этой проблеме никто не информировал, хотя есть ощущение что кто-то точно мог столкнуться с аналогичной ситуацией. Теперь к делу…
1) Я поставил перед собой задачу оттестировать ряд сетов с максимальной возможной точностью (99%). Кроме того, планировал оттестировать различные версии бота. Обязательное условие использование в тестах мт4 (так как именно использование данного терминала планируется в торговле на реальном счету). Результат, который планировалось достичь: максимальное соответствие результатов моих тестов и тестов коллег. Тем самым убедиться в корректных настройках терминала, бота, котировок и других инструментов.
В связи с этим было принято решение скачать тиковые котировки
- решение установить и оплатить программу QuantDataManager для быстрого скачивания всех тиковых котировок для большого кол-ва валют (планировал тестировать большое кол-во сетов)
P.S. если кому-то необходимы котировки уже есть большая база залитая на yadisk (могу выгрузить и другие по требованию)
По было благополучно установлено и готово к работе. Котировки Ducas были выкачены в необходимом объеме.
Далее котировки был экспортированы для МТ4 и МТ5:
Небольшое отступление в МТ5 в принципе тестирование идёт успешно. Правда результаты с коллегами не совпадают в полной мере. Но этот вопрос, если потребуется разберем в дальнейшем.
Переходим к главной цели – обеспечить корректное тестирование в мт4:
Котировки были экспортированы для МТ4 (множество валютных пар). Основные тесты проводились по парам EUR/USD (а так же EUR/CHF тест сета от Остапа)
Полноценного тестирования не получилось по следующим причинам:
В тестере возникла следующая ошибка
А) сначала терминал ругался "invalid lots amount for FreeMarginCheck function
Задумался над существующей проблемой – и решил, что возможно накосячил при экспорте котировок, так как торопливо всё настраивал.
Решил нагуглить мануал и сделать всё четко и точно (соответственно использовал информацию из данного топика
там приатачены очень полезные мануалы по QuantDataManager и на русском) в результате:
Б) переэкспортировал котировки с помощью скрипта параметров всех пар брокера ExportProperties.mq4
Не помогло – копаю дальше.
В) Поставил чистый терминал, эта ошибка ушла, но за период теста ни одна сделка не открывается
Появилась другая ошибка:
Убрал ограничение по количеству пипсов на свечи и все равно ничего не изменилось.
Начал грешить на терминал и какие-то косяки, которые раньше не всплывали – решил переустановить другой терминал.
Г) поставил терминал альпари (до этого был всё тестировалось на робофорекс) - тоже самое
Тесты разных сетов, разной версией бота (от 1.43 до 285 версию adx от elavr):
Для удобства результаты тестирования различных ботов/сетов привожу в таблице:
|
Релиз бота |
Сет Остапа EUR/CHF (EUR/USD) |
Сет Гуреева оптимизированный (EUR/USD) |
|
285 релиз индикаторный |
Не идёт |
Не идёт |
|
260 релиз индикаторный |
Не идёт |
Идёт |
|
1.43 безындикаторный |
- |
Идёт |
Вот в итоге большая такая проблема, так как в течение недели тестировал и пробовал различные вариации – поэтому не выложил отчеты тестов (их много и могу сгенерить если необходимо), а только информирую о итоговых неутешительных результатах (по факту в мт4 я не получил нормального результата). Глобально работа некорректно и я не знаю, где уже копать : Котировки? Терминал? Бот? Сет? Погода?.... Уже отчаялся, если честно.
P.S. Для инфо ранее пользовал котировки дукаса, скаченные через tick downloader + скрипт CSV2FXT
Все работало, но бывали часто расхождения в тестах с результатами форумчан.
Спасибо, всем, кто дочитал до конца - надеюсь на ваше понимание и помощь.
Изменено 21 января, 2020 пользователем keccak
40 минут назад, ostapbender сказал:Так от чего загорается спичка?
От "бертолетовой соли" содержащейся в ней. Есть даже такие особенные спички - "Охотичьи" называются... горят везде, ну разве не под водой,хотя...! 
42 минуты назад, ostapbender сказал:все сеты рано или поздно сольют
Это полный бред! Ну вместо таких "смелых" утверждений, потрудитесь изучить ммноголетний мониторинг на Роботесте! Там даже автор не имеет права вносить изменения! И где там "слив" о котором все так "пекутся"? 
45 минут назад, ostapbender сказал:думать не причинно, а системно
Это что-то из курса "MBA"... очень спорно! Думать "системно" но "беспричинно" - и до горшка не дойдешь! 
47 минут назад, ostapbender сказал:А значит этот универсальный сет тоже, ведь мы просто подогнали какие то средние значения под кучу пар, не принимая во внимание универсальность движения каждой из них
Коллега! Только без обид! У Вас что-то или с языком или с логикой. Извините!
Вы точно уверены, что вот это:
49 минут назад, ostapbender сказал:все сеты рано или поздно сольют. А значит этот универсальный сет тоже, ведь мы просто подогнали какие то средние значения под кучу пар, не принимая во внимание универсальность движения каждой из них.
Является обоснованием вот этого:
50 минут назад, ostapbender сказал:Итак, усматриваемые нами причинно-следственные отношения иллюзорны. И если мы хотим думать эффективно, нам нужно отказываться от этой стратегии (хотя это и противоречит эволюционным принципам) и учиться думать не причинно, а системно
???
Что-то у меня с логикой это не стыкуется!
52 минуты назад, ostapbender сказал:И вот если мне статистика показывает значимость такого движения именно в этот промежуток времени
оцените статистическую достоверность такой выборки!
Еще раз, извините. коллега! Я совсем не хочу Вас чем-то зацепить или обидеть!
Просто не удержался, чуть проверил Ваши аргументы!
Но! Все выше сказанное, ни разу не умаляет Ваших достижений! И
1 час назад, ostapbender сказал:Попробуйте прогнать мой сет для AUDCAD на AUDUSD. Получите свои стопы, но в среднем заработаете. Или ужать время работы под особенность этих пар, и чуть увеличить стоп, и уже универсальный сет для двух пар. Завтра выложу результат. Просто с таким RF я даже не рассматриваю и не сохраняю результаты
Я бы рекомендовал сделать всем, кто заинтересован в доходе и стабильности!
4 минуты назад, capteen сказал:Это полный бред! Ну вместо таких "смелых" утверждений, потрудитесь изучить ммноголетний мониторинг на Роботесте! Там даже автор не имеет права вносить изменения! И где там "слив" о котором все так "пекутся"?
Ну значит только я и @DENYA так считают. Слив, это и стоп имеется ввиду. И скиньте мне мониторинг многолетний о котором Вы говорите, а то я без понятия на что смотреть.
5 минут назад, capteen сказал:???
Что-то у меня с логикой это не стыкуется!
Имеется ввиду об подогнанном или не подогнанном сете. Это лишь мнение.
А смотреть на преимущество одного сета над другим нужно по статистике.
6 минут назад, capteen сказал:оцените статистическую достоверность такой выборки!
Я оцениваю и торгую. Или что вы хотели знать?
Почитайте книгу по статистике, не мне же всё здесь расписывать.
1 час назад, keccak сказал:Начал грешить на терминал и какие-то косяки, которые раньше не всплывали – решил переустановить другой терминал.
Г) поставил терминал альпари (до этого был всё тестировалось на робофорекс) - тоже самое
Тесты разных сетов, разной версией бота (от 1.43 до 285 версию adx от elavr):
Для удобства результаты тестирования различных ботов/сетов привожу в таблице:
Релиз бота
Сет Остапа EUR/CHF (EUR/USD)
Сет Гуреева оптимизированный (EUR/USD)
285 релиз индикаторный
Не идёт
Не идёт
260 релиз индикаторный
Не идёт
Идёт
1.43 безындикаторный
-
Идёт
Вот в итоге большая такая проблема, так как в течение недели тестировал и пробовал различные вариации – поэтому не выложил отчеты тестов (их много и могу сгенерить если необходимо), а только информирую о итоговых неутешительных результатах (по факту в мт4 я не получил нормального результата). Глобально работа некорректно и я не знаю, где уже копать : Котировки? Терминал? Бот? Сет? Погода?.... Уже отчаялся, если честно.
P.S. Для инфо ранее пользовал котировки дукаса, скаченные через tick downloader + скрипт CSV2FXT
Все работало, но бывали часто расхождения в тестах с результатами форумчан.
А вот это интересно - спасибо за сводочку! Мы с @capteen это обсудим, так как и раньше был очень странный сигнал от @shkarupin.vi по тесту eurjpy в R285.
И именно на котировках QuantDataManager...
А относительно расхождения в результатах - а как вы хотели?! С фиксированным спрэдом в мт4 вы никогда не получите повторения тестов с плавающим спрэдом!
Увы, но для разработки сетов в мт4 иметь TDS2 де-факто обязательно.
1 минуту назад, ostapbender сказал:а то я без понятия на что смотреть.
Вроде на первой странице топика есть ссылки на мониторинги? @Старик возможно меня поправит.
4 минуты назад, ostapbender сказал:Слив, это и стоп имеется ввиду.
Коричневое и теплое не обязательно г..но! Стоп - система защиты депозита! Слив - следствие неисполнения/незнания правил работы.
7 минут назад, ostapbender сказал:А смотреть на преимущество одного сета над другим нужно по статистике
Чем Вам история тестирования не "статистика"? Где тогда ее брать?
8 минут назад, ostapbender сказал:Я оцениваю и торгую. Или что вы хотели знать?
Циферка! Степень доверия выборки, не более чем.
Понимаете, мы тут стараемся оперировать точными (насколько возможно) цифрами и формулами. Если разберетесь как устроена модель - узнаете много интересного о сетках
И просто заявления "там написано" или "мне так удобнее" не воспринимаются серьезно. вот в чем проблема.
Вы делаете отличную работу! У Вас выходит много полезного и интересного. Очень интересно это понять и суметь, потом, "на пальцах" объяснить и себе и другому, такому же тупому, как сам.
24 минуты назад, Старик сказал:А относительно расхождения в результатах - а как вы хотели?! С фиксированным спрэдом в мт4 вы никогда не получите повторения тестов с плавающим спрэдом!
Увы, но для разработки сетов в мт4 иметь TDS2 де-факто обязательно.
Коллега!
Вы несколько пропустили.
Я долго не мог добраться до вопроса, что же поступает на вход тестера при выгрузке из QDM. И выложил здесь индикатор, который показал, что спред в тестере МТ4 (на файлах истории из QDM!) есть!Не ТДС2, конечно, но честный спред Дукаса есть и вполне рабочий!
@keccak Написал ответ, но глюки моего планшета его "съели"... повторять лень.
Как мне кажется, Вы не установили спецификации валют в QDM. Для этого надо использовать специальный скрипт от Квантума и скопировать полученный файл спецификаций в каталог QDM. По умолчанию в QDM в этом фале полная ересь!
Если не найдете скрипт - пишите, выложу завтра!
34 минуты назад, capteen сказал:Вроде на первой странице топика есть ссылки на мониторинги?
Как я уже писал ранее, что 2,5 года, это не показатель, особенно на упавшем по волатильносте рынке. Плюс Старик уже минимум 2 раза менял там сет (Просил Мерлина).
35 минут назад, capteen сказал:Чем Вам история тестирования не "статистика"? Где тогда ее брать?
Так я про это и говорю. Что тесты нам помогут (статистика из тестов) , а не мнение об преимуществе одного сета перед другим.
36 минут назад, capteen сказал:Циферка! Степень доверия выборки, не более чем.
И чем выше циферка, тем доверия больше 
По крайней мере у меня.
16 минут назад, capteen сказал:Коллега!
Вы несколько пропустили.
Я долго не мог добраться до вопроса, что же поступает на вход тестера при выгрузке из QDM. И выложил здесь индикатор, который показал, что спред в тестере МТ4 (на файлах истории из QDM!) есть!Не ТДС2, конечно, но честный спред Дукаса есть и вполне рабочий!
Тоже с другом проверили. Реально он не статичен. @capteen прав полностью.
1 час назад, keccak сказал:Спасибо, всем, кто дочитал до конца - надеюсь на ваше понимание и помощь.
Посмотрите здесь
40 минут назад, capteen сказал:И просто заявления "там написано" или "мне так удобнее" не воспринимаются серьезно. вот в чем проблема.
Я смотрю тесты и вижу цифры-статистику. Как её понять, нужно прочитать хотябы книгу которую я скинул.
Я показываю факты.
Как наверно многие не оценили огромного труда @DENYA о преимуществах брокеров-спредов-свопов.
То вот пример разных результатов
И это у одного брокера.
А @DENYA показал как мы можем иметь намного лучшие условия и преимущества в торгах.
20 минут назад, capteen сказал:@keccak Написал ответ, но глюки моего планшета его "съели"... повторять лень.
Как мне кажется, Вы не установили спецификации валют в QDM. Для этого надо использовать специальный скрипт от Квантума и скопировать полученный файл спецификаций в каталог QDM. По умолчанию в QDM в этом фале полная ересь!
Если не найдете скрипт - пишите, выложу завтра!
Печально, возможно именно этого ответа - я ждал всю эту неделю.
Скорее всего вы говорите про скрипт, который описан в туториал к QDM:
То я в итоге на него наткнулся и использовал, об этом я написал в своем первоначальном посте:
Задумался над существующей проблемой – и решил, что возможно накосячил при экспорте котировок, так как торопливо всё настраивал.
Решил нагуглить мануал и сделать всё четко и точно (соответственно использовал информацию из данного топика
там приатачены очень полезные мануалы по QuantDataManager и на русском) в результате:
Б) переэкспортировал котировки с помощью скрипта параметров всех пар брокера ExportProperties.mq4
Не помогло – копаю дальше
Но если, вы говорите о другом скрипте, прошу выложите, буду очень признателен.
Изменено 21 января, 2020 пользователем keccak
3 минуты назад, ostapbender сказал:Как наверно многие не оценили огромного труда @DENYA
Кто знает - оценил!
Тут есть одна тонкость - не все способны, или, как я, не имеют возможности повторить или даже нормально осознать, то что @DENYA cделал.
Разница между нами только в одном - я, зачем-то, объясняю, выясняю и дописываю... Хотя, мне было бы проще/выгоднее "...махнуть серебряным, тебе крылом..." (с) ... со всем вытекающими...
Я тоже могу кинуть несколько "умных книжек" и сказать что все идиоты... Но это как-то не честно, как мне думается. Посему объясняю, делаю ... Чего и всем успешным трейдерам желаю!
7 минут назад, keccak сказал:Скорее всего вы говорите про скрипт, который описан в туториал к QDM
Точно так, именно его! Он не входит в комплект QDM он входит в сам Квантум.
Я его добывал ценой подписки на демо-версию.
С этим файлом спецификаций у меня абсолютно адекватно работают все сеты! Могу скинуть сам файл и скрипт. Увы, завтра.
Изменено 21 января, 2020 пользователем capteen
4 часа назад, Старик сказал:Вы тестировали с DST No - без перехода зима/лето и назад?
Как бы не вполне понятно как иначе ваши тесты с ограничением времени совместимы с торгами онлайн тогда.
Точно так же как и Генетик: идет привязка к определенному промежутку времени. Например сет торгует с 23 до 24 (с окончания Американской сессии до роловера) по GMT +2(зима), после перехода на лето идет смещение роловера на +1 час, т.е. сет прекращает торговлю за час до роловера (в этом нет ничего страшного), опаснее то, что сет начинает торговлю до окончания Американской сессии). Чтобы этого не произошло, нужно сместить время торговли. Точно так же и в сетах по трем дневным свечам стоит время торговли с 1:00 до 1:05, что с этими сэтами будет летом, когда роловер начнется в 1:00? Они вынуждены будут торговать конским спредом либо фильтр спреда не даст возможности открыться, те летом данные сеты торговать практически не будут или слив.
Вот пример от Rigal /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=455&tab=comments#comment-444249
Изменено 21 января, 2020 пользователем SAS117
3 минуты назад, SAS117 сказал:Чтобы этого не произошло, нужно сместить время торговли. В Генетике есть параметр GMT+ - который мы меняем в ручную два раза в год, он и меняет время открытия/закрытия торговли сетом, в сетке у нас такого параметра нет, поэтому меняем время.
Мы там не меняем время для Альп и Робо - в шапке темы написано.
7 минут назад, capteen сказал:Я тоже могу кинуть несколько "умных книжек" и сказать что все идиоты... Но это как-то не честно, как мне думается. Посему объясняю, делаю ... Чего и всем успешным трейдерам желаю!
Так я так же объясняю. И чтоб понять меня, если не получается по моим объяснениям, нужно прочитать-изучить статистику.
И почему то первый написал @DENYA а доколупываться как всегда решили до Игоря
@SAS117 Коллега! ну что за... не хочу ругаться Вы хотите, что бы бот читал Вашу почту? зачем-то в почту приходят сообщения от ДЦ о смене графика торгов каждой из площадок! И если трейдер, не считает нужным установить нужный период торгов, кто ему "доктор"?
Уже не говорю, что Вы сейчас привели пример откровенного скальпинга, на который этот бот никто не рассчитывал и не собирается. в обозримой перспективе.
Так, что "нестандартный подход" придется реализовывать "ручным способом", пока (возможно).
4 минуты назад, capteen сказал:@SAS117 Коллега! ну что за... не хочу ругаться
Уже не говорю, что Вы сейчас привели пример откровенного скальпинга, на который этот бот никто не рассчитывал и не собирается. в обозримой перспективе.
Так, что "нестандартный подход" придется реализовывать "ручным способом", пока (возможно).
Именно про это я и говорю. Если уж делаем сеты для скальпинга, то надо и время учитывать как в скальпинге.
Изменено 21 января, 2020 пользователем SAS117
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
