[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

#10356
18 минут назад, Altegron сказал:

мои поздравления) удачно, именно удачно прошла торговля. Даже по моему небольшому опыту работы с этим ботом, с разными сетами, гонять евру надо минимум с 2018 и с стартом в разные периоды, тупо рандомно щелкать на месяц\дату. 2017 был напряжный и было несколько безоткатов, но 18-19 имхо вы обязаны проходить, и если завышать риски, то ровно настолько, чтоб проходить 18-19 и шпильку трампа на нг.

если хочется поднять доходность - догрузите счет другой парой на стандартном лотаже, например, или разделите депо... Вам решать. Удачи, буду держать за ваш счет кулаки.

Кстати, ваш мод сета пары EURJPY успешно пашет у меня на центе, он чисто разгонный и при выемке денег будет сливать, это надо учитывать, но сливает по тестам он 2017 год.

С другой стороны, возвращаясь к вашему счету, если вы читаете рынок и сетки координируете руками, т.е. каждый раз, в зависимости от рынка и новостей меняете лотаж, то браво! Это коллаборация вполне оправдывает 100% за 10 недель.

Хотелось бы услышать еще мнение гуру @Старик

Естественно, с такой лотночтью 0,05 не пройдёт ни 2017, ни 2018 год.

Доходность поднял лотностью, подгрузить счёт другой парой можно, но тогда надо увеличивать депо. Разделить счёт, он и так 35$.

Про какой мод сета пары EURJPY идёт речь, а то уж я забыл, напомните.

Рынок то читаю, руками не лезу, чисто на автомате.

 

 

 

#10357
58 минут назад, shkarupin.vi сказал:

Про какой мод сета пары EURJPY идёт речь, а то уж я забыл, напомните

был у вас сет StarShkar по EURJPY ассиметричный под 320$

#10358

Добрый вечер товарищи.

Разрешите задать вопрос?

Я  очень сильно отстаю от Вас в изучении данного топика, поэтому вопрос может показаться нубским. 

Проблема следующая. Для бота  ЕА QJ использую Робо Ф, Фикс цент, мин лот 0.01, шаг 0.01 . Меня устраивает. Сегодня хотел открыть еще один подобный счет, но к сожалению обнаружил, что Робо Ф все центовые  Фикс счета ликвидировали и оставили для МТ4 только Про цент с мин лот 0.1. А я рассчитывал проверить сет на 10 000 центах на реале и тут такой облом. Роботы посылают на МТ 5. Для МТ 5 мин лот 0.01. 

Я читал  на 14... стр топика, что Qj планирует сделать бот под МТ 5. Хотел узнать удалось ли сделать сборку бота под МТ 5? Я пока не нашел ссылку на этот релиз. В содержании на первой странице есть ссылка МТ 4+МТ 5, но по ней перешел на 408 стр, но про релиз для МТ 5 ничего не нашел. 

На первой странице топика есть ссылка на ДЦ Ф4ю. Но на 13.....стр я читал, что у них были проблемы с исполнением ордеров, что они выставляли "подарочные ордера", что очень нарушало работу бота. Ф4ю устранили эту ошибку? Кто нибудь использует данный ДЦ для торгов на реале ? 

#10359
9 минут назад, jeangreen сказал:

Я читал  на 14... стр топика, что Qj планирует сделать бот под МТ 5.

 

mt5.rar34 скач.

#10360
15 минут назад, jeangreen сказал:

Кто нибудь использует данный ДЦ для торгов на реале ? 

F4U USD Cent с апреля гоняю, полет нормальный. Смотри в подписи, счета на F4U. Но желательно 3-4 месяца потратить на изучение топика, масса возникших вопросов снимется, многое будет понятным, нежели сейчас.

#10361

@jeangreen Прежде чем выходить не реальные, даже центовые, деньги, Вам необходимо дочитать топик до конца. Это займет время (месяц два) но без этого Вы не сдвинетесь с места. Не торопитесь потерять свои деньги! Проверьте всё 100++ раз в тестере, купите на 100 баксов ТДС2, проверьте в нем. До этого 100% гаранттия потери Ваших средств! Не повторяйте ошибок 99% новичков форекса!

 

Успехов! Спасите Ваши деньги!

#10362
13 часов назад, shkarupin.vi сказал:

На счёте Setka 5 достиг 100% прироста

Коллега. наблюдал за Вашим мониторингом. Понимаю и не осуждаю Ваше желания разгона. Но объясните мне почему Вы решили "держать все яйца в одной корзине"? Почему только одна валютная пара? Есть много достойных сетов которые можно было использовать для разгона. И мне кажется что если использовать несколько пар, риск слива ниже.

 

Я следую этому примеру, и просадка не падает ниже 40%, только шпильки при выводе средств ( еще думаю над руководством старика при выводе во время реинвесте)

http://www.myfxbook.com/members/ademen/forex-2/3458207

#10363

Мы сейчас с коллегой проверяем стоит ли сменить брокера с Робо на forex4you. Спред там ниже по всей больнице. 

Но при вводе/выводе теряется около 5% от депозита. То есть на спреде должен быль выигрыш больше 5%. Возможно этот вопрос поднимался на форуме? Стоит прекратить наблюдения? 

#10364

Спасибо за совет.

Данный топик узучаю уже давно, с тех пор как на TLPro появилась статья про бота ЕА Qj. К сожалению проклятая Работа отнимает все свободное время. Приходится пахать без выходных. Поэтому изучение данной темы проходит очень медленно. До конца топика мне еще как до Китая ползком. Я ж еще не мастак ребусы разгадывать, привык читать классическую литературу. А некоторые авторы постов так своеобразно излагают свои  мысли,  что перечитывать приходиться по нескольку раз, чтобы понять что к чему. Да еще форум не так давно переехал на новый сервер, очень много страниц топика потерялось, пришлось долго искать страницу, где я остановился.

Сначала полгода тестировал бота на демо с дефолтными настройками на Евре и Фунте, убедился что бот сделан продуманно и основатель. Спасибо авторам данной разработки. Потом поставил на реал. Прошлым летом хорошо заработал, осенью немного потерял. Торговлю на реале пока остановил. Сейчас читаю топик про разработку и тестирование сетов. Теоретического материала в голове много, а практики нет. Месяц назад взялся за  разработку и тестирование своих сетов. Готовлю два сета для AudCad (консервативный и разгонный).  Планирую  протестировать  разгонный сет на реальном центовом счете на депо камикадзе. Но переходить с МТ 4 на МТ 5 я как-то  не планировал. Поэтому интересуюсь, где кроме RF это можно сделать........

#10365
1 час назад, ademen сказал:

 

Я следую этому примеру, и просадка не падает ниже 40%, только шпильки при выводе средств ( еще думаю над руководством старика при выводе во время реинвесте)

http://www.myfxbook.com/members/ademen/forex-2/3458207

не могли бы вы выкладывать сеты из мониторингов? думаю, интересно не только мне. За одно интересно погонять в ТДС2 эти настройки на истории. Хочу тоже потом подкинуться в фхбук своей корзинкой

#10366
10 часов назад, ademen сказал:

Коллега. наблюдал за Вашим мониторингом. Понимаю и не осуждаю Ваше желания разгона. Но объясните мне почему Вы решили "держать все яйца в одной корзине"? Почему только одна валютная пара? Есть много достойных сетов которые можно было использовать для разгона. И мне кажется что если использовать несколько пар, риск слива ниже.

 

Я следую этому примеру, и просадка не падает ниже 40%, только шпильки при выводе средств ( еще думаю над руководством старика при выводе во время реинвесте)

http://www.myfxbook.com/members/ademen/forex-2/3458207

От всех яиц осталось только два яйца, если можно так сказать, остальные забрал д.Коля из-за недостатка средств на других счетах, вот поэтому и два счёта по одной паре. Обязательно надо иметь резерв на случай экстренных ситуаций, а у меня не было резерва, если залетаю, то по-полной. Ещё, если ставить стоп, то его надо включать, на случай, если сработае, то бот остановится, я этого не слелал и последние средства после стопа потерял. Что косается использования нескольких пар, риск слива ниже, вопрос спорный, если одна залетит капитально, то другие не помогут, надо везде соблюдать ММ, я это понимаю хорошо, но не получается соблюдать, вот и расплачиваюсь.

Что касаеся вашего мониторинга, то он смотрится красиво, но если копнуть по-глубже, то выясняется, что прирост вы накрутили сами - выводом и тут же вводом средств. На самом деле абсолютный прирост от первоначального депо составляет всего 61%, так что радоваться пока нечему, надо выводить, что вложили.

Про свой счёт могу сказать, что он теперь мне будет приносить прибыль. 

#10367

Добрый день.

Разрешите еще один вопрос не по данной теме.

Прочитал в топике, что для более достоверных тестов бота нужно скачать котировки Дукаскопи. На сайте TLP нашел статью про то, как это сделать. Скачал QDM тестовую версию. С его помощью удалось закачать один раз котировки для EURUSD и все. Больше программа ничего загружать не желает. Начинается процесс скачивания и зависает. Это так задумано в тестовой версии или я туплю ?

#10368

Добрый день всем участникам!

Во-первых, большое спасибо за такую огромную работу и за то, что выкладываете все результаты. Это очень редко встретишь сейчас. Еще раз спасибо.

Я недавно тут. Осилил последние 100 страниц форума. Много вопросов. Но решил попробовать сделать сэты на основе имеющихся в теме. Взял несколько и пошел оптимизировать.

 

К сути вопроса. У меня tds есть, но котировки Ducascopy я не использую, т.к. там какие-то невероятные спреды, а "имитировать" спред задавая крайние значения - некий самообман (как мне кажется, поправьте меня если ошибаюсь), поэтому я использую котировки Alpari standart с родным спредом. 

Сделал сет, не выкладываю т.к. работа в самом разгаре, пока особо нечего показывать. Но вот в чем проблема, на мт5 сет проходит 2 года (февраль 2017 - февраль 2019) совершенно спокойно, я бы даже сказал отлично. Но на мт4 на котировках alpari есть 1 место затыка (а именно конец апреля 18 года) где меня стопит (выставлен параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000). Это в целом-то не беда.

 

Но вот вопрос, чему верить. 2-ум тестам на мт5 от разных брокеров (roboforex & icmarket) или котировкам альпари на tds.

К слову остальные цифры при прогонах очень похожи. То есть отличия минимальны. 

Заранее большое спасибо за ответы.

#10369
43 минуты назад, jeangreen сказал:

Добрый день.

Разрешите еще один вопрос не по данной теме.

Прочитал в топике, что для более достоверных тестов бота нужно скачать котировки Дукаскопи. На сайте TLP нашел статью про то, как это сделать. Скачал QDM тестовую версию. С его помощью удалось закачать один раз котировки для EURUSD и все. Больше программа ничего загружать не желает. Начинается процесс скачивания и зависает. Это так задумано в тестовой версии или я туплю ?

Дело точно "не в бобине". Использую КДМ уже больше полугода, никаких нареканий, кроме баннера "купи" и не высокой скорости отдачи нет.

#10370
26 минут назад, mrwarkhan сказал:

Добрый день всем участникам!

Во-первых, большое спасибо за такую огромную работу и за то, что выкладываете все результаты. Это очень редко встретишь сейчас. Еще раз спасибо.

Я недавно тут. Осилил последние 100 страниц форума. Много вопросов. Но решил попробовать сделать сэты на основе имеющихся в теме. Взял несколько и пошел оптимизировать.

 

К сути вопроса. У меня tds есть, но котировки Ducascopy я не использую, т.к. там какие-то невероятные спреды, а "имитировать" спред задавая крайние значения - некий самообман (как мне кажется, поправьте меня если ошибаюсь), поэтому я использую котировки Alpari standart с родным спредом. 

Сделал сет, не выкладываю т.к. работа в самом разгаре, пока особо нечего показывать. Но вот в чем проблема, на мт5 сет проходит 2 года (февраль 2017 - февраль 2019) совершенно спокойно, я бы даже сказал отлично. Но на мт4 на котировках alpari есть 1 место затыка (а именно конец апреля 18 года) где меня стопит (выставлен параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000). Это в целом-то не беда.

 

Но вот вопрос, чему верить. 2-ум тестам на мт5 от разных брокеров (roboforex & icmarket) или котировкам альпари на tds.

К слову остальные цифры при прогонах очень похожи. То есть отличия минимальны. 

Заранее большое спасибо за ответы.

Доброго дня, коллега!

 

Давайте по порядку попробуем разобраться. 

 Котировки Альпари использовать крайне не рекомендуется. Альпы хранят тиковые котировки только с начала года, котировки у них (доказано!) дырявые. Дукас на порядок лучше и де-факто признанный стандарт для тестирования. Переходите на Дукас не ошибетесь! Про спреды с Сеткой переживать не слишком стОит, а вот про динамику спредов - да. 

 

МТ5 тестер оотличается способностью давать положительные проскальзывания, чего не один брокер себе не позволяет, поэтому "тестерный грааль" МТ5 вполне может обернуться капитальным сливом на реале. Для себя решил и делаю так: настройки/опты/предварительные прогоны МТ5, поскольку он умеет использовать все доступные ядра и прочее. Затем контрольная проверка в МТ4 и, при возможности, прогон в ТДС2. С ситуацией подобной Вашей сталкивался не раз, построив сет в МТ5 ("о как классно зарабатывает" :) ) в МТ4 и на ТДС получал слив, причем именно на участке опта.  :( Верить наиболее жесткому тесту однозначно! Рынок все равно протестирует жестче. ;) 

 

Что касается оптов. К ним надо подходить очень осторожно и разумно. Тупо "оптить все" в этом боте и малореально и бесполезно. Результаты близки к случайным. Опять же, из моей практики, несколько ручных прогонов с последовательным изменением параметров (строго по одному за раз!), определение границ и направления и, только после этого, опт в ограниченном диапазоне для получения оптимальных значений.

Всё выше изложенное сугубо мое мнение! ;) 

 

Желаю успехов!

#10371
12 минут назад, capteen сказал:

Доброго дня, коллега!

 

Давайте по порядку попробуем разобраться. 

 Котировки Альпари использовать крайне не рекомендуется. Альпы хранят тиковые котировки только с начала года, котировки у них (доказано!) дырявые. Дукас на порядок лучше и де-факто признанный стандарт для тестирования. Переходите на Дукас не ошибетесь! Про спреды с Сеткой переживать не слишком стОит, а вот про динамику спредов - да. 

 

МТ5 тестер оотличается способностью давать положительные проскальзывания, чего не один брокер себе не позволяет, поэтому "тестерный грааль" МТ5 вполне может обернуться капитальным сливом на реале. Для себя решил и делаю так: настройки/опты/предварительные прогоны МТ5, поскольку он умеет использовать все доступные ядра и прочее. Затем контрольная проверка в МТ4 и, при возможности, прогон в ТДС2. С ситуацией подобной Вашей сталкивался не раз, построив сет в МТ5 ("о как классно зарабатывает" :) ) в МТ4 и на ТДС получал слив, причем именно на участке опта.  :( Верить наиболее жесткому тесту однозначно! Рынок все равно протестирует жестче. ;) 

 

Что касается оптов. К ним надо подходить очень осторожно и разумно. Тупо "оптить все" в этом боте и малореально и бесполезно. Результаты близки к случайным. Опять же, из моей практики, несколько ручных прогонов с последовательным изменением параметров (строго по одному за раз!), определение границ и направления и, только после этого, опт в ограниченном диапазоне для получения оптимальных значений.

Всё выше изложенное сугубо мое мнение! ;) 

 

Желаю успехов!

Понял Вас, спасибо за разъяснения.

Тогда технический вопрос. В тестере мт4 (при использовании tds) оставлять родные спреды или ограничивать их значения? По логике бот же сам должен прекращать торговлю при спреде превышающим заданное значения в фильтре? 

Изменено 7 сентября, 2019 пользователем mrwarkhan

#10372
26 минут назад, mrwarkhan сказал:

Тогда технический вопрос. В тестере мт4 (при использовании tds) оставлять родные спреды или ограничивать их значения? По логике бот же сам должен прекращать торговлю при спреде превышающим заданное значения в фильтре? 

"Сам" бот не делает ничего :) Вы задаете предельный спред при котором сделки могут открываться и никак иначе.  Я не очень силен в ТДС2, но то что я успел увидеть, он "чихает" на Ваши настройки в тестере и дает свобственный динамический спред (точнее котировки Bid и Ask) прямо в тестер. Полагаю надо оставлять такими как были скачаны. 

Для окончательной настройки на брокера можно использовать демо-счет ;) там уже смотреть статистику спреда и поправить соответствующий параметр бота.

#10373
2 часа назад, jeangreen сказал:

Добрый день.

Разрешите еще один вопрос не по данной теме.

Прочитал в топике, что для более достоверных тестов бота нужно скачать котировки Дукаскопи. На сайте TLP нашел статью про то, как это сделать.

Скачал QDM тестовую версию. С его помощью удалось закачать один раз котировки для EURUSD и все. Больше программа ничего загружать не желает.

Начинается процесс скачивания и зависает. Это так задумано в тестовой версии или я туплю ?

Поскольку очень многие повседневно пользуются или пользовались QuantDataManager, то то, что у вас не получается - ваша вина.

Но да, не у всех получалось разобраться с использованием QuantDataManager сразу и многим понадобилась помощь зала и личные консультации.

И я не припоминаю в топике пошаговой инструкции как устанавливать это ПО и как скачивать котировки - но были советы.

 

Топик, по сути, учебник и справочник, который обязательно прочесть весь.  Весь с 2017 года - а самым стойким с начала с лета 2015 года.

Здесь вы найдете ответы на практически все вопросы, которые могут у вас возникнуть на практике в рамках данного проекта.

Поэтому не надо, прочитав менее половины, сразу спрашивать что я делаю не так - мы представления не имеем что вы делаете не так.

Для начала вам надо найти в топике всё, что уже рассматривалось по этому вопросу - воспользовавшись поиском в топике.

Скорее всего, вы найдете ответы.  Но, даже если вы не найдете ответ - вы узнаете какие были проблемы и сможете внятно задать вопрос.

 

Вбиваете в поиск QuantDataManager,  Quant, квант, квантрум, менеджер  (люди по разному в топике пишут) - и смотрите результаты поиска в топике.

И либо находите ответ на вопрос прямо - либо понимаете кто сталкивался с похожими сложностями и сможет подсказать как решить вашу проблему.

Как минимум, вы узнаете больше и сможете задать внятный вопрос, на который получите конкретный ответ.

 

Аналогично с вопросами по ДЦ форекс4ю - что с любым ДЦ, надо смотреть в топике конкретного ДЦ на форуме.

Переходите в топик ДЦ, идете на дату ваших вопросов и получаете исчерпывающую инфу решилась проблема или у людей проблемы.

Или производите поиск по названию ДЦ в нашем топике - но тут упоминаний будет больше и лучше всё же о проблемах ДЦ читать в топиках ДЦ.

 

Всегда используйте поиск, чтобы найти в топике ответы на вопросы!

Даже если вы не получите прямую рекомендацию, вы глубже разберетесь в вопросе и либо сами решите проблему, либо сможете внятно задать вопрос и получить устраивающий ответ!

 

Это рекомендация - но она обязательна к исполнению!

Модераторы обязаны удалять многократно повторяющиеся вопросы в топиках.  Это общее требование по всему форуму.

Поэтому, если возникает какой-то общий вопрос типа ПО для тестов или ДЦ, обязательно сначала используйте поиск и пробуйте найти в топике ответ самостоятельно.

 

 

P.S.  В первом посте топика вы нашли мою ссылку на ботов для мт4 и мт5.

Прямо написано: для мт5 - боты там.

Не надо придумывать проблемы - просто идите и скачайте!

В архиве по ссылке есть моды ботов и для мт4, и для мт5.

Изменено 7 сентября, 2019 пользователем Старик

#10374
В 07.09.2019 в 00:07, Altegron сказал:

не могли бы вы выкладывать сеты из мониторингов?

Я сеты постоянно меняю, незнаю что скидывать. Могу скинуть всю папку но потом не хочу услышать что кто-то слил депозит через мои сеты. Все сеты коллег с форума. 

#10375
15 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Что касаеся вашего мониторинга, то он смотрится красиво, но если копнуть по-глубже, то выясняется, что прирост вы накрутили сами - выводом и тут же вводом средств. На самом деле абсолютный прирост от первоначального депо составляет всего 61%, так что радоваться пока нечему, надо выводить, что вложили.

Коллега, обоснуйте свои слова. С Ваших слов я могу сейчас создать мониторинг закинуть 10 баксов и потом пополнить на 950 баксов и у меня доходность будет 1 000%?

Но уверен что myfxbook не глупый .

Пополнения и снятия были. Но если Вы присмотритесь то увидите что было первоначальное пополнения (тело), и после этого каждое последующее снятия средств было больше чем пополнения . 

Да, я согласен что доход не 400%, но на счет 60% Вы вводите всех в заблуждения, я давно вывел 100% прибыли ...

Так как у меня торги на несколько парах, и используется реинвест, я стараюсь как можно чаще выводить 50% прибыли, вывожу маленькими порциями, допустим наименьший MinLot 2000, тогда я стараюсь выводить не больше чем 2000 за раз, очень часто вывожу на кошелек брокера .

Так как у меня яйца в разных корзинах и использую замечательную функцию которая запрещает открывать новые сделки при достижении просадки 30%

Ваш сет, который принес Вам 100% очень хорошо отработал лето, но осень должна быть более воллатильной. 

 

Но в любом случаи я Вам желаю как можно больше прибыли!

Изменено 8 сентября, 2019 пользователем ademen

#10376
В 06.09.2019 в 08:54, shkarupin.vi сказал:

Коллеги, у меня хорошая новость. На счёте Setka 5 достиг 100% прироста, вывел первоначальный депозит и продолжаю торговать «на деньги казино».

В идеале мы все к этому стремимся, на не всегда получается. Мелочь. а приятно, что добился. В Myfxbook счёт обновляется плохо, поэтому показываю в mql5: https://www.mql5.com/ru/signals/613868

В связи с разгонными торгами коллеги @shkarupin.vi "простым" сетом eurusd @Gureyev у многих возник вопрос насколько такие торги обоснованы и не перебор ли они.

Понятно, что любой разгон (торги со 100% реинвестом прибыли) это торги почти что "пан или пропал".

Но, в данном случае, действия @shkarupin.vi имхо были математически корректны и "по сезону" - и, если не рекомендуемыми, то вполне допустимыми.

Стоит ли продолжать такие торги обычно более трендовой осенью вопрос, на который каждый должен искать ответ сам - но Брэкзит без соглашения опять отложен.

 

Для более-менее спокойных одноразовых разгонных торгов обычно желательно совпадение 2-х факторов - спокойный сезон и фаза консолидации рынка.

 

Что касается сезона, отпускное лето давно считается периодом сниженной волатильности, позволяющее "пошалить" с лотностью и реинвестом.

Это замечено давно и в торгах 2011-13 годов людьми использовать

Не всякое лето отличается низкой волатильностью - например, лета 2014-16 годов были очень бурными из-за гипертренда доллара и Брэкзита.

Но с 2017 года волатильность летом потихоньку начала снижаться и, в общем-то, можно было подумывать а не срубить ли по быстрому деньжат, пока банкиры загорают.

Демо эксперимент лета 2018 года /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=407686

 

На тему дополнительного заработка мартинами летом есть несколько подходов:

- открыть счет (или даже несколько счетов!) обычной лотностью на (малой) части депо

- на полном/расчетном депо увеличить лотность - вплоть до пропорционально снизившейся волатильности и меньшему количеству колен

- добавить одну или несколько "лишних" пар в мультиторги без увеличения депо.

Применять ли при таких "сезонных" торгах реинвестирование прибыли или регулярно выводить прибыль, то зависит от ваших целей и вам решать.

Коллега @shkarupin.vi использовал 2-ю схему - используя весь внесенный депо, увеличил лотность в 5 (пять!) раз (причем обосновано :d - о чём ниже).

 

Что касается фазы рынка, то тут сложней, менее понятно и менее конкретно.

Не стоит пытаться чрезмерно умничать и просто посмотрим недельный график евры с 2014 года.

Спойлер

 

spacer.png

 

 

 

Рынок ведет себя как бегун - то ускоряющийся, то останавливающий отдышаться.   Или как пружина - сжимающаяся и распрямляющаяся.

Принято говорить о периодах консолидации (аккумуляции) и распределения (тренда или коррекции).

На графике прекрасно виден гипертренд доллара 2014-15 годов, начавшийся в мае 2014 и длившийся аж 10+ месяцев.

Потом в течение аж 2-х лет была достаточно широкая и весьма волатильная консолидация, обремененная долго волновавшим всех началом Брэкзита.

Завершилась консолидация в 2017 аж 60% (желтая фиба) коррекцией к гипертренду доллара 2014-15 годов - это было огромное движение всего 2017 года.

Потом была менее чем 3-х месячная консолидация - после чего в апреле-мае 2018 произошла обвальная 50% (бирюзовая) коррекция движения 2017 года.

И вот примерно с этого момента мы уже более года находимся в периоде консолидации, характерной крайне низкой внутридневной и общей волатильностью.

И мы сейчас крайне вяло тусуемся ровно на уровне середины консолидации 2015-17 годов.

 

----------

 

Нельзя сказать, что это уж прям явно идеальный период для разгона, наклончик в евре явно виден - но почему нет, если мы год+ тусуемся в 400+- пипсах...

Да и лето было.

Трудно сказать насколько коллега @shkarupin.vi учитывал все эти высокие материи - но время для разгона он выбрал выглядящее подходящим.

А оптимальные настройки сета eurusd от @Gureyev коллега, насколько понимаю, подбирал в тестах.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=431599

 

Так как тесты с реинвестом не давали исчерпывающей информации о финансовых характеристиках торгов сетом (тесты с реинвестом лишь мечта), я предложил в топике выполнить с фиксированным лотом ретесты сета Гуреева с 201701, 201808 и 201901 по настоящее время.

В топике я всегда использую исключительно только ваши тесты для совместного последующего анализа - чтобы все видели что из тестов можно извлечь!

 

Коллега @HQPhantom выполнил в TDS2 ретест с 2017 по сейчас и установил, что за этот период в торгах 10 колен и нужен компромиссный депо 4050 прибыль 14.4%/месяц.

Спойлер

spacer.png

 

Коллега @shkarupin.vi выполнил 2 предлагавшихся мной теста в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=433087

Первый тест с 201808 длительностью 12.5 месяцев максимум 8 колен компромиссный депо (Кдепо) ~2520 прибыль 4945 или 396 и 15.7% в месяц.

Спойлер

spacer.png

 

Второй тест с 201901 длительностью 8.5 месяцев максимум 7 колен компромиссный депо (Кдепо) ~700 прибыль 1559 или 183 и 26.2% в месяц.

Спойлер

spacer.png

Интересно, что Кдепо 7-ми коленной сетки менее 20% от Кдепо 10-ти коленной сетки - что, впрочем, замечательно видно в модели и обсуждалось 2 года назад.

 

Проверяем насколько реальные торги с реинвестом @shkarupin.vi совпадают с расчетными торгами с компромиссным депо 700.

Спойлер

 

spacer.png

 

spacer.png

 

Как видите, подобный сет при торгах с реинвестом может достичь 100% прибыли через 12 недель, 500% через 7 месяцев, 1000% через 9 месяцев и намного больше через год...

Потенциал у усеченного сета очень хороший - вопрос лишь даст ли рынок торговать полгода-год укороченным сетов повышенной рентабельности...

 

----------

 

В обеих тестах @shkarupin.vi  существенно занижен расчетно необходимый (компромиссный) депо и существенно завышена рентабельность в %%.

Если торги им ведутся, исходя из CurrencyForMinLot=депо=550,  то да, риски у него изрядно завышены и рекомендуемые пропорции он не соблюдает.

Это вполне объясняет достижение им 100% прибыли намного быстрее расчетных 12 недель...

Но, учитывая начало обычно наиболее волатильной осени, стоит подумать о снижении рисков и возврата, как минимум, к 8-ми коленной сетке и КДепо=2500.

 

Но мы убедились в том, что торги укороченным до 7 колен сетом eurusd Гуреева на депо от 700 вполне расчетные - и они соответствуют волатильности 2019 года.

То есть это не совершенная авантюра, таковы результаты тестов и расчетные цифры КДепо и рентабельности.

И да, при КДепо=700 на счете с балансом 3500 лот первого ордера будет 0.05 лота - причем с быстрым ростом в случае реинвеста прибыли.

Так что и это тоже не совершенная авантюра - таковы результаты тестов и расчетов.

И темпы зарабатывания прибыли с реинвестом у него несколько выше, но несомненно близки к таблице-прогнозу торгов с реинвестом.

Так что и результаты торгов с реинвестом у него отнюдь не авантюра - больше/быстрее расчетных, но разумно совпадают с прогнозом в эксель.

 

Мы создали и обладаем всем необходимым для быстрой и приемлемо точной оценки адекватности сета текущему состоянию рынка.

Для этого у нас есть теоретические наработки и необходимое программное обеспечение - и технология быстрой/грубой оценки не сложна.

1) вы выполняете качественный тест полным/исходным сетом последних 3-6-9 (на ваш выбор) месяцев торгов

или

1а) из истории счета выводите отчет за последние 3-6-9 месяцев (если у вас реал или демо торги и есть история торгов за столько месяцев)

или

1б) из MyFXBook выводите отчет за последние 3-6-9 месяцев (из моника ваших или даже чужих торгов)

2) отчет теста (или торгов или MyFXBook) загружаете в анализатор, а сет в модель (настроенную на валютную пару и счет)

3) в таблице анализатора видите количество колен в торгах и сложением 2-х чисел (просадка+залог) вычисляете компромиссный депо

4) если количество колен и КДепо существенно снизились и ваша оценка рынка не запрещает вам торговать несколько агрессивней, снижаете депо или увеличиваете лотность - и даже, если считаете оправданным, на какое-то время переходите на торги с реинвестирование прибыли!

5) если сочтете нужным, под меньшую волатильность рынка/пары можно донастроить и фильтр волатильности в сете, воспользовавшись индикатором CandlesDistributionStatistic из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402187

Спойлер

В индикаторе CandlesDistributionStatistic есть выбор анализа групп свечей и единичных свечей.

В режиме анализа единичных свечей вы и получаете данные для настройки фильтра волатильности.

Вы указываете период, за который индикатор должен проанализировать свечи указанного ТФ текущего графика (одной валютной пары).

Индикатор считывает свечи с графика и подсчитывает сколько было свечей согласно той шкалы, которую вы задаете в настройках.

Тех свечей, которых множество - это обычные не импульсные свечи данного ТФ и они нас не интересуют.

Нас интересуют те свечи, которых мало - они импульсные свечи и VolCandleMaxSize должен быть того размера, начиная с которого количество свечей резко уменьшается.

Спойлер

spacer.png

Очень важно, что у вас все необходимое ПО есть, процедура теста и оценки вполне формальная, а тест+анализ на 1 пару не займет у вас и 5 минут!!

 

Есть лишь 2 ограничения:

а) торги должны идти на 1 паре на счете - при мультиторгах на счете некоторые цифры из отчета (просадка, прибыль) могут быть не теми, что нужны!

б) отчеты истории торгов из терминала и MyFXBook могут содержать некорректные/неприемлемые данные о стартовом депо и максимальной просадке, поэтому намного точнее было бы все же выполнить 99% тест в тестере (и попутно сравнить результаты реала и тестера)!

 

 

И да, и другие сеты из топика можно было по этой схеме адаптировать к низкой волатильности 2019 года и заработать намного больше на флэтящем рынке.

Конечно, в начале осени говорить об этом, пожалуй, несколько поздновато.

Но мы обсуждаем лишь те ваши тесты и торги, о которых вы рассказываете.

И если будете играть в прятки и ныкать наработки, то можете пропустить вообще всё.

!Реинвестирование - лот 1-го ордера и прибыль при ММ вида 0.01 лота на ХХХХ баланса счета - 20180923.xlsx74 скач.

DistributionStatistic 1.04.docx57 скач. CandlesDistributionStatistic 1.05.ex447 скач. CandlesDistributionStatistic 1.05.mq446 скач.

Изменено 12 сентября, 2019 пользователем Старик

#10377
17 часов назад, ademen сказал:

Коллега, обоснуйте свои слова. С Ваших слов я могу сейчас создать мониторинг закинуть 10 баксов и потом пополнить на 950 баксов и у меня доходность будет 1 000%?

Но уверен что myfxbook не глупый .

Пополнения и снятия были. Но если Вы присмотритесь то увидите что было первоначальное пополнения (тело), и после этого каждое последующее снятия средств было больше чем пополнения . 

Да, я согласен что доход не 400%, но на счет 60% Вы вводите всех в заблуждения, я давно вывел 100% прибыли ...

Так как у меня торги на несколько парах, и используется реинвест, я стараюсь как можно чаще выводить 50% прибыли, вывожу маленькими порциями, допустим наименьший MinLot 2000, тогда я стараюсь выводить не больше чем 2000 за раз, очень часто вывожу на кошелек брокера .

Так как у меня яйца в разных корзинах и использую замечательную функцию которая запрещает открывать новые сделки при достижении просадки 30%

Ваш сет, который принес Вам 100% очень хорошо отработал лето, но осень должна быть более воллатильной. 

 

Но в любом случаи я Вам желаю как можно больше прибыли!

Чёрт дёрнул затронуть ваш мониторинг, извиняюсь. Это ваш счёт, и делайте с ним, что хотите. Оспаривать не буду. Попробую просто объяснить, на мониторинге в основном меня интересуют показатели: Прирост, Аболютный прирост и Просадка в левой панели.

Показатель Прирост показывает прибыльность торговой стратегии в случае полного реинвестирования полученной прибыли (получив прибыль, мы открываем следующую сделку увеличенным лотом).

Показатеь Абсолютный прирост показывает прибыльность по факту на счете. В основном интерисует показатель Абсолютный прирост (потому что для нашего бота-мартингейла-сеточника регулярный вывод прибыли является частью торговой стратегии).

Более правильный ответ по просадке дает значение Просадка в левой панели (она всегда больше или равна просадке на правой вкладке).

Вот где-то так.

Успехов.

Изменено 8 сентября, 2019 пользователем shkarupin.vi

#10378

Коллеги, добрый день!

Возник вопрос относительно выбора даты тестов. Сделал пробный сет (писал об этом выше). Проходит февраль 17 - до сегодня. Проверил на ТДС и Дукаскопи с родными спредами. Так же проходит. Но решив проверить более ранними датами сталкиваюсь со сливом в 16 году, который пока преодолеть не выходит совсем никак.

 

Соответственно, вообще имеет смысл делать прогоны раньше 17 года? Бытует мнение что тесты, которые старше 2х лет не особо репрезентативны, и достаточно тестирования чуть ли не года - полутора назад. Кто что думает по этому поводу? 

#10379
1 час назад, mrwarkhan сказал:

Соответственно, вообще имеет смысл делать прогоны раньше 17 года? Бытует мнение что тесты, которые старше 2х лет не особо репрезентативны, и достаточно тестирования чуть ли не года - полутора назад. Кто что думает по этому поводу? 

16-й год - год особенный Брекситом и выборами Трампа. Эти события за 2 недели до даты и 2 недели после даты исключите из торгов с помошью планировщика времени торгов №2 и опять сделайте тест с 2016 - по сегодня. Этим же планировщиком исключите в тестах Новый Год по той же схеме 2 недели после и 2 недели до. Такая схема теста даст вам большую информацию о торгах бота в разных состояниях рынка. Эта информация не будет лишней.

 

Успеха в создании сетов!

#10380
12 минут назад, chinchi19 сказал:

Эти события за 2 недели до даты и 2 недели после даты исключите из торгов с помошью планировщика времени торгов

Эта рекомендация совершенно лишняя. Допустим завтра ни с того ни с сего начнется волатильность как на Брексите при референдуме. Как вы это предусмотрите?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025