[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Всем доброго времени суток

В описании параметра S_CurrencyForMinlot=0 сказано «Вычисления лота первого ордера SELL сетки в зависимости от баланса счета (мини ММ). Если S_CurrencyForMinlot=0, то ММ отключен - лот первого ордера SELL сетки фиксированный и всегда равен S_MinLot.
К примеру, если вы задали S_CurrencyForMinlot = 3000 и S_MinLot = 0.01, то при балансе счета менее 6000 первый ордер будет =0.01 лота - а при балансе счета от 6000 до 8999 первый ордер будет =0.02 лота.»

Есть предложение/предположение рассчитывать этот мини ММ еще и от эквити, а не только от баланса.

Рассмотрим рядовую ситуацию в мультиторгах (пишу с себя): какая-то сетка попала на длинный безоткат, депо на 50% в заднице замке, а трейдун-экстремал хочет глубже, в смысле, дальше торговать. И вроде бы баланс не уменьшился, а средств в 2 раза меньше. И правильнее, наверное, рассчитывать первый ордер других сеток по другим валютам от эквити депозита, а не от баланса.

Конечно можно и руками S_CurrencyForMinlot исправить, но делать это на 10-15 парах уже напряжно. Можно и ошибиться где-нибудь. На автомате надежней.

Как вариант,
S_CurrencyForMinlot = 0 – ММ отключен
S_CurrencyForMinlot = 3000 – расчет от баланса
S_CurrencyForMinlot = -3000 – расчет от эквити

Всем профита

Но вы должны понимать, что есть ресурсные ограничения - в первую очередь, время/силы и деньги.
Проект развивается на общественных началах и только тогда, когда мы свободны и не заняты иными вариантами зарабатывания на жизнь. Ну или бросаем зарабатывать себе на жизнь и, пока в основном прямо в ущерб себе, занимаемся проектом...

Есть предложение/предположение рассчитывать этот мини ММ еще и от эквити, а не только от баланса.

Рассмотрим рядовую ситуацию в мультиторгах (пишу с себя): какая-то сетка попала на длинный безоткат, депо на 50% в заднице замке, а трейдун-экстремал хочет глубже, в смысле, дальше торговать.
И вроде бы баланс не уменьшился, а средств в 2 раза меньше.
И правильнее, наверное, рассчитывать первый ордер других сеток по другим валютам от эквити депозита, а не от баланса.

Конечно можно и руками S_CurrencyForMinlot исправить, но делать это на 10-15 парах уже напряжно.
Можно и ошибиться где-нибудь. На автомате надежней.

Здравствуйте!
Прошу прощения за вопрос, который наверняка уже задавался, но прочитать 470 стр. текста возможности нет. Советник от Qj и Старика [EA] - Setka v1.43 ставится как оригинал на 2 графика - отдельно только на покупки на одном и только на продажи на другом? Или на один график достаточно прикрепить одного бота на торговлю в обе стороны?

Спойлер

Здравствуйте!
Прошу прощения за вопрос, который наверняка уже задавался, но прочитать 470 стр. текста возможности нет. Советник от Qj и Старика [EA] - Setka v1.43 ставится как оригинал на 2 графика - отдельно только на покупки на одном и только на продажи на другом? Или на один график достаточно прикрепить одного бота на торговлю в обе стороны?

Здравствуйте!
Прошу прощения за вопрос, который наверняка уже задавался, но прочитать 470 стр. текста возможности нет.
Советник от Qj и Старика [EA] - Setka v1.43 ставится как оригинал на 2 графика - отдельно только на покупки на одном и только на продажи на другом?
Или на один график достаточно прикрепить одного бота на торговлю в обе стороны?

Тестовая версия 1.43 (Собрана под 1065 build, обновлена под 1010)
...
Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [EA] - Setka v1.43.zip, а дальше следовать инструкции.
Советника [EA] - Setka v1.43.ех4 устанавливать на один график торгуемой валютной пары - бот торгует в обе стороны на одном графике.
1 пара - 1 график - 1 копия бота.
В терминале должны быть разрешены/заданы торги Long & Short.
Усеченная "ускоренная" версия optimization предназначена для использования исключительно в тестере стратегий для оптимизации.

Добрый день. Старик, по возможности, прошу рассмотреть в будущих изменениях советника привязку CloseAllOrders_ByDrawdownMoney к S_CurrencyForMinLot при торгах с реинвестом. Сделал тест сета, где на годовом отрезке случается 2 стопа, увеличивая пропорционально депо, стоп и лот - по результатам получается, что прибыль уменьшается (скорее всего из-за округления лота в меньшую сторону), а просадка остается на на одном уровне при увеличении лота. Если просадка не меняется, я думаю, что можно использовать такую привязку. Таблица в приложении.

При использовании большого количества пар на одном счете стопы необходимы, так как вероятность, что одна из пар пойдет в разнос очень велика. Вручную увеличивать/уменьшать лотность и стопы времязатратно, на автомате было бы легче контролировать. Так же и тесты легче делать при реинвесте.

P.S. Немного пооптил EURUSD для небольшого депо, начиная с 2016 года. Данные - тест с 2016.01.03 по 2018.01.05 (исключая выборы в США), депо 2500, 12 колен, 430 пп.

P.S.S. Добавил результат теста с середины декабря 17-го до 12.02.2018. Все в рамках максимальной просадки за прошлые периоды.

сводная_таблица_просадок.xls38 скач.

EA-Setkav1_43-Модель-EURUSD-umen-2018_02_1025000_01grid12430.rar64 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_Модель_-_EURUSD_-_umen_-__2018.02.10_2500_0.01_grid12_430.set77 скач.

2017_12_15-2018_02_12.htm19 скач.

Здравствуйте, уважаемые сетколюбители!

Выражаю огромную благодарность Qj, Старику и всем причастным к данному топику за предоставленную идею и реализацию сеткостроения/мартингейла.

Долгое время я обходил стороной данный топик из-за казалось бы слишком сложного алгоритма прописанного в предоставленном советнике и еще более сложных умозаключений Старика. Все мы прекрасно знаем как хорошо и скурпулезно наш «добрый Дед» высказывается, описывает и отвечает на поставленные и возникшие вопросы)) И, признаюсь, поначалу я боялся в это вникать. Как же я был глуп) В своё время я то отказывался от мартингейла, то вновь возвращался к нему. Но рассуждения Старика заставили меня взглянуть на мир «мартингейла» с другими нотками.
Стоит наверное еще сказать, что я не любитель долго ждать прибыли: мне нужно здесь и сейчас, а еще лучше чтобы это было уже вчера. Все предоставленные сэты в данном топике подразумевают получение бОльшей прибыли при бОльшей растянутости сетки, т.е. чем большее колено сетки мы получим, тем больше прибыль зафиксируем. Но! При каждом бОльшем колене сетки, мы получаем выше вероятность познакомиться с «дядей Колей». В итоге лавируем между трёх составляющих: больше сетка – больше прибыль – больше вероятность слить депо. Пару пунктов на больших коленах против заложенной сэтом хода цены и все труды улетают в трубу. Как же найти компромисс между этими тремя «товарищами»? Компромиссом в данной ситуации я вижу получение бОльшей прибыли на коротких сетках. Поэтому заинтересовался короткими и агрессивными сэтами от xFalcon. Недостатком которых служит очень малый ход цены, но в то же время и требуется небольшая коррекция для б/у. Но именно их (все 5 пар) я поставил на мониторинг и стал наблюдать/изучать. Далее постепенно его сэты буду заменять своими. Сегодня заменил eurusd и gbpusd, а так же добавил пары audcad и audnzd.

Мониторинг с 14 января 2018.


Сразу хочу отметить, что на данном мониторинге я вмешивался вручную: закрывал либо всю корзину целиком по б/у (единожды – пик просадки на графике), либо отдельные пары (2-3 раза) при большОм колене. Ну а дальше исходя из наблюдений при тестированиях и моих вышенаписанных предпочтений я создал свои сэты.


Итак, разрешите представить моё видение в построении сетки. Данные сэты расчитаны на получение бОльшей прибыли на малых сетках, поэтому при затяжных трендах они опасны и рекомендую на больших коленах закрываться по б/у, что и сам буду незамедлительно притворять в жизнь. Большие тренды будут, но если между ними сэты будут успевать увеличивать депо в более чем 2 раза, то считаю результат успешным. Сэты 20180212 еще агрессивнее, чем 20180131.

Тесты за 2017 год, баланс 10 000 $, S_CurrencyForMinLot = 10 000

EA_-_Setka_v1.43_-_set_by_Dob3RmaNn.rar114 скач.

2) учитывая бурное начало 2018, докачать котировки по февраль 2018 и выполнить тесты по первую неделю февраля - на всякий случай.

EURUSD_с2016.htm26 скач.

Всем привет!
Хотел поделиться экспериментальным мониторингом Сетки. Идея была изложена когда-то тут: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=376412
Счет демо, 15 пар, шаг 100 п., длинные сетки, короткий ТП, работа все время. Начинал с 500 дол, но торги показали, что можно было и с 400-450. Где-то через месяц-полтора поднял лот на всех парах на 0,01(что и соответствует начальному депо 500). С ростом прибыли добавляю новые, более подвижные, пары, которые требуют больше денег для своих еще больших сеток. Сейчас в работе 19 пар. Жду новых больших движений и посмотрим как пары-тараканы могут заработать...

Сейчас в работе 19 пар.

Сейчас в работе 19 пар.

Было бы неплохо учесть ограничение в 200 ордеров для большинства центовых счетов...

Вниманию клиентов Fort Forex Service! Прочитал в разделе "Важная информация" следующее: Для предотвращения чрезмерных рисков Компании вследствие резкой просадки суммарной нетто позиции Клиента у провайдера ликвидности, Компания оставляет за собой право в ограничении торгового плеча на уровне в 1:33 для новых позиций Клиента, открываемых методом усреднения. Имеются в виду вновь открываемые позиции на том же торговом инструменте, в том же самом направлении, но увеличенным на 50% и более лотом, относительно предыдущей позиции.
Задал вопрос: Если у меня советник мартингейл, то любой новый ордер может открыться с плечом 1:33 вместо 1:1000, что означает практически слив во многих случаях. Я правильно понимаю ситуацию? К каким счетам это относится, к центовикам тоже?
Ответ: Спасибо за вопрос. Это относится ко всем типам счетов. По сути, Вы верно понимаете. Советники, которые работают по принципу мартингейла, могут попасть под это условие и для некоторых сделок будет использоваться плечо 1/33. Для предотвращения возможного стопаута вам следует иметь на счете достаточное количество свободной маржи при торговле с подобной стратегией. Fort Financial Services Ltd.

Oleg Dickens
13 февраля 2018 12:58

В связи с этим, насущный вопрос к отцам-основателям бота(поскольку имеется счет на FFS): у нас есть защита от этой напасти или остается только тупо следовать совету Oleg Dickens?

Я занимаюсь тем, что активно переношу торговлю с фoртфс на робoфорекс, ну их нахрен...

Вниманию клиентов Fort Forex Service! Прочитал в разделе "Важная информация" следующее: Для предотвращения чрезмерных рисков Компании вследствие резкой просадки суммарной нетто позиции Клиента у провайдера ликвидности, Компания оставляет за собой право в ограничении торгового плеча на уровне в 1:33 для новых позиций Клиента, открываемых методом усреднения. Имеются в виду вновь открываемые позиции на том же торговом инструменте, в том же самом направлении, но увеличенным на 50% и более лотом, относительно предыдущей позиции.
Задал вопрос: Если у меня советник мартингейл, то любой новый ордер может открыться с плечом 1:33 вместо 1:1000, что означает практически слив во многих случаях. Я правильно понимаю ситуацию? К каким счетам это относится, к центовикам тоже?
Ответ: Спасибо за вопрос. Это относится ко всем типам счетов. По сути, Вы верно понимаете. Советники, которые работают по принципу мартингейла, могут попасть под это условие и для некоторых сделок будет использоваться плечо 1/33. Для предотвращения возможного стопаута вам следует иметь на счете достаточное количество свободной маржи при торговле с подобной стратегией. Fort Financial Services Ltd.

Oleg Dickens
13 февраля 2018 12:58

В связи с этим, насущный вопрос к отцам-основателям бота(поскольку имеется счет на FFS): у нас есть защита от этой напасти или остается только тупо следовать совету Oleg Dickens?

в которых мультменьше 1.49 проходят ограничение фортфс без проблем

Вниманию клиентов Fort Forex Service! Прочитал в разделе "Важная информация" следующее: Для предотвращения чрезмерных рисков Компании вследствие резкой просадки суммарной нетто позиции Клиента у провайдера ликвидности, Компания оставляет за собой право в ограничении торгового плеча на уровне в 1:33 для новых позиций Клиента, открываемых методом усреднения. Имеются в виду вновь открываемые позиции на том же торговом инструменте, в том же самом направлении, но увеличенным на 50% и более лотом, относительно предыдущей позиции.

Вниманию клиентов Fort Forex Service! Прочитал в разделе "Важная информация" следующее: Для предотвращения чрезмерных рисков Компании вследствие резкой просадки суммарной нетто позиции Клиента у провайдера ликвидности, Компания оставляет за собой право в ограничении торгового плеча на уровне в 1:33 для новых позиций Клиента, открываемых методом усреднения. Имеются в виду вновь открываемые позиции на том же торговом инструменте, в том же самом направлении, но увеличенным на 50% и более лотом, относительно предыдущей позиции.

Разве это не относится к открываемым в конце дня?

Коллеги!

Сетки - прибыльные системы. Особенно наш бот с его массой гибких настроек как по валюте, парам, импульсу и прочим для трейдера рабочим делам. Но форекс устроен так, что если у кого-то прибудет, ТО У КОГО-ТО УБУДЕТ. Идет планомерное наступление на торговлю сетками с мартином у всех кухонь, где мы торговали на центе. Первой отвадила Альпари, ограничив число ордеров. Затем РОБО ввел повышенный лот на центе. Сейчас ФФС достаточно усложнил сеточникам с мартином торговлю на своих счетах.

Это не последние нововведения в ближайшее время со стороны брокеров. Они будут щемить системы стабильно работающие в плюс. Что делать нам? Для себя решил, что с ФФС придется уходить с сеткой, коли им это не нравится. Закрыл все сделки в маленький минус и перевожу часть денег к другому брокеру. Какому еще не решил. Пока есть центовые счета и у других брокеров, можно и нужно торговать нашей сеткой. А там посмотрим, что они еще нам подкинут. Жизнь продолжается...и всем профита в новых условиях.

До сего дня ограничение по плечу касалось только ограниченного времени пятницы. Теперь они могут применять ограничение в любой ситуации. Больше 50% могут ввести всегда, когда это будет выгодно им и не выгодно нам

Большое спасибо buslay Если бы не это сообщение, я бы и не подумал читать, что там они добавили и слил бы на хорошей просадке, которую они могли использовать для пополнения своей конторки. Так, что бдим и кричим во весь голос, когда такие ситуации возникают.
С уважением,

Доброго времени суток!
Подскажите плиз из-за чего может возникать данное предупреждение? Да и вообще, что оно означает? :">

Подскажите плиз из-за чего может возникать данное предупреждение? Да и вообще, что оно означает?

Цитата: Bakhtiyar от Сегодня в 06:07:22 pm
Подскажите плиз из-за чего может возникать данное предупреждение? Да и вообще, что оно означает?
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=389821

Сегодня бакс очень хорошо походил и дал хороший профит, а можно было ещё лучше. При положительном профите сторонним скриптом перенес ТП нужной мне сетки ордеров в безубыток и двигал вслед за ценой, но советник выставил ТП обратно согласно настроек и сетка закрылась, тем самым не дав получить бОльшую прибыль. Надо было лезть в настройки советника и там менять значение ТП, но куда более удачным решением будет вынести на график пару параметров в виде кнопок/панели для ручного управления торгами, такие как CloseAllOrders(All, Buy, Sell), OpenFirstOrder(Buy, Sell), а так же добавить аналог PauseOnClose(Buy, Sell), только открытие ордеров будет отложен не на n-секунд, а пока кнопка не будет отжата. И что-нибудь связаное с ТП - перевод в бу (ТП или СЛ). Перевод ТП серии ордеров нужен, если мы хотим закрыть сетку при первой возможности её выхода в ноль, второй вариант - зажать цену между ТП и бу. Т.е. опять же на больших сетках опасаясь, что сетка еще растянется мы ждём либо профит, либо безубыток. И да, вопрос как-нибудь решить, чтобы советник не возвращал ТП на задаваемый уровень в настройках и/или этими кнопками, что-нибудь наподобие той же "паузы ТП/СЛ".

Если кто-то скажет, что в данном примере можно было просто отключить советник, то мне не нужно было чтобы он прекращал построение сетки в другом направлении, а режимы торгов только в одну сторону всё равно возвращали ТП.

Спасибо. Не дочитал я еще до 468 страницы, так как с 16-ой читаю.))
Неприятно, и честно говоря не очень понятно, что с этим делать? Просто забить, так как запас депо приличный - 50000 на 5 пар, или проверять логи и искать "Off quotes"?
Сильно не пинайте, для меня это пока очень сложно все...