[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

10 часов назад, ostapbender сказал:

Когда нужно открывать следующее колено и с какой лотностью, чтоб перекрыть просадку и закрыть по ТП? 

Если вы знаете будущее, тогда это не проблема. Тогда вам здесь то и делать нечего

У нас есть достаточно достоверный торговый диапазон, при любом движении. Цена никогда не идет монотонно. В идеале - колено открывается на границе диапазона и лот выбирается таким. чтоб ТП (вместе с прибылью!) оказался на противоположной границе этого диапазона... Пока такой "высший пилотаж" боту не доступен, потому приходится "выбирать по среднему"...

10 часов назад, ostapbender сказал:

Точная математика может быть с известными точными входными данными. Нам же не дано знать будущее движение в длительном промежутке времени. Поэтому это 100% угадайка

Абстракция? Есть вполне различимые торговые диапазоны на вполне определенных временных периодах (да, они меняются, но не очень быстро), опираясь на это знание и можно с высоой степенью достоверности "предсказывать будущее".  

10 часов назад, ostapbender сказал:

Прогресс кокраз таки не в математической торговле, а в моментах неэффективности рынка

Вы не первый раз говорите про "эффективность рынка". Знаете когда рынок эффективен? Когда цена стоит на одном месте или перемещается мгновенным рывком! Все остальное время рынок НЕ эффективен!  

10 часов назад, ostapbender сказал:

Ведь делов то, просчитать на истории максимальный безоткат и просчитать под него сетку. Но кто сказал, что в будущем безоткат не продлиться больше?

Элементарно! Покупательская способность даже у ММ-ов ограничена!  А из этого следует, что бОьлше определенной массы оборотных средств на рынок не попадет, и цена закономерно остановится. А если принять во внимание, что речь идет о валютах, т.е. экономических показателях страны эмитента, то и возврат будет так же неизбежен. Неужели  это не понятно?

Да, свопы могут сильно попакостить, но мы же не "сидим на попе", мы продолжаем торговать, и даже если со свопами сетка закроется 0+-. мы просто не зафиксируем убыток, а с остальных сеток получим прибыль, использовав имевшееся движение.

Вопрос как и подо что проектировать сетки/сеты и как организовать торговый процесс весьма сложен и неоднозначен. Решается каждым трейдером лично.  

14 часов назад, ostapbender сказал:

Совершенно никаких. К моему подходу торговли это не имеет никакого отношения. А глюки мт5 тем более

Этот глюк отвязал ТП от БУ, о чем Вы несколько раз упоминали... В этом и сходство.

22 минуты назад, ostapbender сказал:

А вот при растяжении сетки далее 3 колена, уже желательно выйти по БУ

Я, кажется выше описывал какие параметры надо установить для этого. Почему бы не попробовать?  

4 минуты назад, capteen сказал:

Пока такой "высший пилотаж" боту не доступен, потому приходится "выбирать по среднему"...

Повторюсь

"Прелесть" стохастических процессов, уважаемый,
в том и состоит, что любая точка статистического
распределения может быть 'особой'.
Самое сложное - это как просчитать,
КАКАЯ точка будет точкой 'бифуркации'(разворота).

А среднее значение, это не точный анализ, который не даст положительного результата в будущем и не даст точного подсчёта необходимого депо для результативной торговли.

8 минут назад, capteen сказал:

опираясь на это знание и можно с высоой степенью достоверности "предсказывать будущее".  

Это как опираться на Луну. Но мы торгуем вероятностями исходя из статистики. По другому получается только становиться Вангой

10 минут назад, capteen сказал:

Знаете когда рынок эффективен? Когда цена стоит на одном месте или перемещается мгновенным рывком! Все остальное время рынок НЕ эффективен!  

Рынок эффективен почти всегда, иначе его можно легко предсказать и на нём заработать всем станет легко. И тогда б рынок перестал существовать. Это базовые основы экономики, которую нужно изучать, если собираешься торговать на рынке.

12 минут назад, capteen сказал:

Да, свопы могут сильно попакостить, но мы же не "сидим на попе", мы продолжаем торговать, и даже если со свопами сетка закроется 0+-. мы просто не зафиксируем убыток, а с остальных сеток получим прибыль, использовав имевшееся движение.

Если свопы учитываются, то ТП отодвигается, и сетка вообще может не закрыться.

4 минуты назад, capteen сказал:

Я, кажется выше описывал какие параметры надо установить для этого. Почему бы не попробовать?  

А я отвечал Старику как нужно мне. Так в боте не реализованно

13 минут назад, capteen сказал:

Этот глюк отвязал ТП от БУ, о чем Вы несколько раз упоминали... В этом и сходство.

Это разные вещи, о которых я говорю. В Ген14 это уже давно решено

Exit Time Filter: Minutes - Количество минут от последнего ордера, по истечению которых произойдёт принудительное закрытие в плюс.

Почему не взять уже проверенную и доказанную опцию?

Вот пример на сколько можно долго было б ждать отката восходящего тренда, чтоб закрыть сетку.

Денег у всех хватит на торговлю чистой математикой? Теория то конечно подтверждается - откат был. Но становиться вопрос в целесообразности такой торговли.

5 минут назад, ostapbender сказал:

23 минуты назад, capteen сказал:

опираясь на это знание и можно с высоой степенью достоверности "предсказывать будущее".  

Это как опираться на Луну. Но мы торгуем вероятностями исходя из статистики. По другому получается только становиться Вангой

Отчего бы это? Вы не "видите" периодичности в рыночных движениях? Или не умеете ею пользоваться?  

7 минут назад, ostapbender сказал:

Рынок эффективен почти всегда, иначе его можно легко предсказать и на нём заработать всем станет легко. И тогда б рынок перестал существовать. Это базовые основы экономики, которую нужно изучать, если собираешься торговать на рынке

Почему один и тот же термин мы с Вами интерпретируем "с точностью до наоборот"? Рынок эффективен, если информация/перемещение средств происходит мгновенно и одновременно на всех площадках. Все остальное "движение" показатель не эффективности. Это аксиома, как бы.  

Насчет "легко предсказать" - это Вы сурово загнули!  Предскажите насколько и в какую сторону изменится курс Фунта и Евро в результате Брэкзита? Все прекрасно знают, что Япония меняет курс Йены каждые пол-года... Кое-кто даже умеет этим пользоваться... "эффективный рынок"? Про сырье говорить, или и так понятно?

14 минут назад, ostapbender сказал:

Если свопы учитываются, то ТП отодвигается, и сетка вообще может не закрыться.

Не может!  От слова "совсем"! Сетка постоянно смещает уровень БУ к цене! Что бы это понять, достаточно перейти на неттинговую систему расчета.

17 минут назад, ostapbender сказал:

Exit Time Filter: Minutes - Количество минут от последнего ордера, по истечению которых произойдёт принудительное закрытие в плюс.

 

Почему не взять уже проверенную и доказанную опцию?

В чем смысл этой опции? Если сетка в глубокой просадке она не сможет закрыться в плюс. Если Вы хотите ограничить число колен - есть такая опция. Если хотите одновременно с этим "остаться без прибыли" два параметра (которые могут быть и отрицательными) сделают это "на ура"! Зачем нам абстрактные "минуты"?

Хорошо, я специально для Вас, при возможности, сделаю такую опцию. "Принудительное закрытие по таймеру". Но Вы же хотите по "колену"? Тут явная несуразица выходит.

13 минут назад, ostapbender сказал:

Денег у всех хватит на торговлю чистой математикой? Теория то конечно подтверждается - откат был. Но становиться вопрос в целесообразности такой торговли

Ответ очевиден. Целесообразность == 0. Форс-мажор. Все "сидят на заборе" или, чего особенного, ставим "только бай" и радуемся жизни.

22 минуты назад, ostapbender сказал:

Денег у всех хватит на торговлю чистой математикой? Теория то конечно подтверждается - откат был. Но становиться вопрос в целесообразности такой торговли.

Только обратил внимание на ТФ графика!  Думаю что да, хватит денег еще и прибавится! За неделю цены ходят в обе стороны... все отлично закроется и с прибылью!

1 минуту назад, capteen сказал:

Думаю что да, хватит денег еще и прибавится! За неделю цены ходят в обе стороны... все отлично закроется и с прибылью!

Ну тогда будем по существу - 

Предоставьте доказательства своей теории в виде сетов с тестами проходящими с 2014г и доходность не ниже моих.

Мои доказательства уже выложены в ветке.

Пока же я вижу лишь пустые слова о превосходстве математических сеток.

И ещё раз - Я за сетки-мартины!!! Но не за математический подход нахождения постоянно в рынке .

При определении торгового диапазона мы используем 100% всех движений валютной пары, во втором случае мы 90% всех движений "отсекаем" как будто их и не было вообще, а под оставшиеся 10% движений при помощи индикаторов и временных фильтров пытаемся в оптимизаторе сделать идеальную сетку, то есть подогнать цену под время и сигналы индикаторов. Это бы могло сработать в обычном советнике, торгующем по стопу и тейку, без повышения лотности и усреднения, например таком как Asia, но мы же говорим о мартингейле. Что мы получаем в итоге? В итоге мы получаем точно такую же сетку на мартине, только объективно просчитать ее и то как она будет торговать уже не возможно, размер такой сетки можно будет определить только исходя из максимальной просадки в тестере. Такая сетка будет в разы короче общего торгового диапазона валютной пары и вероятность того, что существующий не один год торговый диапазон просто съест такую сетку намного выше, чем вероятность того, что существующий не один год торговый диапазон сам будет чем-то съеден. В конечном итоге мы используем одинаковую основу и в первом, и во втором случае, только просчитать ход торгов во втором случае уже будет не возможно и вероятность слива будет выше если говорить о мартине, ситуация в корне может изменится только если полностью исключить мартин и усреднение

1 час назад, capteen сказал:

Для Сетки в ее первоначальной задумке и исполнении - совершенно не надо "привязываться к событиям".  Это, уже, попытки приспособить бот к скальпингу подняли этот вопрос. Насколько я в курсе, сейчас никто не планирует адаптировать сетку под скальп. А уж раз в пол-года переставить расписание торговли - не слишком великий труд, имхо.

 

Не труд. 

И тестировать кусками по полгода, переставляя время на лето и зиму.

Не поймите меня превратно - я в эту полемику вообще случайно ввязался, никому ничего не советую

19 минут назад, capteen сказал:

Почему один и тот же термин мы с Вами интерпретируем "с точностью до наоборот"?

Определений эффективного рынка (и разных подходов к определениям) существует много. Но в последнее время выкристаллизовалось следующее основное определение: рынок капитала является эффективным, если цены активов быстро реагируют на новую информацию. Иногда такое определение называют узким, подразумевая, что имеется в виду только информационная эффективность рынка.

Почему же рынок должен быть эффективным? Обычно в объяснение приводят три причины:

1. На рынке действует большое число конкурирующих независимых друг от друга инвесторов, каждый из которых анализирует и оценивает активы самостоятельно.

2. Новая информация поступает на рынок случайным образом.

3. Конкурирующие инвесторы пытаются быстро привести цены активов в соответствие с поступающей информацией.

Такое приведение цены актива в соответствие с новой информацией на эффективном рынке не смещено, хотя и может быть несовершенным. Это предложение звучит замысловато, но является точным в математическом смысле. Означает оно, что рынок может либо слишком завысить цену актива по отношению к новой информации, либо, наоборот, занизить, но при этом в среднем (как по времени, так и по активам) оценка будет правильной (несмещенной), и предсказать заранее, когда она будет завышенной, а когда заниженной, невозможно.

5 минут назад, $$$$$ сказал:

В конечном итоге мы используем одинаковую основу и в первом, и во втором случае, только просчитать ход торгов во втором случае уже будет не возможно и вероятность слива будет выше если говорить о мартине, ситуация в корне может изменится только если полностью исключить мартин и усреднение

Тогда сходите в ветку Gen14

И на ПАММ Романа

8 минут назад, ostapbender сказал:

Предоставьте доказательства своей теории в виде сетов с тестами проходящими с 2014г и доходность не ниже моих.

Мои доказательства уже выложены в ветке.

Пока же я вижу лишь пустые слова о превосходстве математических сеток.

Вы хотите мне предложить заняться разработкой сета под этот экзот? А исправлять косяк с Альпами и дописывать все остальное будете Вы?  

Мы тут люди взрослые и п..комеры можно(нужно) оставить в детском саду!  

8 минут назад, ostapbender сказал:

Означает оно, что рынок может либо слишком завысить цену актива по отношению к новой информации, либо, наоборот, занизить, но при этом в среднем (как по времени, так и по активам) оценка будет правильной (несмещенной), и предсказать заранее, когда она будет завышенной, а когда заниженной, невозможно.

Совершенно справедливо. Но процесс перемещения к "объективной" цене не проходит мгновенно и мы это наблюдаем в виде трендов/откатов, на которых и зарабатываем! Чего еще нам надо "предсказывать"?

7 минут назад, ostapbender сказал:

Тогда сходите в ветку Gen14

Не ту беседу, но, смею напомнить, нехилое количество народу капитально погорело на Гене  Один успешный на 10-ть банкротов... Стека немного менее "кровожадна"!

2 минуты назад, capteen сказал:

Вы хотите мне предложить заняться разработкой сета под этот экзот? А исправлять косяк с Альпами и дописывать все остальное будете Вы?  

Мы тут люди взрослые и п..комеры можно(нужно) оставить в детском саду!  

Да я не к вам лично, вы же знаете. Это пусть теоретики предоставляют.

3 минуты назад, capteen сказал:

Чего еще нам надо "предсказывать"?

Будущую волатильность - движение на сколько и на сколько последующий откат.

Сет AUDCHF: проходит с 15 по 20гг (раньше не проверял), макс DD=915$, KD=1300 (можно 1100$), без обхода НГ, без ограничения времени. Тест на Робофорекс, TDS2, коэф спрэда 1, при проскальзывании DD увеличивается на 50$. Кто тестирует, просьба отписаться, в случае ухудшения результата при ваших условиях тестирования.

[EA] - Setka v1.43 - audchf - M1 - SAS117 v1.ZIP165 скач.

39 минут назад, SAS117 сказал:

Сет AUDCHF: проходит с 15 по 20гг (раньше не проверял), макс DD=915$, KD=1300 (можно 1100$), без обхода НГ, без ограничения времени. Тест на Робофорекс, TDS2, коэф спрэда 1, при проскальзывании DD увеличивается на 50$. Кто тестирует, просьба отписаться, в случае ухудшения результата при ваших условиях тестирования.

[EA] - Setka v1.43 - audchf - M1 - SAS117 v1.ZIP 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок

Кдепо = 916 просадка + 125 залог = ~1050

Так что рентабельность сета %% годовых повыше, чем в контрольном тесте.

Но самое главное, что этот безиндикаторный сет №1 проходит/обходит чудовищное (более 3000 пипсов) импульсное укрепление франка 15 января 2015.

Да и позднее в 2015-16 годах кенгуру конкретно швыряло - один обвал китайской фонды 24 августа 2015 чего стоил!...

И не исключено, что сет окажется устойчив и на более ранней истории - хотя франковые принято раньше марта 2015 не тестировать.

Чистая математика, сет №1 на ну очень не простом бездолларовом кроссе!

Для мультиторгов вполне - и как пример для изучения отлично!

2 часа назад, ostapbender сказал:

Будущую волатильность - движение на сколько и на сколько последующий откат.

Да, такого предсказания у нас нет (возможно пока), но есть стат исследование о "среднем" откате, полученное на этапе тестирования/настройки сета. Это и есть задача разработчика сета настроить его на особенности/закономерности торгуемого инструмента. Никто не говорит что бот абсолютное совершенство, приходится идти на какие-то компромиссы.

12 часов назад, Rigal сказал:

Мы очень внимательно обсуждали этот вопрос в топике Инкогнито - и меня немного удивляет, что @Старик, например, явно не проникся элегантностью проблемы, для которой не надо искать решения.

Это вопрос выбора привязки: какие события нам важны, к чему привязана наша сессия. И если это начало/конец торговли в определенной временной зоне (а все азиатские, австралийские, европейские и американские сессии попадают в эту категорию) - нужно убедиться, что расписание не сдвигается летом. Для этого нужно просто задавать временные интервалы с привязкой к определенной системе координат. Системе, которая двигается вместе с выбранными экономическими артефактами.

Да проникся я вообще-то, уважаемый коллега!

Ваши действия большинством пока недопоняты, но, имхо, вы правы и реализация ваша, насколько могу судить, верна.

На самом деле проблема верного выставления времени сессий достигнет уровня кошмара, когда вроде и Европа в 2021? перестанет переводить часы.

И если Штаты продолжать переводить часы, то сломаются традиционные планировщики в несмертном количестве ботов.

А что будет с долгосрочными тестами на истории, мне даже и представить страшно.

Но давайте переживать хроно тайфуны по мере их наступления: когда придет - тогда и будем переживать.

Что касается дискуссии с коллегой @elavr , исходно конкретной, но чего-то выросшей до глобального уровня, то вообще-то я подразумевал и указывал на работу только и именно с конкретным сетом коллеги @ostapbender , торгующим меньшую часть суток с 20 часов по времени брокера GMT+2 DST=USA (Альпы, Робо и множество других ДЦ).

Этот сет не торгует Азию - этот сет торгует выдыхающий в конце дня рынок, включая (начиная с) последние 3 часа времени биржевых торгов в Нью-Йорке.

Так вот сервер GMT+2 DST=USA ДЦ это то, что коллега @Rigal восхитительно описал как "Систему, которая двигается вместе с выбранными экономическими артефактами".

Именно поэтому в данном сете не надо менять настройки планировщика - синхронизацию времени сервера с экономическими событиями за вас выполнит ДЦ с GMT+2 DST=USA.

Более широкая дискуссия о настройках планировщика бота, конечно, уместна - но применительно к обсуждавшемуся сету, имхо, предмета для дискуссии нет.

В этом сете настройки планировщика пока (пока!) крутить не нужно, они круглогодичная константа.  Об этом и только об этом я и писал.

Что же касается собственно данного сета коллеги @ostapbender , то, имхо, человек пытается торговать то, что я называю "последнее движение дня".

Оно может происходить в достаточно широком временном диапазоне примерно с середины американской сессии.

Увы, но в последний год, из-за резкого падения общей и внутридневной волатильности, имхо, и "последнее движение дня" вроде как почти нивелировалось....

2 часа назад, Старик сказал:

Чистая математика

Не чистая. Чистая будет у сета Валерия. А здесь используется неэффективность рынка после сильного движения. Сет не торгует все диапазоны, поэтому чистой математикой назвать его сложно.

Поэтому сет и проходит такой период, и тем он и хорош!

Сет AUDCAD (слегка измененный сет от Kutsepal): проходит с 15 по 20гг (раньше не проверял), макс DD=2154$, KD=3000 (можно 2500$), без обхода НГ, без ограничения времени, с увеличением лотности не проверял. Тест на Робофорекс, TDS2, коэф спрэда 1. Кто тестирует, просьба отписаться, в случае ухудшения результата при ваших условиях тестирования.

[EA] - Setka v1.43 - AUDCAD - Kutsepal + SAS117 v1.2.ZIP83 скач.

Под конец недели выкладываю обновленный свой сет по EURJPY, где были отключены все перерывы, НГ и пр.

Также в данном сете отключен Gap контроль (на практике не включается никогда и тестирование на результат не влияет)

И Свежую наработку по EURAUD. Без индикаторов, TDS, без мульта спреда. все как надо. Сеты сжаты.

(EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.05 K9 KD830 0.01 fix.set107 скач. (EA) - SetkaNIM EURAUD_V1.10 K11 KD1300 0.01 fix.zip101 скач.

7 часов назад, ostapbender сказал:

9 часов назад, Старик сказал:

Чистая математика

Не чистая. Чистая будет у сета Валерия. А здесь используется неэффективность рынка после сильного движения.

Сет не торгует все диапазоны, поэтому чистой математикой назвать его сложно.

Да кто ж вам сказал, что идеей нашего проекта есть непрерывное пребывание в рынке и проторговка абсолютно всего движения цены?!

Покажите мне его, я угощу его мороженным и похлопаю по плечу...   Потому что это может главный миф о нашем проекте!

Даже диапазонные сетки на 600+- пипсов у нас имеют настройки безиндикаторного входа, не торгуют часть графика и случалось пропускали по 200 пипсов импульсов без открытия сетки!

Додиапазонные сетки априори предполагают хоть какую-то фильтрацию входа хотя бы блоком безиндикаторного входа!

Иначе додиапазонные сетки не выживут - поскольку они, по определению, меньше торговых диапазонов.

Хотя есть и из этого исключения - круглосуточно торгующие в обе стороны "силовые" додиапазонные сеты @Gureyev например.

При всей кажущейся обманчивой простоте базового бота совокупность безиндикаторного входа и фильтров волатильности и спрэда позволяют достаточно точно определять благоприятные моменты для входа в рынок!

Определенные комбинации свечей на м5, м15, н1, н4 и даже на дневках позволяют отсекать невнятные движения рынка и входить в моменты с существенно более высокой вероятностью разумного движения в нужную сторону.

Что позволяет использовать намного более короткие сетки с меньшим депо!

Сегодняшние 5-ти летние безиндикаторные №1 додиапазонные сеты коллеги @SAS117 классика чистой арифметики и яркий пример идей и возможностей нашего проекта!

Ладно, пусть не математики - пусть арифметики. 

Безиндикаторная додиапазонная сетка 255 пипсов проходит 5 лет, включая 3000+ пипсовое укрепление франка и черный понедельник фондового рынка 2015 года!

Сетки максимум всего 260 пипсов - без индикаторов - проходит 5 лет, включая крупнейшие в истории движения цены!!

По доходности сет, конечно, явно не рекордсмен, особенно в последние годы - но по устойчивости это вообще-то из области фантастики...

Я вам так скажу: за это и за вообще все просто чудесное, происходящее сейчас в топике - точно стоит выпить!!

@SAS117 Скоро и по AUDJPY выложит бомбу  Проходящую с 2012г.

5 минут назад, Старик сказал:

классика чистой арифметики и яркий пример идей и возможностей нашего проекта!

Тогда и мой GBPCAD проходящий 8 лет без индикаторов тоже можно считать Математикой или арифметикой

6 минут назад, Старик сказал:

Я вам так скажу: за это и за вообще все просто чудесное, происходящее сейчас в топике - точно стоит выпить!!

Главное положительный пример подать

Поэтому @capteen пусть не волнуется о создании сетов, а и дальше улучшает Сетку!

Ну что же, после такого тоста придется выпить!

Старик, а если сохранить вот этот лирический настрой, как бы вы описали сет @Gureyev ? Без арифметики, а на эмоциональном уровне.

Просто не всем и не всегда понятна ваша терминология, а между строк читать непросто этот академический топик.

7 часов назад, Nimaq сказал:

Под конец недели выкладываю обновленный свой сет по EURJPY, где были отключены все перерывы, НГ и пр.

Также в данном сете отключен Gap контроль (на практике не включается никогда и тестирование на результат не влияет)

  Показать контент

 

И Свежую наработку по EURAUD. Без индикаторов, TDS, без мульта спреда. все как надо. Сеты сжаты.

  Показать контент

 

 

(EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.05 K9 KD830 0.01 fix.set 7 \u043a\u0411 · 16 загрузок (EA) - SetkaNIM EURAUD_V1.10 K11 KD1300 0.01 fix.zip 928 \u043a\u0411 · 14 загрузок

@Nimaq , почему тестирование начинаете со второго месяца, а не с первого (предыдущие Ваши сеты тоже со 2-го месяца 2015г тестировали)?

Вот такая картина получается если начать тестировать на месяц раньше:

(EA) - SetkaNIM EURAUD_V1.10 K11 KD1300 0.01 fix — копия.zip20 скач.