Franklin📌

Название советника: Franklin

Год выпуска: 2022

Версия: 1.35
Терминал: MT4, МТ5
Сайт разработки: https://tlap.io/

Разработчик: @nba31@Lozovoy
Время торговли: круглосуточно

Описание : 

Бот основан на стратегии Baiden Scalper и усовершенствован благодаря идеям @Lozovoy.

Внимание!
При мультиторгах данным ботом, нужно контролировать Magic номера. Бот использует для каждого сигнала отдельный Magic по формуле: указанный в настройках Magic + номер сигнала, т.е. указали Magic = 100 для сета, то, в зависимости от количества включенных сигналов, бот займет числа вплоть до 115 (15 максимальное количество сигналов).

Описание не очевидных настроек бота:

Цитата

Close by First order – 

МА - закроет первый ордер по МА указанному в Exit_MA First order.

TAKE - закроет первый ордер по тейк профиту.

MA_STD - закроет первый ордер по МА, указанному в StDev period (для каждого сигнала свой). - классический режим байдена.

Exit_MA_not_std - закроет первый ордер по МА указанному в Exit ma period (для каждого сигнала свой).

How many bars skip to close on MA – Через сколько баров можно закрывать первый ордер по МА, после открытия ордера.

Use_MA_Filter – Вкл фильтр тренда по кол-ву заданных МА, вход произойдет, когда кол-во заданных МА выстроятся по порядку от меньшей к большей.

MAtrend_Period1 – Период 1 МА

MAtrend_Period2 – Период 2 МА

MAtrend_Period3  - Период 3 МА

MAtrend_Period4  - Период 4 МА

MAtrend_Period5  - Период 5 МА

(Периоды МА должны быть выставлены по возрастанию, т.е 2 больше 1 и 3 больше 2 и т.д.)

Recovery_factor – Множитель лота (мульт).

Start_Factor_Knee – Номер колена с которого применить множитель лота.

Start_BE_n_knee - Номер колена с которого перевести ТП в безубыток.

Take_BE_Limit – Прибавить к уровню безубытка некоторое кол-во пипсов, можно использовать как корррекцию ТП.

Bar_to_reduce – С какого бара, после открытия ордера, уменьшать ТП.

Take_Reduce – Величина в пипсах, на которую будет уменьшатся ТП на каждом баре.

Take_Reduce_limit – Минимальный уровень в пипсах, до которого можно уменьшать ТП.

Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах.

Версия МТ4

Franklin v 1.32.ex4154 скач.

Версия МТ5

Franklin v 1.32.ex596 скач.

Новая версия Franklin v 1.33, добавлено:

- Max_Trade_Pair - Фильтр одновременно торгующих пар. При значении 0 отключен, при значение 1,2 и т.д. ограничивает количество пар в торгах.

- Unidirectional_Pair_Filter - При установке в true фильтр блокирует открытие по однонаправленным парам. К примеру, если открыты продажи по USDCAD, то мы не продаем все пары с USD. Но можем покупать пары USDYYY. При установке в false отключен.

Franklin v 1.33.ex490 скач.

Franklin v 1.33.ex566 скач.

Новая версия Franklin v 1.34

- Исправлен критический баг, все обновляйтесь.

- Фильтр однонаправленных пар теперь видит все ордера на счете, не только свои.

Franklin v 1.34.ex490 скач.

Franklin v 1.34.ex554 скач.

Новая версия Franklin v 1.35

- Правка багов.

Franklin v 1.35.ex4266 скач.

Franklin v 1.35.ex5201 скач.

Мониторинг в Роботесте

Сеточный сет Franklin v1.32 AUDCAD M30 v1.0

Franklin v1.32 AUDCAD M30 v1.0.rar269 скач.

Сет audcad на версии 1.32 в тестере не идет.Запускал на разных терминалах.Просьба перепроверить.

P/S/ с GBPCAD та же ситуация

3 минуты назад, valerii.badaev сказал:

Сет audcad на версии 1.32 в тестере не идет.Запускал на разных терминалах.Просьба перепроверить.

скорей всего не заполнено поле ATR FILTER TF,опчу в мт5 и при переносе иногда в мт4 не заполняется это параметр автоматом

10 минут назад, Lozovoy сказал:

скорей всего не заполнено поле ATR FILTER TF,опчу в мт5 и при переносе иногда в мт4 не заполняется это параметр автоматом

Это так, но есть еще проблема, нужно в блоке рекавери выбрать закрытие по МА, для твоих сетов в версии 1.32.

Лучше исправь под 1.32 и выложи заново, иначе каждый день будут вопросы.

сет скальп+сетка

В 02.07.2022 в 11:58, nba31 сказал:

Это так, но есть еще проблема, нужно в блоке рекавери выбрать закрытие по МА, для твоих сетов в версии 1.32.

да это  сеты под версию 1.1,перетестил эти сеты в 1.32 результат аналогичный, подправленные сеты под 1.32 в архиве

Franklin AUDCAD m30 REC MA v.4.0.rar267 скач. Franklin GBPCAD m30 REC MA v.1.0.rar196 скач.

скальп сет
все мои сеты по умолчанию под dst usa

Franklin EURGBP m30 MA v.2.1.rar215 скач.

сет скальп+сетка

Franklin EURGBP m30 Rec MA v.1.0.rar186 скач.

Сеточный сет Franklin v1.32 EURGBP M30 v1.0

Franklin v1.32 EURGBP M30 v1.0.rar171 скач.

Сеточный сет Franklin v1.32 GBPCAD M30 v1.0

Franklin v1.32 GBPCAD M30 v1.0.rar176 скач.

Сеточный сет Franklin v1.32 GBPNZD M30 v1.0

Franklin v1.32 GBPNZD M30 v1.0.rar150 скач.

Сеточный сет Franklin v1.32 NZDCAD M30 v1.0

Franklin v1.32 NZDCAD M30 v1.0.rar159 скач.

Друзья, расскажите про методологию опта, пожалуйста?

Хотелось бы понять, насколько тщательно выбирались сеты.

54 минуты назад, Rigal сказал:

Друзья, расскажите про методологию опта, пожалуйста?

Хотелось бы понять, насколько тщательно выбирались сеты.

опт 2010-2020 в мт5 ,остальное форвард,так же я обращаю внимание на показатели прибыльности ,коф шарпа, матожидание, распределение сделок и прибыли по годам
заоптить можно что хочешь и получить красивый график
главное найти пары и тф которые лучше всего подходят под идею робота,логичность настроек сета,проверка реальной торговлей и т.д
это как пример с Survivor,наоптить можно на все пары сеты ,но лучшие результаты,которые совпадут с оптом будут на usdjpy

как проверить подходит ли пара под идею советника?

сделать опт на небольшом периоде,допустим на периоде 2012-2015 и посмотреть как долго он держит ровность ,просадку и т.д

21 минуту назад, Lozovoy сказал:

это как пример с Survivor,наоптить можно на все пары сеты ,но лучшие результаты,которые совпадут с оптом будут на usdjpy

Это прямо в точку, в свое время тоже убедился в этом. 

Ребят, самое главное пожелание, что бы тема не превратилась в очередного байдена, когда в старых версиях находились ошибки, а новые версии уже не поддерживали старые сеты. В итоге сорок страниц, а теперь вообще все в утиль... 

28 минут назад, Serzhik сказал:

Это прямо в точку, в свое время тоже убедился в этом. 

 

Ребят, самое главное пожелание, что бы тема не превратилась в очередного байдена, когда в старых версиях находились ошибки, а новые версии уже не поддерживали старые сеты. В итоге сорок страниц, а теперь вообще все в утиль... 

Насколько мне известно, то байдена 3 кодера писали/переписывали. К тому же код написан так запутанно, что поиск любой ошибки занимает время больше, чем переписать его с 0.

Франклина я выложил практически в финальном виде, поэтому с будущими сетами, надеюсь, проблем не будет.

54 минуты назад, Lozovoy сказал:

сделать опт на небольшом периоде,допустим на периоде 2012-2015 и посмотреть как долго он держит ровность ,просадку и т.д

ну вот да, в Survivor для меня это стало критерием устойчивости: я оптил довольно короткий интервал, а в итоге сет продолжал устойчиво работать далеко за пределами этого интервала.

Опт с 2010 по 2020 как бы не добавляет уверенности в устойчивости.

Хочется понять, откуда вы черпаете уверенность в том, что это не окажется удачным совпадением параметров с историей, сиречь подгонкой?

Не примите за критику, но я бился в кровь с одним из членов нашей тогда команды, отстаивая необходимость избегать самообмана. Он как раз настаивал на обучении на как можно более длинном интервале, чтобы сет имел возможность учесть как можно больше перепетий рынка (это не цитата, разумеется).

Но при таком подходе существенно понижается возможность обнаружить недостатки сета, ибо на out of sample оставляется очень мало данных.

В итоге очень удачные, казалось бы, сеты, все без исключения показали просадку, превышавшую проектную более, чем на 20%. Многие - на сотни процентов.

Вот мониторинг сборки коржа от @valerii.badaev:

Видно, как именно эти "гениальные" подгонки от зицпредседателя все перестают работать, стоит рынку немного показать характер.

Опять же, не попытка критиковать ваш труд, ребята, выглядит отлично и мы знаем, что в основу положен работающий подход.

Просто будьте бдительны, убедитесь, что вы не обманываете себя выбором "красивых" сетов, особенно с множителями.

Мы все видели, как счета зицпредседателя вылетали по стопауту на казалось бы красивых до поры до времени сетах, собранных вот ровно таким методом.

Практика показывает, что закрытие убытков, когда вход оказался ошибочным, на долгосроке гораздо надежнее.

Как ни парадоксально, мои тесты показывают, что своевременное закрытие убытков также позволяет добиться более интересного РФ

Посмотрите на это следующим образом: если рассмотреть мартин, или усреднитель, вероятность его выигрыша на долгосроке (бесконечное число входов) в системе со случайными входами (вероятность удачи входа = 50%) без спреда равна нулю. То есть при бесконечном количестве входов гарантированно случится серия неудачных входов, которая приведет к стопауту.

Добавим спред, он смещает вероятность удачности первого входа, экспоненциально повышая вероятность стопаута.

Если у вас есть работающий сигнал, вероятность удачи которого выше 50%, сетки оказываются куда более живучи - но при этом вероятность неудачной серии все равно не равна нулю.

И тут нужно задаться вопросом: а зачем вообще строить сетку, если у вас есть сигнал, который прибылен сам по себе? Когда прилетит тот самый черный лебедь, прибыльность системы без усреднения окажется на порядки выше, чем прибыльность системы с усреднением.

То есть все усреднения позволяют нам обмануть себя, и только: абстрагироваться от анализа прибыльности сигнала на вход и насладиться красивыми кривыми в тестере на наборе данных, которые уже известны.

Основной вывод, который я сделал для себя:

Если мы не проделали анализ прибыльности нашего сигнала - завтра может быть стопаут.

Если мы проделали его и убедились, что он работает, нам, как правило, не выгодно строить сетки. Разве что для кэшбэка и повышения статистической достоверности

2 минуты назад, Rigal сказал:

Разве что для кэшбэка и повышения статистической достоверности

А, и еще для продажи на маркете - что, собственно, в итоге оказалось основной мотивацией всех подгонов от зицпредседателя. 

5 минут назад, Rigal сказал:

ну вот да, в Survivor для меня это стало критерием устойчивости: я оптил довольно короткий интервал, а в итоге сет продолжал устойчиво работать далеко за пределами этого интервала.

Опт с 2010 по 2020 как бы не добавляет уверенности в устойчивости.

Хочется понять, откуда вы черпаете уверенность в том, что это не окажется удачным совпадением параметров с историей, сиречь подгонкой?

Не примите за критику, но я бился в кровь с одним из членов нашей тогда команды, отстаивая необходимость избегать самообмана. Он как раз настаивал на обучении на как можно более длинном интервале, чтобы сет имел возможность учесть как можно больше перепетий рынка (это не цитата, разумеется).

Но при таком подходе существенно понижается возможность обнаружить недостатки сета, ибо на out of sample оставляется очень мало данных.

В итоге очень удачные, казалось бы, сеты, все без исключения показали просадку, превышавшую проектную более, чем на 20%. Многие - на сотни процентов.

Вот мониторинг сборки коржа от @valerii.badaev:

Видно, как именно эти "гениальные" подгонки от зицпредседателя все перестают работать, стоит рынку немного показать характер.

 

Опять же, не попытка критиковать ваш труд, ребята, выглядит отлично и мы знаем, что в основу положен работающий подход.

Просто будьте бдительны, убедитесь, что вы не обманываете себя выбором "красивых" сетов, особенно с множителями.

Мы все видели, как счета зицпредседателя вылетали по стопауту на казалось бы красивых до поры до времени сетах, собранных вот ровно таким методом.

 

Практика показывает, что закрытие убытков, когда вход оказался ошибочным, на долгосроке гораздо надежнее.

Как ни парадоксально, мои тесты показывают, что своевременное закрытие убытков также позволяет добиться более интересного РФ

 

Посмотрите на это следующим образом: если рассмотреть мартин, или усреднитель, вероятность его выигрыша на долгосроке (бесконечное число входов) в системе со случайными входами (вероятность удачи входа = 50%) без спреда равна нулю. То есть при бесконечном количестве входов гарантированно случится серия неудачных входов, которая приведет к стопауту.

Добавим спред, он смещает вероятность удачности первого входа, экспоненциально повышая вероятность стопаута.

Если у вас есть работающий сигнал, вероятность удачи которого выше 50%, сетки оказываются куда более живучи - но при этом вероятность неудачной серии все равно не равна нулю.

И тут нужно задаться вопросом: а зачем вообще строить сетку, если у вас есть сигнал, который прибылен сам по себе? Когда прилетит тот самый черный лебедь, прибыльность системы без усреднения окажется на порядки выше, чем прибыльность системы с усреднением.

То есть все усреднения позволяют нам обмануть себя, и только: абстрагироваться от анализа прибыльности сигнала на вход и насладиться красивыми кривыми в тестере на наборе данных, которые уже известны.

 

Основной вывод, который я сделал для себя:

Если мы не проделали анализ прибыльности нашего сигнала - завтра может быть стопаут.

Если мы проделали его и убедились, что он работает, нам, как правило, не выгодно строить сетки. Разве что для кэшбэка и повышения статистической достоверности

Валютные пары, для которых выложены сеты, неоднократно проверялись длительным форвардом - это своего рода перестраховка, от опта 2010-2020. Я хз какой вариант лучше и надежней, большой период опта с коротким форвардом или наоборот, единых правил опта нет и наверное не будет. Я думаю, в будущем макс просадку обновят сеты с любым методом опта. Для меня в сеточных сетах, большим показателем является длина сетки и мульт с какого колена и его агрессивность. 
Я недавно анализировал мониторинг, о котором вы пишите, вот к примеру сет Diver EURUSD M5 Night Martin RSI 1.11 максимально растягивает сетку на 150 пипсов, что крайне мало, если взглянуть сейчас на график eurusd, то пара готова за 1 день пройти это расстояние и таких сетов для диверов немало, на которых и я словил немало стопов.

По поводу сетки или не сетки, то я тоже не вижу очевидного ответа, у всех есть плюсы и минусы, каждый должен выбрать сам, где для него плюсов больше. Для меня плюсов больше в сеточных сетах, к счастью для тех, кто не разделяет моего мнения, франклин отлично работает и без сеток и @Lozovoy опубликовал эти сеты.

34 минуты назад, Rigal сказал:

А, и еще для продажи на маркете - что, собственно, в итоге оказалось основной мотивацией всех подгонов от зицпредседателя. 

В том числе и чужих ботов))

Еще про опт, я как вы заметили, не спорю и не утверждаю что лучше, что хуже. Если я хорошо понимаю ТС в боте и хорошо знаю поведение валютной пары, могу без опта собрать довольно неплохой сет, но опт дает результаты лучше, это может быть подгон или нет, хз. Было бы очень здорово, если бы мы коллективно выработали хотя бы примерные логичные рамки/условия/ориентиры для опта. Посколько читая форум уже более 3 лет, я заметил, что кто как хочет, так и …)) А потом доказывает, что только так и никак иначе! У меня такой уверенности нет.

50 минут назад, nba31 сказал:

Еще про опт, я как вы заметили, не спорю и не утверждаю что лучше, что хуже. Если я хорошо понимаю ТС в боте и хорошо знаю поведение валютной пары, могу без опта собрать довольно неплохой сет, но опт дает результаты лучше, это может быть подгон или нет, хз. Было бы очень здорово, если бы мы коллективно выработали хотя бы примерные логичные рамки/условия/ориентиры для опта. Посколько читая форум уже более 3 лет, я заметил, что кто как хочет, так и …)) А потом доказывает, что только так и никак иначе! У меня такой уверенности нет.

Ну вот и у меня, как вы заметили, рецепта нет.

Когда я набредаю на стратегии, которые работают - это очевидно. Как их ни оптимизируй, это оказывается выбором из хороших результатов.

А если попадаются стратегии так себе - там выуживание зерен из плевел, когда топ результатов опта не проходит форвард совсем - не то, чтобы менее успешно, а просто в минус.

Это для меня стало критерием подгонки: если множество сетов, хорошо работавших на периоде лет в пять, следующие пять леть льют - стратегия не устойчива целиком, а удачные результаты опта - совпадение, ака подгон.

И чтобы повысить шансы обнаружить такие зависимости я в первую очередь оставляю форвард заметно больше, чем два года.

А уже убедившись в живучести сигнальной части, можно заняться полировкой параметров, анализом того, какие конфигурации работают лучше в последнее время - при этом желательно иметь объяснение, почему так: волатильность выросла, спреды понизились, кризис, ковид - все вот это вот, как именно оно заставило алгоритм добывать больше сейчас с теми параметрами, с которыми раньше он добывал меньше. 

И тогда следующим шагом: что может случиться в рынке, чтобы этот сет внезапно перестал работать. Опять же: упадет волатильность, начнется тренд и т.п.

И когда оно случится - будет понятно и ожидаемо то, что сет будет делать и можно иметь рецепт, как себя вести.

Но я повторюсь: я лично очень рад видеть людей, которые занимаются делом. Вдумчиво, осмысленно и методично.

Вам желаю всяческих успехов и, если нужна какая-то помощь, или совет - свистите. Я, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки.

3 часа назад, Rigal сказал:

ну вот да, в Survivor для меня это стало критерием устойчивости: я оптил довольно короткий интервал, а в итоге сет продолжал устойчиво работать далеко за пределами этого интервала.

Опт с 2010 по 2020 как бы не добавляет уверенности в устойчивости.

да тут же главное найти пары которые подходят под стратегию,а методика опта уже будет вторична

скажем так:пара AUDCAD подходить по стратегию франклина и мы если будем брать период опта 2012-2015 или 2010-2020,то в будущем с большой вероятность сеты будут стабильны и график будет идти вверх в двух вариантах опта,но если мы будем оптить usdjpy с периодом опта 2012-2015,то форвард не пройдет ,но мы можем взять тогда период 2010-2020 и заоптить отличный сет,но результат на реале будет скорей всего слив и плавный слив,так как пара не подходит под стратегию
и самая главная проверка пар и сетов это реальная торговля на долгом периоде у брокеров,которые не выдают демо счета за реал и не рисуют мониторинги

3 часа назад, Rigal сказал:

Практика показывает, что закрытие убытков, когда вход оказался ошибочным, на долгосроке гораздо надежнее.

Как ни парадоксально, мои тесты показывают, что своевременное закрытие убытков также позволяет добиться более интересного РФ

3 часа назад, Rigal сказал:

И тут нужно задаться вопросом: а зачем вообще строить сетку, если у вас есть сигнал, который прибылен сам по себе? Когда прилетит тот самый черный лебедь, прибыльность системы без усреднения окажется на порядки выше, чем прибыльность системы с усреднением.

вот поэтому был добавлен режим закрытие сетки по ma в убыток
если в сетах,выложеных выше отключить рекавери,то они дальше будут приносить прибыль

3 часа назад, Rigal сказал:

Просто будьте бдительны, убедитесь, что вы не обманываете себя выбором "красивых" сетов, особенно с множителями.

все сеты с сеткой у меня идут с фикс лотом и всем советую max множитель 1.5 ,выше уже это лотерея,если конечно на счету не безлимит денег

@nba31@Lozovoy

Уважаемые, добавьте пожалуйста блокировку открытия однонаправленных пар ( пример AUDCAD и GBPCAD в бай) и количество одновременно торгуемых пар на счёте(1,2,3..). Из опыта торговли сетками, очень важные параметры.

Заранее благодарю.