От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
1 час назад, svf сказал:У меня там счёт около года, никаких проблем пока не было.
Так же проблем с выводом не было. Торгуйте по правилам договора и не отходите от него и тогда проблем может и не быть. Я просто зашел за рамки договора и был заблокирован.
Я не призываю у этого брокера не торговать. Просто в спорных ситуациях - по договору брокер всегда прав.
В 27.01.2020 в 19:25, Nimaq сказал:По рекомендации @Старик проверяю этот сет на предмет пересиживателя ,и если мои расчеты верны то тест в максимальной просадке заходит на 14пипсов.
Если так то можно добавлять еще колено, но это потребует переделки всего сета.
У кого есть активный TDS прошу сделать контрольный прогон.
Добрый вечер коллеги, сделал прогон сета, правда с 2016 года, но не суть. @Nimaq у Вас с сете OpenFirstOrderTF=30, а Вы тест гоняли на H1. Сделал тест на М30 (и на Н1 делал), просадка выше, чем у Вас в тестах, так же прогонял с 2018 года. В самом сете ничего не менял. TDS2 DTS +2 USA спред плавающий. Подскажите пожалуйста, о выборе такого ТФ, это результат опта или так подобрали? --- Судя по всему это результат опта?+ Добавляю результат при 10и разрешенных коленях...
(EA) - Setka NIM AUDJPY_V1.16 K9 KD1340 0.01 fix.xlsm 20160101-20200120.htm
Изменено 30 января, 2020 пользователем M0kass
5 часов назад, bormoglot сказал:блин не пойму почему мультилот поплыл вверх, с четвертого колена (, да еще кривые какие-то цифры, хотел просто 1,3
@bormoglot Нельзя начинать торги, не проверив сет в модели. Без модели начинающему торговать никак.
Вы пока на самой начальной стадии ознакомления с проектом и вам надо соблюдать максимум мер предосторожности.
Идите в первый пост, перечитайте описание параметров бота и читайте все ссылки на модель. Вам откроется! 
8 часов назад, djfrosov сказал:Котировки скачаны через QDM. В МТ4 переносил с помощью скрипта csv2fxt_v0.50.
Определившееся плечо соответствует настройкам счета.
@djfrosov это хорошо, но всё же немного не то!
Вы подтвердили, что в корректно подготовленном терминале для тестов с QDM бот при старте теста видит плечо счета правильно.
Но вопрос в том корректно ли отвечает тестер на повторные запросы бота о плече счета в ходе теста.
Поэтому просьба задать в любом сете MinLeverage=1000 и выполнить любой 3-6 месячный тест.
И вот если и в ходе теста не будет пауз из-за меньшего плеча, тогда подтвердится, что правильно настроенный терминал для тестов корректен и в повторных запросах плеча.
Изменено 30 января, 2020 пользователем Старик
Всё же додавил сет по GBPCAD до желаемой просадки до 400. Теперь доволен сетом
@capteen Помог. Спасибо ему!
Теперь если Старик подеорректирует мои ошибки где что упустил, то и можно в бой!
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender GBPCAD LS v2,53 2012-2019.zip
В 29.01.2020 в 23:44, $$$$$ сказал:Невозможно по анализу размера и направления 2-5 свечей М1 судить о волатильности, так же как и не возможно даже примерно предположить как будет двигаться цена в следующий час.
Посмотрите там есть выбор ТФ
Поставте нужный, например часовик
23 часа назад, Александр Филин сказал:Получение конструктивной критики от крутых тестеров/оптимизаторов данной ветки
Вот у вас и получилось о чем я говорил. Под кучу пар можно сделать пересиживатели с большим начальным депо и плохой востанавливаемостью максимальной просадки.
Стоп по 1 паре будет отбиваться её же долго, а если пара стопов а то и три, то очень малая прибыль корзины а то и минус по итогу.
Лучше сделать - оптить как @DENYA со стопами частыми, на тип скальпера но с небольшой сеткой и чуть что стоп. Но в Сетке пока нет для такой идеи умных входов-выходов для скальпирования. Будем ждать.
18 часов назад, ostapbender сказал:Теперь если Старик подеорректирует мои ошибки где что упустил, то и можно в бой!
По собственно сету вопросов нет: то, что безындикаторный сет №1 проходит на безумном фунтокаде с 2012 - это из области фантастики!
По деньгам некоторые уточнения есть.
Компромиссный депо = 338 просадка + 157 залог = ~510 (меньше не позволяет модель, иначе депо в минусе на 10-м колене)
Причем этот депо только под текущие низкие курсы фунта и канадца - раньше 2015 цена пипса достигала $10, а залог бывал на 80 долларов выше.
То есть для работы этого сета в 2012-14 годах депо понадобился бы от 670 долларов.
И в первые 3 года теста сет приносил бы лишь 24% годовых на депо 670.
По всему 8-ми летнему тесту средняя рентабельность 3054 прибыль : 510 депо : 95.5 месяцев * 100% = 6,27% в месяц или 75% годовых.
Для безиндикаторного сета мартин бота за такой длительный и в основном безумно волатильный период это очень много!
Но нельзя не обратить внимания, что около половины прибыли 8-ми летнего теста принесли 2015 и 2016 года - а вторая половина прибыль за 6 лет.
В 2015-16 годах сет ежегодно приносил в 2.5 раза больше прибыли, чем в последние 3 года в среднем!!
Правда, сет очень стабилен последние 3 года (346+354+338=1038), но рентабельность 2017-2019гг чуть ниже и равна 5.77% в месяц или 69% годовых.
Что для такого существенного падения волатильности рынка не так уж и плохо - ведь рентабельность сета остается очень близкой к средней за 8 лет.
Как по мне, достойный сет для мультиторгов или даже для моно торгов на депо от нескольких штук ввиду достойной устойчивости!
Изменено 31 января, 2020 пользователем Старик
Хочу поделиться, может кто поможет/раскритикует/возьмет на вооружение своей корзиной сетов, для запуска мультиторгов. Минлот в каждом сете рассчитывал примерно по 1/5 от всего имеющегося депозита( 70к центовой зелени) на сет. При этом учитывал максимальную просадку, без учета залога, насколько я помню, этим то в мультиторгах и можно пренебречь, в надежде, что все пары разом на максимальное количество колен не раскроются. Стопы выставлял уже с учетом залога, необходимого для текущих настроек сета. В архиве все материалы, которые по данной корзине собрал. Вопрос есть, скорее к @Старик , так как, даже если и эта корзина не пойдет, я рано или поздно запущу мультиторги, вопрос в следующем, как лучше сделать: в одном терминале запустить необходимое количество копий советника, или запустить столько терминалов, сколько сетов в торговле планирую использовать, при этом подключиться в каждом к одному и тому же счету и запустить по одной копии советника на терминал?
3 часа назад, M0kass сказал:Вопрос есть, скорее к @Старик , так как, даже если и эта корзина не пойдет, я рано или поздно запущу мультиторги, вопрос в следующем, как лучше сделать: в одном терминале запустить необходимое количество копий советника, или запустить столько терминалов, сколько сетов в торговле планирую использовать, при этом подключиться в каждом к одному и тому же счету и запустить по одной копии советника на терминал?
На мой взгляд, предпочтительнее работать в одном терминале, поскольку практически любая VPS потянет один терминал даже с десятком графиков с ботами.
Но лучше не вешайте на постоянку на каждый график на VPS информационные и вспомогательные индикаторы - вот их почти всех можно разместить на безботовой копии терминала у себя дома и смотреть по мере желания.
Может, что-то еще посоветуют коллеги?
Изменено 31 января, 2020 пользователем Старик
Мультиторги мнение форумчан
пост от valerii.badaev@gmail.com
как установить и настроить впс сервер для торговли
http://оптимизация работы с впс
разгон депозита и факторы для разгона
в одной из ссылок был пост, где рекомендуют долить депо что бы спасти депозит
и вот пост почему не стоит этого делать
почему не стоит доливать депо при просадках
При мульти торгах много всяких нюансов например выбор дц, что бы счет был безсвоповым
На самом деле информации о мультиторгах намного больше, надо читать самому все с самого начала , проблема в том что когда сайт переезжал с старого на новый движок, все старые ссылки поубивались, они не рабочие, так дал бы намного больше ссылок
6 часов назад, Старик сказал:Но нельзя не обратить внимания, что около половины прибыли 8-ми летнего теста принесли 2015 и 2016 года - а вторая половина прибыль за 6 лет.
Сет очень стабилен последние 3 года (346+354+338=1038), но рентабельность 2017-2019гг чуть ниже и равна 5.77% в месяц или 69% годовых.
Что для такого существенного падения волатильности рынка не так уж и много - рентабельность сета остается очень близкой к средней за 8 лет.
Это если одним сетом торговать. Но вот если всеми моим 8 шт. Тогда мы ориентируемся на фактор восстановления, а он каждый год приносит минимум 1 максимальную просадку. И даже последние низковолатильные года. Что и делает мульти торги заметно лучше моно торгов.
Поэтому как вы знаете я и не высчитываю компромиссный депо
Ещё проблемма в корзинах как писал @capteen это не однозначность выбора, если использовать как разгон. То есть с уменьшенным депо. И вот если словить пару стопов, то при нахождении половины пар даже в 50% просадке, мы можем уже ощущать проблемы по марже. Поэтому я и беру-уравниваю сумму всех макс просадок. А +20% это уже моя тайтовость торгов
2 часа назад, Старик сказал:Может, что-то еще посоветуют коллеги?
Я делаю точно так.
15 часов назад, M0kass сказал:Подскажите пожалуйста, о выборе такого ТФ, это результат опта или так подобрали?
Коллега, спасибо за прогон и за сет по EURCAD. Сегодня как раз купил TDS наконец, буду дальше шлифовать сет.
Сейчас все свои сеты перевожу на TF=30, и связано в основном именно с фильтром волатильности.
Однако в данном случае он не фильтрует а наоборот растягивает сетку.
Случаются в середине сетки импульсы, и с помощью фильтра волатильности новые ордера открываются в конце импульса.
Тк на моих основных бездолларовых кроссах (AUDCHF, NZDCHF, CADCHF, AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD) откаты случаются не так часто, это помогает.
В данном случае использовал эти наработки для AUDJPY. и да TF оптом ищутся и берутся усредненные настройки (не пограничные пиковые)
Не исключаю что по EURxxx и xxxJPY нужен другой ТФ.
Что касается мультиторгов, спасибо @Sergey NikoLaevich за подборку ссылок и за тонкие советы от @Старик касательно VPS.
От себя могу порекомендовать изучить статистику мультиторговых счетов, если такие найдете.
Недавно тут упоминали https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641 - большую карзину с 29 парами.
Там не чисто Setka в ботах стоит, но на предмет просадок и размера депо/minlot может быть интересна.
Есть своя статистика, но там всего лишь пол года и только 6 пар (перечисленных выше) в 3 вариантах корзины.
И последнее, для себя лично размер депо мультиторгов определил как 50% от мин депо всех пар в корзине.
Миндепо и макс просадка очень близки (см скриншот).
Меньше точно не стоит (хотя признаюсь у самого пока меньше положенного на некоторых счетах)
15 часов назад, Старик сказал:
@djfrosov это хорошо, но всё же немного не то!
Вы подтвердили, что в корректно подготовленном терминале для тестов с QDM бот при старте теста видит плечо счета правильно.
Но вопрос в том корректно ли отвечает тестер на повторные запросы бота о плече счета в ходе теста.
Поэтому просьба задать в любом сете MinLeverage=1000 и выполнить любой 3-6 месячный тест.
И вот если и в ходе теста не будет пауз из-за меньшего плеча, тогда подтвердится, что правильно настроенный терминал для тестов корректен и в повторных запросах плеча.
Провел 3 теста на одном счете с плечом 1/1000:
1. 2019.01-2019.06_MinLev=1000. Плечо падало до уровня 1/970. Бот давал запреты на открытие ордеров.
2. 2019.01-2019.06_MinLev=950. Плечо падало до уровня 1/970. Запретов на открытие ордеров не обнаружил.
3. 2015.01-2015.06_MinLev=950. Плечо падало до уровня 1/870. Бот давал запреты на открытие ордеров.
Изменено 31 января, 2020 пользователем djfrosov
16 минут назад, djfrosov сказал:Провел 3 теста
Прекрасно!
Вы в серии тестов на котировках QDM однозначно зафиксировали, что:
1) в ходе теста в тестере стратегий плечо плавает произвольным образом (тестер сообщает боту ложные данные о плече счета) и
2) использовать параметр для контроля онлайн торгов MinLeverage в тестах в тестере стратегий категорически не следует!
Изменено 31 января, 2020 пользователем Старик
35 минут назад, Старик сказал:1) в ходе теста в тестере стратегий плечо плавает произвольным образом (тестер сообщает боту ложные данные о плече счета) и
Согласен. Но отсюда второй вопрос - что же нам показывает "депо" после теста? 
Можно ли доверять его результату?
1 час назад, capteen сказал:1 час назад, Старик сказал:1) в ходе теста в тестере стратегий плечо плавает произвольным образом (тестер сообщает боту ложные данные о плече счета) и
Согласен. Но отсюда второй вопрос - что же нам показывает "депо" после теста?
Это разные вопросы: что тестер рассказывает боту о плече - и правильно ли тестер вычисляет залог для открытия очередного ордера.
Так вот то, что тестер врет о плече, мы достоверно установили в серии тестов.
А вот доказанных фактов, что тестер при этом неверно вычисляет залоги ордеров согласно реального плеча счета, как бы нет.
И бессчетные проходящие тесты с компромиссным депо опосредствованно подтверждают, что тестер вычисляет залоги согласно реального плеча счета - иначе сетки бы не разворачивались полностью и тесты с Кдепо лили бы.
я надеюсь когда-то дописать полунаписанный пост, что, может быть, самое важное, что мы в топике изобрели - это понятие компромиссного депо!
Кдепо = ХХХ максимальной просадки теста + УУУ залога из модели = наше всё!
Похрен что думает тестер о плече счета - нам от тестера требуется только максимальная просадка теста и больше ничего.
Залог же на последнем колене - из модели.
Просто тесты надо выполнять с депо в 2-3 раза больше вероятно необходимого и тогда пофиг что думает тестер о плече.
И лишь финальный контрольный прогон сета надо обязательно проводить с компромиссным депо - для установления рентабельности сета и проверки устойчивости в бредящем тестере!
Что касается компромиссного депо как эксклюзивно важного показателя для торгов мартинами...
20190207 - Старик пример почему нельзя депо=просадка теста и нужен компромиссный
20190223 - Старик об ММ и разумном размере стопов в % в компромиссном депо
20190614 - Старик Пояснение почему компромиссного депо достаточно
Изменено 31 января, 2020 пользователем Старик
Возможно кто захочет такой сет добавить в корзину. В последние года доход сильно упал. Но в волатильные года приносит неплохую прибыль.
А может у кого получится улучшить. Делитесь результатами.
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10 Ostap.Bender AUDNZD LS v1,12 2012-2019.zip
3 часа назад, Старик сказал:Похрен что думает тестер о плече счета - нам от тестера требуется только максимальная просадка теста и больше ничего.
Залог же на последнем колене - из модели.
А не по хрен. на котировках Манагер. сет Бадаева EURJPY не возможно было прогнать (протестить). сливал (шаг влево. шаг вправо - расстрел), а на котировках Тикстори нормально теститься, можно изменять настройки сета и подготовить сет для замены сета Гуреева EURUSD на счёте Setka 3.
(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP valerii.badaev-EURJPY-190629-2017-2019-M1-DD1116-P112.xlsm
Изменено 31 января, 2020 пользователем shkarupin.vi
9 часов назад, shkarupin.vi сказал:13 часов назад, Старик сказал:Похрен что думает тестер о плече счета - нам от тестера требуется только максимальная просадка теста и больше ничего.
Залог же на последнем колене - из модели.
А не по хрен. на котировках Манагер. сет Бадаева EURJPY не возможно было прогнать (протестить). сливал (шаг влево. шаг вправо - расстрел), а на котировках Тикстори нормально теститься, можно изменять настройки сета и подготовить сет для замены сета Гуреева EURUSD на счёте Setka 3.
Во-первых, бесплатный QDM не подтвержден как инструмент для полноценного тестирования и уж, тем более, не годен для ретестов сетов/тестов из TDS2.
Декларировшие то, что в QDM плавающий спрэд, сравнение статистик спрэдов не выполнили и возможность полноценного тестирования в QDM никем не подтверждена.
То, что тест из TDS2 (причем сет вроде не адаптированный под R260) не идет в QDM и идет в TickStoryLite, к теме плеча счета в тестере прямого отношения не имеет.
Во-вторых, по вашему неделю+ назад выкладывавшемуся тесту EURJPY в QDM с прибылью $5 у меня как выложили был вопрос - там явная чушь с настройками тестера.
Я смотрел и очень удивлялся увиденному.
Может, на других парах было настроено нормально - но я впервые видел, чтобы в тесте ордера закрывались с в 100 раз меньшей прибылью и это явно сбой настроек тестера.
И этот явно кривой тест как аргумент в любой дискуссии рассматриваться не может.
В обще, ваше возражение к обсуждавшемуся вопросу о плечах видимого прямого отношения не имеет.
Будут доказательства, что залог ордеров в тесте вычисляется неверно - тогда и обсудим.
Возражать же лишь ради возражать не стоит - это и так непростые вопросы и в них не стоит вносить необоснованный хаос.
===========
Коллеги, пятница вообще-то интереснейший день - в 23.00 по Гринвичу Великобритания официально выходит из состава ЕС!
Брэкзит, стартовавший 23 июня 2016 года, официально состоялся 31 января 2020 года через 3.5+ года!
Политически Британия и ЕС рассоединились. Официальный развод состоялся.
Но до конца 2020 года будет переходной период, в течение которого будут сохраняться действующие экономические соглашения.
И с марта начнут вестись очень сложные переговоры о новых торговых соглашениях при том, что 50% экспорта Великобритании было в ЕС.
Переговоры будут идти долго, сложно, могут уйти в 2021 и есть риски сохранения высокой волатильности - особенно во второй половине года.
Самое интересное то, что до конца сохраняется риск хаотического Брэкзита - в случае, если бриты не смогут заключить новое торговое соглашение с ЕС.
То есть есть переходной период до конца 2020 года и если нового соглашения с ЕС нет - то хаотический Брэкзит ввиду полного разрыва торговых связей.
То есть тот факт, что Великобритания вчера мирно вышла из состава ЕС еще не означает, что в конце года не возникнет угроза хаотического Брэкзита.
Глобальную волатильность выход Великобритании из ЕС прямо сейчас скорей всего не вызовет.
Но фунт в этом году, скорее во второй половине, вполне может нас поволновать.
И это далеко не конец - шоу продолжается!! 
Изменено 1 февраля, 2020 пользователем Старик
Господа, нужна ваша помощь! С осени прошлого года тестирую сеты путем торговли на реальных центовых счетах. Сеты простые, диапазонные. Бот безиндикаторный ([EA] - Setka v1.43). До нового года проблем не было, но с января начал замечать странности. Сетки стали периодически закрываться в минус (так как видно на скрине). Сначала думал на брокера (торгую на F4y) поэтому открыл доп. счет на RoboForex и параллельно запустил торги там. Так же чтобы исключить вероятность возможно сбоя терминала переустановил его (соответственно удалив старый). Но проблема мало того что осталась на F4y, так еще вчера в минус закрылись сделки на Robo. Причем данная проблема возникает не на какой-то определенной паре, а как будто хаотична... Бот, сеты, скрины и логи во вложении. Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией? А если нет, то помогите разобраться в чем может быть причина таких закрытий?
9 часов назад, kvv75 сказал:Господа, нужна ваша помощь! С осени прошлого года тестирую сеты путем торговли на реальных центовых счетах. Сеты простые, диапазонные. Бот безиндикаторный ([EA] - Setka v1.43). До нового года проблем не было, но с января начал замечать странности. Сетки стали периодически закрываться в минус (так как видно на скрине). Сначала думал на брокера (торгую на F4y) поэтому открыл доп. счет на RoboForex и параллельно запустил торги там. Так же чтобы исключить вероятность возможно сбоя терминала переустановил его (соответственно удалив старый). Но проблема мало того что осталась на F4y, так еще вчера в минус закрылись сделки на Robo. Причем данная проблема возникает не на какой-то определенной паре, а как будто хаотична... Бот, сеты, скрины и логи во вложении. Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией? А если нет, то помогите разобраться в чем может быть причина таких закрытий?
Ну вы и 1-й пост за 3 года на форуме написали... Вынос мозга!
Судя по всему, после НГ обновилось видимо серверное ПО метаквот в части или всех ДЦ - и оно после переподключений после разрыва связи работает как под воздействием ЛСД.
Ну или как мухоморов откушавшее...
В любом случае мультиторги рекомендую вести с VPS, а не с домашнего компа с не всегда хорошим подключением.
Я сейчас чуток гриппую и на чрезмерно глубокий анализ не способен, но по вообще-то надежному Робофорекс 31 января что произошло на 90% понятно.
Напомню, что каждая копия бота работает обособленно только со своей парой - и несколько копий бота на одном счете пересекаться никак не должны.
После очередного дисконнекта и очередного подключения к какому-то серверу ДЦ Бот eurusd дважды запросил открытие селл ордера 0.29 лота.
0 17:04:48.266 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №5 по цене 1.10807 и лоту 0.29000 будет доступна маржа 12177.37199
0 17:04:48.266 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 5, шаг 0.00210, комментарий '134564676<05>2-1.43'
0 17:04:49.828 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - При попытке открыть ордер произошла ошибка: Ошибка не опознана
0 17:04:49.828 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Выставление ордера отменено.
0 17:04:49.828 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №5 по цене 1.10810 и лоту 0.29000 будет доступна маржа 12216.07112
0 17:04:49.828 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 5, шаг 0.00210, комментарий '134564676<05>2-1.43'
Сервер ДЦ подтвердил получение этих приказов на открытие ордера и еще 2-х приказов на открытие ордеров других пар от других ботов.
1 17:04:42.438 '3167134': ping failed
0 17:04:46.047 '3167134': login on RoboForex-ProCent-2 through DataCenter Europe #3 (ping: 31.68 ms)
0 17:04:48.094 '3167134': login datacenter on RoboForex-ProCent-2 through DataCenter Europe #3 (ping: 31.68 ms)
0 17:04:48.266 '3167134': order sell market 0.29 EURUSD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:04:49.828 '3167134': previous successful authorization performed from 193.27.73.79
0 17:04:49.828 '3167134': order sell market 0.29 EURUSD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:05:05.891 '3167134': order buy market 0.10 EURCAD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:05:05.891 '3167134': order buy market 0.10 EURAUD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:05:07.969 '3167134': order was opened : #134894095 buy 0.10 EURCAD at 1.46547 sl: 0.00000 tp: 0.00000
order sell market 0.29 EURUSD сервер ДЦ в течение 18 секунд не открывал (просто перестал работать с EURUSD) - оба приказа открыть этот ордер сервер не выполнил!
Зато после открытия buy 0.10 EURCAD at 1.46547 бот EURUSD выдал следующее сообщение
2 17:05:07.969 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: open #134894095 buy (instead of sell) 0.10 EURCAD at 1.46547 ok
В переводе на человеческий язык это означает следующее.
Сервер ДЦ помнил, что есть должок и был запрос открыть sell market 0.29 EURUSD - поэтому, открыв ордер EURCAD, сервер отрапортовал EURUSD боту буквально следующее:
1) ваш приказ открыть sell market 0.29 EURUSD выполнен
2) открыт ордер buy вместо sell
3) на паре EURCAD вместо EURUSD
4) 0.10 вместо 0.29 лота
5) по цене 1.46547 вместо 1.10810
6) а теперь идите нахер
За 4.5 года тестов/торгов всех версий бота онлайн я такое вижу впервые.
Бот, получив 100% ложную информацию от сервера, запутался и решил, что сетка в большом плюсе и самое время прибыль зафиксировать.
И закрыл сетку в убыток.
Надо придумать как этот новейший маразм от ДЦ обойти...
8 часов уже думаем.
Изменено 2 февраля, 2020 пользователем Старик
1 час назад, Старик сказал:Спойлер
Ну вы и 1-й пост за 3 года на форуме написали...
Судя по всему, после НГ обновилось видимо серверное ПО метаквот в части или всех ДЦ - и оно после переподключений после разрыва связи работает как под воздействием ЛСД.
Ну или как мухоморов откушавшее...
В любом случае мультиторги рекомендую вести с VPS, а не с домашнего компа с не всегда хорошим подключением.
Я сейчас чуток гриппую и на чрезмерно глубокий анализ не способен, но по вообще-то надежному Робофорекс 31 января что произошло на 90% понятно.
Напомню, что каждая копия бота работает обособленно только со своей парой - и несколько копий бота на одном счете пересекаться никак не должны.
После очередного дисконнекта и очередного подключения к какому-то серверу ДЦ Бот eurusd дважды запросил открытие селл ордера 0.29 лота.
0 17:04:48.266 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №5 по цене 1.10807 и лоту 0.29000 будет доступна маржа 12177.37199
0 17:04:48.266 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 5, шаг 0.00210, комментарий '134564676<05>2-1.43'
0 17:04:49.828 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - При попытке открыть ордер произошла ошибка: Ошибка не опознана
0 17:04:49.828 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Выставление ордера отменено.
0 17:04:49.828 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №5 по цене 1.10810 и лоту 0.29000 будет доступна маржа 12216.07112
0 17:04:49.828 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 5, шаг 0.00210, комментарий '134564676<05>2-1.43'
Сервер ДЦ подтвердил получение этих приказов на открытие ордера и еще 2-х приказов на открытие ордеров других пар от других ботов.
1 17:04:42.438 '3167134': ping failed
0 17:04:46.047 '3167134': login on RoboForex-ProCent-2 through DataCenter Europe #3 (ping: 31.68 ms)
0 17:04:48.094 '3167134': login datacenter on RoboForex-ProCent-2 through DataCenter Europe #3 (ping: 31.68 ms)
0 17:04:48.266 '3167134': order sell market 0.29 EURUSD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:04:49.828 '3167134': previous successful authorization performed from 193.27.73.79
0 17:04:49.828 '3167134': order sell market 0.29 EURUSD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:05:05.891 '3167134': order buy market 0.10 EURCAD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:05:05.891 '3167134': order buy market 0.10 EURAUD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:05:07.969 '3167134': order was opened : #134894095 buy 0.10 EURCAD at 1.46547 sl: 0.00000 tp: 0.00000
order sell market 0.29 EURUSD сервер ДЦ в течение 18 секунд не открывал (просто перестал работать с EURUSD) - оба приказа открыть этот ордер сервер не выполнил!
Зато после открытия buy 0.10 EURCAD at 1.46547 бот EURUSD выдал следующее сообщение
2 17:05:07.969 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: open #134894095 buy (instead of sell) 0.10 EURCAD at 1.46547 ok
В переводе на человеческий язык это означает следующее.
Сервер ДЦ помнил, что есть должок и был запрос открыть sell market 0.29 EURUSD - поэтому, открыв ордер EURCAD, сервер отрапортовал EURUSD боту буквально следующее:
1) ваш приказ открыть sell market 0.29 EURUSD выполнен
2) открыт ордер buy вместо sell
3) на паре EURCAD вместо EURUSD
4) 0.10 вместо 0.29 лота
5) по цене 1.46547 вместо 1.10810
6) а теперь идите нахер
За 4.5 года тестов/торгов всех версий бота онлайн я такое вижу впервые.
Бот, получив 100% ложную информацию от сервера, запутался и решил, что сетка в большом плюсе и самое время прибыль зафиксировать.
И закрыл сетку в убыток.
Надо придумать как этот новейший маразм от ДЦ обойти...
8 часов уже думаем.
Я б еще и комплейн в ДЦ кинул. Как это! Брокер? Я сказал EURUSD Бай! А ты EURCAD селл!? Бот виноват? Или это мухлежь от ДЦ? Так с такими данными ... Вы и "руками." не поторгуете! Ставлю ордер EURUSD, и жду.... Смотрю - баланс в жо..пе .. Оказывается серв открыл мне сделку EURCAD (я ж такой график даже не открывал!) сливает моё бабло...
Ну точно не БОТ!
Мне так думается, могу ошибаться! Будем еще исследовать и разбираться!
Спасибо за информацию!
Изменено 2 февраля, 2020 пользователем capteen
Добрый ночи.
У меня большой вопрос к блоку открытия первой сделки по размерности идущих друг за другом свечей в заданный таймфреме.
Считаю что это потенциально опасный блок для оптимизатора стратегий.
И так мы тестируем советник, скажем за 5 лет с 2015 по 2020. Выбрали нужную геометрию сеток тестируемой валютной пары, задали лотность и кефы согласно нашему манименеджменту и установили параметры на вход в рынок только по свечам – задали каким то образом базовые параметры.
Начинаем гонять тестер – и понимаем, что геометрия сеток нас вполне устроила, лотность и кефы лотности тоже. Но прибыль чет не та или выгляжит некрасиво кривя доходности. И тут бац ручки доходят то блока управления входом в рынок по свечам.
Начинаем гонять тестером:
1) Выключим свечной анализ – на выходе в год по 1000-ти сделок закрывается, но кривя доходности ужасная
2) Установили любой таймфрем и три свечи подряд и какую-то минимальную или максимальную размерность свечей в рамках разумного 10-40 – пипсов – кривая доходности уженамного лучше, но не то.
3) Начинаем выставлять значения минимальной и максиамльной свечи и гоняем тесты или даем в оптимизацию МТ4(что самое ужасное на мой взгляд) и приходи к цифрам очень близким друг к другу(16-20, 20-25, 34-40 и т.д.) или очень высокими значениями (45-60, 75-95) – и о чудо у нас отличная кривая доходности, но тестов в 5-10 раз меньше чем было при выключенном фильтре.
Принимаем значения фильтра контроля как идеальные и сет готов в работу.
И вот тут я считаю мы себя обманываем. Объясняю почему: Без активного фильтра первого ордера наша геометрия сеток бегает по графику намного активней и чаще встречает непроходимые участки и на них сливает или собирает стопы. Как только мы включаем контроль по выбору первого ордера и начинаем его оптимизировать – результат оптимизатора – подобрать такие точки входа, чтобы максимально обойти непроходимые участки – и конечно же мы берем в работу тот подбор фильтра где максимальная доходность и минимальная просадка – вуаля и сет готов.
На рисунке ниже я взял за основу один из сетов на AUDCHF – как новичка он реально меня зацепил – все растет красиво и нет никаких просадок за 2015-2019 гг – просто мечта.
Я запустил тест на своем компе с тем же отлиным сетом и о чудо почти как у автора. Далее взял его в работу и стал модифицировать под нужную мне геометрию сеток и манименеджмент и сет отлично себя проявил.
Но стоило лишь мне дойти до блока управления точкой входа- все пошло насмарку.
Посмотрите сами даже просто сменив минимальную свечку с 16 на 14 и максимальную с 20 на 22 тесты смотрятся ужасно, но более реалистичней для торговли, а без фильтра вообще прибыль почти в нуле.
Вопрос к авторам этого фильтра и уважаемым оптимизаторам:
Этот фильтр реально помогает с точкой входа (у нас же не торговля по тренду или против, а тупо усреднение той позиции в которую вошли)? И как правильно рассчитывать его параметры? – желательно не в тестировщике, а по принятой заложенной в него модели – теория выбора таймфреймов , количества свечей, и их минимальный и максимальный размер и команду – покупать или продавать?
Или все же этот блок только вредит тестам – ведь мы входи в рынок по набору свечей, а что будет через час, день, неделю пока растет наша сетка никто не знает из нас, но зато все знает тестер стратегий, который подберет нам нужные параметры для красивой картинки, заглянув в будущее на пару месяцев вперед и обойдет непроходимые места подбором нужных точек входа!
Извините, но наболело – столько времени потратил на тесты, но думаю, что этот модуль все портит для тестировщика - прячет все возможные сливы или более реальную картину будущих торгов!!!
Предлагаю если выкладывать сеты для обсуждения, то обязательно один результат должен быть с выключенным свечным фильтром, чтобы можно было увидеть реальную картину сеток и задействование ими вашего депо!
2 часа назад, capteen сказал:Я б еще и комплейн в ДЦ кинул. Как это! Брокер? Я сказал EURUSD Бай! А ты EURCAD селл!? Бот виноват? Или это мухлежь от ДЦ? Так с такими данными ... Вы и "руками." не поторгуете!
Ну точно не БОТ!Мне так думается, могу ошибаться! Будем еще исследовать и разбираться!
Спасибо за информацию!
Не, коллега, то вы чуток недосмотрели...
Там мультиторги и в близкое время было 3 приказа 3-х разных ботов на открытие ордеров.
3 часа назад, Старик сказал:0 17:04:49.828 '3167134': order sell market 0.29 EURUSD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:05:05.891 '3167134': order buy market 0.10 EURCAD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:05:05.891 '3167134': order buy market 0.10 EURAUD sl: 0.00000 tp: 0.00000
Вопросов (по данному эпизоду) недецких 2:
1) почему сервер наотрез отказывался открывать рыночные ордера EURUSD?
Нет оправдания, что сервер ДЦ 18 секунд минимум даже повторно не открывает ордер и не выдает боту отказ на открытие, сообщение об ошибке/причине.
2) почему сервер боту EURUSD отчитывается об открытии ордера бота EURCAD?
Это ж не путаница по мелочи - сервер в OrderSend EURUSD засылает ордер EURCAD! Он бы еще б об ордерах других клиентов отчитывался бы...
Это явно нештатная работа сервера...
Поставить защиту от работы с инфой другого символа можно как мы обсуждали - это реально, не так сложно и устранит терминальную проблему закрытия сеток в минус...
Но ответа пока не нашли вопросы почему сервер не открывал ордера и еще и дезинформировал ботов информацией об отработке приказов иных ботов.
5 часов назад, Старик сказал:Поставить защиту от работы с инфой другого символа можно как мы обсуждали - это реально,
Она там есть! Может не оптимальная, но символ проверяется первым, затем магик. Надо будет перепроверить, и, возможно, усилить контроль.
5 часов назад, Старик сказал:Не, коллега, то вы чуток недосмотрели...
Вполне возможно, что не досмотрел. Но вот это сообщение - явный косяк от ДЦ:
Цитата2 17:05:07.969 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M1: open #134894095 buy (instead of sell) 0.10 EURCAD at 1.46547 ok
Или как его еще понимать? Это ведь не сообщение бота! Это сообщение терминала! Как может быть: "ЕвроБакс-открытие бай(вместо селл)ЕвроКад"? Никакому боту не зубам разобраться в этой каше. Думаю и трейдер от такого "исполнения" впадёт в ступор.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
