[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

57 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

5 часов назад, bychkoviv сказал:

И в очередной раз убедился в следующей закономерности. Любое движение всегда имеет коррекцию. У каждой пары глубина коррекции разная, но в среднем она составляет 38.2% по фибо

Не все так однозначно.Нередко максимальная коррекция,которую дает пара при сильном тренде- не более 23,8%, а иногда 9% по фибе.

И пока дождешься более глубокую  коррекцию- успеешь слить депозит.

Кстати, Модель позволяет моделировать сетЫ под разные уровни коррекции.

1700 пипсов за ~4 месяца 3-х уровневыми (каждый шаг разный) сетками ~500 пипсов.

Очень сомневаюсь, что хоть где-то была коррекция 30% - на росте почти везде меньше.

Всё намного жестче и сложней.

13 часов назад, Vitron сказал:

Если вас не затруднит: выложите архив с папков с набором сетов, Очень интересно. Спасибо.

Да, сеты по ссылке (https://drive.google.com/open?id=1d5mWBLb7Vy8EDS5sgqZyEdA2ZZqKAb3A) у меня есть несколько условий, когда я меняю сет, например расхождения между тестом и реалом.

5 часов назад, Старик сказал:

1700 пипсов за ~4 месяца 3-х уровневыми (каждый шаг разный) сетками ~500 пипсов.

Очень сомневаюсь, что хоть где-то была коррекция 30% - на росте почти везде меньше.

Всё намного жестче и сложней.

Я думаю, моё высказывание справедливо для мажорных пар. Даже скажу больше, для пар, имеющий реальный фьючерсный контракт. Потому как синтетический кросс - это совсем другой инструмент.

Посмотрите EUR, GBP, AUD.

Скажем так, фьючерса на евро за йены в чистом виде нет. На нашей Московской бирже на фьючерсных контрактах на валюты маржинальные требования пересчитываются в бакс, и затем после закрытия контракта прибыль пересчитывается в рубли. Думаю на Токийской бирже аналогично. И на Лондонской. И на остальных. Соответственно кроссы фтопку. Только мажоры.

Далее. Любой тренд начнётся и закончится только втечение существования фьючерсного контракта. После закрытия контракта трейдеры переносят позицию. Либо думают открывать, не открывать дальше... И т.п. Т.е. после истечения контракта тренд как минимум замедлится. И обязан скорректироваться как раз из за переноса позиций.

Вывод? Зная цену на начало фьючерсного контракта можно предположить куда цена с большой вероятностью НЕ УЙДЁТ, и рассчитать сетку именно на это движение.

Как рассчитать?

Можно взять опять таки те 40% цены, дальше которой её просто не пустят (биржа остановится).

Можно усложнить. Посмотреть где стоят заявки на продажи опционов. Опционщики не дураки, покрывать опционы никто не хочет. Они временем торгуют. А в случае, если опцион исполняется, то возникает противотрендовое движение. Т.е. опять таки коррекция.

Всё это, конечно, очень сложно, если вообще возможно автоматизировать.. Но примерно знать где начнётся и закончится движение и быть к нему готовым можно. И можно рассчитать шаг сетки именно на следующий месяц.

5 часов назад, shkarupin.vi сказал:

18 часов назад, Старик сказал:

 

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362

Переход по этой ссылке даёт вот такую картину, пробовал обновить страницу, не помогает, баг.

У меня совершенно нормально в ноуте - хром, вин 10.  Правда, матрица большого разрешения.  Включать лаптоп не вижу смысла.

1) в таких сообщениях надо указывать браузер!  Визуализация может зависеть от браузера - в одном нормально, в другом нет.

2) надо попробовать обновить страницу с обновлением кэша CTRL+F5

3) можно попробовать очистить кэш браузера - это обычно в Настройках браузера

4) иногда (редко) помогает выйти из сеанса работы с форумом, закрыть/открыть браузер и залогинится снова

Обязательно надо проверить как выглядит страница в 2-3 браузерах - и тогда в сообщении указать в каких браузерах проблема.

1) Эта страница с постом по ссылке единственная кривая или есть/видели и другие такие же кривые страницы?

2) Коллеги, еще у кого-то, кроме @shkarupin.vi , эти пост/страница такие же кривые или это вероятный сбой настроек браузера/компа @shkarupin.vi ?

8 часов назад, bychkoviv сказал:

Я думаю, моё высказывание справедливо для мажорных пар. Даже скажу больше, для пар, имеющий реальный фьючерсный контракт.

Потому как синтетический кросс - это совсем другой инструмент.

Посмотрите EUR, GBP, AUD.

Не вопрос!

1200 пипсов за 3 месяца - фунт.  Buy сетка до ~600 пипсов.

Просто вы, не прочтя топик, об абсолютно другом думаете...

А я вам показываю огромные/чудовищные трендовые движения, которые сетки проходят как гусеницы ползут по ветке - в несколько разворачиваний и сжатий с переносом хвоста вперед.

И при этом максимальная длина сетки и резервируемый депо во много раз меньше, чем нужно на покрытие всего торгового диапазона - а рентабельность таких торгов радикально выше.

Всё намного сложней и на порядок точней ваших размышлизмов!

ОК: ваши посты о баге визуализации - уже в топике баг репортов для админов.

Всем спасибо за инфу!

Нарисовалась ещё одна проблема с котировками дукаса в программе QuantDataManager - Free version. Закачивает дырявые котировки, пропускает дни. Пробовал докачать и перекачать не помогает. Это только у меня или есть у кого ещё. Это что специально. чтоб переходили на платную версию. Как тестить то с такими котировками.

3 часа назад, Старик сказал:

Не вопрос!

1200 пипсов за 3 месяца - фунт.  Buy сетка до ~600 пипсов.

 

Просто вы, не прочтя топик, об абсолютно другом думаете...

А я вам показываю огромные/чудовищные трендовые движения, которые сетки проходят как гусеницы ползут по ветке - в несколько разворачиваний и сжатий с переносом хвоста вперед.

И при этом максимальная длина сетки и резервируемый депо во много раз меньше, чем нужно на покрытие всего торгового диапазона - а рентабельность таких торгов радикально выше.

Всё намного сложней и на порядок точней ваших размышлизмов!

Т.е. вы хотите сказать, что на момент истечения июньского контракта на фьючерс не было коррекции? На Вашем графике как раз в июне отчётливо видна остановка тренда.

Я не буду спорить, особенно видя то, что мои "размышлизмы" воспринимаются настолько скептически..

@ademen это я почти ничего не оставил от вашего поста 

Позднее я очень подробно поясню почему крайне не желательно для проекта создание вне форума любых групп участников топика, в результате чего утрачивается обратная связь от этих людей с топиком.

Да, есть такая ситуация, когда какие-то вещи (торги одинаковыми сетами или разработку чего-то) удобнее обсуждать в каком нибудь чате.

И какие-то технические вопросы, множество вопросов разработки обсуждается в личках и в почте практически ежедневно - потому что технические обсуждения, промежуточную переписку разработчиков реально в топик лучше не выносить, это лишь будет грузить и конкретно путать не разработчиков программного обеспечения. 

Но уход/уединение пользователей в закрытых группах/чатах без обратной связи с топиком имеет для проекта и форума катастрофические последствия и крайне не рекомендуется. 

Обсуждение сетов и даже торгов крайне желательно вести в топике.

Сейчас совсем нет времени на эту тематику, но это очень серьезная проблема "молчунов" и вскоре я очень детально объясню почему.

@shkarupin.vi По утреннему багу попробуйте /forum-trade-like-a-pro/14/tolko-bag-reporty-novyy-dvizhok-foruma/19513/?do=findComment&comment=433355

Были случаи, когда пометка топика или подфорума как прочитанного нормализовало визуализацию постов в топике.  Почему - х.з....

@shkarupin.vi  я немного не въезжаю в то, что у вас произошло с переходами из извещений с почты на форум... 

я не подписан на топики и извещений о новых постах не получаю - и не вполне понимаю вас.

То, что вы надыбали какой-то очередной баг в форуме, это нормально и хорошо и не надо стесняться и бояться об этом писать.

Но информацию о багах желательно излагать предельно ясно - непонятки в сообщениях о багах админов выбешивают и доставать их багрепортами надо аккуратно.

Вы получаете извещения на почту:

1) о новых статьях в блоге

2) о новых постах в нашем топике

3) о новых постах в других топиках.

Вопрос: переходы из каких извещений у вас происходят корректно на пост или статью - а из каких извещений переходы по ссылкам кривые не туда?!

Браузеры в этом случае вроде должны работать одинаково - скорее, в каком-то из 3-х вариантов извещений кривая ссылка в извещении...

Уточните что именно у вас срабатывает неверно.

При активном фильтре среднего размера свечей, условия же проверяются после закрытия свечи? Хотелось бы попросить у Oceani4, добавить этот фильтр в свой скрипт для визуальной оценки, хотелось бы посмотреть как будет строится сеть при разных настройках данного фильтра и как это будет влиять на общую закрываемость, думаю в вашем скрипте делать это было бы проще оперативно меняя настройки, чем использовать визуализацию в тестере делая множество прогонов

В 08.09.2019 в 20:55, valerii.badaev@gmail.com сказал:

В 08.09.2019 в 03:41, Старик сказал:

Но мы убедились в том, что торги укороченным до 7 колен сетом eurusd Гуреева на депо от 700 вполне расчетные - и они соответствуют волатильности 2019 года.

Расчеты верные,НО! Данный факт становится очевидным лишь по прошествии 8 месяцев 2019 года.Предполагать в феврале- марте 2019 года о том. какая будет волатильность в текущем году  и  исходя из этого определять,какое максимальное количество колен раскроется в сетке  в течение года  весьма сложно. Если же ориентироваться на предыдущий 2018 год и брать расчетный депо=2500, то доходность данного сета в 2019году падает в разы.Так, при прогоне данного сета  с кДепо=2500 за период с начала 2019 года рентабельность сета равна 11%, что в принципе тоже неплохо.Но все таки считаю,торговать сильно укороченным депозитом либо в разы завышенным лотом-попытка сыграть в рулетку.В данном случае- повезло.В следующий раз-может и не повезти.

И да, и нет...

Вы правы в том, что в сентябре поздновато рассматривать торги прошедшим летом - раньше надо было тему поднимать. 

К сожалению, переезд форума и смежные агрессивные вопросы просто порвали мне это лето, отобрали у меня где-то месяца полтора времени и сил и я физически не успел рассмотреть эти вопросы намного раньше.

Но, на самом деле, имхо, /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434706 важный методологический пост, на который я пожалуй размещу ссылку в первом посте топика.

Сеты же ваш и Гуреева лишь примеры рабочих сетов в посте о возможности/методике адаптации сетов/торгов к меняющейся волатильности рынка - не с целями сравнения этих сетов, а как примеры возможности адаптации сетов к флэтящему рынку.

Что касается вашего сета eurusd, то он мне как понравился с майского анонса, так и нравится до сих пор.  Чего ж сет и в Роботесте.

5%-7% в месяц в сете, проходящем в тесте 5.5 лет с 2014 - это, извините меня, на хороших реальных счетах с депо $10000+ аж $500-$700+ в месяц!!

Что не в столицах очень даже зарплата (за лежать на диване) и просто роскошная пенсия...

И это без чрезмерных рисков, достаточно консервативненько...

Реально замечательный вышел сет и я очень надеюсь, что, в готовящейся стабильной версии, сет не "сломается" и будет радовать нас еще много лет!

Думаю, что и схожий usdchf в таком же ключе можно попробовать с весны 2015 вытестить - волатильность у usdchf несколько ниже, может и депо меньше выйдет.

----------

Но что касается нравится или не нравится, рискованно или приемлемо рискованно на меньшем депо или большим лотом...

Это всё субъективные оценки - а мы профи и должны руководствоваться логикой.

Во-первых, мы на форекс всегда торгуем вероятность - всегда.  Без 100% гарантии успеха - лишь с большей или меньшей вероятностью успеха.

Вот мне в чате в очередной раз рассказали почему даже вашим сетом торговать якобы никак нельзя:

Цитата

EntToday 18:24  

@Старик 8% в месяц при как минимум 72% (по макс просадке) от депозита или иными словами риск в 9 раз выше возможного профита. Иными словами попали хоть раз в макс.просадку(и видимо закрылись по маржин колу) отбивать её придется ~год. В общем всё как всегда с сетками

СтарикToday 18:31  

@Ent ну вообще-то немного наоборот... В тесте с 2014 года вычисляется максимальное количество колен и просадка - а по модели вычисляется депо. С запасом $2200, без запаса $2000. Это очень малый для мартина депо для торгов в течение 5.5 лет. Не 10 штук и не 20, а всего 2. Просадка формирует депо. Переверни мозги и ты поймешь, что если сет проходит 3500 пипсов падения гипертренда бакса в 2014-15 годах, то вероятность слива реально мала.

EntToday 18:32  

@Старик да ничего подобного. Этот сет, как и тест просто подгонка, т.е. слипейдж + 10 на закрытие по тейку и сетка растянется хоть на 15 колен

EntToday 18:36  

@Старик ну, а что наблюдать. Это просто очевидный факт. Вы всё никак не можете понять простую штуку, что количество лет в тестировании почти не влияет на возможность слива. Понятное дело, что 2 месяца это очень мало, но 5 лет или 10 - ничего не значат. Я оптил за 16 лет на TDS, и потом сталкивался с тем, что макс.просадка была превышена.

СтарикToday 18:45  

камазисты и школьники хороший пример заработка покупными сетками бешенных %% людьми, представления не имеющих о чем речь. Но, конечно, можно годами утверждать в чате, что это невозможно и поэтому не может быть никогда.

В итоге расстались как всегда при своих: мы считаем вероятность успеха и риски торгов вашим сетом приемлемыми - а некоторые даже опытные люди продолжают утверждать, что так торговать никак нельзя.

Но на самом деле допустимы любые торги с любыми рисками, приемлемые для вас по нервам и деньгам.

Это не значит, что вы обязаны торговать с повышенными рисками - но это и не значит, что если вам не нравятся какие-то торги, то такие торги должны быть неприемлемы и всем остальным.

Просто есть множество вариантов торгов с разными рисками и вероятностью успеха - и они допустимы все, но как ему торговать всегда выбирает трейдер.

Во-вторых, если для нас цель торгов заработок, то надо заведомо согласиться, что заработок может быть как условно постоянным, так и разовым/сезонным.

Как в жизни: кто-то предпочитает офис или завод с постоянным заработком - а кто-то разовые заработки типа ремонта чужих квартир или вообще сезонного сбора урожая в Греции или Финляндии.

На форексе схоже: есть условно консервативные 3-5 летние сеты/торги - а есть сезонные заработки побольше и даже разгоны с реинвестом.

В любом случае разные варианты торгов это попытки меньшего стабильного или большего рискованного заработка - и чем больше пытаешься заработать, тем ниже вероятность успеха и выше риски не получить, потерять.

Но каждый имеет право пытаться зарабатывать как он хочет и считает приемлемым.

В-третьих, рынок меняется и имеет фазы с разной волатильностью и с более выраженной трендовостью или вообще без признаков трендовости.

Это надо понимать и это надо признавать!

На изменение рынка можно реагировать или нет и торговать как раньше - но изменения рынка надо видеть, осознавать и принимать!

В 08.09.2019 в 03:41, Старик сказал:

Что касается фазы рынка, то тут сложней, менее понятно и менее конкретно.

Не стоит пытаться чрезмерно умничать и просто посмотрим недельный график евры с 2014 года.

  eurusd weekly 2014-201908 (Показать контент)

 

 

Рынок ведет себя как бегун - то ускоряющийся, то останавливающий отдышаться.   Или как пружина - сжимающаяся и распрямляющаяся.

Принято говорить о периодах консолидации (аккумуляции) и распределения (тренда или коррекции).

На графике прекрасно виден гипертренд доллара 2014-15 годов, начавшийся в мае 2014 и длившийся аж 10+ месяцев.

Потом в течение аж 2-х лет была достаточно широкая и весьма волатильная консолидация, обремененная долго волновавшим всех началом Брэкзита.

Завершилась консолидация в 2017 аж 60% (желтая фиба) коррекцией к гипертренду доллара 2014-15 годов - это было огромное движение всего 2017 года.

Потом была менее чем 3-х месячная консолидация - после чего в апреле-мае 2018 произошла обвальная 50% (бирюзовая) коррекция движения 2017 года.

И вот примерно с этого момента мы уже более года находимся в периоде консолидации, характерной крайне низкой внутридневной и общей волатильностью.

И мы сейчас крайне вяло тусуемся ровно на уровне середины консолидации 2015-17 годов.

В евре летом 2018 года "кончились идеи" - евра выполнила 2300 пипсовую коррекцию к тренду 2014-15 годов и 1200 пипсовую коррекцию к коррекции 2017 года.

И евра уже год в глухом крайне низко волатильном флэте - потому что гигантские движения отработаны и валюта тупо ждет развития событий когда-то в будущем!

И мы, как профи (если мы профи!), просто обязаны сколь возможно быстро идентифицировать эту ситуацию и, кто сочтет возможным, внести изменения в свои торги!!

----------

И вот тут возникает очень важный вопрос как сколь возможно быстро и сколь возможно надежно идентифицировать изменения в рынке и оценить какие изменения надо внести в свои торги!

И вот именно на этот исключительно важный методологический вопрос я и попытался дать формальный/алгоритмический ответ в цитируемом посте!

В 08.09.2019 в 03:41, Старик сказал:

Мы создали и обладаем всем необходимым для быстрой и приемлемо точной оценки адекватности сета текущему состоянию рынка.

Для этого у нас есть теоретические наработки и созданное нами программное обеспечение - и технология быстрой/грубой оценки не сложна.

1) вы выполняете качественный тест полным/исходным сетом последних 3-6-9 (на ваш выбор) месяцев торгов

или

1а) из истории счета выводите отчет за последние 3-6-9 месяцев (если у вас реал или демо торги и есть история торгов за столько месяцев)

или

1б) из MyFXBook выводите отчет за последние 3-6-9 месяцев (из моника ваших или даже чужих торгов)

2) отчет теста (или торгов или MyFXBook) загружаете в анализатор, а сет в модель (настроенную на валютную пару и счет)

3) в таблице анализатора видите количество колен в торгах и сложением 2-х чисел (просадка+залог) вычисляете компромиссный депо

4) если количество колен и КДепо существенно снизились и ваша оценка рынка не запрещает вам торговать несколько агрессивней, снижаете депо или увеличиваете лотность - и даже, если считаете оправданным, на какое-то время переходите на торги с реинвестирование прибыли!

5) если сочтете нужным, под меньшую волатильность рынка/пары можно донастроить и фильтр волатильности в сете, воспользовавшись индикатором CandlesDistributionStatistic из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402187

  Идея применения CandlesDistributionStatistic для уточнения настроек фильтра волатильности (Показать контент)

В индикаторе CandlesDistributionStatistic есть выбор анализа групп свечей и единичных свечей.

В режиме анализа единичных свечей вы и получаете данные для настройки фильтра волатильности.

Вы указываете период, за который индикатор должен проанализировать свечи указанного ТФ текущего графика (одной валютной пары).

Индикатор считывает свечи с графика и подсчитывает сколько было свечей согласно той шкалы, которую вы задаете в настройках.

Тех свечей, которых множество - это обычные не импульсные свечи данного ТФ и они нас не интересуют.

Нас интересуют те свечи, которых мало - они импульсные свечи и VolCandleMaxSize должен быть того размера, начиная с которого количество свечей резко уменьшается.

Спойлер

Очень важно, что у вас все необходимое ПО есть, процедура теста и оценки вполне формальная, а тест+анализ на 1 пару не займет у вас и 5 минут!!

 

Есть лишь 2 ограничения:

а) торги должны идти на 1 паре на счете - при мультиторгах на счете некоторые цифры из отчета (просадка, прибыль) могут быть не теми, что нужны!

б) отчеты истории торгов из терминала и MyFXBook могут содержать некорректные/неприемлемые данные о стартовом депо и максимальной просадке, поэтому намного точнее было бы все же выполнить 99% тест в тестере (и попутно сравнить результаты реала и тестера)!

Таким образом, есть достаточно простая и формальная схема ежемесячной проверки соответствия сета текущему состоянию рынка!

Просто раз в месяц выполняете тест своего сета за (на выбор) последние 3-6-9-12 месяцев и смотрите адекватен ли сет последним месяцам торгов!

И, если волатильность резко упала, нужно меньше колен и в разы меньше денег, то вы это видите и можете принять решение торговать активнее или игнорировать.

Но, просто раз в месяц выполнив тест сета за последние месяцы, вы видите можно/надо менять торги додиапазонным сетом или нет - и это крайне важно!!

И, если вы увидите, что волатильность упала, надо меньше колен и денег и вы готовы торговать агрессивней, то у вас есть множество вариантов - в том числе

В 08.09.2019 в 03:41, Старик сказал:

На тему дополнительного заработка мартинами летом есть несколько подходов:

- открыть счет (или даже несколько счетов!) обычной лотностью на (малой) части депо

- на полном/расчетном депо увеличить лотность - вплоть до пропорционально снизившейся волатильности и меньшему количеству колен

- добавить одну или несколько "лишних" пар в мультиторги без увеличения депо.

Применять ли при таких "сезонных" торгах реинвестирование прибыли или регулярно выводить прибыль, то зависит от ваших целей и вам решать.

Этот перечень не означает, что вы должны немедленно прерывать нормальные для вас торги и начинать разгон с риском слить всё внесенное и заработанное.

Это на ваше усмотрение повышать агрессивность торгов, пробовать ли стартовать микродепо или ничего не менять и следующие 5 лет торговать одним сетом.

Но мы видим главное: очень просто грубо проверить адекватность сета рынку - и, кто хочет, может без опоздания увеличить агрессивность и даже начать разгон!

И попробовать получить свой больший сезонный/разовый заработок...

----------

Так вот, говоря "Расчеты верные,НО! Данный факт становится очевидным лишь по прошествии 8 месяцев 2019 года." вы правы лишь формально.

На самом деле, если бы мы ежемесячно ретестили сеты по предлагаемой схеме, мы уже в марте-апреле (а может и в феврале!) 2019 года уже точно знали бы об упавшей волатильности евры.

(Это ж и сейчас можно ретроспективно перепроверить в тестах за 6 месяцев с окончанием теста в феврале, марте, апреле, мае 2019 года...)

И кто бы захотел торговать флэтящую евру агрессивней, уже мог бы в 2019 году заработать по 300%-500% в торгах с реинвестированием прибыли.

Если бы ежемесячно в тестах перепроверял как работают его сеты за последние полгода+-...

Понимаете?!

Самое интересное, что и ваш сет eurusd может оказаться не менее лихим разгонщиком, чем сет Гуреева!

Мы ж этого просто не знаем - мы/вы этого просто не перепроверяли...

Вы сконцентрировались на проходимости сетом теста в 5.5 лет - но вы ж не делали отдельного теста как торгует сет, например, с июня 2018 за год или 6 месяцев.

Мы знаем как ваш сет eurusd в среднем торговал бы 5.5 лет - но как он торгует последний год, тест за 5.5 лет не показывает вообще!

И этого ж никто и не перепроверял...

Ну ладно, сделаем еще один/последний вывод из нашей затянувшейся беседы.

Разрабатывая сет с тестами за 2+ года, есть смысл выполнять контрольные тесты с фиксированным лотом за 2+ года тестирования и отдельный тест за последние полгода, максимум год.

Может оказаться, что сет во флэте будет сильно отличаться от сета за весь период тестирования и так будет разработано сразу 2 варианта сета - стабильный и разгонный!

6 часов назад, Старик сказал:

 

Что касается вашего сета eurusd, то он мне как понравился с майского анонса, так и нравится до сих пор.  Чего ж сет и в Роботесте.

5%-7% в месяц в сете, проходящем в тесте 5.5 лет с 2014 - это, извините меня, на хороших реальных счетах с депо $10000+ аж $500-$700+ в месяц!!

Что не в столицах очень даже зарплата (за лежать на диване) и просто роскошная пенсия...

И это без чрезмерных рисков, достаточно консервативненько...

Реально замечательный вышел сет и я очень надеюсь, что, в готовящейся стабильной версии, сет не "сломается" и будет радовать нас еще много лет!

Думаю, что и схожий usdchf в таком же ключе можно попробовать с весны 2015 вытестить - волатильность у usdchf несколько ниже, может и депо меньше выйдет.

 

Не могли бы дать ссылку на эти сеты ,заранее спасибо. 

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=432098

я могу ошибаться, это не точно , но если я не ошибаюсь данный сет по ссылке

@shkarupin.vi посмотрел Ваши мониторинги. Установив плечо 1:2000 (на Робофорексе) вместо 1:500 вы дадите своим счетам больше шанса для выживания.

9 часов назад, Старик сказал:

На самом деле, если бы мы ежемесячно ретестили сеты по предлагаемой схеме, мы уже в марте-апреле (а может и в феврале!) 2019 года уже точно знали бы об упавшей волатильности евры.

Большое спасибо за развернутый ответ. Огромная пища для размышлений и для дальнейшего движения вперед.

Выкладываю свою наработку по USDCHF. Сэт сам по себе интересен тем, что торгует нечасто,зато за 2019 год всего 2 колена в сетке и то 1 раз за весь период.Мин депо 2500,рентабельность за 2019 год 20% в мес, За 2015-2018 показатели конечно несколько иные.Но с учетом  волатильности  2019 года результат довольно любопытный и дает пищу для размышлений. 

P/S/ Заодно выкладываю файл с красивыми цифрами при реинвесте.

Setka-USDCHF-D1-2019-dd1691.rar104 скач.

Setka-USDCHF-D1-2019-реинвест.rar77 скач.

1 час назад, nikitin81 сказал:

Для самых "одаренных" еще раз уточните пожалуйста куда выложены исходники v 1.43  ????

Большими буквами в 1-м посте топика [EA] - Setka v1.43 и Модель

Переходите по ссылке и скачиваете!!

4 часа назад, Cost сказал:

Не могли бы дать ссылку на эти сеты ,заранее спасибо. 

Сет eurusd от @valerii.badaev@gmail.com выкладывался в топике многократно - последний раз в понедельник 3 дня тому назад.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434785

Парни, сосредотачиваемся: где и как скачать файлы по ссылке из 1-го поста или выложенные 3 дня 2 страницы назад - я должен удалять без ответов!

1 час назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Большое спасибо за развернутый ответ. Огромная пища для размышлений и для дальнейшего движения вперед.

Вы человек думающий, точно не ленивый - я сутки+ распинался в редакторе не случайно, так как был уверен, что выписанная мною методика вам "зайдет". 

3 часа назад, elavr сказал:

посмотрел Ваши мониторинги. Установив плечо 1:2000 (на Робофорексе) вместо 1:500 вы дадите своим счетам больше шанса для выживания.

Как сказать. с увеличением плеча увеличиваюся и риски (это же кредит), а сеты в топике разрабатываюся для плеча 1:500.

57 минут назад, shkarupin.vi сказал:

4 часа назад, elavr сказал:

посмотрел Ваши мониторинги. Установив плечо 1:2000 (на Робофорексе) вместо 1:500 вы дадите своим счетам больше шанса для выживания.

Как сказать. с увеличением плеча увеличиваюся и риски (это же кредит), а сеты в топике разрабатываюся для плеча 1:500.

И да, и нет...

Кредит это или нет, в данном случае абсолютно не важно.

В /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416882 я привел внятное пояснение какая часть залога ордеров участвует в просадке, если депо компромиссный.

И если вы высчитали компромиссный депо для плеча 500, то вам на покрытие просадки может быть доступно вплоть до 90% и даже 95% от компромиссного депо - в зависимости от % stopout вашего счета.

И если вы, не уменьшая высчитанного для плеча 500 большего компромиссного депо, позднее увеличите плечо счета до 1000-2000, то правда, что доступная на покрытие просадки сумма у вас на счете немного возрастет.

Так что рекомендация @elavr корректная, хотя добавит лишь несколько %% на покрытие просадки (и то если не уменьшите депо для торгов, а оставите как было).

А вот если бы вы вычисляли компромиссный депо для плеча 2000 с залогом в 4 раза меньшим, чем для плеча 500, то денег на покрытие просадки у вас на счете с плечом 2000 было бы намного меньше, чем при компромиссном депо для плеча 500.

Потому что компромиссный депо для плеча 2000 существенно меньше компромиссного депо для плеча 500 - потому что залог для плеча 2000 в 4 раза меньше.

Компромиссный депо это действительно компромисс во всем - в т.ч. и в рекомендуемом плече 500, достаточно большом для построения больших сеток, но всё же дающем небольшой дополнительный резерв на покрытие просадки (если stopout менее 50%-60%).

И это разные вопросы: как считать компромиссный депо - и какая сумма денег вам доступна на покрытие просадки.  И формулы разные для каждого вопроса.

Это базовая арифметика форекс, единая для всех пар, счетов и ДЦ - её надо знать и уметь пользоваться.

А вот то, что плечо это кредит от ДЦ, это реально по барабану и на математику не влияет.  Слово кредит не термин в нашем проекте, этот аспект не учитывается.

У больших плечей типа 1000-2000 в ДЦ проблемность в другом - ДЦ очень часто вокруг выходных и при малейшем шухере в рынке уменьшают такие максимальные плечи в несколько раз.

Плечо 500, где есть, временно уменьшают всё же очень редко - а вот плечами 1000-2000 ДЦ крутят намного чаще и на такие высокие плечи опаснее полагаться.

Вот именно более высокая стабильность/неизменность и распространенность плеча 500 в ДЦ и была одной из причин, по которой я настойчиво рекомендую всё расчеты в топике делать для плеча счета 500 как наиболее реалистичного и стабильного.

P.S. @shkarupin.vi , повторю, что вы молодец, что сообщили о бажной ссылке в извещении о новом посте в топике.

Но в этот раз я баг репорт по движку форума делать не буду - это похоже на единичный сбой в момент обновления старых ссылок на форуме.

Как раз ссылки на форуме в это время лечили в базе данных форума и разовый сбой, видимо, возник из-за изменявшихся в тот момент ссылок.

В 04.09.2019 в 04:18, Sergey NikoLaevich сказал:

Стоит ли пытаться начинать улучшать сеты @Gureyev с применения индикаторов, которые еле понимаешь и по которым еще не сказано что все, багов нет?

Может сначала стоит попробовать все возможности улучшения этих безиндикаторных сетов штатными средствами родного безиндикаторного бота?!

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=413481

Задать более подходящий для каждой пары MaxSpread и увеличить паузу в 1.5-2 раза - и в тестах с плавающим спрэдом проверить так лучше?

Прогонял сет Гуреева евро/доллар, которым торгует сетка 5 (ранее выкладывал) с MaxSpread 3, 4 и MaxSpreadStopTradingTimining=45, 60 (3 -45, 3 - 60, 4 -45. 4 -60) и измениний не увидел по сравнения с дефолтными настройками 5 - 30, может не туда смотрю.

8 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Прогонял сет Гуреева евро/доллар, которым торгует сетка 5 (ранее выкладывал) с MaxSpread 3, 4 и MaxSpreadStopTradingTimining=45, 60 (3 -45, 3 - 60, 4 -45. 4 -60) и измениний не увидел по сравнения с дефолтными настройками 5 - 30, может не туда смотрю.

может и не туда смотрите и не то крутите...

Фильтр спрэда работает (и оказывает влияние) только в тестах с плавающим спрэдом - в TDS2 или в мт5.

Ну и в реале на счетах с плавающим спрэдом в мт4 и мт5.

На счетах и в тестах с фиксированным спрэдом фильтр не срабатывает, так как спрэд не меняется, и никак не меняет результаты торгов или тестов при любых настройках фильтра спрэда.

Если вы тестировали с фиксированным спрэдом, то результаты всех тестов у вас должны быть абсолютно одинаковыми.

В 08.09.2019 в 02:41, Старик сказал:

5) если сочтете нужным, под меньшую волатильность рынка/пары можно донастроить и фильтр волатильности в сете, воспользовавшись индикатором CandlesDistributionStatistic из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402187

Попробовал запустить  в тестере CandlesDistributionStatistic и как-то не полетело. То ли последние обновления metatrader'a виноваты, то ли я чего-то не понимаю.

Настройки индикатора - по умолчанию, остальное видно на скринах. 

Пробовал разные варианты - менял даты, использовал оригинальный ex4, компилировал с исходника.

Подскажите, кто использует, может я что-то не то делаю?

DistributionStat_EURUSD_M1.csv5 скач.

@Semenov а зачем вы индикатор в тестере запускаете?!

По старинке индюк кинуть на график в мт4 не по душе?

P.S. Сеты с оптимальными настройками индикатора тоже можно сохранять