[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

#7280


2. По сету Старика несколько слов, так сказать разбавить "потускневшие цвета".
Имею центовый счет в F4you.
Поменял начальный лот на 0,03, открылось 18 колено, до ТП около 100 пунктов, просадка 50% на данный момент.
Депо 2500 у.е. не центов. Если что буду доливаться сколько нужно.
Надеюсь, что поступаю верно и рынок не нагнет меня. 8-> 8-}


:d Казак!
Ну вы давний и должны уметь считать цифры.

Но на всякий случай обращу ваше внимание на несколько моментов. Может пригодятся.

Во-первых, изменение начального лота (лота первого ордера) начинает действовать лишь после закрытия сетки.
Вот новая сетка откроется ордером с тем лотом, что у вас в настройках.
Совсем недавно я обращал внимание на это - сетка строится, исходя из фактического лота первого рыночного ордера сетки.
Может это не всегда удобно, но такова реализация.

Во-вторых, обязательно воспользуйтесь моделью, надо посмотреть в таблице $/пипс для 18 и 19 колен.
На этих уровнях цена пипса с учетом суммы лотов всех ордеров сетки уже просто огромная, если не сказать чудовищная.
И даже 50% баланса может хватить на намного меньше пипсов просадки, чем можно себе представить умозрительно.
Кроме того, если в просадке несколько сеток, то лучше суммировать $/пипс всех сеток на уровнях сколько колен у вас открыто - потому что если тренд или коррекция доллара продолжится, то пары с долларом могут проседать одновременно и жрать деньги с баланса в несколько глоток.
В общем, обязательно свертесь с моделью на сколько вам хватит денег - ошибка в оценке стоит депозита.

В-третьих, подумайте и об усреднении на таких уровнях.
Коррекция после 800 пипсоваго провала фунта когда будет, будет значительной и можно чуть снизить риски, разумно ограничив лоты старших ордеров.
Параметр B_MaxLotCoef вам в помощь.

Есть еще совсем хитрые трюки управления торгами, но сейчас 5:20 утра и я еще писать уже никак, надо поспать. :)
#7281

Ребята, кто торгует мультивалютными торгами по корреляции как у вас успехи? какие пары посливались? какие в глубокой просадке? какие прошли брекзит? Интересно какая ситуация сейчас у Ильнура, он торгует многими парами по корреляции.
Также интересно кто торгует по индикаторному входу ребята как у вас успехи?
Есть те кто с легкостью прошел данный участок по GBP/USD например любители густых сеток с маленьким тейкпрофитом? Не молчите, дайте пожалуйста информацию по данному брекзиту что бы вооружится на будущее.

#7282

Советник - другой, значительно проще - без фишек, плюшек и ватрушек: сетка сможет лучше. Сет считал в модели, но особо не заморачивался, поскольку цели были несколько иными.
Счёт - демо. Плечо - 1/1000: это важно - на плече 500 не прошёл бы.
Во вложении картинка, отчёт с 01 апреля и модель.

GBPUSDH1_02052018.png
DS_01042018-02052018_555.rar84 скач.
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_100_колен_-_555.xls102 скач.

Изменено 3 мая, 2018 пользователем Посудомоец

#7283


Ребята, кто торгует мультивалютными торгами по корреляции как у вас успехи? какие пары посливались? какие в глубокой просадке? какие прошли брекзит? Интересно какая ситуация сейчас у Ильнура, он торгует многими парами по корреляции.
Также интересно кто торгует по индикаторному входу ребята как у вас успехи?
Есть те кто с легкостью прошел данный участок по GBP/USD например любители густых сеток с маленьким тейкпрофитом? Не молчите, дайте пожалуйста информацию по данному брекзиту что бы вооружится на будущее.



Депо 50 775 центов у брокера fortfs - из плюсов нет спреда, минусы - больше 10 лотов не открывает на центовом и почему то не работает инфопанель.
По мультиторгам - сеты тройка Старика
Пока выдержал просадку 820 п. по фунту. Открыто 14 колен на фунте, 13 колен на евро и 7 колен на евро/йена. Отключил открытие, и центовый счет fortfs не позволил открыть больше 10 лотов.
Депо на исходе.
Спойлер



UPD: спасибо Sergey NikoLaevich, меджики поправил инфопанель работает.

UPD2: сетка лопнула 04.05.2018, через 850 п.
Спойлер


-------

По другому счету
Моно сетка GBP|USD (сет опубликованный на сайте _tradelikeapro.ru/sovetnik-setka/ )
брокер forex4you

16 колен (далее остановлено открытие новых)
сетка порвалась через 830 п.
баланс был 31 800 центов (318 USD )
Спойлер


Изменено 17 мая, 2018 пользователем HighRoller

#7284

В инфопанеле есть меджик намбер который должен совпадать с magic ом советника, возможно из-за этого не работает инфопанель, проверьте меджики на совпадение .

#7285

И даже длинные названия сетов на английском языке тоже периодически не воспринимает.



Благодарю за выложенные сеты! У меня вопрос на счет сетов Insta. В инсте на рублевом 5-и знаковом счете, при плече 1:1000, какой рекомендуемый депозит нужен? А то я на британце слил счет размером в 35 тысяч, но депозит был 21 - 22 тысяч, слив был 26 апреля...Сеты с 1-ого поста, особенно по британцу, не подошли по своей консервативности, хотя каждую неделю радовался пересиженной просадки и дерзкой прибыли...
#7286

А то я на британце слил счет размером в 35 тысяч, но депозит был 21 - 22 тысяч, слив был 26 апреля...
Сеты с 1-ого поста, особенно по британцу, не подошли по своей консервативности, хотя каждую неделю радовался пересиженной просадки и дерзкой прибыли...


/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397774
Мы все допустили грубейшую ошибку, не изменив buy настройки сетов xxxusd пар после резкого необъяснимого падения доллара зимой.
Этот важнейший урок рынка каждый из нас должен запомнить навсегда! l-)
#7287

Советник - другой, значительно проще - без фишек, плюшек и ватрушек: сетка сможет лучше. Сет считал в модели, но особо не заморачивался, поскольку цели были несколько иными.
Счёт - демо. Плечо - 1/1000: это важно - на плече 500 не прошёл бы.
Во вложении картинка, отчёт с 01 апреля и модель.


как вижу, выглядит как подгонка на истории, чуть ли не пункт в пункт... но даже если и не так - все равно это на грани слива, риск огромный... думаю, это не дело... следует искать принципиально новый, более безопасный подход...
#7288


Советник - другой, значительно проще - без фишек, плюшек и ватрушек: сетка сможет лучше. Сет считал в модели, но особо не заморачивался, поскольку цели были несколько иными.
Счёт - демо. Плечо - 1/1000: это важно - на плече 500 не прошёл бы.
Во вложении картинка, отчёт с 01 апреля и модель.


как вижу, выглядит как подгонка на истории, чуть ли не пункт в пункт... но даже если и не так - все равно это на грани слива, риск огромный... думаю, это не дело... следует искать принципиально новый, более безопасный подход...

Риски слива депо огромны, но что мне нравится, благодаря модели, все риски видно заранее. Чистая математика.
В алгоритмическом трейдинге работают алгоритмы. Без индикаторов и человеков.
В идеале настройки сетки должны уметь проходить всю историю начиная с 1812 года.
#7289

Спасибо Старик, вы все время даете дельные советы, на некоторые из них у некоторых трейдеров не хватает ума.


1.

Спойлер

...сетка строится, исходя из фактического лота первого рыночного ордера сетки
Может это не всегда удобно, но такова реализация.

это замечательная реализация, самая верная. Кстати первый ордер сетки объемом 0,03, это хорошо видно на скриншоте, что во вложенном файле.

2.
Спойлер

...И даже 50% баланса может хватить на намного меньше пипсов просадки, чем можно себе представить умозрительно.

учел это уже давно и знаю "аппетит" мартина на поздних уровнях. Ничего тут не поделаешь, такова реальность.

3.
Спойлер

...если в просадке несколько сеток...

отключил советники на двух других парах, для экономии средств депозита. При этом есть несколько открытых позиции мелким объемом, пускай ждут лучших времен.

4.
Спойлер

...Коррекция после 800 пипсоваго провала фунта когда будет, будет значительной и можно чуть снизить риски, разумно ограничив лоты старших ордеров.
Параметр B_MaxLotCoef вам в помощь.

если снизить риски на старших ордерах, то следовательно мы увеличиваем расстояние до ТП или я что то путаю?

5.
Спойлер

...подумайте и об усреднении на таких уровнях...

- тут я не совсем понимаю что и как и как это будет выглядеть в реальности....
#7290

Коллеги, как вы считаете, имеет ли право на существование мысль о том, чтобы в двойке gbpusd - eurusd в виду их сильной положительной корреляции, eurusd заменить на eurgbp, у которой с gbpusd в целом отрицательная корреляция? Если посмотреть на графике, падение фунта с 17 апреля по 4 мая составило более 800 п, евро упало за это же время более чем на 400 п, создавая при этом дополнительную нагрузку на депозит своей корреляций с фунтом. А вот пара eurgbp за этот период прошла чуть более 200 пунктов с хорошими откатами. Естественно в паре eurgbp другая, более высокая стоимость пункта, иная волатильность и все это надо просчитывать в модели и тестировать, но сам выбор eurgbp в пару к фунту вместо евро возможно лучше?

#7291

чтобы в двойке gbpusd - eurusd в виду их сильной положительной корреляции, eurusd заменить на eurgbp, у которой с gbpusd в целом отрицательная корреляция?



ИМХО, отрицательная корреляция не спасет, просто вместо двух однонаправленных сеток на депо будут давить две разнонаправленные. Нужна корреляция около 0, а у gbpusd корреляция с eurgbp 64%/
https://www.myfxbook.com/ru/forex-market/correlation
Или я сейчас сморозил что-то не то? Тогда, не пинайте очень сильно, в трейдинге опыт не большой, но по логике должно быть так :)
#7292


4.

Спойлер

...Коррекция после 800 пипсоваго провала фунта когда будет, будет значительной и можно чуть снизить риски, разумно ограничив лоты старших ордеров.
Параметр B_MaxLotCoef вам в помощь.

если снизить риски на старших ордерах, то следовательно мы увеличиваем расстояние до ТП или я что то путаю?

5.
Спойлер

...подумайте и об усреднении на таких уровнях...

- тут я не совсем понимаю что и как и как это будет выглядеть в реальности....

Да, ограничение лотности старших ордеров отодвигает ТР сетки от старшего ордера.
Но к 800+ пипсовому падению коррекция, когда будет, будет 23%-30%-35% практически неотвратимо.
То есть минимум 200 пипсов от лоя вверх кукл вам когда-то отрисует. А может и 300+ пипсов скорректируется.
Так что рисковать на пределе и держать огромные лоты 16-18 колен может и не нужно.

А чтобы видеть что будет, у нас модель.
Параметром MaxLotCoef вы можете задать какой угодно максимальный лот ордера в сетке.
Позадавайте MaxLotCoef равный лотам ордеров 15, 16, 17, 18 колен и посмотрите как будет меняться расстояние от старшего ордера до ТР сетки, просадка и необходимый для торгов депо до 20-го колена, например.
Возможно, в ходе моделирования применения усреднения (фиксации лотов ордеров) на самых старших коленах вы подберете варианты разумного расстояния до ТР сетки с ощутимым снижением используемого депозита.

Вы пошли по пути использования максимума денег ради закрытия сетки при первой возможности.
Но, возможно, абсолютный приоритет "закрытия сетки при первой возможности" любой ценой чрезмерен.
Возможно, что можно зряче пойти на закрытие сетки по ТР на большем удалении - за счет этого существенно уменьшив используемый в торгах депо и этим снизить риск потери максимальной суммы денег.

И наша всепогодная модель поможет вам все такие варианты наглядно увидеть и спокойно оценить.
#7293

ИМХО, отрицательная корреляция не спасет, просто вместо двух однонаправленных сеток на депо будут давить две разнонаправленные. Нужна корреляция около 0, а у gbpusd корреляция с eurgbp 64%/
https://www.myfxbook.com/ru/forex-market/correlation
Или я сейчас сморозил что-то не то? Тогда, не пинайте очень сильно, в трейдинге опыт не большой, но по логике должно быть так



Тоже на это обратил внимание и выше уже писал о корреляции. Считаю если фунтбакс оставлять в работе, то другие пары вообще никак не должны с ним коррелировать.
Для себя рассматриваю такой вариант мультиторгов
GBPUSD, EURJPY, NZDCAD.
Либо вообще пока отказаться от фунта в пользу, например, AUDCHF.
Благо сеты на все указанные пары выкладывались участниками форума, нужно только подстроить в модели каждый сет согласно своему депо.


А вообще немного смущает безиндикаторный вход(по сути от балды т.к. тф m1)

Сейчас на демке проверяю такую идею, благо это тоже реализовано в советнике:

вход сов QLT на ТФ H1 по его сигналам, а ведет сделку уже Sеtka 1.43 при этом тп по рекомендации Denya выставляет 3 сов в пределах Адр/4 это примерно 25 пунктов ( по каждой паре разный)
Всего 5 пар: AUDUSD, EURJPY, AUDCHF, USDCAD, NZDCAD. депо 10000 $ лот пока 0,01 но думаю позже поднять немного, просадки и профит копеешные.

В общем посмотрим что из этого получится, результаты буду отписывать, если кому интересно)
#7294

ZvEr83, а вас не смущает параметр OpenFirstOrderTF - который меняется от минуток до дней/недель?!
И к нему всё остальные параметры безиндикаторного входа?
Если бы вы читали топик, то знали бы, что у нас, например, торгуют сетом с входом на днёвках.
И на неделях пробовали входить, но там пока не устраненный баг бота торговать помешал...

Но чтобы всё это знать, топик минимум за пару лет надо под запись проштудировать...

----------

Пара примеров изменения шага и геометрии сетки с целью повышения выживаемости в форс-мажорных торгах

Хотел отдельный пост по торгам в форс-мажорных ситуациях подготовить, но пока времени нет, сложно его выписать будет...
Но хотя бы немного примеров на понимание всё же привести надо.
Подозреваю, что далеко не все понимают насколько гибко позволяют торговать бот и модель. :)

В качестве примера возьмем сет и модель gbpusd из набора сетов Роботеста от 20180430.

 

Спойлер

24c2f4ce89e4dae404d1a8271cef6c2d.png



B_MaxOpenOrders=15
B_GridStep=20
B_GridLevel=3
B_GridStep_AddPips=2
B_GridStep_Level2=7
B_GridStep_Level2_AddPips=4
B_Grid3=10
B_Grid3Add=8
B_GridStop=12
Такие настройки, согласно модели, позволяют построить сетку 588 пипсов с максимальным шагом между ордерами 64 пипса.

Если же вы зададите/увеличите (например) B_GridStop=14 вместо =12, то:
- шаг между последними ордерами вырастет до 80 пипсов,
- а сетка удлинится до 628 пипсов - аж на 40 пипсов.

Это пример - но идея понятна.


---

Другой, более радикальный и принципиально важный пример.
Допустим, у вас открылось 12 колен (сетка 396 пипсов) и у вас возникает предположение, что фунт может упасть намного сильнее и надо сильно дополнительно растянуть сетку, начиная с еще не открытого 13-го колена.

И, например, вы решаете, что:
- 13-е колено надо открыть аж через 150 пипсов от 12 колена
- а шаги последующих колен уменьшать на 20 пипсов, чтобы чуть улучшить закрываемость растянутой сетки.

Тут надо понимать, что, если с уже открытыми 12 ордерами вы ничего не хотите делать (например, закрыть их все и принять ограниченный убыток), то можно оставить ордера как есть - это ваше решение.
Но вы можете полностью изменить в настройках описание шагов уже открытых ордеров - на реальные ордера на графике это ж никак не повлияет!
То есть можно подготовить и загрузить радикально другой сет, в котором еще не открытые колени сетки будут расположены совершенно иначе - так, как вам надо для форс-мажорных торгов!!


Тогда настройки шага растянутой как вы считаете нужным форс-мажорной сетки могут выглядеть примерно так:
B_MaxOpenOrders=15
B_GridStep=36 [396пп на 12 колене : (12-1) открытое колено]
B_GridLevel=13
B_GridStep_AddPips=114 [шаг 13 колена = вам надо 150пп - 36пп текущего/начального шага сетки на 12 колене]
B_GridStep_Level2=14
B_GridStep_Level2_AddPips=-20
B_Grid3=0
B_Grid3Add=0
B_GridStop=0

Сетка в 15 колен с такими настройками растянется на 786 пипсов (~800+) - но депо вам придется увеличить минимум на 40%.

 

Спойлер

8daec1fcffe24550099632472c7f2f59.png



Обратите внимание, что, при измененных настройках шага, модель немного искажает просадку на 12 колене:
1373,5 при первых настройках
966,1 при измененных настройках шага.
Разница в ~400 не велика (~5% стартового депо), но её надо учитывать/добавить при расчете необходимого депо для измененной сетки для форс-мажорных торгов.

-----

Таким образом, используя модель, вы можете заранее подготовиться к самым сложным вариантам торгов на любой валютной паре!
Для начала вы можете подготовить основную линейку сетов для сеток на 400, 500, 600, 700... пипсов.
И эти сеты использовать в торгах постоянно - выбирая один из сетов согласно как вы думаете широко может ходить торгуемая пара.

Но вы также можете, для каждого сета из основной линейки сетов, заблаговременно разработать в модели сеты для аварийных торгов, начиная с каждого из последних 1/3-1/4 колен сетки.
И если рынок вас напряжет и вы посчитаете, что торгуемой вами сетки может не хватить, можно будет применить один из сетов для форс-мажорных торгов.
И, сколь надо пополнив депо, с любого колена доторговывать сетку намного консервативнее и с лучшим шансом закрыться по ТР!

Это требует понимания как торгуешь и большой подготовительной работы.
Но наш проект даёт уникальные возможности заблаговременного проектирования хода торгов и использовать их все - профессионально! :)

Просто скачать сет, поставить и потом молится - для нас не вариант.
Так что разуваем глаза и включаем мозги. :)

Изменено 26 апреля, 2021 пользователем Старик

#7295

ZvEr83, а вас не смущает параметр OpenFirstOrderTF - который меняется от минуток до дней/недель?!
И к нему всё остальные параметры безиндикаторного входа?
Если бы вы читали топик, то знали бы, что у нас, например, торгуют сетом с входом на днёвках.
И на неделях пробовали входить, но там пока не устраненный баг бота торговать помешал...



Да я вообще без претензий) Я знаю что он меняется, но здесь же писали что имеются какие то проблемы со старшими ТФ и я лишний раз рисковать не стал. Может я ошибаюсь, но по-моему именно вы и рекомендовали ставить бота именно на минутки. Ну к тому же просто вход по старшему тф, опять же безиндикаторно, и не много не то,что я хотел проверить.

Знаю, есть еще версия сова с индикатором RSI, я его скачал, но пока не добрался, буду изучать позже. Топик я читаю, хоть не с начала, просто пишу мало)
#7296

Заметил многим здесь нравится пара NZDCAD. Взяв за основу модель форумчанина 777Aleksey777 которую он выкладывал в топике ранее для пары AUDCHF, изменив мультстарт с 3 до 2 в виду более низкой стоимости пункта и соответственно выставив параметры для nzdcad и прогнав в tds (делал 1й раз так что сильно не критикуйте :-H), получил вот такие результаты. Тест проходил с 2016.01.03 до 2018.05.04, стартовый депо 1000$, лот минимальный 0.01. Особо стоит отметить на графике просадку в июле 2016, там было безоткатное движение в 400+ пунктов, открывалось максимально разрешенное колено - 26, ну и просадка было около 1500$, так что если бы прибыль выводилась и на счете на тот момент оставался бы начальный депо 1000$ был бы слив >:dEA_-_Setka_v1.43_-_NZDCAD__20180405_-_350_пунктов_1000$_26_колен.xls81 скач.
NZDCAD.JPG
EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCAD_-__20180405_-_350_пунктов_1000$_26_колен.set128 скач.

Изменено 5 мая, 2018 пользователем Чик

#7297
Чик, пожалуйста, добавьте к посту и тестировавшийся сет.
Модель удобна, но важные настройки фильтров безиндикаторного входа и волатильности в модели отсутствуют и есть только в сете.
#7298

Чик, пожалуйста, добавьте к посту и тестировавшийся сет


Сет добавил
#7299


Чик, пожалуйста, добавьте к посту и тестировавшийся сет


Сет добавил

Коллеги, напоминаю о рекомендациях об именовании файлов, выкладываемых на форум.
Ссылка на рекомендации есть в первом посте топика.

Коллега Чик выложил на форум потенциально интересный сет - за что ему честь и хвала! =d>
За учиненное действие коллега получил от меня все возможные плюсы. :)


Но выложенные/прикрепленные файлы он назвал так:
[EA] - Setka v1.43 - NZDCAD - 20180405 - 350 пунктов 1000$ 26 колен.set
[EA] - Setka v1.43 - NZDCAD 20180405 - 350 пунктов 1000$ 26 колен.xls
NZDCAD.JPG

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть, что все 3 файла 1 сета почему-то названы по разному... :)
Вот просто смотрите на названия 3-х файлов 1 сета и видите, что никакие хотя бы 2 названия файлов 1 сета не совпадают.
Должны бы совпадать все 3 файла 1 сета - но одинаковых названий файлов нет.

Вне всяких сомнений, коллега не террорист и это не целенаправленная диверсия.
Но трудно найти хоть одну внятную причину называть по разному все файлы 1 сета - правда же?!

Я файлы коллеги Чик переименовал и сохранил у себя со следующими названиями:
[EA] - Setka v1.43 - NZDCAD - Чик 20180405 - 350 пунктов 1000$ 26 колен.set
[EA] - Setka v1.43 - NZDCAD - Чик 20180405 - 350 пунктов 1000$ 26 колен.xls
[EA] - Setka v1.43 - NZDCAD - Чик 20180405 - 350 пунктов 1000$ 26 колен - тест 2016-201804.JPG

Надеюсь, вы понимаете что это не тупо занудство.
И это не идеал. Это лишь допустимый/рекомендуемый вариант именования файлов.

Но если коллега в будущем захочет улучшить свой сет и выпустит новую редакцию, то в новых файлах я изменю дату и описание справа, если оно поменяется. Типа
[EA] - Setka v1.43 - NZDCAD - Чик 20180823 - 370 пунктов 1100$ 26 колен.set
И тогда и все файлы старого сета, и нового сета будут храниться одним блоком и, по названиям файлов, одним взглядом будет видна вся история разработки сета коллеги Чик.

----

Ещё я "сжал" сет файл.
После/из тестера сет файл в 4 раза больше по строкам и килобайтам - и абсолютно не читаемый.

Сам я всегда выкладываю только сжатые сет файлы.
И сжимаю абсолютно все сет файлы от всех авторов, которые скачиваю из топика.
Ну чтобы сеты элементарно читались в любом текстовом редакторе без привлечения дешифровальщиков из ЦРУ и ФСБ.
И чтобы модель заполнить без ошибок, если понадобится.

Огромный тестерный файл сета, который надо сжать, у вас может появиться 2 способами:
1) вы сами выполняли тесты, большой сет файл ваш и он в папке \tester вашего терминала
2) вы скачали сет из топика и он в вашем компе попал в папку Загрузки|DownLoads

Процедура сжатия файлов из тестера общеизвестна и занимает 30 секунд.
Сводится она к тому, что надо загрузить сет в безиндикаторного бота или мода бота на любом графике и тут же сохранить уже сжатый файл с тем же именем с перезаписью (или с другим именем в другую папку хранения).
Разница может быть лишь в том, где находится файл сета, который надо сжать.

Если вам надо сжать файл сета, который вы получили сами в ходе тестов, то действия такие:
1) В терминале мт4 открываете каталог данных
2) из \tester копирую сжимаемый файл в \MQL4\Presets
3) на любой свободный график вешаете бота [EA] - Setka v1.43 - 1010.ex4 (или нужного вам мода бота)
4) из папки \MQL4\Presets загружаете в бота сжимаемый сет
5) из бота с тем же именем и с перезаписью сохраняете сжатый сет в \MQL4\Presets
6) отменяете прикрепление бота к графику
7) из \MQL4\Presets копируете "сжатый" сет файл прямо в ту папку, где он будет храниться.

Если вам надо сжать файл сета, который вы скопировали/скачали из топика, то действия такие:
1) на любой свободный график вешаете бота [EA] - Setka v1.43 - 1010.ex4 (или нужного вам мода бота)
2) из папки Загрузки загружаете в бота сжимаемый сет
3) из бота с тем же именем и с перезаписью сохраняете сжатый сет в папку Загрузки
4) отменяете прикрепление бота к графику
5) из папки Загрузки копируете или перемещаете "сжатый" сет файл прямо в ту папку, где он будет храниться.

Если вам надо сжать несколько сет файлов, то вам не обязательно каждый раз вешать бота на график и откреплять бота от графика.
Вы можете 1 раз на любой график повесить нужного бота и по очереди загружать и сохранять все сеты, которые вам надо сжать.
Только следите, чтобы все сеты были для именного того бота или мода бота, который вы повесили на график.

-----

Почему я так делаю и рекомендую делать всем?
Выкладываемые вами файлы со временем, через месяцы могут скачать сотни людей.
И если вы выложили файлы хаотично, то передадите ваш хаос сотням других людей.
И сотни людей в хаосе или потеряют ваши файлы и не воспользуются ими, или будут вынуждены переименовывать ваши файлы, чтобы не потерять.

То есть выложить от балды названные файлы - это дать минимум пользы и создать максимум проблем сотням скачивающих выложенное вами.
И как бы совершенно очевидно, что единообразно и внятно назвать выкладываемые вами связанные файлы создаст минимум хаоса и максимум пользы для всех сотен людей, включая выкладывающего файлы. l-) :)

Самодисциплину и профессионализм в себе надо вырабатывать.
Профессионал отмоет сделанное от машинного масла, расчешет на пробор, положит в коробочку и повяжет бантик вашего любимого цвета.
И отдаст вам маленький шедевр.
Уметь делать так именно в информатике чрезвычайно полезно и наиболее выгодно в итоге - для всех.

Изменено 11 февраля, 2019 пользователем Старик

#7300

Решил потестить довольно малопопулярный кросс NZDCHF. В виду последнего безоткатного падения фунта по отношению к доллару почти на 900 п (на данный момент), захотелось чего то более спокойного =^-^=)) Пробежав глазами график с 2016 года по настоящее время я по правде говоря не выявил безоткатных движений в этой паре более чем на 350 пунктов. За вычетом событий 2015 года пара ведет себя достаточно спокойно, трендовые движения не ярко выражены и сопровождаются хорошими откатами. Ну и все важные новости - NFP, заседания FOMC, речи Трампа не заставляют цену биться как припадочную. Достаточно посмотреть на график во время президентских выборов в США 2016 чтобы убедиться в этом. Делюсь с вами результатами тестов, возможно кого то привлечет достаточная консервативность сета применимо к результатам тестирования валютной пары (насколько это понятие вообще применимо к торговле с использованием мартингейла). По сравнению с результатами предыдущего тестирования пары NZDCAD, которую я чуть ранее выкладывал в топике, здесь сразу бросаются в глаза 2 вещи: вдвое более низкая максимальная просадка (704$ NZDCHF против 1469 NZDCAD), что позволяет предположить, что выводя прибыль на всей дистанции торговли, стартового депо 1000 $ хватило, чтобы избежать >^-^EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCHF_-_Чик_20180505_-_350_пунктов_1000$_26_колен_-_тест_2016-201804.JPG
EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCHF_-_Чик_20180505_-_350_пунктов_1000$_26_колен.set140 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCHF_-_Чик_20180505_-_350_пунктов_1000$_26_колен.xls103 скач.

Изменено 5 мая, 2018 пользователем Чик

#7301
Чик, очень хорошо, что вы осуществляете поиск сетов бездолларовых кроссов, проходящих почти 2.5 летний полноценный тест с хорошими котирами и плавающим спрэдом!
Такие сеты именно то, что остро необходимо всем нам в топике!

Возможно, что мы вошли в период высокой волатильности доллара и мажоры на какое-то время станут крайне проблемными.
Возможно, что после резкого 900 пипсового падения доллара зимой в мажорах надо было переходить на сверхконсервативные сеты согласно вероятной коррекции - и так торговать, пока мощная коррекция/восстановление доллара не завершится. И на консервативных сетах доходность торгов мажорами могла упасть до уровней прибыли от торгов бездолларовыми кроссами и утратить ранее имевшиеся явные преимущества.
Возможно, что торги фунтом стоит прервать на несколько месяцев полностью, пока не вырисуется что будет с Брэкзитом - на этой теме фунт сам по себе может до 1500 пипсов пройти в любую сторону до середины осени или НГ. Причем движения в фунте могут быть просто вертикальные и риски в фунте сейчас вряд ли приемлемы для мартинов.
В общем, стабильные сеты бездолларовых кроссов сейчас актуальны как никогда и вы работаете в правильном направлении!

Но, выполняя тесты с фиксированным лотом за период больше нескольких месяцев, хотя бы один контрольный тест обязательно надо выполнять с включенным стопом, равным или чуть большим (+10%-20%) стартовому депо.
Имхо, допустимы тесты со стопом в стартовый депо + месячная прибыль как вариант.
Совсем недавно мы это в топике обсуждали и тесты с фиксированным лотом и стопом в топике выкладывались.
Мы специально для долгосрочного тестирования внесли в бота параметры FinalGridDate и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.
Для качественного осмысленного тестирования эти параметры стратегически важны!

К сожалению, в низкодоходных сетах даже один стоп за период тестирования не только изменяет ход торгов, но и может изменить оценку сета с позитивной на негативную.
Но обманывать самих себя нельзя: если в ходе теста стоп был - он был.
И доходность за период теста может оказаться совсем другой и оценка сета противоположная.

Признаюсь, я не придаю особого значения одну стопу в долгосрочном тесте, если превышение расчетной длины сетки было 20%+-.
Потому что в ходе торгов онлайн редко бывает строго голый депо на счете - редко прибыль всё время выводят в ноль, могут быть мультиторги с запасом денег или сгораемый/маржинальный бонус в торгах чуть-чуть помог бы выстоять.
Торги онлайн не так уж редко были успешны там, где в тестах был стоп с минимальным заступом.
Потому что в тестере строятся идеальные сетки, а в реал торгах сетки часто чуть более растянуты и даже качественные тесты с реал торгами совпадают не на 100%.
Вот в 2017 тесты даже в TDS2 показывали минимальные стопы в фунте весной и в евроиене летом - но ни на одном счете в онлайн торгах стопов там у меня не было. Качественные тесты немного жестче реала и некоторые отличия в результатах неизбежны.

Тем не менее, я крайне рекомендую вам обязательно выполнять контрольный тест с включенным стопом.
Как бы там ни было, но длительные тесты с фиксированным лотом без включенного стопа немного нечестны и могут выдавать приукрашенную картину.
И если в ходе длительного теста был 1 стоп с небольшим заступом, то честно и очень информативно выложить сет с рекомендуемым депо и таким стопом, с которым тест проходит без срабатывания заданного стопа.
Такой сет со стопом несколько большим депо нам бы говорил: почти всё время достаточно указанного депо - но на истории один раз был момент, когда денег было нужно на Х% больше расчетного депо согласно модели и, возможно, и в будущем данному сету будет нужен немного больший депо.
Понимаете?! :)

Ну и есть еще один нюанс...
Если вы проводите тесты с начала 2016 года, то вы захватываете Брэкзит, вызвавший экстремальную волатильность многих валют.
И то был период, когда какие-то пары мы бы временно не торговали до прохождения референдума в Британии и 2-3 недели после.
Я не предлагаю не тестировать весь 2016 год - но рекомендую один из тестов со стопом выполнить с августа 2016, то есть после Брэкзита.
Потому что такой тест исключал бы вокруг Брэкзитную волатильность и показывал бы нам поведение сета/пары на всей новейшей истории после этого крупнейшего форс-мажора последних лет.
В каких-то сетах/тестах, возможно, это подскажет вам необходимость/возможность в каких-то изменениях в настройках.
#7302

Старик, я понимаю что Вы имеете в виду и согласен с необходимостью контрольных тестов с включенным стопом. Буду пробовать провести и такие тесты. У меня есть еще мысли провести тестирование с ассиметричными настройками шагов, количества колен и длины для buy и sell сетки. Допустим, если посмотреть тот же график NZDCHF то бросается в глаза что цена на графике в среднем падает на большее количество пунктов чем растет, а это значит, например, что настройки для buy сетки можно оставить такими как по результатам предыдущего тестирования, рассчитанными условно говоря на 26 колен и 350 пунктов, а для sell сетки сделать более стандартную модель с классическим приростом шага, чтобы более эффективно и продуктивно торговать. Одним словом буду пробовать, если результаты будут интересными то обязательно поделюсь.

#7303

ЧикGureyev), при раздельном тестировании sell и buy рекомендую использовать опции S_OpenFirstOrder и B_OpenFirstOrder.

Допустимо с оговорками, но имхо менее осмысленно и я бы не рекомендовал использовать опции TradeSell и TradeBuy как ограничители направлений торгов в тестах.

Не предусмотрено в боте и, насколько помню, не контролируется средствами языка mql4 использование в общих настройках бота режимов терминала "Only Long" и "Only Short".
При использовании этих опций корректная работа бота и результаты тестов, как по мне, не могут гарантироваться в принципе.

Безальтернативно рекомендую в тестах и торгах использовать только настройку терминала "Long & Short".
При необходимости ограничить торги по одному из направлений, использовать S_OpenFirstOrder/B_OpenFirstOrder и/или TradeSell/TradeBuy.

 

Для запрета открытия новых сеток в тестах и торгах крайне рекомендую использовать S_OpenFirstOrder/B_OpenFirstOrder как специально созданные опции для:

- плавного выхода из торгов по указанному направлению и/или

- для тестов/торгов только по одному направлению (если надо).

Опции S_OpenFirstOrder/B_OpenFirstOrder гарантируют корректную работу бота как по одному нужному направлению - так и при необходимости плавно выйти из торгов, запретив открытие новых сеток.

Изменено 27 апреля, 2021 пользователем Старик

#7304

Не откладывая дела в долгий ящик, решил оперативно провести повторное тестирование, вначале выполнив тест за период 2016.01 - 2018.04 с включенным стопом, равным 120% стартового депо используя параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 1200. Скрин теста во вложении.
Далее точное такое же тестирование но за период 2016.08.01 - 2018.04.27, так сказать постбрэкзитный период. Как можно видеть прибыльность за 21 месяц составила около 2180$ или около 10% в месяц относительно стартового депо. Т.е исключив брэкзитную волатильность из периода тестирования доходность уменьшилась, но из плюсов можно отметить слегка меньшую просадку.

EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCHF_-_Чик_20180505_-_350_пунктов_1000$_26_колен_-_тест_2016-201804.JPG
EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCHF_-_Чик_20180505_-_350_пунктов_1000$_26_колен_-_тест_201608-201804.JPG

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025