[Дневник трейдера] Очерки, мысли, мнение.

14 часов назад, Rigal сказал:

Вы, если вам очень хочется, можете сравнивать с любым из моих счетов. Или не сравнивать.

Мне не до конца понятно, почему вам захотелось - но мне неисповедимы пути мутных персонажей в принципе. Вероятно, сменить тему?

 

В отличие от вас я никого не зову на приключения, не сулю золотых гор и не цитирую именитостей: все мои высказывания несут исключительно тот смысл, который я в них вложил, это то, что хотел сказать и сформулировал я. И готов пообсуждать, если кому-то захочется.

 

И как я уже сказал: связка топикстартера и зазывалы/подсиралы (простите вульгарность, подвернулся термин, очень удачно описывает феномен) очень тонко воспроизводит динамику работы наперсточников - буквально вчера видел этот сетап напротив La Tour Eiffel, здесь их не гоняют, похоже.

 

Если вы не будете вступать со мной в полемику - я не буду вас беспокоить, мне ваши игры не интересны, просто мимо проходил.

 

ЗЫ: а объемы-то откройте на мониторинге, к чему это кокетство? Вы же уже написали, что усредняетесь, ну дайте возможность вашим свидетелям маржин-колла шестого дня глянуть, какова агрессивность этого усреднения. Те, кто не разбираются - они не заметят. А кто разбирается - они же плохое подумают, если объемы спрятаны

Кстати, между словами "pig" и "piggy" есть связь.

Оба слова происходят от древнеанглийского слова "picg", которое означает "свинья".

"Pig" обычно используется для обозначения взрослой свиньи, особенно той, которая выращивается для употребления в пищу.

"Piggy" часто используется как уменьшительно-ласкательное слово для обозначения маленькой или молодой свиньи, а также как термин ласки для свиней в целом.

Использование: "Piggy" также может использоваться в переносном смысле для обозначения чего-то маленького, круглого или розового, например, копилки в форме свиньи.

Так я правильно перевел PiggyBank3? Копилка 3? Или Свинский Банк 3? Просто как корабль назовешь, так он и поплывет...

@Lexeyan

Гугл переводчик откройте и не позорьтесь. 

14 часов назад, Rigal сказал:

но мне неисповедимы пути мутных персонажей в принципе. 

 

3 минуты назад, pavlus777 сказал:

@Lexeyan

Гугл переводчик откройте и не позорьтесь. 

 

Причем тут гугл переводчик?:) Я говорю об этимологии слова. В чем позор? В том, что спрашиваю? Интересуюсь?

У Вас тут людей на ровном месте оскорбляют, а Вам почему-то не понравился вопрос о происхождении слова, причем сослался на науку... А Вы.... обидно...

8 часов назад, Lexeyan сказал:

Ой, а я учил Французский в школе и вспомнил стихотворение:

 

"Bonjour la tour eiffel,

Dit le kangourou.

Bonjour kangourou,

Je suis la Tour Eiffel."

 

*Помню только произношение и перевод, поэтому воспользовался переводчиком, чтобы не было вопросов, что я знаю французский как свой родной язык.

 

Перевод сего произведения банален:

 

"Привет Эйфелева Башня,

Сказала кенгуру.

Привет кенгуру,

Ответила Эйфелева Башня".

 

Сначала не обратил внимание на Ваше высказывание, а теперь искренне за Вас рад! Как там Париж?

Кстати, Ваши инвесторы в курсе, что Вы отдыхаете во Франции? Мы тут тему обсуждали недавно о том, в какое спортлото писать в случае слива трейдером денежной массы инвесторов. А Вы сейчас вне юрисдикции правового поля нашего государства. 

 

А за чей счет банкет? Просто обратил внимание, что у Вас в копилке по балансу минус, а до этого так вообще одна из копилок отстопилась. Как-то волнительно за людей...

 

У меня нет инвесторов. И в вашей юрисдикции я не бывал лет десять, мне кажется.

Все остальное - интересные и важные наблюдения. Уроки на пути трейдера в качестве хобби.

Отстопилась - да, правда, был маржин колл на остаток на счете. Хотелось, чтобы оно вытащило сетку в плюс, а получился маржин колл. Но там что-то тысяч тридцать потерялось, несущественно.

11 часов назад, Lexeyan сказал:

Как теперь это развидеть и остаться со своей мечтой заработать миллиард за месяц?

Вывода два:

- сливаются рано или поздно ВСЕ, просто время 47 трейдеров еще не наступило;

- нужно вовремя остановиться.

 

Занятное сочетание выводов, гармонирует со вступлением: тот же уровень интеллектуальности

Давайте я перефразирую, чтобы стало очевидно, почему два этих вывода вместе имеют очень немного смысла:

- если подбрасывать монетку, каждый рано или поздно выкинет решку

- нужно вовремя остановиться

И для тех, кто не уловил: статистика выше подсказывает, что просто по закону больших чисел найдется какое-то количество счетов, которым повезло в течение заданного конечного промежутка времени.

При этом их везение ничего не говорит о том, есть ли у них реальное торговое преимущество.

Те, у кого реального торгового преимущества нет - сольют. Рано, или поздно - зависит от везения.

Персонаж предлагает поиграть в русскую рулетку, где патрон, согласно его собственному первому выводу, придет неизбежно.

Главное - остановиться до того, как прозвучит выстрел.

Отличный план, Дарвин поддерживает!

5 часов назад, Rigal сказал:

У меня нет инвесторов. И в вашей юрисдикции я не бывал лет десять, мне кажется.

Все остальное - интересные и важные наблюдения. Уроки на пути трейдера в качестве хобби.

Отстопилась - да, правда, был маржин колл на остаток на счете. Хотелось, чтобы оно вытащило сетку в плюс, а получился маржин колл. Но там что-то тысяч тридцать потерялось, несущественно.

Ну как Вы их называете? Партнёры? ? Или уже нет? ?

30 тысяч? Это в какой валюте? Если в долларах, то вы лукавите, умножьте ещё на 33

5 часов назад, Rigal сказал:

Занятное сочетание выводов, гармонирует со вступлением: тот же уровень интеллектуальности

 

Давайте я перефразирую, чтобы стало очевидно, почему два этих вывода вместе имеют очень немного смысла:

- если подбрасывать монетку, каждый рано или поздно выкинет решку

- нужно вовремя остановиться

 

И для тех, кто не уловил: статистика выше подсказывает, что просто по закону больших чисел найдется какое-то количество счетов, которым повезло в течение заданного конечного промежутка времени.

При этом их везение ничего не говорит о том, есть ли у них реальное торговое преимущество.

Те, у кого реального торгового преимущества нет - сольют. Рано, или поздно - зависит от везения.

 

Персонаж предлагает поиграть в русскую рулетку, где патрон, согласно его собственному первому выводу, придет неизбежно.

Главное - остановиться до того, как прозвучит выстрел.

 

Отличный план, Дарвин поддерживает!

Ваш стиль общения, а именно откровенное хамство, лишь показатель Вашего интеллектуального уровня и морального облика.

Уж коли вспомнили про Дарвина, то, видимо, он ошибался - не все люди развиваются, есть и те кто остаётся на уровне рождения, либо откровенно деградируют.

Судить о человеке по его шутливому выводу, видимо, посчитав его за твердое убеждение? Серьёзно? ?

Вот нет никакого удовольствия продолжать общение с таким, как вы любите говорить, "персонажем", который хамит и лукавит (это я о сливе далеко не 30 тысяч долларов инвесторов). 

В связи с этим прошу простить меня, вынужден откланяться, adieu.

P.S. Вопрос о переводе PiggyBank снят. Ответ очевиден, глядя на манеры хозяина счёта ?

11 часов назад, Rigal сказал:

Занятное сочетание выводов, гармонирует со вступлением: тот же уровень интеллектуальности

 

Давайте я перефразирую, чтобы стало очевидно, почему два этих вывода вместе имеют очень немного смысла:

- если подбрасывать монетку, каждый рано или поздно выкинет решку

- нужно вовремя остановиться

 

И для тех, кто не уловил: статистика выше подсказывает, что просто по закону больших чисел найдется какое-то количество счетов, которым повезло в течение заданного конечного промежутка времени.

При этом их везение ничего не говорит о том, есть ли у них реальное торговое преимущество.

Те, у кого реального торгового преимущества нет - сольют. Рано, или поздно - зависит от везения.

 

Персонаж предлагает поиграть в русскую рулетку, где патрон, согласно его собственному первому выводу, придет неизбежно.

Главное - остановиться до того, как прозвучит выстрел.

 

Отличный план, Дарвин поддерживает!

Согласен полностью ??

Все предельно понятно и логично.

Видимо, персонажу Lexeyan не с кем поругаться просто в силу дефицита общения.

Тонко переобувается и не замечает этого. 
А начиналось все с того, что товарищ топил за алготрейдинг, и косвенно называл «лохами» инвесторов, вложивших деньги и принимающих сигналы от трейдера.

Не прошло и дня, он уже говорит о несбыточной мечте заработать лярд (пусть и в шутку, но что-то он заработать планировал с этого) через код, и смеется над трейдерами, ориентирующимся на неправильные сигналы алгоритма и сливающих деньги.

Диссонанс, однако?

Предлагаю не замечать данного персонажа, с ним все понятно ?

Lexeyan, если тебе так хочется пообщаться, давай не будем этот диалог продолжать тут, будем уважать автора канала Al2ex3, у него все же несколько иная цель обсуждений, давай продолжим разговор у тебя на канале, о чем я уже писал.

24 минуты назад, The_Wolf_of_Wall_Street сказал:

Согласен полностью ??

Все предельно понятно и логично.

Видимо, персонажу Lexeyan не с кем поругаться просто в силу дефицита общения.

Тонко переобувается и не замечает этого. 
А начиналось все с того, что товарищ топил за алготрейдинг, и косвенно называл «лохами» инвесторов, вложивших деньги и принимающих сигналы от трейдера.

Не прошло и дня, он уже говорит о несбыточной мечте заработать лярд (пусть и в шутку, но что-то он заработать планировал с этого) через код, и смеется над трейдерами, ориентирующимся на неправильные сигналы алгоритма и сливающих деньги.

Диссонанс, однако?

Предлагаю не замечать данного персонажа, с ним все понятно ?

Lexeyan, если тебе так хочется пообщаться, давай не будем этот диалог продолжать тут, будем уважать автора канала Al2ex3, у него все же несколько иная цель обсуждений, давай продолжим разговор у тебя на канале, о чем я уже писал.

Откуда вы все это берёте? Где я об этом писал? Либо ссылки в студию, либо все ясно - весеннее обострение?

Люди с недостаточным интеллектом часто кучкуются, чтобы попытаться задавить массой?

Уважаемые Вольф, не знаю как вас зовут, и Алексей. Перебирайтесь, пожалуйста, на разборки в другой дневник. Или создайте еще один, и соответствующим образом озаглавьте. 

Давайте заглянем внутрь Renaissance Technologies LLC, самого прибыльного хедж-фонда, прибыль которого на протяжении с 1988 по 2018 год составляла в среднем 66% годовых. В чём же успех?
Ответ самый прозаический: ответственные люди умнее остальных. Многочисленные сотрудники Renaissance подтверждают: нет никакой секретной формулы успеха, магического кода, найденного десятилетия назад гениями вроде Элвина Берлекэмпа или Джеймса Ратера. Команда состоит из девяноста или около того докторов наук, которые постоянно работают над усовершенствованием систем. Их, как спортивную команду-победителя, подталкивают вперед стремление к цели, желание и дальше обыгрывать рынок.
Джейм Саймонс: «В Renaissance используется подход «вторых сорока часов». Каждый сотрудник должен в течение сорока часов выполнять свои обязанности — программировать, исследовать рынки, строить компьютерные системы. А потом в течение еще сорока часов они могут заняться любым направлением работы фонда и поэкспериментировать. Знающие люди говорят, что для сотрудников фонда нет никаких закрытых сегментов. И они получают возможность совершить невероятные открытия, которые поддерживают круговорот творческой энергии в фонде».
Ну что, порвём 90 докторов наук? Сделаем прибыль 90% годовых?

А порвите!

причем если вы повторите это 30 раз, как Ренессанс, вы из сотни долларов на центовом счете сделаете 100 * 1,9^30 = 23,046,661,700

23 миллиарда

Я понимаю, почему вы не ищете инвесторов - такие проценты гораздо выгоднее делать на свои, зачем отдавать львиную долю прибыли, которая вырастет в миллиарды

мобильная версия сайта не показывает мне мониторинги из подписей, поэтому я предположил, что старт с сотни. Если больше - цифры еще более впечатляющие

В 06.04.2024 в 01:50, Lexeyan сказал:

30 тысяч? Это в какой валюте? Если в долларах, то вы лукавите, умножьте ещё на 33

Я прям икнул от неожиданности и пошел, проверил, не слился ли счет.

нет, не слился.

то есть, не я недоглядел, а собеседник с математикой не дружит.

или вы, может, не на мои мониторинги смотрели?  

На неделе до 2 апреля крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, увеличили объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на золото на 13%, доведя ее до самого высокого значения с 2020 года. Об этом сообщила в пятницу, 5 апреля, американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). 

Сутки не обновляется мониторинг. Где-то связь потерялась, я полагаю?

32 минуты назад, Rigal сказал:

Сутки не обновляется мониторинг. Где-то связь потерялась, я полагаю?

У меня на всех счетах, где ручная торговля, постоянные подвисания. Пару дней выжду, обновлю вручную.

Это да, постоянная проблема, когда сырьевые кроссы уходят в тренд - постоянно связь начинает пропадать на мониторингах.

Я бы предположил, что TCPIP тесно завязан на диапазонный характер движения киви, оззи и канадца в связках.

2 часа назад, Rigal сказал:

Это да, постоянная проблема, когда сырьевые кроссы уходят в тренд - постоянно связь начинает пропадать на мониторингах.

Я бы предположил, что TCPIP тесно завязан на диапазонный характер движения киви, оззи и канадца в связках.

Спасибо, приму к сведению.

Вы спрашивали про сетку? Я отвечу, как она появилась в моей системе, где изначально она не была предусмотрена. Приоткрою некоторую тайну, чтобы не думали, что я что-то скрываю. 
Я достаточное время торговал, и торгую, на неттинговом счете на российском брокере, вычисляя скопления крупных игроков с помощью размещаемых опционов и показанных фьючерсных объёмах на том или ином уровне. Я вижу, что допустим по EURUSD на уровне 1,00000 крупные игроки вошли в покупки, с этого момента я запускаю таймер, время удержания позиции в основном не более 3-4 недель. После сброса позиций крупными игроками EURUSD падает, поэтому торгую на возврат, но на основании входов крупных игроков. Тоже касается и кросс-курсов. На каждый объём моё ПО даёт рекомендацию, допустим открыть 0,12 лота. Пара растёт и, далее, на уровне 1,01000 следующий вход, допустим открыть 0,08 лота. На неттинговом счете я суммирую и открываю 0,2 лота, брокер предыдущий ордер закрывает автоматически. На copyfx идея была переоткрывать ордера с более высоким лотом. Но подписчики ведь  внимательно читают рекомендации. Самый первый подписчик мало того, что копирует на ecn счёт, так ещё вместо 1000$ рекомендованных закинул 600$. А это значит, что если я буду переоткрывать, н-р, 0,1...0,15...0,16, у него в это время будет переоткрываться 0,01...0,01...0,01 (думаю понятно, почему такая лотность), и он ничего не заработает. И поэтому пришлось менять концепцию открытия ордеров на вот такую нессимметрично-несуразную сетку. Надеюсь понятно объяснил, откуда взялась сетка.

В 09.04.2024 в 19:49, Al2ex3 сказал:

Спасибо, приму к сведению.

Вы спрашивали про сетку? Я отвечу, как она появилась в моей системе, где изначально она не была предусмотрена. Приоткрою некоторую тайну, чтобы не думали, что я что-то скрываю. 
Я достаточное время торговал, и торгую, на неттинговом счете на российском брокере, вычисляя скопления крупных игроков с помощью размещаемых опционов и показанных фьючерсных объёмах на том или ином уровне. Я вижу, что допустим по EURUSD на уровне 1,00000 крупные игроки вошли в покупки, с этого момента я запускаю таймер, время удержания позиции в основном не более 3-4 недель. После сброса позиций крупными игроками EURUSD падает, поэтому торгую на возврат, но на основании входов крупных игроков. Тоже касается и кросс-курсов. На каждый объём моё ПО даёт рекомендацию, допустим открыть 0,12 лота. Пара растёт и, далее, на уровне 1,01000 следующий вход, допустим открыть 0,08 лота. На неттинговом счете я суммирую и открываю 0,2 лота, брокер предыдущий ордер закрывает автоматически. На copyfx идея была переоткрывать ордера с более высоким лотом. Но подписчики ведь  внимательно читают рекомендации. Самый первый подписчик мало того, что копирует на ecn счёт, так ещё вместо 1000$ рекомендованных закинул 600$. А это значит, что если я буду переоткрывать, н-р, 0,1...0,15...0,16, у него в это время будет переоткрываться 0,01...0,01...0,01 (думаю понятно, почему такая лотность), и он ничего не заработает. И поэтому пришлось менять концепцию открытия ордеров на вот такую нессимметрично-несуразную сетку. Надеюсь понятно объяснил, откуда взялась сетка.

 

Если отфильтровать мишуру про опционы, фьючерсные объемы и скопления крупных игроков - останется возврат к средней с множителями. Байдены, Франклины и прочие - причем, судя по монику, с выходом в плюс исключительно.

Пары на мониторинге все тоже об этом, знакомые сырьевые кроссы, на которых возвроат с множителями не пробовал только ленивый: ваки, north east way и иже с ними. До первого затяжного тренда.
Мы не то, чтобы думаем, что вы что-то скрываете.

Мы совершенно точно знаем даже что именно: объемы, маджики и комменты на замониторенном счете.

Вероятно, они не вписываются в кружева про "торговлю руками на объемах", эти детали.

Не вписывается и поиск инвесторов на копирование центовога счета, например

Трейдер с многолетним опытом торговли фьючерсами и опционами внезапно вместо того, чтобы зарабатывать деньги себе, по 90% в год с нормальной какой-нибудь суммы, которую он, конечно, за годы успешной торговли, сколотил - выбирает тратить силы и время на поиск инвесторов, чтобы без риска собственными средствами состричь сотню-другую долларов с копировщиков с центового счета.

При этом хорошая, профессиональная подача. Вот тут опыт многолетний однозначно есть.

Для более детального и глубокого изучения трейдинга на финансовых рынках "ТИО Капитал" рекомендует список литературы для прочтения в том порядке, в котором выложено ниже. 
1- Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже.
2- Кургузскин. Лабиринт иллюзий.
3- Кургузскин. Трейдинг: структура игры.
4- Кургузскин. Биржевой трейдинг. Системный подход.
5- Раманчаускас. Красный шум.
6- Герчик. Курс активного трейдера. Покупай, продавай, зарабатывай.
7- Богл. Руководство разумного инвестора.
8- Богл. Инвесторы против спекулянтов.
9- Паттерсон. Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок.
10- Талеб. Статистические последствия жирных хвостов.
11- Талеб. Одураченные случайностью.
12- Винс. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров.
13- Пардо. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера.
14- Булашев. Статистика для трейдеров.
15- Вильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке.
16- Натенберг. Опционы: Волатильность и оценка стоимости.
17- Кауфман. Системы и методы биржевой торговли.

Приятного чтения!
 

4 часа назад, Al2ex3 сказал:

"ТИО Капитал" - это Остапа нашего, специфически уважаемого, Бендера? 

1 час назад, Аляска сказал:

 

Трейдинг не знает ни хороший людей, ни плохих! Есть люди, которые помогают, и есть люди, которые мешают. Мне он помог приобщиться к чтению познавательной литературы по трейдингу. Советую и вам почитать, а то до конца жизни так и будете думать, что маркет-мейкеры разворачивают взаимозависимый от многих факторов  многотриллионный валютный рынок своими нищенскими миллиардами баксами с целью снятия нищебродской ликвидности, объёмом в пару миллионов баксов, толпы))

3 часа назад, Al2ex3 сказал:

Советую и вам почитать,

Полностью с вами согласен. Мартынова прочитал в первую неделю выхода книжки в свет. Герчик, Талеб, Вильямс то же в "активе". Тем не менее, на все происходящее в рынке сформировалось исключительно собственное мнение. Даже не так... Всё что творится в этой среде - вторично. Главное, как ты эту среду воспринимаешь и что делаешь, в итоге. 

4 часа назад, Al2ex3 сказал:

Трейдинг не знает ни хороший людей, ни плохих!

Трейдинг - не знает.

Если заниматься трейдингом - действительно, не имеет значения, хорошие ли люди где-то там торгуют, или плохие.

А вот как только заходит речь о сигналах, управлении деньгами, использовании чужих алгоритмов в формате "черного ящика" - тут, внезапно, очень важно, насколько заслуживают доверия люди, которым предлагается доверить деньги.

Не Мартыновы, Талебы и прочие теоретики - а конкретные люди, от которых будет зависеть судьба ваших кровных.

Читать полезно всегда.

Чтением, однако, многие дыры не залатать. 

Такие, например, как честность и порядочность - а они, как ни парадоксально, в вопросах управления деньгами имеют куда более существенное значение, чем начитанность и умение мягко постелить.

Как я уже упоминал выше: умение мягко постелить в ТИО Капитал внезапно на высоте. Впервые этим занимается человек, способный самостоятельно сложить осмысленные предложения, даже приятно общаться.

Достаточно грамотный, чтобы не ввязаться в перепалку, несмотря на несколько откровенных провокаций.

Но мониторингов от ТИО, которые показывали очень похожие графики (например, выдававшиеся за реальные счета на Адмирале), мы тоже видели уже некоторое количество - можно глянуть в ветке не к ночи помянутого "трейдера", я там ближе к концу собрал по его настоятельной просьбе воедино, несколько познавательных ссылок. 

Мы как бы знаем, чем оно заканчивается: когда трейдер не рискует своими деньгами, все построено на краткосрочном выдаивании комиссии. Потом слив счета и по-новой.

Лемминги не иссякнут конечно. А где мокро - там плесень.

12 часов назад, Al2ex3 сказал:

11- Талеб. Одураченные случайностью.

из всего набора букв, перечисленных вами в 17 пунктах полезен лишь пункт 11,и то, если оставить одно слово "Одураченные", поскольку данное слово очень тонко характеризует последствия сотрудничества с   Остапом и ему подобными. А вот "ТИО Капитал"-это что такое? ООО,ЗАО,ИП,ФГУП или просто бессмысленная аббревиатура?И с каких  пор  этот набор из 2 слов стал таким авторитетом, что вы рекомендуете форумчанам сей поток незамутненного разумом сознания из 17 пунктов в качестве некоей истины, которую просто необходимо познать?