8 минут назад, Altegron сказал:посмотрите f4u, альпари цент для бота не очень годится ввиду ограничения на количество ордеров.
имеется ввиду от 0.01 лота. Альпы точно нет. А F4u плохо исполняют, поэтому ими стараются не пользоваться. Спасибо
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
4 часа назад, Anador сказал:Советник отказывается стартовать в тестере, при выставлении Tp_level2FixPips= 1 или 2.
Скорее всего у вас один параметр противоречит другому, или где то стоит отрицательное значение.
Скорее всего этот параметр TAKEPROFFITControlNoLossFixPips=3 в самом низу настроек.
Измените данный параметр и все заработает
В 24.01.2020 в 07:52, ostapbender сказал:Сет для AUDUSD оптился с 01.01.2015 по 31.12.2015
Проверка осуществлялась с 01.01.2014 по 31.12.2019
Игорь, коллега, позвольте вас немного скорректировать в ваших разработках.
Проанализировал данный сет и обнаружил очень базовую ошибку.
У вас для входа 1 ордером не выключен безындикаторный вход.
Напомню настройки по моделям входа
Спойлер
Я решил сделать несколько тестов с отключение безындикаторного входа и оставить вход только по индикатору, и вот результат.
У вас получился очень интересный сет, и при тестировании с 2015 года я получил почти такой же результат но при этом стоп срабатывал аж 8 раз!
Спойлер
Дальше можно оптимизировать только параметры ADX блока, вот только пару примеров, чисто для сравнения.
Времени все отшлифовать нет, но надеюсь это поможет вам в создании ваших сетов.
Спойлер
@Старик А ведь @Sergey NikoLaevich правильно поднял вопрос о кредитном плече. Сейчас прогнал в тестере сет (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112 и в логе пишет, что кредитное плечо 1:103, Кто врёт. Тест проводил на слитом счёте Setka 1 Procent-2 Roboforex.
(EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112.лог.zip
Изменено 28 января, 2020 пользователем shkarupin.vi
4 часа назад, VIGILant сказал:Блин экснесс перестал Россиян регить, а в робофорексе убрали центовики с мт4 мт5, верно? только проЦент остались.
Не подскажите чем можно пользоваться, каким обычным центовиком?
Здравствуйте, странно, что не регистрирует, так как имею давно счета в Exness, вывод средств и работа счетов осуществляется в полном объёме.
2 часа назад, Nimaq сказал:У вас для входа 1 ордером не выключен безындикаторный вход.
Смотрите вариант 2.
Условие входа не только по сигналу АДХ
1 час назад, МиссВселенная сказал:5 часов назад, VIGILant сказал:Блин экснесс перестал Россиян регить, а в робофорексе убрали центовики с мт4 мт5, верно? только проЦент остались.
Не подскажите чем можно пользоваться, каким обычным центовиком?
Здравствуйте, странно, что не регистрирует, так как имею давно счета в Exness, вывод средств и работа счетов осуществляется в полном объёме.
@МиссВселенная /foreks-brokery/16/exness/699/?do=findComment&comment=438549
В 25.01.2020 в 02:15, $$$$$ сказал:отфильтровать эти ситуации импульсным фильтром к сожалению не удалось
@$$$$$ Вы изучали различные варианты настроек фильтра волатильности во всех сетах, выкладывавшихся в топике?
Там множество крайне/радикально отличающихся вариантов и тьма возможностей!!
Вы использовали индикаторы DistributionStatistic 1.04/AverageStatistic 1.7.1ind для определения оптимальных настроек на пару фильтра волатильности и блока безындикаторного входа?!
Ссылка на часть комплекса разрабатывавшегося в топике уникального дополнительного ПО в первой ссылке описания проекта в 1-м посте топика.
Для фильтрации входов и торгов надо использовать все настройки блока безиндикаторного входа, фильтра спрэда, фильтра волатильности и гэп контроля - всё должно быть оптимально настроено на торгуемую пару и выстраиваемую сетку.
Внешняя простота безиндикаторного бота крайне обманчива - а ведь даже на малострунной балалайке надо достаточно долго учиться играть... 
В 25.01.2020 в 18:37, Jadavin сказал:Здравствуйте. Может, кому-то окажется полезным.
Окно скрипта AccountInfo+ у меня на ноутбуке не показывает свою нижнюю часть, и как ее вытащить оттуда совершенно непонятно (к сообщению приложен скриншот проблемы).
Я добавил в скрипт код, который пишет все эти данные в файл в каталог Files (Файл -> Открыть каталог данных -> MQL4 -> Files). Там создастся файлик с именем account_info.txt, в котором можно будет прочитать всю информацию. Обозвал я это хозяйство AccountInfo++.
Спойлер
Коллега @Jadavin, за модификацию этого крайне популярного скрипта спасибо - надеюсь, что доработка зайдет пользователям.
Я бы вам сразу порекомендовал имя формируемого файла отчета скрипта сделать сборным в формате AccountInfo++№счета-ГГГГММДД - так всем будет оптимально.
Что касается вашей драмы выдача скрипта не помещается на экран, то матчасть таки надо учить и используемый терминал надо знать наизусть.
Идете в "Обзор рынка", запрещаете показ всех символов кроме торгуемых, сохраняете такой набор символов - и выдача скрипта помещается на пол экрана, и терем бегает быстрее и жрет ресурсов меньше.
Изменено 28 января, 2020 пользователем Старик
13 часов назад, Старик сказал:И вполне очевидно, что этот экстремально асимметричный сет можно будет начинать использовать в торгах лишь тогда, когда баланс счета станет достаточным для торгов с S_MinLot=0.05+ лота.
Например, при торгах на депо $10000 условно 10 сетами с распределением условно по $1000 депо на сет ваш однонаправленный сет будет торговаться с лотом 0.05.
И это означает, что возникает техническая/ММ возможность добавить в односторонний сет менее прибыльную, но вполне устойчивую вторую асимметричную половину.
Такова арифметика - пропорции лотов и депо одностороннего сета синхронизировались с опционной второй асимметричной половиной сета.
И опять плохой пример новичкам.
Рентабельность (которую Вы так здесь любите) второй половины сета почти никакая.
И раз по вашему можно добавить её в корзину. Тогда можно собрать вообще корзину из низкорентабельных сетов, которые сделать вообще не проблемма, и главное смотреть чтоб макс просадки у них не совпадали и нагрузка на депо была не катастрофическая.
Только толку тогда было создавать такого крутого робота? Вон Ковери у Мерлина на мониторах с 2015 на реале зарабатывает вполне отлично.
А раз создали такого крутого робота, то и сеты должны быть намного доходнее в торгах, чем всё имеющееся.
13 часов назад, Старик сказал:Но вы ошибаетесь в якобы рекомендациях мною этого сета - я уделяю ему внимание потому, что этот сет практически учебный пример приемлемого объединения практически ни в чем не совпадающих сетов для абсолютно разных депо и торгов.
Это учебное пособие как не стоит объединять.
13 часов назад, Старик сказал:Но, коллега, я программист и бизнесмен на пенсии - со стажами достаточно плотной работы в обеих областях 10-20 лет и с каким-то экономическим образованием.
И то, и другое помогает вырабатывать то, что я условно называю "объемным мышлением" - когда отстраняешься от рассматриваемой задачи/процесса и в уме рассматриваешь его в динамике, моделируешь его работу.
Больше всего это похоже на то, что сейчас реализуется средствами компьютерной графики - когда объект или процесс можно рассматривать в мельчайших деталях в динамике.
Торги это сложный динамический процесс, требующий применения сложных вещей типа любимых вами теории вероятности и статистики, а также понимания и представления хода торгов именно как процесса и как денежного потока и представления дополнительных возможностей, которые процесс торгов в какие-то моменты предоставляет.
И, в частности, это означает, что все разрабатываемые в топике сеты для торгов и их применение надо рассматривать не только порознь и в статике, но и по совокупности и в динамике в торгах на разных суммах.
Раз у вас такой опыт, то должны понимать разницу в бизнесе например Ресторанном и Логистическом.
Так и здесь мы торгуем вероятности. А вероятности можно расчитать из статистики. А дальше вступает в силу оценка рисков-прибыли и ММ. И даже по логике нельзя торговать с большими рисками ради низкой прибыли.
Поэтому хороший бизнесмен не должен быть автоматом хорошим трейдером.
@ostapbender вы видите единственный устраивающий лично вас вариант мультиторгов и считаете его единственно приемлемым и абсолютно лучшим.
Другие варианты торгов, насколько понимаю, вы уже давно просто не рассматриваете. Они есть и их множество - но они вне вашей концепции.
Ваша оценка приемлемости иного базируется на безальтернативном предположении, что нет Бога кроме Аллаха и Магомед Пророк Его.
Ну а Пророк в принципе не может допускать, рассматривать и говорить что-то иное, выходящее за рамки этой и только этой религии.
Я же атеист, не претендующий на истину в последней инстанции и идеолог базового бота для торгов в максимально возможном количестве вариантов.
Широкий подход к торгам предполагает и намного большую толерантность к рискам вплоть до или грудь в крестах, или голова в кустах.
Потому что есть не только инвестиционные мульти торги типа ваших, но и разгонные - и весь спектр торгов между этими крайностями.
Ваша концепция практически не допускает торгов экстремально асимметричными сетами типа рассматриваемого. Но вас же никто и не заставляет.
Позвольте другим пользователям самостоятельно делать суждения о приемлемых для каждого подходах к торгам и допустимых рисках в торгах.
я людям не навязываю кому как торговать. И, конечно, вы вправе широко излагать свое видение торгов - я сражаюсь за право каждого писать здесь всё.
Но, наверно, стоит воздерживаться от фанатичного опровержения и придерживаться подхода "я считаю такие торги не оправданными, потому что..."
1 час назад, ostapbender сказал:Смотрите вариант 2.
Условие входа не только по сигналу АДХ
Так то да, и у вас получается то к безындикаторному входу добавляется импульсный вход.
Это может быть чистой случайностью тк не известно какова роль одного и другого входа в данном результате.
Уверен, что если разделить (в данном случае отключить БИ вход) то результат будет точнее и возможно лучше.
6 минут назад, Nimaq сказал:Уверен, что если разделить (в данном случае отключить БИ вход) то результат будет точнее и возможно лучше.
А ничего, что правильно настроенный Б/И вход отсекает первый вход в глухом флете и на слишком быстром однонаправленном движении цены?!
С чего вы взяли, что чисто индикаторный вход заведомо лучше?! Это, мягко говоря, очень спорное предположение...
Изменено 28 января, 2020 пользователем Старик
1 минуту назад, Старик сказал:С чего вы взяли, что чисто индикаторный вход заведомо лучше?!
Уточню свою мысль. Не то что индикаторный сигнал в чистом виде для входа лучше, важно чтобы разработчик понимал что это не случайность.
Из всей модификации индикаторного входа используется лишь крохотная его часть.
Если при разработке упор делается на Б/И входе и дополняется индикаторным, а работа идет постепенно и осознанно то результат будет белее надежным.
Я не знаю каким образом происходил подбор параметров входа и лишь указал коллеги на этот блок.
Сам сейчас перерабатываю свои сеты на предмет Б/И входа и активно работаю с этими настройками, тк не менее важны для результата чем сама математика сеток.
P.S. Если эти комментарии бесполезны, спокойно удалю их и поедем дальше.
4 часа назад, Nimaq сказал:4 часа назад, capteen сказал:Были бы логи... Пост №1 этой ветки!
Так коллега то и выложил логи:
а в логе видно, у него запускался тестер, работал, до тех пор пока он не дошел до параметра Tp_level2FixPips= 1 и Tp_level2FixPips= 2
Логи теста версии бота для опта = фигня лютая. Если у вас любой сбой - нужен полный лог полной/торговой версии бота.
И не в 20 мегабайт.
Поэтому в тестере удаляете имеющийся лог тестера, ставите полную/торговую версию бота - и делаете прогон.
И вот копию этого лога теста полной версией бота и выкладываете в топик!
я представления сейчас не имею что у человека не так. То, что сообщает тестер, не говорит мне ровно ничего.
2014.01.02 09:00:00 (EA) - Setka v1.43-opt-191224-R285-SR7 EURUSD,M15: initialization failed (32767)
0 11:43:49.003 EURUSD,M15: 1 tick events (0 bars, 848653 bar states) processed in 0:00:00.141 (total time 0:00:07.516)
3 11:44:16.918 TestGenerator: no connect to trade server, default environment will be applied
0 11:44:16.918 TestGenerator: spread set to 33
Предположение, что это как-то связано с настройками ТР, выложенным логом теста не подтверждено ровно никак!
Изменено 29 января, 2020 пользователем Старик
6 минут назад, Nimaq сказал:Вот вам и ответ из Лога с аналогичной ситуацией. Ответ тот же но мы по 3 сообщения написали.
Вы правы на счет Логов, и если новичок оформил бы этот лог то он бы сам нашел ошибку.
Я, только, чуть просил соблюдать, не просто так, выписанные ркомендации. Вы - взялись "защищать"... воти по 3 сообщения. Я лога полного бота так и не увидел.
Мне тоже не интересно терять время в подобных "дискуссиях", могу и промолчать в другой раз, "чтоб не плодить сообщения". 
В 27.01.2020 в 21:52, Provodnik1ru сказал:В 26.01.2020 в 03:34, Старик сказал:- скомпилировать его,
- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,
- завершить работу скрипта,
А если не корректная? Потому как скрипт запускался БЕЗ редактирования, и нужная пара не была прописана. Ну не было ещё этого поста.. Как быть?
Котировки в МТ4 есть, инфа по ним получается что кривая. Как исправить?
я думаю, что вы можете пересоздать файл настроек заново.
Правда, для этого может понадобится не надолго подключить этот терминал к его счету и потом отключить.
Пройдите по 7-ми пунктам подготовки терминала заново - но не создавайте новый счет, а временно подключитесь к ранее созданному счету.
В обзоре рынка покажите все пары, на которые у вас есть котировки - и откройте графики всех пар, для которых есть котировки.
Прогоните скрипт AccountInfo и убедитесь, что все нужные вам пары подсвечиваются и плечи, залоги и цена пункта у них нормальные.
А потом удалите ранее созданный скриптом ExportProperties файл настроек для StrategyQuantDataManager - и затем заново создайте файл настроек скриптом ExportProperties!
я не могу вам дать 100% гарантию, но с высокой вероятностью скрипт ExportProperties заново создаст файл настроек уже для всех пар, для которых у вас есть котировки.
Не исключено, что, может, потребуется заново перекачать котировки той части пар, что были вами добавлены позднее.
Но, скорее всего, просто пересоздание файла настроек скриптом ExportProperties (и помещение копии нового файла настроек согласно инструкции) позволит восстановить соответствие настроек и далее тесты на всех котирах будут идти нормально!
Это просто и сделать такое попробовать точно стоит!
А дальше тесты покажут - но, думаю, с терминалом для тестов все будет хорошо.
==========
6 часов назад, shkarupin.vi сказал:@Старик А ведь @Sergey NikoLaevich правильно поднял вопрос о кредитном плече. Сейчас прогнал в тестере сет (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112 и в логе пишет, что кредитное плечо 1:103, Кто врёт. Тест проводил на слитом счёте Setka 1 Procent-2 Roboforex.
Ну мы ж вроде внятно разобрались: поднимать вопросы дело хорошее - но сначала по уму надо настроить терминал для тестов!
А потом может и вопрос не придется поднимать - потому что на нормальном терминале для тестов всё будет как надо!
Вообще-то на эту тему я 3-е суток осатанело писал пояснения и комментарии! И сначала стоило бы внимательно прочесть их.
В 26.01.2020 в 20:16, Старик сказал:Спойлер
это 2 разных показателя/свойства:
- размер плеча счета (Leverage) и
- залог каждой валютной пары, необходимого для открытия ордера в 1 лот (Free margin required to open 1 lot for buying).
Это 2 разных запроса терминалу и 2 разных ответа терминала боту.
И терминал/тестер могут как сообщать боту правду по обеим параметрам (плече и залоге), так и врать боту про оба показателя или про какой-то один.
И вполне возможна ситуация, при которой тестер врет про размер плеча, но выдает корректный размер залога - и тест при этом на 100% корректен.
К сожалению, терминал МТ4 не так уж редко врет ботам относительно размера плеча и это хорошо известно разработчикам.
Мы с Qj тоже немало пообсуждали проблему этого регулярного вранья терминала о плече счета и решили сделать контроль плеча именно так, как сделали - запрещать открытие новых сеток, но не блокировать разворачивание уже имеющихся сеток.
Так вот проблема в том, что мы не знаем бредит ваш тестер только насчет плеча 98 или еще и на запрос бота сообщает ложный необходимый боту залог ордеров.
Формально есть 4 варианта правдивости тестера:
1) не врет (1/1)
2) врет про плечо - не врет про залог (0/1)
3) не врет про плечо - врет про залог (1/0)
4) врет про всё (0/0)
Так вот в вариантах 1) и 2) тест в тестере 100% корректный - а в вариантах 3) и 4) залог ордеров вычисляется неверно и для теста нужен в 2-3 раза больший депо.
Но, если депо теста достаточно большой, то, даже если тестер врет по вариантам 3) и 4), тест пройдет корректно и максимальная просадка будет определена верно.
-----
Что касается
В 26.01.2020 в 10:01, Sergey NikoLaevich сказал:но как писалось ранее в этом топике, что тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме
То это абсолютно верно, так и надо: надо вычислить с помощью модели компромиссный депо - и повторить тест с реинвестированием прибыли с компромиссным депо!
Но при этом надо помнить, что если тестер врал по вариантам 3) и 4), то тест с реинвестом может слиться даже при верном компромиссном депо чисто по вине терминала.
Так что к дополнительному/контрольному тесту с реинвестированием прибыли надо относиться не с полным доверием - с сетом может все хорошо, а боту/вам врет МТ4...
Ну и верно это утверждение
Вот вы добавили контроль плеча в кривом тестере мт4 и получили фиг знает что, что всем топиком уже 3 суток разгребаем.
Но если тест проходит с расчетным депо, останавливаясь лишь из-за кривого плеча в кривом тестере мт4 - то стоит ли самому себе создавать проблему в тестировании?!
Не включайте контроль плеча в тестере или не упирайтесь в него, если плечо меньше плеча счета - скорей всего, тестер мт4 дебильно врет...
Если и у вас в тестере абсолютно невменяемое плечо 103, то, скорее всего, и у вас надо донастроить терминал для тестов как я предложил в этом посте выше.
Вы недавно выкладывали абсолютно кривой тест eurjpy помнится с прибылью 5 за год - в этом тесте с вероятностью под 100% нет корректных настроек терема на эту пару.
Хотел вам еще тогда порекомендовать заново перенастроить терминал для тестов, так как результат теста был явно кривой и бот такие цифры без сбоя в тереме дать не мог...
Так что рекомендации вам:
1) перенастройте у себя терминал для тестов согласно рекомендаций в первой половине этого поста. Это несложно, но терем точно будет настроен верно!
2) если тестер выдает плечо 103, но при этом контрольные тесты совпадают с другими ранее сделанными, то значит тестер врет только насчет плеча и корректно выполняет тесты.
Поэтому не включайте в тестах контроль размера плеча - возможно, QuantDataManager не обеспечивает сохранение инфы о плече, а тестер насчет плеча врет.
Ну и не напрягайтесь!
Не надо самого себя загонять в странные ситуации: вы лично создали счет с плечом 500 - а тестер вам показывает, что плечо счета 103...
Ну как это вообще возможно?! Вы ж лично создавали счет - а бот лишь запрашивает плече у тестера и тестер отвечает плече 103. Откровенный бред.
Убедитесь, что терминал для тестов настроен на все тестируемые пары как можно лучше согласно рекомендаций - и тестируйте, не включая контроль плеча в тестере!
Изменено 29 января, 2020 пользователем Старик
4 часа назад, Старик сказал:9 часов назад, shkarupin.vi сказал:@Старик А ведь @Sergey NikoLaevich правильно поднял вопрос о кредитном плече. Сейчас прогнал в тестере сет (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112 и в логе пишет, что кредитное плечо 1:103, Кто врёт. Тест проводил на слитом счёте Setka 1 Procent-2 Roboforex.
Ну мы ж вроде внятно разобрались: поднимать вопросы дело хорошее - но сначала по уму надо настроить терминал для тестов!
А потом может и вопрос не придется поднимать - потому что на нормальном терминале для тестов всё будет как надо!
Вообще-то на эту тему я 3-е суток осатанело писал пояснения и комментарии! И сначала стоило бы внимательно прочесть их.
В 26.01.2020 в 23:16, Старик сказал:
это 2 разных показателя/свойства:
- размер плеча счета (Leverage) и
- залог каждой валютной пары, необходимого для открытия ордера в 1 лот (Free margin required to open 1 lot for buying).
Это 2 разных запроса терминалу и 2 разных ответа терминала боту.
И терминал/тестер могут как сообщать боту правду по обеим параметрам (плече и залоге), так и врать боту про оба показателя или про какой-то один.
И вполне возможна ситуация, при которой тестер врет про размер плеча, но выдает корректный размер залога - и тест при этом на 100% корректен.
К сожалению, терминал МТ4 не так уж редко врет ботам относительно размера плеча и это хорошо известно разработчикам.
Мы с Qj тоже немало пообсуждали проблему этого регулярного вранья терминала о плече счета и решили сделать контроль плеча именно так, как сделали - запрещать открытие новых сеток, но не блокировать разворачивание уже имеющихся сеток.
Так вот проблема в том, что мы не знаем бредит ваш тестер только насчет плеча 98 или еще и на запрос бота сообщает ложный необходимый боту залог ордеров.
Формально есть 4 варианта правдивости тестера:
1) не врет (1/1)
2) врет про плечо - не врет про залог (0/1)
3) не врет про плечо - врет про залог (1/0)
4) врет про всё (0/0)
Так вот в вариантах 1) и 2) тест в тестере 100% корректный - а в вариантах 3) и 4) залог ордеров вычисляется неверно и для теста нужен в 2-3 раза больший депо.
Но, если депо теста достаточно большой, то, даже если тестер врет по вариантам 3) и 4), тест пройдет корректно и максимальная просадка будет определена верно.
-----
Что касается
В 26.01.2020 в 13:01, Sergey NikoLaevich сказал:но как писалось ранее в этом топике, что тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме
То это абсолютно верно, так и надо: надо вычислить с помощью модели компромиссный депо - и повторить тест с реинвестированием прибыли с компромиссным депо!
Но при этом надо помнить, что если тестер врал по вариантам 3) и 4), то тест с реинвестом может слиться даже при верном компромиссном депо чисто по вине терминала.
Так что к дополнительному/контрольному тесту с реинвестированием прибыли надо относиться не с полным доверием - с сетом может все хорошо, а боту/вам врет МТ4...
Ну и верно это утверждение
Вот вы добавили контроль плеча в кривом тестере мт4 и получили фиг знает что, что всем топиком уже 3 суток разгребаем.
Но если тест проходит с расчетным депо, останавливаясь лишь из-за кривого плеча в кривом тестере мт4 - то стоит ли самому себе создавать проблему в тестировании?!
Не включайте контроль плеча в тестере или не упирайтесь в него, если плечо меньше плеча счета - скорей всего, тестер мт4 дебильно врет...
Если и у вас в тестере абсолютно невменяемое плечо 103, то, скорее всего, и у вас надо донастроить терминал для тестов как я предложил в этом посте выше.
Вы недавно выкладывали абсолютно кривой тест eurjpy помнится с прибылью 5 за год - в этом тесте с вероятностью под 100% нет корректных настроек терема на эту пару.
Хотел вам еще тогда порекомендовать заново перенастроить терминал для тестов, так как результат теста был явно кривой и бот такие цифры без сбоя в тереме дать не мог...
Так что рекомендации вам:
1) перенастройте у себя терминал для тестов согласно рекомендаций в первой половине этого поста. Это несложно, но терем точно будет настроен верно!
2) если тестер выдает плечо 103, но при этом контрольные тесты совпадают с другими ранее сделанными, то значит тестер врет только насчет плеча и корректно выполняет тесты.
Поэтому не включайте в тестах контроль размера плеча - возможно, QuantDataManager не обеспечивает сохранение инфы о плече, а тестер насчет плеча врет.
Ну и не напрягайтесь!
Не надо самого себя загонять в странные ситуации: вы лично создали счет с плечом 500 - а тестер вам показывает, что плечо счета 103...
Ну как это вообще возможно?! Вы ж лично создавали счет - а бот лишь запрашивает плече у тестера и тестер отвечает плече 103. Откровенный бред.
Убедитесь, что терминал для тестов настроен на все тестируемые пары как можно лучше согласно рекомендаций - и тестируйте, не включая контроль плеча в тестере!
@Старик , не спеши, сегодня прогоню тест с котировками Tickstory Lite и выложу лог, тогда будет всё ясно, кто врёт. На счёт терминала с подготовкой, всё нормально, не сомневайся, умею настраивать, не первый раз.
StrategyQuantDataManager был отправлен мной в корзину ввиду "утраты доверия" .
Взамен его достал из чулана старый добрый Tickstory, сдул с него пыль и закачал все котировки заново, экспортировал в МТ4. Теперь работает все так как надо.
В настоящее время задался целью провести очередной эксперимент. Его основные задачи:
1.Поиск возможности бота в "условно безопасном" варианте торгов. То есть со стопами.
2.Прощупывание возможностей бота, которые еще никто не пробовал. К черту "правила"! Кто их придумал?! А раз придумал - ГДЕ результаты??? Раз результатов нет - необходимо расширить горизонт поиска самыми нестандартными вариантами торгов. Вдруг что то выстрелит.
3.Если поиски не дадут результата, а для меня приемлемый результат - это OnTesterResult= от 6 до 9, придется переключиться на другие советники или ждать модификаций.
Пока методом научного тыка удалось получить вот такой результат бэктеста. Если видите - картинка очень плавная, стабильная. Учитывая количество сделок=7343, результаты нельзя считать случайными. OnTesterResult пока 3.5, поэтому сет плохой. Надо искать с 9.
Копаю дальше, ищу "безопасные" сеты ....
Изменено 29 января, 2020 пользователем DENYA
2 часа назад, shkarupin.vi сказал:7 часов назад, Старик сказал:12 часов назад, shkarupin.vi сказал:@Старик А ведь @Sergey NikoLaevich правильно поднял вопрос о кредитном плече. Сейчас прогнал в тестере сет (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112 и в логе пишет, что кредитное плечо 1:103, Кто врёт. Тест проводил на слитом счёте Setka 1 Procent-2 Roboforex.
Ну мы ж вроде внятно разобрались: поднимать вопросы дело хорошее - но сначала по уму надо настроить терминал для тестов!
А потом может и вопрос не придется поднимать - потому что на нормальном терминале для тестов всё будет как надо!
Вообще-то на эту тему я 3-е суток осатанело писал пояснения и комментарии! И сначала стоило бы внимательно прочесть их.
В 26.01.2020 в 23:16, Старик сказал:
это 2 разных показателя/свойства:
- размер плеча счета (Leverage) и
- залог каждой валютной пары, необходимого для открытия ордера в 1 лот (Free margin required to open 1 lot for buying).
Это 2 разных запроса терминалу и 2 разных ответа терминала боту.
И терминал/тестер могут как сообщать боту правду по обеим параметрам (плече и залоге), так и врать боту про оба показателя или про какой-то один.
И вполне возможна ситуация, при которой тестер врет про размер плеча, но выдает корректный размер залога - и тест при этом на 100% корректен.
К сожалению, терминал МТ4 не так уж редко врет ботам относительно размера плеча и это хорошо известно разработчикам.
Мы с Qj тоже немало пообсуждали проблему этого регулярного вранья терминала о плече счета и решили сделать контроль плеча именно так, как сделали - запрещать открытие новых сеток, но не блокировать разворачивание уже имеющихся сеток.
Так вот проблема в том, что мы не знаем бредит ваш тестер только насчет плеча 98 или еще и на запрос бота сообщает ложный необходимый боту залог ордеров.
Формально есть 4 варианта правдивости тестера:
1) не врет (1/1)
2) врет про плечо - не врет про залог (0/1)
3) не врет про плечо - врет про залог (1/0)
4) врет про всё (0/0)
Так вот в вариантах 1) и 2) тест в тестере 100% корректный - а в вариантах 3) и 4) залог ордеров вычисляется неверно и для теста нужен в 2-3 раза больший депо.
Но, если депо теста достаточно большой, то, даже если тестер врет по вариантам 3) и 4), тест пройдет корректно и максимальная просадка будет определена верно.
-----
Что касается
В 26.01.2020 в 13:01, Sergey NikoLaevich сказал:но как писалось ранее в этом топике, что тесты должны быть обычные и с реинвестом, для проверки правильности депо , это один из многочисленных пунктов, я уже исходя из своей практики, к тому что зафиксировал на форуме
То это абсолютно верно, так и надо: надо вычислить с помощью модели компромиссный депо - и повторить тест с реинвестированием прибыли с компромиссным депо!
Но при этом надо помнить, что если тестер врал по вариантам 3) и 4), то тест с реинвестом может слиться даже при верном компромиссном депо чисто по вине терминала.
Так что к дополнительному/контрольному тесту с реинвестированием прибыли надо относиться не с полным доверием - с сетом может все хорошо, а боту/вам врет МТ4...
Ну и верно это утверждение
Вот вы добавили контроль плеча в кривом тестере мт4 и получили фиг знает что, что всем топиком уже 3 суток разгребаем.
Но если тест проходит с расчетным депо, останавливаясь лишь из-за кривого плеча в кривом тестере мт4 - то стоит ли самому себе создавать проблему в тестировании?!
Не включайте контроль плеча в тестере или не упирайтесь в него, если плечо меньше плеча счета - скорей всего, тестер мт4 дебильно врет...
Если и у вас в тестере абсолютно невменяемое плечо 103, то, скорее всего, и у вас надо донастроить терминал для тестов как я предложил в этом посте выше.
Вы недавно выкладывали абсолютно кривой тест eurjpy помнится с прибылью 5 за год - в этом тесте с вероятностью под 100% нет корректных настроек терема на эту пару.
Хотел вам еще тогда порекомендовать заново перенастроить терминал для тестов, так как результат теста был явно кривой и бот такие цифры без сбоя в тереме дать не мог...
Так что рекомендации вам:
1) перенастройте у себя терминал для тестов согласно рекомендаций в первой половине этого поста. Это несложно, но терем точно будет настроен верно!
2) если тестер выдает плечо 103, но при этом контрольные тесты совпадают с другими ранее сделанными, то значит тестер врет только насчет плеча и корректно выполняет тесты.
Поэтому не включайте в тестах контроль размера плеча - возможно, QuantDataManager не обеспечивает сохранение инфы о плече, а тестер насчет плеча врет.
Ну и не напрягайтесь!
Не надо самого себя загонять в странные ситуации: вы лично создали счет с плечом 500 - а тестер вам показывает, что плечо счета 103...
Ну как это вообще возможно?! Вы ж лично создавали счет - а бот лишь запрашивает плече у тестера и тестер отвечает плече 103. Откровенный бред.
Убедитесь, что терминал для тестов настроен на все тестируемые пары как можно лучше согласно рекомендаций - и тестируйте, не включая контроль плеча в тестере!
@Старик , не спеши, сегодня прогоню тест с котировками Tickstory Lite и выложу лог, тогда будет всё ясно, кто врёт. На счёт терминала с подготовкой, всё нормально, не сомневайся, умею настраивать, не первый раз.
Вот вам и ответ. Дата Манагер, как писал Сергей Николаевич. с его скриптом не умеет читать кредитное плечо, котировки поставляются с плечом 1:100, поэтому в тестах и плечо 1:100. Прогнал в Тикстори. плечо 1:602, лог прилагаю. Врёт Дата Манагер. тестер здесь не причём. что заложили. то и показывает.
2 часа назад, shkarupin.vi сказал:Вот вам и ответ. Дата Манагер, как писал Сергей Николаевич. с его скриптом не умеет читать кредитное плечо, котировки поставляются с плечом 1:100, поэтому в тестах и плечо 1:100. Прогнал в Тикстори. плечо 1:602, лог прилагаю. Врёт Дата Манагер. тестер здесь не причём. что заложили. то и показывает.
Спойлер
EURUSD_SPREAD=6
EURUSD_LOT_MIN=0.01
EURUSD_LOT_MAX=100
EURUSD_LOT_STEP=0.01
EURUSD_STOPS_LEVEL=0
EURUSD_CONTRACT_SIZE=100000
EURUSD_TICK_VALUE=1
EURUSD_TICK_SIZE=1e-05
EURUSD_PROFIT_MODE=0
EURUSD_SWAP_TYPE=0
EURUSD_SWAP_LONG=-11.88
EURUSD_SWAP_SHORT=5.98
EURUSD_FREE_MARGIN_MODE=1
EURUSD_MARGIN_MODE=0
EURUSD_MARGIN_STOPOUT=60
EURUSD_MARGIN_STOPOUT_MODE=0
EURUSD_MARGIN_INITIAL=0
EURUSD_MARGIN_MAINTENANCE=0
EURUSD_MARGIN_HEDGED=50000
EURUSD_FREEZE_LEVEL=0
EURUSD_MODE_BID=1
EURUSD_MODE_MARGINREQUIRED=227
EURUSD_MODE_MARGINCALCMODE=0
EURUSD_MODE_POINT=1e-05
GBPUSD_SPREAD=12
GBPUSD_LOT_MIN=0.01
GBPUSD_LOT_MAX=100
GBPUSD_LOT_STEP=0.01
GBPUSD_STOPS_LEVEL=0
GBPUSD_CONTRACT_SIZE=100000
GBPUSD_TICK_VALUE=1
GBPUSD_TICK_SIZE=1e-05
GBPUSD_PROFIT_MODE=0
GBPUSD_SWAP_TYPE=0
GBPUSD_SWAP_LONG=-8.640000000000001
GBPUSD_SWAP_SHORT=3.08
GBPUSD_FREE_MARGIN_MODE=1
GBPUSD_MARGIN_MODE=0
GBPUSD_MARGIN_STOPOUT=60
GBPUSD_MARGIN_STOPOUT_MODE=0
GBPUSD_MARGIN_INITIAL=0
GBPUSD_MARGIN_MAINTENANCE=0
GBPUSD_MARGIN_HEDGED=50000
GBPUSD_FREEZE_LEVEL=0
GBPUSD_MODE_BID=1
GBPUSD_MODE_MARGINREQUIRED=258
GBPUSD_MODE_MARGINCALCMODE=0
GBPUSD_MODE_POINT=1e-05
вы где-нибудь здесь видите слово "Leverage"? Это спецификации двух валют из QDM.
Зачем вот эти "гадания" - "а может он виноват..." То, что Меткавоты подложили нам свинью в тестере - факт. Чем "провинился" QDM?
2 часа назад, shkarupin.vi сказал:котировки поставляются с плечом 1:100
Еще раз перечитайте свои слова и задумайтесь. Какое отношение котировки имеют к плечу? Плечо - свойство счета! Котировки - "свойство" инструмента(пары)!
"После", еще не значит "в следствие" 
4 часа назад, DENYA сказал:1.Поиск возможности бота в "условно безопасном" варианте торгов. То есть со стопами.
Мне именно такая торговля со стопами и по душе. С базовой механики работы МТ5 счетов – наша сетка вообще не сетка, а просто метод управления усреднений, а сетку визуализирует только устаревшая механика мт4. Даешь больше нестандартных сетов!!!
Мне еще нравится вариант модели антисетка – когда сделки закрываются по CloseAllOrders_ByDrawdownMoney чаще, чем по прибыли. Задача построить сетку и закрыть ее в минусовой зоне с миниальным влиянием спреда – а с помощью копировщика сделок инвертировать сделки на другой счет копировщика. Т.е. чем больше убытков на счете сетки – тем больше прибыли на счете антисетки. Но в текущей модели скрипта тесты будут не корректны, даже если спред выставить = 0. Стратегия имеет место быть, но фиг ее оттестируешь нормально.
45 минут назад, capteen сказал:вы где-нибудь здесь видите слово "Leverage"? Это спецификации двух валют из QDM.
В том то и суть. что нет информации о плече. а в Тикстори есть, и тесты это подтвердили. Смотрите логи. И причём здесь Метаквоты. Согласен. что плечо - это свойства счёта, но если ты не указал это свойства при экспорте в мт4. то и получаешь 1:100.
Изменено 29 января, 2020 пользователем shkarupin.vi
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем