[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

9 часов назад, Александр Филин сказал:

Предлагаю если выкладывать сеты для обсуждения, то обязательно один результат должен быть с выключенным свечным фильтром, чтобы можно было увидеть реальную картину сеток и задействование ими вашего депо!

Коллега! Вы предлагаете для "тест драйва использовать авто с не работающими тормозами"! Фильтр первого ордера, это одна из ключевых частей сета. Есть сеты типа "всегда в рынке", для них этот фильтр отключается, но сет рассчитанный на совместную работу с этим фильтром без него - полный отстой. Не говоря о том, что "оптимизировать" этот фильтр так, как Вы предложили, весьма не разумно. Здесь в топике не раз обсуждался и описывался процесс настройки этого фильтра.

12 часов назад, Старик сказал:

Ну вы и 1-й пост за 3 года на форуме написали...   Вынос мозга!

Судя по всему, после НГ обновилось видимо серверное ПО метаквот в части или всех ДЦ - и оно после переподключений после разрыва связи работает как под воздействием ЛСД.

Ну или как мухоморов откушавшее...

В любом случае мультиторги рекомендую вести с VPS, а не с домашнего компа с не всегда хорошим подключением.

Спасибо. Просто до этого все возникающие у меня вопросы подробно освещались в топике, а вот данная ситуация поставила в тупик…

А что касается VPS то само собой, все торги исключительно на VPS (MyForexVPS, тарифный план PRO).

Немного предыстории для общего понимания. Впервые с данной проблемой столкнулся 22.01.2020 на F4y. Когда на EURJPY и EURCAD в приличный минус была закрыта сетка (EURJPY), а затем самопроизвольно стали открываться и закрываться ордера (увидел это уже вечером). По EURCAD вообще появился ордер «призрак» (скрины внизу поста).

Зная репутацию F4y на эмоциях написал им гневное послание (типо левые ордера и все такое…).  В ответ получил от них такое сообщение:

Здравствуйте!

Благодарим Вас за обращение в службу поддержки Forex4you!

Была проведена проверка по сетке ордеров EURJPY, закрытой 22 января в период с 16:07 по 16:09 по времени терминала, на Вашем торговом счете #3905921 Eglobal-Cent6.

Согласно логам сервера, открытие и закрытие данного ордера осуществлялось с одного IP адреса. Вот логи сервера по сделке #247744139, в которых указывается IP адрес, с которого поступил приказ об открытии данного ордера и IP адрес, с которого поступал приказ о закрытии данного ордера.

2020.01.20 16:51:41.068 193.27.73.79 '3905921': order #247744139, buy 0.14 EURJPY at 122.06000

2020.01.22 16:07:07.509 193.27.73.79 '3905921': close market order #247744139 (buy 0.14 EURJPY at 122.06000) (121.67200 / 121.67900)
2020.01.22 16:07:07.509 : request from '3905921' (close #247744139 buy 0.14 EURJPY at 121.67200)
2020.01.22 16:07:08.253 : confirm '3905921' close #247744139 buy 0.14 EURJPY at 121.67200 (121.67200 / 121.67900)
2020.01.22 16:07:08.254 193.27.73.79 '3905921': close order #247744139 (buy 0.14 EURJPY at 122.06000) at 121.67200 completed

Как можно видеть из логов сервера, IP адреса совпадают. Ситуация для других сделок имела аналогичный характер. Так как открытие сделок происходило со стороны советника, возможно, закрытие было инициировано также советником.

Советником ордера могут как открываться, так и закрываться согласно внутреннему алгоритму его работы. Пожалуйста, проверьте настройки Вашего торгового советника.

Также обращаем Ваше внимание, что наша Компания не открывает и не закрывает сделки за наших клиентов.

Если у Вас появятся какие либо вопросы, обращайтесь, будем рады Вам помочь.

С уважением,
Алексей П.
Служба поддержки клиентов Forex4you

Начал внимательней смотреть логи бота и увидел, что закрытие одной пары происходит на данных совершенно другой.

16:55:20.124   [EA] - Setka v1.43 CADJPY,M1: modify #248767747 buy 0.10 USDJPY at 108.947 sl: 0.000 tp: 109.120 ok

2          16:55:20.999   [EA] - Setka v1.43 USDJPY,M1: close #247674745 buy 0.10 CADJPY at 84.336 tp: 87.731 at price 82.024

0          16:55:20.999   [EA] - Setka v1.43 USDJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Пробую закрыть ордер №248749080.

2          16:55:22.968   [EA] - Setka v1.43 CADJPY,M1: modify #248749080 buy 0.10 USDJPY at 109.099 sl: 0.000 tp: 109.120 ok

2          16:55:24.312   [EA] - Setka v1.43 USDJPY,M1: close #247618784 buy 0.10 CADJPY at 84.515 tp: 87.731 at price 82.017

0          16:55:24.312   [EA] - Setka v1.43 USDJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Блок контроля завершил работу

Это «вырезка» как пример из последнего лога F4y от 31.01.2020 (к сожалению логи от 22.01.2020 не сохранил). Но там было то же самое.

После этого решил, что наверное проблемы в терминале. Решил снести и установить заново.

Тем более, что параллельно торги велись на Robo теми же сетами и там таких проблем не наблюдалось. С 27.01.2020 торги продолжил уже на новом. К сожалению это не помогло и сначала на F4y, а затем и на Robo снова возникла данная проблема…

Как итог появился мой предыдущий пост

P.S. Кстати обратил внимание на разную информацию в логах F4y и Robo при закрытии сеток в минус (в Robo я вообще на разобрался и не увижу где момент закрытия).

В 02.02.2020 в 11:28, kvv75 сказал:

Спасибо. Просто до этого все возникающие у меня вопросы подробно освещались в топике, а вот данная ситуация поставила в тупик…

А что касается VPS то само собой, все торги исключительно на VPS (MyForexVPS, тарифный план PRO).

Спойлер

Немного предыстории для общего понимания. Впервые с данной проблемой столкнулся 22.01.2020 на F4y. Когда на EURJPY и EURCAD в приличный минус была закрыта сетка (EURJPY), а затем самопроизвольно стали открываться и закрываться ордера (увидел это уже вечером). По EURCAD вообще появился ордер «призрак» (скрины внизу поста).

 

Зная репутацию F4y на эмоциях написал им гневное послание (типо левые ордера и все такое…).  В ответ получил от них такое сообщение:

 

Здравствуйте!

Благодарим Вас за обращение в службу поддержки Forex4you!

Была проведена проверка по сетке ордеров EURJPY, закрытой 22 января в период с 16:07 по 16:09 по времени терминала, на Вашем торговом счете #3905921 Eglobal-Cent6.

Согласно логам сервера, открытие и закрытие данного ордера осуществлялось с одного IP адреса. Вот логи сервера по сделке #247744139, в которых указывается IP адрес, с которого поступил приказ об открытии данного ордера и IP адрес, с которого поступал приказ о закрытии данного ордера.

2020.01.20 16:51:41.068 193.27.73.79 '3905921': order #247744139, buy 0.14 EURJPY at 122.06000

2020.01.22 16:07:07.509 193.27.73.79 '3905921': close market order #247744139 (buy 0.14 EURJPY at 122.06000) (121.67200 / 121.67900)
2020.01.22 16:07:07.509 : request from '3905921' (close #247744139 buy 0.14 EURJPY at 121.67200)
2020.01.22 16:07:08.253 : confirm '3905921' close #247744139 buy 0.14 EURJPY at 121.67200 (121.67200 / 121.67900)
2020.01.22 16:07:08.254 193.27.73.79 '3905921': close order #247744139 (buy 0.14 EURJPY at 122.06000) at 121.67200 completed

Как можно видеть из логов сервера, IP адреса совпадают. Ситуация для других сделок имела аналогичный характер. Так как открытие сделок происходило со стороны советника, возможно, закрытие было инициировано также советником.

Советником ордера могут как открываться, так и закрываться согласно внутреннему алгоритму его работы. Пожалуйста, проверьте настройки Вашего торгового советника.

Также обращаем Ваше внимание, что наша Компания не открывает и не закрывает сделки за наших клиентов.

Если у Вас появятся какие либо вопросы, обращайтесь, будем рады Вам помочь.

С уважением,
Алексей П.
Служба поддержки клиентов Forex4you

 

Начал внимательней смотреть логи бота и увидел, что закрытие одной пары происходит на данных совершенно другой.

 

16:55:20.124   [EA] - Setka v1.43 CADJPY,M1: modify #248767747 buy 0.10 USDJPY at 108.947 sl: 0.000 tp: 109.120 ok

2          16:55:20.999   [EA] - Setka v1.43 USDJPY,M1: close #247674745 buy 0.10 CADJPY at 84.336 tp: 87.731 at price 82.024

0          16:55:20.999   [EA] - Setka v1.43 USDJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Пробую закрыть ордер №248749080.

2          16:55:22.968   [EA] - Setka v1.43 CADJPY,M1: modify #248749080 buy 0.10 USDJPY at 109.099 sl: 0.000 tp: 109.120 ok

2          16:55:24.312   [EA] - Setka v1.43 USDJPY,M1: close #247618784 buy 0.10 CADJPY at 84.515 tp: 87.731 at price 82.017

0          16:55:24.312   [EA] - Setka v1.43 USDJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Блок контроля завершил работу

 

Это «вырезка» как пример из последнего лога F4y от 31.01.2020 (к сожалению логи от 22.01.2020 не сохранил). Но там было то же самое.

 

После этого решил, что наверное проблемы в терминале. Решил снести и установить заново.

Тем более, что параллельно торги велись на Robo теми же сетами и там таких проблем не наблюдалось. С 27.01.2020 торги продолжил уже на новом. К сожалению это не помогло и сначала на F4y, а затем и на Robo снова возникла данная проблема…

 

Как итог появился мой предыдущий пост

 

P.S. Кстати обратил внимание на разную информацию в логах F4y и Robo при закрытии сеток в минус (в Robo я вообще на разобрался и не увижу где момент закрытия).

 

 

 

 

Здравствуйте. По поводу вашей проблемы с некорректным закрытием сеток, более чем со 100% уверенностью могу сказать, что это проблема вашего VPS.  Сам около года назад пользовался его услугами. Стоял другой советник(скальпер) и часто наблюдались непонятно откуда взявшиеся шпили и закрытия по стопу. После чего поменял VPS и таких проблем  больше не было. 

2 часа назад, capteen сказал:

Коллега! Вы предлагаете для "тест драйва использовать авто с не работающими тормозами"!

Я пока еще на 270 странице форума - возможно не дочитал. Но я как раз обеими руками за тормоза для машины.

Авто с работающими тормозами – это настройка блока ClloseAllOrders_ByDrawdownMoney

И так о работе данного фильтра в тестируемый период с 2015 по конец 2019 на паре AUDCHF. Предположим, что за это время существует  1 000 000 возможных точек входа для начала открытие  сеток. Установив фильтр с параметрами как на картинке ниже

Мы оставим 10 000 возможных точек входа(еще раз цифры условные )

С настройками рисунке ниже

Мы оставим 30 000 возможных точек входа в рынок.

Повторюсь, цифры условные, но просто показываю, что второй вариант больше возможных точек входа.

Остальные параметры в сете без изменения. И так начинаем прогонять два варианта:

Первый вариант (на картинке слева) мы прошли успешно и получили прирост в 306 процентов за 5 лет – что очень солидно – наша машина ни разу не попала в ДТП

Запустили второй вариант (на картинке справа) мы прошли не успешно: три раза словив стоп и получили прирост в 11,24% - наша машина попала три раза в ДТП.

Почему же так получилось, ведь тормоза то у нас работали, свет фар был включен в машине сидел все тот же водитель(наш сет) что и во второй машине.

Причина все в том, что в первом случае наш тестер знал результаты всех точек входа, т.е. где ваша машина проедет все хорошо, где попадет в дтп и предложил только те точки, что были без ДТП.

Во втором варианте нам тестер подсунул три участка, где сетка не справляется и закрывается по стопу – наша машина попадает в ДТП три раза.

Войдя в сделку 10 июля 2017 – можно было смело сказать, что будет 21 июля откат? Или войдя в сделку 7 июля на несколько пунктов меньше чем 10 июля мы не дождались отката и словили стоп! Об этом знал только тестер и предложил настройки свечного фильтра, чтобы мы не вошли в сделку 7 июля.

А вдруг эти цифры 16 и 20 реально знают о будущем, давай те поставим не 3 свечи подряд, а 4 – уж наверняка будет еще лучше.

А нет, мы все же поймали стоп, но количество входов сделок упало в три раза. Просто вариантов для входа стало вразы меньше, но вариант с ДТП мы не исключили  

И так вопрос – вы реально верите, что настройки точек входа, опираясь просто о размере свечи могут сказать, что будет в будущем?  Настройки этого фильтра может и нужны, но их выбор точно не должен быть по всей истории тестирования/подгона.

[EA] - Setka v1.43 - audchf - M1 - SAS117 v1.set21 скач.

6 минут назад, gudvin сказал:

Здравствуйте. По поводу вашей проблемы с некорректным закрытием сеток, более чем со 100% уверенностью могу сказать, что это проблема вашего VPS.  Сам около года назад пользовался его услугами. Стоял другой советник(скальпер) и часто наблюдались непонятно откуда взявшиеся шпили и закрытия по стопу. После чего поменял VPS и таких проблем  больше не было. 

Если честно, не совсем понимаю как работа VPS может повлиять на образование на графике шпилей и закрытие ордеров по стопу... По возможности поясните пожалуйста применительно к моему случаю!

15 минут назад, Александр Филин сказал:

А вдруг эти цифры 16 и 20 реально знают о будущем, давай те поставим не 3 свечи подряд, а 4 – уж наверняка будет еще лучше.

А х да забыл, самое главное - проверить работу в этих магических точках на дефолтных параметрах:

Сбросил все параметры на дефолтные и установил только параметры фильтра:

Красота, даже лучше чем в варианте от разработчика сета. 405 процентов и просадка всего 1300.

На на австорских настройках

На дефолтных настройках

Повторюсь еще раз - этот блок через тестер стратегий подсовывает нам идельные точки для входа, на которых лучше всего отрабатывает сеточная модель.

[EA] - Setka v1.43 - audchf - M1 - SAS117 v1_15-19_DD916-retest.htm10 скач. [EA] - Setka v1.43 - audchf - M1 - SAS117 v1_15-19_DD916-retest_Defalt.htm12 скач.

Вполне возможно , что это следствие не корректной работы их сервера, который передает информацию с пропусками. Я просто сравнивал работу сова с таким же у знакомого который оставался на вашем VPS. И встречались открытия и закрытия сделок по совершенно диким цифрам. Поэтому я и предположил, что ваша проблема схожа. По возможности попробуйте другой VPS. Брокер скорее всего не при чем, он просто исполняет команды, которые к нему приходят. А вот за корректную их доставку отвечает как раз ваш сервер.  

 P.S. Старик, если я не прав, удали мой набор букв.

57 минут назад, Александр Филин сказал:

Почему же так получилось, ведь тормоза то у нас работали, свет фар был включен в машине сидел все тот же водитель(наш сет) что и во второй машине.

"Тот же водитель"? Вы уверены? Один реагирует, другой - не видит нифига!

1 час назад, Александр Филин сказал:

Причина все в том, что в первом случае наш тестер знал результаты всех точек входа, т.е. где ваша машина проедет все хорошо, где попадет в дтп и предложил только те точки, что были без ДТП

Вот это и есть искусство настройки фильтра! Продолжайте читать! Там много нужного и полезного!

Успехов! И профитов! Разумеется!

1 час назад, Александр Филин сказал:

И так вопрос – вы реально верите, что настройки точек входа, опираясь просто о размере свечи могут сказать, что будет в будущем?  Настройки этого фильтра может и нужны, но их выбор точно не должен быть по всей истории тестирования/подгона.

Из всех возможных вариантах входа, это варианты импульсов, индикаторов, проверок на других парах , комбинация свечей и т.д. Вы их смотрите на Прошлом, и делаете выбор .

Что по вашему не будет подгоном под историю, если ваш выбор основан на истории?

Это не наезд. Это поразмыслить и возможно прочесть Нассим Талеб - Одураченные случайностью - 2018

45 минут назад, capteen сказал:

Вот это и есть искусство настройки фильтра! Продолжайте читать! Там много нужного и полезного!

Увы это не искусство настройки фильтра – а чистой воды подгон под исторические данные. Я уже привел пример, что этот фильтр, пройдя через загруженные данные оставил только те даты, которые удобны для торговли сеткой на исторических данных.

1 час назад, Александр Филин сказал:

Войдя в сделку 10 июля 2017 – можно было смело сказать, что будет 21 июля откат? Или войдя в сделку 7 июля на несколько пунктов меньше чем 10 июля мы не дождались отката и словили стоп! Об этом знал только тестер и предложил настройки свечного фильтра, чтобы мы не вошли в сделку 7 июля.

@capteen

Прошу изложить вашу версию хотя бы по этим датам: Чем так эти настройки фильтра нам помогли?

 - моя версия, что тестер намерено нам предложил оптимальные дни торговли, чтобы обойти участок торговли с 7 по 22 июля 2017 без срабатывания лося.  Мы знаем, что в предновогодние праздники лучше не торговать и убираем ручками эти даты эти из планировщика. а тестировщик стратегий проанализировав исторические данные еще добавил нам фильтр - чтобы убрать кучу дней из торговли на истории, на которых сольет геометрия сеток. И никак эти фильтры не повлияют на будущую торговлю, только на историческую.

И еще прошу автора этого фильтра со мной связаться в личку, чтобы не засорять чат чтобы закрыть этот вопрос. И мы с ним проясним стоит или нет этот фильтр добавлять в режим тестирования на исторических данных за весь период тестирования.

14 минут назад, Александр Филин сказал:

И еще прошу автора этого фильтра со мной связаться в личку, чтобы не засорять чат чтобы закрыть этот вопрос. И мы с ним проясним стоит или нет этот фильтр добавлять в режим тестирования на исторических данных за весь период тестирования.

заодно, Вы сможете обсудить с коллегой @Старик всю идеологию этого бота!   Собственно, именно он и является автором этого фильтра.

16 минут назад, Александр Филин сказал:

Увы это не искусство настройки фильтра – а чистой воды подгон под исторические данные. Я уже привел пример, что этот фильтр, пройдя через загруженные данные оставил только те даты, которые удобны для торговли сеткой на исторических данных.

Вы и, в правду, считаете выявленные закономерности - подгоном?  

Продолжайте изучать тему!  Тут есть много "изик"   (если знаете о чем).

Успехов!

2 часа назад, Александр Филин сказал:

А х да забыл, самое главное - проверить работу в этих магических точках на дефолтных параметрах

@SAS117

Прошу вас рассказать как были выбраны параметры этого фильтра - через прогон тестировщика по всей истории с 2015 по конец 2019? У вас как раз в вашем сете стоит галочка для оптимизации:

Почему именно 1 hour, 16 и 20? - чтобы намерено обойти дни где сет сработает по фиксации убытков? 

Чем плохи настройки 1 hour, 17 и 21, например? Ах да, тогда мы ловим один слив на участке тестов - а в остальном нормально:

 Нельзя этот параметр использовать для тестирования на всем участе. - Мы сами себе строим нерелаьные прибыли на нашу геометрию сетки.

22 минуты назад, Александр Филин сказал:

моя версия, что тестер намерено нам предложил оптимальные дни торговли, чтобы обойти участок торговли с 7 по 22 июля 2017 без срабатывания лося.

ну так вот что я Вам отвечу!  Тестер - вовсе ничего не "знает"  и не предполагает...  "обойти" участок торгов он не может! Это бред конспиролога.

4 минуты назад, Александр Филин сказал:

@SAS117

Прошу вас рассказать как были выбраны параметры этого фильтра - через прогон тестировщика по всей истории с 2015 по конец 2019? У вас как раз в вашем сете стоит галочка для оптимизации:

 

 

Почему именно 1 hour, 16 и 20? - чтобы намерено обойти дни где сет сработает по фиксации убытков? 

 

Чем плохи настройки 1 hour, 17 и 21, например? Ах да, тогда мы ловим один слив на участке тестов - а в остальном нормально:

 

 

 Нельзя этот параметр использовать для тестирования на всем участе. - Мы сами себе строим нерелаьные прибыли на нашу геометрию сетки.

Предлагайте! Проверим - сделаем! Я больше года воюю этого бота (хотя совсем не собирался этого делать!). Зато разобрался в куче вопросов, не кторые раньше не обращал внимания. Чего и Вам желаю

В 02.02.2020 в 12:42, Александр Филин сказал:

В 02.02.2020 в 12:22, Александр Филин сказал:

А вдруг эти цифры 16 и 20 реально знают о будущем, давай те поставим не 3 свечи подряд, а 4 – уж наверняка будет еще лучше.

А х да забыл, самое главное - проверить работу в этих магических точках на дефолтных параметрах:

Спойлер

 

Сбросил все параметры на дефолтные и установил только параметры фильтра:

 

Красота, даже лучше чем в варианте от разработчика сета. 405 процентов и просадка всего 1300.

 

На на австорских настройках

На дефолтных настройках

 

 

Повторюсь еще раз - этот блок через тестер стратегий подсовывает нам идельные точки для входа, на которых лучше всего отрабатывает сеточная модель.

Эксперимент с дефолтными настройками забавный!  Я оценил.

Вполне возможно, что с безиндикаторным сетом eurusd из Роботеста (вместо дефолтного) с мультами в диапазоне 1.4-1.5 может оказаться еще интереснее. 

Но ваши тесты с фиксированным спрэдом и, увы, их результат лишь неперепроверенное предположение.

По базовому боту общий расклад такой: я писал ТЗ всех опций бота и что они должны делать - а 100% кода писал Qj.

Естественно, наше сотрудничество было шире и иногда Qj предлагал лучшие реализации, чем исходно предлагал я - а какие-то его реализации вынуждал переписать я.

Но в целом 100% уже реализованного и еще не реализованного в базовом боте и большая часть дополнительного ПО это мои идеи и ТЗ, воплощенными в код разными людьми.

И вот индикаторная часть ботов и воплощение версий для мт5 это инициативные наработки @capteen в эпизодическом взаимодействии с небольшим кругом людей.

Переписываться со мной о боте в личке вы еще не готовы и мы пока не будем - мне вряд ли есть о чем говорить с человеком из 2017 года.

Топик, возможно, не даст ответы на все возникающие у вас вопросы и отберет несколько больше времени чем оптимально - но изучить под конспект вы топик должны.

Также вам надо разобраться с базовыми вещами типа мт4 и тестера, потому что вы не знаете и не понимаете ряда элементарных вещей и путаетесь просто дико.

В то же время я вижу, что голова у вас есть и вы способны понимать и формулировать некие методологически правильные подходы

В 02.02.2020 в 00:59, Александр Филин сказал:

Этот фильтр реально помогает с точкой входа (у нас же не торговля по тренду или против, а тупо усреднение той позиции в которую вошли)?

И как правильно рассчитывать его параметры? – желательно не в тестировщике, а по принятой заложенной в него модели – теория выбора таймфреймов , количества свечей, и их минимальный и максимальный размер и команду – покупать или продавать?

Если бы вы еще понимали, что рынок достаточно цикличен и повторяем на самых разных уровнях цены при формальной непредсказуемой хаотичности...

На скрине безиндикаторный сет, первый вход сеток по 3-м свечам м1...

Но вопросы к Б/И входу вы сформулировали в целом правильно и это именно те вопросы, которые были мною заложены, но на системном уровне пока не решались.

И эту теорию путем глубокого и изнурительного изучения статистики свечей нам всем еще надо/предстоит создать практически с нуля. 

Я один еще и это точно не осилю.

Но когда мы и это осилим, наши знания о рынке и движении пар станут существенно глубже, выбор пар для торгов намного осмысленней - и, имхо, результаты нас удивят.

Сейчас у меня нет абсолютно никакой возможности продолжать обсуждение интересующих вас вопросов по фильтру бота №2 - есть абсолютно неотложные темы по боту.

Поэтому очень кратко...

Фильтр №2 Б/И входа задуман как фильтр широчайшего применения:

- от единственного фильтра первого входа на ТФ от м1 до недель

- до вспомогательного фильтра к индикаторному первому входу, позволяющему точечно отфильтровать глухой флэт и возникшее относительно быстрое однонаправленное движение, на которое индикаторные фильтры часто просто не успевают среагировать.

Статистика всего нескольких свечей даже на малых ТФ очень красноречиво описывает ситуацию на графике - надо лишь её понимать и уметь внятно задать в настройках.

Поэтому не обманывайтесь внешней крайней простотой фильтра №2 безиндикаторного входа - по возможностям это монстр, которым надо уметь управлять.

Вы удивлены тому, что к ну очень старым дефолтным настройкам б/и бота достаточно задать настройки Б/И фильтра №2 от @SAS117 и бот проходит 5 лет?! 

А вот я ни секунды не удивляюсь - это нормально... 

Потенциал даже базового безиндикаторного бота за почти 3 года еще далеко не изучен - а ведь создано еще и очень неслабое уникальное дополнительное ПО!

Обзор проекта разработки сквозной/комплексной технологии заработка мартин ботом

Что касается разработки сетов, то как их выопчивание, так и разработка вручную сначала должна начинаться с настройки бота на торгуемую пару.

Вы ж не будете играть на гитаре и рояле, предварительно не настроив инструменты?  С ботом точно так же.

Сначала вы должны изучить статистику спрэдов, понять какой спрэд для пары (и счета) нормальный, а какой уже повышенный - и настроить фильтр спрэда.

Потом вы должны на разных ТФ изучить статистику единичных свечей торгуемой пары, поизучать график пары, установить наиболее явные настройки для отсечения возрастающей волатильности и настроить фильтр волатильности.

После этого надо принять решение фильтр №2 безиндикаторного входа вы будете использовать как основной (и тогда надо глубоко изучать статистику разумного количества свечей на разных ТФ), или как вспомогательный фильтр для индикаторного входа - или не использовать вообще.

И оптимально настроить фильтр №2 безиндикаторного входа согласно статистики свечей торгуемой валютной пары и задуманных вами идей.

И вот когда все встроенные фильтры бота вами будут оптимально настроены на пару и счет (а может и на какой-то диапазон торгов внутри дня на статистику свечей именно этого диапазона) - придет время думать а какой же вы хотите выоптить или разработать руками сет...

Понимаете?!  Не раньше!!

Но большинство в топике пока разрабатывает сеты, насколько могу судить, строго наоборот.

3 часа назад, capteen сказал:

Предлагайте! Проверим - сделаем! Я больше года воюю этого бота (хотя совсем не собирался этого делать!). Зато разобрался в куче вопросов, не кторые раньше не обращал внимания. Чего и Вам желаю

Читаем еще раз что это за блок:

Блок безиндикаторного входа — настройки параметров и фильтров. Используется только для открытия первого ордера сетки. Анализируются закрытые свечи.

Блок безиндикаторного входа!!! Карл! Никаких измерений гепов, силы тренда, и прочего он не делает, просто фильтрует точки входа, чтоб не открывть сетку сразу после закрытия.

Другими словами – ничего он не делает, а только предлагает как открыть сделки на каком таймфреме и по количеству свечей и на выходе будет несколько тысяч вариантов входа

Немного лирики:

Другими словами я  открою или нет сделки завтра если:

Прогон номер 1

1)      В 12 часов(условно таймфрейм 1 час) дня я подкину монету  три раза(количество свечей) по 10 раз, если она хотя бы 5(минимальный размер свечи) раз упадет решкой но не более 7 (максимальный размер свечи) раз решкой – то войду в сделку, а если нет то, завтра буду кидать опять монету и так далее.

2)      На выходе я получаю кучу дат с возможным входом в рынок – скажем в месяц 15 раз(по теории вероятности)

3)      Запишу полученный дни на бумагу и перенесу в журнал торговли и если меня устроит результат графика, то остановлюсь, если нет то придумаю новый сценарий.

Прогон номер 2

4)      Начну кидать монету в 15 часов и если подряд будет 7 решко, но не более 9 штук решко, то входим в рынок, в противном случае вход пропускаем.

5)      На выходе получим 4-5 дней в месяц.- в эти дни мы и торгуем.

*************

Прогон № 1000 – нашли наш идельный сценарий

«Вот она рыба моей мечты, вот она»: Сделки открываем если кидаем в 20 часов вечера и если 6-7 решко выпадает, то входим и рынок в эти дни не сливает а только множит депозит

Урааа эврика – на этом прогоне у нас 100500 %  - срочно сет в торговлю!!!

И по делу:

Как все же работает режим оптимизации - его основная цель перебрать все возможные варианты(все комбинации с подкидыванием монет) в пределах указанных диапазонов и показать их результат, а пользователь уже выберет из вариантов ему подходящий.

Так как в оптимизаторе стоит галка – максимум прибыли и минимум убытков, что он и будет добиваться любыми нам такие варианты подобрать.

Итого, грубо на вскидку с комбинацией безиндикаторного входа:

1)      1 час, три свечи в диапазоне 16-20 -  у нас будет 300% за 5 лет – без единого слива и 1700 закрытых сделок

2)      1 час, три свечи 17-21 – будет  - у нас будет 700 комбинаций за 5 лет с одним сливом

3)      1 час , 4 свечи, 16-20 – будет 300 комбинаций с одним сливом

4)      Любые ваши варианты можно прогнать

5)      Без фильтра – 8000 комбинаций с 12ми сливами

6)      1 час, три свечи в диапазоне 16-17 -  у нас будет 250 % за 5 лет – без единого слива и 700 закрытых сделок

Ну и для финала даже в комбинации 3 часа, 16 мин и 17 мы не сливаем и получаем отличный результат, но 16-17 глаз не радует, как 16-20 и мы берем его в сет.

Вывод:

Блок безиндикаторного входа – нам нужен,  для того чтобы понять сколько раз в год нам стоит входить в рынок, скажем, чтобы сильно часто не нагружать депозит и делать перерывы после фиксации прибыли/убыткво

Например:

настройка 1 час, три свечи и 16-24 даст нам 3000 входов, нормально, хвати нам 3000 входов оставляем.

Например настройка 1 час и 12-35 даст нам 9000 входов – кому то сойдет.

А я хочу быть всегда в рынке – тогда просто вырубаю этот вход.

Оптимизтровать его (безыиндикаторный вход) категорически нельзя – оптимизатор вам отрежет все ваши возможные сливы и исказит реальную картину.

Все из вас уж точно смотрели фильм "Назад в будущее" и серия про результаты спортивных событий, так и у нас если бы мы были в 2015 и установили те таймфремы, что нам дал оптимизатор – мы бы озолотились. 

Что я предлагаю:

У нас же есть правила для депозита, скажем 5000 USD на 0,01 л EURUSD, так и с этим Безиндикатрным методом придумать настройки и не в коем случае не в режиме работы с сеткой, а прогнать в каком-нибудь трендовом боте, от куда его взяли и его результаты просто перенести по каждой валютной паре в нашу сетку и забыть и не давать вмешиваться в нее оптимизатору в режиме сетка.

Не надо себе этим индикатором замыливать сливные сценарии бота, вы их просто поймаете не на истории а на реальной торговле.  

18 минут назад, Александр Филин сказал:

Не надо себе этим индикатором замыливать сливные сценарии бота, вы их просто поймаете не на истории а на реальной торговле.  

Вы меня конечно извините, я может быть что то не понял в вашем посте, но каким образом в процессе создания сета этот индикатор может повлиять на историю?Вы, например, оптите 2015-2016 годы.Проводите бэк и форвард тесты.Откуда индикатору знать,какие свечи на иных участках истории кроме 2015-2016?

11 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Вы меня конечно извините, я может быть что то не понял в вашем посте, но каким образом в процессе создания сета этот индикатор может повлиять на историю?

Элементарно, оптимизатор предложит вам такие настройки по результатом которых будут отобраны дни с максимальной прибылью и минимальными убытками, вы думаете вы принимаете просто таймфремы, а по-факту вы ставите большой фильтр на точки входа с лучшими днями для начало построения сетки.

13 минут назад, Александр Филин сказал:

Элементарно, оптимизатор предложит вам такие настройки по результатом которых будут отобраны дни с максимальной прибылью и минимальными убытками, вы думаете вы принимаете просто таймфремы, а по-факту вы ставите большой фильтр на точки входа с лучшими днями для начало построения сетки.

Но это лишь означает, что данный параметр характерен для данной пары и подтверждается на других участках истории.

Например, вы оптили на 2 годах.А сет на этих параметрах не сливает 7 лет.Какой же здесь подгон?

Если бы вы оптили все 7 лет-тогда да, вопросов нет, ваша правда.Но так не оптят.Это не по правилам.По вашей логике оптить параметры индикаторов вообще нельзя нигде, ни на каком боте.А вообще,на последовательности различных свечей с  различными таймфреймами целые стратегии стоят.Посмотрите  в одной из веток советник Философ.

41 минуту назад, Старик сказал:

Потом вы должны на разных ТФ изучить статистику единичных свечей торгуемой пары, поизучать график пары, установить наиболее явные настройки для отсечения возрастающей волатильности и настроить фильтр волатильности.

После этого надо принять решение фильтр №2 безиндикаторного входа вы будете использовать как основной (и тогда надо глубоко изучать статистику разумного количества свечей на разных ТФ), или как вспомогательный фильтр для индикаторного входа - или не использовать вообще.

И оптимально настроить фильтр №2 безиндикаторного входа согласно статистики свечей торгуемой валютной пары и задуманных вами идей.

Спасибо @Старик, что услышал мой крик души. Я продолжу изучать дальше ваши труды и труды ативных форумчан.

Прошу донести до оптимизаторщиков, чтобы они настройки к этому Безындикаторному фильру не разрабатывали в режиме оптимизации сетки, а делали их в сторонней анализаторе и от туда брали и переносили  параметры безындикаторного входа.

Прошу дать ссылку, как правильно эти таймфреймы настраивать или описать методику выбора.

и не принемать результаты  оптимизаторов, которые  этот модуль гоняют в режиме оптимизатора.

Была бы возможность в оптимизаторе спред оптимизировать. Мы бы все наши сеты видели бы со спредом -100500.

Александр Филин "И еще прошу автора этого фильтра со мной связаться в личку, чтобы не засорять чат чтобы закрыть этот вопрос. И мы с ним проясним стоит или нет этот фильтр добавлять в режим тестирования на исторических данных за весь период тестирования."

Я не являюсь автором этого сета, но 5 копеек решил вставить. О чем эти 5 копеек. Оптимизируя настройки (ОПТ) мы пытаемся на истории ловить закономерности движения цены  параметрами наших фильтров , эти закономерности в итоге  получаем. На истории. ЭТО СПЛОШНАЯ ПОДГОНКА на конкретном участке опта.   1-й этап поиска нужных параметров.

На втором этапе (ТЕСТЫ) мы выявляем насколько полулченные параметры фильтров и настроек сета отвечают движению цены на участках истории КОТОРЫ сет НЕ ВИДЕЛ, Я не первый разписал посты на эту тему. Я НЕ МОГУ верить сету в имени которого нет от автора информации о создании этого сета. Как правильно назвать сет, что в навании должно быть обзательно, а что о сете можно дополнительно узнать пользуясь наработанными инструментами? У нас в топике этот вопрос НЕ решен на уровне методологии.  Необходимо иметь четкое название сета с обязательным  перечнем информации в имени сета, которая НЕОБХОДИМА, и которую невозможно получить с помощью например  Модели или теста. К такой информации относится в первую очередь период опта.  НЕТ такой информации - сет можно считать изделием "наперсточника".  Я перестал что-либо из сетов дополнительно у себя тестировать и выкладывать на форум по той простой причине, что НИКТО в ТОПИКЕ и в том числе и Старик не знает и уже никогда не узнает историю создания этого сета. Является ли сет результатом сплошной подгонки, или сет имел участки которые "НЕ ВИДЕЛ". Обэтом может сказать только автор.

Предлагаю в названии сета иметь ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ информацию:

1. Название бота. 2. Имя автора сета (Имя автора, которы последним внес какие-либо изменения в настройки сета, посколько - это уже новый сет). 3. Период опта (к примеру 15, или 15-16 в годах.) 4. ПАРА. 5.6.7..... дополнительная автором определяемая информация, которая ему кажется необходимой.....

Опт и тест НЕОБХОДИМЫ - это неотемлемая часть создания сета который ставится на реал. Я получал, и не один раз сет, который Никогда пару не видел... И хорошо торгует по сей день.  (Бот не из этого топика).

И доверие к такому сету есть однозначно. А к тому, что в топике выкладывается без информации о периоде опта - доверия нет совсем, от слова совсем. 

Есть просьба к уважаемому Старик - затвердите правила написания имя сета. Поместите в первый пост. Примите решение самостоятельно и ВСЕ  так и будут делать на пользу топику и профиту.

Всем профита!!!

37 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Например, вы оптили на 2 годах.А сет на этих параметрах не сливает 7 лет.Какой же здесь подгон?

У вас правильный подход, но не все так поступают.

И так вот результат оптимизатора за 2015-2016 гг

Сет 14-20 смотрится круче чем 16-20

Но за весь период в 2015-2019 этот сет сливает два раза, так как принцип отфильтрованного порядка определения точек входа за 2015-2016 ну никак нам не поможет в 2015-2019, если есть участки которые ранее обходил сет с параметрами 16-20 и мы их поймали два раза.

Этим оптимизаторы в мт4 злоупотребляют и настройки этого фильтра и оптимизируют его в последнюю очередь, но не все, а только те кто не понимают вред такой оптимизации.

Я по профессии эксперт по оптимизации сотовых сетей и знаю как инженера накручивают запрещенные параметры, чтобы показать как лучше стала работать сотовая связь, а что после этого удаленные населенные пункты остались без связи это уже никого не волнует.

Я по чему так придираюсь – есть грубые ошибки в оптимизации, которые нужно устранить для общего блага.

chinchi19 - да давайте обсудим в личке, что делать с этим блоком без индикторного входа оптимизировать ли его в этой сове или нет. 

1 час назад, Александр Филин сказал:

Читаем еще раз что это за блок:

Это Вы мне? Я этого бота, уже после его автора, "разобрал по косточкам!" Гм! Коллега! У Вас что-то не так с логикой. извините!

Цитата

А я хочу быть всегда в рынке – тогда просто вырубаю этот вход.

Это Ваше право и Ваше Решение! Чем виноват бот и Ваши "мечты" о том "каким он должен быть"?

1 час назад, Александр Филин сказал:

У нас же есть правила для депозита, скажем 5000 USD на 0,01 л EURUSD, так и с этим Безиндикатрным методом придумать настройки и не в коем случае не в режиме работы с сеткой, а прогнать в каком-нибудь трендовом боте, от куда его взяли и его результаты просто перенести по каждой валютной паре в нашу сетку и забыть и не давать вмешиваться в нее оптимизатору в режиме сетка.

Давайте! Ждем! Придумывайте! Без шуток! Мы как сможем поддержим любое рациональное зерно!

Не стОтит обижаться! Вы сейчас а "чужом поле"... Это не Ваш недостаток! Я тоже, не редко "попадаю" Гланое  "чтобы посадка была успешной, и мы ушли своими ногами!" 

52 минуты назад, Александр Филин сказал:

Прошу донести до оптимизаторщиков, чтобы они настройки к этому Безындикаторному фильру не разрабатывали в режиме оптимизации сетки, а делали их в сторонней анализаторе и от туда брали и переносили  параметры безындикаторного входа.

Лично для Вас - я готов отключить возможность "оптимизировать" эти параметры! Поверьте, это не сложно!

54 минуты назад, Александр Филин сказал:

Прошу дать ссылку, как правильно эти таймфреймы настраивать или описать методику выбора

ТФ-ы - зависят от того как долго вы хотите что бы сигнал был действительным. Вы берете 1час - почему? Чтобы "вот сложилось и весь час(!!!) можно открывать сделки!" Серьезно? Вы знаете, что БОТ работает каждый тик?

Все же! Без обид!!! Прошу! Изучите тему, прежде чем давать "советы"!

Профитов!

18 минут назад, Александр Филин сказал:

Но за весь период в 2015-2019 этот сет сливает два раза, так как принцип отфильтрованного порядка определения точек входа за 2015-2016 ну никак нам не поможет в 2015-2019, если есть участки которые ранее обходил сет с параметрами 16-20 и мы их поймали два раза.

Подождите.Так наличе стопов свидетельствует о том, что данный сет НЕПРИГОДЕН для торговли Вот и все.Мы для этого и делаем форвард тесты.Если сет, выопченный за 2015-2016 проходит тесты  на периоде 2014-2019 без стопов, причем с разных участков(а это целая серия дополнительных прогонов)-то тогда этот сет можно ставить на реал.

4 минуты назад, capteen сказал:

Все же! Без обид!!! Прошу! Изучите тему, прежде чем давать "советы"!

Вообще без обид. Цель моя разобраться стоит или нет это фильтр оптимизировать и если да то как правильно. Чтоб из-за построенного этим фильтром хорошая торговая статистика на истории не разочаровала на практике сразу в первые месяцы. Будем копать в личных сообщениях, чтобы не засорят форум.