11 минут назад, capteen сказал:

18 минут назад, Старик сказал:

Факты устанавливаются очень просто!

Я парой страниц выше выложил индикатор, считающий и показывающий разность Аск Бид в тестере!

Какие, блин, косвенные  доказательства еще нужны?

Парой страниц назад другие люди выложили всемирно известные индикаторы и даже специально сделанное видео - доказывающие прямо противоположное.

По большому счету, нам пофиг абсолютно на все, кроме одного: бот видит в QuantDataManager и обрабатывает плавающий спрэд - или нет.  Да или нет!

Вот этот факт так и должен быть установлен!

Ну а как иначе?!

13 минут назад, Старик сказал:

По большому счету, нам пофиг абсолютно на все, кроме одного: бот видит в QuantDataManager и обрабатывает плавающий спрэд - или нет.  Да или нет!

Вот этот факт так и должен быть установлен!

ДА! 100% Я специально общеизвестный (с кодобазы) индикатор переделал для этого! Надо исходник? - не вопрос! Завтра будет здесь! Суть индикатора - читаем MqlTick берем разность Ask-Bid  и выводим на экран. Все! никаких "махинаций"!

А вот "видит ли бот" методом "если результаты..." или "есть срабатывание..."  Если спред "гуляет" в 4-ом-5-ом знаке для 5-знака, а бот 4-х знак... да фиг Вы это увидите! А если и будет одиночное срабатывание фильтра - в потоке лога мало кто его обнаружит.

Извините!, но тут не согласен вовсе!

PS Кстати! Давно была мысль проверить "где бот берерт спред" уж не из "сивмол инфо" по-случаю? За текучкой упустил, надо исправить! Если опрашивать брокера про спред - 90% получаешь 0! Хотя он не 0 ну ни разу! Надо обязательно проверить!

25 минут назад, capteen сказал:

32 минуты назад, Старик сказал:

По большому счету, нам пофиг абсолютно на все, кроме одного: бот видит в QuantDataManager и обрабатывает плавающий спрэд - или нет.  Да или нет!

Вот этот факт так и должен быть установлен!

ДА! 100% Я специально общеизвестный (с кодобазы) индикатор переделал для этого! Надо исходник? - не вопрос! Завтра будет здесь! Суть индикатора - читаем MqlTick берем разность Ask-Bid  и выводим на экран. Все! никаких "махинаций"!

А вот "видит ли бот" методом "если результаты..." или "есть срабатывание..."  Если спред "гуляет" в 2-ом-3-ем а бот 4-х знак... да фин Вы это увидите! А если и будет одиночное срабатывание фильтра - в потоке лога мало кто его обнаружит.

Извините!, но тут не согласен вовсе!

Извините, но тут несогласен абсолютно!

Любые индикаторы показывают лишь факт мигания спрэда.

Нас же интересует корректность работы бота и тестера и адекватность полученных результатов тестов.

Достоверно установленным фактом абсолютно одинаковой работы бота в TDS2 и QuantDataManager может быть только следующее:

1) В мт4 с TDS2 котировки Дукаса.

2) В мт4 с QuantDataManager котировки Дукаса.

3) одним и тем же сетом (с MaxSpread=2, например) одной и той же полной версией бота выполняются абсолютно одинаковый тест в обеих терминалах.

4) результаты тестов должны абсолютно совпасть.

5) в логах обеих тестов поиском слова "спрэд" должно быть выявлено абсолютно одинаковое количество срабатываний фильтра спрэда бота.

В этом и только этом случае абсолютного совпадения результатов тестов и логов можно будет считать однозначно установленным и доказанным, что в тестере мт4 на котировках QuantDataManager действительно плавающий спрэд и тестер мт4 его постоянно корректно видит, обрабатывает и сообщает ботам.

8 минут назад, Старик сказал:

Нас же интересует корректность работы бота и тестера и адекватность полученных результатов тестов.

Коллега!

Ну давайте не путать "теплое" и "мягкое"!

Факт доказанный 100% Не "мигание" а четко плавающий спред=разность между Аск и Бид!

Не факт, что бот берет эти данные из разности Аск Бид...

Что с чем Вы хотите сравнить и "доказать" с помощью бота?

11 минут назад, Старик сказал:

одним и тем же сетом (с MaxSpread=2, например) одной и той же полной версией бота выполняются абсолютно одинаковый тест в обеих терминалах.

ЕвроЙена - спред обычно 9 может доходить до 19 (5-ти знак), больше предельно редко... Как бот ориентирующийсся на 20(!!!) это "обнаружит"?

14 минут назад, Старик сказал:

в логах обеих тестов поиском слова "спрэд" должно быть выявлено абсолютно одинаковое количество срабатываний фильтра спрэда бота.

14 минут назад, Старик сказал:

что в тестере мт4 на котировках QuantDataManager действительно плавающий спрэд

" в огороде бузина,а у киеве дядько"? не находите?  

Какое отношение проверка ботом имеет к спреду в тестере?

Такое тестирование не лишено смысла! Выяснить "видит ли бот реальный спред" - да! 100% надо! Но "гнать" на QDM по показаниям бота  - имхо - заблуждение!

Не все в этом мире "меряется этим ботом"

19 минут назад, Старик сказал:

естер мт4 его постоянно корректно видит, обрабатывает и сообщает ботам

А уж тестер... "темная территория"!  Впрочем как и все ДЦ с которыми мы имеем дело. Надо выяснить - понимает ли бот разность между Аск и Бид, а не "что ему сказал тестер/брокер" Мне так представляется.

"Видя на клетке с тигром, надпись.... "

54 минуты назад, Старик сказал:

Любые индикаторы показывают лишь факт мигания спрэда.

Нас же интересует корректность работы бота и тестера и адекватность полученных результатов тестов.

 

32 минуты назад, capteen сказал:

Факт доказанный 100% Не "мигание" а четко плавающий спред=разность между Аск и Бид!

Не факт, что бот берет эти данные из разности Аск Бид...

Возможно ли, что индикатор показывает плавающий спред, а бот не сможет его использовать? Верится с трудом, но почему бы и нет.

Чтобы увидеть качество видимых ботам (в том числе и Сетке) котировок достаточно каким-нибудь простым ботом посчитать статистику по вашим котировкам.

Рояль в кустах.  

Десяток страниц назад  я выкладывал советник, который считает минимальные, максимальные, средние спреды ваших котировок по-барно.  Там и настройки приведены и результаты по Дукасу есть.

Советник позволяет не только проверить есть ли у вас этот плавающий спред, но и оценить качество используемых вами котировок.

Просто ставите себе в терминал с подсмотренными настройками и через минуту получаете статистику по спредам и тикам.

Потом можете сравнить со статистикой по Дукасу и понять какими котировками вы пользуетесь для тестирования.

Подозреваю, что этот советник может использоваться и для обсчета статистики вашего брокера на реале или демо-счете, не пробовал.

33 минуты назад, Semenov сказал:

Десяток страниц назад  я выкладывал советник, который считает минимальные, максимальные, средние спреды ваших котировок по-барно.  

Там и настройки приведены и результаты по Дукасу есть.

Советник позволяет не только проверить есть ли у вас этот плавающий спред, но и оценить качество используемых вами котировок.

 

Просто ставите себе в терминал с подсмотренными настройками и через минуту получаете статистику по спредам и тикам.

Потом можете сравнить со статистикой по Дукасу и понять какими котировками вы пользуетесь для тестирования.

 

Подозреваю, что этот советник может использоваться и для обсчета статистики вашего брокера на реале или демо-счете, не пробовал.

В архиве у себя нашел следующее (скачивание 8 мая 2018) - возможно, это схожий другой код с совпадающим названием

AverageSpread.mq422 скач. AverageSpread.mq4 - Using variable spread _ eareview.pdf29 скач.

В 16.01.2020 в 00:10, Semenov сказал:

Информация интересная, поэтому предлагаю протестировать. Вот как раз на прошлой неделе озаботился. :-))

 

Советник делался для получения статистики по спреду котировок, которые пришли от Дукаса в TDS2. Известные мне индикаторы в тестере с TDS не работают, вот пришлось состряпать что-то считающее.

Советник не дописан и там есть известные баги, но для протестирувать обсуждаемый вопрос подойдет. Вроде показывает не противоречащую здравому смыслу статистику.

 

Во вложении советник, настройки для 2х тестов и результаты этих тестов. Советник пишет в журнал статистику по спреду. Пояснения под сройлером

Результаты из вложения надо читать с конца файла.

 

  Скрыть контент

 

1й тест

считает статистику за каждый час с 00ч понедельника до 24ч пятницы и выдает информацию типа:

2019.12.09 01:00:00  AverageSpread EURUSD,H1: spread  Average : Smoothed min - Smoothed max || 1.04 : 0.90 - 1.36 || ticks: 643

где

1.04 - средний спред с 00:00 до 01:00 2019.12.09

0.90 - сглаженный минимальный за этот чаc (усредняются минимумы каждой минуты)

1.36 - сглаженный максимальный спред за этот же час

второй тест

считат статистику за каждые 15 мин с понедельника по пятницу с 00:00 до 02:00 и выдает информацию типа.

2019.12.09 00:30:00  AverageSpread EURUSD,M15: spread  Average : Smoothed min - Smoothed max || 1.16 : 0.98 - 1.52 || ticks: 140

где все тоже самое как и выше, только для 15ти минутки 00:15 - 00:30

 

 

Было бы интересно увидеть результаты на разных комбинациях:

- tds2

- терминал robo с котировками dukas через quantum (SQ_Tick_Downloader)

- просто терминал альпари

 

Первый пункт я уже вып. :-)))))

 

Надеюсь модераторы не набегут тереть сообщения, потому как этот текст я второй раз не осилю написать )))

 

  Скрыть контент

 

 

  Скрыть контент

 

Check spread result.txt 25 \u043a\u0411 · 3 загрузки

AverageSpread.ex4 10 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Парни, работающие в топике с QuantDataManager - просыпаемся!

Есть работа.

Выполните:

- у себя в тестерах мт4

- на котировках Дукаса из QuantDataManager

- 2 теста ботом из цитируемого поста

- с настройками согласно скринов из цитируемого поста.

Отчеты бота в логе тестера (файл лога тестера) выложите в топик для сравнения спрэдов котировок Дукаса в TDS2 и QuantDataManager.

Это важно.

Вперед! 

16 минут назад, Старик сказал:

В архиве у себя нашел следующее (скачивание 8 мая 2018)

AverageSpread.mq4 3 \u043a\u0411 · 0 загрузок AverageSpread.mq4 - Using variable spread _ eareview.pdf 91 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Наверное, можно и этим. Я как раз его и переделывал.

Выложенный мной советник лучше :-)

Он считает статистику по-барно, а оригинал - за весь период тестирования накопительным итогом, что не есть хорошо.

31 января, насколько уже понятно, Великобритания официально покинет ЕС.

Парламент вроде за всё проголосовал и королева вроде одобрила.

До конца 2020 года будет переходной период - с сохранением имеющихся экономических соглашений и с очень сложными переговорами о новых торговых соглашениях.

Откровенно, не думаю, что это должно привести к экстремальной волатильности в конце января - начале февраля 2020.

Но у маркетмейкеров хороший повод погонять трейдеров будет.

Подумайте стоит ли рисковать или лучше неделю не поторговать.

Сет для AUDUSD оптился с 01.01.2015 по 31.12.2015
Проверка осуществлялась с 01.01.2014 по 31.12.2019
Настройки TDS2 - USA+2, без проскальзывания, Модификатор спреда =1 , Минимальный спред=0 , котировки Дукаса.
Убраны две недели до НГ и две после. Убрано время ролловера 15 минут до и 15 минут после.

На увеличение лотности смотрите по увеличению стопа или коррекции второго уровня ТП

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender AUDUSD LS v1,5 2014-2019.zip124 скач.

И опять в тему волатильности и подготовки сетов под неё.

Bank of New York: предвыборная гонка в США увеличит колебания валютных курсов

9 часов назад, Старик сказал:

31 января, насколько уже понятно, Великобритания официально покинет ЕС.

Парламент вроде за всё проголосовал и королева вроде одобрила.

До конца 2020 года будет переходной период - с сохранением имеющихся экономических соглашений и с очень сложными переговорами о новых торговых соглашениях.

 

Откровенно, не думаю, что это должно привести к экстремальной волатильности в конце января - начале февраля 2020.

Но у маркетмейкеров хороший повод погонять трейдеров будет.

Подумайте стоит ли рисковать или лучше неделю не поторговать.

В маркетмейкерах замораживаются все изменения в механике торговых систем на неделю с 30 по 3-е. 

Это значит, что ожидается существенно повышенная волатильность и нагрузка на системы.

11 часов назад, Старик сказал:

Парни, работающие в топике с QuantDataManager - просыпаемся!

Есть работа.

 

Выполните:

- у себя в тестерах мт4

- на котировках Дукаса из QuantDataManager

- 2 теста ботом из цитируемого поста

- с настройками согласно скринов из цитируемого поста.

Отчеты бота в логе тестера (файл лога тестера) выложите в топик для сравнения спрэдов котировок Дукаса в TDS2 и QuantDataManager.

 

Это важно.

Вперед! 

Вот отчет. Это данные Ducascopy из TDS после экспорта.

Данные как описывал в в видео по данным торрента которые выкладывал ранее

(оставив дублирующиеся тики по рекомендации @Lebowski)

Надеюсь будет полезно!

Check spread result_ Ducascopy_Exported_TDS_ CSV2HXT.txt15 скач.

В 22.01.2020 в 16:49, ostapbender сказал:

Я больше за надёжность своих денег. Поэтому у меня сумма всех просадок подогнанных под максимальную не превышает 80% депо.

Приветствую, а тогда какой смысл мультивалютных торгов?

Проще тогда один терминал/одна валюта с рассчитанным депо по модели.

Коллеги, выкладываю обновленный диапазонный сет по AUDCHF

Сет был скорректирован, и проходит с 02.01.2015 (ранее не проверял)

Сет безындикаторный, котировки Ducascopy TDS GMT+2 -USA. с плавающим спредом (в отчете не смотрим).

Финал прогнал на Rel версии бота.

(EA) - Setka NIM AUDCHF_V2.74 K13 KD2420 0.01 fix.zip63 скач.

2 часа назад, keccak сказал:

Приветствую, а тогда какой смысл мультивалютных торгов?

Проще тогда один терминал/одна валюта с рассчитанным депо по модели.

Отвечу коротко, смысла как минимум 2:

1) Для мультиторгов нужен меньше депозит, а соответственно прибыльность выше.

Насколько меньше пока точно не определились, т.к. разрабатывается ПО для точного определения.

Игорь свой вариант предлагает, довольно консервативный и он достойный но не единственный.

Лично я пока использую только 4 валютных паре на 1 счете. Каждая валюта используется не больше 2 раз на счете.

(Например AUDCHF NZDCAD CADCHF и AUDNZD) В настройках стоит стоп на открытие первых ордеров при просадке в 10%,

а также стоит задержка открытия нового ордера на парах с одинаковой валютой, для диссонанса, чтобы не суммировалась мах просадка.

- это тоже вариант но довольно агрессивный.  Также от Старика цитата (ссылку не помню) - еще вариант.

Цитата

Что касается размера депозита, то пока ставлю 50% от суммы всех просадок, но прибыль не вывожу пока размер депо не увеличится до 75%

И если что перекидываю со другого счета для достижения этой пропорции. Сеты диапазонные. Но это рискованно и по поводу доливки @Старик разложил все тут

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437516

2) Управление счетами. когда у вас будет больше 10 счетов - будет не просто их все мониторить,

переводить средства и обновлять бот и терминал регулярно.

Тем не менее, считаю что в любом случае счетов, брокеров и валютных пар (и активов в принципе) должно быть много, с разным уровнем риска и доходности.

1 час назад, Nimaq сказал:

И если что перекидываю со другого счета для достижения этой пропорции. Сеты диапазонные. Но это рискованно и по поводу доливки @Старик разложил все тут

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=424&tab=comments#comment-437516

@Nimaq, похоже, ссылка битая. 

Почему форум вам выдал ссылку вникуда, я не знаю - где-то движок продолжает нам лгать, в каких-то режимах выдавая ложные ссылки.

(Вы брали ссылку из моего контента?  В вашей ссылке не нужный для перехода ложный номер страницы - у вас в ссылке страница 424, а пост на странице 425).

Насколько могу судить, вы писали о посте №10613 (номер поста в топике верный по состоянию на сейчас) по прямой ссылке

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437516

Если моя ссылка на пост верна, просьба в вашем посте заменить свою некорректную ссылку на мой пост на мою корректную.

Коллеги, обязательно проверяйте все ссылки в своих постах после их публикации в топике!

Опубликовали пост со ссылками - лично кликните по каждой ссылке и лично убедитесь, что ссылка ведет именно на нужный пост! 

По пока не установленной причине в каком-то из режимов новый движок форума выдает ложные ссылки вникуда.

Рекомендация: кликните по ссылке на пост в верхней строке поста, страница обновится - и новая ссылка на пост будет верной!

Но, в любом случае, после публикации поста лично проверяйте куда ведут и верны ли ссылки в ваших постах, прокликивая каждую!!

Продолжаю изучать параметры, сеточника и хочу найти ответ на ситуацию на картинке. Представлено два варианта настройки размерности:

сетки слева- более короткие шаги,

справа более длинные.

Первая сетка закрылась до гепа и далее переждав его - заново начала открываться- результат миниамльная просадка по Средствам. Сетка справа все же не успела закрыться и начала наращивать колени - наращивается быстро и просадка по средствам.

Этот геп за весь период торгов по паре AUDCHF с начала 2015 по конец 2019 дает самую сильную просадку или сразу льет сетку с даже не самыми агрессивными настройками. Но если его пересиживать с открытыми позициями - дальше все норм.

Вопросы:

1) Это результат блока Геп контрол - после закрытия сетка слева не открывала новые сетки? - можно подробней рассказать как отрабатывает данный модель или ссылку где почитать.

2) Планируется ли в новых модификациях советника в момент геп контрола автоматом увеличивать шаг сетки или кеф лотности сетки, если геп идет? Или какое решение планируется?

3)  

    Вчера ночью Старик просил прогнать тесты в QuantDataManager , вижу уже прогнали и выложили результаты, но тут вырисовывается другой вопрос который раньше не поднимался , и влияет ли это на тесты или нет 

     Ребята кто работает с QuantDataManager  обратите внимание что в самой программе нету настроек кредитного плеча, и в терминале мт 4 нету этой настройки (в мт 5 есть )

   Нашел этот момент случайно, во время тестов никто никогда не выставляет параметр MinLavereg (размер кредитного плеча) вот я в тестах задал min кредитное плечо 350 и бот не открывал сделки, а в самом терминале в журнале была надпись что сделки не открываются из за того что кредитное плечо 1 :100

    Вот отсюда и вопросы, влияет ли размер кредитного плеча котировок на результаты тестов? Может из за этого у нас в тестах завышен депо , и его нужно намного меньше?  

   Или кредитное плечо не влияет на тесты?

   Как быть с этим в дальнейшем при разработки тестов, и при тестировании существующих ?

   Или тесты все таки нужно делать в мт 5? там есть выбор кредитного плеча, но тогда вопрос в другом можно ли торговать сетом в реале на мт 4, который тестировался в терминале мт 5 (понятно что лучше прогнать в тдс 2 попросить на форуме)

   Вопрос в том как влияет настройка кредитного плеча в тестах??? Потому что при тестах с помощью QuantDataManager и в мт 4 кредитное плечо не настраивается, оно может быть 1:100, и так как параметр MinLaverege никто никогда не выставляют , получается что все тесты которые были сделаны, они выполнены с неверным кредитным плечом 

 Как быть с этой ситуацией ?

Раз уж обещал, выкладываю исходник и сборки индикатора спреда  Пользуйтесь и не гадайте!

Для внятности сделал сразу "два спреда"  Один - расчетный ASk - Bid, Второй из SymbolInfo. Это что бы можно было увидеть, показывает нам тестер/сервер реальный спред "или ну его"  

candle_time_end_and_spread.ex429 скач. candle_time_end_and_spread.ex530 скач. candle_time_end_and_spread.mq439 скач. candle_time_end_and_spread.mq536 скач.

Ну и еще, проверил в коде бота. Бот использует вариант с MarketSymbolInfo. Тестируйтесь, проверяйтесь!  

5 часов назад, Nimaq сказал:

16 часов назад, Старик сказал:

Парни, работающие в топике с QuantDataManager - просыпаемся!

Есть работа.

 

Выполните:

- у себя в тестерах мт4

- на котировках Дукаса из QuantDataManager

- 2 теста ботом из цитируемого поста

- с настройками согласно скринов из цитируемого поста.

Отчеты бота в логе тестера (файл лога тестера) выложите в топик для сравнения спрэдов котировок Дукаса в TDS2 и QuantDataManager.

 

Это важно.

Вперед! 

Вот отчет. Это данные Ducascopy из TDS после экспорта.

Данные как описывал в в видео по данным торрента которые выкладывал ранее

(оставив дублирующиеся тики по рекомендации @Lebowski)

 

Надеюсь будет полезно!

Коллеги @Nimaq и @Semenov - убедительно прошу провести совместный анализ результатов тестирования спрэдов в котировках от QuantDataManager!!

Цель данного анализа:

1) подтвердить факт наличия спрэда в котировках от QuantDataManager и возможность его корректного считывания средствами мт4 и mql4.

Похоже (по логу теста), что какой-то спрэд в котировках QuantDataManager присутствует и в тестере мт4 средствами mql4 его считывать можно.

Однако обсудите этот вопрос и дайте совместный вывод.

2) сравните размер спрэда в TDS2 и QuantDataManager на одних и тех же котировках Дукаса на одной паре за один период и убедитесь, что размеры спрэда в котировках из обеих источников абсолютно точно 1:1 совпадают и действительно есть техническая возможность выполнять достоверные тесты бота с плавающим спрэдом на котировках QuantDataManager практически как в TDS2.

Прошу принять к сведению, что сам по себе факт наличия какого-то спрэда в котировках от QuantDataManager автоматом не гарантирует адекватность тестирования бота.

Возможна ситуация, что некий спрэд в котировках от QuantDataManager есть - но он произвольного размера, не совпадает со спрэдом от TDS2 и для тестов не годен.

При этом известно, что дукасовский спрэд в TDS2 адекватного размера и практически 1:1 совпадает с реальными спрэдами в большинстве ДЦ - как минимум, сопоставим.

Ваша задача получить однозначные доказательства, что спрэд и в котировках от QuantDataManager близок к 1:1 спрэду в TDS2 и годен для корректных тестов бота в мт4.

Коллеги, по результатам теста я не уверен, что спрэд в котировках от QuantDataManager 1:1 совпадет со спрэдом в TDS2 и что QuantDataManager заменит в тестах TDS2.

Поэтому и прошу вас:

- провести, если надо, дополнительные тесты,

- сравнить их результаты и

- дать обоснованное заключение о степени адекватности спрэда в котировках от QuantDataManager!

Думаю, вы оба понимаете насколько важно внести ясность в этот вопрос для понимания уровня достоверности отличающегося тестирования нашего бота!

P.S. Только что выложенные @capteen новые индикаторы дают достоверный ответ лишь на первый вопрос - они подтверждают наличие инфы о каком-то спрэде в котирах QuantDataManager.

Это реально замечательно, что в тестере мт4 можно достоверно убедиться, что есть инфа о неком спрэде в котировках от QuantDataManager.

Но, как лишь оперативное подтверждение факта наличия какого-то спрэда в тестере мт4, это решение лишь половины полной задачи.

Полная же задача состоит в получение доказательства, что спрэд в котировках от QuantDataManager близко сопоставим со спрэдом в торгах и в TDS2!

И вот для этого надо сравнить сопоставимую репрезентативную статистику спрэдов в QuantDataManager и TDS2 - что я и прошу вас сделать!

Здравствуйте, скажите пожалукйста какая версия советника работает на этом счете и сеты дайте пожалста https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641

46 минут назад, kirgorov сказал:

Здравствуйте, скажите пожалукйста какая версия советника работает на этом счете и сеты дайте пожалста https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641

Результат превосходный, думаю тут многодневные труды форумчан в каждом сете. Хотя в целом консервативные сеты +- похожи друг на друга. Консервативными я считаю, те что тестят наши форумчане в период более 5 лет. И которые дают 0,5--1  процента в месяц с  валютной пары. Погуляй последние 100 страниц по форуму и найдешь все сеты.

 Больше интересен вопроса как развивался данный счет:

1)      Сколько пар на первом запуске сетки?

2)      Как принималось решение добавить новые пары в торговлю?

3)      В какие моменты вмешивались в торговлю? Ну и т.д.

Сеты сетами, а вот управлять реальным счетом – вот это настоящее искусство – этот опыт бесценен, но буду рад если поделитесь или ссылку на страничку начинаю с которой читать)

48 минут назад, kirgorov сказал:

Здравствуйте, скажите пожалукйста какая версия советника работает на этом счете и сеты дайте пожалста https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641

Мне только что подсказали, что на этом монике 2 разных бота торгуют вместе - и один не из нашего топика.

/sovetniki-foreks/11/sovetnik-vrotvsembot/18984/?do=findComment&comment=434780

Так что где искать ботов и сеты для моника "Секта Старика" представления не имею!

1 час назад, Александр Филин сказал:

Вопросы:

1) Это результат блока Геп контрол - после закрытия сетка слева не открывала новые сетки? - можно подробней рассказать как отрабатывает данный модель или ссылку где почитать.

2) Планируется ли в новых модификациях советника в момент геп контрола автоматом увеличивать шаг сетки или кеф лотности сетки, если геп идет? Или какое решение планируется?

Просто читайте топик!

Читайте так, как рекомендовано в 1 посте: с сохранением ссылок, выписок, с записью всех возникших вопросов - и позднее полученных в топике на ваши вопросы ответов.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=441882

Не пытайтесь анализировать графики, пока не зная и не понимая что у вас в руках за инструмент, арифметику сеток и как можно управлять сетками и торгами ими.

Не задавайте промежуточные однотипные вопросы новичков, на которые вы в топике в 95% найдете прямые или опосредствованные ответы и примеры.

И уж точно не предлагайте доработок бота, которого вы пока в совершенстве не знаете.  Это очень плохая идея...

Просто читайте топик - сосредоточенно, вдумчиво, с сохранением ссылок, записей и всех возникающих у вас по ходу чтения вопросов...

То, что вы узнаете в результате такого самообучения, вы точно не знали - и такого нет больше нигде.  Вам откроется!  Не спешите - учитесь!

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

    Вчера ночью Старик просил прогнать тесты в QuantDataManager , вижу уже прогнали и выложили результаты, но тут вырисовывается другой вопрос который раньше не поднимался , и влияет ли это на тесты или нет 

     Ребята кто работает с QuantDataManager  обратите внимание что в самой программе нету настроек кредитного плеча, и в терминале мт 4 нету этой настройки (в мт 5 есть )

   Нашел этот момент случайно, во время тестов никто никогда не выставляет параметр MinLavereg (размер кредитного плеча) вот я в тестах задал min кредитное плечо 350 и бот не открывал сделки, а в самом терминале в журнале была надпись что сделки не открываются из за того что кредитное плечо 1 :100

    Вот отсюда и вопросы, влияет ли размер кредитного плеча котировок на результаты тестов? Может из за этого у нас в тестах завышен депо , и его нужно намного меньше?  

   Или кредитное плечо не влияет на тесты?

   Как быть с этим в дальнейшем при разработки тестов, и при тестировании существующих ?

   Или тесты все таки нужно делать в мт 5? там есть выбор кредитного плеча, но тогда вопрос в другом можно ли торговать сетом в реале на мт 4, который тестировался в терминале мт 5 (понятно что лучше прогнать в тдс 2 попросить на форуме)

   Вопрос в том как влияет настройка кредитного плеча в тестах??? Потому что при тестах с помощью QuantDataManager и в мт 4 кредитное плечо не настраивается, оно может быть 1:100, и так как параметр MinLaverege никто никогда не выставляют , получается что все тесты которые были сделаны, они выполнены с неверным кредитным плечом 

 Как быть с этой ситуацией ?  

 

Читать топик!

На нескольких последних страницах многократно упоминалось и обсуждалось, что есть специальный скрипт, который формирует файл с описанием свойств вашего счета и тестируемых валютных пар.

@capteen даже выложил как пример свой файлик с настройками на его счета и тестируемые пары, необходимый для корректной работы с котирами QuantDataManager.

Имхо, всё нужное вам - рассмотрено на последних 5-10 страницах топика!

Разуваем глаза - включаем мозги!