От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Сет для AUDUSD, одна из вариаций для канала вероятностей.
Setka 295 Ostap.Bender AUDUSD v1.5 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2014-2020
Анализ
Setka 295 Ostap.Bender AUDUSD v1.5 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2014-2020.zip
46 минут назад, Старик сказал:@ademen если вы с какой-то группой коллег намереваетесь совместно осваивать торги Сеткой, то можно пойти по пути Генериков 11/12 - сделать топик обсуждения торгов в разделе торговли.
Особенность таких топиков, что там практически отсутствует модерация.
Ну там если кто-то матерится или совсем уж явный псих, то такое зачищается.
Но если кому-то надо что-то объяснять 10 раз, а он всё никак не въедет - то там это допустимо и норма.
Ну а так в подобном топике можно обсуждать вопросы торговли ботом как заблагорассудится.
Если хотите, я могу такой топик формально создать, поместить в первый пост актуальные версии бота Сетки, дополнительное ПО и необходимые ссылки.
А вы создайте пустые 2 и 3 посты и там уже будете размещать инфу для группы впоследствие.
Вообще-то давно предполагалось разделить обсуждение вопросов разработки и торгов и в данном топике.
Может, когда-то что-то такое сделать и удастся... Это очень трудоемко, может неделю топик разделять пришлось бы...
Но это сложно, особенно в проекте, идея которого изучение и освоение математики сеток для целей торгов ими.
Но под несколько десятков условно новичков, желающих сообща освоить торги Сеткой, топик подумать создать можно.
и пусть сообща учатся друг об друга сначала на центах.
Да, создайте пожалуйста такой топик, чтобы можно было задать вопрос, и не бояться, что отпинают ногами. До сих пор ни одного вопроса из-за этого не задал. Тут такие баталии, таких голиафов, что прям боязно.
10 минут назад, Старик сказал:@ademen если вы с какой-то группой коллег намереваетесь совместно осваивать торги Сеткой, то можно пойти по пути Генериков 11/12 - сделать топик обсуждения торгов в разделе торговли.
Особенность таких топиков, что там практически отсутствует модерация.
Ну там если кто-то матерится или совсем уж явный псих, то такое зачищается.
Но если кому-то надо что-то объяснять 10 раз, а он всё никак не въедет - то там это допустимо и норма.
Ну а так в подобном топике можно обсуждать вопросы торговли как заблагорассудится.
Если хотите, я могу такой топик формально создать, поместить в первый пост актуальные версии бота, дополнительное ПО и необходимые ссылки.
А вы создайте пустые 2 и 3 посты и там уже будете размещать инфу для группы впоследствие.
Вообще-то давно предполагалось разделить обсуждение вопросов разработки и торгов и в данном топике.
Может, когда-то что-то такое сделать и удастся... Это очень трудоемко, может неделю топик разделять пришлось бы...
Но это сложно, особенно в проекте, идея которого изучение и освоение математики сеток для целей торгов ими.
Но под несколько десятков условно новичков, желающих сообща освоить торги Сеткой, топик подумать создать можно.
и пусть сообща учатся друг об друга сначала на центах.
@Старикя где то пол года пытался сделать подобное, но вы мой призыв перенести флуд и дискуссию удалили полностью. Я даже на следующий день не понял то ли я не нажал кнопку отправить, то ли проблемы с интернетом, то ли нарушения правил, пока другие модераторы потом подсказали что пост был почищен, хотя нарушений не было.
Сейчас делать это совершенно не интересно, да и в связи с последними событьями я пересматриваю свое участия в проекте, мне ваш тоталитаризм не нравится от слова совсем.
Для новичков в мессенджере уже даже создали "Справочное бюро Setka TLP", где есть динамическое FAQ, что должно было быть на ветке, имхо.
Я бы вам порекомендовал создать что то подобное на личный блог, или ветку где сможете только вы писать, и пересылать что посчитаете за нужное. Что бы все полезное и важное, на ваше мнения было в одном месте, мне бы такая ветка была очень полезная. Участники буду стремится все делать грамотно что бы вы их скопировали. А эту ветку передайте другому модератору, что бы не было предвзятое отношения. Как вам такой эксперимент? 
В дискуссии рождается истина Я иногда вас не понимаю, зачем вы стараетесь, пишете грамотный длинный пост, и потом сами же его удаляете? Вам не жаль вашего потраченного времени? Иногда бывает не успеешь даже почитать то что вы написали. Бывает перечитываешь топик за 1-3 лет назад и не понимаешь мысль до конца, то ли автор не ответил, то ли цензура прошлась.
Здесь дискуссии грамотные, нет перехода на личности, религию национальность и другие плохие вещи. Пусть будет, зачем такое удалять?
На счет того что иногда обсуждения идет не по теме. Имхо, это нормально, небольшое отклонения допустимо. Вы в посте октября 2019 года описали очень грамотно геополитическую ситуацию в мире, и это точно сохранило 1 депозит в размере 1 000 долларов, хотя пост и в другую ветку можно было оформить.
Я к примеру писал этот пост около 30 минут, несколько раз перечитывал, исправлял. Здесь мое мнения, и удаления этого поста это не уважения ко мне, если я ничего не нарушил, не так ли?
RM3 - результаты тестирования
Забегая вперед: логика работает именно так, как хотелось, спасибо большое.
Во всех тестах проскальзывание было отключено, котировки дукаса, комиссия 4$ на лот.
Для начала, прогон сета EURCAD v.1.7 от @ostapbenderс января 2013 года по сегодняшний день лотом 0.01, верификация
Прибыль/просадка = 371.7/3672.8
Ретест того же сета лотом 0.02
Прогон с TestMinLot = 0 (оригинальная логика): 7399/3050 - как и в прошлых тестах
Прогон с TestMinLot = 0.01: 7354/744 - почти идеально масштабировано вдвое, я бы списал на погрешности округления профита
Ретест того же сета лотом 0.05
Прогон с TestMinLot = 0 (оригинальная логика): 18427/7568 - как и в прошлых тестах
Прогон с TestMinLot = 0.01: 18365/1858 - почти идеально масштабировано впятеро
Ну и хардкор масштабируемости: ретест того же сета лотом 1
Прогон с TestMinLot = 0 (оригинальная логика): 367561/151384 - просадка в 450 раз превышает оную в тесте минлотом
Прогон с TestMinLot = 0.01: 367197/37149 - просадка и профит идеально смасштабированы в 100 раз
За сим откланиваюсь, все тесты и сет в аттаче
11 минут назад, Rigal сказал:
@Старик, можно для mt5 компил, если это не долго. Спасибо.
7 минут назад, HappyManMos сказал:@Старик, можно для mt5 компил, если это не долго. Спасибо.
(EA) - Setka v1.43.295.10.rm3-ADX-IMP.ex5 (EA) - Setka v1.43.295.10.rm3-ADX-IMP-opt.ex5
31 минуту назад, Rigal сказал:
Поздравляю! 
Хотя я из врожденной вредности считаю, что эта опция лишь для пользователей, не до конца понимающих математику сеток и как пользоваться моделью, но для какого-то круга пользователей она имхо полезна.
Мы обсудим, но, имхо, ваша идея то, что стоит в бота внедрить на постоянку.
Как минимум, она никому не помешает - а кому-то будет и полезна/удобна.
Изменено 6 октября, 2020 пользователем Старик
Здравствуйте, прошу прощения, в этом сообщении, в прикреплённом архиве от уважаемого @Altegron есть 2 сета, один с приставкой orig, другой без него, сами названия идентичные:
(EA) - Setka v1.43-R295-SR10.ex4 USDCAD m1 2015-2020 filtered dd716.set
(EA) - Setka v1.43-R295-SR10.ex4 USDCAD m1 2015-2020 filtered dd716 orig.set
В orig, колен 15, в другом 9. Который с 9 коленами, вызывает ошибку с Sgridstep.
Архив в сообщении выше, ошибка в изображении.
К сожалению никакой возможности что-то перетестировать нет
25 минут назад, TimTaler сказал:
S_MaxOrders поставьте от 10 и больше, или Gridstop3 в ноль.
(сетка на 9 ордеров, а гридстоп3 от 10 ордеров. Нужно либо одно увеличить, либо второе поменять/обнулить)
Изменено 6 октября, 2020 пользователем HappyManMos
Только что, HappyManMos сказал:S_MaxOrders поставьте больше 11 или Gridstop3 в ноль.
10 поставил, и всё заработало, это к тому, что есть ошибка, не сочтите за буквоеда.
Пока тестирую разные сеты на демо.
2 часа назад, Старик сказал:Поздравляю!
Спасибо Старик что все же принял правильное решение, а Rigal-у что реализовал. С огромным интересом следил и надеялся что будет все же так, как случилось.
Модель, моделью, но это изменение как минимум позволит адекватно наглядно в тестере оценивать просадку при изменении лотности + адекватное тестирование динамического лота. Теперь зарелизить ее бы пораньше, без 10к тестов.
Изменено 6 октября, 2020 пользователем r4f-105
Еще бы с тралом профита в убыток разобраться.
BotPro, andreynofx и ещё 6В 06.10.2020 в 16:45, r4f-105 сказал:В 06.10.2020 в 14:14, Старик сказал:Поздравляю!
Спасибо Старик что все же принял правильное решение, а Rigal-у что реализовал.
С огромным интересом следил и надеялся что будет все же так, как случилось.
Модель, моделью, но это изменение как минимум позволит адекватно наглядно в тестере оценивать просадку при изменении лотности + адекватное тестирование динамического лота.
Теперь зарелизить ее бы пораньше, без 10к тестов.
Ну вообще-то немного не так вроде...
Данная опция искажает лотность и математику сетки - пусть желаемым кому-то образом, но искажает.
Вообще-то пока никак не доказано, что в реальных торгах (не в тестере!) это кому-то реально нужно...
В тестере да, технически возможно - включил опцию и тест сета с лотом 0.01 с большим лотом масштабируется корректно. Делать этого ни в коем случае не следует - но технически это возможно.
А в реальных торгах возможны и применялись весьма точные и намного менее травмирующие решения с моделью.
-----
Длительные тесты сетов опта 0.01 с большими лотами, если вдуматься, вообще не имеют смысла!
Если вы не применяете масштабирование и меняете только лот сетки, то арифметика сетки немного меняется и есть почти 100% гарантия, что ход теста изменится и результат будет непропорционален.
Если же вы применяете масштабирование и меняете только лот сетки, то опция включает подгонку лотности сетки, пропорциональность результата теста гарантируется подгонкой лотности и, де-факто, любые ретесты сетов 0.01 лота с иной лотностью с опцией масштабирования бесполезны и не нужны.
Это парадокс, одна из глубоких тайн сеток: выопченные 0.01 сеты тестить с иными/большими лотами фактически смысла нет - результат долгого теста с иным/большим лотом либо случаен, либо подогнан!
Этот факт, конечно, вынос мозга: но это так - и это надо предельно ясно понимать, чтобы всю жизнь не обманывать себя самодельными мультиками из тестера стратегий!
Целесообразность "опции масштабирования", насколько понимаю, логически пока не доказана:
1) в опте сета, где ищутся единицы проходящих тест комбинаций настроек, эта опция неприменима/бессмыслена.
2) в тестировании сета опта 0.01 лота масштабирование очевидно "подгоняет" результат теста, если лот иной.
3) в реальных торгах мартинами пока никто достаточно строго не доказал и даже не знаю как сможет доказать, что применение "опции масштабирования" сколь либо позитивно влияет на торги, повышает безопасность или прибыльность.
Это удивляет, но формальная логика опта/тестов/торгов мартинами вроде не показывает этапа или места работы с мартинами, где/когда очевидно целесообразно и экономически оправдано применение внешне столь радужной "опции масштабирования" лотности сеток!
-----
При увеличении лотности, из-за масштабирования опцией максимальных округлений сетки 0.01, для торгов требуется больше денег и покрывается меньшая просадка, чем при торгах согласно модельной сетки.
Ранее я выкладывал может не самый лучший пример прямого сравнения закрываемости сеток с лотом 0.01 и 0.10.
Так вот модель вычисляет min депо, необходимый на (для) открытии каждого колена - необходимый min денег.
И на последнем 15 колене правой модельной сетке нужен депо на 8000+ меньший, чем если "масштабировать" сет 0.01 левой сетки согласно (как я её понимаю) опции масштабирования.
Это легко считается - умножить левый миндепо на 10 и сравнить с правым...
В большинстве случаев микроправки настроек сета в модели позволили бы сохранить ту же или близкую закрываемость сетки меньшей ценой.
А для реальных торгов с их люфтами сет в данном примере может вообще никак править не надо ну или чуть...
С математикой вообще и математикой сеток в частности нельзя договориться.
Нет смысла и пытаться рычать на неё - математику на крик не возьмешь.
За любую красивость, за любое хочу по своему надо выкладывать лишние бабки. Ну как везде...
То есть "хочу в тестере менять только 1 параметр сетки (лот) и чтобы тесты повторялись" - плати.
Будет тебе красиво в тестере! А вот будет ли так выгоднее в реальных торгах, ещё подумать надо...
Благо у нас есть думать где и чем...
-----
Имхо, опция не совсем бесполезная, в каких-то ботах подобное имеется, допустимо иметь подобное и у нас.
Но, @r4f-105, не впадайте в эйфорию: это успешный программно-математический эксперимент - но кнопка "Бабло" заметно ближе не стала... В том числе потому, что будущие торги в реале это не в точности тестер на истории.
И для каждого сета и лотности всё равно стоит смотреть в модели не дешевле ли чуть изменить сет и решить ту же задачу в точных лотах и дешевле!
Тестер не заменяет и не отменяет модели - у тестера свои возможности, но и свои ограничения.
Пример 20180828 - Старик - примеры дооптимизации сетов из опта в модели
Нет абсолютной альтернативы нашей модели - у неё своя ниша в анализе сетов и она незаменима.
Я очень хорошо вас понимаю: провел серию тестов, получил сопоставимые результаты - и в торги!
Это ли не счастье?!
Но, увы, математика мартинов слишком сложна для заточенного под одноордерность тестера...
Тестер в мартинах может помочь лишь в одном - в опте найти набор настроек, проходящих историю.
Ну и в обычных тестах при разработке сета вами лично, в основном/штатном режиме работы тестера.
Но вот анализ возможности применения чужого сета для ваших торгов - это уже модель и думать головой!!
Это, наверно, грустно... Хочется более простых решений. Но в мартинах простых решений нет.
И успех вряд ли достижим, если вы не будете совершенно адекватно оценивать доступные вам инструменты подготовки торгов и анализа - и применять их именно там, так и тогда, где как и когда необходимо.
Всё Имхо, конечно.
Разуваем глаза и включаем мозги - вы же помните?!
Сетки сложны, разной степени приемлемых решений не одно, используем всё - и продолжаем думать...
Изменено 30 января, 2021 пользователем Старик
Можно добавить данный параметр в мануал ? и в двух словах описать как он должен работать и как настраиваться ?
Спасибо
13 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:
Можно добавить данный параметр в мануал ? и в двух словах описать как он должен работать и как настраиваться ?
Спасибо
Значение S_MinLot в тесте и оптимизации данного сета.
Принудительно масштабирует используемый на реале лот таким образом, чтобы отношение размера колен в сетке совпадало с таковым в тестах.
Если выставить в ноль - параметр игнорируется.
Ограничение применимости: если лот, которым вы планируете торговать на реале не кратен лоту, указанному в этом параметре, масштабирование будет прихрамывать (появятся ошибки округления)
Что касается логики - я расписал математику с табличками несколькими постами ранее.
Sergey-009, BotPro и ещё 6
Поставил данный сет на Н1 (так как фильтр волатильности работает на Н1) - возникали проблемы в виде закрытия сетки в небольшой минус, в основном одноколенных.
Сменил ТФ на М1 - проблема уже несколько дней не наблюдается.
Изменено 7 октября, 2020 пользователем ademen
7 часов назад, ademen сказал:Поставил данный сет на Н1
@ademenБота рекомендуется ставить на ТФ безиндикаторного входа - если БИ вход используется в сете.
Если нет, то ТФ графика бота, в принципе, безразличен - можно и тот, что у фильтра волатильности.
Изменено 7 октября, 2020 пользователем Старик
Ретест моего сета по USDJPY. 2014-2020.Проскальзывание 400-500мс, 4$ лот комиссия.Сет успешно трудится на реале уже несколько месяцев.
Изменено 7 октября, 2020 пользователем valerii.badaev
В 05.10.2020 в 12:11, ostapbender сказал:
Сет обходящий две проблемы Сетки:
1-Масштабируемость лота.
2-Переход зима-лето.
Но не обходит проблему три - глюк бота, когда он начинает тралить ТП в минус и закрывает сетки в минуса!
Тесты с лотом от 0,01 по 0,1
Тесты с DST USA and EU
Тест с проскальзыванием 300-500мс
Анализ
В архиве все тесты + сет + боты + анализ. Как говориться, поставил и забыл ) Но следим за глюком номер три )
Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.35 Dukas 4$-lot 2013-2020.zip 7 \u041c\u0411 · 43 загрузки
Погонял немного сет в тестере (на котировках дукаса с иcпользованием TDS) и к сожалению 24.09.2020 ловим стоп.
Загнал в анализатор и увидел, что 9коленный сет 9е колено использует всего лишь один раз, не считая стопа 24.09.2020. Стало интересно, а что если провести тесты с минимально возможным депо, чтобы получить 1 дополнительный стоп, но сократив депо.
Что получилось:
1) Изначальный сет с депо 590 (размер стопа) с 2013 по 03.10.2020 дает нам 1 стоп и профит 5643 или 120% годовых (округлим 8 неполых лет до целого)
2) Обрезанный сет со стопом 500 с 2013 по 03.10.2020 дает 2 стопа и профит 5107 или 128% годовых
Данный пример лишний раз убеждает, что мультиторги с большой корзиной сетов даже со стопами приносят прибыль. На данный момент торгую корзиной из 9 сетов уважаемых коллег@valerii.badaev и @ostapbender. Торги ведутся с февраля 2020 и при наличии нескольких стопов - общий счет всё равно показывает хорошую прибыль.
В приложении модель + результаты прогонов.
p.s. т.к. использую сеты только в мультиторгах, КДепо не использую, использую депо = размеру стопа сета.
OB EURUSD-tests.rar EURUSD(9legs-205plus5pips-DD588-depo590-x500-OSTAP).xlsm
Изменено 7 октября, 2020 пользователем andreynofx
4 часа назад, Старик сказал:@ademen Какой сет? Под спойлером вроде пусто?...
Какой бот?
Бота рекомендуется ставить на ТФ безиндикаторного входа - если БИ вход используется в сете.
Если нет, то ТФ графика бота, в принципе, безразличен - можно и тот, что у фильтра волатильности.
Подправил пост.
В какой то ревизии решил что лучше поставить фильтр на м1, но названия сета не изменил. Прошу прощения, потом перезалю сет с верным названиям.
Я поставил сет на последнюю версию бота, если проблема повторится - скину логи, и тд.
11 часов назад, andreynofx сказал:Что получилось:
1) Изначальный сет с депо 590 (размер стопа) с 2013 по 03.10.2020 дает нам 1 стоп и профит 5643 или 120% годовых (округлим 8 неполых лет до целого)
2) Обрезанный сет со стопом 500 с 2013 по 03.10.2020 дает 2 стопа и профит 5107 или 128% годовых
Данный пример лишний раз убеждает, что мультиторги с большой корзиной сетов даже со стопами приносят прибыль.
Да, вы правы. Стоповый сет дает большую предсказуемость в торгах, особенно если он со всеми стопами дает практически 100+% ежегодную доходность и при этом проходит много лет в тесте, вне зависимости от количества стопов. А корзина таких сетов позволит построить довольно неплохую систему.
Но на сколько я помню, такие сеты в тему не особо выкладывались, хотя некоторые коллеги их разрабатывали. В основном идет попытка пройти максимальное количество лет без стопов.
Сет для AUDUSD, одна из вариаций для канала вероятностей.
Setka 295 Ostap.Bender AUDUSD v2.3 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2014-2020
Анализ
В 06.10.2020 в 19:37, Старик сказал:Имхо, опция не совсем бесполезная, в каких-то ботах подобное имеется, допустимо иметь подобное и у нас.
Без этой опции можно убрать и опцию реинвеста.
Setka 295 Ostap.Bender AUDUSD v2.3 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2014-2020.zip
Изменено 8 октября, 2020 пользователем ostapbender
12 часов назад, andreynofx сказал:Погонял немного сет в тестере (на котировках дукаса с иcпользованием TDS) и к сожалению 24.09.2020 ловим стоп.
У меня версия 2,36 Она не ловит стоп. Она проходит с проскальзыванием как у диллера, с проскальзыванием 300-500, без проскальзывания и проходит на котировках Альп ECN Pro. Но ещё не оформил чтоб выложить. Позже скину.
BotPro, Sergey-009 и ещё 5В 06.10.2020 в 10:50, valerii.badaev сказал:Тут старожилов то ногами избивают, новобранцам даже не знаю как быть
Огребсти сходу, встряхнуться и тихонечко читать...читать...читать....)) Салют всем и профитов , Коллеги!
Сет проходит с проскальзыванием как у диллера, с проскальзыванием 300-500, без проскальзывания и проходит на котировках Альп ECN Pro.
Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.36 DST-EUR (slip 5 Mspred-1.3) Dukas 4$-lot 2013-2020 DD-580
Анализ
Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.36 DST-EUR (slip 5 Mspred-1.3) Dukas 4$-lot 2013-2020 DD-580.zip
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
