[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советник forex setka trader форекс expert advisor трейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 245 246 247 248 249 250 Далее »Последняя страница

Страница 247 из 786

Опубликовано 7 октября, 2017#6155

тут и 2 колена с запасиком и помощник пусть стоит - может спасёт))

Или угробит!
Потому что помощник нарушает математику сетки и, обгрызая старшие ордера, удаляет ТР и затрудняет закрытие сетки - что есть наиболее прямой путь к сливу.
При активной работе разруливателя наш бот может перестать понимать что за сетка на графике и торги могут стать хаотичными.
Вы точно понимаете что делаете?!

Да, я уже не раз писал, что совсем не уверен в целесообразности данного приема.
Причем вы правы - математика нарушается это само собой + если перекроется какой-то ордер полностью - еще хуже (я проверял), ну и ТР отодвигается - согласен (одно тока хорошо просадку снимет... но может это только временно))).
НО, все таки ЕСЛИ - помощник настроен на частичное перекрытие и будет флет (откат к ранее закрытому большому ордеру и он снова откроется) - большой ордер будет открыт с более близким общим ТР, при этом просадка на счете будет меньше.

Ситуация двоякая, у меня нет пока четкого мнения в нужности и целесообразности данной стратегии - я экспериментирую на малых суммах. На больших суммах я торгую просто Setka БЕЗ вмешательства "инородных" программок - т.к. там все стандартно - никакого разгона, модель и сет стабильны.

Вас я тоже понимаю, и про обрезание прибыли и про то, что выходит из рассчетного режима всё (оно мне тоже не нравится).

Изменено 7 октября, 2017 пользователем Trix

Опубликовано 7 октября, 2017#6156

Выскажу свое мнение - никогда на форексе небыло никаких путних разруливателей, небыло - и не будет, иначе это грааль, но граалей не бывает. Разруливатели работают 50\50, или разрулят или добьют депозит ещё быстрей. Не обольщайтесь с ними. Если только вы уже готовы смириться со сливом, тут как бы пытаясь схватиться за соломинку можно и попробовать. Но с мартином лучше слиться - и вперед за новой прибылью.

Опубликовано 7 октября, 2017#6157

НО, все таки ЕСЛИ - помощник настроен на частичное перекрытие и будет флет (откат к ранее закрытому большому ордеру и он снова откроется) - большой ордер будет открыт с более близким общим ТР, при этом просадка на счете будет меньше.

Ну это вряд ли...
Подозреваю, что вы ошибаетесь.

Если перекрытиями закроется большой/старший N-й ордер сетки, то закроется и как минимум 1-2 меньших ордера сетки - пусть не сразу.
Наш бот, увидев резко меньшее количество ордеров на графике, пересчитает и отодвинет подальше не только ТР - бот пересчитает и геометрию/шаг сетки согласно меньшего количества ордеров.
И, при флэте, откроет не наибольший закрытый разруливателем N-й ордер, а, в лучшем случае, намного меньший N-1 ордер - следствием чего станет отбрасывание ТР сетки намного дальше, чем было при безвинно убитом разруливателем большем N-м ордере.
Самый лучший для вас расклад: что будет открыт ордер того же лота, какой у наибольшего из уцелевших ордеров сетки - т.е. будет тупо усреднение с резким удалением ТР от наибольшего ордера.

И есть еще один чрезвычайно интересный вопрос - а разруливатели понимают, что 2-3 отложки в сетке тоже ордера сетки и их надо учитывать при разруливании?!
Вы думаете, что можно дать мало денег, потому что типа разруливатель завсегда разрулит.
А разруливатель тупо смотрит на сетку в 12 ордеров с 3 отложками, думает что ордеров 9 и абсолютно не собирается заступаться за те ваши меньшие деньги, стеречь которого вы разруливателя поставили.

я ж вам не случайно снова и снова задаю вопрос - вы до конца продумали что вы делаете?!... :)

Пока что, не смотря на ваши заявления о торгах с разруливателем, с рынком с 50%+ в месяц успешно борется в одиночку только наш бот.
Разруливатель пока чисто для мебели.
Собственно, поэтому-то всё так хорошо.

Конечно, у меня и в мыслях нет указывать вам как вам торговать на ваших деньгах!
Деньги ваши - что хотите, то с ними и делайте. Любые эксперименты и любой каприз.
Как вам торговать реально ваше и только ваше дело.

К сожалению, разруливатели тревожат умы трейдеров сильнее порнографии.
Это ж мечта всей жизни: делай что хочешь - а кто-то за тебя всё разрулит!
Ты денег недодашь, а разруливатель всё разрулит - и, в итоге, море бабла из ничего и без рисков!
Грааль типа.
Большая зеленая кнопка "Бабло".

Но так на форекс и в жизни не бывает.
За любой разрул надо платить и любой разрул небезграничный.
И, пока разрулы в нашем топике не стали эпидемией, надо разобраться кто отвечает за что в случае слива.
Потому что я не хочу, чтобы на бота навешивали сливы из-за разрула - каждый должен отвечать за содеянное.

Бот, сет, стоп, Её Величество Математика - это одно. А всё что натворит разрул - это другое.
Чего ж я и зацепился за тему: она важна - надо заранее нормально всё обдумать и заранее расставить все точки на i.

Опубликовано 8 октября, 2017#6158

НО, все таки ЕСЛИ - помощник настроен на частичное перекрытие и будет флет (откат к ранее закрытому большому ордеру и он снова откроется) - большой ордер будет открыт с более близким общим ТР, при этом просадка на счете будет меньше.
Ну это вряд ли...
Подозреваю, что вы ошибаетесь.

Если перекрытиями закроется большой/старший N-й ордер сетки, то закроется и как минимум 1-2 меньших ордера сетки - пусть не сразу.
Наш бот, увидев резко меньшее количество ордеров на графике, пересчитает и отодвинет подальше не только ТР - бот пересчитает и геометрию/шаг сетки согласно меньшего количества ордеров.
И, при флэте, откроет не наибольший закрытый разруливателем N-й ордер, а, в лучшем случае, намного меньший N-1 ордер - следствием чего станет отбрасывание ТР сетки намного дальше, чем было при безвинно убитом разруливателем большем N-м ордере.
Самый лучший для вас расклад: что будет открыт ордер того же лота, какой у наибольшего из уцелевших ордеров сетки - т.е. будет тупо усреднение с резким удалением ТР от наибольшего ордера.

Старик, вы совершенно правильно описали ситуацию - так и происхоит при полном перекрытии одного из ордеров (2-х тем более), только в моей фразе основная идея "помощник настроен на частичное перекрытие" - т.е. по максимому пытается закрыть части ордеров (откусывает по кусочку у каждого), причем в идеале у тех которые в данный момент находятся ниже уровня ТР - тогда в идеале, если будет снова откат в сторону роста сетки - снова откроется ордер рассчетным лотажом и ТП будет ближе и просадка меньше. (тут основная фраза в ИДЕАЛЕ - мы все понимаем, что может быть иначе)

Добавлено: 08-10-2017 07:46:42

И есть еще один чрезвычайно интересный вопрос - а разруливатели понимают, что 2-3 отложки в сетке тоже ордера сетки и их надо учитывать при разруливании?!

да он их не видит, поэтому несколько постов ранее я и писал, что не в коем случае нельзя забывать про ограничение открытия максимаьных колен и сброс при привышении просадки - но это уже функционал Setka

Добавлено: 08-10-2017 07:48:51

Собственно, поэтому-то всё так хорошо.

ага, я согласен, и не прошу ничего менять))

Добавлено: 08-10-2017 07:52:38

И, пока разрулы в нашем топике не стали эпидемией, надо разобраться кто отвечает за что в случае слива.
Потому что я не хочу, чтобы на бота навешивали сливы из-за разрула - каждый должен отвечать за содеянное.

не в коем случае этого себе не позволю, мне очень нравится наш бот, и уж поверьте я смогу понять - из-за чего будет слив и был бы он неизбежен
А сливы были и будут - как да другом счете на демо, мониторинг которого я так же выкладывал с тестом №2 - но там слив был неизбежен из-за роста фунта, ХОТЯ на реале, где нет вспомогательных программок, а работает только Setka c сетом, что я выкладывал ранее, наш бот всё хорошо обратобал - и на GBPUSD и даже GBPJPY - выставив отложки и большой ордер - там депо рассчитан согласно модели - и сетка закрылась сама (если быть четным - я лез туда руками, и итог был так же хорошим, но с меньшим профитом, а если б не лез было бы всё намного красивее) .
Математика рулит \M/

Изменено 8 октября, 2017 пользователем Trix

Опубликовано 8 октября, 2017#6159

Уважаемый chinch19, огромное спасибо за прогон сетов по eurusd и gbpusd, у меня к Вам еще есть большая просьба прогнать сет usdcad депо 10к с 2010 года

Добрый день! Нашлось время на сет с [EA][Qj] - Setka v1.43 - usdcad -!!!- Ramono -20171007 Прогнал В ТДС-2 с 2010 года.

Слил 1 раз в декабре-январе с 2013 на 2014 год. Запретил торговлю с 15.12 по 01.15 месяцок на новый год и все в шоколаде с максимальной просадкой 11000. Как по мне, то хороший сет. Пойдет в пару к сету по фунту

EAQj_-_Setka_v1.43_-_usdcad_--_Ramono_-20171007_без_НГ_в2014_году.htm38 скач.

Опубликовано 8 октября, 2017#6160

Уважаемый chinch19, огромное спасибо за прогон сетов по eurusd и gbpusd, у меня к Вам еще есть большая просьба прогнать сет usdcad депо 10к с 2010 года

Добрый день! Нашлось время на сет с [EA][Qj] - Setka v1.43 - usdcad -!!!- Ramono -20171007 Прогнал В ТДС-2 с 2010 года.

Слил 1 раз в декабре-январе с 2013 на 2014 год. Запретил торговлю с 15.12 по 01.15 месяцок на новый год и все в шоколаде с максимальной просадкой 11000. Как по мне, то хороший сет. Пойдет в пару к сету по фунту

Слив получается не только в январе 2014, а еще в тот момент когда была достигнута просадка в 11000, ведь начальный депо 10к, а стартовый лот был фиксированный.

Чтоб понять сколько раз слился бы депо, нужно тестировать с закрытием всех оредеров при достижении убытка по эквити в 10к, это будет более правильный тест.

Изменено 8 октября, 2017 пользователем xNorDx

Опубликовано 8 октября, 2017#6161

Продолжаем осенний сетопад!

Смотрим, изучаем, крутим, вертим, улучшаем, выкладываем в ветку.

Убедительная просьба с сетами выкладывать готовую модель, не хочется вот время тратить на перенос настроек бота в модель.

P.S. Старик, на счет ложных входов.., думаю помните о чем я, если бот стоит на том же таймфрейме что указан в настройках БИ входа, то ни одного ложного входа.

EA_-_Setka_v1.43_-_StrategyTester_AUDUSD_0.01_1.44_14_381п_3000$_2014.01.15-2017.10.01.htm126 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_AUDUSD_0.01_1.44_14_381п_M1_start_3000$.set180 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_AUDUSD_0.01_1.44_14_381п_M1_start_3000$.xlsx145 скач.

Изменено 8 октября, 2017 пользователем Chex

Опубликовано 8 октября, 2017#6162

Уважаемый chinch19, огромное спасибо за прогон сетов по eurusd и gbpusd, у меня к Вам еще есть большая просьба прогнать сет usdcad депо 10к с 2010 года

Добрый день! Нашлось время на сет с [EA][Qj] - Setka v1.43 - usdcad -!!!- Ramono -20171007 Прогнал В ТДС-2 с 2010 года.

Слил 1 раз в декабре-январе с 2013 на 2014 год. Запретил торговлю с 15.12 по 01.15 месяцок на новый год и все в шоколаде с максимальной просадкой 11000. Как по мне, то хороший сет. Пойдет в пару к сету по фунту

Слив получается не только в январе 2014, а еще в тот момент когда была достигнута просадка в 11000, ведь начальный депо 10к, а стартовый лот был фиксированный.

Чтоб понять сколько раз слился бы депо, нужно тестировать с закрытием всех оредеров при достижении убытка по эквити в 10к, это будет более правильный тест.

Для начала надо убедиться, что сливы не происходили в бессмысленных периодах тестов.
Насколько помню, до гипертренда бакса 2014-2015 годов цена пипса usdcad была где-то на 50%+ выше текущих уровней, математика сеток радикально отличалась от современных и никакого вменяемого сравнения торгов тогда и сейчас в сквозном тесте с 2010 года выполнить невозможно.

Согласен с необходимостью обязательного применения стопа в тестах с фиксированным лотом.
Это прекрасный способ жесткой фиксации факта выхода просадки за контролируемый уровень и получения максимально достоверного результата тестов.

Однако:
1) опять таки из-за радикально отличавшейся цены пипса сейчас и в прошлом, корректное применение стопов в долгосрочном тесте невозможно де-факто в принципе.
Почему должно быть понятно всем: совершенно одинаковая сетка в 2011 году даёт просадку 15000 - а в 2015 просадку 10000.
Стопы могут корректно вычисляться и применяться лишь на сопоставимых по уровням цен временных отрезках тестов!
Если тесты по настоящее время, то стопы могут/будут корректно применяться максимум с начала 2015 года.
2) стопы для каждых пары/сета выопчиваются индивидуально. И это чрезвычайно важный параметр сета - ключевой.
Я стартовые стопы для опта определяю как расчетный депо согласно модели + расчетная прибыль за 1-3 месяца (чем меньше прибыль, тем больше месяцев) или ~115%-130% расчетного депо.
Но в топике встречались сеты и с оптимальным стопом на уровне 100% расчетного депо.

------

Коллеги, я не хочу громко ругаться, но депо 10000 на все подряд пары, да еще и для тестов с 2010 года вызывает у меня желание вышвырнуть результаты теста в мусорку даже не глядя!
Потому что это означает, что депо задан от балды!
и тесты надо проводить заново на схожем с сегодня участке (или вносить коррекции в тесты до 2015 года) - корректно высчитав для каждого тестируемого периода депо и стоп для каждой пары.
и только тогда тесты о чём-то будут говорить и можно будет рассматривать возможность применения данного сета!!

я разработал для вас очень точную модель.
у вас есть инфа о ценах за весь тестируемый период и вы можете высчитать цену пипса на любом уровне цен.
Вы можете высчитать корректный депо для торгов в любом году.
Вы можете корректно выполнить тесты для любого исторического периода, в котором цены были на сопоставимых уровнях.
Да, это хлопотно: но в мартинах некорректно выполнять сквозные долгосрочные тесты - долгосрочные тесты надо разбивать на хотя бы похожие по экономике сеток участки истории и тестировать разные по экономике участки истории раздельно.
У себя на фирме работников с идеями депо 10000 на все пары подряд с 2010 года я бы просто уволил как бракоделов. :)
Надеюсь, всем понятно почему.

Но в нашем случае намного лучше иметь "грубый" сквозной тест с 2010 с учётом всех отклонений, чем не иметь такой тест!
Поэтому даже такие тесты я горячо приветствую.
Просто мы все должны понимать, что статистика такого теста для долларовых пар и в большинстве кроссов в части до весны 2015 именно в сетках условно достоверна с большими оговорками.
И строго обязательна строгая, со стопами перепроверка таких тестов и сетов на участках после весны 2015 перед использованием сетов в торгах!!
Просто потому, что в период гипертренда бакса 2014-2015 годов уровни цен валютных пар и экономика сеток валютных пар радикально изменились и для торгов сейчас надо использовать контрольные тесты не ранее весны 2015.

-----

Старик, на счет ложных входов.., думаю помните о чем я, если бот стоит на том же таймфрейме что указан в настройках БИ входа, то ни одного ложного входа.

Не только помню, но и "все ваши ходы записаны" и именно сейчас тяжело ломаем над этим голову...
Спасибо за своевременную важную информацию.

Изменено 9 октября, 2017 пользователем Старик

Опубликовано 9 октября, 2017#6163

Слив получается не только в январе 2014, а еще в тот момент когда была достигнута просадка в 11000, ведь начальный депо 10к, а стартовый лот был фиксированный.

Да! Вы правы! Честно говоря, тестировал я по заданию автора сета, а когда увидел время Большой просадки в районе НГ, то для себя побаловался и убрал 2 недели до и 2 недели после. А то, что 2-я просадка была больше 10000 я и внимания не обратил, потому, что уже по ранее сделаным тестам по фунту депо определилось в 20000. Так, что уже 2 пары на 20000 в голове мой сложилось и речь я вел о том, что явно не сказал в посту. А именно искать пары на мультиторги на депо в 20000. Пока расклад такой. 1 пара Фунт/доллар с просадкой примерно 15000. вторая Канада/доллар с просадкой 11000 и ищем 3-4-5 пару на этот Депозит в 20000

А то, что тест форумчане заказывают сквозной с 2010 года говорит только о том, что пока не видели КАК ПРАВИЛЬНО тест провести с 2010 года. Уважаемый Старик! Давайте проведем ТЕХУЧЕБУ на одной паре с 2010 года. Вы готовите ЗАДАНИЕ на тест, я его провожу СТРОГО по заданию и ВСЕ задание видели, отчеты видели и Ваши выводы видели. Знаю про дефицит вашего времени, но важность ПРАВИЛЬНОГО тестирования и ПРОЕКТИРОВАНИЯ сетов ну очень велика. Так, что если найдется какая минутка для задания, то буду рад тесты сделать и в ветке выложить.

С уважением,

Опубликовано 9 октября, 2017#6164

Trix, коллега, самое дорогое что у нас есть - это время!
На самом деле не деньги, а именно время невосполнимый ресурс.
Деньги и даже больше денег можно заработать потом/завтра - а время необратимо и невосполнимо.

Вообще-то и деньги невосполнимы тоже - деньги, не заработанные сегодня, вы не заработаете уже никогда.
Да, можно заработать денег завтра - но это будут деньги, которые вы и так могли бы заработать завтра.
Но деньги, не заработанные сегодня, заработать завтра в дополнение к завтрашним вряд ли выйдет.
Первично все таки время - сегодня не переносится в завтра и не сделанное сегодня уже не сделать никогда.

Любые длительные онлайн эксперименты тоже являются, в каком-то смысле, функцией времени.
Они вообще-то очень дороги: и потому что длинные и жрут ресурсы, и потому что за время эксперимента обычно не осуществляется полноценное зарабатывание денег тем способом, что в эксперименте - и потому, что затраченные в ведение эксперимента время и ресурсы вы уже не потратите на заработок любым иным способом.
И еще и онлайн торги как эксперимент уникальны: два последовательных онлайн эксперимента могут радикально отличаться - поскольку меняется рынок.

Поэтому когда/если вы начинаете какой-то комбинированный/неоднозначный многомесячный эксперимент онлайн, необходимо из затраченного за время эксперимента времени извлечь максимум пользы - в первую очередь полезной информации.
Потому что полезная информация позволит вам завтра заработать больше/уверенней.
Вы просто научитесь лучше торговать и сможете зарабатывать больше - если извлечете полезную информацию.

У проводящего эксперимент целей может быть несколько - первичных и вторичных, истинных и ложных.
и они, вместе и порознь, по результатам онлайн эксперимента могут быть как достигнуты, так и нет.
Формально, если онлайн эксперимент проводится на деньгах, то одной из целей может быть просто заработать денег.
Но, как правило, экспериментальные торги выполняются на небольших деньгах - так что деньги главной целью онлайн эксперимента часто/обычно не является.
А вот будет ли при этом из эксперимента получена лично и общественно полезная информация, это заранее неизвестно.
Поэтому получение лично и общественно полезной информации из онлайн эксперимента надо планировать заранее и целенаправленно - усложняя и разветвляя эксперимент так, чтобы полезную информацию выявить и извлечь.

Проблема в том, что длительные онлайн эксперименты с нечетко сформулированными или с несколькими целями или запутанным/неоднозначным исполнением могут дать минимум полезной информации или не дать её вообще.
Ну 3-6-12 месяцев отторговали, есть факт начала и завершения эксперимента - вам и всем польза от этого хоть какая-то есть?!
Кроме удовлетворения любопытства и честолюбия, нескуки и самозанятости чем-то в течение нескольких месяцев?!

Ну, допустим, вы успешно отторгуете 2-мя ботами 3 или 6 месяцев и решите, что продолжать торги на минимальном депо вам больше смысла нет и, например, вам лучше торговать на вдесятеро большем депо.
Ну если всё ОК, то какой смысл годами торговать на одной паре стартом с депо 2500 центов - если это не целенаправленный разгон?
Стоит ли вообще торговать на одной паре, если заведомо известно, что любые просто мультиторги всегда в 1.5-2 раза выгоднее за счет всегда в сумме меньшего депо на каждую пару?!
И вот вы прерываете торги и что, кроме факта проведения успешного теста, станет известно всем?!

1) расчетно ли в связке сработали каждый бот порознь?
2) была ли вообще необходимость использовать 2-х ботов с настройками нашего бота для автономных торгов?
3) или наш бот справился бы со всем сам по себе?
4) сколько стоило (было истрачено на) разруливание того, что может и разруливать было не надо?
5) была ли возможность, используя связку из 2-х ботов и какие-то иные настройки одного или обеих ботов
5а) заработать больше $$?
5б) стартовать с существенного меньшего депо?
6) оптимальны ли были настройки обеих ботов именно для совместной работы на паре/депо как в эксперименте и если не оптимальны, то для каких целей и каким образом надо было перенастроить одного или обеих ботов для совместной работы?!

Вот на какие из первых пришедших мне в голову вопросов даст ответ даже успешное проведение и завершение вашего эксперимента?
Только на 1-й вопрос и то частично?!
Понимаете? :)

-----

Понимаете, при всей кажущейся и даже раздражающей некоторых внешней простоте того, что мы делаем в топике, реально мы без официального плана и внешнего финансирования осуществляем достаточно комплексное исследование торгов мартинами.
Мы ведем исследование и, шаг за шагом, создаём свою базу знаний.
Мы ищем математически и рыночно оптимальные сеты для разных пар и учимся оптимально торговать группами таких сетов.
Само по себе это где-то глубже и дальше того, куда продвинулось абсолютное большинство мартинолюбов и мартиноведов в мире - именно из-за комплексности применяемого в нашем проекте подхода.
И продолжая просто двигаться в этом направлении, не виляя, мы выйдем на мультиторги оптимальными сетками с отличным ММ и стопами - что даст нам практически гарантированный заработок на форекс с реальным минимумом рисков.

Да, на самом деле это цель-максимум - за многие годы с огромным трудом достигаемая единицами трейдеров.
А мы это намерены сделать и поставить на поток для людей даже с незначительной подготовкой/стажем.
Но нам похрен, что эта цель - реальный максимум, выше некуда.
Мы просто пытаемся создать базовые возможности/инструменты/знания для хороших заработков на форекс большинством.

Так вот те, кому зачем-то надо входить лишь раз в неделю или по 10 индикаторам или по своим ТС или разруливать всё что надо и не надо - должны брать на себя осмысление и исследование комбинированных торгов нашим ботом в полном объеме.
Не тяп-ляп что-то лепим - а по взрослому.
Чтобы соответствовать уровню проекта и чтобы вносить в проект свой ответный вклад - бесплатно взяв из проекта сделанное другими.
И те, кто проводят свои специфические эксперименты, обязаны сделать всё, чтобы вернуть людям проекта максимум полезного.
И если вы уже начинаете какой-то длительный онлайн комбинированный эксперимент, то надо сделать всё, чтобы эксперимент вырос до уровня исследования и принёс максимум пользы вам и людям.

-----

Ваш эксперимент, как я уже внятно писал, имеет право на жизнь уже только потому, что на своих деньгах вы можете торговать как вам угодно.
И на демо вы можете торговать как вам угодно - потому что у нас тут максимум свободы творчества.
Но реально ваш эксперимент по отношению к проекту если не буквально диверсия, то де-факто диверсия иными словами. :d
Потому что разрул якобы должен разрулить всё!
а чудный мониторинг торгов пока только нашим ботом, естественно, якобы наглядно подтверждает восхитительное всесилие разрула!!
Неделями делать хорошие сеты теперь якобы не надо - сунь первое что попадется на глаза, а разрул разрулит.
Месяцами изучать тему пока въедешь теперь якобы не надо - тока поставь двух ботов и разрул насыпет тебе бабла.
И разбираться с индюками, строить свои ТС для торгов с нашим ботом теперь тоже не надо - 2 бота и пустая голова вполне достаточно, чтобы граблями подгребать бабло.
Главное - перед включением разрула не забыть купить в запас ведер для бабла!

Шутки шутками, но всё, что связано с разрулами пагубно влияет на любую 1) осмысленную 2) деятельность.
Пионеры и халявщика приходят в неописуемый восторг: ура, учиться и думать совсем не надо - разрулитель разрулит.
Даже вполне серьезные люди охладевают к исследованиям - а может, проще не напрягаться и посмотреть кто что как разрулит?!
И многие уходят в много- многомесячные онлайн тесты с разрулами, чтобы попробовать понять халява есть или опять нае обманули.
И, в любом случае, появление темы разрулов поначалу приводит к падению целеустремленности и снижению концентрации усилий.
Потому что разрул говорит хорош париться, учиться и работать - всё наладится само по себе, иди смотри сериалы, пиво и диван давно ждут тебя.

-----

Ну, учёные с холерой и чумой справились, надеюсь и мы деструктивные идеи разрула как-нибудь возьмем под контроль.
И для этого, в первую очередь, действия потенциального врага надо досконально изучить.

Как по мне, если уже проводить онлайн тесты с использованием разрула, то надо осуществлять их как полноценное исследование.
Применительно к эксперименту Trix исследование можно было стартовать на 3-5 счетах строго одновременно и могло бы выглядеть примерно так:
1) один счет как есть с 2 ботами
2) один счет с тем же депо только с нашим ботом для оценки оправданности применения разруливателя и сколько разруливание стоит
3) один счет с тем же депо и 2 ботами с активизацией разруливателя на 5-7 колене, чтобы иметь больше срабатываний этого вспомогательного бота и набрать хоть какую-то статистику работы этой хрени
4) один счет с тем же депо и 2 ботами с активизацией разруливателя на 8-10(?) колене и более агрессивной сеткой - чтобы выяснить разруливатель годен только прибыль жрать или с ним можно на тех же деньгах торговать агрессивней и хотя бы возмещать потери на разруливании.
Минимальное повышение агрессивности сетки S_MultСorrLevel3=0.03 и S_Mult3Add=0.06 - максимально S_Mult=1.6-1.7.
5) один счет с депо в 2-3 раза меньше, 2 бота с активацией разруливателя на 5-7 колене, чтобы проверить может ли разруливатель настолько обескровить/обеслотить нормальную сетку в ходе её построения, чтобы можно было пробовать торговать на депо меньшем чем в мультиторгах (иначе мультиторги эффективней разруливателя).

По минимуму для начала подобное исследование сошло бы.
Ну что, коллега Trix, раз уж вы принесли в наш топик эту холеру - готовы ли вы к серьезному изучению этой заразы, сэр?! ;)

Опубликовано 10 октября, 2017#6165

Продолжаем осенний сетопад!

Смотрим, изучаем, крутим, вертим, улучшаем, выкладываем в ветку.

Убедительная просьба с сетами выкладывать готовую модель, не хочется вот время тратить на перенос настроек бота в модель.

Прогнал ваш сет в ТДС-2. Сет очень понравился. Правда просадка в ТДС-2 увеличилась почти в 2 раз, по сравнению с вашим тестом.

За тем прогнал со стопом равным 100% вашего депозита, то есть в 3000. Сет вышел в прибыль по итогам интервала при трех сливах заявленного депозита.

Вот уже и кандидаты (пары) на мультиторги вырисовываются при депо в 20000. 1. Сет Ramono по фунту с просадкой 15000, сет Ramono по канадцу с просадкой 11000 и сет Chex по австралийцу с просадкой в 6000. Надо их на корреляцию проверить.. а также депозиты по развернутым сеткам в модели посмотреть и на цент...

Просьба к тем, кто сеты выкладывает: Забейте в сет периоды когда бы вы САМИ не стали торговать этой парой. Например на ТРАМПА, иную политику, ну в общем подумайте над этими периодами. Тесты будут ближе к "жизни" бота на реале. А это в общих интересах...

Парад претендентов на мультиторги продолжается...

В приложении результаты теста в ТДС-2 сета от Chex.

EA_-_Setka_v1.43_-_AUDUSD_0.01_1.44_14_381п_M1_start_3000$+стоп_3000.htm72 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_AUDUSD_0.01_1.44_14_381п_M1_start_3000$.htm42 скач.

Изменено 10 октября, 2017 пользователем chinch19

Опубликовано 10 октября, 2017#6166

Ну что, коллега Trix, раз уж вы принесли в наш топик эту холеру - готовы ли вы к серьезному изучению этой заразы, сэр?!

День добрый!
Это подстрекательство |3=3)))
В общем и целом Вы правы, я подумаю, единственное что меня сейчас останавливает - перегруз всех VPS-сок терминалами (но это решаемо)

Опубликовано 10 октября, 2017#6167

Прогнал ваш сет в ТДС-2. Сет очень понравился. Правда просадка в ТДС-2 увеличилась почти в 2 раз, по сравнению с вашим тестом.

ТДС не панацейя и однозначно толковать результаты теста в ТДС я бы не стал. Более того, хотя в этом инструменте есть такая штука как плавающий спред, но это всего лишь имитация и это «плавание» зависит от ваших настроек. С моей точки зрения тест в MT на тиковых котировках более надежен. Почему? Потому что как раз не работает фильтр спреда. Таким образом тестирование идет в более «жестких» условиях. И как уже не раз в топике обсуждалось, бот на реальном счету показывает лучшие результаты чем в тестере.

Хотел давно затронуть тему мартин-гэпов. Большинство форумчан просто напросто пренебрегают настройками блока обработки гэпов. А зря. Очень зря! Из опыта торговли этим ботом более года я пришел к выводу, что дефолтные настройки блока обработки гэпов просто растягивают сетку, а если отложки и выставляются, то в большинстве своем активируются дребезгом цены. То есть дистация от рынка слишком мала, а заскок цены за расчетное колено слишком велик.

chinch19 уверен Вам будет интересен вот этот сет /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=349674

Изменено 10 октября, 2017 пользователем Chex

Опубликовано 10 октября, 2017#6168

Итак, новая версия сета AUDCAD из этого поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=347493.
Увеличен мульт, теперь 1.6, что радикально улучшило закрываемость сетки, за трехлетний период тестирования ни разу не открывалось более 12-ти колен. Дальнейшее увеличение мульта торги радикально не меняют, те же 12 колен, прибыльность увеличивается незначительно, а требования к депо повышаются. Так же проведена работа над ТП. Доходность в процентах посчитайте сами , боюсь у кого-нибудь хрусталик может лопнуть

P.S тест на 1.42.1 и 1.42.2 одинаков.

Немножко к вопросу о тестах в ТДС-2 и тестере МТ4. Не в порядке полемики, а порядке, что мы совешенно свободные люди и что нам нравится, то и используем. ТДС-2 по вашему не панацея. По вашему тогда Панацея тестер МТ4. Каждый и использует свои панацеи. Теперь все таки к точности тестирования ИСТОРИИ торгов бота в ТДС-2 и МТ4. Она, точность, в ТДС-2 уже не оспаривается никем. Бот в ТДС-2 и в реале торгует одинаково. Разница очень незначительная и только потому, что невозможно воспроизвести ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ. Спред реальный позволяет боту и тестам в ТДС-2 показывать одинаковые результаты. Бот может обрабатывать ИМПУЛЬС РАСШИРЕНИЯ СПРЕДА. Тест в ТДС-2 так же как бот отрабатывает импульс расширения спреда. Почему? За счет фильта спреда! МТ4 НЕ ПОЗВОЛЯЕТ обрабатывать импульс изменения спреда никогда, не при каких настройках, об этом должен знать каждый. И каждый выбирает тот инструмент, который для него панацея.
Теперь о результатах вашего тестирования и тестов в ТДС-2. У вас грааль в тестах. Ровно вверх и с малыми просадками. В ТДС-2 картина намного хуже. Хуже она и в тесте того сета на доходность которого вы обратили внимание. Я сделал тест этого сета с невероятной доходностью. Слил он 150 000 и не поперхнулся. Полезно это трейдеру знать? Думаю ДА. Полезна моя информация о тестах форумчанам? Тоже думаю Да. Потому бесплатно, добровольно делаю тесты любого сета выложенного в этом топике. Теперь буду делать исключение. Я вас попрошу не отвечать никак на этот пост. Мы не враги, мы коллеги. Вы тестируете и для вас это комфортно в МТ4. Я тестирую и мне это комфортно в ТДС-2.

В приложении тест сета в ТДС-2, который должен быть для меня интересным. После теста в ТДС-2 мне ясно, что тут надо разбираться детально, а то могут и глаза от результата стать круглыми.

EAQj_-_Setka_v1.42_-_AUDCAD_0.1_1.6_12_317п_start_200$_chinch19.htm52 скач.

Изменено 11 октября, 2017 пользователем chinch19

Опубликовано 10 октября, 2017#6169

Бот в ТДС-2 и в реале торгует одинаково.

Не вводите людей в заблуждение. Бот у разных брокеров торгует по-разному.

Вы знаете как работает ТДС? Я нет. Мне крайне было бы интересно узнать по какому алгоритму моделируется расширение спреда. Это очень важно!

То что Вы делаете безусловно важно и нужно, но так же важно знать что Вы там включаете/выключаете в ТДС. Так же нужно понимать какой участок истории Вы тестируете, исключаете ли какие-то участки истории или нет.
А так, «вот я прогнал и получилось то-то и то-то», мягко говоря ничего не стоит.

Опубликовано 10 октября, 2017#6170

Мне крайне было бы интересно узнать по какому алгоритму моделируется расширение спреда. Это очень важно!

переменный спред не моделируется, т.к. цены ask и bid пишутся напрямую в файле котировок.

Опубликовано 11 октября, 2017#6171

Ну что, коллега Trix, раз уж вы принесли в наш топик эту холеру - готовы ли вы к серьезному изучению этой заразы, сэр?!

День добрый!
Это подстрекательство |3=3)))
В общем и целом Вы правы, я подумаю, единственное что меня сейчас останавливает - перегруз всех VPS-сок терминалами (но это решаемо)

Нет, это не подстрекательство! :)
Вы даже не представляете насколько я серьезен и насколько важным/системным я считаю пост вам о длительных тестах онлайн.

Вот сейчас у меня в разной степени готовности такие ключевые посты:
1) о технологических особенностях и ограничениях исполнения разгонов с агрессивным реинвестом на примере сетов jocker
2) о принципах вычисления стартового и рабочего депо для мультиторгов
3) все сеты с сервера для тестов - ознакомительный
4) подробное рассмотрение принципов построения сетов и линейки сетов на примере набора сетов с сервера для тестов.
И вот это я всё бросаю и пишу вам большой пост /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=378092 о длительных тестах онлайн.
Потому что длительные тесты онлайн также есть вопрос стратегического уровня, пока что явно не до конца понимаемый в топике не только вами.

Условно разделим онлайн тесты/торги на линейные/однородные и нелинейные/неоднородные/комбинированные.
Обычные торги без "изюминки", пусть даже мультиторги - это корректно анализируемые простые однородные "линейные" торги, не требующие специальных действий/приемов получения, обособления и сравнения информации о торгах.
А вот любые длительные онлайн тесты, в которых есть какая-то особенность типа реинвеста, стороннего вмешательства в торги или еще какой-то сумашедшинки - "в лоб" корректно проанализировать нельзя! Их надо специальным образом организовывать, вести - и потом особо анализировать информацию, раздельно и совместно, о каждом из нескольких компонентов длительного эксперимента.
И вот именно такие нелинейные/неоднородные/комбинированные длительные онлайн эксперименты и требуют особых планирования, подготовки, осуществления и последующего анализа.

К сожалению, далеко не очевидно насколько плохо то, что длительный нелинейный/неоднородный/комбинированный онлайн тест организован никак и не комплексно.
Единственный мониторинг теста может выглядеть просто восхитительно.
Все окружающие вас девушки могут начинать срывать с себя одежду только от одного взгляда на ваш мониторинг, смотреть на вас влюбленными глазами и искренне считать ваш стохастик самым лучшим во всей известной им Вселенной.
У вас может появиться привычка регулярно делать селфи на фоне растущего мониторинга, выкладывать их в инстаграмм и получать множество лайков и фолловеров.
Вы даже можете поверить в свою невероятную крутизну и посчитать, что взяли Бога за бороду.

Но на самом деле, не превратив длительный нелинейный онлайн эксперимент в комплексное исследование, вы всё время эксперимента будете просто бесполезно прожигать жизнь.
Прожигать время.
Прожигать ресурсы.
Прожигать деньги, которые (с ресурсами) истрачены на эксперимент или заморожены в нем - в то время как истраченные на эксперимент ресурсы можно было использовать для заработка уже известными вам способами.
И, более того, вы будете прожигать даже будущие деньги, так как бестолковый нелинейный/неоднородный/комбинированный длительный онлайн эксперимент не принесёт вам полезных знаний, которые бы позволили вам зарабатывать больше в будущем.

В общем, даже если мониторинг бестолкового нелинейного/неоднородного/комбинированного онлайн эксперимента выглядит круто, не обманывайтесь - скорее всего, вы всё равно прожигаете кусок жизни.
Причём Вы вроде при делах, вроде есть что показать коллегам и друзьям - но реальный выхлоп крайне низкий вплоть до ничего.
И единственной причиной этому есть то, что длительный нелинейный онлайн эксперимент не был заранее продуман и не был осуществлен как комплексное исследование, нацеленное на максимальное изучение проблемы с получением максимума полезной информации по итогу.

К сожалению, навыки организации и проведения длительных онлайн экспериментов имеются лишь у ученых и, может, опытных программистов, создававших и тестировавших сложные программные комплексы. Может ещё строители, крупные военные...
Этому можно научиться и принципы проведения комплексных экспериментов в каком-то смысле не очень-то и сложны.
Это планирование будущего, чем люди себя редко обременяют...
и это навык разобрать свои мысли/планы на составляющие с отдельным глубоким продумыванием (желательно письменно) каждого компонента вашей идеи порознь и во взаимодействии с другими компонентами.
То есть просто садишься за стол с ручкой и бумагой и час или 3 или 2 дня думаешь, пока не поймешь как свой длительный комплексный эксперимент организовать и провести с максимальной отдачей для будущего.

В нашем топике также можно, например, задумывая какой-то длительный сложный онлайн эксперимент, еще до его начала написать о своих намерениях и предложить коллегам дать предложения о том как эксперимент лучше организовать на общее благо.
Уверен, что хотя бы 1-2 дельных предложения поступили бы и вы смогли бы повысить отдачу от проводимого эксперимента.

Ранее недавно мы уже весьма обстоятельно обсуждали с коллегой jocker как и почему надо было организовать его долгосрочный онлайн тест с агрессивным реинвестом.
Если кто-то решил, что несколько постов обсуждения были лишь лично нашей с jocker беседой, то он глубоко не прав в принципе - мы обсуждали ключевые для всех вопросы организации и ведения долгосрочных онлайн тестов и реально огромную проблему того, что стандартная статистика мт4 и myfxbook практически вообще не пригодна для анализа торгов мартинами.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373130
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373582

Так вот, обсуждая в то время показывавший 2000%+ роста мониторинг jocker с агрессивным реинвестом, мы не сразу, но пришли к пониманию, что одного комплексного теста/мониторинга было явно недостаточно и надо было на одинаковом депо строго одновременно стартовать аж 3 теста/мониторинга:
1) с реинвестом как и сделал коллега
2) без реинвеста с фикс лотом - контрольный и для сбора объективной и сопоставимой статистики о торгах разными парами
3) без реинвеста с фикс лотом - для оценки доработок и улучшений сетов, если бы во время эксперимента сеты дорабатывались бы.
То есть коллега jocker разработал сеты и провёл совершенно ошеломивший всех 9-ти месячный онлайн эксперимент.
Но для того, чтобы сеты в ходе длительного теста можно было дорабатывать, а работу сета каждой пары обособленно сопоставимо изучать и улучшать, строго одновременно необходимо было стартовать аж 3 параллельных теста на одинаковых депо!!
И вот тогда и только тогда этот выдающийся эксперимент на 3-х счетах принес бы максимум информации/пользы автору и форумчанам!

В вашем случае, коллега Trix, я дал предложения как реорганизовать ваш эксперимент - вести его на 3 или 5 счетах одновременно.

Спойлер

Применительно к эксперименту Trix исследование можно было стартовать на 3-5 счетах строго одновременно и могло бы выглядеть примерно так:
1) один счет как есть с 2 ботами
2) один счет с тем же депо только с нашим ботом для оценки оправданности применения разруливателя и сколько разруливание стоит
3) один счет с тем же депо и 2 ботами с активизацией разруливателя на 5-7 колене, чтобы иметь больше срабатываний этого вспомогательного бота и набрать хоть какую-то статистику работы этой хрени
4) один счет с тем же депо и 2 ботами с активизацией разруливателя на 8-10(?) колене и более агрессивной сеткой - чтобы выяснить разруливатель годен только прибыль жрать или с ним можно на тех же деньгах торговать агрессивней и хотя бы возмещать потери на разруливании.
Минимальное повышение агрессивности сетки S_MultСorrLevel3=0.03 и S_Mult3Add=0.06 - максимально S_Mult=1.6-1.7.
5) один счет с депо в 2-3 раза меньше, 2 бота с активацией разруливателя на 5-7 колене, чтобы проверить может ли разруливатель настолько обескровить/обеслотить нормальную сетку в ходе её построения, чтобы можно было пробовать торговать на депо меньшем чем в мультиторгах (иначе мультиторги эффективней разруливателя).

Но все тесты должны стартовать строго одновременно точно на определенных депо.
Естественно, что все или часть тестов можно проводить на демо - в том числе вообще все 3-5 счетов сделать демо.
Прерывать уже идущий эксперимент или только переставить визуализируемый период теста в myfxbook и все дополнительные счета синхронизировать с идущим тестом - то уже ваше дело.

Но вот чего точно нельзя, так это хаотически в разное время стартовать дополнительные "параллельные" тесты - всё должно быть жестко синхронизировано (в том числе в мониторингах) и стартовать на одинаковых или правильных пропорций деньгах.
Ну, ничего не поделаешь - наука вообще и наука зарабатывания денег жесткие до беспощадности и недодуманности/ошибок не прощают никогда.

Конечно, мы тут все не дураки и у каждого свои возможности и планы.
И выполнять ли коллеге Trix эксперимент в полном объеме или нет только ему и решать.
Но анализ показывает, что даже отлично развивающийся базовый эксперимент коллеги Trix ну очень далеко не то, что автору и нам всем от этого эксперимента нужно.
И мы уже все в топике знаем как из этого эксперимента можно получить во много раз больше важной и полезной для всех информации, реорганизовав единичный комбинированный "с сумашедшинкой" тест в небольшое исследование.

Изменено 14 октября, 2017 пользователем Старик

Опубликовано 11 октября, 2017#6172

переменный спред не моделируется, т.к. цены ask и bid пишутся напрямую в файле котировок.

Так а пишутся они в файл котировок по «рецепту бабушки» или всё-таки по какому-то алгоритму?

Опубликовано 11 октября, 2017#6173

Так а пишутся они в файл котировок по «рецепту бабушки» или всё-таки по какому-то алгоритму?

Без алгоритма - какой был спред у Дукаса такой и пишется в файл.

Опубликовано 11 октября, 2017#6174

переменный спред не моделируется, т.к. цены ask и bid пишутся напрямую в файле котировок.

Так а пишутся они в файл котировок по «рецепту бабушки» или всё-таки по какому-то алгоритму?

Насколько понимаю, в тестер на каждом тике заходят реальные бид и аск по каждому активу, бывшие в реальных торгах Дукаса в каждый конкретный момент времени.
И, соответственно, в каждый момент времени/тик спрэд как разность должен быть тот, что был в реале.
Насколько понимаю, всё предельно достоверно и по имитации реальных торгов равных TDS2 нет.
И прогон в TDS2 даёт больше информации о вероятной работе сета на счетах с плавающим спрэдом.

Тут не обороняться надо, а разбираться. Тем более что тему качества тестов мы уже пытались в топике рассматривать.

Но есть нюанс, связанный с тем, что многие на центовиках вынуждены торговать на счетах с фиксированным спрэдом.
Такие счета, имхо, вполне соответствуют тестам в TickStory Lite и TDS с фиксированным спрэдом.
И в сетах для таких счетов надо особое внимание уделять настройкам на конкретную пару фильтра волатильности и блока обработки гэпов.

Опубликовано 11 октября, 2017#6175

Коллеги!

Никакой лирики! Только математика! Почему желательно нашего бота тестировать в ТДС-2?

1. В боте заложены фильтр волатильности и фильтр спреда, которые в связке работают изумительно.
Как работает эти фильтры? Перед установкой ордера, бот проверяет величину спреда и если она больше чем величина спреда заданного трейдером в настройках, бот не выставляет ордер. И выставит ордер только тогда, когда спред будет удовлетворять настройкам сета. Во что выливается работа связки таких фильтров, неоднократно показывал форумчанам в своих постах Старик. Во время пауз цена продолжает движение и такое движение способно растянуть сетку с расчетных, к примеру с 350 пунктов (сдесь и далее 4 знака) до 500. Длина сетки реально построеной ботом с учетом фильтров волатильности и спреда может быть больше расчетной, в модели спроектированной, например на 150 пунктов. Запомним эту цифру. Для нашего примера примем, что бот открыл 15 ордеров на построение этой сетки.

2. Как работает тестер МТ4 + Тикстори с ПОСТОЯННЫМ СПРЕДОМ. В настройках тестера есть величина ПОСТОЯННОГО СПРЕДА которую тестер будет учитывать при открытии ордера. Эту величину задает трейдер по своим представлениям, знаниям, опыту и т.д. Рассмотрим, как расставит ордера тестер МТ4. Фильтр спреда в данном случае не работает.Бот и тестер будет к расстоянию до следующего ордера учитывать величину спреда заданную трейдером. Пусть мы задали величину спреда в 3 пункта. Значит в целом, последний ордер будет сдвинут от расчетного места модели на 45 пунктов. Геометрия сетки значительно отличается от реальной. Оценим разницу между реальной и тестерной МТ4 величиной в процентах от длинны сетки, и назовем эту величину погрешность (точность) моделирования метода МТ4+Тикстори. (150-45)/500*100=21%.

3. Как работает тестер МТ4 + ТДС-2 с ДИНАМИЧЕСКИМ СПРЕДОМ. Задача и Тикстори и ТДС-2 одна "подсунуть" тестеру МТ4 котировки на тиках и разница между ними ТОЛЬКО в спреде. В случае с Тикстори спред постоянный. В случае с ТДС-2 СПРЕД РЕАЛЬНЫЙ, ДИНАМИЧЕСКИЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ, именно такой какой был в истории у поставщика котировок, в нашем случае Дукаса.

Тестер МТ4 "кушает" тики с Реальным Спредом от ТДС-2 и наш бот в тестере выпооняет установку ордеров точно также, как бы делал это в РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ, а именно в боте реально работает связка фильтров спреда и волатильности позволяя в ходе теста выдержать точно такую геометрию расстановки ордеров. Погрешность, неточность,против РЕЛЬНОГО счета идет в определяющей мере за счет проскальзывания и разницы спредов брокеров. Вот эту погрешность мы со Стариком экспериментально выявили в нашей ветке, когда я сделал тест торгов онлайн Старика и мы сравнили результаты по факту. Скрины есть в нашем топике. Так вот, для сетки развернутой в 350 пунктов, разница в установке ордеров и ТП сетки вылилась аж 2.8 пункта. Теперь посчитаем погрешность геометрии сетки по той же методике, что и в случае МТ4+Тикстори 2.8/350*100=0.8% Чувствуете разницу!Для каждой длинны сетки будет различная погрешность и с увеличением сетки погрешность для ТДС-2 будет уменьшаться, а для Тикстори увеличиваться. Это не суть важно. Важно то, что погрешность Между Тикстори и ТДС именно в сеточнике разнятся на порядки.

Мне многие форумчане присылают свои сеты, разные боты с просьбой провести тест в ТДС. Могу сказать, что есть боты спредочувствительные, а есть и не чувствующие разницу между динамическим и постоянным спредом. Что касается нашего бота, с механизмом фильтров спреда и волатильности, то это тот случай, когда тест в ТДС-2 дает наиболее точный результат и данные для принятия решения трейдером по сравнению с другими инструментами тестирования. Прошу учесть, что я привел лишь схему основанную на принципах работы ТДС-2 и я понимаю, что в схеме не учитывал ВСЕ особенности построения сетки и работы бота в тестах и делал это для экономии времени читающих. Для понимания принципа и выбора инструмента тестирования здесь материала достаточно.

Форумчан хочу успокоить. Это мой последний пост на тему ТДС, не ТДС. Больше никогда я этой темы не коснусь. Кто хочет, может с моей помощью тестировать в ТДС, а кто не хочет будет тестировать как-то иначе. Так, что жду ваших заявок на тестирование. Будет время сделаю тест и отчитаюсь хоть в топике, хоть в личке.. Всем профита!

С уважением,

Изменено 12 октября, 2017 пользователем chinch19

Опубликовано 11 октября, 2017#6176

Коллега chinch19, имхо, в вашем посте есть ряд терминологических и понятийных неточностей.
Просьба внимательно вычитать и выправить ваш пост с учётом ранее данных мною разъяснений.

Спойлер

...
Все более-менее грамотные боты обычно контролируют состояние рынка и не открывают позицию, если рынок "разволновался" или цена движется быстрее, чем пользователь считает приемлемым.
Ну, лезть купаться в шторм можно только спьяну - верно же?! Трезвый шторм переждёт...
Очень часто контроль состояния рынка, как и у нас, осуществляется какими-то разновидностями фильтров спрэда и волатильности.
И надо понимать особенности таких фильтров и как они срабатывают в тестере.

Фильтр спрэда тонко контролирует уравновешенность, сбалансированность рынка.
Если рынок тонкий - спрэд расширенный. Если перед новостью народ открывает позиции - спрэд расширяется. Если в торгах рубка - спрэд ого-го.
Ну, ни в бассейн без воды, ни в штормящее море лезть купаться смысла нет - это всем понятно.

Важно здесь то, что сам по себе спрэд обычно опережающий индикатор, очень часто сигнализирующий о вероятном скором движении цены.
Иногда лишь за секунды до выхода важной новости - но фильтр спрэда успевает дать сигнал "лучше не торговать", что в сетках важно как нигде и что полностью заменяет все гигантские дебильные фильтры новостей.
Полноценной замены, аналога фильтру спрэда, имхо, нет - даже на внеплановых, внезапных импульсах на чьей-то речи или публикации в СМИ фильтр спрэда срабатывает практически мгновенно.

Фильтр спрэда полноценно работает на счетах с плавающим спрэдом и в TDS2 с плавающим спрэдом.
На счетах с фиксированным спрэдом и во всех остальных вариантах использования тестера стратегий МТ4 критично важный опережающий фильтр спрэда не работает - выключен.

Фильтр волатильности де-факто индикатор запаздыващий и срабатывающий лишь после начала движения цены и лишь после прохода ценой достаточного расстояния.
Правда, наш фильтр волатильности лучше или хуже, но работает везде - как в торгах онлайн на всех типах счетов, так и во всех вариантах использования тестера стратегий МТ4.
Правильно настроить фильтр волатильности можно только после использования оформленного в виде индюка де-факто скрипта AverageStatistic 1.6ind от коллеги usver73.

Но, поскольку фильтр волатильности запаздывает, на счетах с фиксированным спрэдом и в тестере в момент импульса достаточно часто происходит открытие не нужного рыночного ордера в начале импульса - к тому же часто выставляемого с немалым смещением. Да и последующая обработка импульса уже хуже, чем если бы фильтр спрэда был и сработал на опережение до включения фильтра волатильности.
На счетах с фиксированным спрэдом я часто наблюдал на средних импульсах пару рыночных ордеров вместо пары отложек на счетах с плавающим спрэдом - даже думал, что есть баг и искал причину. Но, как выяснилось, нет - разница в ходе торгов была именно из-за того, что вообще не работает фильтр спрэда.
Хотя на действительно сильных импульсах фильтр волатильности дорабатывает до конца и бот обрабатывает ситуацию достаточно оптимально.

В общем, на счетах с плавающим спрэдом и в тестере с TDS2 с реальным спрэдом сетки нашим ботом строятся не только точнее, но и оптимальнее.
Это же относится и к ботам не сеточникам - хотя там это бывает менее выражено и менее критично.

А вот в тестах в тестере мт4 любым другим образом, кроме как с TDS2 с реальным спрэдом, отличия в построении сеток в ходе теста от реала неизбежны.
В коротких тестах отличий будет меньше - но чем длительнее тест, тем, скорее всего, он будет менее правдоподобным. И это одна из причин, по которой я со скепсисом отношусь с тестам за много лет - ну не то чтобы тестер будет врать напропалую, но насколько будет достоверен тот тест...
И если тест пройдет, то это, скорее всего, значит, что и в онлайн торгах всё было бы благополучно - не хуже.
А вот если тест не пройден, то точно неизвестно что повлияло - то ли таки неудачный сет, то ли отключение фильтра спрэда и другой ход торгов, то ли хреновое моделирование в тестере стратегий...
...

Спойлер

В первую очередь я бы включил ключевой фильтр волатильности - который минимум в части ваших сетов отключен.

Фильтр волатильности отключен во всех сетах - я пока не понял как им пользоваться.
Вы правы, Старик, его не так просто правильно настроить.
Когда случается нештатный импульс мне непонятно что лучше, ждать (VolStopTradeTimining) и потом обрабатывать ситуацию, или сразу обрабатывать импульс отложками.

Не надо воспринимать это фильтр сложнее, чем он есть.
Его не надо пытаться использовать как фильтр безотката.
И, вообще-то, у вас нет какого либо особого выбора в пользовании этим фильтром - мы выбора и не закладывали при его разработке.
Это фильтр временного краткосрочного запрета боту открывать ордера, если цену "понесло" - она по любой причине резко ускорилась.

Представьте себе обычный новостной импульс - цена рванула с места на 40 или 200 пипсов.
Задача фильтра волатильности не дать боту пытаться гнаться на перегонки за "лошадью, которую понесло" - рискуя упасть или вообще попасть под копыта.
Фиксируем факт, что цена "рванула" и берем паузу в 1-2-3 минуты (на ваш выбор) - чтобы дать цене доскакать туда, насколько перепуга хватит.
Через минуту-две-три бот/фильтр проверяет: цена еще скачет - или уже успокоилась и переводит дыхание.
Если цена еще скачет - берем еще одну короткую паузу.
Если цена остановилась, подходим к ней, замеряем сколько цена проскакала и выставляем отложки - в количестве согласно расстояния.
Если цена проскакала много, то будет выставлено достаточно отложек, чтобы закрыть сетку по ТР - если, после импульса, цена резко откатит. Что, кстати, бывает нередко.

gbpusd 20161007 2 отложки на отскоке на провале 1115 пипсов и закрытие сетки по ТР

отработка понедельничного гэпа (справа)

пропуск фильтрами почти 200пп импульса, отложки, допостроение сетки и штатное закрытие по ТР

Ну а если импульс продлится и разовьется в более длительное движение, то не активированные отложки не будут грузить сетку и позволят выдержать иногда намного большую (100 и больше пп) дополнительную просадку.

Спойлер

С в основном дефолтными настройками фильтра волатильности всё работает нормально в самых разных ситуациях в рынке.

Правда, выставление отложек и последующая работа с ними весьма сложный и совершенный код, разрабатывавшийся много месяцев - но это не пользовательская часть истории.
Ваша часть работы это настроить фильтр (VolCandleMaxSize) на конкретную пару и пусть бот работает с ценой.

Имхо, не стоит менять ТФ, м1 лучший для оперативного управления торгами.
Имхо, не стоит менять паузу - 60, 120 или 180-200 секунд самое то.
Вот не надо горе от ума, здесь это лишнее, имхо...

Ну а для вычисления/выявления оптимального для валютной пары VolCandleMaxSize есть специально разработанный оформленный в виде индюка де-факто скрипт AverageStatistic 1.6ind.mq4 от коллеги usver73.
Правда, индюкоскрипт лучше сначала проверить на корректность работы - топик как-то вяло отреагировал на появление этой крайне полезной и необходимой приблуды.

Бот даже с безиндикаторным входом ухитряется успешно торговать последние 2.5 года, используя по уму лишь 2.5 простых фильтра.
Не надо эти лишь 2+ фильтра отключать, пусть работают. :)
...

Что касается добровольно и бесплатно выполняемых вами ретестов всех или большинства выкладываемых в топике сетов в TDS2, то я считаю эту работу не только чрезвычайно полезной и необходимой, но и де-факто обязательной.
И если бы этого не делали вы, то это должен был бы делать кто-то отвечающий за проект - Qj или я.
Безвозмездно взяв на себя этот труд и часть затрат по проекту, вы серьезно разгрузили разработчиков - за что вам низкий поклон!

Имхо, сторонний ретест любого сета в TDS2 необходим, как минимум, для демонстрации вероятной работы сета на счёте с плавающим спрэдом.
К сожалению, практически все сеты в тестерах разрабатываются с фиксированным спрэдом, поэтому перепроверка устойчивости сета на счёте с плавающим спрэдом крайне необходима - де-факто обязательна.

Нам не стоит пытаться превращать ретест сета в TDS2 в обязательное заводское ОТК советского типа и мы не должны пытаться выдавать типа справки о прохождении медкомиссии и профпригодности. :)
Моральную ответственность за сет всё равно несёт автор сета.
Но ваша проверка, что "лампочка горит и в сети переменного тока" всего, что светиться должно, реально крайне желательна.

Но нам всем надо совместно продумать нечто вроде методологии/стандарта ретеста сетов в TDS2.
Авторы сетов должны быть уверены, что ретест сета выполнен корректно и, если результаты так себе, то над сетом реально надо продолжить работу - а не отмахиваться и ругаться за ретест.
Ну и в поиске оптимальных стопов для выложенных сетов, возможно, вы смогли бы помочь, если с этим не справились авторы.
Вообщем, над "стандартным тестом/ретестом" в TDS2 надо подумать и ко всем просьба выкладывать предложения/замечания.

Опубликовано 11 октября, 2017#6177

Читаю и дивлюсь. В кои веки вам тут в теме единственный человек обьясняет важность тестов с реальным спредом ( для чеха, в ТДС2 спред реальный, не моделированный, не эмулированный, не придуманный, это спред дукаса, он конечно отличается от спреда других брокеров, но он очень близок, и главное близок к реалу).
А удивляюсь я чему - толпе очень нравятся тесты с фиксированным спредом- они же лучше, значит все остальное фигня, мы не хотим этому верить, да и в конце концов - мы же не по ночам торгуем!

Так вот, мартин сетки это по сути те же скальперы, тейки там не велики, не сотни, и даже зачастую не десятки пунктов. И так же как в скальперах шаг\пункт вправо или влево или тейк или стоп, только в мартине стоп это - слив. Т.е. если цена на пункт не дошла до тейка то при развороте цены и дальнейшем безоткате будет слив.

На фиксированном спреде зачастую все хорошо - сетка закрывается и идем дальше, но в тестере это происходит на шпильках, новостных, ночных, да любых. А в реале там часто спред в разы превышающий ваш тейк, и никакого закрытия не произойдет.

А дальше опять - или пан, или пропал... Риск 100%. Но фикс спред нас уже сто раз в тестере спас...

Опубликовано 11 октября, 2017#6178

Вообщем, над "стандартным тестом/ретестом" в TDS2 надо подумать и ко всем просьба выкладывать предложения/замечания.

Уважаемый Старик! Думаю время пришло для создания такой методички с темой: "Тестирование бота [EA] - Setka Старик и Qj".
С чего начать? Начать необходимо с ЗАДАНИЯ на тестирование в котором однозначно должны быть определены:

1. Пара.
2. Период/периоды теста.
3. Депозит/депозиты для разных периодов теста.
4. Сет, в названии которого должен присутствоать ник автора сета.
5. Стоп/стопы для разных периодов теста.
6. Таймфрейм, на котором необходимо проводить тест. (ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я совсем недавно с БОЛЬШИМ удивлением отметил, что при тестах версии 1.43 результаты тестов меняются в зависимости от ТФ на котором проводишь сам тест. Ранее был уверен, что это не может влиять на тесты. Теперь знаю, что тут есть непонятки, которые необходимо выяснять. Как только опять воспроизведу ситуацию, материалы отправлю незамедлительно.)
7. В сетах должны быть настроены периоды, когда бот не открывает новые первые ордера, что позволит повысить достоверность тестирования.
8. Какие-либо ограничения, неординарные условия проведения теста, не оговоренные выше.
9. В самом сете в графе "Общие настройки" Полное наименование сета, точно такое, как название сета. В приложении скрин, как это выглядит. (Столкнулся с такой практической ситуацией. Пашут 6 терминалов. 1 из них уже 3-и сутки на опте, а 5 в текучке на тестах. Откроешь такой терминал после теста и не можешь сказать, что ты на этом терминале тестил. Сет в самом терминале без названия. ВСЕ сеты в терминалах без названия - дурдом для меня. Вот нашел такой выход из положения. Все всегда на виду.)

Может кто-то, что-то дополнит.

Старик! Убедительно прошу в топике выложите первое свое задание на тест, к примеру, вы хотели протестировать пару ЕВРО/ДОЛЛАР за период с 2010 года по настоящее время (Знаю, что вам в 2010 году никчему, но 99% форумчан упоминали именно такой период теста, когда присылали что-то на тест.). Надо начинать. Я не призываю всех других ждать когда Старик выложит. Есть сет, делайте задание, и за работу.

Всем профита, с уважением,

Название_сета.png

Изменено 11 октября, 2017 пользователем chinch19

Опубликовано 11 октября, 2017#6179

Chinch19, раз уж я тут выскажу свое мнению - надеюсь примете во внимание.
1. Сетки с мартином не подлежат оптимизации. Постараюсь обьяснить почему.
Любая оптимизация это подгон, это бесспорно. Так в чем проблема подгона с мартином? В том что мы пытаемся обойти неблагоприятные участки, и делаем это легко, где то изменим шаг, где то мульт. Генетика сделает это легко, но завтра рынок недооткатит на один пункт, или дооткатит, но будет расширение спреда и сетка не закроется, а дальше новый финт рынка. Иначе это называется - казино.
2. Депозит можно сделать большим, а лучше бесконечным - так мы не сольем ни когда, но когда посчитаем прибыль в процентах - прослезимся.
3. Стоп для мартинов не существует, если уж ввязались - торгуем до упора\слива, иначе зачем торговать мартином, да и тем более на центах. Чего там жалеть и когда стопиться?
4. Таймфреймы во всех системах имеют на самом деле малое значение. Все отличие в одном - как часто\редко мы хотим торговать.
5. Если хотите устойчивости сета то тестируйте за бОльший период, сет должен проходить все тренды, гипертренды, флеты и безоткаты, и только так.

Если вы не согласны с пп 2-5, тогда читайте п.1

Добавлено: 11-10-2017 21:12:53

Иначе это называется - казино.

И да - знаю что сейчас мне многие возвразят. Рынок это не казино, согласен, но на рынке выигрввает тот кто использует так называемые рыночные неэффективности.
А с мартин сетками мы пытаемся как раз таки бороться с эффективностями, т.е. с рыночным хаосом, а в долгосроке это около нуля...

Изменено 12 октября, 2017 пользователем Serzhik

« Первая 245 246 247 248 249 250 Далее »Последняя страница

Страница 247 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем