[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

11 минут назад, capteen сказал:

Давайте! Ждем! Придумывайте! Без шуток! Мы как сможем поддержим любое рациональное зерно

Я придумать не могу - так как я не автор этого модуля, я расписал как она работает на практике(и ужаснулся от результатов его оптимизации - слишком прекрасные), а не как задумывалось. Вообщем давайте искать правду в личных сообщениях. Прошу связаться с @chinchi19. Он создаст отдельную беседу и мы этот вопрос закроем с инструкцией каким методом подбирать параметры для этого блока и стоит ли его оптимизировать 

1 минуту назад, Александр Филин сказал:

Цель моя разобраться стоит или нет это фильтр оптимизировать и если да то как правильно.

СтОит!Н

о не "оптом" тестера, а на основании индикатора статистики свечей!  Это доп.ПО сделанное здесь и нигде больше!

5 минут назад, Александр Филин сказал:

Будем копать в личных сообщениях, чтобы не засорят форум.

Вы считаете, что мне/Старику/всем - надо все бросить и отвечать на Ваши личные "недо..." ? Не очень верный подход. Мне кажется...
Скорее выходите "на крыло" - чтоб  не быть "желторотиком"! Здесь масса умных и доброжелательных людей! Даже я, со своими "язвительными"  ответами - не хочу Вас (или еще кого-то!) обидеть! Но писать 100-500 раз одно и тоже, что уже было в этом топике расписано, мне лень.

Ждем Идей!

успехов! И профита!

3 минуты назад, Александр Филин сказал:

(и ужаснулся от результатов его оптимизации - слишком прекрасные)

И кто Вам сказал, что этот параметр подлежит "оптимизации"?

4 минуты назад, Александр Филин сказал:

Прошу связаться с @chinchi19. Он создаст отдельную беседу и мы этот вопрос закроем с инструкцией каким методом подбирать параметры для этого блока и стоит ли его оптимизировать 

сочтет нужным- создаст! Вы, тоже, вполне, можете создать такую беседу и пригласить участников!   Делайте Сами! "Богов" тут нет!

В 02.02.2020 в 19:20, Александр Филин сказал:

Спасибо @Старик, что услышал мой крик души. Я продолжу изучать дальше ваши труды и труды ативных форумчан.

Как по мне, вы кричите слишком громко и, возможно, не о том.

Смысл существования и назначение фильтров первого входа идентифицировать или помогать идентифицировать моменты/ситуации в торгах, когда оптимально открывать сетку.

Ваше возмущение фактом того, что фильтр первого входа обеспечивает открытие сеток, которые потом не создают проблем, выглядит не слишком логичным.

У нас же нет задачи торговать всегда. 

Наша задача зарабатывать деньги:  и на форекс это обычно требует торгов лишь в каких-то рыночных ситуациях - и это не синоним слова "всегда".

Использование оптимизатора в т.ч. для оптимизации настроек фильтра №2 преступлением не является.

Для его настроек разрабатывались индикаторы статистики свечей и, по хорошему, именно статистика свечей должна быть в основе настроек фильтров Б/И входа и волатильности.

Но я не вижу проблемы в дооптимизации настроек фильтра №2 Б/И входа, особенно если начальные значения настроек задаются на основании статистики свечей.

Имхо, поднимаемая вами проблема выглядит не слишком реалистично - мне кажется, ваше текущее представление о торгах от реальных торгов пока слишком далеко.

@chinchi19 , понимаете, у нас с вами различающиеся подходы к торгам и разработке сетов/сеток...

Да, очень опытные тестировщики могут выоптить лишь пяток параметров бота так, что сет будет проходить 6-8 лет - и это замечательно!

Но возможности опта технологически ограничены быстродействием бота и длительностью опта и действительно сложные сетки опту не по силам.

Поэтому к опту как к варианту разработки сетов я отношусь с интересом и уважением - но не считаю этот подход основным и тем более единственным.

И все годы проекта я потратил на создание возможности разработки сетов вообще без опта или лишь с краткосрочным уточняющем настройки дооптом.

Это во-первых.

Во-вторых, не смотря на общую увлеченность разработкой многолетних сетов для состоятельных, меня всё же в основном интересуют сеты для малоимущих.

Да, в топике есть зрелые люди с определенными активами, которым имеющееся надо приумножить с минимальными рисками.

Но большинство населения СНГ имеет денег на 1/3 велосипеда и мечтает о заработке на купить хотя бы велосипед до пенсии.

И, понимая это, я концентрируюсь на анализе сетов для моноторгов и как из таких сетов выжать всё прямо сейчас.

И это сеты не для торгов с 2012 и даже с 2015 года - это сеты для торгов в 2019-20 годах.  Так сказать, по одежке протягиваем ножки...

Но ваше предложение формализовать наименование сетов разумно, конечно.

После бота, пары, №/схемы сета, Кдепо и просадки, автора, период опта в названии сета был бы не лишним - при условии, что опт вообще был.

P.S.  Вдогонку к посту об очередности сначала настроек фильтров бота на счет и пару - и лишь потом разработки сетов... 

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=445913

Есть один совершенно не очевидный, но очень важный нюанс.

Те, кто разрабатывают долгосрочные сеты, в т.ч. обосновывают это тем, что если вырастет волатильность, то сет выстоит.  И это правда!

Но правда и в том, что настройки фильтров бота в условиях уже давно экстремально низкой волатильности будут тоже экстремально низкими и жесткими!!

И это означает, что фильтры бота с настройками на текущую экстремально низкую волатильность будут очень жестко паузить торги в случае роста волатильности!

И из этого следует, что сетки, настроенные на (разработанные под) текущую низкую волатильность, совсем не обязательно наловят стопов при росте волатильности!

Вполне может оказаться, что правильно настроенные фильтры бота на текущую низкую волатильность обеспечат успешные торги и намного более агрессивными сетами!

Это не так уж очевидно - но правильно настроенный на пару/волатильность бот может и должен оказаться намного устойчивей, чем это выглядит на первый формальный взгляд на сет...

В боте все тонко увязано и сбалансировано...

21 минуту назад, Старик сказал:

Но ваше предложение формализовать наименование сетов разумно, конечно.

После бота, пары, №/схемы сета, Кдепо и просадки, автора, период опта в названии сета был бы не лишним - при условии, что опт вообще был.

Все чудесно! Мы сошлись в том, что НАДО ФОРМАЛИЗОВАТЬ! Вот и сделайте это! Уже седьмой год, а не формализовано! Это ваша личная обязанность и возможность. Никто кроме вас этого сделать не может. Будем ждать, что на следующей неделе появится эта формализация. С обязательным содержанием вашего предложения я полностью согласен, да и вряд-ли, кто-то будет возражать... 

2 часа назад, Александр Филин сказал:

Прошу донести до оптимизаторщиков, чтобы они настройки к этому Безындикаторному фильру не разрабатывали в режиме оптимизации сетки, а делали их в сторонней анализаторе и от туда брали и переносили  параметры безындикаторного входа.

Наверное, первый раз пишу в этой ветке. К тому, о чем говорит коллега, сам пришел где-то год назад. Люблю делать оптимизацию нестандартно, так, чтобы было меньше "подгона". Также свои сеты проверяю с разными проскальзываниями, увеличением стартовой лотности, мультами спреда и прочими помехами. Мои несколько первых (и последних) сетов прошли все испытания в тестере, анализы в моделях, поторговали на реале. Даже перепроверял историю и длину трендовых участков с тем, что модели мне выдавали. Со временем захотелось улучшить настройки, и блок безиндикаторного входа стал одним из первых для достижения этой цели. Настройки свечей для М1 оптились изначально со всеми остальными настройками... И слив готовых сетов с незначительным изменением количества или длины свечей блока безиндикаторного входа стал полным откровением. То есть, повышенный-пониженный мульт спреда, включенное проскальзывание сразу несколько сетов пережили, а незначительное изменение настроек первого ! входа на М1 ! – нет. Даже на такой мелочи тестер в первый раз умудрился подогнать результат. Так и угас интерес к советнику.

Ни в коем случае не являюсь соучастником данного проекта. Но опыт оптимизаций других советников подсказывает слабые места для их подгона под историю. Считаю, что будет честно, если создатели сетов, которые их выкладывают, описывали, откуда брались настройки для первого безиндикаторного входа (если он играет первую скрипку в сете) - это слепой опт или глубокий анализ свечей.

Например. Если тактика сета подразумевает обрезание входов (будь-то помощь индикаторов или "ночной старт"), оптимизация обсуждаемого фильтра и строгая привязанность к его результатам имеет смысл. Если тактика сета – торговля нон-стоп или почти нон-стоп, то незначительное изменение величины свечных фильтров, которое приводит к стопам / сливам лично для меня бы дало сигнал отправить такой сет на доработку или в корзину.

19 минут назад, tolyayugan сказал:

И слив готовых сетов с незначительным изменением количества или длины свечей блока безиндикаторного входа стал полным откровением.

Благодарю, что вы тоже это заметили и приняли  этот блок входа в рынок как подгон под историю. Вот это меня тоже ошарашило как просто поменял на 1 деление минимальное или максимальное значение тела свечи, как просто сменил тайм фрейм, уменьшил или увеличил количество свечей и все сет льет как из ведра и 300% прибыли уже рисуются дай бог 10% прибыли за 5 лет сетов. Просто может не совсем понятным для всех языком это пытаюсь донести свои мысли.

4 часа назад, Александр Филин сказал:

4 часа назад, tolyayugan сказал:

И слив готовых сетов с незначительным изменением количества или длины свечей блока безиндикаторного входа стал полным откровением.

Благодарю, что вы тоже это заметили и приняли  этот блок входа в рынок как подгон под историю. Вот это меня тоже ошарашило как просто поменял на 1 деление минимальное или максимальное значение тела свечи, как просто сменил тайм фрейм, уменьшил или увеличил количество свечей и все сет льет как из ведра и 300% прибыли уже рисуются дай бог 10% прибыли за 5 лет сетов. Просто может не совсем понятным для всех языком это пытаюсь донести свои мысли.

Блин, парни...

Мы уже страницу или две многословно удивляемся огромному влиянию фильтра безиндикаторного входа первым ордером на торги ботом!

При этом почему-то из внимания упускается, что Б/И базовый бот это бот для торгов и блок безиндикаторного входа должен достаточно точно обеспечивать открытие сеток!

То есть блок безиндикаторного входа первым ордером должен обеспечивать великое множество вариантов открытия сеток!!

Что именно в этом так изумляет?!  Что только по фильтру №2 безиндикаторного входа можно годами торговать?!  Так он для этого и создавался...

Вот предложение отключить блок Б/И входа и выполнять какие-то непонятные тесты непонятно чего реально изумляет...

А взять с немалым трудом по объемному ТЗ почти доделанный (надо поправить вывод в файл) индикатор распределения свечей и изучить доступную статистику свечей этой пары хотя бы для групп из 2-4 свечей Н1 - что, слабо?!

Да, читать первичные данные/статистику рынка и делать выводы сложно - никто и не спорит!

Но у нас же есть спецПО для анализа статистики свечей пары: мы ж как кони пахали - нами оно, наряду со всем другим, тоже создано!

И посмотреть почему тестер (если это был он) в опте выбрал именно такие настройки...

И потом подумать и выполнить тест с настройками согласно статистики сеток пары - если окажется, что они могут отличаться...

14 минут назад, Старик сказал:

Но у нас же есть спецПО для анализа статистики свечей пары: мы ж как кони пахали - нами оно, наряду со всем другим, тоже создано!

@Старик

В этом у меня и был посыл, чтобы для каждой пары мы подбирали параметры для Безындикатрного входа не в режиме оптимизации нашего сета сетки на всем участке тестирования, а с помощью отдельного теста или по какой-то логике. Вопрос как люди реально задают параметры этого сета, я скачал кучу сетов с форума с высокой доходностью и более чем уверен стоит сдвинуть параметры на 2-3 пункта в размере свечи(три сета уже это показали, один из них я разобрал как пример), что все начнет сливать или в разы ухудшится доходность. 

Кто может поделиться этим спецПО и инструкцию к нему? И пользуются ли им оптимизаторы? Если оно есть, его результаты должны быть зафиксированы для каждой торгуемой пары и занесены в таблицу(возможно разбиты по годам) и если от них отходит оптимизатор, он должен обосновывать свое решение. На первом лоте строиться вся сетка - нельзя просто так гонять параметеры Безындикаторного блока в оптимизаторе. При этом как минимум должны быть три или четыре теста с разными параметрами безындикатрного блока в пределах разумной вилки, которая принята по работе спецПО. При одних настройках в год закрытых 500 сделок, при других 1000, а при очень жестких 100-200 сделок.

20 минут назад, Старик сказал:

То есть блок безиндикаторного входа первым ордером должен обеспечивать великое множество вариантов открытия сеток!!

Если мы прогоняем через оптимизатора и выбираем те значения(те дни), что дают нам максимум прибыли и минимум просадки - то оптимизатор нам наоборот выставит очень жесткие параметры, чтобы меньше захватить убыточных сделок на истории и великое множество превращается в малое количеств сделок. Такие кривые сеты легко находятся - мало закрытых сделок за год(300-500) при малом существовании сеток (менее 10 дней - быстрые шаги сетки с высокими кефами лотности 1,5 и выше).

Уверен, что при правильном выборе настроек безындикаторного входа - сетки, что живут менее 10 дней за год должны закрыться более 600-800 раз, если меньше то это подгон настроек безындикатрного входа.

Оптимизатор тестов для нас и друг и враг, вот пока у меня мнение, что он друг для геометрии сеток и управление лотностью, но  для  Безындикаторный входа - он враг.

Я у вас всего месяц и разобрался только с геометрией сеткой и лотностью, следующий это Безындикаторный вход - его влияние меня поразило на результаты. 

48 минут назад, Старик сказал:

То есть блок безиндикаторного входа первым ордером должен обеспечивать великое множество вариантов открытия сеток!!

Что именно в этом так изумляет?!

Никто не спорит о важности блока. Меня, как любителя пооптимизировать, неделями-месяцами рожать нужный для торговли сет, изумляет скорострельность выкладывания наработок в этой ветке. Что-то подсказывает, что многие товарищи (как и сам год назад) и слыхать не слыхали про специальное ПО для анализа статистики свечей, или пропустили ненароком. Полностью поддержу пост повыше в плане аккуратной и честной оптимизации.

1 час назад, Александр Филин сказал:

Если мы прогоняем через оптимизатора и выбираем те значения(те дни), что дают нам максимум прибыли и минимум просадки - то оптимизатор нам наоборот выставит очень жесткие параметры, чтобы меньше захватить убыточных сделок на истории и великое множество превращается в малое количеств сделок. Такие кривые сеты легко находятся - мало закрытых сделок за год(300-500) при малом существовании сеток (менее 10 дней - быстрые шаги сетки с высокими кефами лотности 1,5 и выше).

 

Уверен, что при правильном выборе настроек безындикаторного входа - сетки, что живут менее 10 дней за год должны закрыться более 600-800 раз, если меньше то это подгон настроек безындикатрного входа.

Вы вряд ли понимаете, что пишите.Зависание сеток,пересиживание в ожидании закрытия-это оказывается плюсы, а не минусы?А сеты с быстро закрывающимися сетками вы называете кривыми?Вы просто фонтанируете ничем не обоснованными утверждениями.  

20 часов назад, Старик сказал:

Фильтр №2 Б/И входа задуман как фильтр широчайшего применения:

- от единственного фильтра первого входа на ТФ от м1 до недель

- до вспомогательного фильтра к индикаторному первому входу, позволяющему точечно отфильтровать глухой флэт и возникшее относительно быстрое однонаправленное движение, на которое индикаторные фильтры часто просто не успевают среагировать.

Статистика всего нескольких свечей даже на малых ТФ очень красноречиво описывает ситуацию на графике - надо лишь её понимать и уметь внятно задать в настройках.

Поэтому не обманывайтесь внешней крайней простотой фильтра №2 безиндикаторного входа - по возможностям это монстр, которым надо уметь управлять.

Вы удивлены тому, что к ну очень старым дефолтным настройкам б/и бота достаточно задать настройки Б/И фильтра №2 от @SAS117 и бот проходит 5 лет?! 

А вот я ни секунды не удивляюсь - это нормально... 

Потенциал даже базового безиндикаторного бота за почти 3 года еще далеко не изучен - а ведь создано еще и очень неслабое уникальное дополнительное ПО!

Обзор проекта разработки сквозной/комплексной технологии заработка мартин ботом

 

Что касается разработки сетов, то как их выопчивание, так и разработка вручную сначала должна начинаться с настройки бота на торгуемую пару.

Вы ж не будете играть на гитаре и рояле, предварительно не настроив инструменты?  С ботом точно так же.

Сначала вы должны изучить статистику спрэдов, понять какой спрэд для пары (и счета) нормальный, а какой уже повышенный - и настроить фильтр спрэда.

Потом вы должны на разных ТФ изучить статистику единичных свечей торгуемой пары, поизучать график пары, установить наиболее явные настройки для отсечения возрастающей волатильности и настроить фильтр волатильности.

После этого надо принять решение фильтр №2 безиндикаторного входа вы будете использовать как основной (и тогда надо глубоко изучать статистику разумного количества свечей на разных ТФ), или как вспомогательный фильтр для индикаторного входа - или не использовать вообще.

И оптимально настроить фильтр №2 безиндикаторного входа согласно статистики свечей торгуемой валютной пары и задуманных вами идей.

 

И вот когда все встроенные фильтры бота вами будут оптимально настроены на пару и счет (а может и на какой-то диапазон торгов внутри дня на статистику свечей именно этого диапазона) - придет время думать а какой же вы хотите выоптить или разработать руками сет...

Понимаете?!  Не раньше!!

Но большинство в топике пока разрабатывает сеты, насколько могу судить, строго наоборот.

@Александр Филин @tolyayugan

Ссылка в середине цитаты - это первая ссылка описания проекта в первом посте топика.  С нее начинается ознакомление с проектом в первом посте.

По какой-то абсолютно загадочной для меня причине эту ссылку никто не видит нигде - ни в первом посте, ни в её многочисленных повторах в топике...

Пост по ссылке (введение [первый спойлер поста] можете пропустить) содержит в т.ч. не исчерпывающий перечень дополнительного ПО, разработанного в топике.

Есть еще где-то с десяток единиц внесистемного ПО разной сложности, разработанного по собственной инициативе разными людьми для использования в проекте.

Но это ПО в недрах проекта с началом разработок даже с 2016 года.

Что касается критериев опта и это оптить можно, а это оптить нельзя...

На мой взгляд, реально важно соблюдать базовые правила - высококачественные котировки, разумный диапазон опта, форварт и/или хотя бы бэктест.

Что касается фильтров №2 безындикаторного входа и волатильности, то они исходно в рамках концепции бота, смотрящего на свечи, и должны опираться на статистику свечей.

Но читать первичную статистику свечей не так просто, надо как-то понимать что делаешь и суметь её выбрать так, чтобы было удобно анализировать.

И, имхо, уточняющий доопт настроек безиндикаторного входа вообщем-то допустим...  Или вход по Боллинджеру оптить можно, а Б/И фильтр №2 нельзя?  Почему?

Что касается условно быстро разрабатываемых в опте сетов...  Ну опять таки что есть быстро и что есть медленно и всегда ли медленно=лучше...

Для меня, как координатора проекта, интерес представляют только сеты, выложенные в топик.

Они приносят прибыль, служат примером и воодушевляют других на сложный труд создания сетов и на делится своими наработками.

Из этого никак прямо не следует, что все обязаны выкладывать в топик всё...  Но сеты в чьих-то личных заначка людям и проекту бесполезны.

17 часов назад, kvv75 сказал:

В 01.02.2020 в 22:33, Старик сказал:

Ну вы и 1-й пост за 3 года на форуме написали...   Вынос мозга!

Судя по всему, после НГ обновилось видимо серверное ПО метаквот в части или всех ДЦ - и оно после переподключений после разрыва связи работает как под воздействием ЛСД.

Ну или как мухоморов откушавшее...

В любом случае мультиторги рекомендую вести с VPS, а не с домашнего компа с не всегда хорошим подключением.

Спасибо. Просто до этого все возникающие у меня вопросы подробно освещались в топике, а вот данная ситуация поставила в тупик…

А что касается VPS то само собой, все торги исключительно на VPS (MyForexVPS, тарифный план PRO).

Вот это то, о чем я пишу на каждой второй странице - изучите топик предельно серьезно.

В топике уже есть ответы на практически любые вопросы, которые у вас возникнут когда-нибудь потом! 

-----

Но что касается описанной вами проблемы, то, имхо, она экстремально серьезна и требует доработки практически всех мартин и не мартин ботов, ведущих мультиторги.

С вероятностью под 100% это баг нового билда от метаквот - потому что сервер ни при каких обстоятельствах не должен информировать одного бота о действиях других ботов.

И ни при каких обстоятельствах не должен в торговом операторе OrderSend заведомо ложно сообщать боту об успешном открытии ордера другого символа другого бота!

В УК это квалифицируется как "мошенничество на доверии": реально не открыть ордер - и при этом официально проинформировать об открытии чужого ордера как будто своего!

Уверен, что абсолютно большинство ведущих мультиторги разных ботов к ранее никогда не имевшим место подставам ДЦ не готовы и не защищены!

Возможно, что информация о нештатной работе серверов ДЦ уже известна ДЦ и, может быть, даже и метаквотам.

Это явно новый баг скорее серверного ПО ДЦ, причина и природа которого нам конечно не ясна - мы знаем лишь его проявление.

И у нас нет информации проявляется ли этот плавающий баг лишь на центовых счетах двух/всех ДЦ - или этот баг будет куда больнее и на полноценных $$ счетах всех ДЦ!

Ну и неизвестно про мт5 - есть там такая же проблема или нет...

Но проблема и в том, что об этом баге известно примерно лишь декаду, мы поняли его лишь вчера - а когда будет и будет ли фикс от метаквотов, абсолютно непонятно.

Вполне возможно, что еще недели и даже месяцы сервера ДЦ будут работать с этим багом и есть существенные риски внезапных необъяснимых убытков от самых разных ботов.

Применительно к торгам нашим ботом это предельно серьезная ситуация!

Не мы её создали - но ситуация терминально серьезная, сетки случайным образом закрываются в минус и на это надо адекватно реагировать!

По нормальному надо прерывать мультиторги несколькими ботами в одном МТ4 - до появления фикса проблемы от метаквотов и/или от нас. 

Мы с @capteen это обсуждаем со вчера, но готового решения пока нет - оно вроде и не очень сложно, но и непросто ввиду особенностей потиковой работы бота.

Сбоев в моно торгах 1 парой в терминале мт4 пока не наблюдалось.

Возможно, что можно попробовать временно вести мультиторги, открыв под каждого бота отдельный терминал, но обращаясь к одному счету.

Не исключено, что может понадобиться в каждом терминале по разному назвать terminal.exe - например terminal1.exe или terminal-eurusd.exe, задав это в папках и ярлыках.

Я не на 100% уверен, что сейчас возможно одновременно подключать несколько терминалов мт4 к одному счету - но если можно, то риск ошибки сервера ДЦ явно снизится.

Коллеги, это вообще-то очень серьезная напасть!!...

Кто ведет мультиторги в одном терминале мт4 - услышьте меня, посмотрите историю торгов за дней 10 и лучше приостановите мультиторги, пока с короновирусом ДЦ разберемся!

22 часа назад, Старик сказал:

Коллеги, это вообще-то очень серьезная напасть!!...

Кто ведет мультиторги в одном терминале мт4 - услышьте меня, посмотрите историю торгов за дней 10 и лучше приостановите мультиторги, пока с короновирусом ДЦ разберемся!

Я веду постоянно на одном тереме кучей ботов. В Альпах такой проблемы не замечено. Всё работает штатно. Сетка мод R295

10 часов назад, Александр Филин сказал:

Благодарю, что вы тоже это заметили и приняли  этот блок входа в рынок как подгон под историю. Вот это меня тоже ошарашило как просто поменял на 1 деление минимальное или максимальное значение тела свечи, как просто сменил тайм фрейм, уменьшил или увеличил количество свечей и все сет льет как из ведра и 300% прибыли уже рисуются дай бог 10% прибыли за 5 лет сетов. Просто может не совсем понятным для всех языком это пытаюсь донести свои мысли.

А Вас не ошарашивает, что если у Вас 48-й размер брюк, то 44-й на Вас не налезет?  

Поймите! Нельзя "просто от балды" менять настроенные параметры! Где-то в октябре позапрошлого года я показывал как сильно влияет фильтрация первого колена на работу сета в целом! Причем на весьма длительном промежутке. Не важно, что там фильтрация была по индикатору АДХ, БИ фильтр - тоже фильтр  и его настройка, так же весьма значительно, влияет на общий результат сета.

8 часов назад, tolyayugan сказал:

Меня, как любителя пооптимизировать, неделями-месяцами рожать нужный для торговли сет, изумляет скорострельность выкладывания наработок в этой ветке. Что-то подсказывает, что многие товарищи (как и сам год назад) и слыхать не слыхали про специальное ПО для анализа статистики свечей, или пропустили ненароком. Полностью поддержу пост повыше в плане аккуратной и честной оптимизации.

Если Вы имели ввиду мои сеты. То дам пояснение:

1-Это наработки долголетней работы руками на реале.

2-Я нигде не работаю, поэтому времени у меня много. И я его посвящаю разработке сетов.

3-Я работаю над ними не один. Мне помогают @capteen @japono4ka.ru  @valerii.badaev@gmail.com  @chinchi19

4-Скорость выкладывания в ветке, не означает скорость их создания. Они ведь могут работать очень давно, но выложить все я могу за один день

5-Оптимизация никогда не идёт на всём периоде истории. Это или 2015г или 2016г.

6-Почти все мои сеты у меня стоят на реале у Альп ECN Pro и просто ECN, а так же и у Робо. Кроме некоторых, которые ещё дорабатываются.

7-Я так же поддерживаю пост об аккуратной и честной оптимизации.

1 час назад, shkarupin.vi сказал:

Ну. хоть убейте меня. в коментарии к паре EURCAD написано. что открыт 3 ордер (где выделено синим цветом), смотрел через экранную лупу.

Судя по установленному СЛ, это отложка от другой сетки. По секрету - ИДсетки(первые циферки в коментарии) это тикет первого колена сетки.  

3 часа назад, Старик сказал:

Коллеги, это вообще-то очень серьезная напасть!!...

Веду мультиторги торги на реале  на последнем 285 релизе около месяца.Стоит 10 пар.ForexChief.Никаких проблем,описанных выше не наблюдалось. 

8 часов назад, Александр Филин сказал:

Если мы прогоняем через оптимизатора и выбираем те значения(те дни), что дают нам максимум прибыли и минимум просадки - то оптимизатор нам наоборот выставит очень жесткие параметры, чтобы меньше захватить убыточных сделок на истории и великое множество превращается в малое количеств сделок. Такие кривые сеты легко находятся - мало закрытых сделок за год(300-500) при малом существовании сеток (менее 10 дней - быстрые шаги сетки с высокими кефами лотности 1,5 и выше).

 

Уверен, что при правильном выборе настроек безындикаторного входа - сетки, что живут менее 10 дней за год должны закрыться более 600-800 раз, если меньше то это подгон настроек безындикатрного входа.

Это смотря какой подход к торговле вы используете. Рынок большую часть эффективен, он показывает реальную цену спроса и предложения. Движение справедливой цены идёт в небольшом канале.

Но бывают моменты не эффективности рынка, отклонения от канала справедливой цены. И если их торговать, тогда входы будут не частые, и сетки будут короткие (должны быть), так как эта лазейка сразу рынком выравнивается.

2 часа назад, capteen сказал:

3 часа назад, shkarupin.vi сказал:

Ну. хоть убейте меня. в коментарии к паре EURCAD написано. что открыт 3 ордер (где выделено синим цветом), смотрел через экранную лупу.

Судя по установленному СЛ, это отложка от другой сетки. По секрету - ИДсетки(первые циферки в коментарии) это тикет первого колена сетки.

Да. по ходу это отложка, только. где первый (первый ордер всегда открывается с нулями) и второй ордер? Далее (по секрету) после тикета идёт номер колена сетки  <3>.

P,S, Вообще-то я коллеге kvv75 посоветовал бы изучить раздел на будующее:

Если возникли трудности с применением бота, к сообщению о проблеме обязательно прикладывать файлы журналов бота/терминала, сэт с реальными текущими настройками бота и т.п.
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."

21 час назад, Александр Филин сказал:

А х да забыл, самое главное - проверить работу в этих магических точках на дефолтных параметрах:

Сбросил все параметры на дефолтные и установил только параметры фильтра:

По моим тестам (2016-2020.01.26, спред 30), прибыль к просадке в оригинале (4,02) интереснее дефолта (3,28). Роботестовый eurusd показывает немного большие прибыль и просадку (3,16) относительно дефолта.

Друзья, без обид, без наездов. Все мы здесь на этом форуме с целью заработать и помочь друг другу заработать. Я этим советником не торгую, сеты не качаю, иногда читаю ветку (ибо пишут интересные вещи связанные с глобальными вопросами оптимизации советников), иногда ставлю лайки. Если у меня есть, что подсказать, то почему бы хорошим людям и не подсказать? Опытом оптимизаций, своими ошибками, своими замечаниями надо делиться. Где, как не здесь.?

Вопрос, который поднял коллега Александр Филин не такой уж глупый, как минимум, реакция на него не справедлива. Иногда стоит прислушаться к мнению людей, которые не знают тему, пришли со стороны и видят то, что знающим за года работы примелькалось.  Повторюсь - мной и, скорее всего, Александром, не подвергалось сомнению важность фильтра. Вопрос в правильности его опта.

Пример №1. Сет ostapbender GBPCAD (последний). Ни в коем случае не придираюсь, взял первый попавшийся сет. Кстати, для тактики этого автора 100% есть логика опта блока безиндикаторного входа вместе с остальными параметрами. Без всякого ПО и предварительных анализов. Здесь соглашусь. Но...

OpenFirstOrderTF=1;

CandlesToOpen1Order=4;

CandlesToOpen1Order_MinPips=11;

CandlesToOpen1Order_MaxPips=37

Почему именно 11 и 37? И именно на 4 свечах? Это и есть та закономерность, ради которой стоит строить трехуровневые сетки, с трехуровневыми мультами лотности да с трехуровневыми изменениями ТП; строить модели, таблицы, вычислять все пункт в пункт, считать залоги, компромиссные депо? Или это просто слепой результат после опта?

Что будет, если поставить 10 и 38? Или 12 и 36? Для выбранного таймфрейма эти изменения - полная фигня. Эммм, а все ли брокеры на выбранном таймфрейме нарисуют одинаковые свечи? А если взять не четыре свечи, а три? Что, если такая небольшая корректировка даст в корне другой результат? Если, опт был слепой, а сет сольет, то извините, доводы типа 

1 час назад, capteen сказал:

А Вас не ошарашивает, что если у Вас 48-й размер брюк, то 44-й на Вас не налезет?  

Поймите! Нельзя "просто от балды" менять настроенные параметры!

кажутся слабоватыми. Без обид. Менять настроенные параметры если и нельзя, то проверить их для успокоения души можно.

Ув. ostapbender, советую в будущем просто дать выбранный для реала сет на небольшой опт. На примере того же GBPCAD дать на оптимизацию параметры 

CandlesToOpen1Order_MinPips=плюс минус несколько свечей от базового "11", допустим от 9 до 13, или от 7 до 15

CandlesToOpen1Order_MinPips=плюс минус несколько свечей от базового "37", допустим от 35 до 39 или от 33 до 41

Если варианты в опте выживут, даже дав чуть хуже результат, то результаты базового опта можно считать утвердительными. Я сам так делаю постоянно на других советниках.

Пример №2. AUDCHF, на который сослался Александр Филин. Взгляните на график Н1 и найдите три свечи подряд размером от 16 до 20. Зазор между величинами свечей ну капец какой узкий. Минимальный предел вообще фигня, если при значении "14" сет льет, извините меня, но это получился подгонный подгон. Подгонистее не бывает. Даже если такой результат выдаст кропотливая робота с ПО анализа свечей, а не слепой опт. Такой набор свечей не так и просто найти. И что, если брокер №1 нарисует размер в 15,8, а брокера №2 размер в 16,2 и этот вход станет фатальным? 

Понимаю, что у меня много "если". Но извините, вы все здесь делаете громадную работу, пишете не только код советника, а и очень интересные примочки к нему, которых действительно нет нигде. Работа колоссальная. Грех пройти весь этот этап с сознательной или несознательной ошибкой на самом старте.

Вся дискуссия правильная, проблемы затронуты важные, но подход к решению и обозначению совершенно не тот. Все эти проблемы расписаны в книгах по Трейдингу уже очень давно.
Поэтому для начала торгов-опта-тестов и дальнейших споров, нужно прочесть определённую литературу. Чтоб были факты, примеры, хоть что то чем можно оперировать.
Тема затронута важная - подгон под историю и описание метода подхода к сету Автором.
Ведь если не известен посыл и метод. Тогда появляется очень много вопросов в надежности сета и его дальнейшей живучести.

Давайте вначале разберёмся с Подгоном.
Всё что не имеет под собой логических заключений об торговле какой то не эффективности рынка, является по большей степени Подгонкой. Даже если опт проходил например в 2015г, и с дальнейшей проверкой с 2012 по 2020.
Пример:
Мы оптим два РСИ и их критические значения. И когда эти условия по двум РСИ совпадают, мы открываем сделку.
Так вот у нас есть миллион вариантов. Часть из них будут показывать прибыль на всей истории, остальные нет.
И вот для примера возьмем обозначение вариации буквами алфавита.
А Б В варианты проходят на всей истории отлично с 2012 по 2020.
Варианты В Г Д в 2015 показали лучшие результаты. А результаты А и Б у нас где то чуть ниже 10 строчки в списке - ну год был менее доходный в таких комбинациях всего лишь.
Мы выбираем лучшие за 2015 и проверяем на всей истории. И видим, что вариант В показал лучшие результаты. И конечно мы выбираем для сета вариант В.
Хотя если бы мы оптили всю историю, то этот вариант мы так же взяли в работу. 
И возможно, что и лучший вариант А у нас также бы попался в первых строчках опта на 2015г.
И тогда можно было просто брать и оптить всю историю и не заморачиваться.
И у нас получается Подгон. А подогнать можно к куче любых обстоятельств. Выбрать что на Истории совпадает с последующей реакцией совершенно разные причины не сложно. Даже проверка сета на куче пар - вы выбираете только лучшие значения которые совпали, это простая случайность, которая не имеет к какой то Идее торговли не эффективности рынка никакого.
Как пример - мои соседи раз в неделю жарят гриль, и на следующий день Евро падает. И так уже два года. Это значит, что я выявил какую то закономерность и теперь мне её торговать? Нет, это простое совпадение.
И вот если мы оптим без Идейно берём и оптим фильтр первого ордера, то потом выбираем лучшие результаты прошедшие на истории, тогда это и можно назвать Подгоном.

Но если возьмём подоснову на примере моих сетов, то что мы имеем.
Мы торгуем обоснованную Идею. На успокоившемся рынке, после определённого импульса, есть движение в обратную сторону. Иногда требуется подтверждение индикатора. И это не подгонка под время, это именно в этот кусок времени проявляется эта не эффективность. Статистика таких движения даёт нам полагать, что это не совпадение.

Теперь про - Если.
Если брать такие параметры или такие, то сет стопится. Но на то и подбираются именно работающие параметры. 
Или даже одинаковых настроек под кучу пар.
Вы же не начнете разбирать двигатель одним разводным ключом. И не станете вкручивать болты с резьбой 24 в 22 чтоб проверить надежность стыковки.

Поэтому мало делать кучу опта и кучу тестов. Нужно понимать методологию оптимизации и последующего тестирования. Нужно разбираться в статистике. Нужно иметь понятие - какую не эффективность рынка вы собираетесь драйвить.

А уже потом, какой бы результат вы не использовали, с большей долей вероятности рано или поздно произойдёт событие ранее не происходившее на истории. И сет словит стоп. Поэтому нужно высчитывать риски-прибыль в целесообразности задействования данного сета в работу корзины сетов-роботов. И выстраивать грамотный ММ, а так же анализировать Фундаментал, чтоб заранее отключать работу в рискованные моменты, в которых мы имеем более 50% словить стоп (это как с НГ неделями).

И вообще про Подгоны, советую прочесть Нассим Талеб - Одураченные случайностью - 2018

17 минут назад, Roman_arina сказал:

Роботестовый eurusd показывает немного большие прибыль и просадку (3,16) относительно дефолта.

Да тут подойдет практически любой сет с числом колен более 10 – ти и кефом 1,4-1,5. Соль в том, что точки входа идеально подогнаны оптимизатором. Поменяйте параметры безындикаторного блока и все будет уже не так красиво практически на любом сете сетки, конечно если величина ее размера не превышает годовое колебание пары.

У меня все замечания к алгоритму выбора точек входа и посыл не крутить эти настройке в режиме оптимизации: (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP, а рассчитать их в отдельном ПО и как шаблон в анализатор сеток закинуть, чтобы сперва был настроен блок безындикатрного входа, а уже после крутить параметры геометрии сетки и лотности.

Чего я добиваюсь:

1)      признаем, что оптимизация это блока в режиме оптимизации: (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP недопустима и не использовать этот блок

2)      признаем, что оптимизация это блока в режиме оптимизации: (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP допустима и создаем методику на каких участках и как тестить.

3)      Признаем, что Безындикатрный блок помогает лучше распознать тренд, или флет чем слепой вход. Вероятность рассчитать на день, неделю, месяц при определенных параметрах этого блока для каждой из валютных пар по конкретной методике в отдельном по.

Результаты свести в таблицу, пример которой я прикладываю к сообщению. Шаблон конечно нужно разработать с совместно с опытными людьми с форума.  

Рекомендации по Безындикаторному входу.xlsx21 скач.

Соглашусь с коллегой в той части, что у нас  в ветке вопрос- сольет-не сольет превращается в фетиш какой то.Да любой сет когда нибудь сольет.Граалей не было,нет и не будет.Я считаю, что  нужно выстраивать ТС,которая не будет зависет от этих факторов. Словили стоп 1 раз в год,получили 5% убытка, за месяц восстановились через месяц и торгуем дальше.А если уж совсем хреновая ТС и ловит стопы ежеквартально-ты все равно в профите.Сеты-это кирпичики,из которых нужно строить готовое решение.А рассматривать отдельно взятый сет в ином ключе-как потенциальный грааль(  а именно так рассмаривают многие готовые сеты-они НИКОГДА не должны сливать)-большое заблуждение и путь в никуда.А при грамотной ТС с грамотным ММ ДАЖЕ САМЫЕ КРИВЫЕ СЕТЫ вам не обнулят ваш депозит.Я даже ради интереса проводил эксперимент-на другом боте тупо выоптил за 2019 год без бэк и форвард тестов 15 сетов и поставил их на реал(центовик).Прибыли сеты не дали,но и депозит при этом не слился.Каждый стоп за неделю отбивался.В итоге  по итогам 2 месяцев этой порнографии я всего лишь вышел в 0.

1 час назад, shkarupin.vi сказал:

Вообще-то я коллеге kvv75 посоветовал бы изучить раздел на будующее:

Если возникли трудности с применением бота, к сообщению о проблеме обязательно прикладывать файлы журналов бота/терминала, сэт с реальными текущими настройками бота и т.п.
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."

Спасибо за рекомендации. С данным постом знакомился достаточно подробно и в моем первом сообщении постарался предоставить всю необходимую информацию. Хотя возможно что-то упустил и если вам не сложно укажите какой именно информации не хватает?

Что касается второго поста то к сожалению логи к скринам не сохранил так как был уверен в сбое терминала и "снес" все полностью (а данную информацию выложил для визуализации написанного). Хотя признаюсь данный ордер мне так же сначала показался активированной отложкой, но посмотрев в историю не увидел импульса + слишком уж широкие на мой взгляд S/L и T/P.

В любом случае учитывая отсутствие логов не дает возможности объективно разобраться в ситуации, поэтому предлагаю на ней не зацикливаться!

Что касается непосредственно проблемы, как просил Старик, плиз посмотрите у себя историю за последний месяц (кто торгует на реале "мультиторги"). Я со своей стороны менять схему торгов не буду и в случае появления новых нештатных ситуаций буду информировать. В дополнение запущу в конце недели такие же торги на ForexChief (хочу понять это проблема двух ДЦ или шире).