Если вы накопите 0.009 и будете ждать последнюю, то она может не прийти, или прийти и тут же все закроют прибыль, а вы попадете на спред. Либо у вас есть 0.009 и кто-то еще открывает 0.009, и фиг знает что с ней делать.
Всё просто. У брокера на поставщике неттинговая позиция, объем которой можно наращивать или уменьшать. Для объемов клиентов условно покупки считаются с плюсом, продажи с минусом. Например, если по EURUSD суммарная лотность по клиентам получается +1.234, то брокер должен хеджироваться у поставщика объемом 1.23 на покупку, а оставшиеся 0.004 брать на себя (куховарить). Если какой-то клиент еще покупает 0.003 лота, то итоговая лотность у брокера 1.237, после округления получается 1.24, т.е. брокер увеличивает свою позицию у поставщика на 0.01. В итоге брокер опять куховарит, но уже на 0.003 и в другую сторону. В любой момент времени брокер будет куховарить объемом не более 0.005 по каждому инструменту (от 0.001 до 0.005, в среднем 0.003) в случайную сторону. С комиссией поставщику проблем нет, поскольку, например, при открытии клиентом лота 0.001 брокер будет платить 10-краткую комиссию поставщику лишь с вероятностью 10%, а в остальных 90% комиссию поставщику платить не надо, т.к. позиция не выводится на поставщика, но клиенты платят комиссию брокеру всегда. Таким образом, на дополнительную комиссию здесь брокер не попадает. Ему лишь нужно добавить небольшой маркап к спреду, чтобы покрыть возможные расхождения спреда, по которому открываются клиенты и по которому хеджируется брокер. Ну и наконец брокер должен посчитать (посмотреть на основе статистики) средний возможный убыток от позиции средней лотностью 0.003, которую он постоянно куховарит. Если поставщиков несколько, то этот убыток нужно умножить на их число. Итоговый возможный убыток нужно заложить в комиссию клиенту, а именно поделить на среднее число сделок на наносчетах. Получится добавка к комиссии для сделки средней лотности. Если сделок очень много, то добавка будет небольшой.
Но брокер мог бы вообще не учитывать этот возможный убыток. Возможно, он слишком мал. Ну какой потенциальный убыток можно получить (без учета комиссии и спреда), если весь день держать позицию лотностью 0.003 и хаотично ее разворачивать время от времени? Так уж ли опасен этот возможный убыток? По теории вообще-то должен получаться ноль, особенно если направление кухонной позиции определяется на основе многих сделок трейдеров округлением вверх или вниз, т.е. это направление действительно случайно и никак не зависит от ТС трейдеров. В какой-то день будет прибыль, в другой - убыток. В среднем за год будет ноль.
В итоге брокер может открыть такой тип счета, и на нем будет всего лишь небольшой маркап на спред или немного повышенная комиссия. Этого будет достаточно, чтобы отбить дополнительные затраты брокера, т.е. ему не придется добирать с трейдеров дополнительные деньги путем искусственных проскальзываний.
Я не призываю создавать такой тип счета в RannForex. Просто хотел отметить, что такой тип счета имеет право на жизнь у брокеров, где на него есть спрос. Для нескольких десятков клиентов заморачиваться с таким счетом не стоит, но для тысячи - почему бы и нет. К тому же на тысяче клиентов законы больших чисел будут нормально работать, т.е. реальные доходы и убытки будут хорошо соотноситься с прогнозируемыми, которые будут заложены в дополнительную комиссию.
