От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Пару страниц назад Альпари РУ писал в топике, я так понимаю представитель компании читает ветку, может он объяснит по поводу кредитного плеча
Как так ? счет с плечом 1:500 открыт изначально ,
в самом терминале указано плечо 1:500
дополнительное п.о. показывает тоже кредитное плечо 1:500
а в тестере вот такое
Может представитель компании прокомментирует данную ситуацию ?
В 24.01.2020 в 22:27, Sergey NikoLaevich сказал:Хорошо, если мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500 И как тогда тесты проводить ?
Такого быть не может, я всё время провожу тесты с полной версией бота и после теста всегда читаю логи. и ни разу (от слова совсем) не видел. чтоб плечё было 1:100. Что вы всё если. да кабы. возьмите сделайте тест и прочитайте лог, и если у вас в логе будет плечё 1:100 (при заданном в ДЦ плече 1:500). выложите лог и покажите его, это будет коткретный факт. а не домыслы.
4 минуты назад, shkarupin.vi сказал:В 24.01.2020 в 19:27, Sergey NikoLaevich сказал:Хорошо, если мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500 И как тогда тесты проводить ?
Такого быть не может, я всё время провожу тесты с полной версией бота и после теста всегда читаю логи. и ни разу (от слова совсем) не видел. чтоб плечё было 1:100. Что вы всё если. да кабы. возьмите сделайте тест и прочитайте лог, и если у вас в логе будет плечё 1:100 (при заданном в ДЦ плече 1:500). выложите лог и покажите его, это будет коткретный факт. а не домыслы.
Старик, уже выписал рекомендации, как тестировать правильно
6 часов назад, Старик сказал:Идите по пунктам:
1) Открываете реальный (не демо) счет. Оптимально того типа, на котором будете торговать - с плечом 500 и лучше с минимальным лотом 0.01.
Можно и центовый, но лот 0.01. И может не в Альпари - они за неиспользуемые счета подумывают какую-то плату брать, вряд ли вам это надо.
После регистрации счета в новом терминале закрываете терминал.
На всякий случай делаете копии файлов terminal.exe и MetaEditor.exe - там же копии оставьте, может когда-то запортяться/обновятся и копии пригодятся.
В папке нового терминала создаете ярлык для вызова терминала, помещаете ярлык на рабочий стол и в строку вызова через пробелы дописываете /portable /skipupdate
И стартуете кликом по ярлыку терминал снова с целью проверки подключения терминала к счету - а не кривые ли они. И для правильного размещения папок терминала.
Не факт, но, возможно, счет для тестов лучше открыть в торговый день - кто его знает полноценно ли работает сервер ДЦ по выходным с новыми терминалами.
2) все пары, на которые готовите котировки для тестов, показываете в "Обзоре рынка". Показываете все без изьятий - все, которые будете тестировать.
Все пары, которые не планируете тестировать, в "Обзоре рынка" скрываете - в общем случае это уменьшит трафик, потребление памяти и может ускорить реакции терминала.
Так как у вас не ладится, на всякий случай откройте графики всех пар, которые собираетесь тестировать и что у вас в "Обзоре рынка" в мт4.
Для тестов/опта графики всех пар из "Обзора рынка" вроде не нужны, но если они будут, то терминал точно про все эти пары узнает и будет помнить.
3) скриптом AccountInfo считываете настройки валютных пар, делаете скрин и сохраняете в терминале как справку на будущее и проверить если что.
AccountInfo должен подтвердить, что у вас в терминале абсолютно всё полный зашибись.
На этом подготовка собственно терминала мт4 завершается - собственно терминал настроен на счет и знает всё что ему нужно о тестируемых парах.
4) скриптом ExportProperties надо подготовить файл-справочник для StrategyQuantDataManager с детальными свойствами тестируемых вами валютных пар.
Тут есть заморочки и надо действовать строго согласно описания/инструкции к этому скрипту.
То есть:
- влезть в код скрипта и дописать туда недостающие валютные пары (причем все символы должны называться точно так как на счете),
- сохранить доработанный скрипт,
- скомпилировать его,
- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,
- завершить работу скрипта,
- найти созданный скриптом файл и поместить его копию именно туда, как указано в пояснении к скрипту.
На этом подготовка/настройка QuantDataManager на терминал и пары, которые будут тестироваться, завершена - о тереме и тестируемых парах он знает что ему нужно.
5) отключаете терминал от торгового счета - можно как рекомендовал @DENYA в цитате выше. С этого момента терминал годен только для автономных опта/тестов.
6) удаляете из терминала все файлы котировок, которые сформировались в процессе настройки терминала на счет и валютные пары.
Эти котировки от ДЦ низкого качества и они вам для тестов совершенно не подходят.
7) Загружаете с терминал для тестов ранее подготовленные котировки от StrategyQuantDataManager или закачиваете их одним траншем заново.
Если у вас были глюки или котировки надо пополнить с предыдущего скачивания до настоящего времени, то скачайте/сформируйте котировки за весь период заново.
Возможно это из за терминала брокера, может действительно нужно подключаться к реальному терминалу, а потом проводить тесты, дело в том что я не пользуюсь впс, у меня ноутбук который работает постоянно , и реальные терминалы онлайн на нем, просто я не знаю на сколько хорошая идея подключаться одновременно с двух терминалов на один и тот же счет с одного компьютера, как то меня это немного настораживает
А по поводу кредитного плеча , старик отредактировал пост, и дал еще одну ссылку, где четко сказано что это не имеет значения какое кредитное плечо
а в другой ссылке пост, где приведен пример что кредитное плечо можно пересчитать с помощью модели
Очень много нюансов при тестах и я очень много не знаю , я только учусь, но как писалось ранее в этом топике, что тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме , добавил еще один пункт, что тесты должны так же проводится с отключеным минлевереж и с включенным мин леверж , и если в журнале показано что кредитное плечо меньше заявленного, то пересчитать депо для сета согласно модели, что бы не пойти в реальные торги с заниженным депо
13 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:Очень много нюансов при тестах и я очень много не знаю , я только учусь, но как писалось ранее в этом топике, что тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме , добавил еще один пункт, что тесты должны так же проводится с отключеным минлевереж и с включенным мин леверж , и если в журнале показано что кредитное плечо меньше заявленного, то пересчитать депо для сета согласно модели, что бы не пойти в реальные торги с заниженным депо
@Sergey NikoLaevich коллега, как недавно было установлено, я крайне не воспитан и чрезвычайно злобен.
Поэтому если мой пост вас задел, то я не хотел - просто это моя врожденная невоспитанность и неконтролируемая злобность проявляется!
Но вы реально генератор проблем и я уже 3-и сутки, бросив написание других постов и переписку с соразработчиками, пытаюсь наладить у вас нормальное тестирования.
И я единственная Ненормативная лексика во всем этом гребанном мире, которая день за днем пытается решать генерируемые вами проблемы и опровергать публикуемые вами иногда ложные и даже вредные выводы и предположения.
Поэтому давайте договоримся, что я злобный, но полезный вам гад - и далее жестко сконцентрируемся на скорейшем закрытии проблемы ваших тестов, не дающих мне нормально работать.
Я нигде не говорил, что вам надо выполнять тесты именно на том счете, на котором вы торгуете!!
В принципе, это технически допустимо - но вам лучше так не делать.
Вы и не можете выполнять качественные тесты на подключенном к ДЦ торговом счете - потому что тесты на сторонних котировках выполняются на отключенном от ДЦ терминале!!
То есть вы в любом случае не смогли бы в тестах помешать торгам - так как терминал для тестов от торгового счета отключается.
Но если я вам пишу "откройте счет", то это значит откройте новый счет - а не подключитесь к уже имеющемуся счету. Я пишу откройте новый, потому что вы путаетесь...
13 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:Возможно это из за терминала брокера, может действительно нужно подключаться к реальному терминалу, а потом проводить тесты, дело в том что я не пользуюсь впс, у меня ноутбук который работает постоянно , и реальные терминалы онлайн на нем, просто я не знаю на сколько хорошая идея подключаться одновременно с двух терминалов на один и тот же счет с одного компьютера, как то меня это немного настораживает
Вот ради Бога, вы не подключайтесь к имеющимся у вас счетам (хоть это и допустимо) - откройте новый долларовый не демо счет, положите на него $1 и в будущем все тесты выполняйте только на нем, причем еще и отключенном от ДЦ после наладки этого терминала для тестов!!
-----
Размер залога (требуемая маржа), необходимого для открытия buy ордера в 1 лот, разная для разных пар и обратно пропорционально плечу.
Правила и формулы вычисления залога для открытия ордера вообще-то не сложны и их просто запомнить. Это в топике тоже обсуждалось не раз.
На долларовых счетах:
- Для пар xxxusd (в т.ч. eurusd) залог для ордера в 1 лот вычисляется как Ask (из "Обзора рынка") * 100000 (контракт) : плечо.
- Для пар usdyyy (в т.ч. usdjpy) залог для ордера в 1 лот фиксированный и вычисляется как 100000 (контракт) : плечо.
- для бездолларовых кроссов цена пипса и залог вычисляются в зависимости от того какая валюта в кроссе первая, а какая вторая.
Если валюта депозита не доллар, а евро или рубль например, то применяются чуть другие формулы с пересчетом через доллар - что в тестах мы с Qj не проверяли!
Любители рублевых счетов должны в тестах и торгах на демо лично убедиться, что наши боты корректно работают с иными валютами депозита, кроме доллара!!
Поэтому для плеча 500 для евробакса залог ~ 1.10000 (цена Ask) * 100000 (контракт) : 500 (плечо) = 1.10000 (цена Ask) * 200 = ~220$ на текущих ценах.
А для usdjpy залог для 1 лота фиксированный и равен 100000 (контракт) : 500 (плечо) = 200$
Именно эти цифры согласно формул вы и видите в скрине из AccountInfo
Так вот именно эти, согласно формул и скрина, значения требуемого залога (Margin required) и задаются всегда руками в Модели!
И так как требуемый залог в Модели вручную задается верно согласно плеча и пары, то в Модели всегда верно вычисляется и сумма залогов ордеров сетки!
Поэтому какое бы плечо ни было в момент теста в тестере, необходимый компромиссный депо для реальных торгов с помощью модели будет вычислен верно!
-----
Но это 2 разных показателя/свойства:
- размер плеча счета (Leverage) и
- залог каждой валютной пары, необходимого для открытия ордера в 1 лот (Free margin required to open 1 lot for buying).
Это 2 разных запроса терминалу и 2 разных ответа терминала боту.
И терминал/тестер могут как сообщать боту правду по обеим параметрам (плече и залоге), так и врать боту про оба показателя или про какой-то один.
И вполне возможна ситуация, при которой тестер врет про размер плеча, но выдает корректный размер залога - и тест при этом на 100% корректен.
К сожалению, терминал МТ4 не так уж редко врет ботам относительно размера плеча и это хорошо известно разработчикам.
Мы с Qj тоже немало пообсуждали проблему этого регулярного вранья терминала о плече счета и решили сделать контроль плеча именно так, как сделали - запрещать открытие новых сеток, но не блокировать разворачивание уже имеющихся сеток.
Так вот проблема в том, что мы не знаем бредит ваш тестер только насчет плеча 98 или еще и на запрос бота сообщает ложный необходимый боту залог ордеров.
Формально есть 4 варианта правдивости тестера:
1) не врет (1/1)
2) врет про плечо - не врет про залог (0/1)
3) не врет про плечо - врет про залог (1/0)
4) врет про всё (0/0)
Так вот в вариантах 1) и 2) тест в тестере 100% корректный - а в вариантах 3) и 4) залог ордеров вычисляется неверно и для теста нужен в 2-3 раза больший депо.
Но, если депо теста достаточно большой, то, даже если тестер врет по вариантам 3) и 4), тест пройдет корректно и максимальная просадка будет определена верно.
-----
Что касается
13 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:но как писалось ранее в этом топике, что тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме
То это абсолютно верно, так и надо: надо вычислить с помощью модели компромиссный депо - и повторить тест с реинвестированием прибыли с компромиссным депо!
Но при этом надо помнить, что если тестер врал по вариантам 3) и 4), то тест с реинвестом может слиться даже при верном компромиссном депо чисто по вине терминала.
Так что к дополнительному/контрольному тесту с реинвестированием прибыли надо относиться не с полным доверием - с сетом может все хорошо, а боту/вам врет МТ4...
Ну и верно это утверждение
Вот вы добавили контроль плеча в кривом тестере мт4 и получили фиг знает что, что всем топиком уже 3 суток разгребаем.
Но если тест проходит с расчетным депо, останавливаясь лишь из-за кривого плеча в кривом тестере мт4 - то стоит ли самому себе создавать проблему в тестировании?!
Не включайте контроль плеча в тестере или не упирайтесь в него, если плечо меньше плеча счета - скорей всего, тестер мт4 дебильно врет...
В общем, @Sergey NikoLaevich , хватит напрягаться по этому инциденту с кривым тестированием у вас.
Для очистки совести создайте заново терминал для тестов согласно выписанных рекомендаций в 7 пунктов!
И попробуйте что в новом терминале для тестов получится - тогда и узнаем в кривом ли тестере была причина или вы просто не настроили терминал для тестов...
Изменено 27 января, 2020 пользователем Старик
23 минуты назад, Старик сказал:коллега, как недавно было установлено, я крайне не воспитан и чрезвычайно злобен.
Поэтому если мой пост вас задел, то я не хотел - просто это моя врожденная невоспитанность и неконтролируемая злобность проявляется!
Е.В. все хорошо, я отношусь к вам как к руководителю проекта, и как к наставнику как к учителю, для меня вы авторитет ,благодаря вашем постам я многому научился, и продолжаю учится.Ни о каких обидах не может даже идти речи, я наоборот благодарен вам за ответы, и всегда рад узнавать что то новое для себя.
Позже поставлю терминал другого брокера , и выполню те же самые действия , думаю на новом терминале должно быть все хорошо
п.с. я немного обновил железо , и поставил ссд, и перешел на новую операционную систему , с виндовс 7 на виндовс 10, по этому пока ничего не устанавливал, у меня заедает кнопка вкл/выкл на ноуте, не всегда срабатывает, завтра повезу в сервис его , что бы отремонтировали С торгов по всем парам вышел перед Новым Годом, жду результаты по брекзиту 31 числа, и потом еще неделю торговать не буду , после войду в рынок Когда ноут заберу с ремонта, тогда уже и настрою новый терминал для тестирования, и установлю все рабочие , пока есть вот эта пауза в торгах занимаюсь техническими моментами по самому железу
Приветствую всех, коллеги. Несколько месяцев изучал топик с 2017 года и наконец-то перешел к тестам.
Заметил, что при тестах в версии для опта и в версии для торговли одного релиза (285 в моем случае) бот показывает кардинально разные результаты. В версии для опта сделок в несколько раз больше, как будто в ней отключены какие-то фильтры. Коллега capteen заверил, что так быть не может, т.к. версия для опта по работоспособности полностью идентична торговой версии бота.
Давайте разбираться вместе, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Прикрепляю тест модифицированного сета Остапа по EURUSD (v 3.1) (убран стоп и отключен параметр "ПОКАЗАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ФИЛЬТРОВ") + логи + отчеты.
Тест проводился в ТДС2, но до этого тоже самое было на квантовских котировках.
Коллеги, прошу проверить нескольких человек и сделать тесты на любом сете на небольшом периоде времени с одинаковыми настройками версия бота 285 для торговли и для опта и сравнить результаты и количество сделок.
6 часов назад, andreynofx сказал:Коллеги, прошу проверить нескольких человек и сделать тесты на любом сете на небольшом периоде времени с одинаковыми настройками версия бота 285 для торговли и для опта и сравнить результаты и количество сделок.
Счет: Forex4you Cent NDD, Терминал: МТ4 1220, Котировки: Ducascopy Tickstory Lite 1.9.5.1 + csv2fxt_v0.51, Базовая версия сова R295, Тест: 01.01.2016-23.01.2020. Результаты идентичны.
Раз уж проверил adx-imp, отпишусь: расхождений в результатах opt/rel R285-adx-imp нет, и с 295 так же.
Изменено 27 января, 2020 пользователем Roman_arina
1 час назад, Roman_arina сказал:Счет: Forex4you Cent NDD, Терминал: МТ4 1220, Котировки: Ducascopy Tickstory Lite 1.9.5.1 + csv2fxt_v0.51, Базовая версия сова R295, Тест: 01.01.2016-23.01.2020. Результаты идентичны.
Можно ссылку на 295 релиз, упоминание в теме видел, но выложенный релиз - не нашел.
Мой изначальный сет - индикаторный, хорошо бы прогнать в индикаторной версии бота "(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7"
ОТБОЙ! Моя ошибка, тестировал в индикаторной версии, а тест в оптовой версии по ошибке проводил в БЕЗЫНДИКАТОРНОЙ версии. Отсюда и разница в количестве сделок и ощущение, что "какие-то фильтры отключены"
Изменено 27 января, 2020 пользователем andreynofx
1 час назад, andreynofx сказал:Можно ссылку на 295 релиз, упоминание в теме видел, но выложенный релиз - не нашел.
Ее нет, поскольку официальной публикации не было. Эта сборка есть только у меня в рабочих материалах. Доработка обхода 0-й цены тика еще продолжается.
2 часа назад, Roman_arina сказал:Котировки: Ducascopy Tickstory Lite 1.9.5.1
Для справки: вышла новая версия: tickstorylite_setup_1.9.5.3
В 23.01.2020 в 19:04, Старик сказал:В-третьих, к 3-м стопам селл добавить 1 стоп бай - невелико ухудшение по корректным стопам. Рентабельность торгов выше - и хорошо.
В 23.01.2020 в 21:15, Старик сказал:Очевидного неоспоримого доказательства ваших тезисов я не вижу, поскольку в ваше сравнительном тесте факты достоверно установлены не были.
Если считаете необходимым, когда будет время, сделаете раздельные тесты корректно и усилите свою аргументацию.
В 23.01.2020 в 21:15, Старик сказал:Какова вероятность повторения единственного бай стопа за 16 лет вашего теста при текущей сверхнизкой волатильности?! Близкая к нулю!
А +1/7 прибыли все же деньги.
Если в мультиторгах по каким-то причинам удобнее использовать только селл часть - используйте селл. Если безразлично, селл+бай даст большую прибыль.
Как по мне, вопрос второстепенный и нами исчерпывающе рассмотрен. Можно на этом и закрыть.
Вы наверно из за загруженности перестали анализировать информацию в топике. @SAS117 уже выкладывал раздельные тесты.
Из-за жадности, в погоне за повышением рентабельности, мы имеем в год просадки по 725$, чтоб заработать всего 150$
У @SAS117 это был просто эксперимент.
В то время как Вы предлагаете торговать таким сетом.
Это как будто Вам предложили работать сверхурочно, но за каждый сверхурочный час платили всего 20% от обычного часа.
По моему это не целесообразно ради копеек терпеть просадки в 725$.
Поэтому как Вы сами всем пишите - Разуваем глаза и включаем мозги. На этом боте люди ставят огромные деньги. И поэтому не стоит упускать всю информацию.
Жадность срубить ещё хотябы 20$ ценой в 5 раз большей просадки, как мы знаем Форекс не прощает. И если вы не ясновидящий, то не стоит говорить, что шанс словить стоп в будущем не велик.
Вот теперь вопрос исчерпывающе рассмотрен. Можно на этом и закрыть.
Изменено 27 января, 2020 пользователем ostapbender
Коллеги, выкладываю свежую сборку для новоиспеченного безындикаторного сета по AUDJPY. Ducascopy GMT+2 DST USD exported to CSV.
По рекомендации @Старик проверяю этот сет на предмет пересиживателя ,и если мои расчеты верны то тест в максимальной просадке заходит на 14пипсов.
Если так то можно добавлять еще колено, но это потребует переделки всего сета.
У кого есть активный TDS прошу сделать контрольный прогон.
Последние посты по настройкам терминала и тесты с плавающим спредом вызывают у меня опасения, и сейчас буду разбираться с этим.
В 24.01.2020 в 22:27, Sergey NikoLaevich сказал:Хорошо, если мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500 И как тогда тесты проводить ?
http://tlap.io/podgotovka-mt4-k-testirovaniyu-ea/ Есть видео о подготовке терминала к тестированию+пост Старика. И в обоих что ВАЖНО. Фигурирует отключение терминала от сервера. Ввели счёт, в обзоре рынка открыли пары какие будем тестить и отключаемся, чистим..
В 26.01.2020 в 06:34, Старик сказал:То есть:
- влезть в код скрипта и дописать туда недостающие валютные пары (причем все символы должны называться точно так как на счете),
- сохранить доработанный скрипт,
- скомпилировать его,
- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,
- завершить работу скрипта,
Вот нашёл как/где это делать но есть вопрос.. В строке symbols_count=7 И прописано 7 пар. Если мы добавляем туда свои пары то получается и это значение менять нужно? Например 10? И вообще до каких размеров его менять то можно? Ни кодер не разу..
В 26.01.2020 в 06:34, Старик сказал:- скомпилировать его,
- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,
- завершить работу скрипта,
А если не корректная? Потому как скрипт запускался БЕЗ редактирования, и нужная пара не была прописана. Ну не было ещё этого поста.. Как быть? Котировки в МТ4 есть, инфа по ним получается что кривая. Как исправить?
20 минут назад, Provodnik1ru сказал:Вот нашёл как/где это делать но есть вопрос.. В строке symbols_count=7 И прописано 7 пар. Если мы добавляем туда свои пары то получается и это значение менять нужно? Например 10? И вообще до каких размеров его менять то можно? Ни кодер не разу..
Да, все верно. До любых нужных значений, сколько пар перечислено, столько пишите в symbols_count
40 минут назад, Provodnik1ru сказал:Есть видео о подготовке терминала к тестированию+пост Старика. И в обоих что ВАЖНО. Фигурирует отключение терминала от сервера. Ввели счёт, в обзоре рынка открыли пары какие будем тестить и отключаемся, чистим..
извините! Вы это делали? Действует? Как связан терминал в сети и данные для тестов? Я не первый раз слышу/читаю подобное, но кроме "шаманских танцев" это не вызывает никаких ассоциаций.
Может быть кто-то, заинтересованный(ая), возьмется проверит на практике эти тезисы?
Не в обидки! Надо реально выяснять, какие "советы" полезны, а какие - "так себе"!
ОБС (одна бабка сказала) - для меня (надеюсь и для вас, коллеги) не показатель.
6 минут назад, capteen сказал:Вы это делали? Действует? Как связан терминал в сети и данные для тестов?
Да, я сделал именно так! Но в свете нового поста Старика буду ещё переделывать и вносить изменения в подготовку терминала. А отключение для чего делать? Да что бы лишнее из сети не качал. Как то котировки с сервера брокера, почту.. Которую опять же придётся чистить.. Да и быстрее он тесты делает когда отключён от сервера. Ну лично на моём компе. Как то так..
В 27.01.2020 в 11:41, ostapbender сказал:Вы наверно из за загруженности перестали анализировать информацию в топике. @SAS117 уже выкладывал раздельные тесты.
В 27.01.2020 в 11:41, ostapbender сказал:У @SAS117 это был просто эксперимент.
В то время как Вы предлагаете торговать таким сетом.
Это как будто Вам предложили работать сверхурочно, но за каждый сверхурочный час платили всего 20% от обычного часа.
По моему это не целесообразно ради копеек терпеть просадки в 725$.
Поэтому как Вы сами всем пишите - Разуваем глаза и включаем мозги. На этом боте люди ставят огромные деньги. И поэтому не стоит упускать всю информацию.
Жадность срубить ещё хотябы 20$ ценой в 5 раз большей просадки, как мы знаем Форекс не прощает. И если вы не ясновидящий, то не стоит говорить, что шанс словить стоп в будущем не велик.
Вот теперь вопрос исчерпывающе рассмотрен. Можно на этом и закрыть.
Конечно, из-за загрузки я физически не в состоянии на всю глубину анализировать и ретестить абсолютно всё, что выкладывается.
Тем более что мои основные задачи системные и чуть другого плана - определение необходимого комплекса ПО, разработка ТЗ и координация его реализации и методология, включая рассмотрение и выписывание в мельчайших деталях вопросов арифметики сеток, ММ и РМ, особенностей и возможностей ПО, тьмы нюансов подготовки и ведения тестирования и торгов.
Этот "букварь"/справочник последнее время не пользуется особой популярностью, люди любят сеты и ботов, многие методологически значимые мои посты людьми не очень замечаются - иногда вообще.
но выписываемые мною словами знания/методики в головы "заходят" и, когда понадобится, люди будут понимать что и как надо делать и иметь куда посмотреть.
И да, я больше других знаю, что люди торгуют нашей разработкой давно на весьма серьезных деньгах.
И, в связи с этим, например, уже выполняются сравнительные тесты разных модов бота и сейчас начат процесс создания расширенного комплекта тестов для контроля стабильности и преемственности работы разрабатываемого ПО.
А я в очень скором времени вернусь к вопросам доработки и верификации дополнительного ПО разработки проекта для доведения его до безупречного качества.
Но, коллега, я программист и бизнесмен на пенсии - со стажами достаточно плотной работы в обеих областях 10-20 лет и с каким-то экономическим образованием.
И то, и другое помогает вырабатывать то, что я условно называю "объемным мышлением" - когда отстраняешься от рассматриваемой задачи/процесса и в уме рассматриваешь его в динамике, моделируешь его работу.
Больше всего это похоже на то, что сейчас реализуется средствами компьютерной графики - когда объект или процесс можно рассматривать в мельчайших деталях в динамике.
Торги это сложный динамический процесс, требующий применения сложных вещей типа любимых вами теории вероятности и статистики, а также понимания и представления хода торгов именно как процесса и как денежного потока и представления дополнительных возможностей, которые процесс торгов в какие-то моменты предоставляет.
И, в частности, это означает, что все разрабатываемые в топике сеты для торгов и их применение надо рассматривать не только порознь и в статике, но и по совокупности и в динамике в торгах на разных суммах.
Возвращаясь к горячо обсуждаемому сборному сету, отмечу, что я вообще-то стараюсь не "продвигать" и не рекомендовать чьи либо сеты, включая ваши!
Но я внимательней рассматриваю и описываю сеты, которые могут быть каким-то примером/аналогией, содержат какую-то идею/прием и представляющие методологический интерес.
Например, простейший сет eurusd @Gureyev с фиксированным всем дорабатывается и исследуется нами больше года как яркий пример возможности непрерывных или крайне интенсивных торгов сетами определенного типа именно нашим ботом с его особыми возможностями.
Например, /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=444370 содержит примеры вариантов/адаптации торгов такими простейшими сетами для интенсивных торгов в условиях широкого изменения волатильности.
Потому что применяемых сетов и вариантов торгов на разных деньгах великое множество и наша задача пристально изучить как можно больше вариантов сетов и торгов.
Асимметричные сеты это целый широкий класс, имеющий свои многочисленные особенности и требующий пристального изучения всех аспектов таких сетов и торгов ими.
Естественно, что сборный экстремально асимметричный сет от @SAS117 оказался в зоне моего внимания и пристального изучения как просто учебный пример таких сетов.
Но вы ошибаетесь в якобы рекомендациях мною этого сета - я уделяю ему внимание потому, что этот сет практически учебный пример приемлемого объединения практически ни в чем не совпадающих сетов для абсолютно разных депо и торгов.
------
Что касается конкретно этого столь горячо обсуждаемого нами комбинированного экстремально асимметричного сета...
Раздельные тесты были сделаны по моей просьбе с целью выполнения мною следующего анализа.
В этом анализе я подвел черту в вычислении компромиссного депо, зафиксировав, что такой Кдепо для sell сеток - а асимметричной buy сетке можно депо и поменьше и с таким Кдепо у buy сетки деньги с избытком.
Обращаю ваше внимание на грубую ошибку в вашей оценке просадки сборного сета - вы абсолютно неверно полагаете, что именно вторая buy половина сета создает максимальную просадку сборного сета и требует максимального компромиссного депо!
Нет, это прямо не верно - максимальную просадку и максимальный Кдепо требует именно ваша sell половина сборного сета при торгах лотом 0.05!!
Цитата2) Согласно отчета Анализатора статистики сеток, в Sell сетках было максимум 6 колен - а согласно вашего раздельного теста sell просадка $730.
Тогда КдепоSell = $730 просадки + $365 залога = ~$1100
3) Согласно отчета Анализатора статистики сеток, в Buy сетках было максимум 7 колен - а согласно вашего раздельного теста Buy просадка $725.
Тогда КдепоBuy = $725 просадки + $164 залога = ~$890
4) Сравниваем КдепоSell=~$1100 и КдепоBuy=~$890 и компромиссным депо асимметричного сета будет больший из них $1100.
Опционная вторая buy половина сборного сета не создает ни большей просадки, ни большего Кдепо - ей надо меньше чем sell денег для торгов!
Поэтому ваш основной аргумент, что не оправдано добавлять buy из-за реально одинаковой с sell просадки, абсолютно не состоятелен и не верен.
Опционная вторая buy половина сборного сета не повышает просадки сета/торгов и приносимая buy дополнительная прибыль чиста от надуманных проблем!
Что касается половинок комбинированного сета, то, помнится, вы сами выполняли раздельные тесты с 2005? года и в этих тестах после 2012 года стопов нет.
Таким образом, обе половины комбинированного сета показали очень высокую устойчивость к экстремальной волатильности 2014-16 годов и могут быть отнесены к высшей категории сетов по устойчивости.
По рентабельности они крайне неравновесны, 7:1 в пользу sell в т.ч. ввиду в 5 раз большего лота - но просадки одинаковы и по безстоповости они практически равноценны.
Прелесть вашей селл части этого сета в очень малом компромиссном депо при лоте 0.01, что демократично по деньгам, позволяет даже небогатым торговать на долларовых счетах и прекрасно масштабируется практически под любые деньги.
Вообще вся ваша серия сетов с малыми компромиссными депо отличается очень низким входным порогом и прекрасной масштабируемостью - хороший ММ/РМ.
Но именно малый депо и хорошая масштабируемость одностороннего сета создают предпосылки/возможности для включения в него второй асимметричной половины.
Как очевидно следует из асимметричности сета, половинки сета подбираются таким образом, чтобы можно было торговать на одинаковом компромиссном депо.
Есть асимметричные сеты, в которых стартовый лот в обеих половинках одинаковый, общий Кдепо и сетки обычно имеют разные длины и мульты/лотность.
Но в экстремально асимметричных сетах даже стартовый лот может отличаться в разы и лишь так удается "выйти" на почти одинаковые просадки и близкий Кдепо половинок сета.
Сборный сет от @SAS117 пример как раз экстремально асимметричного сета, в котором S_MinLot в 5 раз больше B_MinLot.
И вполне очевидно, что этот экстремально асимметричный сет можно будет начинать использовать в торгах лишь тогда, когда баланс счета станет достаточным для торгов с S_MinLot=0.05+ лота.
Например, при торгах на депо $10000 условно 10 сетами с распределением условно по $1000 депо на сет ваш однонаправленный сет будет торговаться с лотом 0.05.
И это означает, что возникает техническая/ММ возможность добавить в односторонний сет менее прибыльную, но вполне устойчивую вторую асимметричную половину.
Такова арифметика - пропорции лотов и депо одностороннего сета синхронизировались с опционной второй асимметричной половиной сета.
Возможность таких торгов не означает, что вы или кто-то другой теперь обязаны добавлять в торги вторую опционную асимметричную половину сета.
Нет, никто ничего не обязан и каждый волен торговать как считает лучшим. Считает лучшим добавить - добавляет в сет вторую половину. Не хочет - не добавляет.
Мы же изучаем возможности различных торгов в т.ч. асимметричными сетами и сборный сет от @SAS117 прекрасный пример такого крайне асимметричного сета.
И такой сборный сет является примером как можно "собирать" подобные сеты и что можно использовать их в торгах не постоянно, а лишь при подходящем балансе счета.
Это не рекомендация торговать именно таким сборным сетом - но это очень хороший пример как из 2-х очень разных сетов можно собирать новые сеты!
Изменено 29 января, 2020 пользователем Старик
Добрый день!
Советник отказывается стартовать в тестере, при выставлении Tp_level2FixPips= 1 или 2. Использовал безиндикаторный сов: Setka v1.43-opt-191224-R285-SR7. Сет, лог во вложении. Что это может быть?
Изменено 28 января, 2020 пользователем Anador
3 минуты назад, Anador сказал:Советник отказывается стартовать в тестере, при выставлении Tp_level2FixPips= 1 или 2. Использовал безиндикаторный сов: Setka v1.43-opt-191224-R285-SR7. Сет во вложении. Что это может быть?
Полная(релиз/не опт) версия бота и журнал? не? Пост №1 в теме! 
Приветствую, прошу прощения за отсутствие, работы- завал.
Прочел последние десяток страниц... Разработки движутся - это радует. Появляются сеты (наконец-то). И во всем этом творческом хаосе нужно как-то разбираться.
В Анализаторе статистики сеток есть такая вкладка, как "База данных". крутой инструмент (лично пользуюсь), если у вас довольно большой архив сетов и наработок, которые надо хранить, а длина пути в винде не позволяет создавать большую вложенную структуру (а относительные, UNC, пути включить нет возможности). Так вот, есть предложение, может быть замутить где-то, некий архив оттестированных сетов в финальных версиях? Раньше я видел в шапке некий эксель-файл, но он древний.
Возможно было бы удобнее и пользователям и новичкам, если сеты, с их характеристиками (см. "база данных), при условии корректного именования папок, будут храниться в одном месте в единственном финальном экземпляре? Реализовать можно всячески, начиная с архива под паролем (как на ru-board, например) и кончая отдельной вебмордой с каталогизатором... можно сложить в гугл-диск или еще куда.
Я к тому, что в вкладке "все файлы" темы полнейший кавардак. Там и скриншоты и логи и те же сеты, но версификация сетов зашкаливает. Есть четко выписанный алгоритм именования файлов, однако есть архивы, к примеру "(EA)-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv" которые без поллитра не разберешь А ведь еще надо понять, какая версия является корректной и тд.
Я не пробовал ставить в этой ветке хэш-теги, но тоже неплохой инструмент для организации информации, но каталогизировать финальные, оттестированные форумчанами сеты форумчан, считаю, нужно. И сделать это так, чтобы через полгода пришел в каталог (пускай офлайновый архив с Анализатором внутри в котором в "БАЗА ДАННЫХ" прописаны через относительные пути папки с сетами. Версификацию каталога можно определять по дата-штампу в названии.
Финальность сетов определяется объявлением автора о готовности сета и тестировании сета несколькими представителями топика на разном ПО (что сейчас и происходит). Оттестили - хэш-тэг влепили, включили в сл версию архива сетов.
Как-то так.
АП:
#мысливслух, увы хэш-теги не работают
Изменено 28 января, 2020 пользователем Altegron
Блин экснесс перестал Россиян регить, а в робофорексе убрали центовики с мт4 мт5, верно? только проЦент остались.
Не подскажите чем можно пользоваться, каким обычным центовиком?
1 минуту назад, VIGILant сказал:каким обычным центовиком?
посмотрите f4u, альпари цент для бота не очень годится ввиду ограничения на количество ордеров.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
