[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Всё будет очень степенно.
Ваш бот открывает/выставляет не более одного бай и/или селл ордера на график, на котором нет бай и/или селл ордеров.
Наш бот строит сетки и доводит одиночные/единственные сторонние бай и/или селл ордера до прибыли.
Потом всё сначала.

Спасибо) Тоже вариант)

Спойлер

Начинаю работу по извлечению статистических данных по волатильности минутных свеч. Сначала EURUSD.

Период год.Данные тиковые. Фильтр времени с 10 по 22МСК, как наиболее активное время для торгов.

Объективности ради, нам необходимо понять ЧТО с этими данными дальше делать. Хотя бы в теории.

Будем ли мы закладывать в наш фильтр данные о средней свече+ххх% ... или просто информацию о средней свече.... Какой период исследования возьмем, год или 3 мес? Будет ли внутри бота разбиение на блоки по дням недели, времени торгов(ночь/день) ... К чему мы идем? Какая конечная цель?
Предлагаю обсудить.

======================================================
Продолжу. Как мы видим, результаты прогона за год показали, что средняя минутная свеча составляет 2п. Я год назад очень активно занимался оптом Сетки, было задействовано несколько компов, так вот параметр VolCandleMaxSize также оптимизировался. Результаты прошлогоднего опта (а там еще не было статистики волатильности) показали что наиболее приемлиемый пучок положительных результатов был именно в VolCandleMaxSize=2. Но опять же, в этом пучке хороших значений также попадались 11 (а если 11, то по большому счету этот фильтр был вообще отключен ... так как крайне редко можно было схватить свечку размером 11....).

Посему еще раз возвращаемся к моему вопросу выше. Я ранее ПРАКТИКОЙ пытался обуздать данный фильтр, практика - это опт и бэктест. А может быть кто то в ТЕОРИИ знает подход КАК нам наиболее эффективно использовать данный фильтр?

обширный обзор предшествующих постов из топика по возможно более оптимальным настройкам фильтров нашего бота

...
Есть намного более серьезные вопросы, которыми, имхо, нам всем стоит не по децки заниматься...
Позволю себе снова процитировать мой еще не опубликованный пост. :)

Цитата

2) мною не оптимизировалось значения ни одного из фильтров бота и даже блока безиндикаторного входа.
Заданные мною значения фильтров и настроек входа мне кажутся приемлемыми на первый взгляд. Но не более.
Реально же для абсолютно всех пар должны быть индивидуальные настройки блока безиндикаторного входа (ТФ и количества свечей, фильтров), фильтра волатильности (в топике для этого выписан спец индикатор AverageStatistic 1.6ind) и фильтра спрэда.
Например, в топике в сравнительных тестах искали оптимальный CandlesToOpen1Order для агрессивного сета eurusd и выяснили, что оптимально 5 вместо 3 - так вот такого тестирования моих сетов я не выполнял.
Сет/вход/фильтры на каждую валютную пару должны быть настроены индивидуально и оптимальные настройки всех фильтров еще надо найти!

Необходимо отметить, что абсолютно критично важны точные настройки фильтров и безиндикаторного входа бота на конкретную валютную пару!
Дело в том, что в большинстве бессмысленны тесты даже в TDS2 хоть с 1812 года, если фильтры и блок входа бота точно не настроены на валютную пару.
Правильный сет комплектен, как минимум, только при оптимальных настройках:
а) фильтров и блока безиндикаторного входа бота на конкретную валютную пару,
б) оптимальной геометрии и арифметики сетки и
в) корректных депо/ММ/стопа для сетки/пары.
И это ещё перечень по минимуму - в мультиторгах еще больше параметров используется!

Но если фильтры и блок входа бота не настроены на валютную пару...
Если результат теста положительный, то тест можно считать "условно положительным" без гарантии позитивного повтора после более точных настроек фильтров и входа бота на валютную пару и тип счёта.
Но если результат теста отрицательный, то это не значит буквально абсолютно нихера - тупо неизвестно что точно из 3-х привело к негативному результату!!
Сливающий сет, сколько бы вы с ним не бились и не пытались улучшить, надо откладывать на повторное тестирование после того, как будут точнее настроены фильтры и блок входа бота на конкретную валютную пару - потому что только потом/тогда можно будет убедиться, что плох (или не плох) только и именно сет.
Это вообще-то стандартные требования к тестам чего угодно, хоть программ, хоть сетов, хоть научных исследований - любые результаты тестов в грязной пробирке случайны, бесполезны и бессмысленны...
Всё постороннее, мешающее, дискредитирующее ход и результаты испытаний должно быть категорически исключено ещё до начала тестирования - без/до этого тестирование бесполезно.
Оптимальные настройки фильтров и блока входа бота на валютную пару - обязательное предварительное условие любого корректного тестирования и разработки сетов с использованием тестера стратегий и вспомогательных программ типа TDS2!!

В общем, если вы хотите торги ботом, проходящие почти любые взрывы на рынке и большие тренды и с хорошей вероятностью сулящие вам долгосрочный более-менее стабильный заработок - надо выполнить глубокий анализ свечей валютных пар и выявить максимально точные настройки имеющихся фильтров бота на валютные пары.
Разработка долгосрочных оптимальных сетов до/без этого невозможна даже в теории.
Точная настройка фильтров бота на валютные пары предварительное условие всего и всему! l-)
И сторонние тестировщики нам не помогут - они не понимают и доли того, что уже знаем и умеем мы...
...

-----

Кто-то из форумчан сказал мне, что eurusd проходит даже гипертренд 2014 без стопов с VolCandleMaxSize=8.
я не стал перепроверять это предположение, некогда - но оно вполне вписывается в мои ожидания радикально лучших торгов ботом только за счет оптимизации настроек фильтров бота.

Спойлер

В первую очередь я бы включил ключевой фильтр волатильности - который минимум в части ваших сетов отключен.

Фильтр волатильности отключен во всех сетах - я пока не понял как им пользоваться.
Вы правы, Старик, его не так просто правильно настроить.
Когда случается нештатный импульс мне непонятно что лучше, ждать (VolStopTradeTimining) и потом обрабатывать ситуацию, или сразу обрабатывать импульс отложками.

Не надо воспринимать это фильтр сложнее, чем он есть.
Его не надо пытаться использовать как фильтр безотката.
И, вообще-то, у вас нет какого либо особого выбора в пользовании этим фильтром - мы выбора и не закладывали при его разработке.
Это фильтр временного краткосрочного запрета боту открывать ордера, если цену "понесло" - она по любой причине резко ускорилась.

Представьте себе обычный новостной импульс - цена рванула с места на 40 или 200 пипсов.
Задача фильтра волатильности не дать боту пытаться гнаться на перегонки за "лошадью, которую понесло" - рискуя упасть или вообще попасть под копыта.
Фиксируем факт, что цена "рванула" и берем паузу в 1-2-3 минуты (на ваш выбор) - чтобы дать цене доскакать туда, насколько перепуга хватит.
Через минуту-две-три бот/фильтр проверяет: цена еще скачет - или уже успокоилась и переводит дыхание.
Если цена еще скачет - берем еще одну короткую паузу.
Если цена остановилась, подходим к ней, замеряем сколько цена проскакала и выставляем отложки - в количестве согласно расстояния.
Если цена проскакала много, то будет выставлено достаточно отложек, чтобы закрыть сетку по ТР - если, после импульса, цена резко откатит. Что, кстати, бывает нередко.

gbpusd 20161007 2 отложки на отскоке на провале 1115 пипсов и закрытие сетки по ТР

отработка понедельничного гэпа (справа)

пропуск фильтрами почти 200пп импульса, отложки, допостроение сетки и штатное закрытие по ТР

Ну а если импульс продлится и разовьется в более длительное движение, то не активированные отложки не будут грузить сетку и позволят выдержать иногда намного большую (100 и больше пп) дополнительную просадку.

Спойлер

С в основном дефолтными настройками фильтра волатильности всё работает нормально в самых разных ситуациях в рынке.

Правда, выставление отложек и последующая работа с ними весьма сложный и совершенный код, разрабатывавшийся много месяцев - но это не пользовательская часть истории.
Ваша часть работы это настроить фильтр (VolCandleMaxSize) на конкретную пару и пусть бот работает с ценой.

Имхо, не стоит менять ТФ, м1 лучший для оперативного управления торгами.
Имхо, не стоит менять паузу - 60, 120 или 180-200 секунд самое то.
Вот не надо горе от ума, здесь это лишнее, имхо...

Ну а для вычисления/выявления оптимального для валютной пары VolCandleMaxSize есть специально разработанный оформленный в виде индюка де-факто скрипт AverageStatistic 1.6ind.mq4 от коллеги usver73.
Правда, индюкоскрипт лучше сначала проверить на корректность работы - топик как-то вяло отреагировал на появление этой крайне полезной и необходимой приблуды.

Бот даже с безиндикаторным входом ухитряется успешно торговать последние 2.5 года, используя по уму лишь 2.5 простых фильтра.
Не надо эти лишь 2+ фильтра отключать, пусть работают. :)
...

...

------

После верификации работы индикатора AverageStatistic 1.6ind можно будет попробовать, как минимум, задать намного более точные и, главное, разные настройки фильтра волатильности для разных валютных пар.
А как максимум можно будет существенно уточнить настройки фильтров безиндикаторного входа - тоже разных для разных валютных пар.

Сейчас можно лишь предположить, что, скорее всего, для разных валютных пар нужно будет анализировать свечи разных периодов торговых суток - какие-то пары круглосуточные, а какие-то торгуются в основном в 2 или даже 1 сессию из 3-х основных.
Четких правил для выполнения такого анализа нет, нам правила тоже надо понять, продумать и принять.
Но как бы понятно, что пиковая волатильность пар не круглосуточна - а нас, в первую очередь, видимо, будет интересовать "нормальная/обычная/средняя" свеча сессии/сессий основных торгов конкретной валютной парой.
Ну и 1.5-2-3? "нормальных" свечи (с тенями) валютной пары в её торговый период и могут оказаться оптимальной настройкой фильтра волатильности.

Эти же свечи, только лишь телами, могут помочь грубо уточнить и настройки фильтров безиндикаторного входа.
Конечно, для анализа групп свечей нужен анализатор групп свечей - индикатор практически такого же типа и вида как AverageStatistic 1.6ind, только выдающий нам инфу о статистике групп из 2, 3, 4 и 5 однонаправленный свечей подряд.
И нам нужен анализатор групп свечей.
Но пока такого нет, можно хотя бы приблизительно использовать инфу AverageStatistic 1.6ind для уточнения настроек фильтров блока безиндикаторного входа - что критично важно, для каждой валютной пары индивидуально.

В настоящее время просто никто не знает какие оптимальные настройки фильтра волатильности и фильтров безиндикаторного входа для каждой валютной пары.
Возможно, 5-8 хорошо для VolCandleMaxSize для большинства валютных пар. А сейчас у нас в 2-3 раза больше и, возможно, мы чрезмерно рискуем там, где надо на минутку-три отойти в сторону и дать цене отбежать куда ей хочется без нас...
Возможно, 3 много для CandlesToOpen1Order_MinPips и мы пропускаем множество торгов.
А может, наоборот - мало и входим где не стоит.
Возможно, 8 много для CandlesToOpen1Order_MaxPips как минимум для всех мажоров и сетки открываются где не должны.

Это просто неизвестно. И этого не знает никто.
И пока не будет проведено соответствующие исследования для каждой валютной пары, мы этого не узнаем.
И не сможем повысить устойчивость сеток, безопасность и прибыльность торгов.
И даже тестирование будет ни о чём.
И это очень серьезно.

В таких исследованиях свечей есть только один риск - риск превратиться из ученых в сектантов, в разновидность нумерологов.
Необходимо понимать, что мы проводим исследование прикладное с целью оптимально настроить фильтры - не более.
И нельзя уйти в бесконечные раздумья и споры относительно того 86 или 87 5-ти значных пипсов самый оптимальный фильтр волатильности для какой-то пары.
Нам необходимо и достаточно, с точностью в 1-2 4-х значных пипсов, установить какое значение фильтра волатильности более оптимально, например, для EURUSD (или GBPUSD или NZDJPY...) - 6 или 8 или 12 или 15 4-х значных пипсов.
То есть мы сейчас не установили и не знаем (даже очень грубо!) хотя бы диапазоны оптимальных значений настроек фильтра волатильности для конкретных пар - например, 6-8 или 12-15. А эти значения/диапазоны отличаются в разы!
И нам надо очень четко, но не впадая в фанатизм, изучить статистику свечей разных пар и выявить весьма оптимальные значения настроек фильтров бота.
Потому что без этого нам не добиться разработки устойчивых сеток - а заработок наш будет нестабилен и, поэтому, мал.

Так что вариантов нет - надо начинать и делать, что надо.
Причём с высочайшими ответственностью и качеством от начала и до конца.

-----

Необходимо поработать и над оптимизацией настроек фильтра спрэда для различных пар.
К сожалению, плавающий спрэд есть не на всех центовых счетах - а фильтр спрэда чрезвычайно важен в боте.

Спойлер

...
Все более-менее грамотные боты обычно контролируют состояние рынка и не открывают позицию, если рынок "разволновался" или цена движется быстрее, чем пользователь считает приемлемым.
Ну, лезть купаться в шторм можно только спьяну - верно же?! Трезвый шторм переждёт...
Очень часто контроль состояния рынка, как и у нас, осуществляется какими-то разновидностями фильтров спрэда и волатильности.
И надо понимать особенности таких фильтров и как они срабатывают в тестере.

Фильтр спрэда тонко контролирует уравновешенность, сбалансированность рынка.
Если рынок тонкий - спрэд расширенный. Если перед новостью народ открывает позиции - спрэд расширяется. Если в торгах рубка - спрэд ого-го.
Ну, ни в бассейн без воды, ни в штормящее море лезть купаться смысла нет - это всем понятно.

Важно здесь то, что сам по себе спрэд обычно опережающий индикатор, очень часто сигнализирующий о вероятном скором движении цены.
Иногда лишь за секунды до выхода важной новости - но фильтр спрэда успевает дать сигнал "лучше не торговать", что в сетках важно как нигде и что полностью заменяет все гигантские дебильные фильтры новостей.
Полноценной замены, аналога фильтру спрэда, имхо, нет - даже на внеплановых, внезапных импульсах на чьей-то речи или публикации в СМИ фильтр спрэда срабатывает практически мгновенно.

Фильтр спрэда полноценно работает на счетах с плавающим спрэдом и в TDS2 с плавающим спрэдом.
На счетах с фиксированным спрэдом и во всех остальных вариантах использования тестера стратегий МТ4 критично важный опережающий фильтр спрэда не работает - выключен.

Фильтр волатильности де-факто индикатор запаздыващий и срабатывающий лишь после начала движения цены и лишь после прохода ценой достаточного расстояния.
Правда, наш фильтр волатильности лучше или хуже, но работает везде - как в торгах онлайн на всех типах счетов, так и во всех вариантах использования тестера стратегий МТ4.
Правильно настроить фильтр волатильности можно только после использования оформленного в виде индюка де-факто скрипта AverageStatistic 1.6ind от коллеги usver73.

Но, поскольку фильтр волатильности запаздывает, на счетах с фиксированным спрэдом и в тестере в момент импульса достаточно часто происходит открытие не нужного рыночного ордера в начале импульса - к тому же часто выставляемого с немалым смещением. Да и последующая обработка импульса уже хуже, чем если бы фильтр спрэда был и сработал на опережение до включения фильтра волатильности.
На счетах с фиксированным спрэдом я часто наблюдал на средних импульсах пару рыночных ордеров вместо пары отложек на счетах с плавающим спрэдом - даже думал, что есть баг и искал причину. Но, как выяснилось, нет - разница в ходе торгов была именно из-за того, что вообще не работает фильтр спрэда.
Хотя на действительно сильных импульсах фильтр волатильности дорабатывает до конца и бот обрабатывает ситуацию достаточно оптимально.

В общем, на счетах с плавающим спрэдом и в тестере с TDS2 с реальным спрэдом сетки нашим ботом строятся не только точнее, но и оптимальнее.
Это же относится и к ботам не сеточникам - хотя там это бывает менее выражено и менее критично.

А вот в тестах в тестере мт4 любым другим образом, кроме как с TDS2 с реальным спрэдом, отличия в построении сеток в ходе теста от реала неизбежны.
В коротких тестах отличий будет меньше - но чем длительнее тест, тем, скорее всего, он будет менее правдоподобным. И это одна из причин, по которой я со скепсисом отношусь с тестам за много лет - ну не то чтобы тестер будет врать напропалую, но насколько будет достоверен тот тест...
И если тест пройдет, то это, скорее всего, значит, что и в онлайн торгах всё было бы благополучно - не хуже.
А вот если тест не пройден, то точно неизвестно что повлияло - то ли таки неудачный сет, то ли отключение фильтра спрэда и другой ход торгов, то ли хреновое моделирование в тестере стратегий...
...

В общем, фильтр спрэда тоже надо настраивать - причём не только на пару, но и на конкретное ДЦ с разными средними спрэдами.
Это особенность фильтра спрэда - он настраивается не только на пару, но и на конкретное ДЦ и тип счета и перед началом торгов его настройку надо перепроверять.
К счастью, со спрэдом ситуация проще - прилагаемый индюк SpreadMonitor (или качаем что-то подобное из маркета бесплатно) на неделю ставим на счёт с плавающим спрэдом, можно параллельно с торгами.
А потом задаем в фильтре спрэда либо 1.5-2 средних спрэда (если спрэд малый) - или средний спрэд + немного пипсов, если спрэд большой.
Ну и можно по ходу торгов посматривать за спрэдом на счетах с плавающим спрэдом и эпизодически уточнять настройки фильтра спрэда.

Но сделать это крайне желательно - потому что именно фильтр спрэда обычно успевает первым включиться даже на внезапном импульсе и обеспечить его оптимальную обторговку вместо тьмы гигантских новостных индикаторов с многомегабайтною историей.

-----

Что касается анализатора сеток от коллеги Drew, то это стратегический элемент системы торгов сетками.
Мы и планировали и встраивать подобный блок в бота, и делать довесок к модели.
Но, слава Богу, коллега Drew выполнил очень достойную реализацию этого блока в эксель и всем стоит неустанно эту наработку использовать.
Но об этой чудесной наработке в другой раз - сейчас же нам надо разобраться с настройками фильтров бота. l-)
Чтобы осмысленно тестировать сеты и дальше жить-поживать, добра наживать. :)

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

Спойлер

Здравствуйте,провела тестирование доработанного индикатора AverageStatistic 1.7.1 ind (автор Usver73), результаты- во вложенном файле, существенных расхождений при сравнении ручного подсчета с данными индикатора я не обнаружила. Хочу выразить благодарность Usver73 за доработку индикатора.

Наташа, КАК ты активно взялась за тестирование ... Я тебя понимаю, Старик просто удивительно доходчиво все излагает, отличный менеджер проекта ...

Таблица_распределения_свечей_по_длине_-_прототип.xlsx93 скач.
0ll_exp_BarCount+RSI.mq454 скач.

Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг

Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг

... я правильно понимаю, что в настройках бота НЕЛЬЗЯ БУДЕТ задать отрицательные значения для GridStep_AddPips, GridStep_Level2_AddPips и Grid3Add ?

нет, вы не правильно поняли.
Отрицательные значение перечисленных вами параметров будут по прежнему допустимы

17.01.2018 года после открытия Американской сессии сетка открыла 15 колено после чего много народа слили свои счета . Что говорит о том что данный продукт все таки не панацея при торговле на форекс . В общем советник нужно дальше тестировать и оптимизировать .

17.01.2018 года после открытия Американской сессии сетка открыла 15 колено после чего много народа слили свои счета

В общем советник нужно дальше тестировать и оптимизировать

после открытия Американской сессии сетка открыла 15 колено после чего много народа слили свои счета

Цитата

17.01.2018 года после открытия Американской сессии сетка открыла 15 колено после чего много народа слили свои счета . Что говорит о том что данный продукт все таки не панацея при торговле на форекс . В общем советник нужно дальше тестировать и оптимизировать .

Цитата

17.01.2018 года после открытия Американской сессии сетка открыла 15 колено после чего много народа слили свои счета . Что говорит о том что данный продукт все таки не панацея при торговле на форекс . В общем советник нужно дальше тестировать и оптимизировать .

Про панацею на форексе, с вашим опытом работы (более 5 лет), вы наверное пошутили. А если серьезно, то если к этому боту выбрать "правильно двигающиеся пары", отобрать пары слабо коррелируемые между собой, подобрать к этим парам лучшие сеты (протестированные многократно), да еще снизить корреляцию между парами не только наличием разных валют, но , собственно, разных сетов (с разным мультом, длиной сетки, агрессивности и т.д.), да поставить их на один счет (скажем если на одну пару нужно депо Х то на 7 пар достаточно будет депо 4*Х, а возможно еще меньше). Каждая в отдельности выдает процентов 15 в месяц, то вместе они выдадут процентов 25 на все депо и если при форс мажоре (или забыли например выключить терминалы на Новый Год или перед выборами Трампа, брекзитом, объявлением процентной ставки по тем валютам которыми торгуете и т.д. - события, которые вполне предсказуемы) когда какая-нибудь пара сольет, получаем просадку 25 %. И....торгуем дальше. Через месяц восстанавливаем депо. Как вам такая панацея? + немного опыта, основы теханализа (прайсэкшен) отключать бота в ту сторону куда готовится пробой уровня и длинны сетки до следующего уровня поддержки/сопротивления может не хватить. По мне этот бот отличный инструмент.

Если вы считаете что Мартингейл не сливает ?

Может кто подскажет в чем может быть дело, на ф4ю центовик второй день сыпится ошибка (off quotes) при продаже EUR/USD. Эксперт пишет ошибка не опознана. С чем это может быть связано? Пробовал перегрузить терминал, не помогло. Задал вопрос в поддержку - разбираются. Построилась сетка первого уровня и второго начала формироваться, 11 колен в первой сетке и 4 во второй. Сет на 16 колен.

20180119.log13 скач.
20180119-1.txt12 скач.

Что скажете, коллеги?

Сет EURUSD для 2016-2017 (2800USD 17 колен 565 пуктов)


И отдельно для 2017 (2800 USD 16 колен 434 пункта)


Сначала я сделал сет для 2017, но 2016 год этот сет провалил совсем. Потом сделал максимально близкий к первому сет на 2 года.

А финал почти одинаковый :))

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_16steps_434points.xlsx40 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_16steps_434points_-_Strategy_Tester_20170109--20171218.zip36 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_17steps_565points.xlsx34 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_17steps_565points_-_Strategy_Tester_20160111--20171218.zip34 скач.


EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_16steps_434points.set61 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_17steps_565points.set63 скач.

Спойлер

Что скажете, коллеги?

Сет EURUSD для 2016-2017 (2800USD 17 колен 565 пуктов)


И отдельно для 2017 (2800 USD 16 колен 434 пункта)


А финал почти одинаковый

А если прогнать тест на таймфрейме, на котором работает бот, согласно приложенных сетов?

Спойлер

Что скажете, коллеги?

Сет EURUSD для 2016-2017 (2800USD 17 колен 565 пуктов)


И отдельно для 2017 (2800 USD 16 колен 434 пункта)


А финал почти одинаковый

А если прогнать тест на таймфрейме, на котором работает бот, согласно приложенных сетов?

Пора их ставить на место.

А если прогнать тест на таймфрейме, на котором работает бот, согласно приложенных сетов?

Не понял Вас. Тесты прогнаны на M5 в TDS2. Результаты приложены к посту.

млядь, десяток+ недовыписанных постов!!

Тесты надо всегда выполнять на ТФ как в OpenFirstOrderTF
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=378302

Тесты обязательно, а торги крайне рекомендуется осуществлять исключительно на ТФ OpenFirstOrderTF.
Понятия "таймфрейма, на котором работает бот", в нашем проекте нет.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_17steps_565points_-_M1_Strategy_Tester_20160111--20171218.htm32 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_16steps_434points_-_M1_Strategy_Tester_20170109--20180118.htm30 скач.

Рекомендуется прогнать в TDS за 8 лет. (не обращать внимание на правый угол скрина, бот был заменен уже после закрытия модифицированной сетки)

1.41_RSICCI_$5000_GBPUSD.set28 скач.

Просто мысли вслух. Опасный все же этот зверь - фунт. Если б цена не дошла 12 пунктов, то было бы сейчас ой как страшно). Сет из тройки mt_7.

В данный момент подбираю комплект из пар для мультиторговли, но дела идут не очень быстро и эффективно - множество пар не проходят тесты на разных временных периодах. 2017 год считаю идеальным для данного бота, а вот все что ранее - там проблемы. В итоге подобрал пока только любимую всеми евройену и NZDCAD, и то (честно, подсмотрел в каком-то сете) открытие первых ордеров разрешено только в первой половине суток. Отчет в приложении за 2016-2017гг. AUDCAD отметается, так идет практически одинаково с вышеописанной.

Некоторые, например NZDUSD, показывают очень интересные результаты - шаг влево, шаг право - слив)). Один измененный на шаг параметр и прощай депо (не обращайте внимание на выделение). Их вообще не рассматриваю к торгам.

EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCAD_-_Umen_20180120_-_5000_0.01_1.8.htm64 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCAD_-_Umen_20180120_-_5000_0.01_1.8.set99 скач.

Еще новости с полей. F4Y, вчера вечером, при закрытии сетки из 6 колен, последнее колено не закрылось по ТР. Скорее всего потому, что он был дублем. Увидел это только сейчас. В кабинете, в чате попросил закрыть ордер, закрыли через 5 мин по ТР. В логах нет ордера ****8266, присутствует только незакрытый ****0995. По факту имеем 2 отработанных ордера последнего колена. Рис. 1 и 4.

Бот каждые 3 мин пытался закрыть ордер, но получал "нет цены".

У меня за январь тоже два таких случая. Отвечают что технический отдел знает об этой проблеме и работает не покладая рук. Видать руки кривые. Хорошо хоть быстро исправляют когда им сообщишь.

Такая же фигня была пару дней назад, висела сделка открытая вручную, при попытке закрыть пишет нет котировок, в тех отделе сообщили что сделка закрылась при первой же попытке, просто она осталась висеть в терминале, через некоторое время она исчезла, вот так глюк, теперь гадай закрылась сделка или дальше тыкаться ...
Что то за январь я прям очень сильно разочаровался в ф4ю...подумываю уйти на робо, либо дробить счет и ставить на разные дц