[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

12 часов назад, japono4ka.ru сказал:

Благодаря стараниям Игоря @ostapbender  и @SAS117 собрал корзину из 3-х пар, хотел больше, но пара AUD/CAD не дотягивает по рентабельности, GBP/CAD обождем волнения с брекситом с месяцок, а EUR/JPY выдает большую просадку в тесте с 0,02 лотом TDS2 по Alpari ECN PRO.

Тестировать буду на реальном счете ECN Pro от Alpari

Depo: 2000$ по хорошему нужен 2300 (максимальные просадки вышли EURUSD - 709, EURCAD - 641, EURCHF - 565 итого: 1915* 1.2 = 2298)

Ожидаю новые версии сетов для теста.

 

  Показать контент

 

 

А вот как себя ведет пара EURJPY лот 0,02 на данных Alpari ECN Pro мод спреда 0,75 время USA+2

 

  Показать контент

 

 

Корзина.rar 4 \u041c\u0411 · 10 загрузок

Коллега! к вашему посту были уже мягкие комментарии Старика о том, что собиратели профита и просадки из отчетов МТ4 очень недостоверны. Причина тут в том, что в топике рассматривают торговлю сеткой. Ваш инструмент работать может только на одиночных стоповых ордерах. У каждого ордера однозначно есть ТП и СЛ. И закроется это ордер или в плюс или в минус. Такие ордера возможно, и скорее всего, ваш анализатор посчитает корректно.

Другое дело СЕТКА. У сетки нет СЛ. Вот и рассмотрим такой пример - в сетке открылось последнее разрешенное колено, а цена идет и нехило дальше, к примеру на "километр"!!!  За время похода просадка может быть в разы большая той, что показал ваш анализатор. Потом цена развернулась и благополучно (но если вы выставляли депо по рекомендациям вашего ПО, то благополучая скорее ждать не надо, чем надо.) закрылась. Вот это-то закрытие в плюс сетки ваш анализатор и покажет вам. Короче + покажем, а  какой был  МИНУС не покажем.  Потому коллега позвольте жестче сказать. Сольются ваши корзинки по той простой причине, что ПО для анализа выбрали не для СЕТОЧНОГО МАРТИНА, которого так тщательно в топике разрабатывают. Ладно, если только вы денежки потеряете, а вот по вашему АНАЛИЗУ какое депо надо, какая прибыль будет и срочно на реал, за вами доверчивые люди похоже тут же пойдут и деньги потеряют. Тут бы надо и подумать. Вы точно хотите как лучше для всех, но знание этого момента, что я постарался изложить поможет вам деньги свои и чужие сохранить.

В топике четко изложена методология определения депозита для отдельных сетов ботов различной модификации. Вот применительно к ней и надо определиться с необходимым депо для корзины.  Думаю поступите правильно, если из своего архива "Красивые" отчеты вашего анализатора просто уберете на общее благо форумчан. Только без обид. Это просто техучеба по торговле сеткой. Помнится мне, как года 3-4 назад, у нас в топике лихой парень вложил 20 000 зелени, и корзиночкой сетов с оптимальными сетами с большой доходностью быстро наколотил 80 000 штк и внезапно, за ночь потерял ВСЕ. Моник был закрыт и паренек больше ничего не стал в ветке писать. Сейчас начнутся разговоры, что мол сам виноват, надо было выводить. Мне думается, что правы все, кто торгует - деньги-то твои, делай что хочешь, просто результат будет у всех разный.  Что будет затра с рынком НЕ знает никто из топика.  Такие люди здесь не тусуются.... Всем профита! 

13 часов назад, japono4ka.ru сказал:

Благодаря стараниям Игоря @ostapbender  и @SAS117 собрал корзину из 3-х пар, хотел больше, но пара AUD/CAD не дотягивает по рентабельности, GBP/CAD обождем волнения с брекситом с месяцок, а EUR/JPY выдает большую просадку в тесте с 0,02 лотом TDS2 по Alpari ECN PRO.

Практического смысла в вашем мультитесте, к сожалению,нет.  ReportManager 1.2.0   не умеет считать максимальную просадку корзины в целом.Поэтому ответить на вопрос-сколько нужно денег на данную корзину мы не можем.

2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Практического смысла в вашем мультитесте, к сожалению,нет.  ReportManager 1.2.0   не умеет считать максимальную просадку корзины в целом.Поэтому ответить на вопрос-сколько нужно денег на данную корзину мы не можем.

Общую доходность посчитать и исходя из этого не теряя рентабельности можно увеличить депозит, согласно максимальной просадке поставить стоплосс и так далее. Вы правы, общую просадку он не учитывает, это конечно видно, даже если какое ПО и сможет определить, какова вероятность ее совпадения в будущем? С другой стороны вероятность попасть в ДТП в мегаполисе крайне высока, но мы все равно выезжаем на дорогу, да у нас есть страховка (стоп лосс) но мы ведь можем и погибнуть. 

Вопрос по анализатору сеток.

Если торги без грида (так сказать, в одно колено), анализатор рентабельность так и должен показывать с отрицательными значениями?

https://gyazo.com/402e7ee9e32927c14ca5f73e09b79da7

3 часа назад, chinchi19 сказал:

Коллега! к вашему посту были уже мягкие комментарии Старика о том, что собиратели профита и просадки из отчетов МТ4 очень недостоверны. Причина тут в том, что в топике рассматривают торговлю сеткой. Ваш инструмент работать может только на одиночных стоповых ордерах. У каждого ордера однозначно есть ТП и СЛ. И закроется это ордер или в плюс или в минус. Такие ордера возможно, и скорее всего, ваш анализатор посчитает корректно.

 

Другое дело СЕТКА. У сетки нет СЛ. Вот и рассмотрим такой пример - в сетке открылось последнее разрешенное колено, а цена идет и нехило дальше, к примеру на "километр"!!!  За время похода просадка может быть в разы большая той, что показал ваш анализатор. Потом цена развернулась и благополучно (но если вы выставляли депо по рекомендациям вашего ПО, то благополучая скорее ждать не надо, чем надо.) закрылась. Вот это-то закрытие в плюс сетки ваш анализатор и покажет вам. Короче + покажем, а  какой был  МИНУС не покажем.  Потому коллега позвольте жестче сказать. Сольются ваши корзинки по той простой причине, что ПО для анализа выбрали не для СЕТОЧНОГО МАРТИНА, которого так тщательно в топике разрабатывают. Ладно, если только вы денежки потеряете, а вот по вашему АНАЛИЗУ какое депо надо, какая прибыль будет и срочно на реал, за вами доверчивые люди похоже тут же пойдут и деньги потеряют. Тут бы надо и подумать. Вы точно хотите как лучше для всех, но знание этого момента, что я постарался изложить поможет вам деньги свои и чужие сохранить.

 

В топике четко изложена методология определения депозита для отдельных сетов ботов различной модификации. Вот применительно к ней и надо определиться с необходимым депо для корзины.  Думаю поступите правильно, если из своего архива "Красивые" отчеты вашего анализатора просто уберете на общее благо форумчан. Только без обид. Это просто техучеба по торговле сеткой. Помнится мне, как года 3-4 назад, у нас в топике лихой парень вложил 20 000 зелени, и корзиночкой сетов с оптимальными сетами с большой доходностью быстро наколотил 80 000 штк и внезапно, за ночь потерял ВСЕ. Моник был закрыт и паренек больше ничего не стал в ветке писать. Сейчас начнутся разговоры, что мол сам виноват, надо было выводить. Мне думается, что правы все, кто торгует - деньги-то твои, делай что хочешь, просто результат будет у всех разный.  Что будет затра с рынком НЕ знает никто из топика.  Такие люди здесь не тусуются.... Всем профита! 

Полностью с Вами согласен. Анализатор показывает лишь предполагаемую доходность, общую, максимальная просадка по программе составила 230$ однако сумма максимальных просадок по всем парам составила 1900$, зная это  и добавив еще 20% к депо, а так же выставив стоп лоссы проводим тесты. 

Насчет торговли. Я не думаю что на таком форуме и в такой ветке будут участвовать в дискуссиях люди, готовые слепо принять как призыв к действию и начать торговлю на последние/заемные средства на всю котлету) Таким макаром и бота лучше выкладывать только в версии opt что бы работал только для тестов) 

Я считаю "безопасной" доходностью максимум 7-10% в месяц, в идеале 5-7% это сумма всех валютных пар относительно начального Депо, дак вот мне кажется у парня сколотившего за короткий срок 400% риски были несколько иные) некий камикадзе на боинг 777)

Повторюсь: Если мой пост выглядит как призыв к действию и молниеносному обогащению без риска, естественно попросим модератора немедленно удалить) я выложил для совета и обсуждения - что нужно было я получил. Спасибо.

19 минут назад, VladimirM сказал:

Если торги без грида (так сказать, в одно колено), анализатор рентабельность так и должен показывать с отрицательными значениями?

Cкорее всего баг. Но нужен отчет, что бы это проверить.

По поводу низкой волатильности и созданию рискованных сетов под неё.

Падение волатильности мировых валют до рекордно низких уровней обусловлено сужением дисбалансов по счетам текущих операций, а также низкой инфляцией, считают эксперты Commonwealth Bank of Australia.

После финансового кризиса 2009 года глобальные дисбалансы по текущему счету значительно сократились. В результате меньше денежных средств тратится на финансирование дефицита. Таким образом, когда возникают рисковые события, валютам не приходится значительно корректироваться, чтобы компенсировать инвесторам риски финансирования.

Кроме того, между странами с низким уровнем инфляции произошло сближение уровней процентных ставок. Это приводит к сокращению колебаний рынков акций и валют. В посткризисный период на рынке валют и рынках инструментов с фиксированной доходностью стало меньше хеджевых фондов, поскольку ужесточились правила торговли.

 Волатильность валютных курсов будет оставаться ниже исторической, пока не произойдет новый банковский кризис или обвал глобального экономического роста.

21 час назад, Старик сказал:

Вы не поверите, но такими сетами могут оказаться многие сеты из топика, если верно вычислять компромиссный депо и верно задавать стоп.

Вываливайтесь из своего мира покера и отправляйтесь в 2017 год изучать в нашем топике математику сеток и торгов. 

Ничего подобного вы не найдете больше нигде.

Мне не нужен данный сет для торговли или теста, а как наглядный пример. Я именно про то, что сет по пути своей работы фиксирует просадки и продолжает работать дальше в плюсовой зоне, а не начинает как снежный ком собирать просадки и сливать все нажитое за предыдущие годы.  

По вашей рекомендации читаю с марта 2017. Сложно ориентироваться, и искать инфу в этой ветке в 470 страниц – но деваться не куда, главное результаты многолетних трудов хранятся у вас в ветке.  Не могу понять, где хранилище ваших сетов – и есть ли оно? Пока бегаю и сохраняю что понравилось и какие сеты буду подгонять под мои запросы. Рано и ли поздно буду давать свои сеты если они будут существенно отличаться от трудов форумчан.

Пока гоняю сет по AUDCHF с легкими изменениями: https://www.myfxbook.com/strategies/ea-setka-v143-audchf-kutsepal/203166. Самый сложный момент - в начале года - апрель 2015. К качеству моделирования пока прошу не придераться. Так как только начал делать и как разобрался так и натестил.

[EA] - Setka v1.43 - audchf - M1 - SAS117 v1_003lot.set21 скач.

В 22.01.2020 в 16:25, japono4ka.ru сказал:

Протестировал данный сет на истории с 2003 года по Дукасу с проскальзыванием, кто то спрашивал выше про тесты со стопами, пожалуйста.  Стоп сработал 4 раза, а если добавить немного ручного управления и отключать в "неблагоприятные" периоды, то результат будет лучше.

Будущее предсказать нельзя, да, но на протяжении 17 лет было всякое и можно делать выводы.

Вот изучим на сколько обоснованно было объединять два разных по торгам сета в один.

Рассмотрим отдельно как в моём изначально только Short

И теперь только Long

47 минут назад, ostapbender сказал:

В 22.01.2020 в 15:25, japono4ka.ru сказал:

Протестировал данный сет на истории с 2003 года по Дукасу с проскальзыванием, кто то спрашивал выше про тесты со стопами, пожалуйста.  Стоп сработал 4 раза, а если добавить немного ручного управления и отключать в "неблагоприятные" периоды, то результат будет лучше.

Будущее предсказать нельзя, да, но на протяжении 17 лет было всякое и можно делать выводы.

Вот изучим на сколько обоснованно было объединять два разных по торгам сета в один.

Ну вообще-то тесты мартинов за такие сроки полубессмысленные потому, что за период до двукратно менялась цена пипса и залоги и сетки разных периодов арифметически несопоставимы.

То есть из-за большей цены пипса раньше стопы по деньгам могли быть там, где их не было бы при текущей цене пипса. 

А нынешние сетки по деньгам могли в прошлом раскрываться хорошо если наполовину...

Текущий уровень цен и залогов установился с примерно 2015 года и лишь на этом интервале можно вести сопоставимые и репрезентативные по деньгам тесты.

Это во-первых.

Во-вторых, при выполнении сравнительных тестов надо выдерживать равенство депозитов - и в этом сете на селл торговать 0.05, а на бай 0.01 лота.

Тогда полученные по направлениям стопы становятся сопоставимыми на графиках и в деньгах.

В-третьих, к 3-м стопам селл добавить 1 стоп бай - невелико ухудшение по корректным стопам.  Рентабельность торгов выше - и хорошо.

Но при этом я не считаю, что все однонаправленные сеты непременно надо пробовать превращать в двунаправленные.

Нравится кому-то однонаправленный - его право.

Ну и имхо похер на стопы ранее 2014.  Вообще.

Если проходит с 2014 года - сет устойчив и годится.

1 минуту назад, Старик сказал:

Во-вторых, при выполнении сравнительных тестов надо выдерживать равенство депозитов - и в этом сете на селл торговать 0.05, а на бай 0.01 лота.

Тогда полученные по направлениям стопы становятся сопоставимыми на графиках и в деньгах.

В тесте так и сделано, на Лонги идёт 0,05

Поэтому и обратил внимание на доходность по годам, и что при ловле 1 стопа сколько будет отбиваться за счёт Лонгов.

Доходность Лонго, в сете не покрывает стоп.

С остальным со всем согласен.

6 минут назад, ostapbender сказал:

11 минут назад, Старик сказал:

Во-вторых, при выполнении сравнительных тестов надо выдерживать равенство депозитов - и в этом сете на селл торговать 0.05, а на бай 0.01 лота.

Тогда полученные по направлениям стопы становятся сопоставимыми на графиках и в деньгах.

В тесте так и сделано, на Лонги идёт 0,05

насколько помню тот сет, S_MinLot=0.05 и B_MinLot=0.01 - именно в такой пропорции.

Ваш коммент этому вроде противоречит.

Перепроверьте, на всякий случай, сет и как вы выполнили сравнительные тесты.

2 минуты назад, Старик сказал:

насколько помню тот сет, S_MinLot=0.05 и B_MinLot=0.01 - именно в такой пропорции.

Ваш коммент этому вроде противоречит.

Перепроверьте как вы выполнили сравнительные тесты.

Всё верно Вы говорите, запутался, параллельно готовлю релиз сета для AUDUSD.

Но суть осталась та же. При ловле стопа по лонгам, Лонги нифига не оправдывают своё присутствие в сете.

1 час назад, ostapbender сказал:

Всё верно Вы говорите, запутался, параллельно готовлю релиз сета для AUDUSD.

Но суть осталась та же. При ловле стопа по лонгам, Лонги нифига не оправдывают своё присутствие в сете.

Что вы все этот сет мусолите. Он был создан по вдохновению от сетований Старика об однонаправленности. Как вариант или возможно сделать так. Он не претендует ни на звание "хороший", ни на какое другое звание. Он для того, чтобы показать "можно еще и так сделать".

3 часа назад, Александр Филин сказал:

К качеству моделирования пока прошу не придераться. Так как только начал делать и как разобрался так и натестил

Я тоже с этого начинал, но когда, все же, взялся и стал использовать полноценные котировки - сильно удивился, обаружив. что ни один из разработанных сетов не жизнеспособен!
Не "майтесь дурью" - используйте нормальные котировки!

Чтоб не быть голословным вот два прогона одного сета одним ботом на разных котировках:

Делайте выводы!

10 минут назад, SAS117 сказал:

Что вы все этот сет мусолите. Он был создан по вдохновению от сетований Старика об однонаправленности. Как вариант или возможно сделать так. Он не претендует ни на звание "хороший", ни на какое другое звание. Он для того, чтобы показать "можно еще и так сделать".

Я же для Старика и остальных хочу показать на что обратить внимание. Ничего против Вас не имея.

Просто @japono4ka.ru его ставит на реал, вот я новичку и показываю

6 минут назад, ostapbender сказал:

Что вы все этот сет мусолите. Он был создан по вдохновению от сетований Старика об однонаправленности. Как вариант или возможно сделать так. Он не претендует ни на звание "хороший", ни на какое другое звание. Он для того, чтобы показать "можно еще и так сделать".

Это новое направление! Вы напрасно так расстраиваетесь! Ваша разработка очень интересна! Может и не безупречна, но это первый шаг, кто не падал, пока учился ходить?
Ценно то, что есть задел! Его можно исследовать, развивать...

Спасибо!

Продолжайте в том же духе!

10 минут назад, ostapbender сказал:

Просто @japono4ka.ru его ставит на реал

А вот это ну очень рискованное действие! Надо еще много раз все перепроверить, прежде чем пускать новый сет на реал!

6 минут назад, capteen сказал:

Не "майтесь дурью" - используйте нормальные котировки!

Котировки стандартные с Ducasa - качество моделирования N/A. Тики выкачал с Ticstory(ломаная версия) и далее их CSV2FXT конвертнул в формат МТ4. - Пока освоил такой формат работы с котировками. Но комиссию и свопы не добавлял - не разобрался как. в МТ5 тоже начал тестировать - с тиками свопами и комиссией тут все просто - тянет автоматом. Но тесты проходят в разы дольше. Не могу понять из-за чего и забросил МТ5 тестер.

15 минут назад, Александр Филин сказал:

Котировки стандартные с Ducasa - качество моделирования N/A. Тики выкачал с Ticstory(ломаная версия) и далее их CSV2FXT конвертнул в формат МТ4. - Пока освоил такой формат работы с котировками

Освойте QuantDataManager- бесплатно, "ломать" ничего не надо, источников котировок не менее 2-х (на сегодня), выгружает котировки в МТ4 так, что тестер не может их испоганить, и получаются "плавающие спреды". Для МТ5 - скачивение котировок из ДЦ - полный отстой! Те скрины, что я выложил выше как раз и есть 1-й Дукас/QDM 2-й - Альпари...;) ну то есть ровно наоборот.

7 часов назад, SAS117 сказал:

8 часов назад, ostapbender сказал:

Всё верно Вы говорите, запутался, параллельно готовлю релиз сета для AUDUSD.

Но суть осталась та же. При ловле стопа по лонгам, Лонги нифига не оправдывают своё присутствие в сете.

Что вы все этот сет мусолите. Он был создан по вдохновению от сетований Старика об однонаправленности. Как вариант или возможно сделать так.

Он не претендует ни на звание "хороший", ни на какое другое звание. Он для того, чтобы показать "можно еще и так сделать".

Да нормальный сет и просто учебный пример как еще можно делать! 

Просто @ostapbender свою половину сета любит больше не своей. 

Ну имеет право!

Коллега @ostapbender , мнениями мы обменялись и ладно. 

Очевидного неоспоримого доказательства ваших тезисов я не вижу, поскольку в ваше сравнительном тесте факты достоверно установлены не были.

Если считаете необходимым, когда будет время, сделаете раздельные тесты корректно и усилите свою аргументацию.

Бай ветка добавляет примерно 1/7 часть прибыли - что много меньше половины, но далеко не ноль.  Плюс 1/7 прибыли плохо не есть.

Какова вероятность повторения единственного бай стопа за 16 лет вашего теста при текущей сверхнизкой волатильности?!  Близкая к нулю!

А +1/7 прибыли все же деньги.

Если в мультиторгах по каким-то причинам удобнее использовать только селл часть - используйте селл.  Если безразлично, селл+бай даст большую прибыль.

Как по мне, вопрос второстепенный и нами исчерпывающе рассмотрен.  Можно на этом и закрыть.

8 минут назад, capteen сказал:

Освойте QuantDataManager

Да обязательно освою - но пока буду на Дукасах гонять тесты. У меня сейчас в приоритете разобраться с параметрами сетки, а не убедиться в 100-м качестве моделирования.  Понять как меняется формат сетки от параметров в настройке. Какие параметры координально все меняют, какие не сильно. Как разберусь уже перейду на углубленное тестирование. Сейчас изучаю ваш крутой Эксель файл с параметрами сетки. Отчеты Myfxbook, EA Analyzer, https://www.earnforex.com/ru/анализатор-отчетов/. - Вот тут готов пополнить корзину полезных прог/порталов в анализе результатов. Жду ваши рекомендации по прогамм для анализа результатов. Что стоит освоить для сеточника, что не нужно даже и устанавливать из софта для анализа репортов из мт4 

10 минут назад, capteen сказал:

17 минут назад, Александр Филин сказал:

Котировки стандартные с Ducasa - качество моделирования N/A. Тики выкачал с Ticstory(ломаная версия) и далее их CSV2FXT конвертнул в формат МТ4. - Пока освоил такой формат работы с котировками

Освойте QuantDataManager- бесплатно, "ломать" ничего не надо, источников котировок не менее 2-х (на сегодня), выгружает котировки в МТ4 так, что тестер не может их испоганить, и получаются "плавающие спреды". Для МТ5 - скачивение котировок из ДЦ - полный отстой! Те скрины, что я выложил выше как раз и есть 1-й Дукас/QDM 2-й - Альпари...;)

Коллеги, я не против лоббирования тех или иных идей - но достоверно установленные факты в 1000 раз сильней.

Пожалуйста, предъявите факты!

Факты устанавливаются очень просто!

Мт4, котировки QuantDataManager, полная версия любого бота, любой сет, MaxSpread=2 - выполняете тест пусть за полгода-год и выкладываете сет+стэйтмент+лог тестера.

Если в логе есть сообщения фильтра спрэда бота, что открытие ордера отложено из-за спрэда больше разрешенного - QuantDataManager в тестере мт4 с плавающим спрэдом!

Вопрос очень серьезный, а мнения строго перпендикулярные.  Надо, наконец, достоверно установить истину в этом вопросе!

14 минут назад, Старик сказал:

Если в мультиторгах по каким-то причинам удобнее использовать только селл часть - используйте селл.  Если безразлично, селл+бай даст большую прибыль.

Как по мне, вопрос второстепенный и нами исчерпывающе рассмотрен.  Можно на этом и закрыть.

Поддерживаю 100-в. Для тестов стоит гонять и в бай и в сел - стрес устоичивость сета повышает. Ведь не всегда AUDUSD будет катиться вниз, а как развернется гепами и сетки sell будут давать просадки. Тестировать считаю надо бай и сел и на торги ставить что понравиться по результатам анализа. Я для реала точно буду брать крос тесты, например: AUD/USD в sell AUDCHF в бай - сел от бай будет разделять пара USD/CHF маржи точно хватит плеч 1:500 много кто дает - но зато уйду от отрицательных свопов если банки не сменять проц. ставки координально.

4 минуты назад, Александр Филин сказал:

У меня сейчас в приоритете разобраться с параметрами сетки, а не убедиться в 100-м качестве моделирования.

Я тоже с этого "стартовал"

4 минуты назад, Александр Филин сказал:

онять как меняется формат сетки от параметров в настройке. Какие параметры координально все меняют, какие не сильно.

Аналогичино, шеф!

5 минут назад, Александр Филин сказал:

Как разберусь уже перейду на углубленное тестирование.

Точно так я и рассуждал! Не повторяйте моих ошибок! ВсЁ должно быть настроено и подготовлено! Этот "бот" - "такая скотина" -что к нему "на кривой козе" не подъедешь!

Не то чтоб ругать, просто добрый совет!

Успехов! Не бросайте!

5 минут назад, Старик сказал:

Факты устанавливаются очень просто!

Я парой страниц выше выложил индикатор, считающий и показывающий разность Аск Бид в тестере!

Какие, блин, косвенные  доказательства еще нужны?