[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

1 минуту назад, МиссВселенная сказал:

А чем Вам не нравится закрытие всех ордеров при достижении определённого уровня просадки, которую считаете критической?

Для этого нам нужны более точные входы, которые не реализовать пока ( @capteenнад этим трудится) чтоб иметь положительное преимущество.

3 минуты назад, МиссВселенная сказал:

А про расчёты Умов- обычно чем проще решение задачи, тем оно эффективнее.

21 минуту назад, ostapbender сказал:

Если бы это было не так, как я ща написал, то любой "Иван" - мог бы рынок на калькуляторе просчитывать... 

48 минут назад, ostapbender сказал:

Для этого нам нужны более точные входы, которые не реализовать пока ( @capteenнад этим трудится) чтоб иметь положительное преимущество.

По ходу вашей интересной дискуссии проскочила одна мыслишка! Входы - это, конечно, заманчиво! Но! Вот косяк с тестами на МТ5, фактически, отключил сетку, и сделал то, о чем Вы просите. Как Вам график? Это тот самый "скальпинг" к которому Вы так стремитесь! ТП "бегает" за ценой, при этом продолжает строиться сетка... Заметьте! Просадка не выросла, только доходность упала! Никакие мысли по этому поводу не намечаются?

4 минуты назад, capteen сказал:

Никакие мысли по этому поводу не намечаются?

Совершенно никаких. К моему подходу торговли это не имеет никакого отношения. А глюки мт5 тем более

Наоборот, из вышеперечисленных минусов в виде отрицательных свопов, уменьшения плеча при повышении лотности, и не наличия у большинства огромного капитала, теория математической торговли Сеткой, так и останется красивой теорией.

9 минут назад, ostapbender сказал:

Совершенно никаких. К моему подходу торговли это не имеет никакого отношения. А глюки мт5 тем более

Наоборот, из вышеперечисленных минусов в виде отрицательных свопов, уменьшения плеча при повышении лотности, и не наличия у большинства огромного капитала, теория математической торговли Сеткой, так и останется красивой теорией.

 

А вот мне показалось, что это пример - к чему приводит скальперский подход в Сетке. Собственно, случайно, получилось, что сетка стала работать как Вы просите... (почти )... "Лишние колена? - закроем в минус!"

1 минуту назад, capteen сказал:

"Лишние колена? - закроем в минус!"

Так при таком подходе итог и закономерен  А я говорю про закрытие в БУ или близком к нему.

3 минуты назад, ostapbender сказал:

Так при таком подходе итог и закономерен  А я говорю про закрытие в БУ или близком к нему.

Вот это "...или близко к нему..." надо четко формализовать! В том тесте, на котором я искал причину ошибки, было очень интересно наблюдать 17.01.2017-го, как ТП скачет вместе с ценой с задержкой на 60 секунд... Это и натолкнуло на мысль о некотором сходстве ситуации...

Возможно, я сделаю что-то подобное, тому о чем Вы говорите, но, скорее всего, это будет разовый/частный мод. Я не очень убежден в его необходимости и полезности.

ostapbender, как долго должны длиться моменты не эффективности, которые можно проторговать? Старик не давно выкладывал мониторинги, где прибыль в разы превышает просадку /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=444&tab=comments#comment-442840, эти счета с большей долей вероятности, согласно вашей теории, должны были слиться, но этого не произошло. Что вы видите на этих мониторингах? Я, например, там вижу просчет рынка на калькуляторе, то есть обычная математика, обычный расчет, сделанный обычными людьми и НИКАКОЙ эконофики, нелинейных анализов временных рядов, нейроинформатики и квантовых теорий поля, про которые написано в проложенной вами статье. Есть профессора, которые на полном серьезе, с приложением огромного количества формул и графиков, рассуждают на тему связи биржи с фазами луны и солнечной активностью, к сожалению ссылку приложить не могу, так как читал об не один год назад, тоже ведь большие Умы, чьи наблюдения можно было бы взять за основу, чем вам не нравится их подход? Не в обиду, но мне кажется, что вы немного усложняете. Насколько сильное значение имеет точность входов, если торгуется диапазон? Теория математической торговли сеткой, подтвержденная десятками многолетних мониторингов с внушительными цифрами, это уже не теория или вы так не считаете? Как можно оценивать математическое ожидание в торговле мартингейлом, если сам мартингейл по большому счету существует, чтобы вытягивать любую, даже убыточную ТС в плюс, вопрос о неизбежности слива, это вопрос, опять же, только в математике, ММ и расчетах, разве нет? Мартинами сливают в основном потому что не знают сколько денег им нужно, но мы же знаем, разве нет? Для меня лично сейчас самая большая проблема, это как зафиксировать убыток с минимальными потерями с случае реального форс мажора, который бывает раз в 2-3 года и как быстрее этот убыток отбить оставшимися средствами, пока что склоняюсь все таки к мультивалютности, сейчас занимаюсь подготовкой к созданию сета для EURJPY на длительном промежутке, запустил скрипт подсчетов безоткатов, считает очень долго, особенно если гнать его на М1, один проход, одной пары и создание экселевского файла с данными более 50 часов занимает, думаю через 2-3 недели выложу

20 минут назад, $$$$$ сказал:

Насколько сильное значение имеет точность входов, если торгуется диапазон?

Верно определить  этот диапазон

Задачка "та еще"

20 минут назад, $$$$$ сказал:

Теория математической торговли сеткой, подтвержденная десятками многолетних мониторингов с внушительными цифрами, это уже не теория или вы так не считаете?

Это точная математика! Никакой "магии" или "угадайки"! 100% Тут Вы правы!

20 минут назад, $$$$$ сказал:

вопрос о неизбежности слива, это вопрос, опять же, только в математике, ММ и расчетах, разве нет? Мартинами сливают в основном потому что не знают сколько денег им нужно

Это и есть основа и смысл этой разработки! Еще не все сделано, но уже виден прогресс! Некоторые ДЦ уже начали "охоту" на нашего бота! Показательно!

20 минут назад, $$$$$ сказал:

Для меня лично сейчас самая большая проблема, это как зафиксировать убыток с минимальными потерями с случае реального форс мажора, который бывает раз в 2-3 года

Вот об этих вопросах я и поднимал тему пару дней назад. У каждой сетки/трейдера может быть форс-мажор. К этому надо готовиться и знать, что делать, если... Есть разные техники, часть из них уже реализована в боте, надо только их "вкурить"/понять/освоить! Можно искать новое, НО, непременно разумное!

20 минут назад, $$$$$ сказал:

пока что склоняюсь все таки к мультивалютности,

А вот это еще требует подтверждения и исследования! До сих пор, у нас нет возможности в тестере достоверно проверить как работают эти "пресловутые" "корзины".

Моё мнение - каждый сет, должен быть максимально оптимален. Уповать на "соберу корзинку - будет мне успех" - имхо - заблуждение. Чахлые сеты убьют любую корзину! (имхо).

Отсюда следует вывод - мультиторги, это здОрово! Но прежде чем браться "за сихрофазотрон" надо изучить, ну, как минимум, электротехнику.

Коллега @ostapbender идет своим, необычным, путём. Вы можете предлагать свой! Сеты, решения...

PS В целом, я с Вашим постом согласен! Только чуть озвучил мысли по ходу его прочтения.

По теме @Alpari_RU 

Пока тесты показывают, что имевшие место сбои в тестах в мт5 на счетах Альпари есть следствие по началу не стабильной работы терминала/тестера мт5 без привязки к конкретному ДЦ.

То есть если у вас новый/свежий терминал мт5 и, как предполагается, нет графика хотя бы одной пары с долларом, то терминал может в тестах бездолларового кросса давать ложную инфу в ответ на некоторые запросы бота.  В таком случае, как минимум, вопрос терминалу надо задать повторно и он предположительно ответит верно.

Как надежно демпфировать этот конкретный возникший сбой в тестах в мт5, сообща понято и @capteen будет выписано в разумные сроки.

Пока же информирую, что инфы о каких-то проблемах бота в торгах в мт5 в ДЦ Альпари у нас на сегодня нет.

Выявленный сбой в тестах в мт5 сбой именно терминала мт5 и, насколько можем судить, на конкретные ДЦ никак не завязан и это не вина ДЦ.

1 минуту назад, Старик сказал:

По теме @Alpari_RU 

Пока тесты показывают, что имевшие место сбои в тестах в мт5 на счетах Альпари есть следствие по началу не стабильной работы терминала/тестера мт5 без привязки к конкретному ДЦ.

То есть если у вас новый/свежий терминал мт5 и, как предполагается, нет графика хотя бы одной пары с долларом, то терминал может в тестах бездолларового кросса давать ложную инфу в ответ на некоторые запросы бота.  В таком случае, как минимум, вопрос терминалу надо задать повторно и он предположительно ответит верно.

Как надежно демпфировать этот конкретный возникший сбой в тестах в мт5, сообща понято и @capteen будет выписано в разумные сроки.

 

Пока же информирую, что инфы о каких-то проблемах бота в торгах в мт5 в ДЦ Альпари у нас на сегодня нет.

Выявленный сбой в тестах в мт5 сбой именно терминала мт5 и, насколько можем судить, на конкретные ДЦ никак не завязан.

Думал совместить этот вопрос с публикацией исправлений, но раз уж он поднялся:

приношу свои извинения за, не обоснованный, наезд коллеге @Alpari_RU и, в его лице, компании Альпари!

Причиной ошибки является особенность терминала МТ5, описанная в штатном хелпе.

Спасибо коллеге @elavr за своевременную подсказку! 

Мы работаем над исправлением ошибки, обновление будет в ближайшее время!

 @capteen, к сожалению не силен в программировании, хотел спросить, можно ли как нибудь ускорить этот бот от bespaniki не трогая логику, он работает через тестер, то есть выбираешь бот в тестере, указываешь нужные значения по поиску откатов и запускаешь, после прохода, он создает файл, который открывается через таблицу, можно запускать в режиме визуализации, будет еще дольше. Он строчит в журнал по 10-20 сообщений в секунду, еще там есть визуальные настройки, может ли все это как то влиять на скорость его работы?

EA-HistoryRecoilless.mq419 скач.

8 минут назад, $$$$$ сказал:

 @capteen, к сожалению не силен в программировании, хотел спросить, можно ли как нибудь ускорить этот бот от bespaniki не трогая логику, он работает через тестер, то есть выбираешь бот в тестере, указываешь нужные значения по поиску откатов и запускаешь, после прохода, он создает файл, который открывается через таблицу, можно запускать в режиме визуализации, будет еще дольше. Он строчит в журнал по 10-20 сообщений в секунду, еще там есть визуальные настройки, может ли все это как то влиять на скорость его работы?

EA-HistoryRecoilless.mq4 67 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Не уверен. Смысл этого бота в предельно подробной фиксации всего что происходит. Но, есть надежда!

1. Убрать всю визуальную составляющую. Это, не индикатор!

2. Заменить все StringFormat на StringConcatenate...

по моим наблюдениям, это дает очень заметный рост производительности.

Да! и убрать отладочные принты в лог!

1 час назад, $$$$$ сказал:

ostapbender, как долго должны длиться моменты не эффективности, которые можно проторговать?

Я уже писал огромный пост, что чем меньше, тем точнее.

1 час назад, $$$$$ сказал:

эти счета с большей долей вероятности, согласно вашей теории, должны были слиться, но этого не произошло.

Этим счетам не более 2,5 лет. И всё ещё в переди

1 час назад, $$$$$ сказал:

Я, например, там вижу просчет рынка на калькуляторе, то есть обычная математика, обычный расчет, сделанный обычными людьми

Я вижу лишь везение. Торговля любыми мартинами принесла деньги за это время.

1 час назад, $$$$$ сказал:

Не в обиду, но мне кажется, что вы немного усложняете.

Все вначале пробуют с простого - А что типа если продать в пятницу и купить потом в пн.  Но когда понимают с чем связываются, переходят к сложному. Или убегают, если понимают, что не их ума конфетка.

1 час назад, $$$$$ сказал:

Теория математической торговли сеткой, подтвержденная десятками многолетних мониторингов с внушительными цифрами, это уже не теория или вы так не считаете?

ГДЕ ЭТИ МОНИТОРИНГИ??? 

1 час назад, $$$$$ сказал:

Как можно оценивать математическое ожидание в торговле мартингейлом, если сам мартингейл по большому счету существует, чтобы вытягивать любую, даже убыточную ТС в плюс, вопрос о неизбежности слива, это вопрос, опять же, только в математике, ММ и расчетах, разве нет? Мартинами сливают в основном потому что не знают сколько денег им нужно, но мы же знаем, разве нет?

Вы читаете мои посты, или пишите на последний лишь бы написать? 

Есть движения по 3 месяца без отката, и есть отрицательные свопы, и есть ограничения ДЦ в плечах, которые убьют ваш депо. Если конечно у вас не лям $. Но и доходность от таких торгов будет меньше доходности облигаций. В теории так торговать сам то, но в реале не один ДЦ вам так не даст.

1 час назад, $$$$$ сказал:

Для меня лично сейчас самая большая проблема, это как зафиксировать убыток с минимальными потерями с случае реального форс мажора, который бывает раз в 2-3 года и как быстрее этот убыток отбить оставшимися средствами

Зачем - просчитайте эти форсмажоры, вы же строчкой выше писали про преимущества Мартина и просчет ММ

1 час назад, $$$$$ сказал:

Насколько сильное значение имеет точность входов, если торгуется диапазон?

"Прелесть" стохастических процессов, уважаемый,
в том и состоит, что любая точка статистического
распределения может быть 'особой'.
Самое сложное - это как просчитать,
КАКАЯ точка будет точкой 'бифуркации'(разворота).

Когда нужно открывать следующее колено и с какой лотностью, чтоб перекрыть просадку и закрыть по ТП? 

Если вы знаете будущее, тогда это не проблема. Тогда вам здесь то и делать нечего.

1 час назад, capteen сказал:

Это точная математика! Никакой "магии" или "угадайки"! 100% Тут Вы правы!

Точная математика может быть с известными точными входными данными. Нам же не дано знать будущее движение в длительном промежутке времени. Поэтому это 100% угадайка.

1 час назад, capteen сказал:

Еще не все сделано, но уже виден прогресс!

Прогресс кокраз таки не в математической торговле, а в моментах неэффективности рынка.

1 час назад, capteen сказал:

А вот это еще требует подтверждения и исследования! До сих пор, у нас нет возможности в тестере достоверно проверить как работают эти "пресловутые" "корзины".

Моё мнение - каждый сет, должен быть максимально оптимален. Уповать на "соберу корзинку - будет мне успех" - имхо - заблуждение. Чахлые сеты убьют любую корзину! (имхо).

Если у вас в корзине каждый сет в среднем в год приносит прибыли=максимальной просадке. Тогда вы ставите стоп, и чахлый сет не убьёт корзину. Из 10 сетов вы просто словите по одному-нескольким стоп, но продолжите им торговать(он отбивает стоп). Итог, мы не дополучим прибыль, но не сольёмся, а ещё и заработаем, даже если сет словит два стопа.

Поэтому даже и не нужно никакое доп по и реализацию в боте. Это то и можно на коленке посчитать. Доп по или реализация в боте нужны только для просчёта более рискованных торгов.

Вся проблемма в том, что люди наверно забыли про книги и про чужой опыт. Прочитают пару статей на сайте, пару постов в ветке, и уже думают схватили рынок за яй.. Или даже на центовом счете сделают 100-500% И уже ГУРУ  Ведь делов то, просчитать на истории максимальный безоткат и просчитать под него сетку. Но кто сказал, что в будущем безоткат не продлиться больше? Или посчитайте, высчитайте на это капитал (включите только свопы отрицательные) И посмотрите какой вам нужен депо и на доходность такой торговли. До вас же никто не додумался до этого уже не один десяток лет  Все начинают решать задачу по сложному  

И походу товарищ @$$$$$ решил, что я против сеток-мартинов, и от балды днями разрабатываю сеты для Сетки

В общем, прежде чем писать, нужно ЧИТАТЬ. Лично я первый год просто только читал всё что могу достать. Кучу книг и кучу постов. 

Меня всегда веселят люди собирающие год-два на свои первые 300$, чтоб потом открыть центовик и торгануть Граалем. И учить людей уже много лет только форексом и зарабатывающие, как нужно торговать, и что они глупцы раз делают по другому.

ostapbender откуда такая резкость? Вас разве кто-то назвал глупцом? Разве кто-то сказал, что в том, что вы делаете нет смысла? Возможно вы восприняли мой пост так, как будто я поставил под вопрос ваш профессионализм, но у меня даже мыслей таких не было. Весь мой пост полностью соответствует увиденному, полностью соответствует концепции данного советника и данной темы и ТС в целом, торговля в диапазоне и тема для меня понятная, и интересная,  поскольку сетками я никогда не торговал, но с чего вы взяли, что я вообще никогда не торговал, и занимаюсь этим первый год, вы же меня даже не знаете? Вы сослались на статью великих умов выдвигающие теории эконофизики, я сослался на других не менее великих умов выдвигающий теории лунных знамений, почему вас это так задело? Просто понимаете, возникла дилемма, с одной стороны я вижу мониторинги реальных счетов, с другой стороны посты человека под ником ostapbender, который говорит, что это не возможно, который каждые несколько дней пишет про то какой он профи и какой у него баланс, сколько лет он этим занимается, про свои квартиры и машины подаренные форексов, чего больше не делает никто, хотя многие думаю могли бы, в общем одна вода, так к слову, и ноль аргументов. И я, как и любой бы на моем месте, поверил фактам, а не теориям и у меня возникли вопросы которые я и озвучил, мне просто стало интересно, что вам не нравится в первоначальной концепции и почему вы считаете, что 2,5 года не показатель, а просто повезло, если это угадайка, то что из себя представляет не угадайка в вашем понимании, 100% прибыльных сделок из 10000 за 30 лет при нулевой просадке, четыре раза стрельнул мегалотом и миллиард на счете? Вы случайно не к этому стремитесь? Не ожидал такой бурной реакции, тем не менее спасибо за ответ) у меня нет желания конфликтовать ни с вами, ни с кем-то еще, если вас это задевает, не буду больше ни вас затрагивать

17 часов назад, Старик сказал:

Нет.

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-incognito-scalper/20716/?do=findComment&comment=442814

Ни Япония, ни Сингапур не переходят на летнее время.

Судя по настройкам, брокер переходит.

То есть, выставляя время по брокеру, вы попадаете в разные интервалы зимой и летом с точки зрения Азиатского рынка.

16 часов назад, Старик сказал:

При всем уважении к Ревер27, у него свой личный бзик в вопросах времени.  На его бзик не стоит ориентироваться никому и кроме Гены14 точно такого нет нигде.

 

Прочли бы вы мой пост по ссылке еще раз...   Я там на удивление кратко изложил.

 

Если коротко - при переходе зима/лето и лето/зима смещается не только время, но и соответствующие ему события.

Именно поэтому и зимой, и летом амерская фонда всегда открывается в 16.30 сервера Альпов и Робо (по GMT+2  DST=USA).

Вам не надо ерзать по котировкам: события сместятся во времени - и зимой и летом будут в одно и то же время в котировках ДЦ и TDS2.

 

В общем, задаете в планировщике начало торгов 20 часов в Альпари - и зимой, и летом это будет правильно и ничего не надо крутить ни в тестах, ни в торгах.

В данном случае соответствующие события - открытие азиатской сессии - не смещается следом за US, ибо Азия на летнее время не переходит

14 часов назад, capteen сказал:

У нас какая-нибудь биржа работает по GMT(точнее UNC)? 

Я же уже выше писал. Азиатские биржы открываются по GMT без сдвигов.

Цитата

Азиатская (японская, токийская) сессия. Часовой пояс: японское стандартное время (JST), GMT+9, перехода на летнее время нет.

https://www.earnforex.com/ru/форекс-курс/торговые-сессии/

1 час назад, elavr сказал:

Я же уже выше писал. Азиатские биржы открываются по GMT без сдвигов.

 

 

https://www.earnforex.com/ru/форекс-курс/торговые-сессии/

 

 

"Что совой об пень, что пнем об сову" - если разные площадки по-разному смещаются по времени открытия какая разница нам работать по UNC или по времени брокера? Один хрен надо настраиваться на выбранную торговую сессию...

5 часов назад, $$$$$ сказал:

Просто понимаете, возникла дилемма, с одной стороны я вижу мониторинги реальных счетов, с другой стороны посты человека под ником ostapbender, который говорит, что это не возможно

Вы мне задали кучу вопросов, и я на них ответил. 2,5 года сомому старому из всех мониторингов. И это не показатель. 

Вы ни чтиать не умеете, ни писать. Чтоб я обратил внимание на ваш пост, нужно или @ перед ником вставить, или хотябы цитату. Это раз. 

Милион вопросов одним абзацем, это чёрт голову сломит. Это два.

В третьих, я говорю, что в долгосроке это не сработает. Измениться волатильность и если не изменить сеты по которым люди торгуют на этих мониторингах, и они сольются. А торгуют там вроде как сетами проходящими всего с 2017г.

Вот мониторинг реального счёта этого же форума с 2015г тот же сетка мартин. Но не сетка.

Так зачем уже столько лет городить огород? Простые советники с сеткой-мартином отрабатывают на ура.

А почему здесь математика не сработает, я уже не раз писал. Прочитайте, посчитайте, и потом ко мне обращайтесь с фактами. Пока же я вижу дилетанта.

Удасться вам создать математический сет хотя бы как у Валерия по другим парам? Я буду только рад

Мне же пока только удалось создать в разрез концепции Сетки, 5 низкодепошных (до 500$) сетов и проходящих минимум за 5 лет. Да и шестой сет для меня низкодепошный по GBPCAD проходящий с 2012 минимум. И всё не по математике! Вот вам и Аргументы !

5 часов назад, $$$$$ сказал:

Вы случайно не к этому стремитесь?

Когда прочитаете, что я писал, тогда поймёте.

5 часов назад, $$$$$ сказал:

Вы сослались на статью великих умов выдвигающие теории эконофизики

Вы наверно почитали статью, и решили на сколько это сложно для вашего ума - должно быть всё проще

5 часов назад, $$$$$ сказал:

Просто понимаете, возникла дилемма, с одной стороны я вижу мониторинги реальных счетов, с другой стороны посты человека под ником ostapbender, который говорит, что это не возможно, который каждые несколько дней пишет про то какой он профи и какой у него баланс, сколько лет он этим занимается, про свои квартиры и машины подаренные форексов, чего больше не делает никто, хотя многие думаю могли бы, в общем одна вода, так к слову, и ноль аргументов.

5 часов назад, $$$$$ сказал:

у меня нет желания конфликтовать ни с вами, ни с кем-то еще, если вас это задевает, не буду больше ни вас затрагивать

У вас раздвоение личности?

Поэтому давайте с нормальными фактами. Когда будут у вас сеты математические проходящие с 2014г , тогда и поговорим.

54 минуты назад, capteen сказал:

"Что совой об пень, что пнем об сову" - если разные площадки по-разному смещаются по времени открытия какая разница нам работать по UNC или по времени брокера? Один хрен надо настраиваться на выбранную торговую сессию...

Давайте предметно.

Скажем, мы хотим торговать через час после открытия Токио. Просто в качестве умозрительного примера, иллюстрирующего проблему.

И предположим, мы решили задавать время по брокеру.

Скажем, Ваш брокер Альпари. +2, переходит на летнее время с европой.

Ставим 9 утра по Токио (полночь по GMT). Это 2:00 по брокеру.

Торгуем до марта. Где-то там в конце марта Европа переведет часы, а Токио нет. Если вы продолжите торговать с 2:00 по брокеру, это будет совпадать с началом дня в Токио, 8 утра. Полгода. А потом снова совпадать с тем временем, которое вы выбрали, 9 утра.

А так да, можно и пнем об сову.

Мы очень внимательно обсуждали этот вопрос в топике Инкогнито - и меня немного удивляет, что @Старик, например, явно не проникся элегантностью проблемы, для которой не надо искать решения.

Это вопрос выбора привязки: какие события нам важны, к чему привязана наша сессия. И если это начало/конец торговли в определенной временной зоне (а все азиатские, австралийские, европейские и американские сессии попадают в эту категорию) - нужно убедиться, что расписание не сдвигается летом. Для этого нужно просто задавать временные интервалы с привязкой к определенной системе координат. Системе, которая двигается вместе с выбранными экономическими артефактами.

В связи с переходо на другую пару на счёте Setka 3 прогнал в QDManager за 2019 сет по EURJPY Валерия Бадаева с дефолтными настройками, результат(доходность) меня, конечно. удивил. Есть ошибка, насколько она критична, не знаю, но она повторяется:

При открытии ордера №1 по цене 124.029 и лоту 0.010 будет доступна маржа 1488.861
0    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Пробуют открыть колено № 1, шаг 0.001, комментарий 'EURJPY-00000000<01>2-1.43'
3    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: invalid price 124.02916000 for OrderSend function
3    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: OrderSend error 4107
0    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: [Инфо][Покупка] - При попытке открыть ордер произошла ошибка: [ERROR_INVALID_PRICE_PARAM] - Неправильный параметр цены для торговой функцииь
0    15:22:33.964    2019.01.14 22:05:00  (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 EURJPY,M1: [Инфо][Покупка] - Выставление ордера отменено.

Всё в папке. Будем роботать.

(EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURJPY - 2017-2019-M1-DD1116-P112 20200116 прогон 1 с дефолтными настройками.zip21 скач.

2 часа назад, Rigal сказал:

Это вопрос выбора привязки: какие события нам важны, к чему привязана наша сессия. И если это начало/конец торговли в определенной временной зоне (а все азиатские, австралийские, европейские и американские сессии попадают в эту категорию) - нужно убедиться, что расписание не сдвигается летом. Для этого нужно просто задавать временные интервалы с привязкой к определенной системе координат. Системе, которая двигается вместе с выбранными экономическими артефактами

Для Сетки в ее первоначальной задумке и исполнении - совершенно не надо "привязываться к событиям".  Это, уже, попытки приспособить бот к скальпингу подняли этот вопрос. Насколько я в курсе, сейчас никто не планирует адаптировать сетку под скальп. А уж раз в пол-года переставить расписание торговли - не слишком великий труд, имхо.

1 час назад, shkarupin.vi сказал:

Есть ошибка, насколько она критична, не знаю, но она повторяется

Спасибо за информацию! Поставил себе в планы.

6 минут назад, capteen сказал:

Для Сетки в ее первоначальной задумке и исполнении - совершенно не надо "привязываться к событиям".  Это, уже, попытки приспособить бот к скальпингу подняли этот вопрос. Насколько я в курсе, сейчас никто не планирует адаптировать сетку под скальп. А уж раз в пол-года переставить расписание торговли - не слишком великий труд, имхо.

Но насколько хорош бот! Что даже под скальпинг можно подстроить!  )))

@Старик наверное этот нюанс со временем надо в документации указать? 

@ostapbender  в контексте этой информации, так как все ваши сеты тестировались под GMT+2 DST, то при боевых торгах, при переходе на зимнее/летнее время - правильно скорее всего время в шедулере менять.

1 минуту назад, elavr сказал:

@ostapbender  в контексте этой информации, так как все ваши сеты тестировались под GMT+2 DST, то при боевых торгах, при переходе на зимнее/летнее время - правильно скорее всего время в шедулере менять.

Возможно. Но там взята не идея торговли именно в Азию. Тут почему я такие сеты делаю. Индикаторы хорошо отрабатывают небольшие движения в спокойное время. Для некоторых пар, это Азия, для некоторых нет. Само точное время не столь критично, оно ужато в диапазон спокойствия рынка и отработки короткого движения. А вот при растяжении сетки далее 3 колена, уже желательно выйти по БУ.