[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

1 час назад, Nimaq сказал:

я бы не стал заморачиваться с видео и публикацией данного метода. 

 

Чтобы не быть голословным, отправляю вам новое видео, с наглядным примером

Проверено! Работает! 

Для тех хочет убедиться лично, прикладываю индикатор выводящий разность аск-бид 5-ти знак!

candle_time_end_and_spread.ex422 скач.

котировки использовал "без заморочек" прямо выгруженные в МТ4 из QuantumDastaManager-а

43 минуты назад, ostapbender сказал:

Ещё бы вы сам сет приложили

А так я уже писал ранее - идея как в Генетике14. Торговля почти скальпер, но за счёт Сетки повышаем мат ожидание. И конечно скальпировать можно на спокойном рынке, поэтому такое время.

И конечно сеты составляются из статистики, чтоб прибыль брать на стартовых коленях, а не за счёт растянувшейся сетки, которая растягивается за 8 лет всего пару раз

Ostap.Bender EURUSD Short v3.1

Вопрос только по времени открытия:

Предположим мы в сете выставляем 1 час ночи,  бот в 1 час ночи по серверному времени имеет возможность открыть сделки. Однако то, что  летом 1 час ночи, то зимой 00 часов. Нужно ли  в соответствии с вашей стратегий менять время в сетах?  В  Генетике14 насколько я помню - есть настройки оффсет и ДТС, с помощью которых бот автоматически смещает время.

1 час назад, ostapbender сказал:

14 часов назад, DENYA сказал:

1.Допустим тейкпрофит по сетке на СЕЛЛ по GBPCHF уже съехала на около 100п!!!! Прикиньте! 100пунктов уже дал своп! Сетке 3 месяца. и ТП уже отодвинут от точки закрытия на 100пунктов, что весьма критично!

Поэтому и нужны короткие сетки. И поэтому и нужно было б сделать выход по времени в БУ или небольшой минус, чтоб не уменьшать свопом мат ожидание.

Решено еще в 2015 году - TakeProffitType=0 или tp_avg

+ 6-й планировщик бота для закрытия сетки по времени.

Поддерживать ~ фиксированный ТР в %% помогут продуманные пропорции сетки и, если захотите, GapControl=1 или inc_lot .

Парни, когда у вас снова будет по 3 идеи в день по переделкам под вас бота, зовите меня - я вам покажу как надо бота настроить, чтобы получить искомое.

1 час назад, ostapbender сказал:

У меня другой вопрос важнее. Не к Альпари.

Почему на одном счёте на одной паре за один промежуток времени в безындикаторном моде сет @Nimaq показывает ерунду, а в индикаторном моде мой сет показывает схожую картину с TDS2 ???

Это я тоже вчера заметил, отметил и намерен отследить до понимания.

4 минуты назад, Старик сказал:

Парни, когда у вас снова будет по 3 идеи в день по переделкам под вас бота, зовите меня - я вам покажу как надо бота настроить, чтобы получить искомое.

Как сделать, чтоб по прошествии N-времени, если открыто 2-3-... колена, то закрывать при первой возможности в БУ или небольшой минус? Чтоб это при опте найти лучшее время?

27 минут назад, elavr сказал:

Нужно ли  в соответствии с вашей стратегий менять время в сетах?

Для Альп и Робо, не нужно. Но точный ответ могут дать разработчики Сетки @Старик или @capteen 

без TDS в настройках спред 5, 50 и с TDS, все остальные условия одинаковы, файл с тиковыми котировками dukas.

индикатор прилагается.

IceFX.SpreadMonitor_v1.3.2.zip26 скач.

16 минут назад, ostapbender сказал:

Для Альп и Робо, не нужно. Но точный ответ могут дать разработчики Сетки @Старик или @capteen 

Дело не в боте, бот торгует по времени сервера, время в которое торговать - мы указываем в настройках.   Однако в связи с тем, что время шедулера является одним из фильтров, то при переходе ЗИМА/ЛЕТО, мы можем выпасть из благоприятного окна торговли. Эти же заморочки  характерны и другим ботам зависимым от времени торговли. Поэтому я и спрашиваю вас какая идея закладывалась для данного фильтра в вашем сете.

Для примера:

Азиатская сессия Forex (Asia)

Открываются основные финансовые центры Азии: Токио (Япония), через час - Гонконг (Гонконг) и Сингапур (Сингапур).
Время сессии (GMT): 00:00 - 09:00 зимой и летом.
Наложение тихоокеанской и азиатской сессий происходит в 00:00 - 06:00 (00:00 - 07:00) GMT.
Объемы операций умеренные, резкие движения случаются при валютных интервенциях Центрального Банка Японии.
Активны валютные пары с JPY, наиболее волатильны - GBR/JPY, GBR/CHF, USD/JPY, USD/CHF, GBR/JPY и AUD/USD.

Шедулинг бота работает по времени сервера. 

В том же альпари у нас зимой GMT+2, а летом GMT+3.  И чтобы попасть в окно действия азиатской сессии, мы должны на час смещать настройки нашего шедулинга осенью и весной. 

2 минуты назад, elavr сказал:

Шедулинг бота работает по времени сервера. 

В том же альпари у нас зимой GMT+2, а летом GMT+3.  И чтобы попасть в окно действия азиатской сессии, мы должны на час смещать настройки нашего шедулинга осенью и весной. 

Если в TDS2 стоит это изменение ( и протестированно), Тогда зачем менять? В Ген14 всё так же настроено для Альп и Робо, и так же ничего не нужно менять.

2 минуты назад, elavr сказал:

В том же альпари у нас зимой GMT+2, а летом GMT+3. 

И чтобы попасть в окно действия азиатской сессии, мы должны на час смещать настройки нашего шедулинга осенью и весной. 

Нет.

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-incognito-scalper/20716/?do=findComment&comment=442814

25 минут назад, ostapbender сказал:

Как сделать, чтоб по прошествии N-времени, если открыто 2-3-... колена, то закрывать при первой возможности в БУ или небольшой минус?

Чтоб это при опте найти лучшее время?

Пока никак.

я понимаю вашу идею: не выдавая себя ни словом, ни взглядом - вы мечтаете о 3-х коленной сетке с депо в несколько десятков $ и возможности входа 1 лотом. 

Но это лишь идея, не подтвержденная тестами и требующая весьма серьезной переработки самого сложного блока бота.  Что, мягко говоря, не своевременно.

Поэтому начните с использования доступного и попробуйте получить хоть какое-то подтверждение выгодности этой идеи.

13 минут назад, Старик сказал:

Нет.

@Старик Ну как нет?

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-incognito-scalper/20716/?page=6&tab=comments#comment-442849

Ну а потом, когда сов будет готов, потом уже можно и ввести мой вариант DST, что я кидал, чтобы вручную не менять значение оффсета 2 раза в месяц для тех, у кого DST у брокера нет, а в котировках он присутствовал (ну или абсолютно наоборот). Повторяю, это только для тех, у кого отличаются котировки брокера от котировок теста в плане DST. Либо ж ручками.

Гена14 переводит время сам в зависимости от настроек. Наш бот этого не делает!

2 минуты назад, Старик сказал:

Но это лишь идея, не подтвержденная тестами и требующая весьма серьезной переработки самого сложного блока бота.  Что, мягко говоря, не своевременно.

Поэтому начните с использования доступного и попробуйте получить хоть какое-то подтверждение выгодности этой идеи.

Это подтверждено моими торгами. А подтвердить Сеткой без такого блока я не могу. Но я не настаиваю о немедленном ключения такого блока. Пока вот и так неплохие сеты получаются

Как мы работаем:

1. Скачиваем котировки, которые приведены к определенному GMT и летом и зимой.

2. Делаем тестирование с с шедулером настроенным на определенное время.  Но так как котировки перенастроены на одно из времен или лето или зима, то получаем определенный результат.

3. Начинаем реальные торги. И тут получается, что окно времени для которого мы подбирали настройки сместилось зимой или летом на 1 час!

12 минут назад, ostapbender сказал:

Это подтверждено моими торгами. А подтвердить Сеткой без такого блока я не могу. Но я не настаиваю о немедленном ключения такого блока. Пока вот и так неплохие сеты получаются

Для ваших сетов это одна из хорошая опций:

Вот статистика работы одного из ваших сетов на демо счете. Какое бы время вы выбрали?

6 минут назад, elavr сказал:

Какое бы время вы выбрали?

Как мы видим из статистики, то время в диапазоне 3-15 часов. Для каждой пары по разному. И конечно всё зависит от сигнала, какое после него время держится наше преимущество.

Если проще, то мы торгуем Вероятности. Так вот вероятность на коротком промежутке времени будет более сильной, а с продолжительностью она слабеет.

3 минуты назад, ostapbender сказал:

Как мы видим из статистики, то время в диапазоне 3-15 часов. Для каждой пары по разному. И конечно всё зависит от сигнала, какое после него время держится наше преимущество.

Если проще, то мы торгуем Вероятности. Так вот вероятность на коротком промежутке времени будет более сильной, а с продолжительностью она слабеет.

То есть, одна настройка - время позиции в минутах? 

6 минут назад, elavr сказал:

То есть, одна настройка - время позиции в минутах? 

1 час назад, ostapbender сказал:

Как сделать, чтоб по прошествии N-времени, если открыто 2-3-... колена, то закрывать при первой возможности в БУ или небольшой минус? Чтоб это при опте найти лучшее время?

Чтоб подобрать под волатильность каждой пары свои верные решения в вероятностях.

Но это коверканье задумки Сетки под моё виденье. Сама Сетка задумывалась в математической торговле.

3 минуты назад, elavr сказал:

16 минут назад, Старик сказал:

Нет.

@Старик Ну как нет?

 

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-incognito-scalper/20716/?page=6&tab=comments#comment-442849

 

Ну а потом, когда сов будет готов, потом уже можно и ввести мой вариант DST, что я кидал, чтобы вручную не менять значение оффсета 2 раза в месяц для тех, у кого DST у брокера нет, а в котировках он присутствовал (ну или абсолютно наоборот). Повторяю, это только для тех, у кого отличаются котировки брокера от котировок теста в плане DST. Либо ж ручками.

 

Гена14 переводит время сам в зависимости от настроек. Наш бот этого не делает!

При всем уважении к Ревер27, у него свой личный бзик в вопросах времени.  На его бзик не стоит ориентироваться никому и кроме Гены14 точно такого нет нигде.

Прочли бы вы мой пост по ссылке еще раз...   Я там на удивление кратко изложил.

Если коротко - при переходе зима/лето и лето/зима смещается не только время, но и соответствующие ему события.

Именно поэтому и зимой, и летом амерская фонда всегда открывается в 16.30 сервера Альпов и Робо (по GMT+2  DST=USA).

Вам не надо ерзать по котировкам: события сместятся во времени - и зимой и летом будут в одно и то же время в котировках ДЦ и TDS2.

В общем, задаете в планировщике начало торгов 20 часов в Альпари - и зимой, и летом это будет правильно и ничего не надо крутить ни в тестах, ни в торгах.

6 минут назад, Старик сказал:

Если коротко - при переходе зима/лето и лето/зима смещается не только время, но и соответствующие ему события.

Именно поэтому и зимой, и летом амерская фонда всегда открывается в 16.30 сервера Альпов и Робо (по GMT+2  DST=USA).

@Старик  про ролловеры и другие события я прочел и прекрасно понял. Однако я в данном вопросе мне ближе  позиция @Rever27 . 

Что происходит: 

Мы тестируем сет на настройках приведенных к одному из времен (летнее или зимнее).  Ставим его на торги и торгуем им по одному времени круглосуточно. Но время то сервере сместилось на 1 час.  Мы подбирали статистику в тестах в определенных условиях, но условия изменились, соответственно изменится и результат торгов в реальных условиях.

Недавно вы с @valerii.badaev@gmail.com  сделали несколько эксперементальных одноколенных сетов. Которые открывались в определенное время. С 1 часу ночи до 1:05  если мне не изменяет память. Сеты прекрасно проходили тесты и в принципе отработали несколько сделок на реальном счете, однако сразу после перехода на зимнее время сделка открылась по старому времени и потерпела фиаско.  ))

Постараюсь сегодня провести тесты на котировках дукаса GMT+2 DST  и GMT+2 NO DST, чтобы посмотреть разницу в результатах.

2 часа назад, ostapbender сказал:

Но это коверканье задумки Сетки под моё виденье. Сама Сетка задумывалась в математической торговле.

Я Вам уже пытался объяснить, повторю еще раз. 

Даже самые хорошие задумки не стоят ничего, пока не сформулированы строгие правила для их реализации! 

Например, мне, что бы приступить к проработке изменений, необходимых для внедрения Вашей задумки про время/закрытие, нужно предельно четко сформулировать, откуда считается время, условия "начала отсчета", допустимый убыток. Пока это не будет четко сформулировано ни о какой доработке речь идти не может.

1 час назад, elavr сказал:

Мы тестируем сет на настройках приведенных к одному из времен (летнее или зимнее).  Ставим его на торги и торгуем им по одному времени круглосуточно. Но время то сервере сместилось на 1 час.  Мы подбирали статистику в тестах в определенных условиях, но условия изменились, соответственно изменится и результат торгов в реальных условиях

У нас какая-нибудь биржа работает по GMT(точнее UNC)? 

1 минуту назад, capteen сказал:

Пока это не будет четко сформулировано ни о какой доработке речь идти не может.

Начало отсчёта - первый ордер.

Что учитываем

1) Минимум открыто N-колен(оптиться)

2) От первого ордера прошло N-времени (оптиться)

3) Если 2 верхних пункта есть, то при первом случае БУ закрываем сетку, или +- N-пипсов(оптится). Если нет возможности, то строим сетку дальше, но закрываем в БУ или +- N-пипсов.

@ostapbender Так уже понятнее. Есть основа для начала примерки, куда, как и что добавлять. Несколько расстраивает 2-а новых параметра, у нас их и так 299! А если еще делить по селл/бай то и 4-ре получится.

Подозреваю, что это будет очень узко-специфичная доработка, которой мало кто сможет правильно воспользоваться.

2 минуты назад, capteen сказал:

А если еще делить по селл/бай то и 4-ре получится.

Делить не нужно. А этими новыми параметрами можно улучшить существующие сеты. Да и 299 параметра не смущают, вон уже за месяц сколько сетов появилось  

11 минут назад, ostapbender сказал:

Делить не нужно. А этими новыми параметрами можно улучшить существующие сеты. Да и 299 параметра не смущают, вон уже за месяц сколько сетов появилось  

Делить нужно! Эти параметры идут в секцию управления ТП, а они разные для селл/бай

И в тему добавления блока ограничивающий нахождения в рынке.
Поскольку во всех случаях материалом служат исторические данные и их стат. характеристики то, строго говоря, риски можно контролировать, а performance нельзя. То есть мы не знаем как далеко уйдёт рынок и сколько он нам может дать максимум прибыли. 
Рынок эффективен почти Фсегда. Но бывают моменты не эффективности, которые действуют не долго, и их можно проторговывать исходя из стат вычисленного движения. А дальше рынок опять становится эффективным, и с большей долей вероятности он отнимет наши деньги. 
Если бы это было не так, как я ща написал, то любой "Иван" - мог бы рынок на калькуляторе просчитывать... 
 

И если кто себя уже считает сильно умным, и что рынок Умы не пытаются просчитать, то почитайте вот эту статью, и подумайте какие умы трудятся над этой задачей, и какие методы они используют.

А чем Вам не нравится закрытие всех ордеров при достижении определённого уровня просадки, которую считаете критической? А про расчёты Умов- обычно чем проще решение задачи, тем оно эффективнее.