От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
4 минуты назад, ostapbender сказал:И почему то первый написал @DENYA а доколупываться как всегда решили до Игоря
Вы активны, в отличие от Вашего визави, и возможно, можете более внятно изложить, то, что "чуйка подсказывает". 
Я сам несколько лет работал преподавателем, читал лекции, принимал экзамены... Самое смешное, что не раз ловил себя на том, что "пока объясняешь, сам, блин, поймешь!" Без приколов! Хоть и смешно!
1 минуту назад, SAS117 сказал:Именно про это я и говорю. Если уж делаем сеты для скальпинга то надо и время учитывать как в скальпинге
Так учитывайте! кто мешает? Но Вы же хотите, чтоб бот под ваши идеи перестроился... а он ну ни разу не скальпер... 
Уж придмали себе такую стратегию - исполняйте! Да и вопрос где как и когда брать это самое "смещение времени" вовсе не однозначный! Сомневаюсь, что в боте это появится, или, вовсе, возможно, в ближайшем будущем.
23 минуты назад, SAS117 сказал:3 часа назад, Старик сказал:Вы тестировали с DST No - без перехода зима/лето и назад?
Как бы не вполне понятно как иначе ваши тесты с ограничением времени совместимы с торгами онлайн тогда.
Точно так же как и Генетик: идет привязка к определенному промежутку времени. Например сет торгует с 23 до 24 (с окончания Американской сессии до роловера) по GMT +2(зима), после перехода на лето идет смещение роловера на +1 час, т.е. сет прекращает торговлю за час до роловера (в этом нет ничего страшного), опаснее то, что сет начинает торговлю до окончания Американской сессии). Чтобы этого не произошло, нужно сместить время торговли. В Генетике есть параметр GMT+ - который мы меняем в ручную два раза в год, он и меняет время открытия/закрытия торговли сетом, в сетке у нас такого параметра нет, поэтому меняем время. Точно так же и в сетах по трем дневным свечам стоит время торговли с 1:00 до 1:05, что с этими сэтами будет летом, когда роловер начнется в 1:00? Они вынуждены будут торговать конским спредом либо фильтр спреда не даст возможности открыться, те летом данные сеты торговать практически не будут или слив.
Вот пример от Rigal /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=455&tab=comments#comment-444249
16 минут назад, ostapbender сказал:24 минуты назад, SAS117 сказал:Чтобы этого не произошло, нужно сместить время торговли. В Генетике есть параметр GMT+ - который мы меняем в ручную два раза в год, он и меняет время открытия/закрытия торговли сетом, в сетке у нас такого параметра нет, поэтому меняем время.
Мы там не меняем время для Альп и Робо - в шапке темы написано.
@SAS117 честно говоря, я уже подзадолбался объяснять про зиму/лето - вот хорошо что @ostapbender пальцем указал, что оставьте в покое планировщик и время торгов!
Это вам, насколько понимаю, автор обсуждаемого сета подтвердил.
Я почему-то снова и снова объясняю, что это ДЦ переводит за нас часы сервера ДЦ зима/лето и лето/зима - и наша единственная задача не лезть во время руками никогда!
Сесть на руки и не вставать - ДЦ с временем GMT+2 и DST=USA само переведет часы когда надо и ролловер всегда будет в полночь по ДЦ и время торгов править не надо!
Зима/лето и лето/зима совершенно одинаково по GMT+2 и DST=USA что у вас в TDS2, что в ДЦ по серверному времени. Идентично - что в тестах, что в торгах онлайн!
Вы с воодушевлением тестируете в TDS2 с временем и автопереходом GMT+2 и DST=USA, не сдвигая в тестах время торгов руками - а в торгах онлайн точно то же время с точно тем же автопереходом DST=USA предлагаете летом вручную сдвигать на час!
Ну на фига двигать время в торгах, если в тесте в этом не было необходимости?!
Вы ж понимайте что вы так легко рекомендуете - вы всего лишь предлагаете полгода сдвигать время на час и торговать в убыток! Не надо нам такого!
Если вы в TDS2 выполнили тесты без ручного вмешательства каждые полгода - то ровно так же в торгах онлайн категорически нельзя изменять время торгов!
Какие настройки времени у вас в ДЦ - такие должны быть и в тесте!
И если вы в тесте не лезете каждые полгода править время торгов руками - то и в торгах онлайн на планировщик даже не смотрите!
А руки примотайте скотчем к креслу, чтобы не зацепить чего!
39 минут назад, capteen сказал:Так учитывайте! кто мешает? Но Вы же хотите, чтоб бот под ваши идеи перестроился... а он ну ни разу не скальпер...
Теперь мне... не хочется матом ругаться. Я ничего не хочу и не прошу! Я ответил на вопрос Старика. А вы мне пытаетесь выссказать... блин, колбаса деловая!
Помог человеку сделать сет под его стратегию, теперь отдуваюсь по-полной.
Изменено 21 января, 2020 пользователем SAS117
3 минуты назад, SAS117 сказал:Помог человеку сделать сет под его стратегию, теперь отдуваюсь по-полной.
Сочувствую.
Но менять время не нужно. Теперь все вопросы ко мне, а не к @SAS117
Универсальный сет для AUDCAD AUDUSD проходит с 2012
Тесты возможно завтра выложу. Или позже. Сейчас важнее нормальный сет для AUDUSD, а не с усреднённой под другие пары
6 минут назад, SAS117 сказал:Теперь мне... не хочется матом ругаться. Я ничего не хочу и не прошу! Я ответил на вопрос Старика "Зачем надо переключать время в данном скальперском сете". А вы мне пытаетесь выссказать... блин, колбаса деловая!
Помог человеку сделать сет под его стратегию, теперь отдуваюсь по-полной.
Не сердитесь, коллега! Лично Вас это никак не касается! Это вопрос общей стратегии и дальнейшей работы с ботом! Не надо так лично все воспринимать! Я что-то не понимаю - задаю вопросы и высказываю, на мой взгляд, обоснованные мнения/сомнения. Ни к кому лчно это не относится! Если можете - объясните! Но нервы надо беречь! Здесь нет тролей! Есть непонимание (вопросы уж больно сложные), несогласие, но нет обид и целей кого-то обидеть!
5 минут назад, capteen сказал:Не сердитесь, коллега! Лично Вас это никак не касается! Это вопрос общей стратегии и дальнейшей работы с ботом! Не надо так лично все воспринимать! Я что-то не понимаю - задаю вопросы и высказываю, на мой взгляд, обоснованные мнения/сомнения. Ни к кому лчно это не относится! Если можете - объясните! Но нервы надо беречь! Здесь нет тролей! Есть непонимание (вопросы уж больно сложные), несогласие, но нет обид и целей кого-то обидеть!
Все в норме. Смотрите сколько по-написАли, прям как раньше, по несколько десятков страниц в день.
8 часов назад, capteen сказал:8 часов назад, SAS117 сказал:Именно про это я и говорю. Если уж делаем сеты для скальпинга то надо и время учитывать как в скальпинге
Так учитывайте! кто мешает? Но Вы же хотите, чтоб бот под ваши идеи перестроился... а он ну ни разу не скальпер...
Парни, при всем уважении - не превращаем крайне серьезный топик в Беседку!
Еще немного такого бойкого общения на свободные темы и этот топик вообще никто не сможет прочесть...
А это абсолютно не в наших интересах...
Нет здесь никакого скальпинга - ни сетов, ни бота...
Есть отдельные сеты для входов в ограниченное время - но это не скальпинг.
Это очень простой вопрос, для понимания которого надо не писать множество постов со страшной скоростью, а разуть глаза и включить мозги!
ДЦ с временем GMT+2 DST=USA типа Альпов, Робо (и тесты с тем же временем).
По времени сервера ДЦ:
лето - 23.00 завершение фондовых торгов в Нью-Йорке - 24.00 (00.00) ролловер
зима - 23.00 завершение фондовых торгов в Нью-Йорке - 24.00 (00.00) ролловер
Вывод - время торгов, задаваемое в боте по времени сервера ДЦ, ни в один момент времени сдвигать руками не надо.
Точка.
P.S. Могу быть специфические исключения, когда торгуются азиатские индексы или валюты во время именно азиатских торгов.
Как уже упоминалось, Япония и Сингапур не переходят зима/лето и лето/зима - то есть их время м.б. GMT+2 DST=NO.
И если в вашем ДЦ есть переход зима/лето и лето/зима, то для синхронизации с азиатскими торгами может возникнуть необходимость смещать время торгов вслед за началом азиатских сессий.
Но это относится только и исключительно к случаю торгов азиатскими активами в период азиатских сессий.
В нашем топике таких сетов нет.
В нашем топике есть сеты, торги в которых начинаются за часы до ролловера или через час после ролловера.
Но за то, чтобы ролловер был в полночь по времени сервера ДЦ, отвечает само ДЦ типа Альп и Робо, вовремя как надо переводя часы.
Поэтому на сегодня у нас нет сетов, в которых время торгов зимой или летом в ДЦ с временем GMT+2 DST=USA нам нужно было бы изменять руками.
Изменено 22 января, 2020 пользователем Старик
7 часов назад, Старик сказал:Это простой вопрос, для понимания которого надо не писать со страшной скоростью, а разуть глаза и включить мозги!
ДЦ с временем GMT+2 DST=USA типа Альпов, Робо (и тесты с тем же временем).
По времени сервера ДЦ:
лето - 23.00 завершение фондовых торгов в Нью-Йорке - 24.00 (00.00) ролловер
зима - 23.00 завершение фондовых торгов в Нью-Йорке - 24.00 (00.00) ролловер
Давайте разбираться дальше.
Есть TickStoryLite. Предположим мы скачали котировки DUCASCOPY по паре EURUSD с помощью нее .
Делаем теперь 2 экспорта тиков в МТ5:
1. GMT+2 DST
2. GMT+2
Получаем следующую картинку на 31 октября( для сравнения котировки Альпари которые скачиваются с сервера):
То, есть Ролловер падает абсолютно на разные свечи! Даже становится интересно - как обстоит ситуация с TDS2 на котировках Ducas с настройкой GMT2 DTS?
Изменено 22 января, 2020 пользователем elavr
Я протестировал советник без индикатора R285-SR7 с 6 января, 80% прибыли за 20 дней. выглядит неплохо. Сигналы: https://www.mql5.com/en/signals/682190
Изменено 22 января, 2020 пользователем Старик
1) не просто DST - а DST USA или Европа. Это разные сроки перехода лето/зима.
2) так удачно выбранное вами 31 октября есть единственная неделя расхождения свечей лето/зима - Европа переходит в конце октября, а Штаты в начале ноября.
Точно определитесь с DST и возьмите любую другую дату до середины марта - и всё тут же станет совершенно охрененно.
P.S. С этим вопросом на 100% разобрались еще в 2016. Но каждый год появляется кто-то, кто не в теме.
Суть в этом
ЦитатаДЦ с временем GMT+2 DST=USA типа Альпов, Робо (и тесты с тем же временем).
По времени сервера ДЦ:
лето - 23.00 завершение фондовых торгов в Нью-Йорке - 24.00 (00.00) ролловер
зима - 23.00 завершение фондовых торгов в Нью-Йорке - 24.00 (00.00) ролловер
1 час назад, elavr сказал:Делаем теперь 2 экспорта тиков в МТ5:
1. GMT+2 DST
2. GMT+2
Что такое GMT+2 DST? Если Вы ищете Нью-Йорк - то EST+7 DST-USA
Если Европу - UNC+2 DST-EU.
Отсюда и все "расхождения"!
10 часов назад, ostapbender сказал:
Посмотрите здесь
Спасибо за наводку. Делал аналогично, правда я не делал корректировку времени по брокеру.
Не уверен что поможет, но готов перепробовать всё.
11 минут назад, keccak сказал:Не уверен что поможет, но готов перепробовать всё.
Посмотрите с отчётами правильно ли выставились все параметры с сета. Баланс поставьте 10 000 попробуйте. ТФ индикаторов перепроверьте. И может попробовать переэкспортировать котировки.
13 часов назад, keccak сказал:Появилась другая ошибка:
Убрал ограничение по количеству пипсов на свечи и все равно ничего не изменилось.
У меня время от времени выскакивает точно такая же ошибка на терминале от Альпари и котировках от них же. Обычно по парам с канадцем. Какие настройки в боте ни выставляю, всё равно он пишет, что размер свечей мал, и не открывает сделки. Победить так и не удалось, списал всё на котировки.
1 час назад, Старик сказал:1) не просто DST - а DST USA или Европа. Это разные сроки перехода лето/зима.
2) так удачно выбранное вами 31 октября есть единственная неделя расхождения свечей лето/зима - Европа переходит в конце октября, а Штаты в начале ноября.
53 минуты назад, capteen сказал:Что такое GMT+2 DST? Если Вы ищете Нью-Йорк - то EST+7 DST-USA
Если Европу - UNC+2 DST-EU.
Мы же вроде определялись уже EST+7 DST-USA.
Да @Старик вы правы, в данном случае, расхождение в ролловерах между альпари длилось неделю:
1 час назад, Bobby1234567 сказал:Я протестировал советник без индикатора R285-SR7 с 6 января, 80% прибыли за 20 дней. выглядит неплохо. Сигналы: https://www.mql5.com/en/signals/682190
Неплохо было бы выложить сеты, с которыми вы добились такого результата. XAUUSD тоже торговались с помощью сетки?
Изменено 22 января, 2020 пользователем elavr
24 минуты назад, Posudomoets сказал:У меня время от времени выскакивает точно такая же ошибка на терминале от Альпари и котировках от них же. Обычно по парам с канадцем. Какие настройки в боте ни выставляю, всё равно он пишет, что размер свечей мал, и не открывает сделки. Победить так и не удалось, списал всё на котировки.
Здесь нет ошибок. Есть штатная работа бота в соответствии с Сетом.
56 минут назад, keccak сказал:Спасибо за наводку. Делал аналогично, правда я не делал корректировку времени по брокеру.
Не уверен что поможет, но готов перепробовать всё.
клонировать все же желательно! Иначе у Вас будут сделки висеть отдельно от графика в терме, например, при отрисовке сделок из отчета тестера (скриптом).
43 минуты назад, ostapbender сказал:Посмотрите с отчётами правильно ли выставились все параметры с сета. Баланс поставьте 10 000 попробуйте. ТФ индикаторов перепроверьте. И может попробовать переэкспортировать котировки.
Переэкспортировать 100% обязательно! При старте бот выводит в журнал полную спецификацию аккаунта и инструмента, сравните с реальной спецификацией инструмента (пары).
Вы в какое место положили файлик спецификаций, который Вам выдал скрипт?
От должен быть вот таким:
<путь к квант-дата менеджеру>\user\settings\DataConfig\mt4.properties
Там такой файлик уже лежит, но он со значениями "по умолчанию".
На всякий случай вот мой рабочий файл.
36 минут назад, Posudomoets сказал:У меня время от времени выскакивает точно такая же ошибка на терминале от Альпари и котировках от них же. Обычно по парам с канадцем. Какие настройки в боте ни выставляю, всё равно он пишет, что размер свечей мал, и не открывает сделки. Победить так и не удалось, списал всё на котировки.
Прочитайте описание параметров бота! для отключения фильтра первого ордера достаточно поставить CandlesToOpen1Order = 0 - больше таких сообщений в логе не увидите!
11 минут назад, capteen сказал:Переэкспортировать 100% обязательно! При старте бот выводит в журнал полную спецификацию аккаунта и инструмента, сравните с реальной спецификацией инструмента (пары)
Еще важный момент! После изменения спецификаций необходимо убрать(удалить) все(!) активные/скачанные данные, затем выбрать нужные инструменты и только затем скачать котировки!
Дело в том, что спецификация инструмента записывается до скачивания котировок и на выгрузку уже не влияет!
Изменено 22 января, 2020 пользователем capteen
В тему тестирования. Вот как выглядит лог МТ5 агента при тестировании на котировках Альпари. 
Представляется, что это серьезный повод задуматься о достоверности результатов тестирования на таких котировках.
14 часов назад, Старик сказал:Парни, при всем уважении - не превращаем крайне серьезный топик в Беседку!
Так может завести отдельную ветку Торговля Сеткой?
По поводу выбора сета исходя из статистики.
Это просто как теория, не привязывайтесь ни к паре ни к боту.
Для грубого примера возьмём хороший коммерческий( а для нас не коммерческий) бот с хорошим сетом.
Смотрим на маленькую просадку в 102$. Проходит сет с 2012г. Для любителей прибыльности она =3,68. Но сделок за 7 лет всего 431, и это для сеточника. Средняя продолжительность первого колена= 4ч 12 мин, второго = 13 ч 42мин.
Теперь берём Сетку и сет для сравнения теории, а не сетов. Пара другая, но нам главное понять как смотреть статистику в сильных различиях, а в меленьких со временем научитесь.
Сет проходит с 2012г. Но имеет просадку 1339$. И прибыльность всего=2,02. Зато сделок у нас за 8 лет =15183. Даже отняв 2000 сделок пусть за 2019, у нас останется 13 183 !
Теперь рассмотрим уже подробнее в анализаторе сеток. Спасибо Всем её создателям!
По первому сету мы видим, что 150 сделок закрывается в первом колене и ещё треть на втором. То есть найденная уязвимость рынка за 7 лет случалась всего 200 раз. Смотрим дальше К=1,18 и распределение по годам в принципе отлично покрывает максимальную просадку = 102$ Но вот за 6 последних лет у ас в 10 месяцах эта уязвимость рынка вообще не проявлялась.
Теперь изучаем второй сет.
На первых трёх коленах мы имеем 8126 сделок со средней продолжительностью удержания 9ч 20мин. Тоесть за 8 лет эта уязвимость рынка проявлялась каждый месяц и почти каждый день. И в среднем отрабатывалась за 10 часов. И раз мы находились в среднем меньше в рынке, то форс мажоры должны у нас реже случаться. По распределению прибыли у нас по годам так же ровно отдаёт по максимальной просадке минимум.
Так вот не наши предположения об подогнаности или не подогнаности сета нужно использовать, а статистику-науку для просчёта мат ожидания таких повторений событий в будущем. И даже по логике, событие случавшееся за долгий период времени чаще, должно быть надёжнее более редкому явлению за тот же период времени.
Еще в тему котировок и их влияния. Вот два прогона одного и того же сета на разных источниках котировок.
-Setkav1.43-ADX-IMP-EURJPY-2017-2019-M1-DD1116-P112-Aplari.gif.6fbe6bd7cfd7239bf7d91933c539e759.gif)
-Setkav1.43-ADX-IMP-EURJPY-2017-2019-M1-DD1116-P112-Dukas.gif.eb8be7a6720bae353292b45664c56e53.gif)
Собственно файл с отчетами.
(EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112.zip
Изменено 22 января, 2020 пользователем capteen
Протестировал данный сет на истории с 2003 года по Дукасу с проскальзыванием, кто то спрашивал выше про тесты со стопами, пожалуйста. Стоп сработал 4 раза, а если добавить немного ручного управления и отключать в "неблагоприятные" периоды, то результат будет лучше.
Будущее предсказать нельзя, да, но на протяжении 17 лет было всякое и можно делать выводы.
В 01.01.2020 в 06:52, Старик сказал:Ну что, коллеги, продолжим и в новом году наши интеллектуальные игры на тему как нам зарабатывать больше %% на вложенное?!
Ведь наша цель не просто зарабатывать - а пытаться зарабатывать максимум на вложенные в торги деньги!
И это означает, что если у нас есть в торгах несколько отличающихся вариантов развития событий, то каждый вариант должен быть нами исследован отдельно.
Спойлер
Коллега @SAS117 , не могу не отметить, что сама по себе идея объединения сетов хоть вроде и очевидная, но удивляюще прагматичная и рациональная!
Именно так и должен думать профессиональный трейдер - что я еще могу сделать, чтобы зарабатывать больше на тех же деньгах за то же время?!
Действительно, если разработан хороший сет для однонаправленных торгов, то это отлично само по себе - но почему бы на любых условиях не добавить вторую сетку?!
То есть нормально прибыльный однонаправленный сет остается главным и все настройки входов и основные фильтры должны остаться настроенными "на главного" сета.
Но если даже на этих условиях удастся добавит еще одну сетку, которая не ухудшит торги и принесет пусть лишь 30% годовых - то это рационально и выгодно!
А лишние даже 30% годовых на дороге не валяются и если их можно приплюсовать, то их нужно приплюсовать! Не надо упускать разумные возможности заработка!
Но в крайне асимметричном сете, в котором существенно отличается лотность и залоги сеток, точно не известно какая из 2-х сеток дала максимальную просадку.
По результатам общего теста 2 сеток мы не можем однозначно определить sell или buy сетка дала максимальную просадку теста - формально это 50%:50%.
А раз мы не знаем какая из 2-х сеток дала максимальную просадку (и не знаем просадки и второй сетки), то мы не можем корректно вычислить компромиссный депо сета.
То есть, для вычисления оптимального компромиссного депо асимметричного сета нужно выполнить раздельные тесты sell и buy и лишь потом определять Кдепо сета.
Ну, как провести раздельные тесты sell и buy сеток понятно - надо по очереди задать S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false и провести 2 теста.
Потом отчеты тестов загрузить в анализатор статистики сеток и узнать/записать количество колен и максимальную просадку раздельно sell и buy сеток.
Потом сет загрузить/импортировать в модель и узнать суммы залогов ордеров на максимальных коленах sell и buy сеток.
Всё это делается очень быстро в Анализаторе статистики сеток версии 2.2 - кликнуть мышкой по нескольким кнопкам и есть и статистика тестов, и заполненные модели!
И, имея и просадки, и залоги полностью развернутых sell и buy сеток раздельно, узнаем компромиссные депо sell и buy сеток раздельно!
И, из 2-х компромиссных депо sell и buy сеток асимметричного сета, выбираем больший - и именно больший из 2-х Кдепо и становится Кдепо всего сета!
Не является ли подобное уточнение Кдепо в 2-х тестах чрезмерным, не заигрались ли?!
В асимметричном сете, тем более проходящим многолетний тест, даже при небольших отличиях настроек сеток могут сильно отличаться количества колен, сумма лотов, залоги и компромиссные депо sell и buy сеток. Настройки асимметричных сеток в сете могут и на 30%-40% различаться и, кроме как в анализаторе и модели, это явно не увидишь.
То есть по любому надо убедиться, что обе сетки грузят депо равномерно - иногда увеличив или уменьшив лотность/шаг одной из сеток для их лучшей балансировки.
Но самое главное всё же корректно вычислить компромиссный депо асимметричного сета, который иначе как раздельно для sell и buy сеток не вычислишь.
Для sell и buy сеток Кдепо могут различаться и на 20%+ и сравнение этих чисел может навести на мысли о доработке сета.
Но важнее всего понимание, что для существенно асимметричного сета, кроме как раздельно для sell и buy сеток, компромиссный депо не вычислить никак.
А пока мы не знаем компромиссного депо сета - мы не можем ни адекватно оценить финансовые характеристики сета, ни корректно сравнить сет с другими сетами.
Так что, коллега @SAS117 , мой вам совет - начните новый 2020 год с уточнения компромиссного депо вашего сборного сета!
Воспользуйтесь новейшим Анализатором статистики сеток версии 2.2 от коллеги @elavr - это маленькое чудо, а не программное обеспечение.
И давайте проверим - а не допустим ли вашему сету чуть меньший компромиссный депо?! И, может, рентабельность сета в %% годовых даже выше?!
Понимаете, если уточненный компромиссный депо окажется хотя бы на 10% меньше, то от +10% вырастет и рентабельность годовых...
А если уточненный Кдепо окажется на 20% меньше, то рентабельность годовых вырастет уже более чем на 20% и до 10%+ в месяц - что для 6-ти летнего сета было бы уже просто роскошно.
И это не игры в цифры, не манипуляции и не подгонки - это 100% корректное вычисление вероятных финансовых характеристик будущих торгов вашим сетом!
Изменено 22 января, 2020 пользователем Старик
В 05.01.2020 в 19:27, ostapbender сказал:Если смотреть мои сеты как отдельными торгами, то не все имеют 100% к начальному депо. Но для меня в торговле важнее среднегодовой РФ, а залоги будут браться от свободных денег пар не вошедших в просадку.
Так же рентабельность корзины можно повысить взяв минус 20% от суммы всех максимальных просадок.
И конечно корзина высчитывается от самой максимальной просадки на 0,01 лота. А остальные увеличивается лотность до этой просадки.
Другими словами корзину выстраиваете так: например по сету пары EUR/USD максимальная просадка 750$ среди всех пар корзины, корзина состоит из 5 пар начальный депо делаем (5*750=3750) и - 20% получаем 3000$ депо, верно? Какогова вероятность одновременноПопробую прогнать в тестах и закинуть в репортменеджер, но мне кажется он не корректно отображает сетки.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
