[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Ребята, выконечно извините, но все ваши теоретические выкладки, прогоны,и т.д. и тп - к реальным торгам не имеют никакого отношения.
Сегодня СЛИТ на альпари счет по сетам Джокера.
Запущен 3 недели назад ОДИН В ОДИН как на демо счете,только на реале.С таким же размером депо.
Поэтому не вводите людей в заблуждение.

Добрый день жители ветки, по поводу выше написанного хочу написать пару строк, у меня стоят теже сеты, только на 4ю, агрессивный менеджмент, пока вроде держится, правда пару пачек валидола и пузырьков валерьянки сьел, да-да, сьел с банками, так вот уважаемый, что я хочу сказать,Вы только конечный пользователь бота и сетов, не вина разработчиков, что вы что-то сделали неправильно, для начала покажите торговые условия счета, настройки бота, скринами желательно, и потом будет судить, ввели ли Вас в заблуждение или это самообман и попытка переложить вину.
П.С. Вначале ветки большими буквами написано, что бот потенциально опасен, к модам это тоже относится, а как крик души, не, по мне не пошло!!

Да какие сэты вы хотите увидеть? какие настройки?
Сейчас гляньте на демосчет Джокера.Просадка -5400 при стартовом депо 5000.Еще нужны аргументы?
Это означает, что любой, кто открыл счет в течение сентября с такими же настройками точь в точь с таким же депо сегодня слит полностью. Как то так

Канадець льет нещадно.Наверное стоит его воообще убрать с торгов.Как думаете коллеги?

Спойлер

Спойлер

Коллеги, поаккуратнее с канадцем - CAD.


Президент США Трамп прибегнет к стилю ведения переговоров с оказанием высокого давления, когда возобновятся переговоры между США и Канадой по NAFTA 2018.09.03 21:03:16

>3 сентября. (Dow Jones). Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь проверит эффективность своей жесткой стратегии ведения переговоров, когда позднее на этой неделе возобновятся переговоры с Канадой, целью которых является согласование нового Северо-Американского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Президент много раз критиковал прежнее соглашение.

>Переговоры между США и Канадой возобновятся в среду после сделанных на выходных заявлений Трампа в Twitter с угрозами о том, что Оттава может остаться без соглашения, в котором уже участвует Мексика. Трамп также обратился к Конгрессу и профсоюзам, поддержка которых нужна ему для утверждения нового соглашения.

>В отличии от более дипломатичного стиля ведения переговоров своих предшественников Трамп хочет использовать полномочия президента, а также свою непредсказуемость, чтобы попытаться оказать давление на союзников с целью сотрудничества, угрожая им более деструктивными последствиями в случае их несогласия.

>“Если мы не достигнем справедливого соглашения, Канада не сможет принимать участие в соглашении, - отметил Трамп в Twitter в субботу утром. – Конгресс не должен вмешиваться в переговоры, иначе я полностью расторгну NAFTA и нам будет гораздо лучше без него”.

>В понедельник Трамп написал: “У США есть огромный потенциал, и мы пытаемся скорректировать некоторые наихудшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались в мире. И мы достигаем большого прогресса!”.

>Те, кто поддерживает Трампа, говорят, что его манера ведения переговоров позволяет сесть за стол переговоров с торговыми партнерами США. Помимо переговоров по NAFTA, США в июле начали новые переговоры, посвященные вопросам торговли, с Европой. В понедельник администрация Трампа также опубликовала детали обсуждавшегося недавно соглашения о свободной торговле с Северной Кореей.

>США, Канада и Мексика в течение года вели переговоры с целью достичь нового соглашения после того, как Трамп, заняв пост президента, пригрозил отказом от NAFTA, которое действовало в течение четверти века. США и Мексика договорились об условиях нового соглашения 27 августа, и помощники Трампа пытались достичь согласия с Канадой до конца прошлой недели. Однако стороны так и не пришли к консенсусу в пятницу, после чего Трамп сообщил Конгрессу, что хочет заменить NAFTA двухсторонним соглашением, в котором будет участвовать только Мексика, хотя Канада может присоединиться к нему позднее.

>Переговоры между США и Канадой возобновятся в Вашингтоне в среду. Администрация Трампа настаивает на необходимости убрать из соглашения пункт о том, что страны-участницы могут обжаловать торговые пошлины, введенные другой страной. Кроме того, США требуют увеличить доступ на канадский рынок молочной продукции.

>Между тем в Канаде для премьер-министра Джастина Трюдо сложилась не очень благоприятная политическая ситуация, омрачаемая неопределенностью.

>Почти 75% канадских экспортируемых товаров направляются в США, что эквивалентно 20% от ВВП страны. Аналитики предупреждают, что в большей степени расторжение NAFTA повредило бы Канаде.

>Эксперты в сфере торговли в Канаде сказали в выходные, что канадским компаниям следует рассмотреть возможность неудачных переговоров между США и Канадой, а также выход Америки из NAFTA в конце сентября.

>- Авторы Jacob M. Schlesinger, jacob.schlesinger@wsj.com, Paul Vieira, paul.vieira@wsj.com

Там реально жесткие переговоры, Канада из переговоров уже выходила и, вместо 3-х стороннего торгового соглашения, реально Штаты сейчас (после года переговоров) заключают соглашение только с Мексикой без Канады.
А Канада пока к соглашению не подключается и чем всё кончится, на сейчас непонятно вообще.

В общем, месяц cad может лихорадить, возможны и трендик, и импульсы на внеплановых новостях о ходе переговоров.
В ближайшее время временно особо опасным становится не только мутно Брэкзитный фунт.

Никто не мешает убрать самые прожорливые, оставив только с австралией и поставить MaxTradePairs=1 и хватит 50 долларов.
Также этим параметром можно регулировать агрессивность - скажем при 2500 торговать не 3 а 4 пары.

Когда разрабатывались анализируемые сеты, в боте еще нормально не работали ни обработка гэпов, ни CurrencyBlock и они автором не использовались.
Ну, фильтр волатильности, как это ни странно, в сэтах jocker и сейчас полностью отключен и лишь отчасти компенсируется ужесточенной обработкой гэпов... Также для каждого ДЦ/пары надо уточнять значение MaxSpread и MaxSpreadStopTradingTimining я бы задал =45.
И MaxTradePairs=3 имхо вполне оптимально и трогать вряд ли стоит.

А вот теперь корректно работающий мощный CurrencyBlock очень даже можно задействовать для снижения рисков...
Можно рассматривать CurrencyBlock=2 в парах с cad и CurrencyBlock=1 в парах со стремным gbp - если вообще gbp сейчас торговать.
Такие настройки не дали бы торговаться (открывать сетки) более 2-х продаж и 2-х покупок cad одновременно - и разрешали бы не более 1 покупки и 1 продажи фунта одновременно в ходе торгов.

Обращаю внимание, что опция CurrencyBlock по смыслу оборонительная - так как ограничивает торги валютами по направлениям.
Но это опция двойного назначения: если вы можете контролировать количество сеток покупок и продаж конкретных валют одновременно - вы можете несколько повышать агрессивность торгов торгующими парами, которые этот фильтр пропустил!
То есть если вам известно, что (например) в торгах канадец не будет продан трижды одновременно, а максимум дважды - то вы можете рассмотреть несколько более агрессивные торги этой валютой (если сочтёте это допустимым)!

В заключении нового торгового соглашения заинтересованы и Канада, и США.
И, скорее всего, стороны договорятся в сентябре.
Наиболее вероятная реакция укрепление канадца - в сетах jocker это растягивание buy сеток в парах xxxcad.
Но будет ли оно критичным, трудно сказать - возможно, лишь нервы помотает.

Коллеги, ну наш же бот невероятно гибкий...
Часто достаточно лишь на 1 увеличить значение multstart и вы получаете намного более скромный по лотажу сет, который можно еще и растянуть на колено или более.
Готовьте сеты для напряжных торгов заранее - у вас есть модель и вы единственные, кому такое проектирование сетов доступно! :)

---

Добавлено: 22-09-2018 21:50:42

---

Похоже, что в теме Брэкзита начался финальный отсчет.

Спойлер

Сам-то брэкзит будет в конце марта 2019 - но понимание какой будет брэкзит, хаотичный или договорной, может наступить в периоды 1 недели, 4 недель или 2 месяца.

В июле Лондон выдвинул свои последние хитрозадые предложения о разводе и надеялся после развода получать с Европы блага, не давая ничего взамен и ничего Европе не гарантируя.
20 сентября был саммит глав стран ЕС, которые, естественно, в самых последних из приличных выражений послали бриттов по сразу всем известным адресам.
Бритты неискренне удивились, что пожизненных бесплатных завтраков от Европы не будет, и теперь предложили ЕС дать свои предложения.
Но европейские предложения бритты уже отвергли, а новых не будет.
Премьер-министр Великобритании заявила, что переговоры зашли в тупик.

На последнюю попытку хоть о чем-то договориться в принципе осталось меньше месяца - следующий саммит ЕС 18 октября.
На нем будут решать приемлемы ли договоренности в принципе и можно ли дать еще месяц на продолжение переговоров об окончательном соглашении или все и Британия выйдет из ЕС без какого-либо соглашения.
Однако в конце сентября конференция правящей Консервативной партии Великобритании и Мэй там будут пытаться сбросить с премьер-министров и ей будет не до переговоров.
Есть риск вотума недоверия Мэй в парламенте и даже досрочных перевыборов парламента в ноябре.
Так что на переговоры с ЕС из месяца будет всего примерно пара недель и и так низкие шансы на соглашение быстро тают.

Особая опасность ситуации с фунтом еще и в том, что Брэкзит хоть и историческое, но всё таки событие не глобального уровня.
То есть надо понимать, что выйдет Британия из ЕС или не выйдет, в мировой экономике поменяется совсем немного.
По сравнению с тарифной войной Трампа и пошлинами на сотни миллиардов долларов проблемы Британии даже в случае хаотичного выхода из ЕС капля в море и их влияние на мировую экономику крайне ограниченное.
Брэкзит это событие, которое в первою очередь касается и отражается на Британии и фунте, в намного меньшей степени на ЕС, еврозоне и евро и европейских валютах - и практически вообще никак не отразится на экономиках и валютах других стран мира.
То есть, в связи с Брэкзитом, реально мощные движения, скорее всего, будут только в фунте, намного меньшие в евре и других европейских валютах, а там сырьевые валюты и даже иену еще раз Брэкзит вряд ли серьезно заденут и их цены в связи с брэкзитом существенно меняться не будут.

И это даст чрезвычайно существенное следствие:
- брэкзитные конвульсии фунта не будут в полной мере или вообще компенсироваться/демпфироваться во всех парах с фунтом
- мощные движения фунта могут быть одновременно во всех парах с фунтом и нет "брэкзитно" безопасных пар
- даже в чаще условно безопасных бездолларовых кроссах, где курс кросса как-то уравновешивается изменением курсов валют против бакса, индивидуальные брэкзитные полеты фунта не то что не будут компенсироваться, но могут даже и усиливаться.

Рынок всегда торгует на опережение, сейчас в фунте будет крайне нервная реакция на любые новости и есть риск, что падение фунта вплоть до 1000+ пипсов уже началось в пятницу после саммита ЕС, где бриттов послали.
Всё еще может перемениться позже, может быть что угодно, вплоть до переноса сроков выхода Британии из ЕС и продолжения переговоров еще на месяцы - но пока очень похоже на хаотический брэкзит в установленные сроки и вероятное обвальное падение фунта.

Имхо, сейчас торговать фунт сетками никак не время - лучше взять паузу до конца октября минимум.
Мы это обсуждали, последний раз я предупреждал о возрастающих рисках в фунте 19 сентября перед саммитом ЕС.
Саммит ЕС прошел на максимальном негативе и риски, вероятно хаотичного брэкзита, начинают реализовываться.
Будьте очень осторожны! l-)

Старик, во первых,я не ору, а говорю нормально и аргументировано.
Во вторых,что то вас не понимаю.Вы целый месяц нас тут кормите постами про чудо сеты Джокера, про реинвест, про 2000% прибыли за год.При этом при постановке на реал все эти чудо сеты сливаются за месяц.В связи с чем у меня резонный вопрос-зачем людей вводить в заблуждение?Просто в таком ракурсе все ваши посты напоминают флуд ни о чем- фантазии на заданную тему, не имеющие никакого отношения к реальным торгам.В дальнейшую дискуссию вступать не намерен.Всего доброго.

Всем добрый вечер, я сет GBPCAD Jokera не использую, тесты он конечно проходит, но просадка ОГРОМНАЯ почти 7000 на 0.01 лота. То что сетка продержалась с этим сетом просто удача, при реинвесте гарантированный слив.
Тестировал в TDS2.

StrategyTester.htm19 скач.

Старик, во первых,я не ору, а говорю нормально и аргументировано.
Во вторых,что то вас не понимаю.Вы целый месяц нас тут кормите постами про чудо сеты Джокера, про реинвест, про 2000% прибыли за год.При этом при постановке на реал все эти чудо сеты сливаются за месяц.В связи с чем у меня резонный вопрос-зачем людей вводить в заблуждение?Просто в таком ракурсе все ваши посты напоминают флуд ни о чем- фантазии на заданную тему, не имеющие никакого отношения к реальным торгам.В дальнейшую дискуссию вступать не намерен.Всего доброго.

Всем добрый вечер, я сет GBPCAD Jokera не использую, тесты он конечно проходит, но просадка ОГРОМНАЯ почти 7000 на 0.01 лота.
То что сетка продержалась с этим сетом просто удача, при реинвесте гарантированный слив.
Тестировал в TDS2.

Сегодня сеты Джокера с индикаторным входом достигли просадки больше 5к.
Как и было рекомендовано ранее нужно было исключить пары с фунтом из торговлю.
Эта же пара и принесла максимальную просадку.

Сегодня сеты Джокера с индикаторным входом достигли просадки больше 5к.Как и было рекомендовано ранее нужно было исключить пары с фунтом из торговлю.Эта же пара и принесла максимальную просадку. (click to show/hide)На реальном счете был бы слив. Те кто убрал пару из торгов думаю не испытывают сейчас какого либо дискомфорта. Интересно как обстоят дела у Джокера , он исключил пару с фунтом из торгов? Если нет какая у него ситуация на данный момент.

DENYA,полностью поддерживаю предложение насчёт оплаты труда программистов. Даже если пул будет из не из ста, а из двух участников - я в деле.

Сегодня сеты Джокера с индикаторным входом достигли просадки больше 5к.
Как и было рекомендовано ранее нужно было исключить пары с фунтом из торговлю.
Эта же пара и принесла максимальную просадку.

Спойлер

На реальном счете был бы слив. Те кто убрал пару из торгов думаю не испытывают сейчас какого либо дискомфорта.
Интересно как обстоят дела у Джокера , он исключил пару с фунтом из торгов? Если нет какая у него ситуация на данный момент.

у меня все настройки от автора по умолчанию, и максимум 3 торгуемых пары.
Общая просадка 8 225 , максимально открыто 10 ордеров.

у меня торги данным сетом идут с завышенным мм.

Ну и, к слову, пытаюсь понять какие-то методы не "управления", а действительно Управления, рисками и сетками при появлении "неприятных" симптомов. Даже усиление фильтра на участке, довольно действенно... но мало... надо думать дальше...

Я уже было начал думать, что все торгуют сетами jocker, так как есть. Даже не пытаясь изменить настройки попав в нештатную ситуацию. Летим в собранном "самолете"- нашем боте - на автопилоте. Как jocker дорогу указал, туда и летим.
Но почему бы не поменять настройки? Хотя бы в одной из трёх пар? У бота столько возможностей!!!
Как вариант изменить параметр MaxLotCoef? Или поставить =0, или хотя бы увеличив его скажем до 100.
MaxOpenOrders=11 кто-нибудь сделал?

Конечно можно сидеть и смотреть как твой счёт обнуляется, но логичнее было бы взять штурвал в руки

Добрый вечер, коллеги

Но почему бы не поменять настройки? Хотя бы в одной из трёх пар? У бота столько возможностей!!!

ну вот самое простое решение, например для садиста (CAD)

Стар предупреждал заранее, чуйка его не подводит. Кто-то помнит, что он в апреле начал волноваться и поднял шухер за неделю до обвала фунта и евро? Все тогда это приняли не к сведению, а к действию, включая и меня? Скажите спасибо, что в топике есть такой анероид.

Остаются только AUDUSD и AUDNZD

Очевидно что, в тестере я не могу временно ввести защиту, может в реальном времени это и поможет, но я пока имею основания сильно в этом сомневаться.

Все это так. НО! Если снимать с торгов сеты с GBR и CAD, то сетами Джокера торговать просто нельзя.

Там при просадке в 50% полное отключение бота уже не смогло помочь.Все сделало дальнейшее движение цены.

Добрый день. Давненько слежу за веткой. Пробую-тестирую. Но вопрос к DENYA, по поводу привлечения сторонних разроботчиков, планируется реализация данного предложения? Как говорится. раньше начнем-раньше получим результат. Если движение будет, то куда вливаться?)

Сегодня в сетах Джокера закрылась пара GBP/CAD
настройки стандартные от автора ничего не менялось

пара AUD/CAD продолжает висеть, разрешил 15 колен, бот открыл 2 отложки
обработал как геп, сетка до сих пор в рынке.

максимальная сумма просадки былы чуть больше 10 к.
Одновременно торгуемых пар 3.
Робофорекс счет 8583991
пароль инвестора rkv5xho

Очередной внеплановый пост при том, что несколько плановых недописанных.
Но надо разбираться в произошедшем.

На агрессивном мониторинге jocker с фиксированным лотом достигнута просадка, превышающая начальный депо.

Это примерно соответствует stopout при торгах с реинвестом прибыли и с фиксированным лотом с выводом прибыли.
Не во всех случаях stopout приводит к закрытию всех сеток и обнулению счета - бывает, что закрываются только часть ордеров.
Но, в любом случае, это уровень принудительной/автоматической фиксации убытка на величину части или всего баланса счета.
Реальные стопы случились и у тех, кто торговал с агрессивным ММ полным набором сетов, не прислушавшись к рекомендациям по ограничениям в торгах в моменте.

Ситуация со stopout, как это ни странно, плановая и точно в расчетные и заранее известные сроки.

В 12.09.2018 в 14:32, Старик сказал:

В заключении нового торгового соглашения заинтересованы и Канада, и США.
И, скорее всего, стороны договорятся в сентябре.
Наиболее вероятная реакция: укрепление канадца - в сетах jocker это растягивание buy сеток в парах xxxcad.

Им надо было до начала октября заключить новое торговое соглашение - Канаду в последний день и нагнули/сломали.

Пострадавшим в топике, понятно, от этого не легче и где-то даже еще больней.
Поэтому надо, хотя бы поверхностно, разобраться:
- что и почему произошло и
- насколько можно, хотя бы иногда, подобные ситуации заранее предусматривать и обходить в будущем.
И для этого мне придется немного "потеоретизировать" без чрезмерного заумствования.
Но букв, как обычно, мало не покажется.

-----

Что касается собственно бота, то по нему крупных вопросов в целом нет - как вообще, так и в данном эпизоде.
Мелких вопросов к боту дохрена, десятка под три список опций и доработок уже выписан - но крупных вопросов практически нет.
Бот нормально обрабатывает новостные импульсы и обычную календарную статистику, твитты Трампа, кто-то что-то ляпнул, статья ночью в газете вышла, ФОМС, нонки и тому подобное в абсолютном большинстве случаев проблемой для бота не является.

Правда, нам еще предстоит оптимизировать настройки фильтров бота, когда мы сможем накапливать статистику свечей в файлах - но надеюсь, что за осень мы эту тему дожмем/раскрутим и еще улучшим работу в торгах имеющихся фильтров бота.
Я надеюсь на существенное улучшение работы бота, когда мы сможем оптимально настроить имеющиеся фильтры бота.
Более того, я ожидаю и нахождение новых вариантов торгов на разных ТФ, когда мы сможем по науке настроить фильтры бота.
То есть, по крупному, не в боте причина слива - в данной ситуации бот вроде делал что был должен согласно настроек и рынка.

По собственно сетам jocker определенные вопросы есть и, скорее всего, их можно и нужно дорабатывать.
Автор отключил фильтр волатильности - что, на мой взгляд, делать не следует ни в каких сетах.
Да, в момент разработки сетов не было данных для оптимальной настройки фильтров - это нам станет доступно лишь через месяц-два.
И автор тонко перенастроил обработку мартин гэпов отложками так, что импульсы всё равно обрабатываются отложками.
Но когда у нас появится статистика свечей для оптимальных настроек фильтров, имхо, надо серьезно изучить возможность использования фильтра волатильности в этом наборе сетов.
Да, в наборе сетов есть перекос в пользу кроссов xxxcad, но, имхо, и он не критичный и к тому же управляемый настройками бота при желании... Интересно, хоть кто-то увидел мои развернутые рекомендации временно включить CurrencyBlock=2 в кроссах с канадцем?!
И у меня был и остается задававшийся автору вопрос по buy сетке gbpcad - она коротковата, пусть даже и опт такие параметры сетки показывает.
Но, в целом, 4-5 сетов из 6 очень хороши в контрольных тестах, сборка очень хороша и потенциал торгов с реинвестом этим набором сетов поражающе высок - что подтверждают таблица реинвестирования и продержавшийся год моник с фикс лотом.
Имхо, сеты можно и нужно дорабатывать - и нужно разрабатывать новые сеты такого направления.
(об алгоритме разработки близких сетов из диапазонных будет отдельный пост).
И в стопаутах 1-го октября, имхо, и сеты не виноваты по большому счету.

-----

Не причина слива и выбор бездолларовых кроссов для торгов с индикаторным входом - если смотреть на это в принципе.
По большому счету бездолларовые кроссы безопасней для торгов, чем мажоры с долларом.
В мажорах с долларом труднее определить размер вероятного безоткатного участка, потому что фронтальные движения доллара, особенно при его росте, могут быть очень значительными и даже в обычный год превышать более-менее обычные 600-700 пипсов.
Во флэте мажоры очень хороши - и амплитудны, и откатны (разметка maxand).

Но в тренде, особенно при укреплении, бакс может прижать и пусть ненамного, до сотни лишних пипсов, но неприятно удивить.

Бездолларовые кроссы некоторые меньше подвержены трендовым движениям.
Не все и не совсем, но периоды условно флэта в кроссах намного длиннее, чем в мажорах и даже могут быть годы без явных трендов во многих кроссах.
Ну если на рынке флэт, то и в бездолларовых кроссах затишье, это понятно. Иногда затишье бесприбыльное.
Но важнее то, что если в рынке даже выраженный тренд бакса, то в бездолларовых кроссах чаще всего сохраняется чуть более волатильный, но флэт - потому что валюты кросса падают или растут против бакса пропорционально и намного меньше меняются относительно друг друга, этим поддерживая флэт в кроссе.
Да, в периоды тренда доллара возрастает и в кроссах волатильность - но это скорее отдельные импульсы внутри диапазонов, а не тренды.
Это важнейшее свойство бездолларовых кроссов - им почти пофиг на тренды доллара и общерыночную волатильность, валюты в кроссах колеблются против доллара схоже и это обеспечивает в бездолларовых кроссах длительный относительный флэт даже в лютые тренды бакса.
Конечно, есть более или менее волатильные кроссы (особенно иеновые), у каждого свой характер - но можно выбрать несколько, годами торгующихся во вполне конечных диапазонах.
Можете посмотреть первые тесты jocker с 2014 года - большинство выбранных кроссов торгуются в достаточно стабильных диапазонах, как бы вообще "не заметив" фронтальный 3000+ пипсовый супер тренд доллара 2014-2015 годов.
И более свежие тесты подтверждают, что 4-5 из 6 кроссов с 2016 весьма стабильны и предсказуемы.

-----

Наибольшие движения и проблемы для сеток в бездолларовых кроссах возникают чаще всего тогда, когда, грубо говоря, возникает "разноход/противоход" валют бездолларового кросса в мажорах против $.
Тогда нарушается относительная (относительно $) равновесность входящих в бездолларовый кросс валют и может возникнуть нерасчетное (больше сетки) трендовое движение в кроссе.
То есть если в audcad (против $) снижается aud и растет cad (снижается числитель и растет знаменатель), то кросс ускоренно снижается.
А если в audcad (против $) растет aud и снижается cad (растет числитель и снижается знаменатель), то кросс ускоренно растет.
И вот именно тогда, когда во входящих в бездолларовый кросс валютах возникает существенный "противоход" в их мажорах против $, в бездолларовом кроссе может возникнуть индивидуальный тренд, изредка опасный для сеток.
Это специфика бездолларовых кроссов: они во флэте "чуть ли не всегда" - но очень редко и в них "почти на ровном месте" и отдельно от рынка возникают тренды, потенциально опасные для сеток.

Относительно обособленный тренд в бездолларовом кроссе может быть просто быстро растягивающим сетки вплоть до максимума.
Вот для евроиены и еврокада особенно характерны такие быстрые микротренды, что и делает эти кроссы потенциально весьма прибыльными.
Но в худшем случае тренд в бездолларовом кроссе может быть "относительно больше" тренда в мажорах, в 2-3 раза превысить относительно небольшой расчетный диапазон торгов кросса и выбросить текущую цену кросса даже через 1-2 расчетных торговых диапазона/сетки.
Ну, как минимум на 100+ пипсов превысить расчетную сетку - а как максимум тренд в кроссе закончиться даже в 3-м от начала торговом диапазоне, пройдя много сотен пипсов.
И, если сетка в десяток колен, то ТР может оказаться в сотнях пипсов от текущей цены кросса и совершенно без гарантии, что цена хоть когда-то вернется настолько, чтобы закрыть сетку по ТР (без вмешательства руками).
Может когда-то, через квартал или год, и вернется цена закрыть сетку по ТР - а может и не вернется, это как рынок решит.

Такой риск есть не только в мажорах - такой риск, пусть и в меньшей степени, есть и в бездолларовых кроссах.

-----

К сожалению, только изменение ММ полностью не решает проблему нерасчетных трендов даже в бездолларовых кроссах (как и индикаторы павезде, увы).
Даже своевременное увеличение ММ, снижение лотности и повышение консервативности торгов решает лишь одну проблему - быстро не получить stopout на нерасчетном движении цены.
Даже крайне выгодная и важная/уникальная возможность задавать разный ММ в buy и sell сетках не может решить проблему зависания надолго, может даже навсегда полностью растянутой сетки, если цена от начала сетки ушла слишком далеко.

По большому счету большие ММ/консервативность, запас денег на счете дают возможность снизить агрессивность торгов и пересидеть "заскок" цены на какое-то разумное количество пипсов дальше полностью растянутой сетки - с шансом, что после тренда цена скорректируется достаточно, чтобы дойти до ТР и закрыть сетку как рассчитывалось.
И так и бывает в абсолютном большинстве случаев в реальности: за 3 года агрессивных тестов бота и сетов таких случаев десятки, когда цена на 100+- пипсов превышала сетку и позднее закрывалась по ТР - при единичных стопах.
Но даже более консервативный ММ не дает в части случаев ответа как, без вмешательства руками, закрыть растянувшуюся сетку, если цена ушла очень далеко.

В принципе, всё это если не нормально, то понятно в торгах мартинами: если мы хотим много прибыли - мы должны принимать и большие риски.
С вероятностью стопов - или зависших сеток, с которыми надо когда-то решать что делать, влазить руками или еще подождать.
И надо принимать и то, что в торги иногда надо вмешиваться до возникновения напрягов, чтобы их не допустить.
И надо разбираться можно ли и когда, хотя бы в части случаев, самому вносить изменение в ход торгов с целью избежать потенциальных напрягов.

-----

Мы точно не сможем заранее просчитать совсем все острые ситуации, которые могут возникать в торгах.
Мы торгуем ход истории онлайн и будущее не предопределено в принципе - оно создается на наших глазах.
Существует просто огромное количество экономической и политической информации, влияющей на торги, которую в какой-то мере могут адекватно воспринимать только англоязычные профессионально торгующие трейдеры.
Русскоязычным любителям (трейдерам по совместительству) отслеживать и осмысливать такие объемы информации о глобальной ситуации в экономиках мира просто не реально.
Максимум, что нам посильно - это отслеживать единицы важнейших крупных процессов в экономиках стран, валютами которых мы торгуем.
В отдельных случаях (например, рассматриваемом) этого обычно достаточно.

Как я вроде несколько наивно писал выше, отличительной особенностью бездолларовых кроссов есть флетовость более длительная, чем у мажоров.
Явные тренды и движения больше расчетных в отобранных бездолларовых кроссах чрезвычайно редки.
То есть в периоды тренда/коррекции бакса, происходящими условно 1-2 раза в год и изрядно двигающих мажоров, валюты бездолларовых кроссов условно одинаково изменяются против $, что сохраняет более волатильный, но флэт в бездолларовых кроссах.
Ну и само собой что если доллар во флэте, то и бездолларовые кроссы практически всегда во флэте.

На самом деле это не так уж и наивно, поскольку и старые тесты, и новейшие TDS2 тесты за 30+месяцев новейшей "брэкзитной" истории показывают отличную "проходимость" 4-5 пар из 6 из набора сетов jocker.
То есть каких-то лютых безоткатных трендов в отобранных бездолларовых кроссах нет в последние годы, когда как мажоры уже минимум раз сбегали на тысячи пипсов и вверх, и вниз.
Правда, надо отметить, что первый вход индикаторный и часть движения в кроссах пропускается/"поглощается" запаздывающими индикаторами. В безиндикаторных торгах, вполне возможно, выявить стабильные торговые диапазоны на 30+ месяцев может оказаться посложней.
Но для нас важно то, что тесты в 4-5 парах из 6 подтверждают удивительную вещь - при правильно заданном ММ в каждой паре, от 30+ до 50+ месяцев наше вмешательство в торги имеющимися сетами не требовалось ни разу вообще!!

Но это очень важная оговорка про "при правильно заданном ММ в каждой паре".
Потому что заданный jocker ММ в демо мониторинге с фиксированным лотом был задан год назад и, для каждой пары индивидуально, не обязательно является наиболее оптимальным в настоящее время - как минимум, учитывая просадку в марте 2018.
Также нельзя не учитывать, что половина кроссов с канадцем и эта валюта наиболее влиятельна в данном наборе сетов.
И ММ для каждой из пар надо уточнять согласно новейших тестов и доминирования канадца в данном наборе сетов!
И тесты были выполнены не классические "гладкие" сравнительные с одинаковым депо и стартовым лотом, а "поисковые разгонные" с разными депо и стартовыми лотами - что несколько затрудняет определение оптимального ММ для каждой пары.
Но, тем не менее и с учетом оговорок, тесты подсказывают, что 4-5 сетов из 6 от 2.5 лет проблем не создавали и позволяли вести автоматические торги как минимум достаточно времени, чтобы с реинвестом выйти на серьезную прибыль.

-----

Так что произошло в торгах gbpcad (да и в других кроссах xxxcad) в последних числах сентября-октябре?!
Почему у агрессивщиков посыпались stopout, а в более консервативных торгах тяжелые просадки с заступом цены на 100+ пипсов?
Произошел "разноход/противоход" валют бездолларового кросса в мажорах против $!!
Возникла та самая единственная опасная для сеток комбинация движений валют в кроссе - ставшая сливной по факту наступления заранее известного события.
"Противохода" в кроссах с канадцем могло и не возникнуть, если бы доллар не укреплялся 6 дней подряд после ФОМС в конце сентября - и тревога оказалась бы ложной.
Но доллар перед ФОМС был уже на достаточно низких уровнях и конце сентября началось его (возможно краткосрочное) фронтальное укрепление против всех - кроме канадца.
В принципе, не так уж и редко после повышения ставки ФРС на заседании FOMC доллар временно растет - довольно обычное дело.
Волатильный брэкзитный фунт, вместе с другими мажорами, с удовольствием упал против $ - а канадец по факту достижения договоренности о новом торговом пакте с США и Мексикой не рекордно (менее чем ожидал), но с гэпом и продолжением укрепился против $.
В кроссе gbpcad эти движения валют просуммировались, buy сетка очень быстро растянулась на всю длину с забегом цены далеко за последнее колено - и в кроссе сформировался крупнейший за 12 месяцев локальный трендик!
И, в зависимости от агрессивности ММ, быстро случились stopout или неслабые просадки на полном растяжении этого и других кроссов с канадцем.

То есть как бы априори понятно, что потенциально опасен отдельный тренд одной из валют кросса против доллара в мажоре.
Но если присмотреться, то опасным может быть и не очень выраженный тренд в мажоре против $ в одной из валют кросса, если он совмещается с "противоходом" второй валюты кросса.
Вот в октябрьских стопах окрепший против $ канадец "отвечает" за большую часть движения кросса - но во всех кроссах "нанести нам удар" канадцу помогали первые валюты кроссов, ослабевшие в мажорах против фронтально укреплявшегося $.

-----

Была ли возможность заранее эту ситуацию предусмотреть и просто не торговать в заранее известные "критические дни"?!
Не вообще "все всегда в будущем" опасные ситуации предусмотреть - а именно события конца сентября - начала октября?
Да - ветка в сентябре содержит мои немногочисленные, до раза в неделю, предупреждения о рисках с cad с датами неделя/дни.
И это достаточно поверхностный анализ по торгуемым валютам мог выполнить каждый и не попасть впросак.
Понятно, что не все имеют достаточный опыт, но это дело наживное - и там не требуются эксклюзивные знания и навыки.

я не пытаюсь отслеживать все, что происходит в мире - это невозможно.
В новостной вкладке терминала мт4 в принципе достаточно информации для отслеживания самых крупных событий и тенденций.
К сожалению, далеко не всё переводится на русский и желающему торговать на форекс крайне желательно читать по английски.
Раз в несколько часов я просматриваю новостную ленту терминала мт4 и, как правило, этого практически достаточно.

Реально я не мониторю внутридневные события и выходы экономической статистики - правильно настроенный бот сам это отработает.
Интерес представляют только некие чаще длительные процессы в отдельных странах или между отдельными странами, которые сейчас или в обозримом будущем могут вызвать волатильность торгуемых мною валют и, особенно, обособленные тренды отдельных валют.
Последнее время более-менее в курсе я старался быть в основном по 2-м вопросам - северо-американское торговое соглашение USMCA (ранее NAFTA) и Брэкзит.

-----

Предыдущее торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой действовало вроде с 1994, пока Трамп не заявил, что порвет его нафиг. Более года назад начались неторопливые переговоры о заключении нового торгового соглашения на 16 лет.
Во всем этом масса интересных деталей типа канадцы выделили амерам 3.5% своего рынка для амерской молочной продукции, а Мексике соглашением предписано платить рабочим на автосборке не менее $16 в час, иначе их авто нельзя экспортировать. Но к нашим торгам это не имело никакого отношения.
Переговоры шли чрезвычайно тяжело, Мексика сломалась через год и первой договорились со Штатами о 2-хстороннем торговом соглашении. Канада же сопротивлялась до последнего и даже на месяцы вышла из переговоров, на чем USDCAD вырос до 1.34.
Но Трамп давил и пугал канадцев тарифами, новое торговое соглашение было нужно всем до начала октября, чтобы быстро его подать и без чрезмерных проблем провести его через Конгресс - и примерно с начала сентября переговоры США и Канады возобновились. Возобновленные переговоры тоже шли очень сложно и окончательно договорились лишь в последний день сентября.

Фактором риска было резкое (быстрое и сильное) укрепление cad в момент объявления о достижении договоренности о соглашении.
Чаще сначала отрабатываются худшие сценарии, мексиканский песо и канадский доллар до минимумов падали в ходе переговоров, по факту достижения соглашения песо окреп. Что-то подобное должно было произойти и с канадцем.
Об этом я и предупреждал в топике еще в начале сентября с уточнением срока реализации рисков в buy сетках 12 сентября за почти 3 недели до времени Ч.
Как я понимаю, услышан я был далеко не всеми.
В итоге канадец вырос от минимумов лета 2018 на 600+ пипсов, из них на 300 пипсов в последний торговый день сентября и, с понедельничным гэпом, в первый торговый день октября.

Рост канадца по факту заключения торгового соглашения мог бы быть и большим - я ожидал краткосрочного укрепления пипсов на 500.
но канадец был единственный, кто вырос против доллара в то время, когда другие мажоры падали против доллара на примерно те же 300 пипсов.
В итоге в бездолларовых кроссах xxxcad движения валют сложились в безоткаты и не услышавшие меня получили stopoutы или просадки.

Подчеркну, что я не знал станет или нет проблемой вероятное временное укрепление канадца по факту достижения нового торгового соглашения между США и Канадой.
Я лишь предполагал, что возможно сильное растяжение buy сеток в xxxcad в пару дней завершения переговоров и объявления о принципиальном достижении нового торгового соглашения по всем обсуждавшимся пунктам.

Если использовать ставшими популярными авиационные аналогии, в данной ситуации я действовал как пилот самолета, летевшего на автопилоте - когда узнал о приближении грозового фронта по курсу.
На выбор были 3 принципиальных решения:
1) продолжить полет по курсу на автопилоте в грозу и не вмешиваться
2) продолжить полет по курсу, но занять более высокий эшелон над грозовым фронтом (увеличить B_CurrencyForMinLot)
3) отключить автопилот и облететь грозовой фронт стороной (временно прервать торги buy сетками в xxxcad как вариант).

я предпочёл 3-й вариант.
Как говорят ирландцы, когда Бог создавал время, Он создал его достаточно.
Торги и через неделю или месяц можно возобновить - форекс никуда не денется.
Торги почти всегда можно прервать и позднее возобновить - при условии, что депо уцелеет.
И в данной, краткосрочной и быстротечной ситуации, мне показалось правильнее сохранить депо и не лететь прямиком в грозу - а облететь этот небольшой грозовой фронт стороной.

-----

Учитывая, что в топик могут приходить новички, на всякий случай напомню самые простые варианты действий в ситуации, когда вы всё же помнили или понимали, что в торги buy сетками в xxxcad лучше вмешаться и вмешались вовремя или с опозданием (ReflectSellSettingsToBuy=false, настройки раздельно):
1) B_OpenFirstOrder=false за 3-5 торговых дней до вероятного напряга
2) TradeBuy=false если вы опоздали выйти из торгов до начала проблем (временно до пока тренд закончится)
3) MaxTradePairs=2 вместо 3
4) CurrencyBlock=2 или 1 вместо 0 (отключено) в сетах xxxcad
5) No1Order_ByDrawdownPercent на уровне, блокирующем открытие других новых сеток, если хотя бы одна раскрылась полностью
6) B_MaxOpenOrders < 10 (временно до пока тренд закончится), чтобы сетки не развернулись полностью на безоткате
7) B_CurrencyForMinLot увеличить в 2-3 раза до и на период предполагаемого напряга (если денег достаточно)

Другие более сложные (не все применимы на коротних сетках) варианты действий в до форс-мажорных и уже форс-мажорных ситуациях мы выборочно рассматривали в
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397929
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400175

Пред форс-мажорные и уже форс-мажорные торги большая и сложная тема, которую мы будем позже рассматривать и обобщать снова и снова.

-----

Тема Брэкзита вообще отдельная история - если он состоится, это будет единственное такое событие в нашей жизни.
Отработка брэкзита на форекс растянется примерно на 3 года - с весны 2016, когда резко возросла волатильность фунта и валют убежищ. Иена за 2016 год сбегала почти на 4000 пипсов и изволновалась не меньше, чем фунт - и слила просто море депозитов.
Вообще брэкзит испаскудил торги мартинами фактически на 3 года.
В 2016 году было несколько движений фунта на более чем 1000 пипсов, включая шип на 1200пп 7 октября 2016.
В сентябре 2017 фунт нахулиганил с еврой, раскорреляция была такой, что слился демо моник с реинвестом.
Весной 2018, после двухкратного достижения 50% фибы падения с 2014 года, фунт быстро упал на нереальные 1700 пипсов - почти вдвое больше, чем рядом против доллара снизилась ева.
Околобрэкзитные гигантские движения фунта и иены не только стали причиной множества stopout, но реально сломали возможность нормального выопчивания сетов в кроссах с этими валютами, чем ограничили и крайне затруднили торги кроссов мартинами.
Но сейчас, слава Богу, брэкзит начинает заканчиваться - пока абсолютно неизвестно как.
И максимум хаоса и рисков еще впереди, вопрос скорее 1-2 ближайших месяцев.

Менее чем через 2 недели 18 октября в Брюсселе будет решающий саммит глав стран ЕС, на котором будет решаться удастся ли договориться с британцами хотя бы в принципе или всё - Британия выходит из ЕС хаотически.
До это стороны будут делать мутные предложения, до конца понятные только переговорщикам - на которые неизвестно как будет реагировать фунт.
В ближайшее время возможно абсолютно всё - рост или падение фунта до 1000 пипсов, продление переговоров о брэкзит из октября в ноябрь, достижение мутного соглашения или недостижение никакого соглашения, повторный референдум о брэкзит и даже отказ от брэкзита, одобрение или не одобрение соглашения британским и иными парламентами стран ЕС и может даже выход Британии из ЕС в марте 2019...
Этот цирк может продлиться еще до 6 месяцев, но скорее всего почти всё важное произойдет в четвертом квартале 2018, начиная прямо с понедельника.

Вряд ли кто-то в мире знает как будут развиваться события - сейчас на наших глазах творится история.
Я не думаю, что хоть кто-то в мире знает как будет ходить фунт в ближайшие недели и месяцы.
Возможно, безоткат вверх уже начался и он будет развиваться, пока gbpusd вырастет до 1.40+-.
Возможно и обратное - фунт карабкается повыше, чтобы не упасть ниже 1.20.
Возможно и что фунт еще месяц+ будет приемлемо флэтить и торгующим принесет доход.
Сейчас в самых общих чертах примерно понятно что может быть - но что и когда будет реально, не знает в мире никто.

Как торговать фунта, каждый решает сам.
Я оставлю демки для сравнить - но на реале торговать фунт мартином в октябре воздержусь.
Может и зря, но нет желания на деньгах проверять повторится осенью апрель-май 2018 или обойдется.
Мне и раз в год такого чересчур.

-----

Что касается произошедшего и происходящего в целом...
я, конечно, понимаю горечь потерь и испорченное настроение только начавших торги сетами jocker.
Но за год торгов в марте была одна серьезная просадка с участием брэкзитного фунта и еще через полгода еще просадка в ситуации, которую трейдер просто обязан обойти.
Может, я оптимист, но я не вижу каких-то экстраординарных проблем в торгах за год - классные были торги.
Просто целится на 1000% и сидеть, вылупив глаза на экран, нельзя - торгами управлять надо.
Готовиться к торгам, всё много раз перепроверять и просчитывать, иметь заранее продуманные решения - надо быть готовыми торгами управлять.
Ну а как иначе?!

Да, сейчас желательно взять паузу и тщательно подготовиться.
Но 2 почти годичных моника показали прекрасные торги с отличными шансами на хороший заработок.
Брэкзит, слава Богу, начинает кончаться.
Уточняем имеющиеся сеты, пробуем создать еще несколько подобных - и, как фунт разродится, как по мне можно спокойно торговать.

Ну вот просто подумайте что в торгах за год экстраординарного было, кроме краткосрочного роста канадца сейчас, про который было известно за месяц+ и которого лучше было не торговать всего лишь несколько дней?!
Да ничего проблемного, кроме единственного напряга в марте на диких скачках брэкзитнго фунта, за год не было.
Ну и всё...

Сил нет в этот гигантский пост в ~11 страниц А4 еще что-то дописывать - но надо! :( :d
Потому что стечение обстоятельств достаточно редкое и из этого жесткого эпизода надо выжать максимум информации на будущее.
Так что продолжим разбор полетов.

1) Не смотря на драматические события в топике и экстремальные просадки в ряде кроссов xxxcad, мы по прежнему находимся в примерно 300 пипсовом летнем флэте, если смотреть на индекс $.

Ничего экстраординарного вплоть до прошедшей недели в рынке в целом вроде как и не было!
Обстановка потихоньку накаляется, но мы "всё еще в лете".
Всплеск активности в xxxcad был чисто новостной и если бы не заключение торгового соглашения USMCA, то в торгах сетами jocker мы продолжали бы наблюдать огорчающую нас уже полгода вялость торгов и низкую прибыльность!
Особо выделяю, что если бы не заключение торгового соглашения Канады и США, то мы бы сейчас тосковали о прибыли во флэте.
Это важно понимать, что если в торгах щелкать клювом, то можно легко прозевать такой вот редкий локальный шторм в какой-то одной валюте и её кроссах!

2) Шторм был хоть и локальный в кроссах xxxcad, но реально лютый.
Быстро слившиеся вряд ли оценили насколько сильным было совокупное движение|просадка в xxxcad.
Просадка же на пике, согласно мониторинга с фикс лотом, достигала убийственных 12000!!
То есть просадка была почти в 2.5 раза больше стартового депо - а с учетом залогов пар, минимальный депо был нужен втрое больший.
То есть даже B_CurrencyForMinLot=3000 не спасало - нужен был средний B_CurrencyForMinLot=4500 в xxxcad (в парах с 1500+).
То есть цена не немножко вышла за границы сеток, цена конкретно растянула 2 сетки и ушла далеко + еще и 3-ю сетку растянула.
Это не был мартовский 2018 "обычный рыночный" напряг близко к депо - в этот раз нужен был втрое больший депо...
То есть ситуацию 1 октября 2018 в торгах трейдеры должны были высчитать и на неё заранее отреагировать по любому, потому что был реальный риск слить даже вдвое большие депо и ММ.

3) S_CurrencyForMinLot и В_CurrencyForMinLot позволяют исключительно гибко управлять ММ в торгах.
Особенно важно, что можно задавать разный ММ для buy и sell сеток даже в одной паре.
Однако я должен напомнить, что минимальный депо не может быть меньшим, чем наибольшее из значений CurrencyForMinLot.
И если вы зададите в разных сетах CurrencyForMinLot, например, 1500, 2250, 3000 и 4500, то минимальный депо для торгов должен быть не менее 4500.
Но если быть точным, то автор набора сетов вообще-то рассчитывает депо для торгов несколько иначе - как сумму депо 3-х пар с начальными настройками для торгов!
И из этого следует, что даже для торгов с лотом 0.01 депо не может быть меньшим, чем сумма 3-х наибольших значений CurrencyForMinLot во всех парах!!
Это я напоминаю в первую очередь тем, кто рассматривает возможность торгов на долларовом счете, стартуя с лота 0.01 и минимального депо.

4) Мы уже рассматривали взаимосвязь доходности торгов и выбранного ММ.
Существует экспоненциальная обратная зависимость между значением CurrencyForMinLot и прибылью за 6-12 месяцев.

Повышение ММ вдвое снижает прибыль в несколько раз.
После событий 1 октября в xxxcad многим может захотеться задать CurrencyForMinLot порядка 4500 и спать спокойно, при этом рассчитывая получить немалую прибыль.
Однако "много денег мартином" и "спать спокойно" герои разных фильмов. :)

Моделирование реинвестирования показывает, что втрое больший ММ снижает возможную прибыль за год в 10-20 раз против торгов с агрессивным/меньшим ММ!
Конечно, если вы торгуете на депо от $5000, то даже консервативные 240%+- годовых намного лучше торгов руками - даже если прибыль от торгов с реинвестом раз в год в конце года.
Но если вы торгуете на нескольких сотнях долларов, то перспектива может получить через год $500-$1000 мало кого устроит.
Это очень серьезно.
Из этого следует, что:
- ММ для каждой пары и даже направления sell|buy надо очень тщательно выявлять в тестах
- потери прибыли на завышении ММ настолько велики, что крайне выгодно тщательно учиться, тщательно готовить и тщательно вести торги на оптимальном ММ. Обстоятельность, подготовка и знания в данном случае многократно повысят доходность торгов.

5) Выброс 1 октября 2018 в xxxcad, возможно, изуродовал историю торгов канадцем так же, как брэкзит изуродовал котировки фунта и иены.
С одной стороны, 1 октября подсказывает, что подвижный и остро реагирующий на новости CAD опаснее, чем пытался казаться.
С другой стороны, непонятно как оптить сеты xxxcad, если на вообще-то редкой второразрядной новости этим кроссам один раз за много лет на пару дней понадобилось примерно втрое больше денег.
Вот просто не понимаю: как бы и сеты с учетом залёта 1 октября надо подправить - но как?!
По идее, разовые новости типа "такое один раз в 10-20 лет" не оптят - их из опта/тестов как бы надо исключать...

6) Не следует чрезмерно полагаться на индикаторный вход первым ордером - в данном случае он показал себя хуже некуда.
И другой набор "голых" запаздывающих индикаторов вряд ли повел бы себя лучше - один хрен в кроссах подставили бы по полной.
Интересно, что индикаторный вход очень достойно отработал на лютом 1700 пипсовом тренде фунта весной 2018.
А вот на новостях на канадце все 3 пары с канадцем открылись одна за другой и потребовали почти втрое больший депо...
И те же индикаторы не дали шанса открыться хоть одной паре без канадца, хотя хоть какое-то движение было везде.
В базовом безиндикаторном входе бота есть исключительно важная вещь - фильтр движения CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips. Лучше или хуже, но при правильных настройках фильтр открыться новой сетке на движении не даст.
Индикаторы же, пусть порознь в разных копиях бота, но все 3 проблемных кросса открыли на ура в начале движения и почти без задержки.
Вроде и претензии предъявлять не за что, и другие индикаторы умней бы себя не повели - но вера в индикаторный вход перестала быть абсолютной.

7) Способность индикаторов, при определенных обстоятельствах, беспрепятственно пропускать на входе до 3-х взрывающихся кроссов с одной валютой почти наверняка означает, что в торгах это надо заблокировать по любому.
Повторюсь, что, видимо, обязательно в сетах с валютой, повторяющейся в наборе сетов 3 и более раз, задавать:
- CurrencyBlock=2 вместо 0 (отключено) в сетах xxxcad и иных кроссах с валютой, использующей в наборе сетов 3+ раза
- No1Order_ByDrawdownPercent на уровне, блокирующем открытие других новых сеток, если хотя бы одна сетка раскрылась полностью с каким-то заступом.

8) Очевидно, что 50% доминирование подвижного канадца в наборе сетов лучше бы снизить.
Это относится к любой доминирующей валюте - видите как 3 сета выстрелили на новости...
Но лучше рассматривать разработку новых сетов других пар, чем отказ от части имеющихся сетов.
Пост на эту тему готовлю, надеюсь хотя бы предварительно смогу предложить алгоритм и где взять прототипы сетов.

-----

Ну и в заключении...

1 октября форекс показал зубы. Даже не зубы, а клыки.
Он предупреждал рычанием, он не скрывал своих намерений ни в долларе, ни в канадце.
Более-менее подготовленные люди эту ситуацию просчитали и были начеку.
Кто ограничился поверхностным самообучением, были покусаны и ушли хромая.
Но вообще случай очень редкий и очень показательный в смысле наглядности коварности и беспощадности форекса.

Этот инцидент показал имеющиеся слабости.
В целом набор сетов хороший, мониторинг был тоже классный, потенциал прибыли сумашедший - но вы видите, что работать очень даже над чем есть.
Надо пытаться сколь возможно улучшить имеющиеся сеты и разработать еще хотя бы 2-3 сета дополнительно.

Ну и самое главное - надо учиться и наращивать торговое мастерство.
Кто заскочил в топик, скачал сеты, прочел пару страниц - не боец и не жилец.
Кто хочет освоить потенциал заработка хотя бы на половину - учитесь на профи.
Даже форекс профессионалов уважает - а дилетантов за каких-то пару дней может легко порвать в клочья.
Что нам всем и продемонстрировал...

Так что разуваем глаза и включаем мозги! :)
Потенциал отменный - но надо тяжко учиться и работать.
Надеюсь, 1 октября объяснило зачем надо всем ранее не понявшим.

В 08.10.2018 в 20:04, Dark Trader сказал:

Кто использует советник в режиме полуавтоматической торговли? Вопрос есть. Планируется ли доработка советника в плане такого подхода? Может уже есть у кого свои наработки в эту сторону, для более удобного управления торгами? Скрипты дополнительные? Спасибо

Самый продвинутый инструмент, заточенный под СЕТКУ: Oceani4 сетка v1.06

Ну что, коллеги, продолжим рассматривать подготовку диапазонных сетов, подготовку к торгам и торги как единую/сквозную технологию (часть2).

Часть 1 /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970

Цитата

 

В 18.07.2018 в 16:49, jocker сказал:

Цитата

 

В 18.07.2018 в 14:09, DENYA сказал:

Простите, а на чем основан вывод что "преимуществом перед ea-qj setka не обладают"?

Мне всегда казалось что любое утверждение требует доказательств. На чем основано утверждение?

 

Данное утверждение основано вот на чём.

Ea-qj setka вместе с моделью (или без неё) позволяет достаточно точно просчитать размер депо, который будет необходим для торговли выбранной парой в выбранном ДЦ.

Да, сет мы получим в тестере в результате оптимизации, но после этого мы его вставляем в модель, чтоб точно знать:

1) какой депо необходим для торговли данным сетом;

2) какое расстояние в пунктах от последнего колена до стопаута счёта и как оно соотносится с длиной всей раскрытой сетки и размером депо для торговли;

3) какое количество и каких пар может находится в торговле одновременно и т.п.

Ни в одном другом боте (в данном разделе) этот функционал не реализован, а Ваш перевес должен формироваться не точностью входов, а набором мероприятий, который Вы проводите до начала торговли, чтобы остаться в рынке (не получить стопаут) при неблагоприятных обстоятельствах.

 

Абсолютно точно!

Давайте все еще пока в общих чертах рассмотрим вопросы разработок линеек сетов и комплектов сетов А для штатных/расчетных диапазонных торгов базовой/безиндикаторной версией бота

То есть в данном посте мы рассматриваем именно расчетные торги безиндикаторной базовой версией бота: мы подготовили сеты на какой-то диапазон - и цена ходит в пределах диапазона.

Подготовку сетов и торгов для ситуаций "есть сетки и подозреваю, что может быть безоткат и попали в безоткат мы будем обобщать в особом посте.

Мы в первой части поста слегка определились по каким признакам условно различать додиапазонные и диапазонные сеты.

Цитата

 

В 19.08.2018 в 09:14, Старик сказал:

очень грубо сетки по длинне можно разделять на додиапазонные и диапазонные.

Диапазонные сетки это такие, которые проектируются на покрытие вероятного безоткатного движения пары - например, от 500 до 800 пипсов.

Додиапазонные сетки намного короче и проектируются из расчета на какую-то "изюминку", позволяющуюю расчитывать на закрытие сетки по ТР внутри возможного трендового/диапазонного движения конкретной валютной пары.

 

Деление это условное, но смысл в том, что мы:

- либо проектируем сетки на весь вероятный безоткатный участок и торгуем весь вероятный безоткат/диапазон целиком

- либо ищем такие настройки додиапазонных сеток и варианты входов, за счет которых пытаемся по любому обеспечить закрытие сеток на каком-то меньшем вероятного безотката участке.

Диапазонные торги не рассматриваются как главное, тем более безальтернативное применение нашего бота.

Для нас приемлемы любые торги, обеспечивающие достаточно высокую вероятность получения достойной прибыли.

И любые моды бота и торги модами, приносящие деньги.

И, в этом смысле, диапазонные торги не обсуждаемым высшим приоритетом не обладают.

Но наш проект с самого начала выстраивался так, чтобы в нем было реализовано максимум опций и возможностей для диапазонных торгов - и тесты онлайн диапазонных торгов идут уже 3+ года!

И, поэтому, диапазонные торги та тема, которая в проекте хотя бы в теории должна быть серьезно проработана на всю возможную глубину!

-----

Давайте немного спозиционируемся о чём будет идти речь...

мы, возможно, единственные, кто рассматривает диапазонные торги именно как комплексную технологию и, тем более, технологию мульти торгов.

Потому что мы создаем понятийный ряд и некую базу знаний диапазонных мульти торгов - и потому, что мы создаем необходимый для этого инструментарий.

Ничего похожего на наш проект в этой части в мире я не видел - и пока никто даже из недоброжелателей ничего похожего на наш проект мне не показал.

Мартины тема вообще-то очень объемная и очень тяжелая.

Мартинов разрабатывали тысячи весьма умных людей уже доброе десятилетие...

Нельзя сказать, что совсем нет более-менее приличных и стабильных ботов - но их поражающе мало, буквально единицы.

Можно найти топики мартинов с 5-7 годами плотной работы нескольких программистов, где работа бурлила - и кончилось ничем от слова совсем.

Есть ограниченное количество более-менее пристойных коммерческих мартинов - в т.ч. нескольких выходцев с нашего форума.

Вообще тема мартинов форумчанами нашего форума прорабатывалась достаточно грамотно и глубоко.

Но сказать, что в этом направлении было выработано что-то абсолютно выдающееся, нельзя. Есть внятные отдельные разработки - но не более.

Удачные программные продукты - но не прорывы.

На мой взгляд, одной из возможных ошибок предыдущего десятилетия разработки мартинов было отсутствие понятия и методологии диапазонной торговли.

И то, что на бота возлагалась обязанность думать вместо человека.

Все они искали додиапазонные решения - хитро/"точно" войти по индикаторам или 1/нескольким ТС, открыть следующее колено лишь по сигналу индикатора/времени, в результате чего строились кривоватые сетки, с отвращением закрывавшиеся по ТР.

Они пытались перехитрить рынок "гениальными" программистскими и торговыми решениями, "сверхточными" входами и хитрыми хитростями, минимально обращая внимание на планирование и деньги...

И деньги на торги выделялись вообще на глазок, если не наощупь, и никто не мог точно высчитать так сколько надо денег для торговать этим сетом на этой паре на этом рынке...

Вот реально деньги на торги мартинами как будто считают в абсолютной темноте: пачка в руках - и, ничего не видя, вы пытаетесь угадать сколько надо и сколько из пачки вы отслюнявили...

То есть люди торговали заведомо невычисляемый и незадаваемый участок графика на непросчитанных деньгах каждый раз по другому строящимися сетками...

Крайняя неопределенность, понятны и предсказуемы лишь отдельные детали в торгах - но плачевные результаты таких торгов тоже были предсказуемы...

Существует огромное количество обжегшихся и разуверившихся людей, потерявших годы и большие деньги на торгах такими мартинами...

Но, вообще-то, для рассматриваемого нами варианта/подхода успешных торгов надо другое:

- сколь возможно правильно определенный диапазон возможного безоткатного движения цены

  (не всего движения цены, это ну очень вряд ли реально и не нужно, а только возможного безотката - это разные вещи!),

- по возможности оптимальная и без дыр, в охотку закрывающаяся внутри диапазона сетка на весь диапазон и

- ровно столько денег, сколько надо, чтобы вероятный диапазон этой сеткой успешно торговать.

Нужны максимально возможные просчитываемость и прогнозируемость вероятных торгов - настолько, насколько возможно на вероятностном форекс.

То есть нужна сетка, накрывающая весь вероятный безоткатный диапазон и способная достаточно внятно закрываться на откатах внутри диапазона - ну и нужен план Б действий на случай, если цена так разгонится, что выскочит за пределы вероятного торгового диапазона.

Из сказанного не следует, что всё в диапазонных торгах просто и легко - но большинство может быть столь понятно и спланировано, сколь это вообще возможно на форекс.

Так вот, всё написанное мною в этом посте не истина в последней инстанции, а лишь гипотеза о торгах диапазонными сетками.

Читать об этом больше тупо негде: первоисточник - мы. Всё, что мы ниже рассматриваем и обсуждаем, создается де-факто с нуля.

Абсолютно всё, включая само понятие и терминологию таких торгов, мы разрабатываем сами.

Мы не можем заранее знать насколько удачна и устойчива в перспективе разрабатываемая нами здесь и сейчас технология диапазонных торгов.

Единственное, что мы твердо знаем - что диапазонные торги гипотетически можно очень глубоко и заблаговременно просчитать, спланировать и осуществлять.

И что для диапазонных торгов можно создать всё необходимое программное обеспечение - не только бота, но и необходимое ПО для всех вопросов технологии подготовки торгов и самих торгов.

И это именно то, что мы с вами пытаемся понять, создать и чему мы пытаемся научиться - прямо здесь и именно сейчас!

-----

Формально для ведения диапазонных торгов в достаточной степени должны быть решены 3 задачи:

1) определения торгуемого диапазона и момента его изменения с последующим определением нового диапазона

2) заточенный на такие торги очень гибкий бот и дополнительное ПО/модели для прогнозирования, проектирования, ведения и анализа хода и итогов таких торгов

3) ноу-хау/технология проектирования, подготовки и ведения диапазонных торгов в штатном режиме и в ситуациях вероятного форс-мажора и наступившего форс-мажора.

Исторически сложилось так, что с 15 сентября 2015 года уже 3 года на сервере для тестов нашего бота круглогодично онлайн идут в 95% случаев именно диапазонные торги.

Отладка бота требовала длительных стабильных и достаточно интенсивных торгов, которые позволяли бы проверять работу бота во всех заложенных в него режимах - и этим требованиям отвечают только диапазонные торги.   На разрабатываемом, всё время меняющемся боте длительные тесты на часто остопливающихся коротких сетках вести просто нереально...   Поэтому для тестов бота годился только диапазон и достаточно интенсивные сколь возможно длительные торги.

На сейчас круглогодично тестируются онлайн eurusd, gbpusd, usdchf, eurjpy, usdcad, eurcad, usdjpy, audusd, nzdusd, eurgbp с входами от м1 до д1 с вплоть до 6 разных сетов на пару с задействованием большинства опций бота и разных торговых идей.

И это 3-х летнее непрерывное онлайн технологическое тестирование подтверждает, что в диапазонных торгах можно добиться достаточно стабильных торгов с приемлемыми результатами в мультиторгах.

Но диапазонные торги это торги, контролируемые и управляемые трейдером - которому нужна технология подготовки и ведения таких торгов.

И, к сожалению, время для начала выписывания формальной теории диапазонных торгов появилось только сейчас - так как есть много до конца не решенных иных задач и вопросов.

Это плохо, конечно, намного лучше бы на полгода раньше - но большие бесплатные проекты реально изнурительны и требуют ну очень много времени и сил на каждый даже малый шаг вперед... Это вообще-то чрезвычайно тяжело то, что мы делаем - очень большой объем работы...

В 2018 было создано и продолжает создаваться много дополнительного ПО и выписано много теоретических постов - и, как я ни упирался, раньше не вышло.

Давайте пробежимся по этой гипотетической методике/технологии в целом в первый раз и в общем рассмотрим часть вопросов, как-то обозначив большинство.

-----

Определение размера наиболее вероятного диапазона торгов, наиболее возможного безотката на паре на текущем рынке - задача крайне не простая.

И не факт, что её можно строго формализовать и расписать по пунктам в столбик.

И не факт, что не будет ошибок в определении торговых диапазонов и принятии решений какими парами торговать и, если да, то с каким уровнем консервативности.

Опытные трейдеры, анализируя графики/историю, с приемлемой точностью могут определять вероятные торговые диапазоны.

Однако даже для опытных не всё просто - трудно на глаз на больших ТФ различать места, где откат достаточен для закрытия сетки.

Использование создававшегося вне топика вспомогательного ПО даже опытным не дает однозначного ответа - например Boris1961 в 2016 году писал /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=310215

В помощь и опытным, и начинающим в топике уже долго раздельно создается вспомогательное ПО целой группой коллег Oceani4, usver73, bespaniki, Oleg Snegov...

Какое-то ПО было разработано еще в 2016, большинство вспомогательного ПО разработки 2018.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872

Правда, практически всё ПО еще не верифицировалось, корректность работы нами в топике не выверялась и пока пользоваться им надо с осторожностью - но осваивать его начинать точно стоит!

Стоит отметить, что изменение вероятного торгового диапазона не всегда требует замены/изменения используемого диапазонного сета.

То есть если, например, у вас есть сет на 600+ пипсов и вероятный торговый диапазон вырос с 550 до 580 пипсов, то, вполне вероятно, можно продолжать пользоваться тем же сетом.

Ну а так как мы обсуждаем необходимость иметь заранее подготовленные линейки сетов, то изменение торгового диапазона может привести не к "всё пропало, нужен новый сет!", а лишь к замене используемого сета на ранее подготовленный другой смежный сет.

Надо также в какой-то степени учитывать и эволюцию мировой экономики, ключевые долгосрочные события в ней.

Например, фунт и фунтовые кроссы сетками сейчас торгуют в основном на демках из-за вероятной экстремальной волатильности при любом варианте Брэкзита.

И с фунтом весной 2018 мы попали из-за того, что подзабыли о Брэкзите и не вышли из торгов даже после резко возросшей зимой-весной волатильности.

Обязаны были учесть фундамент - но не учли и нарвались на реально неодолимый безоткат в 1700 пипсов...

Это крайне болезненный пример недооценки в торгах лежащих на поверхности и известных большинству фундаментальных факторов.

И хотя выявлять реально безоткатные участки непросто, тем не менее, с определенной точностью прогнозировать вероятный торговый диапазон пробовать можно.

Например, за последние 2 года в eurjpy безоткатные участки были 600+- пипсов (большинство 500+-, в июле 2016 постБркзитный отскок 700пп во вполне просчитываемой/прозрачной в анализе ситуации).

Сама пара в течение года могла подняться/опуститься и на 2000+ пипсов - но безоткатные участки относительно редки и были 600+- пипсов.

То есть торговый диапазон как вероятный безоткат в кроссах может держаться годами, поскольку ограничивается возникающими при таких безоткатных движениях противодействующими рыночными силами!!

И это означает, что может чуть более длинный, чем мой любимый сет eurjpy, мог бы без проблем отторговать на этой динамичной паре аж 2+ года минимум, принеся изрядный доход и в моно торгах, а особенно в мультиторгах с реинвестом.

Ну а в редких ситуациях, когда цена убегала и за последнее колено, иногда надо было вмешиваться и применять заранее разработанный план торгов в форс-мажоре, который дал бы шанс еще в части случаев пережить беду.

В общем, есть вероятность многолетних успешных торгов диапазонными сетками - только этому надо учиться и всё делать по взрослому.

-----

По идее, сеты, необходимые для управляемых трейдером диапазонных торгов, обладают рядом уникальных особенностей.

Во-первых, диапазонные торги не требуют каких-то сверхточных входов.

По большому счету, они вообще контроля входа не требует!

Но всё же какой-то минимальный контроль входа надо/лучше иметь, чтобы не входить против быстрого движения в начале и по ходу импульсов.

Да, можно входить по свечам не м1, а м5, м15 или большим - но, если вероятный торговый диапазон высчитан верно, то входы на больших ТФ не принесут какого-то существенного "улучшения" входа, но очень резко сократят количество сеток, интенсивность торгов и получаемую в ходе торгов прибыль.

Если вы приемлемо точно определили диапазон вероятного максимального безотката на паре и спроектировали сетки такого+ размера, то по большому счету где входить первым ордером де-факто всё равно - где бы вы не вошли, у вас есть сетка и деньги на вероятный безоткат.

И худшее, что вы можете сделать - это затруднить вход первым ордером сетки сверх минимально необходимого фильтрования для невхода на быстром движе.

Это трудно укладывается в голове, полностью противоречит всем догмам торгов мартинами - но это именно так!!

Во-вторых, диапазонные сеты де-факто не подлежат тестированию на истории на каких-то любимых трейдерами интервалах типа года 3 и более.

Это тоже выносит мозги - но и это так.

То есть традиционно, скачав сет, любой лютый трейдер на автомате суёт его в тестер и запускает тест с 1812 года.

Потому что обычный трейдер просто спать не сможет без теста сета с даты взятия Москвы Наполеоном.

А вот с диапазонными сетами такое тестирование в полном объеме абсолютно невозможно!

Фишка в том, что любой диапазонный сет имеет даты создания и начала применения - которые могут совпадать или не совпадать.

И, в большинстве случаев, тестирование диапазонного сета ранее даты создания/применения абсолютно бессмыслено и абсолютно бесполезно!

Тупо потому, что диапазонный сет не создавался и не предназначен для торгов/тестов ранее даты его создания/применения и любые его тесты ранее априори не имеют смысла по причине бесполезности результатов таких тестов.

Более того, тесты диапазонных сетов на периоде до начала их применения где-то даже вредны, так как дают ложную информацию или о низкой доходности, или о якобы неустойчивости сета когда-то в прошлом при том, что в текущий момент сет соответствует рынку и приносит близкую к максимальной прибыль.

В-третьих, диапазонные сеты, как правило, невозможно или почти невозможно получить путем оптимизации - только в модели.

Первая причина в том, что рынок со временем меняется и у текущей фазы рынка, как правило, нет достаточно длительной, репрезентативной для опта истории.

А пытаться оптить сеты для текущей фазы рынка на истории предшествующей фазы рынка в случае диапазонных сетов просто бессмысленно.

Вторая причина в том, что выоптить можно в большинстве недосетки с крайне скромными характеристиками и напрочь без тюнинга.

А длинные диапазонные сеты должны быть весьма совершенным, с использованием большинства возможностей бота, с отменной закрываемостью и создавать такие сеты можно только в модели.

Справедливости ради надо отметить, что торговые диапазоны (безоткатные участки) отдельных пар могут не меняться годами и, через полгода-год после начала новой фазы рынка и применения новых сетов, у вас уже будет доступная история для оптимизирующих сеты тестов или даже небольшой уточняющей оптимизации.

В качестве примера можно привести евроиену, где, имхо, торговый диапазон не меняется со второй половины июля 2016 года. После референдума о Брэкзите завершился период резкого укрепления иены, а в первой половине июля 2016 случился резкий 700 пипсовый отскок иеновых от лоев брэкзита, на котором слилась тьма мартинов. И с тех пор, имхо, безоткаты в иеновых не превышают 600 пипсов, хотя ходят иеновые очень мощно, от 1000 пипсов по вертикали в любой год. Но в целом торговый диапазон стабилен в части наибольших безоткатных участков уже года два.

И очевидно, что к осени 2017 уже был год истории для уточняющего тестирования и даже тонкой оптимизации диапазонного сета той же евроиены.

Но это не отменяет главного - на момент начала/изменения торгового диапазона нет истории для выопчивания диапазонного сета для текущего периода и диапазонный сет для текущего торгового периода в начале периода можно спроектировать только в модели.

В-четвертых, проектируя диапазонные сеты, вы вольны делать сеты с любыми приемлемыми для вас уровнями риска, депо и прибыли.

Конечно, математика диапазона, счета и пары будет накладывать свои объективные ограничения, которым вы обязаны будете подчиниться.

Но, допустим, 600 пипсовый диапазон требует от вас не меньшей по длине сетки - но геометрию и ММ сетки выбираете только вы.

В додиапазонных сетах всё очень жестко, изменение лотности ломает все - сет перестает проходить тесты и не может использоваться.

В диапазонных же торгах вы вольны, например, использовать практически любой мульт!

и кто-то может стартовать с консервативного мульта 1.4, а кто-то с намного более агрессивного мульта 1.6 - требующего большего депо, но обладающего намного лучшей закрываемостью и прибыльностью.

Это особенность именно диапазонных торгов: важно приемлемо определить торгуемый диапазон - но взамен вы имеете огромный выбор вариантов как торговать диапазон и имеете возможность подобрать и вести торги под свои деньги и свою стрессоустойчивость.

Также надо особо выделить, что диапазонные торги могут быть не только сетками, примерно соответствующими размерам вероятного максимального безотката.

В диапазонные торги попадают и торги сетками, на сотни пипсов или даже в пару раз большими вероятного максимального безотката на паре!

Диапазонные торги это вообще любые торги сетками, сколь угодно превышающими вероятный максимальный безоткат на паре на текущем рынке.

И вам никто не запрещает спроектировать консервативные сеты на 1000+- пипсов и вести мультиторги такими сетками на 10-20+ парах.

Слиться такими сетками очень сложно, лотность/просадку они будут набирать медленно и не одномоментно, а копеечка с 10-20 пар будет капать нормально.

И это может быть очень интересный вид торгов, сочетающий безопасность/консервативность сеток с доходностью умеренных и даже агрессивных торгов.

Как видно из вышеперечисленного, диапазонные торги есть совсем отдельная и необычная разновидность торгов мартином, управляемых трейдером.

На самом деле и в торгах другими ботами вы часто вынуждены внимательно следить за новостями и эпизодически пересматривать ММ, переопчивать сеты.

Так что совсем не управляемых трейдером торгов ботами обычно/часто не бывает - по любому надо разувать глаза и включать мозги.

Но если вы решили, что диапазонные торги приемлемый вас вариант торгов мартином, то:

1) наш уникальный проект содержит/создает максимум возможностей для таких торгов - создано и создается все необходимо ПО и таблицы и

2) диапазонными сетами вам гарантируются торги выбранной именно вами максимальной интенсивности и вытекающей из этого максимальной прибыльности.

В этом суть диапазонных торгов: определяете вероятный торговый диапазон - и люто торгуете его с комфортным для вас уровнем риска и депо.

Диапазонные торги дают трейдерам максимум свободы выбора как торговать и в этом не имеют себе равных!!

-----

Однако для диапазонных торгов одного-единственного сета на пару недостаточно - волатильность рынка может возрасти и придет грусть.

Мы с вами все уже это проходили и знаем, что хороший диапазонный сет может год и более приносить прибыль, но при росте волатильности оказаться недостаточным и принести убыток. 

Для диапазонных торгов для каждой пары нужна линейка сетов, как минимум:

- агрессивный (А),

- умеренный (У) и

- консервативный (К).

Ну, когда вы пишете бизнес-план, вы всегда рассматриваете 3 сценария - оптимистичный, умеренный и пессимистичный.

Вот точно так же и в торгах - вы должны быть заранее готовы к вероятному изменению волатильности в обе стороны и даже к выходу цены за пределы расчетного коридора.

Поэтому и нужна линеечка симметричных базовых диапазонных сетов для каждой торгуемой пары - линеечка хотя бы из 3-х штук.

И каждый сет линейки, желательно для того же депо (или на 10%-15% большего), должен позволять торговать движение цены хотя бы на 20%-30% большее или меньшее.

Чтобы можно было, посмотрев на рынок и оценив волатильность, выбрать из готовых (заранее подготовленных вами) диапазонных сетов наиболее подходящий сет для пары и им торговать.

-----

Но и линейки симметричных сетов, по хорошему, недостаточно - можно больше/лучше.

Бот позволяет задавать разные настройки для sell и buy сеток и это означает, что можно заранее подготовить не только симметричные, но и вполне устойчивые и более выгодные асимметричные диапазонные сеты.

Вот и желательно подготовить комплект симметричных и асимметричных диапазонных сетов для штатных/плановых (не форс-мажорных) торгов - комплект А.

По настройкам sell|buy сеты могут быть сформированы так:

(А)/(А)

(У)/(У)

(К)/(К)

(А)/(У)

(А)/(К)

(У)/(А)

(У)/(К)

(К)/(А)

(К)/(У)

Итого 9 сетов, позволяющих даже по ходу торгов уточнять настройки, если у вас появилось подозрение, что какая-то пара может более резко двинуться вниз или вверх - или, наоборот, зафлетить и можно повысить агрессивность.

Увидев, что я предлагаю делать комплекты из 9 диапазонных сетов, антисеточников как обычно пробьёт на смех и стёб.

Недоразобравшие в проекте и привыкшие выопчивать максимум 1 сет на пару тоже скривятся.

Но на самом деле речь идёт о дополнительном заработке, под получение которого мы с самого начала проектировали бота еще 3 года назад.

А понято и продумано это много раньше - и по прежнему не понято и не реализовано в 99% всех ботов с просторов инета.

Фишка здесь все в той же изучаемой нами в прикладном плане математике сеток.

Как мы знаем и понимаем, прибыль обратно пропорциональна риску.

И если, для одного депо, разработать агрессивный и консервативный диапазонные сеты, то:

- агрессивный будет короче, более высоколотный и более прибыльный

- консервативный будет длиннее, с меньшей лотностью и намного (в 2+ раз) менее прибыльный.

Ну это как бы понятно: если депо одинаковый - то, чтобы удлинить сетку, придется серьезно снизить лотность ордеров, чтобы вписаться в депо.

Менее понятно то, что в удлиненной/консервативной сетке цена в основном будет торговаться максимум в первой трети сетки, где будет сниженная даже от прежних минимумов лотность и где закрывающиеся сетки будут приносить совсем копейки против возможного.

В общем, на одинаковом депо переход с диапазонного сета (А)/(А) на сет (К)/(К) вполне может, например, в 2 раза снизить прибыльность торгов.

Ну, безопасность бесплатной не бывает: считаете нужным консервативно торговать - будьте готовы к снижению прибыли, например, вдвое.

Так вот асимметричные сеты вплоть до наполовину компенсируют потери от повышения уровня консервативности торгов.

И это одна из фишек нашего бота.

Например, примем за 100% прибыльность сета (А)/(А) - при этом в среднем половину прибыли (50%) приносят sell сетки и столько же buy сетки.

Торги же консервативным (К)/(К) сетом приносят, например, лишь 60% прибыли агрессивного сета (А)/(А) - то есть в консервативном сете sell сетки и buy сетки приносят по 30%, если пересчитать на прибыль агрессивного сета.

И если вы замените (А)/(А) сет на (К)/(К) сет, то устойчивость торгов повысится, но возможная прибыль от торгов снизится со 100% до 60% (например) - то есть более чем на треть.

Но если вы вместо симметричного (К)/(К) диапазонного сета будете применять (К)/(А) или (А)/(К) асимметричный диапазонный сет, то результат будет намного лучше.

В этом случае консервативные настройки будут применяться лишь на половине сета (sell или buy) и, соответственно, снижение прибыльности торгов произойдет лишь на сетках одного из двух направлений торгов.

В нашем цифровом примере сетки одного из направлений будут по прежнему приносить 50% прибыли (в пересчете на агрессивный сет) и лишь сетки второго направления снизят прибыльность с 50% до 30% (в пересчете на агрессивный сет).

То есть, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета приведет к снижению вероятной прибыли лишь на 20% (100% - (50%+30%)=20%, в пересчете на агрессивный сет).

И, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета на 33% (80%/60%) выгоднее применения симметричного (К)/(К) диапазонного сета!

На практике же применение асимметричных сетов разной консервативности бывает в 1.5 и более раз выгоднее применения симметричного консервативного сета!!

Вот прикиньте, коллеги - 99%+ ботов из инета имеют симметричные настройки sell и buy торгов!...

И это заставляет вас:

- либо сильнее рисковать, чтобы больше заработать и, часто, вследствие этого терять всё депо

- либо заведомо терять до ~1/3 трети возможной прибыли, если вы предпочитаете более консервативные торги.

В нашем проект этот серьезнейший резерв оптимизации торгов ботом реализован практически на 100%, хотя это увеличило бота где-то на 1/3!

Но от вас требуется понимание и умение использовать те преимущества, которые разработчики для вас создали немалым дополнительным трудом!!

В общем, разработка комплекта 9 диапазонных сетов для каждой пары это не перфекционистская рекомендация Старика, а ваша прямая выгода, заложенная разработчиками в бота еще в 2015.

Это продумывание, планирование и заблаговременная подготовка всех основных вариантов сетов для торгов каждой валютной парой.

Это повышение консервативности/устойчивости торгов лишь с частичной (половина от возможного) потерей прибыли при переходе на более консервативный асимметричный сет.

И, за счет получения прибыли большей, чем при (К)/(К) варианте, это еще и дополнительное повышение устойчивости и безопасности торгов - потому что чем больше вы зарабатываете, тем более устойчивы вы на сложном рынке.

В общем, комплект диапазонных сетов это сразу "3 в 1" и очень полезно для здоровья вашего депозита и вашей нервной системы.

Но надо работать, надо добросовестно и заблаговременно выполнять все домашние задания - в том числе создавать комплекты сетов.

И когда рынок вызовет к доске, вы либо будете всё знать и готовы, либо по лени сольётесь.

-----

Подготовить такой комплект сетов не просто - но может быть намного проще, чем кажется на первый взгляд.

На самом деле основные трудности с созданием самого первого агрессивного диапазонного сета, потому что вам надо достаточно корректно определить наиболее вероятный средний торговый диапазон валютной пары и разработать достаточно качественную условно агрессивную сетку.

Агрессивная диапазонная сетка на самом деле условно агрессивная и рассчитывается на достаточно широкий диапазон - скажем, 500-600+ пипсов в каждую сторону.

То есть агрессивный диапазонный сет это сет, которого вам хватит в абсолютном большинстве случаев и проблемы может лишь раз в год возникнут.

Умеренный и консервативные варианты диапазонных сетов, вероятно для того же или несколько большего депо, проектируются уже на базе разработанного агрессивного сета и каждый может быть на 20%-30%? длинней, чем предыдущий.

А асимметричные диапазонные сеты формируются уже чисто механически путем копирования и переноса соответствующих групп настроек из готовых симметричных агрессивного, умеренного и консервативного диапазонных сеток.

Это как бы конструктор:

- сначала для пары вы разрабатываете симметричный агрессивный диапазонный сет и

- под тот же или чуть больший депо разрабатываете две более консервативные версии симметричного сета для больших торговых диапазонов

- а потом из уже готовых 3-х диапазонных симметричных сетов копированием/вставкой создаете еще 6 асимметричных диапазонных сетов для торгов в случае вероятного или реального трендового движения вверх или вниз.

Но у вас еще до торгов всё необходимое в торгах должно быть подготовлено - и выполнить всю подготовку надо, пока все хорошо помните и пока нет давления торгов на психику.

-----

Имхо, не стоит думать, что всё это в реальности так уж и сложно.

По крайней мере, на первый взгляд - волатильность рынка не безгранична, не меняется часто и чаще меняется по видимым причинам или достаточно наглядно.

После Брэкзита, как уже отмечалось, за последние 2 года в eurjpy безоткатные участки были 600+- пипсов (большинство 500+-, в июле 2016 постБркзитный отскок 700пп).

То есть для eurjpy, как и для множества других пар, уже 2+ года набор сетов мог быть 500+/600+/700+ пипсов.

И переход зимой или весной 2018, в связи с возросшей волатильностью, на 600 пипсовый сет должно было позволить беспроблемно отторговать эту довольно волатильную пару в 2018.

Волатильность eurusd пониже, безоткаты в ней 450-550пп - то есть стартовый сет eurjpy вполне бы позволил достаточно спокойно отторговать и eurusd.

Для eurusd можно было бы рассмотреть создание линейки сетов 450+/550+/650+ пипсов или использовать сеты eurjpy без значимой потери прибыльности.

Из тройки только Брэкзитный фунт не имел понятного торгового диапазона, не должен был торговаться после буйной зимы 2018 и стоп весной был неизбежен - раньше или позже.

Но остальные пары (мажоры и основные кроссы) в 2018, как и в 2017, были вполне торгабельные.

Но история не знает сослагательного наклонения, комплектов сетов у нас весной подготовлено еще не было и стопы были и там, где они были не неизбежны.

-----

В заключении надо отметить, что в данном посте рассматривалась идея создания комплектов сетов А для штатных торгов безиндикаторным ботом диапазонными сетками в расчетных условиях.

То есть в данном посте мы рассматривали как подготовить сеты и вести торги в ситуации, когда рынок не безоткатит дальше, чем продумано.

Можно отметить, что такой подход выглядит универсальным и линейка или комплект сетов А может разрабатываться и для додиапазонных сетов в каких-то случаях.

Пусть это будет не 9 сетов, а меньше, но и в додиапазонных торгах можно и следует рассматривать резервные сеты для торгов разной волатильности - и даже разной агрессивности в пределах одной волатильности.

Да, обычно додиапазонные сеты рассматривают как единственное решение и сама мысль о линейке додиапазонных сетов выглядит где-то странно.

Но ничего невозможного нет и, как минимум, надо подумать а нет ли возможности немного трансформировать боевой додиапазонный сет и сделать резервные варианты сета с несколько иными характеристиками.

Но это еще не всё - если рассматривать торги как единую технологию, то необходимо подготовить сеты для торгов в потенциально форс-мажорных и уже форс-мажорных ситуациях.

План пред- и форс-мажорных торгов Б обязателен, за деньги надо бороться до конца.

И под ту часть плана Б, под которую можно будет заранее подготовить сеты, надо будет такие сеты готовить.

В первую очередь разработка комплекта сетов Б относится к диапазонным торгам - здесь комплект Б неотделимая часть подготовки и ведения торгов.

Но и в додиапазонных торгах стоит продумать как вести себя в предположении форс-мажора и можно ли подготовить сеты для хотя бы ослабить удар.

Сеты комплекта Б очень интересная и глубокая вещь.

Мы начали рассматривать варианты пред- и форс-мажорных торгов по плану Б в постах

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397929 /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400175

Однако это крайне важный материал, требующий доосмысления, обобщения и тщательного выписывания с понятными примерами в модели.

И, видимо, придется писать и 3-ю часть поста о подготовке сетов, подготовке к торгам и торгах как единой/сквозной технологии.

-----

Также необходимо особо отметить, что разработка линеек и комплектов сетов для безиндикаторных диапазонных торгов может радикально продвинуть/улучшить торги модами бота с первым индикаторным входом!

На самом деле это огромная и пока никак реально не решенная проблема разработка сетов для торгов с первым индикаторным входом - по сигналу RSI+CCI или на любых других индикаторах.

На сейчас имеется реально единственный набор сетов для торгов с первым индикаторным входом за 2+ года.

И хотя мод бота с rsi+cci первым входом существует с 2016 года, никто кроме jocker не смог предложить сетов для этого мода бота.

Кроме реализации jocker со своими выявившимися 1 октября слабостями, я вообще не вижу в топике каких-то идей/сетов, ноу/хау для торгов модом бота с индикаторным входом.

Вот тьма народа вроде страсть как жаждала иметь индикаторный первый вход - но де-факто никто не может разработать сеты для таких торгов.

Оказывается, практически нет ни идей, ни возможностей разработки наборов качественных сетов для торгов с первым индикаторным входом!

Только в самое последнее время коллега capteen продемонстрировал ряд интересных экспериментов на своем моде - но и это пока лишь краткосрочные тесты низкого качества и скорее разрозненные эмпирические эксперименты, чем прототип какай-то системы целенаправленной разработки сетов и организации ведения торгов индикаторными модами бота.

А проблема состоит в том, что если нет каких-то явных идей какие нужны и какими могут быть сеты для торгов с индикаторным входом, то остается только оптить.

И выоптить-то простые разрозненные сеты с первым индикаторным входом как-то можно, да - но порознь такие сеты имеют крайне низкую доходность и, на первый взгляд, ими нет смысла торговать из-за крайне низкой доходности.

Ну как бы устойчивость повыше и сеты/депо можно в модели просчитать - но сеток очень мало и заработок в лоб такими сетами очень низкий просто. Вдобавок ко всему из опта в основном выходят крайне простые по геометрии и арифметике сетки - даже в боевых сетах jocker задействована хорошо если лишь 1/3 доступных настроек.

И другие люди, чисто по технологическим ограничениям и времени, не смогут выоптить сложные сетки с оптимальной математикой для торгов с индикаторными входами с приемлемой прибыльностью.

Это вообще-то фундаментальные ограничения - если мало входов и сетки с простейшей математикой, то откуда прибыли-то взяться в принципе?!

Коллега jocker сумел показать как можно совместить простые сетки с низкой доходностью в набор сетов для торгов с реинвестированием - действительно можно и весьма эффективно!

Но выоптить достаточное количество пар/сеток для хорошо диверсифицированных торгов с реинвестом ему не удалось - просто больше нет валютных пар с не изуродованной шипами нормальной историей для торгов такими простыми сетками даже с первым индикаторным входом.

Не выходит выоптить больше устойчивых сетов, 4-5 пар условно устойчивы всего лишь, из них половина с очень подвижным cad - вот в чем проблема...

А более сложные сетки для таких торгов напрямую с нуля выоптить не получается из-за технологических/временных ограничений...

Так вот разработка линеек и комплектов гибких безиндикаторных диапазонных сетов для разных пар может оказаться стратегическим решением и для торгов модами с первыми индикаторными входами!

Потому что качественные, гибкие сеты для безиндикаторных диапазонных торгов могут стать прекрасными прототипами сеток для индикаторного входа.

Первый запаздывающий индикаторный вход поглотит часть движения цены, диапазонные сетки будут разворачиваться лишь на 9-10 колен и есть шанс получить достойное соотношение прибыль/депо и ММ, позволяющий круто пополнить и диверсифицировать набор сетов jocker или создать другой набор сетов со схожими торговыми характеристиками.

Также очень важно то, что, при адаптации сетов для безиндикаторных диапазонных торгов в сеты для торгов с первым индикаторным входом предположительно есть возможность (может и в разы!) повышать ТР - потому что запаздывающий индикаторный первый вход "отодвигает" сетку от начала в конец движения цены, где откаты/коррекции намного больше!! Такие адаптированные гибкие сеты гипотетически могут иметь прекрасную закрываемость даже при отличном ТР в десятки пипсов!!

В общем, именно разработка гибких и оптимальных безиндикаторных диапазонных сетов дает серьезный шанс на создание (на их основе) гибких и совершенных сетов для торгов с первым индикаторным входом!  Причем настолько гибких и совершенных сетов, которые просто выоптить практически невозможно...

Имхо, это направление очень серьезное...

В том числе и потому, что только с первым индикаторным входом мы еще остаемся на Светлой Стороне, где люди умеют считать и планировать свои деньги!

И всё хорошее в просматривающемся будущем зависит скорее не от индикаторов на каждом колене, с которыми мы утрачиваем способность считать и планировать свои деньги, а с проектируемых в Модели гибких многоуровневых сетов для безиндикаторных диапазонных торгов!

Именно безиндикаторные диапазонные модельные сеты основа для всего: и для прямых торгов диапазонными сетами - и для разработки отменных сетов для торгов с первым индикаторным входом!!

-----

Ну а в целом...

Торги это наш бизнес и их надо готовить именно как бизнес процесс.

Надо иметь план и заранее подготовленные сеты для обычных торгов для разных волатильностей.

Это не так уж сложно: один раз надо разобраться - и вы без особого труда подготовите комплекты сетов А для многих пар.

Сеты можно готовить и сообща, "в складчину" - диапазонные торги не требуют, чтобы у всех были разные сеты, можно использовать чужие или модифицировать чужие диапазонные сеты.

И надо иметь план Б, заранее подготовленные решения и сеты для не расчетных торгов, когда мы или ошиблись с определением диапазона, или просто появилось подозрение на возможный безоткат и есть желание отторговать остаток сетки поконсервативней, с меньшим риском.

Торги мартином это, в первую очередь, планирование и подготовка.

Тогда риски минимизируются и возрастает вероятность прибыльных стабильных торгов.

Торги наш бизнес и самое серьезное отношение к ним, их тщательное продумывание и подготовка более чем оправданы!

Недостаточно подготовленные, без комплектов сетов А и Б, безиндикаторные диапазонные торги весной обошлись нам очень дорого.

Надо делать выводы и, додиапазонные или диапазонные, индикаторные или безиндикаторные торги готовить и вести наилучшим образом!

Добрый день, коллеги!

Коллега Старик!
Спасибо за интереснейший пост. Согласен с написанным на 99%. А вот про оставшийся 1% хотелось бы поговорить!
Итак, при всем моем уважении к Вашим разработкам и наработкам, предлагаю еще раз воспользоваться (шутливым?) лозунгом этой темы и для начала разуть глаза:



Что мы тут видим? А мы видим огромный балласт ("на всю котлету") и только три полезных сделки!!! Я не знаю как у остальных коллег, но у меня это вызывает нехорошее шевеление волос на голове и спине... :) Отсюда и радикально другие результаты при работе с индикаторным открытием каждого колена!



Прошу прощения за не слишком наглядные скрины. Дело в том, что для сравнения использовался один и тот же сэт, просто с отключенными индикаторами. И он не переживает даже первую неделю января. >D-b
Не кажется ли вам, уважаемые коллеги, что "идеальная сетка" должна состоять только из последних 3-4 колен? При этом совершенно не важно будут эти колена открываться по индикатору или, предварительно рассчитанной, разметке.

На фоне событий конца сентября (кстати мой демо-счет выжил :) ) и последовавших за этим Ваших постов с разъяснениями по возникшей ситуации, я решил отложить на один день доработку МТ5 версии и "поиграть" с самым проблемным, как следует из Ваших описаний, инструментом GBPCAD. За основу по прежнему был взят Сэт коллеги Chex.Вот что получилось в итоге:



Я своей цели чуть-чуть не достиг. Задача была вытянуть на 1000%, получилось чуть больше 700%. :( Изучение графика отчета и манипуляции с календарем-планировщиком, показали, что эффективность сета можно еще увеличить (еще более агрессивный ММ). Но "камень преткновения" оказался даже не в сентябре-октябре, а ровно 17-го августа. Одна единственная "шпилька" выносит депо. Что самое обидное - даже блокировка торгов вокруг опасного участка, не приносит положительного эффекта!
Сэт и отчет во вложении.

Хотел провести бэктест и выбрал 2017-й год. Ожидал, что будет солидный недобор по агрессивности, но оказалось что это далеко не так. Вот отчет за два года (сет в во вложении).



Таким образом, мы пришли ко второй части нашего "лозунга" и пытаемся включить мозги... Как определить начало таких участков, и что делать, если мы в него уже попали? Хотелось бы услышать от уважаемых коллег варианты идентификации таких участков (фундамент не предлагать :) ) и возможные реакции на них. Для меня очевидно, что это в 1-ю очередь снижение агрессивности ММ, снижение уровня ТП (кстати у себя в сэте, на старших коленах сетки ТП отрицательный, я это называю "таблетка от жадности". Неприятно, зато позволяет, иногда, сохранить депо.)... А вот дальше... мысль заворачивает в сторону изменения длины колен и множителя лотности. Может еще какие варианты? Но, в первую очередь - вопрос обнаружения и идентификации проблемных участков!!!

Как обычно! Всем профитов!

П.С. Также, во вложении, тест без реинвеста.

EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-750-0.01-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718.zip131 скач.
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-1000-0.02-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718.zip82 скач.
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-FIX-0.01-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718.zip92 скач.