Коллега usver73, выписываю вам ответ - застрял в его нескольких пунктах... :( :"> :d
Может запощу в топике - чтобы и другие подумали и мысль какую полезную нам подсказали...
-----
Просто мысли вслух. Опасный все же этот зверь - фунт. Если б цена не дошла 12 пунктов, то было бы сейчас ой как страшно).
Сет из тройки mt_7.
В данный момент подбираю комплект из пар для мультиторговли, но дела идут не очень быстро и эффективно - множество пар не проходят тесты на разных временных периодах.
2017 год считаю идеальным для данного бота, а вот все что ранее - там проблемы.
В итоге подобрал пока только любимую всеми евройену и NZDCAD, и то (честно, подсмотрел в каком-то сете) открытие первых ордеров разрешено только в первой половине суток.
Отчет в приложении за 2016-2017гг. AUDCAD отметается, так идет практически одинаково с вышеописанной.
Некоторые, например NZDUSD, показывают очень интересные результаты - шаг влево, шаг право - слив)).
Один измененный на шаг параметр и прощай депо (не обращайте внимание на выделение). Их вообще не рассматриваю к торгам.
Существует мнение, что, после кризиса 2008 года, максимальная волатильность была в период супертренда бакса 2014-15 годов.
И да, действительно, в период супертренда бакс укрепился против многих валют на от 2000 вплоть до 3000+ пипсов.
Однако это не всеобщая абсолютная правда. :)
Правда состоит в том, что по целому ряду валют пик волатильности пришелся на 2016 год и этот брэкзитный год был намного круче вроде бы супер-пупер трендного 2014.
Давайте взглянем на графики ну уж совсем грубо.
По итогу супертренда бакса 2014-15(март) годов фунт снизился на примерно 2000 пипсов и почти на столько же вырос в 2017.
Но в 2016 падение фунта было 3500+ пипсов с отскоком на почти 1500, что по амплитуде примерно 2.5 летнее движение за год!
И как бы очевидно, что торговать фунта мартинами в 2016 было крайне рискованным занятием - особенно после брэкзита...
В 2017 фунт начал нервную постбрэкзитную коррекцию и стал отличным инструментом для мартинов.
Но в 2018 доллар фронтально падает поразительно быстро и фунт с 11 января пробежал ~900пп вверх, почти половину "среднегодовой нормы" - что явно чрезмерно много.
При этом на сейчас фунт уже скорректировался на ~80% падения брэкзита, достиг 50% падения с 2014 года и поддерживает высокий темп движения с совершенно минимальными откатами.
Фунт сейчас очень быстрый и есть обоснованное беспокойство хватит ли сеток длины и ММ 2017 года на такое быстрое начало 2018 года.
У меня отработка тройки практически идеальная и даже не на пределе - но было нервненько и просадка на деньгах была до 55%. :d
Иена, как валюта-убежище, принимала огромное участие в брэкзитных страстях 2016 года - почти наравне с фунтом.
В супертрендовом 2014 году иена ослабела на примерно 2000 пипсов.
В брэкзитном 2016 иена ухитрилась выполнить супертренд 2014 года 2+ раза: сначала окрепла на 2200+ пипсов - а потом ослабела на 2000+ пипсов.
Поскольку брэкзит был календарным и широко обсуждавшимся событием, был шанс обторговать даже это движение иены - просто выйдя из торгов за месяц до брэкзита и вернувшись в торги лишь после завершения отработки иеной брэкзита (первой коррекции в середине июля).
Но факт остаётся фактом - в 2016 иена проскакала более чем в 2 раза больше, чем в супертрендовых 2014-15 годах.
А вот в 2017 вконец убегавшаяся иена, наконец-то, зафлэтила и стала отличным торговым инструментом для мартинов.
В евре 2014-15 были рекордные - падение составило ~3500 пипсов, что чрезвычайно много и контртрендовыми мартинами "взять" почти нереально.
Но собственно 2015-2017 были в целом флэтовыми годами и эту валюту можно было бы торговать, если посматривать на новости и не жадничать.
А вот в 2017 началась серьезная коррекция евры к тренду 2014-15.
Коррекция дело откатное и торговать евру и кроссы евры мартинами в 2017 стало в радость.
-----
Даже крайне поверхностного взгляда на графики мажоров с минимальной разметкой достаточно, чтобы понять - по ряду валют 2016 год был абсолютно самым крутым за последние лет пять.
Возможно, не все в это время торговали и не всем понятно как такие года с чрезвычайной новостной волатильностью можно торговать.
Но торговать даже такие года можно - трудно, иногда очень трудно, но можно.
Просто необходимо учитывать новостной фон и корреляции валют - надо изучать и больше знать форекс.
В каких-то случаях надо просто не торговать с месяц до критичного события на всех чувствительных к событию валютах.
В каких-то случаях надо не возобновлять торги на каких-то валютах, пока не завершится первая коррекция после волатильного события - иногда недели, иногда и месяц-два не торговать.
В каких-то случаях надо/достаточно использовать сверхконсервативные сеты, пока не завершится новостная волатильность и не уляжется пыль.
В каких-то случаях надо оперативно вмешиваться в ход торгов и запрещать открытие ордеров, пока цена не успокоится.
В общем, в такие периоды редких чрезвычайных событий типа брэкзита надо не расслабляться, включать мозги и, в зависимости от ситуации, несколько раз за год менять используемые сэты и режим торгов.
Бывают такие годы, как 2016...
И вроде как бы всё это очевидно... Это непросто - но вроде очевидно.
И как бы очевидно, что 2017 безновостной год ровного роста мировой экономики - коррекционный год, почти идеальный для диапазонных торгов мартинами.
и 2018, не смотря на буйное начало, вполне может быть хорошим ровным годом роста экономик, ничуть не худшим 2017 года.
И, вполне может оказаться, что сеты 2017 подходят и для 2018 года - что у меня пока подтверждается.
Но к 2016 году, к нужным в 2016 году нескольким сетам еще и с перерывами в торгах, все происходящее позднее не имеет никакого отношения!
Вот просто никакого: был сложнейший 2016 год - а потом фаза рынка изменилась и мы торгуем в относительно благоприятном периоде, который может продлиться еще год или два.
Бдительность терять нельзя - но сейчас та фаза рынка диапазонных торгов, которая есть. Такова реальность.
Меня уже месяца 3 терзают трагедиями: смотрят на меня квадратными глазами и говорят - твои сеты 2016 год не проходят!
И роняют скупую слезу...
И я уже задолбался объяснять, что мои (и не мои) оптимальные для 2017 года сеты не могут и не будут проходить сквозной тест 2016 года.
Потому что весь 2016 торговать было нельзя, только с паузами - и 2016 надо было торговать 2-3 сетами разной консервативности, которые надо было менять по ситуации.
И поэтому, для каких-то пар, особенно долларовых мажоров, попытки подобрать безиндикаторный сет, сквозняком проходящий 2016, даже в теории обречены на провал.
-----
Это не значит, что никогда не удастся разрабатывать сеты, проходящие 2016 - они уже есть от jocker, Chex, 777Aleksey777...
И наверняка со временем таких сетов всё же станет больше.
Но, для разработки более адекватных и стыкующихся с периодом 2017+ сетов для сложных 2016 и даже 2014 годов, надо всё же использовать чуть иную технологию разработки сетов.
Во-первых, из опта и тестов надо исключать те периоды, которые бы вы точно не торговали онлайн - и даже те периоды, когда вы переходили бы на более консервативные сеты.
Это просто массовый мазохизм какой-то - оптить/тестить сеты для периодов, которые бы вы точно не торговали онлайн.
Даже если вы найдете такой мазо сет, он будет настолько кривой, что не будет подходить для остального времени более нормальных торгов.
В общем, не надо делать то, что не понадобится даже вам самим...
А вот если исключить из опта/тестов заведомо неторгуемые в 2016 месяц-два, сеты для оставшейся части года могут получиться вполне вменяемые.
И, во-вторых, перед разработкой сетов для самых сложных периодов торгов, сначала надо оптимизировать настройки фильтров бота.
придется мне в 3-й ( :d ) раз процитировать фрагмент моего еще недописанного поста о сетах с нашего сервера.
Спойлер...
Есть намного более серьезные вопросы, которыми, имхо, нам всем стоит не по децки заниматься...
Позволю себе снова процитировать мой еще не опубликованный пост. :)Цитата2) мною не оптимизировалось значения ни одного из фильтров бота и даже блока безиндикаторного входа.
Заданные мною значения фильтров и настроек входа мне кажутся приемлемыми на первый взгляд. Но не более.
Реально же для абсолютно всех пар должны быть индивидуальные настройки блока безиндикаторного входа (ТФ и количества свечей, фильтров), фильтра волатильности (в топике для этого выписан спец индикатор AverageStatistic 1.6ind) и фильтра спрэда.
Например, в топике в сравнительных тестах искали оптимальный CandlesToOpen1Order для агрессивного сета eurusd и выяснили, что оптимально 5 вместо 3 - так вот такого тестирования моих сетов я не выполнял.
Сет/вход/фильтры на каждую валютную пару должны быть настроены индивидуально и оптимальные настройки всех фильтров еще надо найти!
Необходимо отметить, что абсолютно критично важны точные настройки фильтров и безиндикаторного входа бота на конкретную валютную пару!
Дело в том, что в большинстве бессмысленны тесты даже в TDS2 хоть с 1812 года, если фильтры и блок входа бота точно не настроены на валютную пару.
Правильный сет комплектен, как минимум, только при оптимальных настройках:
а) фильтров и блока безиндикаторного входа бота на конкретную валютную пару,
б) оптимальной геометрии и арифметики сетки и
в) корректных депо/ММ/стопа для сетки/пары.
И это ещё перечень по минимуму - в мультиторгах еще больше параметров используется!
Но если фильтры и блок входа бота не настроены на валютную пару...
Если результат теста положительный, то тест можно считать "условно положительным" без гарантии позитивного повтора после более точных настроек фильтров и входа бота на валютную пару и тип счёта.
Но если результат теста отрицательный, то это не значит буквально абсолютно нихера - тупо неизвестно что точно из 3-х привело к негативному результату!!
Сливающий сет, сколько бы вы с ним не бились и не пытались улучшить, надо откладывать на повторное тестирование после того, как будут точнее настроены фильтры и блок входа бота на конкретную валютную пару - потому что только потом/тогда можно будет убедиться, что плох (или не плох) только и именно сет.
Это вообще-то стандартные требования к тестам чего угодно, хоть программ, хоть сетов, хоть научных исследований - любые результаты тестов в грязной пробирке случайны, бесполезны и бессмысленны...
Всё постороннее, мешающее, дискредитирующее ход и результаты испытаний должно быть категорически исключено ещё до начала тестирования - без/до этого тестирование бесполезно.
Оптимальные настройки фильтров и блока входа бота на валютную пару - обязательное предварительное условие любого корректного тестирования и разработки сетов с использованием тестера стратегий и вспомогательных программ типа TDS2!!
В общем, если вы хотите торги ботом, проходящие почти любые взрывы на рынке и большие тренды и с хорошей вероятностью сулящие вам долгосрочный более-менее стабильный заработок - надо выполнить глубокий анализ свечей валютных пар и выявить максимально точные настройки имеющихся фильтров бота на валютные пары.
Разработка долгосрочных оптимальных сетов до/без этого невозможна даже в теории.
Точная настройка фильтров бота на валютные пары предварительное условие всего и всему! l-)
И сторонние тестировщики нам не помогут - они не понимают и доли того, что уже знаем и умеем мы...
Для выполнения этих и смежных стратегически важных исследований в топике тихо-мирно создается спецПО.
...
В принципе, нам для каждой пары надо уточнить всего несколько чисел, 3-5 всего.
Правда, на это может уйти 2-3 месяца.
Но тогда наши шансы на разработку всепогодных сетов резко возрастут.
