[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

25 минут назад, Старик сказал:

Просто читайте топик!

С удовольствием читаю, думаю закончу через месяц. Благодарю за терпение к новичкам.

45 минут назад, Старик сказал:

Читать топик!

На нескольких последних страницах многократно упоминалось и обсуждалось, что есть специальный скрипт, который формирует файл с описанием свойств вашего счета и тестируемых валютных пар.

@capteen даже выложил как пример свой файлик с настройками на его счета и тестируемые пары, необходимый для корректной работы с котирами QuantDataManager.

Имхо, всё нужное вам - рассмотрено на последних 5-10 страницах топика!

Разуваем глаза - включаем мозги! 

    Босс, я читал этот пост, и Кеп до этого тоже выкладывал этот скрипт  он называется ExportProperties

этот скрипт меняет данные в нижний части окна вот скрин

например лот изначально идет 0.1 скрипт меняет его на 0.01 и так все параметры которые указаны на скрине, в том то и дело что тут нет кредитного плеча, все параметры которые формирует скрипт указаны на скрине

получается сет может быть рассчитан на кредитное плечо 1:500   а тесты мы в QuantDataManager ганяем с плечом 1:100

   Получается плечо заложено изначально в скаченных котировках, и мы не можем в настройках его выбирать во время тестирования, и вопрос в том влияет ли это на правильность тестов

   Если что то не то написал может Кеп подправит

@Sergey NikoLaevich тестер должен добирать инфу о свойствах счета из счета, на котором вы выполняете тесты.

И самым первым надо убедиться, что в счете, на котором вы выполняете тесты, вы при открытии задали плечо 500!

При необходимости плечо обычно можно поменять в ЛК на сайте ДЦ.

Скрипт ExportProperties собирает инфу о свойствах тестируемых валютных пар - а плечо это общее свойство счета и всех пар на счете.

Плечо счета элементарно проверяется известным в топике скриптом AccountInfo.

Вы же минимум полгода пользовались QuantDataManager нормально.  Почему у вас проблемы при повторной установке уже использовавшегося ПО?!

AccountInfo+.mq420 скач.

4 часа назад, Sergey NikoLaevich сказал:

    Вчера ночью Старик просил прогнать тесты в QuantDataManager , вижу уже прогнали и выложили результаты, но тут вырисовывается другой вопрос который раньше не поднимался , и влияет ли это на тесты или нет 

     Ребята кто работает с QuantDataManager  обратите внимание что в самой программе нету настроек кредитного плеча, и в терминале мт 4 нету этой настройки (в мт 5 есть )

   Нашел этот момент случайно, во время тестов никто никогда не выставляет параметр MinLavereg (размер кредитного плеча) вот я в тестах задал min кредитное плечо 350 и бот не открывал сделки, а в самом терминале в журнале была надпись что сделки не открываются из за того что кредитное плечо 1 :100

    Вот отсюда и вопросы, влияет ли размер кредитного плеча котировок на результаты тестов? Может из за этого у нас в тестах завышен депо , и его нужно намного меньше?  

   Или кредитное плечо не влияет на тесты?

   Как быть с этим в дальнейшем при разработки тестов, и при тестировании существующих ?

   Или тесты все таки нужно делать в мт 5? там есть выбор кредитного плеча, но тогда вопрос в другом можно ли торговать сетом в реале на мт 4, который тестировался в терминале мт 5 (понятно что лучше прогнать в тдс 2 попросить на форуме)

   Вопрос в том как влияет настройка кредитного плеча в тестах??? Потому что при тестах с помощью QuantDataManager и в мт 4 кредитное плечо не настраивается, оно может быть 1:100, и так как параметр MinLaverege никто никогда не выставляют , получается что все тесты которые были сделаны, они выполнены с неверным кредитным плечом 

 Как быть с этой ситуацией ?

Привет.

На самом деле я уже 1,5 года где то качаю котировки и провожу опты именно через StrategyQuantDataManager. Ранее все котировки скачивал через Tickstory и там естественно я все необходимые для правильной настройки параметров котировок видел. ВСЕ они настраивались и ВСЕ они прекрасно скачивались через советник Tickstory с терминала МТ4.

Так вот совсем недавно, в связи с тем что я ПЕРЕСТАЛ получать аналогичные результаты одного и того же сета после ОПТА и после БЭКТЕСТА я стал копать и искать причину такого поведения.

Спасибо каптину, он подсказал что надо бы скачивать котировки с StrategyQuantDataManager ПОЛНОСТЬЮ ЗАНОВО, а не докачивать новые ... Но, параллельно я стал копать в сторону проверок котировок скачанных с StrategyQuantDataManager и перенесенных в оптовый терминал.

В этом поиске я зафиксировал следующие моменты:

1.Все равно нет у меня идентичной картины опта в сравнении с бэктестом. Результаты просто РАЗНЫЕ.

2.Я всегда ставлю фикированный спред, а не плавающий. Поэтому подтвердить/опровергнуть ваши догадки о том использует ли тестер МТ4 плавающий спред или нет не могу. Бедет время - проверю.

3.Как видно из скрина ниже, скрипт ExportProperties.mq4 тащит данные с оптового терминала НЕ ВСЕ. Тикстори тащил гораздо больше данных. В частности нет:

а)информации о плече.

б)информации о комиссии.

А это НАИВАЖНЕЙШИЕ параметры котировок при опте.

3.Я копал дальше, так вот я вижу, что размер СВОПОВ НЕ совпадает в МТ4 при проведении опта или бэктеста с теми данными, по которым я и закачивал котировки с StrategyQuantDataManager. Проще говоря: Свопы которые закачивает скрипт ExportProperties.mq4 другие нежели потом по экспортированным внутрь терминала МТ4 котировкам при проведении опта.

Итак, зафиксировали все эти моменты, идем дальше ...

Если честно, я пока ИССЛЕДУЮ данную проблему, но предварительно я сделал следующие выводы для себя:

1.Данные с StrategyQuantDataManager качаем обязательно полностью за раз. Не докачиваем котировки.

2.Данные о плече, свопах, комиссии и прочих даных АККАУНТА берутся при опте НЕ со скачанных котировок, а с ТЕРМИНАЛА МТ4, поэтому:

а)после скачивания всех нужных вам котировок, проводим инсталл нового терминала и именно того брокера и того типа счета который вам и нужен. Подключаем МТ4 к счету, желательно к своему счету лайв, а не демо. Именно в этот момент МТ4 и обновит у себя внутри всю информацию об аккаунте, свопах, инструментах, плече, комиссии ... итд.

б)отключаем от торгового счета терминал, лично я просто стираю пароль или изменяю логин. Главное чстобу у терминоала под опт НЕ БЫЛО подключения к серверу МТ4.

в)копируем скачанные котировки с  StrategyQuantDataManager в МТ4.

г)проводим опт.

3.Спред ставим фиксированный. Нахрена ставить плавающий от Дукаса, когда вы в дукасе НЕ торгуете?

4.Если хотите идеального качества опта - необходимо покупать ТДС2. Там все параметры настраиваются, котировки грузятся с их сервера с приличной скоростью ...Сколько он стоит? 97$

Тем не менее, я пока для себя не ответил на вопросы:

1.Почему могут получиться разные результаты между оптом и бэктестом.

2.С хрена ли получаются разные свопы по котировкам и в оптовом терминале. ...(на скрине ниже пример по EURUSD. Своп по котировкам один, в тестере МТ4 другой)

Не претендую на правду, просто изложил свой подход в котором больше вопросов к достоверности опта чем ответов. Если можете помочь - давайте решим проблему вместе. А то получается оптим мы оптим .. а ВСЕ неправда!

14 минут назад, Старик сказал:

Спойлер

 

тестер должен добирать инфу о свойствах счета из счета, на котором вы выполняете тесты.

И самым первым надо убедиться, что в счете, на котором вы выполняете тесты, вы при открытии задали плечо 500!

При необходимости плечо обычно можно поменять в ЛК на сайте ДЦ.

 

Скрипт ExportProperties собирает инфу о свойствах тестируемых валютных пар - а плечо это общее свойство счета и всех пар на счете.

Плечо счета элементарно проверяется известным в топике скриптом AccountInfo.

 

Вы же минимум полгода пользовались QuantDataManager нормально.  Почему у вас проблемы при повторной установке уже использовавшегося ПО?!

 

 

Открываю терминал где были тесты, навигатор , в появившемся меню открываю вкладки счета ,навожу курсор на номер счета, появляется всплывающее меню где указано имя брокера тип счета, размер депозита и кредитное плечо

самая нижняя строчка правый нижний угол, четко указано кредитное плечо 1:500

когда проводил тесты в этом же терминале в журнале кредитное плечо 1:100

проблем с программой нету, дело в том что никто никогда в настройках бота не задает параметр минлевередж, а вот когда я задал этот параметр бот не открывал сделки, потому что кредитное плечо было меньшим, вот так я обнаружил данный нюанс

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Получается плечо заложено изначально в скаченных котировках, и мы не можем в настройках его выбирать во время тестирования, и вопрос в том влияет ли это на правильность тестов

Я Вам, сегодня, пытался объяснить, повторю: плечо - свойство счета, но не котировки.

2 часа назад, Старик сказал:

На нескольких последних страницах многократно упоминалось и обсуждалось, что есть специальный скрипт, который формирует файл с описанием свойств вашего счета и тестируемых валютных пар.

Вопрос был задан с моей подачи. Мы однозначно убедились, что плечо в тестере/терминале нам недоступно. Возник вопрос. насколько это искажает результаты тестирования.

32 минуты назад, DENYA сказал:

Все равно нет у меня идентичной картины опта в сравнении с бэктестом. Результаты просто РАЗНЫЕ.

Ну так для этого и есть бэктест по методу Моте-Карло. Одно дело, опт=подгонка другое - проверка результата "подгонки". Если только у Вас не появляются расхождения между версиями бота опт/релиз - это нормально! Показатель не верного выбора настроек по результатам опта.

37 минут назад, DENYA сказал:

а)информации о плече.

б)информации о комиссии.

А это НАИВАЖНЕЙШИЕ параметры котировок при опте.

3.Я копал дальше, так вот я вижу, что размер СВОПОВ НЕ совпадает в МТ4 при проведении опта или бэктеста с теми данными, по которым я и закачивал котировки с StrategyQuantDataManager.

Этих данных нет, и быть не может в котировках!

Это данные свойств счета и аккаунта! Откуда бы им появиться в котировках?

41 минуту назад, DENYA сказал:

хрена ли получаются разные свопы по котировкам и в оптовом терминале. ...(на скрине ниже пример по EURUSD. Своп по котировкам один, в тестере МТ4 другой)

С того, что спецификацию символа в МТ4 задать не возможно. В МТ5 есть синтетические символы, для них можно сформировать любую спецификацию. В МТ4 такого нет.

40 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

этот параметр бот не открывал сделки, потому что кредитное плечо было меньшим, вот так я обнаружил данный нюанс

Полная версия бота перед запуском выводит всю информацию и об аккаунте, и о символе  и о счете. Надо просто открыть лог прочитать, там все есть!

11 минут назад, capteen сказал:

53 минуты назад, Sergey NikoLaevich сказал:

этот параметр бот не открывал сделки, потому что кредитное плечо было меньшим, вот так я обнаружил данный нюанс

Полная версия бота перед запуском выводит всю информацию и об аккаунте, и о символе  и о счете. Надо просто открыть лог прочитать, там все есть!

Хорошо, если  мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию  , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500  И как тогда тесты проводить ? 

4 минуты назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Хорошо, если  мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию  , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500  И как тогда тесты проводить ? 

Вот это есть вопрос. "Как проводить тесты" - также как и всегда, но вот что нам в этом случае покажет мин.депо? Это и есть главный вопрос.

По мере свободного времени пытаюсь разработать сет по принципу "всегда в рынке" с большим количеством сделок и на большом временном участке с использованием модели и безиндикаторного бота. Столкнулся со следующей проблемой. Случаются такие затяжные тренды, где почти нет импульсных свеч, где все свечи почти одинакового приемлемого размера, безиндикаторный бот отфильтровать такие моменты не может, поскольку там только один параметр VolCandleMaxSize, который фильтрует только импульсы, в итоге происходит накопление просадки на таких трендах. Безиндикаторный бот входит примерно так. Приведу скриншоты просто для примера

Далее, решил взять индикаторный мод и отфильтровать следующие входы на затяжных трендах, а лотность и пропущенные колена компенсировать через параметр GapControl op_stop, просто открыв их чуть позже расчетного уровня. Индикаторный бот входил примерно так

В обоих случаях лотность одинакова, только во втором случае меньше просадка и лучше закрываемость, так как мы пропустили часть тренда, открывшись чуть позже, это позволило избежать накопление просадки и быстрее закрыться

Далее...

Протестировал первый черновой вариант будущего сета в безиндикаторном боте, 3 развернувшиеся сетки дали ощутимую просадку, отфильтровать эти ситуации импульсным фильтром к сожалению не удалось

Далее...

Загрузил тот же самый сет в индикаторный бот и включил контроль открытия следующих колен, пропуская большие движения и открывая пропущенные колена чуть позже, тем самым восстанавливая лотность, прогнал на том же участке

В связи с лучшей закрываемостью благодаря фильтрации открытия следующих колен, значительно уменьшилось время жизни сеток, перестало происходить накопление просадки на затяжных трендах, количество сделок увеличилось с 10000 до 13000, рентабельность выросла  почти в 3 раза, график стал более ровный

Хотел бы предложить коллеги @capteen добавить в безиндикаторный бот второй параметр CandleToOpen1Order, только для открытия последующих колен сетки, чтобы бот открывал следующие колена только после заданного количества однонаправленных свечей в сторону ТП без учета их размера, было бы интересно протестировать это в базовом боте

Еще хотел спросить, почему у меня анализатор не показывает дату, а вместо даты "########  - ########"?

ТЕСТОВАЯ Корзина v.2.0 запуск теста после 03 февраля 2020

Что нового:
- заменен сет c (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURUSD - M1- v1.3 на Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 с увеличенной лотностью до 0,05
- изменены данные для тестов с Альпари ЕСН Про (по причине битости данных, отсутствия дней) на Дукас
- добавлен сет (валютная пара EURJPY) Ostap.Bender EURJPY LS v1,5
- увеличен начальный депо

На данный момент ТЕСТОВАЯ корзина состоит из 4-х сетов: EURCHF, EURCAD, EURUSD, EURJPY.

Сумма максимальных просадок: EURCHF 677 + EURCAD 754 + EURUSD 730 + EURJPY 714 = 2875 * 1.2 = 3450
Сумма мин.депо согласно Анализатору v.2.2 : EURCHF 702 + EURCAD 980 + EURUSD 670 + EURJPY 516 = 2868

Получаем 3 стратегии по депозиту, далее будем использовать вариант "Рекомендуемое".
- Миндепо "Экстримальное" - 2300 (сумма максимальных просадок - 20%)
- Миндепо "Оптимальное" - 2900
- Миндепо "Рекомендуемое" 3450

Тесты проводились в "нашей эре". С 23.07.2015 по настоящее время. С проскальзыванием и без.

Данные Дукас в TDS2
Настройки тестера: 
- время GMT+2 DST=USA
- модификатор спреда 1
- без проскальзывания/проскальзывание от 20-150 мс

Судя по результатам, с проскальзыванием доходность выше на всех парах и кое где чуть ниже просадка.

Ордера стоп лосс установленные по парам (% риска) EURCHF 700 (20%), EURCAD 800 (23%), EURUSD 750 (22%), EURJPY 730 (21%).

ММ: Строго ежемесячный вывод прибыли на внутренний лицевой счет: 50% реинвест/снятие. 50% накопление на случай форс мажорных ситуаций (срабатывания более 1 стоп лосс по валютной паре в год).

Доходность прогнозируемая (средняя, согласно тестам): 9%/мес 108%/год (с проскальзыванием 10/120) за последний год упала ~ в 2 раза, но при возвращении волатильности вместо стопов, возможно получим дополнительную прибыль.

Общий график Программы ReportManager показывает нам общую доходность сета, общая просадка ЗАКРАШЕНА потому что является не верной, берем за основу сумму максимальных просадок.

Список используемых сетов: 
- Ostap.Bender EURUSD Short v3.1
- Ostap.Bender EURJPY LS v1,5
- Ostap.Bender EURCHF LS v1.2
- Ostap.Bender EURCAD SL v1.7

Сеты проходящие дополнительные тесты для включения в следующих версиях корзин:
- (EA) - Setka NIM EURAUD_V1.10 K11 KD1300 0.01 fix
- (EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.04 K9 KD830 0.01 fix
- (EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.05 K9 KD830 0.01 fix
- Ostap.Bender AUDCAD LS v2,3
- Ostap.Bender EURAUD LS v1,5
- Ostap.Bender GBPCAD LS v1.4
- (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURUSD - M1- v1.3
. 
После прохождения всех тестов, корзина будет дополнена/оптимизирована. Увеличен депозит, добавлен график с реального счета для отслеживания результатов теста.

Приложение:
- Анализатор v.2.2
- Тесты сетов без проскальзывания + отчет
- Тесты сетов с проскальзыванием + отчет
- Сводный отчет по доходности.

Корзина 2.0.rar109 скач.

4 часа назад, $$$$$ сказал:

Еще хотел спросить, почему у меня анализатор не показывает дату, а вместо даты "########  - ########"?

Это означает, что не вмещается в размер ячеек. Просто растяните их.

В 22.01.2020 в 21:25, Старик сказал:

Что касается прибыли вашего теста, то очень похоже, что ваши котировки QDManager имеют негодные настройки на пару/счет и подлежат корректному пересозданию.

Вот что пишет сам производитеь этого программного обеспечения:

При подписки Pro и Pro Owhed: "проверенные загрузки - нет пробелов или пропущенных данных". Так что, как не крути, всё настроено, чтоб покупали их продукт.

добрый день! подскажите, если рекомендуется открывать центовый счет на форекс фор ю в размере 250$, где 250$ это 25000 центов при лоте 0,01, то сколько это должно быть в рублях при таком же лоте??? я так понимаю что 25000 рублей это не то же самое???

2 часа назад, publicist сказал:

добрый день! подскажите, если рекомендуется открывать центовый счет на форекс фор ю в размере 250$, где 250$ это 25000 центов при лоте 0,01, то сколько это должно быть в рублях при таком же лоте??? я так понимаю что 25000 рублей это не то же самое???

вы хотите, чтобы мы за вас $250 умножили на курс рубля и добавили комиссию вашего банка?

Но если вы сомневаетесь, то да, 25000 рублей намного больше $250.

Как надо будет что посчитать, в обменке там или в магазине - сразу пишите прямо сюда!

Кто-нибудь быстренько подскочит и посчитает для вас.

Вы проверяли как торгует бот на рублевом счете?  Хотя бы в тестере?

Вы понимаете, что настройки в деньгах надо задавать в валюте депозита?!

1 час назад, Старик сказал:

вы хотите, чтобы мы за вас $250 умножили на курс рубля и добавили комиссию вашего банка?

Но если вы сомневаетесь, то да, 25000 рублей намного больше $250.

 

Как надо будет что посчитать, в обменке там или в магазине - сразу пишите прямо сюда!

Кто-нибудь быстренько подскочит и посчитает для вас.

 

Вы проверяли как торгует бот на рублевом счете?  Хотя бы в тестере?

Вы понимаете, что настройки в деньгах надо задавать в валюте депозита?!

А можно про настройки подробнее?

1 час назад, Старик сказал:

вы хотите, чтобы мы за вас $250 умножили на курс рубля и добавили комиссию вашего банка?

Старик, я понимаю, что за годы на форуме тебя задолбали.

И что рунет в целом место, где вот так - нормально.

Но скажу тебе честно, в мою первую неделю на форуме (прям очень недавно и помню я хорошо) я получил от тебя три таких вот ответа.

Они нихрена меня не порадовали.

Никаких претензий к содержанию. Форма... оставляет желать

Я опытный, поэтому я списал на "у не очень воспитанного человека выдался хреновый день".

Мне кажется, можно добрее.

15 минут назад, publicist сказал:

А можно про настройки подробнее?

Все настройки бота, указанные в валюте депозита, нужно будет указать в рублях.

В сетах на форуме они, с большой вероятностью, в долларах.

9 часов назад, shkarupin.vi сказал:

При подписки Pro и Pro Owhed: "проверенные загрузки - нет пробелов или пропущенных данных". Так что, как не крути

Ой сомнительно как то! Получается что версии Про качают котиры из "другого места"? Или для бесплатной версии готовятся "другие" котировки? Скорее всего будет тоже самое, но только закачка быстрее..

13 минут назад, Provodnik1ru сказал:

Ой сомнительно как то! Получается что версии Про качают котиры из "другого места"?

Именно так, из другого места! У них своя (как они утверждают) сеть серверов и у них высокая скорость отдачи + проверка полноты котировок...

Никто не проверял. Это утверждение Квантумов.

1 час назад, Rigal сказал:

Но скажу тебе честно, в мою первую неделю на форуме (прям очень недавно и помню я хорошо) я получил от тебя три таких вот ответа.

Они нихрена меня не порадовали.

Никаких претензий к содержанию. Форма... оставляет желать

Желать чего? Если у кого-то нет сил и желания прочитать в "вики" и "гугле", нафига переть на форекс=терять деньги?

Неприятно, говорите? А насколько "приятно" выслушывать глупые вопросы от неподготовленных тел?

Форма? Если кто-то приходит в суд, он обязан соблюдать принятые  там правила общения. Почему, на форуме профи можно пороть откровенную чушь и еще требовать к себе уважения?

PS Извините! Крик души. Мы тут все же разрабатываем, ищем, ошибаемся, исправляемся... но вот так "дайте мне грааль" - не та форма.

Все, кто пользует TDS2, прошу обратить внимание на апдейт от метаквотсов. Они выкатили версию 1260, с которой TDS на данный момент не рабоатет. У кого не заблокирован автоапдейт терминала, обращайте внимание на версию.

В 24.01.2020 в 18:30, Sergey NikoLaevich сказал:

В 24.01.2020 в 18:08, Старик сказал:

  Показать контент

 

тестер должен добирать инфу о свойствах счета из счета, на котором вы выполняете тесты.

И самым первым надо убедиться, что в счете, на котором вы выполняете тесты, вы при открытии задали плечо 500!

При необходимости плечо обычно можно поменять в ЛК на сайте ДЦ.

 

Скрипт ExportProperties собирает инфу о свойствах тестируемых валютных пар - а плечо это общее свойство счета и всех пар на счете.

Плечо счета элементарно проверяется известным в топике скриптом AccountInfo.

 

Вы же минимум полгода пользовались QuantDataManager нормально.  Почему у вас проблемы при повторной установке уже использовавшегося ПО?!

 

 

 

Открываю терминал где были тесты, навигатор , в появившемся меню открываю вкладки счета ,навожу курсор на номер счета, появляется всплывающее меню где указано имя брокера тип счета, размер депозита и кредитное плечо

самая нижняя строчка правый нижний угол, четко указано кредитное плечо 1:500

когда проводил тесты в этом же терминале в журнале кредитное плечо 1:100

проблем с программой нету, дело в том что никто никогда в настройках бота не задает параметр минлевередж, а вот когда я задал этот параметр бот не открывал сделки, потому что кредитное плечо было меньшим, вот так я обнаружил данный нюанс

Коллега, ну почему вы часто увлеченно рассказываете о чем-то своем, не сообщая ключевые детали и не обращая внимания на что вам рекомендуют?!

Я же не просил вас куда-то навести мышку и сделать скрин - я же выложил скрипт для вывода достоверной информации о некоторых свойствах счета и пар!

Я выложил скрин свойств валютных пар из моего терминала и ждал такой же скрин из вашего терминала для тестов для прямо сравнить что у вас не так...

Любой новый терминал требует некоторых действий для полной его настройки на те счет и пары, с которыми будет работать.

Терминал при скачивании универсальный и пустой - он не настроен ни на какой конкретный счет и торги.

И терминалу надо дать донастроиться на тот счет и те пары, которые вы намерены тестировать или которые будете торговать.

Пока вы этих подготовительных действий не выполните и терминал не настроится на ваши тесты/торги, он может отвечать боту какую-то лютую дичь!

Терминал же может просто не знать что отвечать, если вы не дали терминалу настроиться на конкретный счет и тесты/торги.

А вы потом сутками будете смотреть круглыми глазами и спрашивать а что у вас не так...

Вот в мт5, по мнению части работающих с ним людей, надо иметь в терминале хотя бы один активный график пары xxxusd - возможно, именно audusd.

Иначе терминал может глючить и люто лгать ботам.  По сути это баг терминала, который приходится помнить и обходить вот так странно.

А вот если есть активный график хотя бы одной пары мажора xxxusd, то терминал что-то важное для себя узнает и будет к тестам/торгам готов.

Например, выглядит полезным в "Обзоре рынка" показать все пары, которые вы собираетесь тестировать и/или торговать - а может и для каждой открыть график.

Не надо пытаться удивить терминал или застать его врасплох! 

Удивленный вами терминал будет до конца своих дней продолжать удивляться и отвечать невпопад...

А вам нужно, чтобы ничем не удивленный терминал полностью сосредоточился на ваших тестах!!

Поэтому дайте терминалу возможность ознакомиться с тем, с чем ему предстоит работать - покажите ему эти пары поименно!

В этом случае терминал просканирует и сохранит какую ему нужно инфу по каждой паре и будет иметь представление о том какое у каждой пары плечо.

Вот вы в моем скрине увидели, что у рубля, серебра и золота другие плечи?!  А как это мог узнать терминал?!  Только считав уточненную инфу с сервера ДЦ!

То есть у меня в "Обзоре рынка" все торгуемые/просматриваемые мною пары и терминал знает всю информацию по каждой из них.  И плечи у меня все правильные!

И это независимо подтверждает скрипт AccountInfo, детально считывающий основную инфу по счету по всем перечисленным у меня  в "Обзоре рынка" парам.

А что делаете вы?!  Да никто из нас представления не имеет что именно и в каком терминале делаете именно вы!! 

Ни точно какой у вас терминал - ни что вы тестите!!  Знаем лишь то, что, в каких-то неуказанных тестах в мт4 у вас плечо в тестере почему-то 100...

Вообще-то ровно месяц тому назад у нас уже была очень похожая история - несколько месяцев в 6-ти летнем тесте плечо было 385, а в остальном 500. 

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=442066

Тогда мы не стали разбираться какого хрена в тестах в TDS в котировках 6 месяцев из 6 лет плечо было сниженным - 385 вместо 500.

Но тогда у нас были отчет и лог проблемного теста - и по ним мы быстро установили причину пропусков части торгов в тесте в 2016 году.

Вы же даже скрином не показали ваш проблемный терминал и не рассказали какие пары вы тестили, есть ли они в "Обзоре рынка" и на каких из них и скольких из них вылезли проблемы.

То есть что именно и как вы делали, вы нам не показали.  И мы не знаем есть ли у вас в "Обзоре рынка" тестируемые вами пары и знает ли терминал о них хоть что-то...

Если вы в новый/нулевый не настроенный на счет терминал напихали скачанных через QuantDataManager котировок, то терминал может вообще не понимать что вы делаете!

Возможно, вы залили в нулевый терминал гигабайты котировок QuantDataManager, а терминал представления не имеет как эти валютные пары торговать и какие они вообще!

И терминал подставляет дефолтные настройки - а по дефолту в новых терминалах задано плечо 100!    Интересное совпадение, правда?!

И почему именно демо именно Альпари?!

С десяток страниц тому представитель Альпари русским по белому написал, что их демо счета вообще не для тестов ботов!  Не верите?  Найдите и перечитайте!

И демо счета, вроде, они с недавних пор убивают через 2 недели, если вы не будете логиниться в этот терем и что-то делать на демке.

То есть вы готовите себе для тестов труп терминала, который будет работать как неживой и через пару недель может быть вообще удален ДЦ?

Для боевых тестов в тестере, тем более на многогигабайтных котировках, надо открывать стабильный реальный счет - с полноценной достоверной инфой по парам!!

Возможно, что главный терминал для тестов вы делали не так, как это следует делать. Не факт, но возможно.

И теперь, когда эта нежить врет боту и вам всеми мыслимыми способами, вы тренируете и топик расспросами что делать и как быть.

Давайте вы вообще все сделаете формально правильно и потом расскажите нам что у вас по правильному получится!

И лишь тогда нам будет о чём гадать, если вы все сделаете по уму и всё равно что-то будет не так! 

Но я очень сомневаюсь, что если вы всё сделаете как надо - что у вас что-то будет как не должно...  Если готовить терминал верно, должно выправиться.

В 24.01.2020 в 18:28, DENYA сказал:

Если честно, я пока ИССЛЕДУЮ данную проблему, но предварительно я сделал следующие выводы для себя:

1.Данные с StrategyQuantDataManager качаем обязательно полностью за раз. Не докачиваем котировки.

2.Данные о плече, свопах, комиссии и прочих даных АККАУНТА берутся при опте НЕ со скачанных котировок, а с ТЕРМИНАЛА МТ4, поэтому:

а)после скачивания всех нужных вам котировок, проводим инсталл нового терминала и именно того брокера и того типа счета который вам и нужен.

Подключаем МТ4 к счету, желательно к своему счету лайв, а не демо.

Именно в этот момент МТ4 и обновит у себя внутри всю информацию об аккаунте, свопах, инструментах, плече, комиссии ... итд.

б)отключаем от торгового счета терминал, лично я просто стираю пароль или изменяю логин. Главное чстобу у терминоала под опт НЕ БЫЛО подключения к серверу МТ4.

в)копируем скачанные котировки с  StrategyQuantDataManager в МТ4.

Идите по пунктам:

1) Открываете новый реальный (не демо) счет.  Оптимально того типа, на котором будете торговать - с плечом 500 и лучше с минимальным лотом 0.01.

Можно и центовый, но лот 0.01.  И может не в Альпари - они за неиспользуемые счета подумывают какую-то плату брать, вряд ли вам это надо.

После регистрации счета в новом терминале закрываете терминал.

На всякий случай делаете копии файлов terminal.exe и MetaEditor.exe - там же копии оставьте, может когда-то запортяться/обновятся и копии пригодятся.

В папке нового терминала создаете ярлык для вызова терминала, помещаете ярлык на рабочий стол и в строку вызова через пробелы дописываете  /portable /skipupdate

И стартуете кликом по ярлыку терминал снова с целью проверки подключения терминала к счету - а не кривые ли они.  И для правильного размещения папок терминала.

Не факт, но, возможно, счет для тестов лучше открыть в торговый день - кто его знает полноценно ли работает сервер ДЦ по выходным с новыми терминалами.

2) все пары, на которые готовите котировки для тестов, показываете в "Обзоре рынка".  Показываете все без изьятий - все, которые будете тестировать.

Все пары, которые не планируете тестировать, в "Обзоре рынка" скрываете - в общем случае это уменьшит трафик, потребление памяти и может ускорить реакции терминала.

Так как у вас не ладится, на всякий случай откройте графики всех пар, которые собираетесь тестировать и что у вас в "Обзоре рынка" в мт4.

Для тестов/опта графики всех пар из "Обзора рынка" вроде не нужны, но если они будут, то терминал точно про все эти пары узнает и будет помнить.

3) скриптом AccountInfo считываете настройки валютных пар, делаете скрин и сохраняете в терминале как справку на будущее и проверить если что.

AccountInfo должен подтвердить, что у вас в терминале абсолютно всё полный зашибись.

На этом подготовка собственно терминала мт4 завершается - собственно терминал настроен на счет и знает всё что ему нужно о тестируемых парах.

4) скриптом ExportProperties надо подготовить файл-справочник для StrategyQuantDataManager с детальными свойствами тестируемых вами валютных пар.

Тут есть заморочки и надо действовать строго согласно описания/инструкции к этому скрипту.

То есть:

- влезть в код скрипта и дописать туда недостающие валютные пары (причем все символы должны называться точно так как на счете),

- сохранить доработанный скрипт,

- скомпилировать его,

- вызвать, убедиться что по всем парам инфа корректная,

- завершить работу скрипта,

- найти созданный скриптом файл и поместить его копию именно туда, как указано в пояснении к скрипту.

На этом подготовка/настройка QuantDataManager на терминал и пары, которые будут тестироваться, завершена - о тереме и тестируемых парах он знает что ему нужно.

5) отключаете терминал от торгового счета - можно как рекомендовал @DENYA в цитате выше.  С этого момента терминал годен только для автономных опта/тестов.

6) удаляете из терминала все файлы котировок, которые сформировались в процессе настройки терминала на счет и валютные пары.

Эти котировки от ДЦ низкого качества и они вам для тестов совершенно не подходят.

7) Загружаете с терминал для тестов ранее подготовленные котировки от StrategyQuantDataManager или закачиваете их одним траншем заново.

Если у вас были глюки или котировки надо пополнить с предыдущего скачивания до настоящего времени, то скачайте/сформируйте котировки за весь период заново.

@Sergey NikoLaevich у вас стандартные винда, счет, терминал, QuantDataManager и проблема в тестировании, которой за годы не было ни у кого.

С вероятностью под 100% именно вы что-то сделали не так.  Что именно - не известно.  Вполне возможно и наиболее вероятно - не такой терминал для тестов.

Обсуждение в топике конечных решений не предложило.  Пообсуждали, даже прочли мне внезапно непрошенную мораль, но что именно делать вам - предложений нет.

Поэтому спокойно и методично "стандартно" создайте с нуля счет и терминал для тестов, как это обозначил я.  И посмотрим что получится.

Может еще кто-то из топика что-то полезное добавит по этому вопросу...

В 24.01.2020 в 19:32, capteen сказал:

В 24.01.2020 в 19:27, Sergey NikoLaevich сказал:

Хорошо, если  мы запустим полную версию бота, он выведет всю информацию  , прочитаем лог, и там будет указано что плечо 1:100 а счет открыт 1 :500 

И как тогда тесты проводить ? 

Вот это есть вопрос. "Как проводить тесты" - также как и всегда, но вот что нам в этом случае покажет мин.депо? Это и есть главный вопрос.

Да нет здесь, к счастью, вопроса вообще...

Во-первых, пока фигня в тестировании из-за какой-то кривизны тестера, тесты не проводить.  Если что-то криво - не тестировать.

То, что вы увидели лишь 1 нештатность в тестах, не означает, что она в тестах одна - что-то и в 10 местах в тесте может криво работать и гнать пургу.

Надо искать решение и нормализовать тестирование.  До нормализации работы терминала для тестов проводить тесты как бы бессмысленно.

Во-вторых, вычисление компромиссного депо для счета с любым плечом практически не зависит от того с каким плечом выполнялись тесты.

Потому что компромиссный депо сета, необходимый для торгов на боевом счете с нормальным плечом (например, 500) вычисляется с помощью верной модели.

Просадку вы берете из теста, а необходимый для торгов залог вам верно посчитает модель для счета с любым плечом - и компромиссный депо для торгов будет верен!

Если вы знаете арифметику сеток и из нашего топика, то с помощью созданного в топике ПО вы деньги по умному и верно высчитаете всегда!

Что касается тестов/торгов на счетах с малыми или внезапно снижаемыми в ДЦ плечами, то я этот вопрос намного шире рассматривал ранее применительно к торгам.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=391724

Ваш случай проще - на плече 100 на залог в сетках надо еще +100%-150% денег от просадки сета/теста, чтобы сетки полностью раскрывались.

То есть на плече 100 вместо 1 надо 2+ компромиссных депо и тест должен проходить корректно.  И такие тесты как бы и не проблема вообще.

Но, как мы обсудили выше: криво тестить не следует - а компромиссный депо по просадке и модели вы высчитаете верно какое бы кривое плечо ни было в тесте.

11 часов назад, Provodnik1ru сказал:

Ой сомнительно как то! Получается что версии Про качают котиры из "другого места"? Или для бесплатной версии готовятся "другие" котировки? Скорее всего будет тоже самое, но только закачка быстрее..

Проводник. прежде чем писать на форум о своё сомнении. надо открыть сайт производителя и сравнить с бесплатной версией и платной. а так получается болтавня.

3 часа назад, Старик сказал:

Коллега, ну почему вы часто увлеченно рассказываете о чем-то своем, не сообщая ключевые детали и не обращая внимания на что вам рекомендуют?!

Я же не просил вас куда-то навести мышку и сделать скрин - я же выложил скрипт для вывода достоверной информации о некоторых свойствах счета и пар!

Я выложил скрин свойств валютных пар из моего терминала и ждал такой же скрин из вашего терминала для тестов для прямо сравнить что у вас не так...

    Как когда то пошутил Кеп на форуме , что совой об пень , что пнем об сову, результат тот же (это я про к.п.)

Совой об пень

Пнем об сову

Скрипт показывает к.п. 1:500

А когда при тестах в настройках выставляешь к.п. 350

бот не открывает сделки , получается вот так вот 

4 часа назад, Старик сказал:

Вот в мт5, по мнению части работающих с ним людей, надо иметь в терминале хотя бы один активный график пары xxxusd - возможно, именно audusd.

Иначе терминал может глючить и люто лгать ботам.  По сути это баг терминала, который приходится помнить и обходить вот так странно.

А вот если есть активный график хотя бы одной пары мажора xxxusd, то терминал что-то важное для себя узнает и будет к тестам/торгам готов.

 

Например, выглядит полезным в "Обзоре рынка" показать все пары, которые вы собираетесь тестировать и/или торговать - а может и для каждой открыть график

     График валютной пары по которой проводится тест, всегда открыт в мт 4

Пока писал ответ, вы отредактировали пост немного изменили его 

было :

стал пост после правок:

     Я тестировал валютную пару EUR USD 

в терминале мт 4 версия терминала

  Бот обычный безиндикаторный переделанный сет Гуреева от Фантома 

первый прогон был от автора оригинальный сет , второй прогон был минлевереж 350 

     Я могу ошибаться, но по моему когда кептин первый раз выложил скрипт он говорил что делал его под терминал Альпари, вот по этому для тестов терминал мт 4

   А вот дальше идете по пунктам и рекомендации как тестировать, уже появились с подачи DENYA после того как я написал пост, про кредитное плечо в тестах, раньше таких рекомендаций про точности о к.п. и комисиях не было 

   Правильно, потому что в большенстве случаев параметр минлевередж никто не выставляет вот и нет никаких проблем