Может быть кому то будет интересна идея с входами.Берем 3 SMMA на 30 TF, периоды 150/40/1.Если все машки вверх(1>40>150)--сигнал на бай, вниз(1P.S. Вместо машек можно взять аллигатор.Это одно и тоже
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
После добавления сигналов индикаторов бот в опте по любому станет никакой по быстродействию
Обратил внимание на эту фразу, и провел тестирование быстродействия "релизной" версии. Результат меня удивил, от слова очень. 2:38 Время прогона 4-х месяцев без индикаторов, и 2:42 тот же прогон со всеми 4-мя включенными... Пока корректность программы не выверена, но, предварительно, можно предположить, что влияние индикаторов на производительность, выглядит не сильно принципиальным.
И еще момент! Я, не, так что бы, "фанат" индикаторов. Просто, хочу исследовать возможность и перспективность их использования для улучшения результатов работы, и без того успешного, бота.
Всем профитов!
Изменено 15 октября, 2018 пользователем capteen
Это были просто мысли, как можно оптимизировать торги индикаторным ботом, чтобы решить озвученные проблемы: большого количества ордеров, большого объёма ордеров, визуально неправильные места для открытия ордеров.
Сам я не являюсь сторонником индикаторного подхода, считаю его тупиковым из-за повышенных рисков вследствие непрозрачности торгов. ИМХО, полностью просчитываемая торговля даёт больше шансов на благоприятный исход: проектируемая геометрия сетки и возможность использования заранее подготовленных шаблонных схем действий при проблемных ситуациях (изменение алгоритма в процессе работы бота или прямое ручное вмешательство в торги). При грамотном подходе в хороших руках это отличный инструмент.
Другими словами, Вы считаете что, при не использовании индикаторов для управления торгами, gap_Controil должно быть всегда равно 0?
Как-то, это, для меня, выглядит сомнительным! :(
коллега IgorACDC, тоже сильно придерживаюсь мнения, что схемы торгов №1 и №2 обладают прекрасным потенциалом для успешных торгов.
Причем любой индикатор для меня не Гитлер - мне нечего индикаторы ненавидеть.
Но любой индикатор со второго колена на 90%+ урезает возможность планирования и контроля хода торгов в штатных и форсмажорных ситуациях.
И я не вижу это компенсировать как.
-----
Коллега capteen, имхо, GapControl=0 оправдано только при ручном управлении допостроением сетки при форс-мажоре, если вам надо открыть ботом рыночный ордер по текущей цене.
Во всех остальных случаях оправдана осмысленная обработка мартин гэпов, то есть GapControl>0.
Так что в этом вопросе понимание у нас одинаковое.
В произошедшем в последних нескольких постах диалоге есть пара нюансов, которые стоит разъяснить.
Коллега capteen, когда IgorACDC писал о том, что обработка гэпов восстанавливает нормальную "закрываемость", то это была не абстракция, а местный термин.
В итоге, и закрываемость, и прибыльность торгов должна улучшиться.
При проектировании сетов в модели одним из важнейших контролируемых "итоговых" показателей спроектированного сета являются расстояние от старшего ордера сетки до ТР в пипсах и %% - на каждом колене.
Эту часть анализируемых характеристик сета мы условно называем закрываемостью.
Одной из целей проектирования сетов в модели (наряду с решением ставящихся перед сетом задач) есть и обеспечение в сете такой закрываемости, чтобы, на средних и старших коленах сеток, обычного для такого движения цены отскока/коррекции было достаточно для достижения ТР. И, если сет спроектирован правильно, то чем больше номер колена, тем обычно меньше в %% до ТР - то есть тем лучше закрываемость.
Но видно это только в модели.
Активно применяемые индикаторы серьезно нарушают оптимальную геометрию и могут резко ухудшать закрываемость сетки - что чревато незакрытием сеток по ТР на расчетных/"обычных" откатах, зависанием сеток во времени и, в итоге, в каких-то случаях сливом при продолжении движения цены. То есть это специфические траблы и риски сетов с индикаторами на 2+ коленах.
А вот блок обработки мартин гэпов, при необходимости выставляя отложки, на достигнутых коленах существенно восстанавливает геометрию сетки, её закрываемость и её прибыльность.
И это именно то, что дает шанс на умеренно успешное применение индикаторов в именно нашем боте.
Это мой формальный (для протокола) комментарий - чтобы читающие топик потом понимали о чем речь.
И еще одно пояснение по настройкам блока гэп-контроля.
Настройки там есть ну очень интересные...
Рекомендации есть в описании и рекомендациям лучше следовать, так как выявить неоптимальность настроек в тестах/торгах будет непросто.
Часть из общих настроек блока гэп-контроля задаются с учетом среднего спрэда пары и/или freeze-/stop- level конкретной валютной пары на конкретном счете в конкретном ДЦ.
Большинство дефолтных настроек подходит мажорам и основным кроссам на нормальных счетах для не слишком густых сеток.
При этом в тестере эти настройки просто никак не пробиваются, так как в тестере они, насколько понимаю, не имитируются.
Я бы не советовал тратить время на широкие тесты настроек блока гэп-контроля - его надо понимать и правильно настраивать на сетку и счет, а не вертеть в тестере.
-----
И еще момент! Я, не, так что бы, "фанат" индикаторов.
Просто, хочу исследовать возможность и перспективность их использования для улучшения результатов работы, и без того успешного, бота.
Индикаторы со 2+ колена, при нормальной реализации, открывают возможность тестирования еще 2х схем торгов - №3 и №4.
Это абсолютно взрослая цель и точно есть смысл очень серьезно проработать эти вопросы.
Если хоть чуть-чуть удастся индикаторами повысить устойчивость торгов с сохранением приемлемой прибыльности и, тем более, создать хотя бы несколько более-менее устойчивых условно разгонных моносетов - это уже было бы чудесно и с лихвой окупило бы труд в этом направлении!
Будем прагматиками: что уже в проекте сделано - то уже сделано, просто осваиваем сделанное и понятое.
Теперь надо посмотреть что еще нового хорошего можно сделать - и какую еще пользу можно из ранее сделанного получить.
Если вдумчиво работать, может мы и из индикаторов сможем денег отжать. :)
Тут важно не засуетиться только и оставаться в сознании: индикаторов сотни - века уйдут всё перетестить...
Поэтому что ищем в индикаторах тоже надо бы сначала обдумать хорошо.
АртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 5
Коллега capteen, когда IgorACDC писал о том, что обработка гэпов восстанавливает нормальную "закрываемость", то это была не абстракция, а местный термин.
Цитата: IgorACDC от Октябрь 13, 2018, 02:06:06 pm
В итоге, и закрываемость, и прибыльность торгов должна улучшиться.
При проектировании сетов в модели одним из важнейших контролируемых "итоговых" показателей спроектированного сета являются расстояние от старшего ордера сетки до ТР в пипсах и %% - на каждом колене.
Эту часть анализируемых характеристик сета мы условно называем закрываемостью.
Одной из целей проектирования сетов в модели (наряду с решением ставящихся перед сетом задач) есть и обеспечение в сете такой закрываемости, чтобы, на средних и старших коленах сеток, обычного для такого движения цены отскока/коррекции было достаточно для достижения ТР. И, если сет спроектирован правильно, то чем больше номер колена, тем обычно меньше в %% до ТР - то есть тем лучше закрываемость.
Но видно это только в модели.
Добрый вечер!
Это не обсуждаемо! Поверьте, я задолго до того, как браться что-то писать, с моделью "пообщался"... У меня есть некие принципиальные несогласия с логикой торгов "мартином" в целом, но не имея приличных доказательств и исследований, не считаю допустимым выносить это на публичное обсуждение.
А вот тонкости настройки блока обработки гэпов - до сих пор, загадка. Из того что Вы сказали, следует, что только обладатели TDS2 или МТ5 версии могут проводить исследования по настройке этого блока. Я, до сих пор, считаю, что, именно, этот блок является, чуть ли не, самой ценной частью этого бота. По этому поводу хотелось бы, если это возможно, познакомиться с ТЗ на этот блок (скорее всего в личке)! Я, разумеется, смогу и так, по коду. разобрать его работу, но лучше все же иметь первоисточник. "Возня" с МТ5 версией, пока, оставляет ощущение каких-то недоработок в этом месте. Например, "болтающиеся" отложки, лежащие ниже (для селл) уровня ТП. Я пока не знаю, Это глюк моей реализации или "так задумано"...Или другой вопрос, должен ли блок обработки гэпа, пропорционально, уже растянувшейся, сетке менять шаг сетки в зоне гэпа? Это нюансы, но, как Вы прекрасно понимаете, из нюансов и строится наш доход, или слив.
Изменено 16 октября, 2018 пользователем capteen
А вот тонкости настройки блока обработки гэпов - до сих пор, загадка. Из того что Вы сказали, следует, что только обладатели TDS2 или МТ5 версии могут проводить исследования по настройке этого блока. Я, до сих пор, считаю, что, именно, этот блок является, чуть ли не, самой ценной частью этого бота. По этому поводу хотелось бы, если это возможно, познакомиться с ТЗ на этот блок (скорее всего в личке)! Я, разумеется, смогу и так, по коду. разобрать его работу, но лучше все же иметь первоисточник. "Возня" с МТ5 версией, пока, оставляет ощущение каких-то недоработок в этом месте. Например, "болтающиеся" отложки, лежащие ниже (для селл) уровня ТП. Я пока не знаю, Это глюк моей реализации или "так задумано"...Или другой вопрос, должен ли блок обработки гэпа, пропорционально, уже растянувшейся, сетке менять шаг сетки в зоне гэпа? Это нюансы, но, как Вы прекрасно понимаете, из нюансов и строится наш доход, или слив.
Блок создавался по частям в течение 5-6 релизов, с полгода обсуждений и тестов.
Было несколько моих записок по разным вопросам обеих режимов гэп-контроля и тьма рабочих обсуждений в течение месяцев.
Извините, но на подготовить справку об этой ~2 года назад выполненной нами части проекта у меня ни времени, ни сил.
Насколько помню, каждый параметр блока гэп-контроля достаточно подробно описан как в таблице параметров, так и в топике.
Вы не первый, кто не мог спать, пока не скрутит то, что трогать не надо.
Мне даже пришлось писать подробный пост что будет с работой блока гэп-контроля, если все сделать неверно.
Посмотрите пару постов с в т.ч. разбором смысла и значений настроек гэп-контроля.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=366256
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=367543
Отложки дальше ТР, которые никогда не будут активированы, конечно возможны.
Это ж рынок и цена может продолжить движение после импульса в сторону импульса, в результате чего "в тылу" могут остаться неактивированные отложки, не грузящие депо.
Я несколько постов назад выкладывал скрин канадца с 3 огромными импульсами в одной сетке, 20%+ растяжении сетки, 3 неактивированными отложками на 1.02 лота - совершенно лютой сетки, тем не менее закрытой по ТР на ура.
В другом случае на ставках БЯ были импульсы в 200+пп, срабатывание гэп-контроля, растяжения выстроившихся средних сеток в 4-5 раз против модели и успешного закрытия сеток иеновых по ТР в тот же день.
В общем, всё работает. Есть пара нехитрых улучшений, которые надо бы реализовать - но имеющееся работает хорошо.
Коллега, разбирайтесь с индикаторами.
Никто не против совсем других торгов индикаторным модом - лишь бы в прибыль.
Но хотелось бы понять возможно ли "по скромному" просто улучшить торги имеющимися сетами...
Или с индикаторами всё надо делать с нуля без модели на пальцах и никто не знает что выйдет.
Добрый день!
Оооочень большое исследование! Чтобы войти в курс дела надо не один день для прочтения и изучения тонкостей.
Просьба сжать всю инфу в один пост, чтобы можно за короткий срок войти в курс проблемы. Думаю нужно краткое описание исследования, существующие проблемы, исходники советника, сеты, индикаторы. Потом можно делать ссылку на этот пост.
Хочется разобраться и по возможности помочь не только словами, но и делом.
P.S. Жду отзывы по советнику CloseOrders_V1.01
Добрый день!
Оооочень большое исследование! Чтобы войти в курс дела надо не один день для прочтения и изучения тонкостей.
Просьба сжать всю инфу в один пост, чтобы можно за короткий срок войти в курс проблемы.
Думаю нужно краткое описание исследования, существующие проблемы, исходники советника, сеты, индикаторы.
Потом можно делать ссылку на этот пост.
Хочется разобраться и по возможности помочь не только словами, но и делом.
Вы о чём, коллега?!
Об этом проекте? В один пост?
В первом посте топика есть десятка два ссылок на некоторые посты в 20000-40000+ символов каждый.
Ознакомление со всеми этими постами даст вам начальное представление о том о чём мы здесь. :)
Ну и потом еще до пары месяцев на вдумчиво прочитать топик с 2017, а лучше с 2016 целиком.
P.S. Жду отзывы по советнику CloseOrders_V1.01
я им не пользуюсь, у меня нет торгов такой интенсивности.
Отмечу пару моментов:
1) чисто формальный - на панели указывайте текущий № версии.
Оно как бы мелочь, но легкую путаницу создает.
2) я вам рекомендовал сделать топик для этого бота лучше в /hardwaresoftware-dlya-treydera/27/
Для данного топика ваш советник специфичен, не так много людей здесь ведет торги на множестве графиков, закрывая сетки руками.
А вот на форуме пользователей для вашего бота может найтись намного больше.
Почему и советую сделать топик.
Изменено 16 октября, 2018 пользователем Старик
не ради того чтобы поспорить, простите заранее ... НО.ЦитатаАктивно применяемые индикаторы серьезно нарушают оптимальную геометрию и могут резко ухудшать закрываемость сетки - что чревато незакрытием сеток по ТР на расчетных/"обычных" откатах, зависанием сеток во времени и, в итоге, в каких-то случаях сливом при продолжении движения цены. То есть это специфические траблы и риски сетов с индикаторами на 2+ коленах.
WRONG! Где доказательства? Накидал несколько скринов, но на работе, обрабатывать тут лень. Приду домой возможно выложу десяток аналогичных скринов.
Для чистоты эксперимента ставим мульт 1, то есть любой следующий ордер равен первоначальному. В таком варианте БУ ровно посередине всех открытых ордеров.
Для индикаторного варианта применил обычную ТМАСenteredMACD (no repaint), показал ГДЕ бы открылись оредера в случае индикаторного подхода.
И что мы видим? Ох ё! Линия БУ в индикаторном подходе БЛИЖЕ к цене нежели в обычном.
ВЫВОД: нельзя однозначно говорить что при индикаторном подходе "закрываемость" ниже. А даже с большим предположением можно утверждать что в индикаторном подходе "закрываемость" выше :)
ЦитатаА вот блок обработки мартин гэпов, при необходимости выставляя отложки, на достигнутых коленах существенно восстанавливает геометрию сетки, её закрываемость и её прибыльность.
И это именно то, что дает шанс на умеренно успешное применение индикаторов в именно нашем боте.
Про ГЭП контроль. Вчера писал пост. но так и не осилил его ... Но для себя без особых пояснений делаю такой вывод:
В ГАП контроле ПРИ индикаторном подходе самый выгодный вариант - это GapControl=1. При таком подходе очень близок эффект бота QLT, то есть бот запоминает НЕ открывшиеся колена, и в момент появления закругления (HOOK) индикатора, то есть окончания однонаправленного движения, открывается лот умноженный на Коэф увеличения. Накидаю Вам ночью картинок КАК бы это сработало в сравнении с обычным открытием ордеров. При явном безоткатном движении цены, в моем случае (а расстояние между ордерами у меня маленькое во всех сетах) у меня открылось бы допустим 6 ордеров, допустим последние 3 лотом .02, итого общим объемом 0.09. В случае же применения индикаторного подхода+GapControl=1 открылся бы 1 ордер гораздо выше предыдущих и с гораздо более близкой к цене линии БУ.
ЦитатаТут важно не засуетиться только и оставаться в сознании: индикаторов сотни - века уйдут всё перетестить...
Поэтому что ищем в индикаторах тоже надо бы сначала обдумать хорошо.
А тут полностью поддерживаю сказанное. Есть вероятность уйти в переборе индикаторов в никуда. Лучше 7 раз отмерить и лишь потом делать. Лично я в идеале вижу такой подход:
1.В боте ЕСТЬ возможность нам писать название индикатора. То есть будет возможность применить любой индюк НЕ влазая в код.
2.Самый эффективный сигнал вижу типа "hook"
3.Так как любой ХУК - это закругление, либо смена цвета линии, то ВСЕ абсолютно эти смены внутри индикатора можно прописать в виде сигнала в буфер (или в виде стрелки). Поэтому МОД при ловит эти сигналы (стрелки). Как появилась стрелка - сигнал.
4.Лично мне из оооочень понравившихся индюков нравится:
а) DL Hurst MACD st2050 v3.6 LB Подкрутить для более частых сигналов. На скрине вариант интрадэй.
б) TMA+CG mladen NRP+GC[CF] Канал "TMA+CG mladen NRP" смещающейся в зависимости от наклона канала. или просто TMA+CG mladen NRP
Ч.Т.Д. .... :d
P/S... но наверное проще написать "новый" советник ... Логика основного бота Setka в таком подходе ой как меняется ...
Изменено 16 октября, 2018 пользователем DENYA
идеале вижу такой подход:
1.В боте ЕСТЬ возможность нам писать название индикатора. То есть будет возможность применить любой индюк НЕ влазая в код.
Увы! Не смотря на то, что я со многими из ваших соображений в посте согласен (как минимум, это тема для внимательного изучения), а вот про индикаторы, Вы малость "загнули"! Отлично! Есть метод iCustom! Ему, в качестве одного из параметров, передается имя вызываемого "индейца". Но и там же. передается весь набор его параметров, в позиционном стиле. Как Вы себе представляете такой вызов "хз какого индикатора" из кода бота?
Очень не хочется влезать в кашу с самопальными индикаторами, хотя коэффициент Хёрста, который Вы привели в примере, довольно интересен! Я как-то рассматривал его в качестве дополнительного фильтра в ТС Quantum... Довольно перспективно.
Но всё же, и правда "не стоит суетиться"! Давайте доведем до ума понятные и видимые сейчас вещи, изучим качество влияния индикаторов на работу бота, и, только тогда, можно будет думать (или НЕ думать) о подборе оптимального индикатора.
Что касается HOOK-ов. И Ваша и Старик позиции, имеют свои основания. Без исследований. решить этот спор невозможно (имхо), но у нас пока нет рабочего инструмента.
Я постараюсь как можно скорее выложить индикаторный мод, чтобы появилась возможность проводить тесты и исследования. Но, пока, HOOK-и я ввести не успеваю. Уже очевиден рефакторинг мода, и только после этого можно будет думать, о реализации других "хотелок".
Ну и еще один момент. Писание программы/мода, для меня, совсем не является самоцелью! Моя цель, как легко догадаться, несколько другая... :)
Добавлено: 16-10-2018 13:40:04
При этом в тестере эти настройки просто никак не пробиваются, так как в тестере они, насколько понимаю, не имитируются.
Я бы не советовал тратить время на широкие тесты настроек блока гэп-контроля - его надо понимать и правильно настраивать на сетку и счет, а не вертеть в тестере.
Согласитесь,что описание параметров и "рекомендованных значений" это не достаточная информация для выделенной фразы? Как заполнить "пробел"? Или теорией, или тестом/экспериментом, мне так думается. И как при этом обойтись без "вертеть в тестере"? Сидеть годами на демо и, потом, на реале, обнаружить, что все это фигня, и настраивать надо по другому, от слова совсем?
Изменено 16 октября, 2018 пользователем capteen
не ради того чтобы поспорить, простите заранее ... НО.ЦитатаАктивно применяемые индикаторы серьезно нарушают оптимальную геометрию и могут резко ухудшать закрываемость сетки - что чревато незакрытием сеток по ТР на расчетных/"обычных" откатах, зависанием сеток во времени и, в итоге, в каких-то случаях сливом при продолжении движения цены. То есть это специфические траблы и риски сетов с индикаторами на 2+ коленах.
WRONG! Где доказательства? Накидал несколько скринов, но на работе, обрабатывать тут лень. Приду домой возможно выложу десяток аналогичных скринов.
Для чистоты эксперимента ставим мульт 1, то есть любой следующий ордер равен первоначальному. В таком варианте БУ ровно посередине всех открытых ордеров.
Для индикаторного варианта применил обычную ТМАСenteredMACD (no repaint), показал ГДЕ бы открылись оредера в случае индикаторного подхода.
И что мы видим? Ох ё! Линия БУ в индикаторном подходе БЛИЖЕ к цене нежели в обычном.
ВЫВОД: нельзя однозначно говорить что при индикаторном подходе "закрываемость" ниже. А даже с большим предположением можно утверждать что в индикаторном подходе "закрываемость" выше :)
я не могу принять твои аргументы по целому ряду причин, которые я поясню ниже.
имхо, ты увлекся и, пытаясь защитить от меня индикаторы, конкретно напутал. :)
И, что намного важней, математика не примет твои аргументы.
А математика абсолютна и пытаться обвести её вокруг пальца или заболтать бесполезно.
На самом деле у нас, математиков, всё всегда очень просто - берешь модель и смотришь.
На всё проверить хватит 5 секунд.
Берешь абсолютно любой сет и на любом 2+ колене увеличиваешь шаг например на 10 пипсов - и видишь, что, начиная с этого колена, расстояние от наибольшего ордера до ТР сетки возросло.
Потому что возросла просадка от ордеров N-1 колен (и расстояние до БУ) и эту дополнительную просадку надо компенсировать увеличением последующих ордеров - или расстояние до БУ и ТР сетки вырастет.
Твое же утверждение применительно к нашему боту с контролем шага между ордерами - математически, получается, фэйк.
Неприемлема и игра словами, когда вместо терминов применяются словосочетания, похожие на термины и невольно вводящие форумчан в заблуждения. Понятно, что твоего умысла в этом нет - но нам надо докопаться до неопровержимых фактов.
Ты придумал словосочетание "индикаторный подход" - но это не строгий термин, а невольная подмена понятий и схемы бота/торгов.
А вводящими людей в заблуждение словами играться нельзя!
У нас нет и не будет свободного "индикаторного подхода", когда ордера 2+ колен открываются только по сигналу индикатора без контроля прохода шага текущего колена.
Упоминание таких схем торгов в данном топике в общем виде неуместно, потому что никак не совместимо с нашим ботом и технологией торгов, вводит людей в заблуждение о якобы возможности таких прибыльных и стабильных торгов несуществующим ботом, вселяет абсолютно бездоказательные ожидания и необоснованные надежды на какие-то волшебные индикаторы.
В топике уместно обсуждать ограниченное и осмысленное применения индикаторов только в рамках математического подхода, являющегося сердцем и смыслом данного проекта.
У нас нет и не будет ситуации, при которой по сигналу индикатора ордер открывается раньше, чем ценой пройден шаг очередного колена.
Ордера, с индикаторами или без, но всегда у нас будут открываться не ранее чем через шаг очередного колена - согласно кстати непростого технологического алгоритма осмысленного открытия очередного ордера с учетом направления движения и дребезжания цены.
Но, с учетом рыночной флуктуации, в среднем ордера у нас открываются не менее чем через заданный в настройках шаг очередного колена.
Вот это абсолютно принципиальный момент - никаких "чем-то лучших" "индикаторных" входов меньших шага быть не может, потому что шаг между ордерами в нашем боте контролируется всегда.
И из этого вытекают элементарные выводы:
- меньше чем через шаг очередного колена ордер в нашем боте не откроется и, поэтому, лучшая закрываемость (меньшее расстояние между крайним ордером и ТР сетки) из-за воздействия индикаторов даже случайным образом в сетках исключены
- ровно через шаг, при наличии индикаторов, ордер может открыться лишь случайно при опережающем сигнале индикатора, закрываемость будет расчетная и индикатору в плюс можно записать лишь то, что не помешал боту расчетно открыть ордер
- единственное, что запаздывающие индикаторы делают с удовольствием, это разрешают открыть ордер позже, чем пройден шаг между ордерами. Эта задержка может быть полезной (если индикатор пропустил безоткатик значимый) или бесполезной, когда индюк лишь задержал открытие ордера во флэте и не только не улучшил позицию и закрываемость сетки, но просто без нужды влез и испоганил обычный ход торгов. Причем испоганить ход торгов индюк может очень серьезно: из-за запаздывающего индюка колено может вообще не открыться где должно - и по минимуму это потеря прибыли и времени, а по максимуму завешивание сетки с риском слива позже!
И из этого абсолютно очевидно, что при GapControl=2 применение любых индикаторов в нашем боте даже теоретически не может и не должно "напрямую" уменьшать расстояние от старшего ордера сетки до ТР и улучшать закрываемость - какие бы цветные черточки на графике в подтверждение этого ты ни набросал.
Индикаторы могут лишь отодвинуть ордер в сетке дальше - что приведет к росту расстояния от наибольшего открытого ордера до ТР сетки и ухудшению закрываемости.
Да, запаздывающий индикатор может спровоцировать вызов блока обработки мартин гэпа, который выставит 1+ отложку - но, очень часто, и это не позволит снизить закрываемость до расчетного уровня для данного колена! Хотя блок обработки мартин гэпов может существенно нормализовать геометрию и арифметику сетки, но восстановить сетку до уровня настроек удается далеко не всегда.
DENYA, вывод простой: в мартин ботах, где считают деньги и контролируется заданный в настройках шаг между ордерами - применение индикаторов от 2-го колена практически без исключений ухудшает расчетную закрываемость, увеличивая расстояние от последнего ордера до БУ и ТР сетки.
Это однозначно справедливо при базовом режиме GapControl=2.
Модель эту математическую закономерность и причинно-следственную связь элементарно подтверждает!!
При этом применение индикаторов может иметь в мартине в разных случаях как положительный, так и отрицательный эффект:
- индикаторы могут помочь с меньшей нагрузкой пройти тренд/безоткат и повысить безопасность торгов
- индикаторы могут помочь открывать ордера лишь на каких-то уровнях или свечных комбинациях и повысить безопасность торгов
- но индикаторы могут месяцами бесполезно постоянно урезать прибыль, бессмысленно мешая активным торгам во флэте.
Но ни в одном случае в боте с указанными свойствами применение индикаторов напрямую не улучшает закрываемость сеток - во всех случаях растяжение сетки индикаторами "в лоб" приводит к росту расстояния от старшего ордера до БУ и ТР сетки.
И лишь срабатывание блока обработки мартин гэпов может ослабить негативное воздействие индикаторов...
Индикаторы могут другие вещи улучшить - точнее войти первым ордером или безопасней, меньшим количеством ордеров или даже стоп-отложками обработать ход цены в несколько сот пипсов.
Но запаздывающие индикаторы, растягивая сетку пусть лишь на несколько пипсов, при GapControl=2 обычно ухудшают закрываемость - так как просто растягивание сетки (без компенсации увеличением лота ордера при GapControl=1 или выставления нескольких отложек) очень часто при GapControl=2 приводит к росту расстояния между старшим ордером и уровнями БУ/ТР сетки.
Это чистая математика.
-----
DENYA, не воспринимай это как наезд.
Но ты в топике написал то, что может очень сильно ввести людей в заблуждение, даже дезориентировать людей!
Я очень усталый человек и вынужден потерять почти 2 дня на то, чтобы парировать твоё совершенно непродуманное заявление.
Вместо того, чтобы писать критично нужные предложения по доработкам индикаторов свечной статистики и еще 3-х недодуманных и недовыписанных мной опций бота.
И понятно, что я не сильно в настроении - но я сделал всё, чтобы обсуждение основывалось строго на логике.
И именно максимум логики и терминологической точности я и мы все ждем от тебя!!
Не свободного полета мысли и/или мечтаний - а логики и предельно продуманных заявлений.
я реально ценю твою работу, мысли и знания.
Ты действительно работаешь и очень интересно, и выполняя гигантский объем работ!
я очень надеюсь, что что-то из твоих идей выстрелит нам всем в пользу и радость!
Но фишка в том, что ты лютый индикаторщик-скальпер, сейчас торгующий математическим безиндикаторным мартином.
И вполне понятно, что это не просто разные, а вообще перпендикулярные подходы к принципиально разным торгам.
И понятно, что ты пытаешься свои знания и навыки скальпера применить к нашему боту.
И это, вообще-то, очень интересно и в чём-то может оказаться очень удачным и полезным!
Но, так как скальпинг и мартины это принципиально разные, практически несовместимые варианты торговли на форекс
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=360830
то требуется глубоко продуманное применение знаний и навыков скальпинга в массивном математическом мартине!!
=====
В итоге у меня к тебе и всем участникам топика очень большая и совершенно понятная просьба! :)
Коллеги, говоря об индикаторах, старайтесь быть предельно конкретными и все предложения по индикаторам излагать в явной привязке к нашему проекту!
Индикаторы реально огромная, крайне многоплановая и крайне субъективная тема...
Старайтесь предельно ясно излагать смысл/суть своих индикаторных предложений!
Абсолютно недостаточно просто перечислить сколько-то индикаторов или выложить их скрины - излагайте конкретные предложения что и для чего вы предлагаете сделать!
Вообще-то как бы надо различать сигналы для 1-го и последующих колен.
По логике они вроде абсолютно разные - вплоть до разных индикаторов вообще-то!
Это очень важно понимать, что индикаторы как фильтры для 1-го и других колен могут быть разных ТФ и вообще не совпадать!
И без указания для первого входа или 2+ колен обсуждаются индикаторы, о чём вообще разговор не понятно.
Это все понимают и принимают?!
Это не просто просьба, а требование: говоря о каком-то индикаторе - абсолютно внятно указывайте на первом или последующем коленях вы предлагаете его применять и обязательно поясняйте как именно вы предлагаете индикатор применять!! l-)
Вот другой пример - я писал Дэну
Имхо, ты абсолютно прав, что в мартинах категорически не следует разрешать sell в перекупленности и buy в перепроданности.
В полносеточных мартинах это действия, прямо противоположные необходимым!!
Индикаторы с таким действием/настройками из кода можно выкинуть - сетка сама по себе точно так же построится...
Что касается HOOK, то какое они вообще имеет отношение к мартинам с их полностью обратной логикой?!
Как по мне, для индикаторов со 2+ колен все намного проще: можно различить лишь 2 состояния - тренд или флэт.
Под "трендом" можно понимать любое более-менее бодрое однонаправленное движение цены внутри дня даже в пределах среднедневного диапазона+.
Мы же торгуем не статус/определение "тренд/флэт", а пипс за пипсом торгуем реальное движение внутри дня и, для начала, хорошо бы хотя бы внутридневные движения обрабатывать просто рациональней.
Соответственно, по ходу торгов внутри дня на каком-то ТФ (может, м15 и даже м5?) в каком-то 1-2 индикаторах:
- если возникла перекупленность/перепроданность - считаем "типа тренд" и полный запрет открывать buy и sell ордера
- если вышли из перекупленности/перепроданности - считаем "типа флэт" и торгуем в обе стороны без ограничений.
Залипли в перекупленности/перепроданности - не торгуем. Отлипли - непрерывные торги в обе стороны.
Это по минимуму всё - с остальным правильный сет и бот разберутся!
И если перекупленность/перепроданность, то не стоит открывать минимальные ордера в сторону движения - заработок копейки, а глупейшие первые входы (открытия сеток) на экстремумах практически гарантируются.
Не называя конкретные индикаторы вообще, я пишу что и как именно они должны делать в боте, чтобы мы получили в торгах тот эффект, который нам нужен для возможной оптимизации хода торгов на 1-м и 2+ коленах сеток.
я вообще не называю конкретные индикаторы - я обдумываю как индикатор должен влиять на торги.
Когда мы поймем чем индикаторы могут быть нам полезны на разных этапах торгов, когда будут сформулированы требования к ним - мы сможем подобрать и подходящий индикатор, и его оптимальные настройки! l-)
Поэтому не стоит писать типа "мне нравится такой-то индикатор" - это может и интересно, но мало полезно!
Предлагая индикатор или группу индикаторов, сначала предельно внятно опишите что они должны делать на этапе открытия сетки или на очередных коленах существующей сетки!
Мы ищем варианты и способы оптимизации торгов ботом и рассматриваем/описываем какие задачи индикаторы должны решить.
И под осознанные и сформулированные задачи подбираем индикаторные решения!
Просто же перечислять индикаторы информация справочная лишь - но не решение задач улучшения торгов...
Понимаете, коллеги, как надо об индикаторах думать и их осмысленно и целенаправленно обсуждать?!
Изменено 20 октября, 2018 пользователем Старик
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Ну вот и сбылось. Я добил первый этап индикаторного мода нашего бота. :)
Поскольку разработка велась "по быстрому", код получился отчаянно корявым и не оптимальным, так что, я воздержусь от выкладывания исходников. >:dВ качестве компенсации, во вложении рабочие версии бота для МТ5. :)
Теперь немного о параметрах настройки индикаторной части:
AdxTimeFrame1 Таймфрейм индикатора ADX используемого для открытия первого ордера.сетки
AdxPeriod1 Целое число. Параметр настройки ADX индикатора для первого ордера сетки.
AdxLevel1 Число с точкой. Минимальное значение разницы между линиями +DI и –DI
use_ADX_for1Order Использовать ADX для разрешения на открытие первого ордера. 1/0/-1 – Да/Нет/Реверс. Реверс означает. Что для продаж будет использоваться +DI > -DI, для покупок наоборот.
AdxTimeFrame Таймфрейм индикатора ADX используемого для открытия последующих ордеров.сетки
AdxPeriod Целое число. Параметр настройки ADX индикатора для последующих ордеров сетки.
AdxLevel Число с точкой. Минимальное значение разницы между линиями +DI и –DI
use_ADX_for_next_Order Целое число. Номер колена с которого начинает применяться индикатор ADX . Если число отрицательное то используется «реверс». Для BUY –DI > +DI, для SELL +DI > -DI
CciTimeFrame1 Таймфрейм индикатора CCI используемого для открытия первого ордера.сетки
CciPeriod1 Целое число. Параметр настройки CCI индикатора для первого ордера сетки.
CciLevel1 Число с точкой. Минимальное значение ииндикатора для открытия фильтра.
use_CCI_for1Order ИспользоватьCCI для разрешения на открытие первого ордера. 1/0/-1 – Да/Нет/Реверс. Реверс означает. Что для продаж будет использоваться -CciLevel, для покупок наоборот.
CciTimeFrame Таймфрейм индикатора CCI, используемого, для открытия последующих ордеров.сетки
CciPeriod Целое число. Параметр настройки CCIиндикатора для последующих ордеров сетки.
CciLevel Число с точкой. Минимальное значение индикатора для открытия очередного колена
use_CCI_for_next_Order Целое число. Номер колена с которого начинает применяться индикатор CCI . Если число отрицательное то используется «реверс». Для BUY CciLevel, для SELL -CciLevel
Табличка с описанием во вложении.
Текущая версия еще не конечная, выкладываю вам, что бы можно было начать тестировать различные варианты применения индикаторов в боте. Использовать на реале, думаю, что можно, но только на собственный страх и риск. Дело в том, что дописать полноценную проверку корректности работы мода я пока не успел. Так что, не исключены какие-то неточности.
Ну немножко развлечений. что получилось в процессе отладки программы и игры с настройками
С реинвестом:
Без реинвеста:
Отчет и сэт постараюсь запихнуть во вложение.
<:-p>Всем профитов!
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181018-opt5-T.ex5
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181018-rel5-T.ex5
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181018-rel-T.ex4
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181018-opt-T.ex4
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181018-opt_node-T.ex4
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181018-описание_параметров_настроек_индикаторов.docx
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-10000-0.01-TEST.zip
Изменено 19 октября, 2018 пользователем Старик
Поэтому не стоит писать типа "мне нравится такой-то индикатор" - это может и интересно, но мало полезно!
Мне нравится индикатор с говорящим названием Awesome. Почему же? Отчетов конечно у меня нет, т.к. это все происходит вручную (запрет покупки/продажи в общих настройках), но открывая сетку по направлению этого индикатора, закрываемость по сравнению с другими индюками, на мой взгляд, лучше
Предлагая индикатор или группу индикаторов, сначала предельно внятно опишите что они должны делать на этапе открытия сетки или на очередных коленах существующей сетки!
Индикатор Awesome должен контролировать сигналы от RSI и CCI. Пример: красная свеча на М1, если бот пытается выставить ордер по RSI и CCI, то он может открывать последующие колена только на продажу. При этому, если уже были открыты колена на покупку, то последующие колена Buy могут открываться после перекраски свечи индикатора в зеленый. В итоге сетки закрываются по гэпу, либо по заданному % убытка.
Снова доброго дня!
Чуть-чуть повозился с настройкой получившегося мода...
Вот такая вышла картинка. 1300% за текущий год. очевидно, что реинвест, просто, бешеный... но все же! :) С настройкой "индейцев" пришлось повозиться.
Во так оно выглядит без реинвеста:
И это из консервативного сета мт07 (мульт 1.4)! ;)
Во вложении сэты и отчеты.
Всем профитов!
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps_-_capteen-10000-750-0.02-TEST.set
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps_-_capteen-10000-FIX-0.02-TEST.set
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-EURUSD-M1-181019-mt_07-181019-10000-750-0.02-ADX-tst.zip
Изменено 19 октября, 2018 пользователем capteen
capteen, поздравляю - ваш тестовый релиз, несомненно, начало нового этапа в развитии проекта! =d> l-)
Теперь мы имеем техническую возможность начать тестирование торгов по схемам №3 и №4 + еще и эксперименты с МТ5!!
Совершенно замечательно!! |dnc|
Что касается используемого вами в тесте сета, то это дико устаревший дефолтный сет до версии 1.43 периода! :)
Даже не представляю откуда вы его взяли, но к торгуемым мною мт_07 сетам с начальными мультами 1.5-1.6 этот сет не имеет просто никакого отношения, не ссылайтесь на мт_07 пожалуйста. :)
Чуть позже я приложу к этому посту сет-заготовку с текущими настройками вам для повторного теста и попытки адаптации для индикаторных торгов.
О математике сетов, оптимальных для индикаторных торгов, мы вообще-то не имеем ни малейшего представления! l-) l-) l-)
Это чудовищный по трудоемкости вопрос, который лишь чуть-чуть исследовал коллега jocker.
В принципе, при помощи индикаторов можно даже гондон натянуть на глобус - и это может быть не только забавно, но и очень выгодно! :d
Но наша задача спроектировать оптимальные чехлы для разноразмерных глобусов - при том, что сеты для индикаторных торгов просчитать в модели крайне затруднительно. :)
И это крайне серьезная проблема, что сеты для индикаторных торгов №3 и №4 нельзя точно просчитать в модели, требующая глубокого осмысления и системного подхода!!
Начать придется, видимо, с попыток адаптации к индикаторным торгам наиболее устойчивых безиндикаторных сетов - а потом будем пробовать понимать как должны выглядеть оптимальные сеты для индикаторных разгонов.
Может, они окажутся лишь укороченной до 9-11 колен версией хороших безиндикаторных 15+ коленных диапазонных сетов - а может окажутся совсем другими.
Это то, что шаг за шагом нам придется понимать и осваивать в ближайшие месяцы...
Но код, пусть лишь в первом приближении, для экспериментов нам на ближайшее время вы выписали и это действительно просто замечательно! :d |dnc|
P.S. Прилагаю более современный, условно агрессивный сет eurusd на замену того сета, который вы тестировали.
Это тоже сет весьма короткой сетки и он вряд ли даже теоретически подходит для чего-то еще, кроме достаточно тормозной евры.
Несколько более консервативный схожий по структуре сет, подходящий практически всем мажорам, я выложу для тестирования позже.
Но как один из прототипов сетов для адаптации в индикаторном моде, данный сет подходит для быть вытестированным.
Прошу обратить внимание вот на что.
1) евру надо тестировать минимум за год - хотя бы с ноября 2017, в ней был мощный движ с декабря 2017.
2) в принципе, чем больше Mult, тем обычно лучше закрываемость и это дает резерв для некоторого увеличения ТР.
А всего пара пипсов ТР+ это +много денег на дистанции.
На начальном этапе освоения индикаторного мода этот фактор особо использовать не стоит, но и забывать тоже не стоит.
3) Индикаторные сеты как бы немножко "защищенней" индикаторами, что намекает на более активную работу с лотностью.
Обычно это или несколько больший начальный мульт, или применение мульта на колено раньше.
Было бы очень желательно, на примере одного сета, провести минимальное сравнительное тестирование.
В данном сете S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
В порядке ознакомления с влиянием лотности на результат и "взаимозаменяемости и толерантности" мультов в индикаторном сете было бы желательно выполнить тест этого сета в 3-х вариантах:
а) S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
б) S_Mult=1.50 и S_MultStart=2
в) S_Mult=1.60 и S_MultStart=3
Сравнение результатов может оказаться очень интересным.
Теперь мы имеем техническую возможность начать тестирование торгов по схемам №3 и №4 + еще и эксперименты с МТ5!!
Совершенно замечательно!! |dnc|
Что касается используемого вами в тесте сета, то это дико устаревший дефолтный сет до версии 1.43 периода! :)
Даже не представляю откуда вы его взяли, но к торгуемым мною мт_07 сетам с начальными мультами 1.5-1.6 этот сет не имеет просто никакого отношения, не ссылайтесь на мт_07 пожалуйста. :)
Чуть позже я приложу к этому посту сет-заготовку с текущими настройками вам для повторного теста и попытки адаптации для индикаторных торгов.
О математике сетов, оптимальных для индикаторных торгов, мы вообще-то не имеем ни малейшего представления! l-) l-) l-)
Это чудовищный по трудоемкости вопрос, который лишь чуть-чуть исследовал коллега jocker.
В принципе, при помощи индикаторов можно даже гондон натянуть на глобус - и это может быть не только забавно, но и очень выгодно! :d
Но наша задача спроектировать оптимальные чехлы для разноразмерных глобусов - при том, что сеты для индикаторных торгов просчитать в модели крайне затруднительно. :)
И это крайне серьезная проблема, что сеты для индикаторных торгов №3 и №4 нельзя точно просчитать в модели, требующая глубокого осмысления и системного подхода!!
Начать придется, видимо, с попыток адаптации к индикаторным торгам наиболее устойчивых безиндикаторных сетов - а потом будем пробовать понимать как должны выглядеть оптимальные сеты для индикаторных разгонов.
Может, они окажутся лишь укороченной до 9-11 колен версией хороших безиндикаторных 15+ коленных диапазонных сетов - а может окажутся совсем другими.
Это то, что шаг за шагом нам придется понимать и осваивать в ближайшие месяцы...
Но код, пусть лишь в первом приближении, для экспериментов нам на ближайшее время вы выписали и это действительно просто замечательно! :d |dnc|
P.S. Прилагаю более современный, условно агрессивный сет eurusd на замену того сета, который вы тестировали.
Это тоже сет весьма короткой сетки и он вряд ли даже теоретически подходит для чего-то еще, кроме достаточно тормозной евры.
Несколько более консервативный схожий по структуре сет, подходящий практически всем мажорам, я выложу для тестирования позже.
Но как один из прототипов сетов для адаптации в индикаторном моде, данный сет подходит для быть вытестированным.
Прошу обратить внимание вот на что.
1) евру надо тестировать минимум за год - хотя бы с ноября 2017, в ней был мощный движ с декабря 2017.
2) в принципе, чем больше Mult, тем обычно лучше закрываемость и это дает резерв для некоторого увеличения ТР.
А всего пара пипсов ТР+ это +много денег на дистанции.
На начальном этапе освоения индикаторного мода этот фактор особо использовать не стоит, но и забывать тоже не стоит.
3) Индикаторные сеты как бы немножко "защищенней" индикаторами, что намекает на более активную работу с лотностью.
Обычно это или несколько больший начальный мульт, или применение мульта на колено раньше.
Было бы очень желательно, на примере одного сета, провести минимальное сравнительное тестирование.
В данном сете S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
В порядке ознакомления с влиянием лотности на результат и "взаимозаменяемости и толерантности" мультов в индикаторном сете было бы желательно выполнить тест этого сета в 3-х вариантах:
а) S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
б) S_Mult=1.50 и S_MultStart=2
в) S_Mult=1.60 и S_MultStart=3
Сравнение результатов может оказаться очень интересным.
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x3-TEST.set
Изменено 19 октября, 2018 пользователем Старик
АртурПро, Дмитрий Юдин и ещё 7Что касается используемого вами в тесте сета, то это дико устаревший дефолтный сет до версии 1.43 периода!
Даже не представляю откуда вы его взяли, но к торгуемым мною мт_07 сетам с начальными мультами 1.5-1.6 этот сет не имеет просто никакого отношения, не ссылайтесь на мт_07 пожалуйста.
Ну где-где... тут, "под скрепкой" скачал... :))
Изначально идея была - "взять сносный сет, приложить к нему индикаторы, и посмотреть, что из этого можно получить?"... в итоге я сегодня добил до 4000%... но бэктест за 17-й год "валит" депо прямо в январе... экстрим :)) !
Так что, к тестам надо относиться "с пониманием"!
Даже не представляю откуда вы его взяли, но к торгуемым мною мт_07 сетам с начальными мультами 1.5-1.6 этот сет не имеет просто никакого отношения, не ссылайтесь на мт_07 пожалуйста.
Чуть позже я приложу к этому посту сет-заготовку с текущими настройками вам для повторного теста и попытки адаптации для индикаторных торгов.
Я не хотел заморачиваться, и взял ближайший доступный сет. Я доверяю Вашим разработкам математики сеток, и выбор был, достаточно, логичным. Далее последовательно, ввод индикаторов (прогон) - уменьшение просадок по средствам, ввод реинвеста... ну и там еще "по мелочи" :))
Этот сет, в итоге, дал 4000% за текущий год, но, позорно, сливает в январе прошлого года на бэктесте....
Я ничего не "оптил"! Менял сознательно параметры (по одному!) и смотрел на изменение кривых "средства/баланс".
Индикатор Awesome должен контролировать сигналы от RSI и CCI. Пример: красная свеча на М1, если бот пытается выставить ордер по RSI и CCI, то он может открывать последующие колена только на продажу. При этому, если уже были открыты колена на покупку, то последующие колена Buy могут открываться после перекраски свечи индикатора в зеленый. В итоге сетки закрываются по гэпу, либо по заданному % убытка.
Ваша идея, мне показалась, любопытной! В текущем коде её реализовать весьма затратно, но в "копилку" я это определил! Уточните, пожалуйста, под словом "Awessome" Вы подразумеваете АО ( awessome oscillator Билла Вильямса) или что-то другое?
К моему сожалению, до завершения, рефакторинга кода работы с индикаторами, я не смогу добавить индикатор в мод. Есть желание проверить Вашу идею, но... есть технические "заморочки" :( .
Что касается, моих усилий, по МТ5 версии! Дело в том, то в МТ5 реально ставить тест и индикаторы на разных таймфреймах! Т.е. "индеец" на М15, а тест на М1... Мне кажется это достойной целью. Нет?
Ну вот, где-то так...
Всем профитов!
Изменено 19 октября, 2018 пользователем capteen
Ваша идея, мне показалась, любопытной! В текущем коде её реализовать весьма затратно, но в "копилку" я это определил! Уточните, пожалуйста, под словом "Awessome" Вы подразумеваете АО ( awessome oscillator Билла Вильямса) или что-то другое?
да -- awesome осциллятор, но хеджеры плевать хотели на все индикаторы. В основном боте всегда считал камнем преткновения фильтр волатильности, думал, что с помощью него можно найти маркет-мейкера. Во всех сетах ставлю импульс в один пункт, теперь думаю, что нужно все-таки оптимизировать блок контроля гэпа -- это самый важный блок имхо, его нельзя отключать и растягивать сетки до 2000 пунктов. Раньше мне казалось, что сетка в 2000 пунктов спасет от любого флэшкрэша, теперь считаю, что нужно оптить короткие сетки, которые рассчитаны на движение внутри дня.
Но наша задача спроектировать оптимальные чехлы для разноразмерных глобусов - при том, что сеты для индикаторных торгов просчитать в модели крайне затруднительно.
Давайте, я малость расскажу, как, проходил подгон настроек сегодня... Может это помоет пониманию математики и даст толчок размышлениям.
Итак, изначально тесты были на ФИКС лоте... Моя задача была отследить где появляются ордера и как они соотносятся со значениями индикаторов.
Получив, нормально допустимые результаты, решил "малость поиграть". Стал смотреть на то как влияют параметры сета на формы кривой. ввод фильтров дал хороший рост дохода, и снижение просадок. Сет стал жить в текущих условиях, но доходность около 2% ... Маловато? ввел реинвест... стало "веселее"! Но выросли просадки...Стал искать как их ограничить... ТП и т.д, особо не помогли... пришлось "зажать" фильтры (индикаторные).. полегчало, вышел на 1300%... отлично, но!... " А можно больше?" ... оказалось, что можно.... отпустил "фильтр первого ордера" и кривая дохода пошла в небо... ;) Ну, в итоге, "поймал границу устойчивости",... Повторяю! БЭКТЕСТ за 17-й год НЕ проходит! Есть о чем думать дальше ;).
Спойлер
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Ну вот и сбылось. Я добил первый этап индикаторного мода нашего бота. :)
Поскольку разработка велась "по быстрому", код получился отчаянно корявым и не оптимальным, так что, я воздержусь от выкладывания исходников. >:dВ качестве компенсации, во вложении рабочие версии бота для МТ5. :)
Теперь немного о параметрах настройки индикаторной части:
AdxTimeFrame1 Таймфрейм индикатора ADX используемого для открытия первого ордера.сетки
AdxPeriod1 Целое число. Параметр настройки ADX индикатора для первого ордера сетки.
AdxLevel1 Число с точкой. Минимальное значение разницы между линиями +DI и –DI
use_ADX_for1Order Использовать ADX для разрешения на открытие первого ордера. 1/0/-1 – Да/Нет/Реверс. Реверс означает. Что для продаж будет использоваться +DI > -DI, для покупок наоборот.
AdxTimeFrame Таймфрейм индикатора ADX используемого для открытия последующих ордеров.сетки
AdxPeriod Целое число. Параметр настройки ADX индикатора для последующих ордеров сетки.
AdxLevel Число с точкой. Минимальное значение разницы между линиями +DI и –DI
use_ADX_for_next_Order Целое число. Номер колена с которого начинает применяться индикатор ADX . Если число отрицательное то используется «реверс». Для BUY –DI > +DI, для SELL +DI > -DI
CciTimeFrame1 Таймфрейм индикатора CCI используемого для открытия первого ордера.сетки
CciPeriod1 Целое число. Параметр настройки CCI индикатора для первого ордера сетки.
CciLevel1 Число с точкой. Минимальное значение ииндикатора для открытия фильтра.
use_CCI_for1Order ИспользоватьCCI для разрешения на открытие первого ордера. 1/0/-1 – Да/Нет/Реверс. Реверс означает. Что для продаж будет использоваться -CciLevel, для покупок наоборот.
CciTimeFrame Таймфрейм индикатора CCI, используемого, для открытия последующих ордеров.сетки
CciPeriod Целое число. Параметр настройки CCIиндикатора для последующих ордеров сетки.
CciLevel Число с точкой. Минимальное значение индикатора для открытия очередного колена
use_CCI_for_next_Order Целое число. Номер колена с которого начинает применяться индикатор CCI . Если число отрицательное то используется «реверс». Для BUY CciLevel, для SELL -CciLevel
Табличка с описанием во вложении.
Текущая версия еще не конечная, выкладываю вам, что бы можно было начать тестировать различные варианты применения индикаторов в боте. Использовать на реале, думаю, что можно, но только на собственный страх и риск. Дело в том, что дописать полноценную проверку корректности работы мода я пока не успел. Так что, не исключены какие-то неточности.
Ну немножко развлечений. что получилось в процессе отладки программы и игры с настройками
С реинвестом:
Без реинвеста:
Отчет и сэт постараюсь запихнуть во вложение.
<:-p>Всем профитов!
Для того чтобы отформатировать код используйте AStyle.
В данном проекте используются следующие параметры:
- --style=1tbs
- --indent=force-tab
- --attach-classes
- --attach-inlines
- --indent-switches
- --indent-col1-comments
- --break-blocks
- --pad-oper
- --pad-paren
- --align-pointer=name
- --add-brackets
- --remove-comment-prefix
- --indent-preproc-define
да -- awesome осциллятор, но хеджеры плевать хотели на все индикаторы. В основном боте всегда считал камнем преткновения фильтр волатильности, думал, что с помощью него можно найти маркет-мейкера. Во всех сетах ставлю импульс в один пункт, теперь думаю, что нужно все-таки оптимизировать блок контроля гэпа -- это самый важный блок имхо, его нельзя отключать и растягивать сетки до 2000 пунктов. Раньше мне казалось, что сетка в 2000 пунктов спасет от любого флэшкрэша, теперь считаю, что нужно оптить короткие сетки, которые рассчитаны на движение внутри дня.
Увы! Я слишком далек от теории сеток, и не могу что-то осмысленное на эту тему сказать. Скорее всего коллега Старик сможет сказать на эту тему что-то более осмысленное. Что касается фильтра волатильности - вещь хорошая, своей скоростью. Но все же обработка гэпов - более перспективна (имхо). Я пока не занимался прогонами его настроек. Максимум что делал, в целях тестирования мода, отключал его совсем, что б не появлялись "левые" ордера...
До чего дошел в итоге? До того что управление ТП сетки имеет очень большое значение на результат торгов. даже больше чем гэп контроль...
Понимаю, что это наивный взгляд. В изучение темы не погружался. Только эмпирически крутил в тестах... пока, "выхлоп ноль"...
Добавлено: 19-10-2018 19:51:36
Для того чтобы отформатировать код используйте AStyle.
Я с удовольствием готов следовать Вашим рекомендациям. Особенность лишь в том, что я всё делал в стандартном редакторе МТ4 и МТ5. Я там таких опций не встречал. :( может плохо смотрел. Это еще одна из причин. почему я воздержался от публикации исходников. Уверен, Вы там еще много "косяков" найдете! :(
прошу меня извинить, за столь грубое вмешательство!
Изменено 19 октября, 2018 пользователем capteen
Я проводил тесты всех ваших сетов на тех же временных промежутках день в день, чтобы оценить ваши выводы. К огорчению, не один, я подчеркиваю, ни один ваш сет такой картинки как у вас не показал. И не покажет, потому, что я пользуюсь более строгим инструментом для тестов, а именно ТДС-2. Он платный. Но за правду надо платить и я это делаю с удовольствием. Человек сделал инструмент и должен получать за это деньги. Меня не коробит заплатить этому человеку. Я не получаю комиссий от автора ТДС. Я для вас пишу.
Работу вы делаете ну просто замечательную, но топором и машина ваша не едет. Возьмите пробную версию ТДС-2 и сравните ваши картинки и все станет на свое место. Вашей работе цены нет, но зачастую вы будете себя и нас картинками и выводами вводить в заблуждение. Только без обиды. Вы чрезвычайно оживили разработку индикаторного бота и у этого направления большое и самостоятельное будущее. Я согласен ваши сеты тестировать и посылать вам, а вы уже будете принимать решение выкладывать ли на форум. Потом вам надоест такая работа и вы купите себе достойный вашей работы инструмент и будете наслаждаться его работой.
Желаю вам и дальше творческих успехов.
Дорого вечера!
Я уже было "зачехлил клавиатуру", но все же...
Вы правы в своих выводах. Теперь, давайте уточним. Вы говори те о "разгонных" сетах, или о сетах с ФИКС лотом? Я каждый раз обращаю внимание. что это результат эксперимента! Другими словами исследования области устойчивости решения. Мне просто проще, в данный момент это делать в МТ4, Отсюда и такая "точность"! думаю, что, готовя реальный сет, я буду доводить его в МТ5, там точность 90% всегда! И ПЛЮС буду закладывать "запас устойчивости". А как бы Вы строили свой сет? В данный момент, я изучаю возможности и влияние индикаторов на ход торгов. Каждый прогон тестирования заканчивается изучением полученного графика торгов. Там отлично видно, когда и почему, произошли те или иные события. Далее, идет работа по противодействию нежелательным событиям... и только в финале вводится агрессивный реинвест, "чисто из любопытства"..."а насколько его можно загнуть?"...
Ваши тесты в TDS2 - отличная проверка и важная часть работы! Но постарайтесь оценивать не только количественный результат, но и качественный. Возьмите любой из "моих" сетов, и поставив реинвест = 0, провести тест с индикаторами и поставив все параметры use_xxx_for_yyyy=0. любопытно что покажет TDS2!
Добавлено: 19-10-2018 21:15:33
P.S. Прилагаю более современный, условно агрессивный сет eurusd на замену того сета, который вы тестировали.
Это тоже сет весьма короткой сетки и он вряд ли даже теоретически подходит для чего-то еще, кроме достаточно тормозной евры.
Несколько более консервативный схожий по структуре сет, подходящий практически всем мажорам, я выложу для тестирования позже.
Но как один из прототипов сетов для адаптации в индикаторном моде, данный сет подходит для быть вытестированным.
Прошу обратить внимание вот на что.
1) евру надо тестировать минимум за год - хотя бы с ноября 2017, в ней был мощный движ с декабря 2017.
2) в принципе, чем больше Mult, тем обычно лучше закрываемость и это дает резерв для некоторого увеличения ТР.
А всего пара пипсов ТР+ это +много денег на дистанции.
На начальном этапе освоения индикаторного мода этот фактор особо использовать не стоит, но и забывать тоже не стоит.
3) Индикаторные сеты как бы немножко "защищенней" индикаторами, что намекает на более активную работу с лотностью.
Обычно это или несколько больший начальный мульт, или применение мульта на колено раньше.
Было бы очень желательно, на примере одного сета, провести минимальное сравнительное тестирование.
В данном сете S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
В порядке ознакомления с влиянием лотности на результат и "взаимозаменяемости и толерантности" мультов в индикаторном сете было бы желательно выполнить тест этого сета в 3-х вариантах:
а) S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
б) S_Mult=1.50 и S_MultStart=2
в) S_Mult=1.60 и S_MultStart=3
Сравнение результатов может оказаться очень интересным.
Я обязательно займусь Вашим сетом! К сожалению. не уверен. что будет возможность это сделать раньше понедельника. Предварительно план выглядит так:
- с помощью индикаторов, снизить просадки по средствам;
- восстановить доходность, введением реинвеста;
- ... (дальше свободный полет фантазии)...
Я никогда не трогал ни мульт, ни колено ввода мульта в сетах. Стремился доводить "что есть" до того, " что хочется"... ТП, БУ, и пр. я малость покрутил... сегодня убедился, что активная работа с ТП, принципиально виляет на результаты торгов. Вплоть до слива с 1000% дохода!
Так что, "терра инкогнита" у нас более чем обширная!
Будем работать!
Изменено 20 октября, 2018 пользователем capteen
Снова доброго дня!Спойлер
Чуть-чуть повозился с настройкой получившегося мода...
Вот такая вышла картинка. 1300% за текущий год. очевидно, что реинвест, просто, бешеный... но все же! :)
С настройкой "индейцев" пришлось повозиться.
Во так оно выглядит без реинвеста:
И это из консервативного сета мт07 (мульт 1.4)! ;)
Первые тесты превосходные!
Каждый конкретный сет надо перепроверять в TDS2, конечно.
Но уже понятно, что индикаторным модом только грамотными настройками индикаторов можно "выкручивать" очень достойные разгоны!
Тестировался/адаптировался крайне устаревший и давно не используемый сет и даже на нем такие перспективные результаты...
И даже трудно представить чего можно достичь в схеме торгов №3 разгонов отдельных пар, если будут оптимальными еще и математические пропорции сеток для индикаторных торгов.
я тоже пока воспринимаю тесты на индикаторном моде как проверку корректности работы мода и предварительного исследования области устойчивости решений (особенно форсированных).
Вполне вероятно, что при высококачественных тестах результаты могут быть иные и могут потребоваться существенно иные настройки индикаторов и даже сета.
И совершенно ясно, что сеты для торгов должны готовиться более тщательно и с использованием предпочтительно TDS2.
-----
Сейчас мы предварительно смотрим насколько индикаторы могут влиять на ход торгов.
А я в первую очередь смотрю какая часть (сколько колен) диапазонных сетов задействуются в индикаторных сетах!!
Потому что на сейчас не ясно какая оптимальная геометрия сеток торгов №2 даже только лишь для первого (открытие сетки) индикаторного входа:
- практически равномерная как у jocker или
- медленно расширяющаяся как в первых 2/3 диапазонных сеток или
- даже бутылочная, так как (после запаздывающего индикаторного входа 1-м ордером) это вторая половина или 2 последних трети движения цены и может сетку можно даже сужать, ограничивая лотность при сохранении прибыльности.
Относительно того какая должна быть сетка при индикаторах на всех коленах, насколько понимаю, у всех представления вообще около нуля!
То есть, добавив индикаторов, мы тут же перестали понимать сетки какой геометрии/математики для индикаторных торгов нужны!
Тем более что вариантов/схем индикаторных сетов/торгов как минимум 3 и они крайне разные - №2, №3 и №4!!
Это радикально разные по математике, подготовке и ведению торги №2, №3 и №4...
И для каждого из них нужны сеты, возможно, с абсолютно разными торговыми идеями, индикаторами и математикой сеток!
Все это понимают?!
И не ждите, что кто-то за вас продумает и выпишет всё, что необходимо для подготовки и ведения торгов по схемам №2, №3 и №4!
Я выписал тьму постов по тематике и технологии подготовки и ведения безиндикаторных торгов по схеме №1 и отчасти по индикаторным торгам №2.
Технологию подготовки и ведения торгов по радикально отличающимся схемам №3 и №4 нам еще предстоит создать с нуля.
Начинаем думать об этом и обсуждать надуманное в данном топике!!
Все начинаем думать и писать - у меня еще очень много базовой работы, еще недосоздано необходимое нам ПО, недовыписаны подготовка и ведение предфорс-мажорных и форс-мажорных торгов и я физически не в состоянии в одиночку выписать всё!...
Вы хотели индикаторов - они есть.
Теперь будьте любезны думать об этом и активно делиться понятым в топике! :)
Сами по себе индикаторы решают далеко не всё - тысячи людей 10+ лет строили индикаторные мартины и не достигли почти ничего.
Не надо недооценивать колоссальный интеллектуальный потенциал и огромный труд тысяч трейдеров и программистов, за десятилетие не сумевших достигнуть успеха!
Простых решений в мартинах нет - есть только системные и не простые.
Пара стандартных индюков в боте это не более чем пара стандартных индюков...
Наш шанс это наш бот+ПО + всё что мы знаем и умеем - и лишь в последнюю очередь + индикаторы.
Это очень важно понимать, что добавление в бота индикаторов само по себе решает очень мало что.
Нам надо продолжать думать о торгах как технологии и целенаправленно пытаться понять как, с помощью индикаторов, изменить в лучшую сторону то, что мы уже знаем и умеем.
И тогда у нас есть шанс!
-----
Еще один момент, связанный с индикаторами...
Появление индикаторного мода никак не изменяет тот факт, что надо стараться оптимально использовать все реализованные в боте возможности!
Не просто использовать все - а использовать оптимально!
я с огромным удивлением читаю о том, что люди отключают ту или иную опцию бота или задают какие-то заведомо неприемлемые настройки.
Этого не надо делать - и в базовой версии, и в индикаторном моде надо по максимуму использовать всё, что бот умеет!
Любые индикаторы запаздывают - немного или дохрена.
Никакие индикаторы ничуть не компенсируют отключение фильтров бота или лютое ограничение их возможностей!
Не обманывайтесь!
Спойлер
Спойлер
Вот 2 реальных примера из торгов - на новости и просто так после нонок цена развернулась и за считанные минуты пролетела под 200 пипсов.
И 200 пипсов не рекорд, бывало и больше за буквально несколько минут...
Фильтры спрэда и волатильности в обеих случаях сработали, заблокировали открытие ордеров, а блок обработки мартин гэпов позднее выставил необходимое количество отложек и восстановил геометрию сетки, необходимую для закрытия по ТР.
В первом скрине сетка 230 пипсов, с 4 отложками, на момент документирования имела просадку всего 210...
Практически любой индикатор, запаздывая от 10 минут до часов, включил бы запрет на открытие ордеров намного позже того, как сетки ботом уже были выстроены и гэп контроль уже восстановил их геометрию для закрытия по ТР на случай истечения импульса и разворота цены.
Фильтры бота и индикаторы разновременные инструменты: фильтры это скорая помощь, спасающая жизни - а индикаторы это комиссия следующего дня, решающая кому навешать люлей за взрыв и разрушение дома и что делать завтра. Понимаете?
Индикаторы не заменят встроенные в бота фильтры никак и никогда.
Поэтому я бы крайне не рекомендовал делать что-то иное с фильтрами бота, кроме их оптимальной настройки на пару и счет!
Напоминаю, что коллегой usver73 с моей подачи были разработаны прототипы 2-х индикаторов статистики групп свечей.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402187
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400653
В индикаторах надо переписать вывод в файл, так как в имеющемся виде инфу из файла нельзя загружать в эксель для формирования таблиц основной и дополнительной статистики свечей.
Но в обеих индикаторах прекрасно реализованы экранные таблицы, в которых уникальные сводки отлично видны и которые можно скринить и сохранять для последующего анализа.
Предполагаю, что у этих индикаторов очень хорошее будущее и возможность использования во множестве ТС.
В нашем боте эту индикаторы критично необходимы для выявления оптимальных настроек фильтра волатильности и настроек блока безиндикаторного входа.
Настоятельно рекомендую начинать использовать эти индикаторы для подготовки торгов всеми модами бота.
По моим оценкам, для практически всех пар в фильтре волатильности оптимально задавать свечу от 4-5 до может 10 пипсов.
Но это надо уточнять с помощью упомянутых индикаторов от usver73.
-----
И последнее.
К сожалению, на данном этапе такие тонкие настройки сетов только за счет индикаторов в топике могут делать единицы людей с большим опытом и специфическими навыками разработки сетов.
И это может стать и даже наверняка будет определенной проблемой: индикаторный бот создан - а как его не вполне формально тонко использовать понимают считанные люди.
И здесь надо, чтобы все, у кого есть навыки такой тонкой адаптации сетов, взяли инициативу на себя и, как примеры и образцы, выполнили адаптации нескольких единиц сетов и выложили их в топик.
Такие примеры индикаторных сетов были бы полезны 90%+ участников топика.
Еще полезнее было бы, если опытные коллеги потратили время на попытку описания (с небольшими примерами) как они выопчивают/вытестивают/адаптируют сеты.
Пусть это будет разбор разработки/адаптации, хотя бы изменения свойств какого-то одного сета.
Навыки разработки сетов нарабатываются очень долго, это сложный и не до конца формализуемый процесс...
И даже какие-то элементы чьей-то техники разработки сетов могут быть очень полезны новичкам топика.
Коллеги, это форум обучению заработка и заработка. Обучение + заработок.
Небольшая поддержка друг друга в итоге выгодна всем. :)
[Setka1.43][GBPUSD M1][2016.01.04-2018.10.05][DD130418][K4][Grid5,Mult1.5,TP5,CCI170,DD10000][Set0]
Пальцем в небо в поиске сета с принудительным закрытием по просадке. Ограничил в 10000, отключил фильтр АДХ (не понимаю его ... :)), ССI поставил на 170. Результат не ахти, НО! Это же сет с принудительным закрытием по просадке, а если так, то достаточно безопасный.
Поставлю сейчас на опт по депозиту, мульту и ТП.
==================================
Попробуйте поиграться с настройками также ..
Добавлено: 21-10-2018 07:12:17
Вопрос к разработчикам:
ЧЕМ отличается советник xxxxx ... opt от xxxxxx....opt_node? Для ускорения времени опта какой лучше ставить?
Добавлено: 21-10-2018 08:18:05
2 capteen:
Если ты планируешь развивать МТ5 версию бота, то задача МАСТХЭВ в переводе всех параметров бота со значений в пунктах в значения в % от АДР. Понимаешь почему? Думаю прекрасно понимаешь.
КАК в МТ5 будешь оптимизировать сеты, если по каждой паре СВОЙ размер ТП, шаг ... (привязка к пунктам). Если будет привязка к АДР ВСЕХ параметров (ВСЕХ! спред, волатильность, шаг, ТП, добавление к ТП итд ... ВСЕХ), то в опте на МТ5 можно легко заставить оптимизировать на все 28 пар сразу! Выгодна наа лицо. Подумай как нибудь на досуге. Мое аналогичное предложение по внесению данных исправлений в код МТ4 утонуло ... :)
У меня в этом также есть свой шкурный интерес. Я сейчас теряю ОХ КАК много времени в корректировке сетов (28пар Х 13счетов Х 10 вариаций). То есть 3640 сетов!!! Попробуй в каждом не допустить ошибку в изменении параметров под каждую валютную пару. Обычно на одну линейку уходит целый день...
Если параметры советника будут привязаны к АДР, то это в разы мне облегчит труд.
Setka1.43GBPUSD_M12016.01.04-2018.10.05DD130418K4Grid5Mult1.5TP5CCI170DD10000Set0.set
Изменено 21 октября, 2018 пользователем DENYA
Sorry, МиссВселенная и ещё 5Если ты планируешь развивать МТ5 версию бота, то задача МАСТХЭВ в переводе всех параметров бота со значений в пунктах в значения в % от АДР. Понимаешь почему? Думаю прекрасно понимаешь.
КАК в МТ5 будешь оптимизировать сеты, если по каждой паре СВОЙ размер ТП, шаг ... (привязка к пунктам). Если будет привязка к АДР ВСЕХ параметров (ВСЕХ! спред, волатильность, шаг, ТП, добавление к ТП итд ... ВСЕХ), то в опте на МТ5 можно легко заставить оптимизировать на все 28 пар сразу! Выгодна наа лицо. Подумай как нибудь на досуге. Мое аналогичное предложение по внесению данных исправлений в код МТ4 утонуло ...
Доброго дня!
Я этот Ваш "АДР" ну просто не понимаю! попробуйте понять стандартный ATR и Вы поймете, что все "потуги" родить новый индикатор обречены на полный провал!
Что касается Вашего отключения ADX - ну чего тут понимать? простой трендовый индеец!. Причем (иногда) использование его с реверсом и с дополнением от импульсного дает, очень не очевидный, результат, но очень полезный! Исходя их этого, и еще того, что ADR есть только в EX4 версии... сильно сомневаюсь, в возможности и желании его суда присобачивать, про МТ5 - Я там очень мало что менял, просто довел управление ордерами и внес исправления в части вызовов индикаторов. в остальном, что МТ4, что МТ5, версии не имеют отличий.
Ну малость "рассуждений от балды"... Пока я вижу полезность индикаторов, но уже есть ощущение, что это, далеко, не панацея! Совсем не все ситуации в торгах можно решить индикаторами! Крайний сет от Старика очень отчетливо это показал!
Я еще не успел разобраться в вопросе, что, и как, на что, влияет. Судить рано. это только "предварительный диагноз" :))
ПыСы... про CCI -- по моим оценкам, его область значений интересна в диапазоне от 130 до 230... 170- это очень "ни о чем"...
И ещё! для всех! Опт - вещь прикольная. но , ИМХО, бестолковая! Нужен мозг, понимание куда идет процесс, и СОЗНАТЕЛЬНОЕ изменение параметров! Опт же - это просто тупой перебор возможных значений параметров. Пустая трата времени! Я "методом половинного спуска" выхожу на граничные результаты за 20-30 прогонов... ;)
Еще раз! Получив результат теста, я открываю график торгов, смотрю, где, что и как, происходило.... и, только потом, начинаю менять параметры, и смотреть что вышло...
Изменено 21 октября, 2018 пользователем capteen
Решил написать пост небольшую шпаргалку - немного инфы для не запутаться в том, что мы делаем.
Удвоение вариантов/схем торгов ботом после появления полноценного индикаторного мода бота.
Появление прототипа полноценного индикаторного мода позволяет вдвое расширить радикально отличающиеся схемы/варианты торгов нашим ботом.
Раньше нам были доступны только:
- №1 безиндикаторные торги и
- №2 торги с индикаторным первым входом (индикатор только на открытии 1-го колена сетки).
Теперь нам стали доступны торги:
- №3 с индикаторами на всех коленах сетки и
- №4 комбинированные торги с индикаторами лишь с N-го колена (но индикатор м.б. и на 1-м колене, а потом N-2 колена без индикаторов).
Спойлер
СпойлерДавайте еще раз попробуем, в самом общем виде, классифицировать виды/типы торгов/сетов по уровню/вариантам применяемости индикаторов:
1) все входы безиндикаторные, в основном малые ТФ (хотя допустимы любые, в т.ч. максимальные ТФ).
Деньги под контролем как днем в магазине: видишь ценники - видишь деньги и тратишь столько, сколько надо.
Основной режим торгов - мультиторги низкой и средней степени риска.
Максимум торговли, на наименьших ТФ торги скорее постоянно - максимум ордеров и сеток.
Сеты, диапазонные и додиапазонные, разрабатываются в модели и при возможности тестируются.
Чистая математика и максимальная свобода - сеты от густых агрессивных до сверхдиапазонных в 1000+-пп для мультиторгов большим количеством (10-15?) пар.
2) первый вход индикаторный на ТФ м15-Н1, остальные входы безиндикаторные.
2а) все входы безиндикаторные, но первый вход на не минимальных ТФ с жесткими настройкам фильтров входа (подмена первого входа по индикатору).
Деньги под контролем как днем в магазине: видишь ценники - видишь деньги и тратишь столько, сколько надо.
Основной режим торгов - мультиторги разного уровня риска вплоть до разгона.
Интенсивность торгов средняя, ордеров и сеток может не быть часами и днями до сеток на 3-х парах.
Сеты додиапазонные, сетки средние по количеству ордеров.
Сеты разрабатываются:
- в опте/тестах или
- в модели или
- адаптируются из сетов типа 1)
- и обязательно тестируются от 2-х лет.
3) все входы индикаторные на ТФ м1-Н4.
(3а) первый вход безиндикаторный, остальные индикаторные - как вариант)
Деньги вне контроля как ночью в магазине: ценники в темноте не видны - сколько отсчитываешь на ощупь, не знаешь.
Основной режим торгов - торги отдельными парами, преимущественно высоколотные, разгон.
Интенсивность торгов низкая, ордеров 1-2 в день.
Сеты додиапазонные, сетки малые и средние по количеству ордеров.
Сеты разрабатываются:
- в опте/тестах или
- адаптируются из сетов типа 1) (и может 2)).
Чем больше № типа торгов, тем меньше ордеров и тем реже торги.
Чем меньше ордеров, тем большая нужна лотность - иначе прибыль низка.
Чем больше лотность малого количества ордеров, тем быстрей растет нагрузка на депо - что прямо препятствует мультиторгам.
В том числе поэтому полностью индикаторные сеты, в итоге, превращаются в разгонные для торгов одной парой.
Так вот, в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362 я писал исключительно о торгах и сетах №1 и немного о №2.
А вы мне выкатили пример торгов и сетов №3 - а это герой совсем другого фильма ужасов. :)Спойлер
Понимаете, да? :d
-----
Но есть еще и 4-й вариант, стоящий особняком и несколько выпадающий из классификации.
4) Индикаторы со 2-го колена применяются лишь с указанного пользователем колена (например, с 11-12), а первый вход может быть как индикаторный, так и безиндикаторный как в варианте 1).
Ближайший аналог - базовая безиндикаторная версия бота с включением индикаторов как дополнительного фильтра безотката, начиная с указываемого пользователем большого колена (вторая половина или третья треть сетки).
Деньги вне контроля как ночью в магазине: ценники не видны - сколько отсчитываешь на ощупь, не знаешь.
(Хотя сетки/депо без учета растяжения из-за индикаторов в модели можно посчитать с приличной точностью.)
Основной режим торгов - скорее, мультиторги.
Интенсивность торгов зависит от первого входа - если безиндикаторный, интенсивность высокая, близкая к максимальной.
Сеты додиапазонные и диапазонные, сетки по количеству ордеров средние и большие.
Сеты разрабатываются, скорее, в модели с обязательным уточняющим оптом/тестированием.
В прошлом успех и в этом направлении достигнут вроде не был.
Но в прошлом и нашего бота не было...
А теперь есть.
И надо проверять не удастся ли нам дописать новую главу в истории мартинов. :)
-----
Специфические сложности в создании сетов и проектировании торгов при использовании индикаторов по всей сетке
Появление индикаторных модов лишь подтвердило то, что было известно и чего я избегал с самого начала проекта - что никому не известно сетки какой геометрии нужны для индикаторных торгов!
Проблема индикаторных ботов состоит в том, что в схеме №3 и отчасти №4 исчезает возможность заблаговременного моделирования и просчета сетов и ММ, заблаговременной разработки схем и сетов для пред-форс-мажорных и форс-мажорных торгов.
То есть как только мы мы начинаем применять индикаторы на всех или большинстве колен сетки, исчезает вся осмысленность и прогнозируемость проектирования сетов и торгов додиапазонных и диапазонных сеток/торгов по схемам №1 и №2.
То есть мы теряем осмысленность и системность подготовки и ведения торгов, подробно рассматривавшихся мною в
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362 и
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970
В индикаторных схемах №3 и №4 не просто резко (в миллиарды, а может и триллионы раз) увеличивается количество возможных комбинаций настроек бота "сетки+индикаторы" против и без индикаторов триллионов комбинаций настроек "только сетки".
В индикаторных схемах №3 и №4 нахождение приемлемых сетов возможно практически только в бесконечном (часто неделями, иногда месяцами) опте и тестах - в которых часто выопчивают/находят лишь временные решения для каких-то коротких периодов торгов или опта.
И это огромная проблема индикаторных мартинов, полноценно не решенная никем за 10+ лет их разработки во всем мире.
Чтобы мы, следом за 99.99% разработчиков мартин ботов всего мира, поработав несколько лет, не выкинули всё сделанное в мусорку и не остались ни с чем, нам надо использовать все созданные нами возможности и все обретенные нами знания и опыт.
И, в первую очередь, нам, используя созданный нами понятийный ряд и накопленные за годы развития проекта знания и опыт, надо пытаться как можно осмысленнее планировать направления работ и все свои действия с индикаторными модами.
Те обобщения и выводы, которые мы делали в процессе освоения торгов по схемам №1 и №2, могут стать "якорями осмысленности" при определении направлений поиска и работ в абсолютно безбрежном океане вариантов сеток и торгов по схемам №3 и №4.
Ниже я привожу, для начала, пару имхо важной инфы, которая может быть полезной при осмыслении и проработки сетов и торгов по схемам №2, №3 и №4.
-----
Возможные варианты геометрии сеток в торгах по схеме №2 (с открытием сетки по сигналу индикаторов)
на сейчас не ясно какая оптимальная геометрия сеток торгов №2 даже только лишь для первого (открытие сетки) индикаторного входа:
- практически равномерная как у jocker или
- медленно расширяющаяся как в первых 2/3 диапазонных сеток или
- даже бутылочная, так как (после запаздывающего индикаторного входа 1-м ордером) это вторая половина или 2 последних трети движения цены и может сетку можно даже сужать, ограничивая лотность при сохранении прибыльности.
Относительно того какая должна быть сетка при индикаторах на всех коленах, насколько понимаю, у всех представления вообще около нуля!
При всей "наивности" и поверхностности такого обобщения, это очень важно помнить и не упускать из вида!
Наработки и тесты/торги jocker показали великолепный потенциал заработка в торгах по схеме №2 с индикаторным входом лишь 1-м ордером сетки.
Потенциал того же уровня есть и в безиндикаторном варианте №2а "уточненного безиндикаторного" входа 1-м ордером сетки на больших ТФ (м15-Н1).
И потенциал очень серьезный - в разгонном варианте и 1000%-2000% в год возможны, мы с вами это в эксель просчитывали и в тесте онлайн уже своими глазами видели.
Но фишка в том, что этот уже доказавший свой высокий потенциал вариант торгов №2 (и №2а туда же) на сейчас в топике представлен единственной разработкой лишь одного человека лишь на минималистическом моде бота с одной комбинацией случайно выбранных в 2016 году индикаторов RSI+CCI - и это всё!
А ведь даже на [EA] - Setka v1.43-RSI-CCI можно было исследовать и возможности сетов с другой геометрией!
Сейчас стараниями коллеги capteen у нас появился индикаторный мод бота с радикально большим функционалом.
У нас есть пример разработки и торгов коллеги jocker, допускающие торги разной агрессивности, тесты с 2013 года и пара моников с торгами год+-.
Мы знаем, что торги по схеме №2 обладают прекрасным потенциалом и являются такими, где применимо полноценное моделирование, точное вычисление ММ и чрезвычайно эффективное рефинансирование.
У нас есть примеры достаточно внятных сетов с диапазонной и "бутылочной" геометрией, которые потенциально могут быть применимы в торгах по схеме №2.
Коллеги, у нас есть, нами уже создано практически всё, о чем только можно мечтать в торгах по схеме №2 - и при этом направление торгов №2 до сих пор практически не исследуется в топике!!
У нас есть всё для глубокого и результативного исследования доказано перспективных торгов по схеме №2!!
Просыпаемся и начинаем работать - никто для нас не заработает за нас!!
-----
Диапазоны изменений настроек параметров бота в диапазонных сетка (схема торгов №1) на сервере разработчиков.
Как мы понимаем, в схемах торгов №3 и №4, если нет внятной заготовки сета нормальной длины и геометрии, в большинстве случаев только индикаторами сет "не вытянуть".
Как минимум в части случаев, прототипами сетов для торгов №3 и №4 должны быть внятные безиндикаторные сеты, которых можно попытаться укоротить и адаптировать для торгов с индикаторами.
Привожу, в качестве примера, диапазоны настроек диапазонных сетов безиндикаторной схемы №1, использующихся мною в тестах на сервере и в торгах на реале (из поста, который пишу 2-й год :-? ).
Примерная структура/диапазоны настроек параметров сеток в наборе сетов с сервера для тестов.
Спойлер
S_MaxOpenOrders=12-13/15-16 (усеченная длинная/неусеченная-полная сетки)
S_GridStep=12-20
S_GridLevel=3 (4-5 редко)
S_GridStep_AddPips=1-2
S_GridStep_Level2=7-8
S_GridStep_Level2_AddPips=3-4
S_Grid3=10-11
S_Grid3Add=6-8
S_GridStop=0 или 13-15 в зависимости от того на каком колене шаг станет ~60 пипсов
S_CalcLotType=0
S_CurrencyForMinLot=0
S_MinLot=0.01-0.02
S_Mult=1.4-1.5+ (возможно перспективно 1.6, а 1.8 в тестах так себе)
S_MultStart=3-4 (чаще всего =4 при S_MinLot=0.02. Допустимо =5-7 в длинных сетках разной агрессивности. )
S_MultLevel2=4-5 (=5 при S_MultStart=4)
S_MultCorr=0.01
S_MultLevel3=7-8
S_MultСorrLevel3=0.02-0.25 (редко 0.03)
S_Mult3=10-11
S_Mult3Add=0.03 (реже 0.35-0.4, редко 0.45-0.5)
S_MultStop=0 или 15
S_MaxLotCoef=0.0
S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=12-16
S_TakeProffit_Level1=3-6
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=10-12
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1
S_TakeProffit_Level2=0 почти не использую
S_TakeProffit_Level2FixPips=0
На сервере для тестов уже 3+ года идут тесты бота онлайн, сейчас 11 терминалов и 20+ графиков.
Сеты там специфические, они спроектированы для проверок большинства опций мода и разных вариантов ММ диапазонных сетов - что-то типа сравнительных тестов онлайн.
Сеты для длительного тестирования только диапазонные и стабильные в торгах, как я уже писал.
Выше я и привел диапазоны настроек параметров бота, диапазонных сеток, применяемых мною в торгах на eurusd, gbpusd, usdchf, eurjpy, usdcad, eurcad, usdjpy, audusd, nzdusd, eurgbp в частности на сервере для тестов.
-----
P.S. коллега capteen, чтобы сэкономить время и не исследовать варианты устаревших сетов, я выложу вам для попыток индикаторной адаптации 2-3 близких типовых условно агрессивных безиндикаторных сета, успешно работающих у нас на сервере для тестов.
Время/силы/энтузиазм бесценные ресурсы и тратить их на попытки адаптации заведомо устаревших сетов вряд ли оправдано. :)
Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Старик
Вопрос к разработчикам:
ЧЕМ отличается советник xxxxx ... opt от xxxxxx....opt_node? Для ускорения времени опта какой лучше ставить?
opt_node разрабатывался для того чтобы оптимизировать советника в несколько потоков, но на текущий момент он еще не доделан
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем