[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

18 минут назад, elavr сказал:

Пока строится убыточная сетка, бот и так зарабатывает на противоположных сделках. Другое дело, что он закрывает эти сделки по достижению ТП, а не по закрытию основной сетки!

С другой стороны, предположим сетка развернулась на 2 лота, на какой объем надо открыть фиксированный лот, чтобы компенсировать потери?

Да что он там зарабатывает то? Это "зарабатывает" психологически приятно, конечно.. Но по факту он дальше и дальше лезет в просадку. Т.е. происходит зло любого мартина. А я как раз и предлагаю не закрывать эти сделки, держать.

Если сетка развернулась на 2 лота, я честно скажу, не знаю на сколько нужно. Нужно тестировать, пробовать. Моё предложение скромнее. Изначальным лотом, как правильно сказали, строить пирамиду в другую сторону. Если строить с 5-6 колена, то даже если тут же получим минус, то изначальная сетка выведет всё в плюс.

Вы же предлагаете ставить лок на эти 2 лота. Этого я не предлагаю, это тупик, имхо.

18 минут назад, bychkoviv сказал:

Ещё раз озвучиваю мысль. При N-ом колене сетки выставлять фиксированным лотом в противоположную сторону сетку ордеров с заданным шагом и закрывать её после закрытия изначальной сетки. Пусть это будет пирамидинг. Называйте как хотите. Пусть будет рабочее название "односторонний пирамидинг". Это не переворот мартина, это прибыль, которую мы теряем, пока строится убыточная сетка.

Собственно бот так и делает. Но для "пошерстного" ордера выставляет фиксированный ТП. 

Идею убрать этот ТП и заменить его тралом/индикатором и пр. здесь озвучивали раз 20-ть не меньше. Практически все, кто впервые сталкивается с сеткой, эту идею, так или иначе, пытаются высказать. (Я не исключение  )

21 минуту назад, bychkoviv сказал:

P.S. Да, здесь уже 4 года пишут "народного" бота, не? И все идеи сразу "в штыки" воспринимаются?

Извините, Вы несколько не верно восприняли мои комментарии. Здесь нет никаких "в штыки", но по текущей сетке еще очень большой объем работы не сделан, а Вы предлагаете написать совершенно другую стратегию. Я Вам только порекомендовал ознакомиться с топиком, минимум с тем, что написано в ссылках на первой странице. 

16 минут назад, Altegron сказал:

шэф, я о том же))) и тянуть сетку по тренду конечно круто, и например, принудительно ее крыть при 30% отката тренда тоже можно, только это техника другого бота.... в предложении выше было так: например, евра валится безоткатно, мы убираем сл с предыдущей селл сетки, если она есть, и набираем бай. а потом в какойто момент кроем селл, когда думаем, что пошел откат и байй закроется по тап

Да, примерно так. Только не убираем СЛ, а начинаем строить новую.

3 минуты назад, bychkoviv сказал:

Да, примерно так. Только не убираем СЛ, а начинаем строить новую.

Вы упорно продолжаете "гадать на кофейной гуще". Рассчитайте уровни безубытка для каждой из сеток и сравните их между собой, многое станет понятнее. 

1 минуту назад, capteen сказал:

Идею убрать этот ТП и заменить его тралом/индикатором и пр. здесь озвучивали раз 20-ть не меньше. Практически все, кто впервые сталкивается с сеткой, эту идею, так или иначе, пытаются высказать. (Я не исключение  )

Да, Вы верно поняли мысль. Только не трал/индикатор, а именно сетка, пирамида, да пофиг.

Читая выборочно тему форума (всё таки 400 страниц это реально много) я пришёл к выводу, что по сути то бот уже написан. И сейчас просто допиливают, приклеивают всякие "рюшечки", зачастую бесполезные. Как я уже озвучил, 1К зелени на счёт, колен побольше (сотню) и 100% в год с 2-х пар. Без оптимизаций и прочего.

7 минут назад, bychkoviv сказал:

Читая выборочно тему форума (всё таки 400 страниц это реально много) я пришёл к выводу, что по сути то бот уже написан. И сейчас просто допиливают, приклеивают всякие "рюшечки", зачастую бесполезные. Как я уже озвучил, 1К зелени на счёт, колен побольше (сотню) и 100% в год с 2-х пар. Без оптимизаций и прочего.

Вы готовы рискнуть 1000 баксов для проверки своих утверждений? Или, все же, прогоните свой сет "без оптимизаций и рюшечек" в тестере, что бы убедиться в некоторой ошибочности своих утверждений?

12 минут назад, capteen сказал:

Вы готовы рискнуть 1000 баксов для проверки своих утверждений? Или, все же, прогоните свой сет "без оптимизаций и рюшечек" в тестере, что бы убедиться в некоторой ошибочности своих утверждений?

На центовике, почему нет? Сет ради интереса прогоню. Но давайте не будем углубляться в это тему, хорошо? Неохота флудить на 10 страниц.

Если я кого-то оскорбил своим выражением про "рюшечки", то извиняюсь. Возможно мне со стороны видно иначе. Возможно нет.

По своим мыслям, прикину в экселе возможные варианты построения сеток и пирамид. Как сделаю, отпишусь.

1 час назад, bychkoviv сказал:

И сейчас просто допиливают, приклеивают всякие "рюшечки", зачастую бесполезные.

Тестирование, стабилизация, устранение ошибок/регрессий очень нужные этапы. Иначе можно получить такое https://www.youtube.com/watch?v=y97rBdSYbkg

И оптимизации сетов ведут туда же) К примеру, (все пинаю франка), при использовании на первом ордере adx с третим паттерном чистая прибыль сета вырастает в двое, при копеечном увеличении просадки против варианта без adx

1 час назад, bychkoviv сказал:

Я не предлагаю переворачивать мартина, с чего вы взяли? Я предлагаю в процессе построения УБЫТОЧНОЙ сетки дать расти прибыли в другую сторону.

Перечитайте ещё раз то, что я написал. Возможно, не исключаю, я не первый с подобной идеей. Осилить 400 страниц форума, это время.

Если Вы увидели знакомые слова, то это не значит, что Вы поняли идею.

 

Что касается индикаторов, сетке они не нужны. Это сетка. Как бы Вы ни уточняли, ни полировали стратегию входа по индикатору, в один прекрасный момент всё равно промажете с направлением. И построится СЕТКА. Которая в принципе строится потому что промахнулись со входом, цена пошла в другую сторону. Так не всё ли равно куда она пойдёт? Торгуйте в обе стороны, но в одну сторону пусть прибыль растёт, а в другую сторону пусть пересиживается убыток. И уж тем более, я точно не предлагаю делать индикатор "разворота". И не предлагал. Это глупо.

 

Ещё раз озвучиваю мысль. При N-ом колене сетки выставлять фиксированным лотом в противоположную сторону сетку ордеров с заданным шагом и закрывать её после закрытия изначальной сетки. Пусть это будет пирамидинг. Называйте как хотите. Пусть будет рабочее название "односторонний пирамидинг". Это не переворот мартина, это прибыль, которую мы теряем, пока строится убыточная сетка.

Что касается "набросать в эхеле". Не уверен, что смогу это сделать, слишком много динамичных расчётов.

 

P.S. Да, здесь уже 4 года пишут "народного" бота, не? И все идеи сразу "в штыки" воспринимаются?

Вы можете описать свою идею на скриншоте, для пары EURUSD или GBP в период за апрель 2018 года, тогда многие посливались, например сделать скрин 

и где красные точки расписать как вы видите данный вариант торговли , напримерм

сетка строится в точке 1 по цене такой то

следующее колено в точке 2 по цене такой то

следующее колено в точке 3 по цене такой то

следующее колено в точке 4 по цене такой то

следующее колено в точке 5 по цене такой то

Это точки красного цвета (можете цвет выбрать любой какой вам нравится)

А точки другого цвета, точно так же опишите для сетки которая строится напротив.

И в момент закрытия первой сетки, покажите как закрывается 2 сетка, и какая общая прибыль при закритии 2 сеток

   Приведите пример с цыфрами , так будет понятней

Попытался нарисовать картину, как я её вижу.

Начало самое неудачное, апрель 2018, открыт лонг по цене 1.24. Сетка 50 пунктов, статичная. Множитель 1,4. Всего 12 колен.

Начиная с 5 колена сетки строится компенсирующая пирамида начальным лотом, шаг 50 пунктов. На скрине помечено стрелками вниз. Всего 8 колен.

Максимальное безоткатное движение вниз - 1,18226

- максимальная просадка лонговых позиций -20500 без учёта компенсирующей пирамиды.

- максимальная просадка с компенсирующей пирамидой -20413+1616 итого 18797. грубо 1600 компенсировали.

Откат, позволяющий закрыться в прибыль - 1.19961

я не стал заморачиваться и пересчитывать сетку, не владею математикой на таком уровне. Поискал формулы средневзвешенной цены, навскидку не нашёл. Поэтому взял за предположение, что закроемся на максимуме отката. Конечно же можно было закрыться раньше.

Прибыль лонговых позиций на откате - +4656

Прибыль компенсирующей сетки на откате - +231

Я понимаю, что выглядит подгонкой под историю, но.. Просили же, апрель - май 2018

Лист Microsoft Excel.xlsx21 скач.

16 часов назад, Старик сказал:

P.S. Почему-то все тесты этих сетов от начала выполнялись на м1, хотя в сетах единственный параметр с ТФ это VolCandleTF=5.

Исходя из этого, для данных сетов рекомендуемый ТФ вообще-то м5 - так как других ТФ в настройках параметров в сетах нет.

В исходных стейтментах коллеги Gureyev тесты были выполнены на М1. А т.к. в своё время было сломано много копий (и не только ) в вопросе выполнения ретестов, то насколько я помню пришли к заключению, что ретесты должны быть выполнены с начальными параметрами, абсолютно идентичными авторским. Поэтому и М1

По идее, бот работает на каждом тике, независимо от ТФ, на котором запущен. Но, в МТ4 (возможно и МТ5) есть проблема с "дырявыми котировками". обращение к функции iTime при некоторых условиях возвращает некорректное значение. А именно на этой функции построены "встроенные" фильтры бота. Поэтому и есть такая рекомендация, использовать ТФ Который указан в настройках.

9 часов назад, Roman_arina сказал:

И оптимизации сетов ведут туда же) К примеру, (все пинаю франка), при использовании на первом ордере adx с третим паттерном чистая прибыль сета вырастает в двое, при копеечном увеличении просадки против варианта без adx

Коллега! Снимаю шляпу! Я, возможно, слишком грубо обошелся с сетами, но для себя пришел к выводу "о бесполезности 3-го паттерна".(впрочем как и второго (DS). Вы подошли к вопросу тоньше!

Отлично! Я собирался совсем убрать 3-й паттерн из логики фильтра. Раз есть положительные результаты, буду его сохранять и отслеживать правильность его работы.

Если есть сет и валютная пара, и сет росчитан на депо 3 300

Если я тестирую в тесторе это сет, и ставлю входные параметры депо 10 к

а стоп в боте ставлю 3 300, по окончанию тестов показывает максимальную просадку больше стопа

 Подскажите пожалуйста это нормально? По идее максимальная просадка не должна привышать 3300

Или он как то по другому показывает эту просадку?

Или с тестом где то что то не так?

Это нормально что просадка больше чем стоп?

3 часа назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Если есть сет и валютная пара, и сет росчитан на депо 3 300

Если я тестирую в тесторе это сет, и ставлю входные параметры депо 10 к

а стоп в боте ставлю 3 300, по окончанию тестов показывает максимальную просадку больше стопа

 Подскажите пожалуйста это нормально? По идее максимальная просадка не должна привышать 3300

Или он как то по другому показывает эту просадку?

Или с тестом где то что то не так?

Это нормально что просадка больше чем стоп?

Цитата

 

В 17.02.2017 в 20:01, Старик сказал:

Такая ситуация в тестах возможна - просадки в тесте могут быть больше, чем CloseAllOrders_ByDrawdownMoney>0.
Например, при CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000 стоп сработает 3 раза подряд и просадка, суммируясь, в тесте при этом может быть вплоть до 9000!!

 

В 26.08.2019 в 23:25, Старик сказал:

В 26.08.2019 в 15:37, VIGILant сказал:

Всем привет! Попробовал добавить к "(EA) - Setka v1.43 - GBPUSD - Gureyev 20181108 - 450 пунктов 3500$ 10 колен" фильтр ADX.

Вот кстати о "простых" сетах Gureyev...

я, по мере крайне ограниченного времени, пытаюсь обобщить информацию и понять работу сетов с самыми простыми сетками - с фиксированным шагом и не меняющимся мультом.

Готовлю детальный анализ по последнему реально странному сету @Roman_arina и посматриваю на сеты @Gureyev как почти эталонные "особо простые" сеты...

 

Вообще такие примитивные сетки хорошо работать как бы не должны в принципе - иначе бы в инете были десятки высокоприбыльных мартинов с простейшими сетками.

Но десятков высокоприбыльных простейших мартинов в инете нифига нет и это опосредствованно подтверждает, что примитивные сетки хорошо работать не должны.

И возникает обоснованный вопрос, раз у нас такие простейшие сетки по крайней мере не сливают, так в чём дело - или что мы делаем не так... 

 

Так вот по сетам @Gureyev вообще-то вопросов масса - они как-то подчёркнуто "грубы и неотёсаны"...

И странно, что никто вроде (или почти никто) и не пытается их исследовать и попробовать оптимизировать - хотя бы попробовать их хоть немного улучшить...

 

Если сравнить его первые сеты евры и фунта, то оба отличаются просто подчеркнутым не следованием всем рекомендациям по настройкам фильтров.

Фильтр спрэда вообщем-то завышен - спрэд 5 для обеих пар немало, особенно для евры.  Пауза по спрэду 30 секунд при рекомендуемых от 45-60 минимум.

Фильтр безиндикаторного входа отключен, торги непрерывны.  Это вообще дерзкий вызов всем, кто неделями высматривает можно ли войти в рынок.

Гэп контроль в евре отключен/отсутствует, а в фунте включен - причем GapMaxStopOrders=3 для 10-ти коленной высоколотной сетки явно много, рекомендуется 1-2.

Фильтр волатильности имеет одинаковые настройки в обеих парах, чего как бы не должно быть никогда, так как евра и брэкзитный фунт очень отличаются последнее время.

Куда в этих сетах не посмотришь, возникает вопрос почему так - и совершенно непонятно почему так, ответов нет.  Ни почему включил, ни почему отключил...

 

При этом это агрессивные додиапазонные сеты №1 с исключительно высокой рентабельностью, просто таки заточенные для торгов с реинвестом и разгонов.

И даже как прототип, образец они несомненно интересны своей безбашенностью при том, что всегда в торгах они проходят то, что проходят далеко не все многоуровневые "хитрые" сеты, всеми мыслимыми способами пытающиеся подстроиться под рынок.

 

 

К чему это я...

Стоит ли пытаться начинать улучшать сеты @Gureyev с применения индикаторов, которые еле понимаешь и по которым еще не сказано что все, багов нет?

Может сначала стоит попробовать все возможности улучшения этих безиндикаторных сетов штатными средствами родного безиндикаторного бота?!

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413481

Задать более подходящий для каждой пары MaxSpread и увеличить паузу в 1.5-2 раза - и в тестах с плавающим спрэдом проверить так лучше?

Подобрать оптимальный для каждой пары VolCandleMaxSize - может, для одной нужен 9, а для другой 12 вместо 15 для всех...  И проверить в тестах.

Включить в евре непонятно него отключенный гэп-контроль и в обеих парах в тестах выяснить какое значение GapMaxStopOrders лучше - 1, 2 или таки 3...

Сначала/опережающе попробовать улучшить работу безиндикаторного сета №1 средствами базового безиндикаторного бота выглядит разумнее всего!!

Не факт, что это даст результаты - может, автор и проверял и как есть лучше всего.  Но проверить-то надо, причем предельно тщательно проверить!

 

 

Коллеги, разработка и улучшение сетов это чрезвычайно детализированный и тщательный по исполнению процесс...

Это не забор размашисто кистью красить.    По продуманности и тщательности, обстоятельности это намного ближе к сборке и ремонту часов.

Каждый блок в сете должен быть проверен на работоспособность и оптимальность в тестах по отдельности!

 

И не логично нарушать последовательность: сначала безиндикаторный сет улучшается без индикаторов - а потом проверяем можно ли индикаторами улучшить сет еще.

Пытаться же индикаторами "вытягивать" работающий сет, в котором настройки почти всех фильтров не понятны вообще, выглядит явно не логично.

Сначала есть смысл в качественных тестах попытаться улучшить все без исключения настройки безиндикаторных фильтров в имеющемся рабочем сете №1.

И лишь потом можно попытаться индикаторами еще больше улучшить безиндикаторный сет, в котором вся безиндикаторная часть работает лучше некуда!

Решил поработать с Гуреевским сетом по EURUSD, у автора бот работает безпрерывано, и без фильтров входа, решил начать эксперименты с фильтров входа, CandlesToOpen1Order,  CandlesToOpen1Order_MinPips получились вот такие вот результаты :

думал выбрать два лучших результата по фильтрам, один самый прибыльный а другой самый меньший по просадке, что бы получилось два варианта, агрессивный , и консервативный,  

и дальше уже с этими результатами делать прогонку для разных вариантов VolCandleMaxSize

2 часа назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Решил поработать с Гуреевским сетом по EURUSD, у автора бот работает безпрерывано, и без фильтров входа, решил начать эксперименты с фильтров входа, CandlesToOpen1Order,  CandlesToOpen1Order_MinPips получились вот такие вот результаты :

 

 

 

думал выбрать два лучших результата по фильтрам, один самый прибыльный а другой самый меньший по просадке, что бы получилось два варианта, агрессивный , и консервативный,  

и дальше уже с этими результатами делать прогонку для разных вариантов

VolCandleMaxSize

я начал тестировать тоже для м1, а не для м5 как положенно, как у автора. 

Переделать все результаты для тф М5 как задуманно автором, или оставить для М 1 и дальше тестить для разных VolCandleMaxSize

 

Вы возможно что-то не то делаете...

В процитированном вами моем посте дважды по пунктам перечислено какие параметры и как я рекомендую попробовать настроить лучше.

И дана ссылка на пост с подборкой цитат об осмысленных вариантах настроек фильтров...

Включать фильтр безиндикаторного входа и с нуля подбирать CandlesToOpen1Order и CandlesToOpen1Order_MinPips я в цитируемом посте не рекомендовал - я их даже не упоминал.

Зачем вы начали огромное количество тестов параметров, трогать которые даже не предлагалось?

Это, конечно, не запрещено - но стоит ли начинать настолько издалека?

В /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434306 был выложен контрольный ретест анализируемых сетов в TDS2.

Тест eurusd в TDS2 в очередной раз подтвердил просадку 3060+, компромиссный депо 4000+ и прибыль 18600 (по настоящее время).

Низкая волатильность 2019 подпортила выдающуюся статистику 2017-18 годов, но этот "простой" сет всё равно интересен как по сути еще один учебный "совсем простой" сет.

Во-первых, надо убедиться, что вы на ваших котировках можете получить такие же или очень похожие цифры!

Потому что если вы на ваших котировках не сможете повторить хотя бы контрольный тест, то улучшить сеты вы не сможете...

Во-вторых, результаты тестов хуже этих в TDS2 нам как бы не особо интересны - зачем нам настройки хуже авторских?!

А в ваших скринах я не увидел ни одного теста, хотя бы повторяющего контрольный - все тесты хуже контрольного...

Что касается м1 и м5, то я не думаю, что это принципиально...

Просто использовать тот ТФ, который прямо задан в сете - это просто "аккуратнее" и уменьшает возможность тестеру/терминалу наврать и исказить тесты.

@Sergey NikoLaevich фишка этих сетов в том, что они без контроля входа и они крайне просты, но торгуют - что очень необычно.

Сейчас нет задачи сделать из этих сетов существенно другие более навороченные.

Задача попробовать разобраться а можно ли эти "простые" сеты чуть улучшить - можно ли улучшить финрезультат, не увеличивая риски.

И, разобравшись в тестах как улучшать "простые как грабли" сеты, потом аналогично попробовать улучшать и самые сложные сеты.

@Старик часовые параметры, например  IntraDay1StartHour подбираются под каждого брокера индивидуально, GMT offset как в других ботах нет?

1 час назад, elavr сказал:

@Старик часовые параметры, например  IntraDay1StartHour подбираются под каждого брокера индивидуально, GMT offset как в других ботах нет?

 

Нет. Бот работает по времени терминала.

Это легко увидеть, если в тестер выгрузить котировки в GMT, увидите сделки "висящие в воздухе" независимо от графика.

27 минут назад, capteen сказал:

Нет. Бот работает по времени терминала.

Это легко увидеть, если в тестер выгрузить котировки в GMT, увидите сделки "висящие в воздухе" независимо от графика

Я уже убедился, на разных брокерах - разные результаты, привел время в соответствие - стало ок.

19 часов назад, bychkoviv сказал:

Попытался нарисовать картину, как я её вижу.

Начало самое неудачное, апрель 2018, открыт лонг по цене 1.24. Сетка 50 пунктов, статичная. Множитель 1,4. Всего 12 колен.

Начиная с 5 колена сетки строится компенсирующая пирамида начальным лотом, шаг 50 пунктов. На скрине помечено стрелками вниз. Всего 8 колен.

 

Максимальное безоткатное движение вниз - 1,18226

- максимальная просадка лонговых позиций -20500 без учёта компенсирующей пирамиды.

- максимальная просадка с компенсирующей пирамидой -20413+1616 итого 18797. грубо 1600 компенсировали.

 

Откат, позволяющий закрыться в прибыль - 1.19961

я не стал заморачиваться и пересчитывать сетку, не владею математикой на таком уровне. Поискал формулы средневзвешенной цены, навскидку не нашёл. Поэтому взял за предположение, что закроемся на максимуме отката. Конечно же можно было закрыться раньше.

 

Прибыль лонговых позиций на откате - +4656

Прибыль компенсирующей сетки на откате - +231

Итого, Вы получили компенсацию меньше 0.1 просадки. И сместили уровень безубытка на 30 пунктов (5-ти знак).

Вопрос! СтОит ли "овчинка выделки"?

Сетка+Пирамида.xlsx17 скач.

11 минут назад, capteen сказал:

Я тоже не понял!  Уровень ЧЕГО? "Воды в стакане", "мирового океана"  или "напряженности магнитного поля на орбите МКС"?

9 часов назад, Старик сказал:

Уровень 700% чего?   Спасибо!

Господа, коллега пишет про "Уровень", в строке терминала это отношение в % свободной маржи  к марже занятой :))))

кстати, про сеты, заметил, что большинству сетов на нормальных котировках (Alpari ECN, Ducascopy), глубоко плевать какой тф.
вопрос, чтоб не плодить посты: насколько корректен сейчас ADX-IMP мод, стоит ли сейчас тратить кучу времени и ресурсов на опт сета под 245 релиз? не выйдет ли, что это будет бестолку. Вчера закончил одну наработку, поделюсь позже

1 час назад, capteen сказал:

@alienist Я тоже не понял!  Уровень ЧЕГО? "Воды в стакане", "мирового океана"  или "напряженности магнитного поля на орбите МКС"?

Да то местная овечка Долли какого-то из форумных троллей - типа дурачка или от рождения, или образ такой... 

Лечится только удалением клонов троллей и их постов.

Дебилы они везде...

@Старик Удобная фича форума "игнор". Оно уже там  

Парни, я посты клона скрою от просмотра (будут видеть только админы и модеры) и подам его в список кого на форуме забнить/удалить.

Вы же как видите тупого хамящего клона в топике, включаете его в игнорируемого и больше не видите проявлений его жизнедеятельности!

Достаточно навести курсор на его аватор или ник и, в раскрывшемся окне, кликнуть по "игнорировать".

Бороться с клонами/троллями очень просто: один-единственный клик мышкой - и тролль для вас умер окончательно.

Просто, как таракана тапком убить