От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
21 минуту назад, bll сказал:Недавно поставил сет @SAS117 [EA] - Setka v1.43 - audchf - M1 - SAS117 v1 на версию 1.44.32, брокер 4ю счет центовый, комментарии отображаются как в сете, но только на текущих сделках. В истории комментариев нет.
18 часов назад, Старик сказал:Могут быть отличия и по ДЦ. Например, в Ф4ю в Истории счета комментарии ордеров ряд лет затирались.
Где-то с 2016 года в Forex4you не могут научиться не затирать комментарии ордеров в Истории счета...
Изменено 16 февраля, 2022 пользователем Старик
1 час назад, Старик сказал:Коллеги по топику, кто торгует сетами с заданным комментарием в AddComment: гляньте в Историю торгов - есть еще у кого-то случаи отсутствия комментариев ордеров в последней версии 1.44.32 ?!!
Скрины с МТ4, на МТ5 не наблюдалось. Комментарий: EURUSD
Изменено 16 февраля, 2022 пользователем sohatyj
18 минут назад, sohatyj сказал:Скрины с МТ4, на МТ5 не наблюдалось.
Просьба еще раз сделать эти же скрины.
Только отсортируйте Историю счета по времени: кликните по ячейке "Время" что справа - и вам откроется История закрытия ваших сеток в хронологическом порядке!
И, если можно, выложите сет EURUSD - надо посмотреть что там задано в AddComment
Изменено 16 февраля, 2022 пользователем Старик
38 минут назад, Старик сказал:Просьба еще раз сделать эти же скрины.
Пожалуйста, отсортировал по времени.
(EA) - Setka v1.44. 19-EURUSD-dd1752_M0kass_v1.4.-14.01.15-21.09.23_tuned_sohatyj.set
Изменено 16 февраля, 2022 пользователем sohatyj
9 часов назад, M0kass сказал:Сейчас, ради интереса, сокращу до 7и, 8и и 9и - посмотрю, что изменится.
Хм, от 9 символов в длине имени комментов и ниже, и все работает. Возможно зря я кипиш навел, но все-же, почему так стало?
Изменено 17 февраля, 2022 пользователем M0kass
37 минут назад, M0kass сказал:Хм, от 9 символов в длине имени комментов и ниже, и все работает. Возможно зря я кипиш навел, но все-же, почему так стало?
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/performing_deals
Цитата
- Комментарий — необязательный текстовый комментарий к ордеру. Максимальная длина комментария составляет 31 символ. Комментарий отображается в списке открытых позиций, а также в истории ордеров и сделок. Комментарий к ордеру может быть изменен брокером или сервером. Например, в случае закрытия по Стоп Лосс или Тейк Профит, в нем будет указана соответствующая информация.
Итак, длина строки комментария - 31 символ.
Как правило длина комментария формируемого ботом от 21 символа, и это при условии, что длина строки номера тикета - 8 символов. Тикет в MT4 имеет тип int, т.е. максимальная длина - 10 символов.
В этом случае длина комментария возрастет до 23 символов и на пользовательский комментарий у нас остается от 10 до 8 символов в лучшем случае.
Как только брокер переходит на более высокий разряд в номере тикета(например с 99 999 999 на 100 000 000 ) , нам остается меньшее количество символов для пользовательского комментария.
Изменено 17 февраля, 2022 пользователем elavr
2 часа назад, elavr сказал:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/performing_deals
Итак, длина строки комментария - 31 символ.
Как правило длина комментария формируемого ботом от 21 символа, и это при условии, что длина строки номера тикета - 8 символов. Тикет в MT4 имеет тип int, т.е. максимальная длина - 10 символов.
В этом случае длина комментария возрастет до 23 символов и на пользовательский комментарий у нас остается от 10 до 8 символов в лучшем случае.
Как только брокер переходит на более высокий разряд в номере тикета(например с 99 999 999 на 100 000 000 ) , нам остается меньшее количество символов для пользовательского комментария.
Коллега @elavr вносит неоценимый вклад в развитие этого проекта, очень рад, что вы когда-то сюда зашли))
В 17.02.2022 в 07:40, M0kass сказал:Коллега @elavr вносит неоценимый вклад в развитие этого проекта, очень рад, что вы когда-то сюда зашли))
А еще он скромный и добрый - за пару лет еще ни одного пользователя Сетки голыми руками не задушил!
В 17.02.2022 в 04:56, elavr сказал:В 17.02.2022 в 04:18, M0kass сказал:Хм, от 9 символов в длине имени комментов и ниже, и все работает. Возможно зря я кипиш навел, но все-же, почему так стало?
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/performing_deals
Цитата
- Комментарий — необязательный текстовый комментарий к ордеру. Максимальная длина комментария составляет 31 символ. Комментарий отображается в списке открытых позиций, а также в истории ордеров и сделок. Комментарий к ордеру может быть изменен брокером или сервером. Например, в случае закрытия по Стоп Лосс или Тейк Профит, в нем будет указана соответствующая информация.
Итак, длина строки комментария - 31 символ.
Как правило длина комментария формируемого ботом от 21 символа, и это при условии, что длина строки номера тикета - 8 символов. Тикет в MT4 имеет тип int, т.е. максимальная длина - 10 символов.
В этом случае длина комментария возрастет до 23 символов и на пользовательский комментарий у нас остается от 10 до 8 символов в лучшем случае.
Как только брокер переходит на более высокий разряд в номере тикета(например с 99 999 999 на 100 000 000 ) , нам остается меньшее количество символов для пользовательского комментария.
"Если ничего не помогает, прочти, наконец, инструкцию!" (с) 1й закон Мэрфи
По нашему говоря, учим матчасть - что можно в терминалах...
Должен признать, что найденное @elavrописание в документации я не нашел ранее - и, как следствие, был неточен в рекомендациях и в описании параметра AddComment в Таблице параметров Сетки! 
Обещаю всё исправить в следующем релизе.
С ходом времени увеличилась длина версии бота: с 1.43 до 1.44.32 - что на 3 символа больше.
Плюс в некоторых ДЦ на 1 разряд увеличились номера ордеров - то есть еще минус 1 символ комментария ордера.
В итоге использовавшиеся в старых версиях комментарии в 10 и более символов перестали "помещаться" в комментарий ордера.
А если составной комментарий ордера более 31 символа, то, в большинстве случаев, комментарий ордеру терминалом вообще не присваивается!
На что вы и обратили внимание в ходе ваших торгов - на отсутствие даже собственного комментария бота...
В итоге, рекомендуемая длина комментария в параметре AddComment - до 8 (восьми) символов!
Вы вообще не обязаны использовать AddComment - этот параметр информационный, торгами не управляет.
Для детального описания сета, которым вы торгуете, с версии 1.44 в Сетку введены параметры
set_name=
set_pair=
set_author=
set_version=
Это текстовые строки, никак не используемые в боте - чисто для информации о сете:
- в файле сета и
- в окне настроек бота на графике и в тестере.
Я в эти новые параметры пишу что угодно, в том числе по-русски - и это ничуть не мешает боту торговать.
Ну, если вы не будете туда вносить всякие служебные символы, то хуже не будет (хотя формально не запрещено).
Если же вы все же предпочитаете использовать параметр AddComment, то всюду используйте сокращения.
Рекомендуется валютные пары сокращать до 2х символов - первых букв валют пары (EURUSD-->EU, AUDJPY--AJ,...).
Аналогичная рекомендация и с никами авторов - сокращайте до 2-3 символов.
Например, коллега @M0kass вынужден будет AddComment=1611AUDUSD задавать как AddComment=1611AU (или 1611AUUS).
А сет вида Ostap.Bender EURJPY v3.15.set можно откомментировать как AddComment=ej3.15OB где
ej - пара eurjpy
3.15 - версия сета
OB - ник Ostap.Bender
А сет (EA) - Setka NIM_DJ AUDJPY_V1.16 K9 KD6100 0.05 fix от @Nimaq можно описать AddComment=aj1.16Nq
Другие примеры вариантов комментариев ордеров:
(EA) - Setka v1.43-R321 - EURAUD_M0kass_v1_dd711 AddComment=EAd711Ms
[EA] - Setka v1.43 - EURUSD - Kutsepal - 4800 0.01 1.7 AddComment=eu4800Kl
Изменено 18 февраля, 2022 пользователем Старик
Прогнал сет @SAS117 [EA] - Setka v1.43 - AUDCAD - Kutsepal + SAS117 v1.2 на версии (EA) - Setka v1.44.32 с 2015 года по январь 2022. Котировки от дукаса с Quant Data Manager. Результаты в архиве.
Изменено 17 февраля, 2022 пользователем bll
23 часа назад, bll сказал:Прогнал сет @SAS117 [EA] - Setka v1.43 - AUDCAD - Kutsepal + SAS117 v1.2 на версии (EA) - Setka v1.44.32 с 2015 года по январь 2022. Котировки от дукаса с Quant Data Manager. Результаты в архиве.
Отлично! Старые сеты надо дотестивать по сейчас: как проходят пандемию - очень важно!
Несколько комментариев.
1) не настаиваю, но напоминаю про 20200120 - Старик Почему 2015 год надо тестировать лишь с апреля, а не с зимы
Ну не логично последние 2+ месяца супертренда бакса тестировать.
Логично или с 2014 с трендом - или с апреля 2015 без.
С января же 2015 ну ни туда, ни сюда...
2) Quant Data Manager всё же далеко не TDS2, увы...
Фиксированный спрэд, даже честный - это далеко не плавающий!
Опять таки не настаиваю, но если в мт5 на тех же котировках дукаса можете выполнить такой же ретест - сделайте.
Хотя бы в познавательных целях и для очистки совести...
3) Если всё же посмотреть в Анализатор статистики сетов, то максимальное 14 колено раскрывалось лишь 1 раз.
1 (один) раз за 7 (семь) лет!
Что толсто намекает на то, что этот же тест стоит выполнить с MaxOpenOrders=13 и посмотреть что будет...
А вдруг КДепо удастся на 20%-30% уменьшить?!
Сет низкорентабельный, попробовать уменьшить КДепо при практически той же прибыли очень полезно может оказаться...
Подобное уменьшение КДепо, если выйдет, может повысить рентабельность %% годовых вплоть до 1.5 раз.
Изменено 18 февраля, 2022 пользователем Старик
14 часов назад, Старик сказал:Опять таки не настаиваю, но если в мт5 на тех же котировках дукаса можете выполнить такой же ретест - сделайте.
Хотя бы в познавательных целях и для очистки совести...
С мт5 почти не знаком, сейчас начал изучать. Не могу понять как мне туда те же котировки дукаса загрузить. Тоже через Quant Data Manager только экспорт в мт5 сделать? Пробовал прогонять сет на мт5 робо и альпари. Терминал начинает качать котировки но скачивает всего за последние пару лет.
47 минут назад, bll сказал:Не могу понять как мне туда те же котировки дукаса загрузить.
создай кастомный символ и загрузи тики
только если есть TDS и оттуда вытянуть тики под МТ5,хотя может и можно взять котировки Quant Data Manager,но я не знаю какой формат у них и подойдут ли они под МТ5
Изменено 18 февраля, 2022 пользователем Lozovoy
1 час назад, Lozovoy сказал:создай кастомный символ и загрузи тики
Но это скорей будут котировки не дукаса а робо или альпари смотря на каком счете качать, я так понимаю. Может надо у дукаса счет открыть?
1 час назад, bll сказал:
нет,это будут котировки дукаса ,ты их просто скармливаешь мт5
просто когда делаешь тест в мт5 то надо выбирать кастомный сивол
Изменено 18 февраля, 2022 пользователем Lozovoy
4 часа назад, Lozovoy сказал:только если есть TDS и оттуда вытянуть тики под МТ5
В том то и дело что TDS нет. А мт5 Робо загружает котировки только с 2019 года и то не 100% качества.
Как-то последнее время в топике увлеченно обсуждают психологию торгов разными сетками - что, конечно, важно...
Но позвольте мне вернуться к главным предметам нашего изучения - математике и технологическим свойствам сеток и специфическим вопросам организации и ведения торгов.
В 11.02.2022 в 18:14, Evgeni_x_67 сказал:В 10.02.2022 в 20:49, Старик сказал:Коллега @Evgeni_x_67, надеюсь, мои гипотезы объясняют артефакт, с которым мы столкнулись.
Если у вас есть время и желание завершить первичный анализ сета EURJPY от @dviro, то рекомендую выполнить микроопт CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и выйти на минимальный стоп.
Всё же интересно насколько меньшим окажется минимальный стоп против уместно заданного вами стопа 4600!
С этим сетом больше тестов проводить не планирую. Тестируется он долго.
Ввиду долгих зависаний сеток - этот сет для меня не подходит.
Торги коллеги @dviro не самые обычные и очень тонкие по исполнению...
И анализировавшийся сет имеет не только очевидные недостатки, но и необычные и не очевидные достоинства.
Чудес же не бывает: если человек показывает прекрасный заработок вроде ни на чём - чем-то же он зарабатывает.
И вот неочевидные достоинства этого сета в том числе и принесли очень существенную часть прибыли.
---
Модель очевидно показывает слабости сетки такого типа - малую прибыль по коленам, очень большое расстояние от старшего ордера до ТР (плохую закрываемость) старших колен, высокую вероятность длительных зависаний сеток (с не торгами и не прибылью по этому направлению, пока сетка висит)...
Конечно, снижение мульта в последней трети сетки позволяет резко уменьшить необходимый КДепо. и, что самое удивительное, растянуть это условно разумное количество денег на почти 800 пипсов.
Но резкое растяжение сетки с уменьшением мульта имеет свою составную цену и она не мала...
Но мартин сетки - это всегда сложный динамический компромисс достоинств и недостатков.
Сетки это действительно сложно...
И вроде достоинства не столь бесспорны: умеренный КДепо на огромную сетку - малая прибыль колен, дольше висят сетки, ниже частота торгов, малая прибыль помесячно...
А какие-то вроде очевидные недостатки могут оборачиваться неочевидными достоинствами.
---
Одним из очень странных свойств подобных диапазонных сеток есть то, что раз сетка очень длинная и есть реальный шанс перекрыть ею практически любое движение цены - то, если цена долго не может дойти до ТР, то можно рисковать вручную закрывать в прибыль 1 или 2 наибольших ордера сетки.
Ну то есть до ТР 200 пипсов, цена откатилась на 100+ пипсов и нет сил откатиться дальше до ТР - и, хоть это и крайне рискованно, но можно вручную закрыть старший ордер в немалую прибыль... Потому что есть шанс, что цена еще сходит в сторону растяжения сетки и повторно откроет закрытый вручную наибольший ордер сетки...
Тут надо понимать, что в более-менее сбалансированных даже диапазонных сетках с расстоянием от наибольших ордеров до ТР сетки даже в 100+- пипсов очень редко оправдано ручное закрытие до ТР даже лишь одного наибольшего ордера сетки.
Не оправдано просто потому, что вероятность отката даже в 100+- пипсов достаточно высока и есть значимая вероятность штатного закрытия сетки по ТР.
Да и, даже закрывая наибольший ордер досрочно вручную, выигрыш составит лишь несколько десятков пипсов - что конечно немало, но и не настолько много, чтобы крайне рисковать...
А вот рассматриваемый сет EURJPY всё же отдельный случай, так как расстояние до ТР от старших колен может быть и 200+- пипсов, вероятность коррекции цены до ТР ниже, а прибыль может быть и 100 пипсов+...
То есть именно из-за гигантских размеров рассматриваемой сетки и огромных расстояний до ТР от старших колен более-менее оправдано рассматривать ручное закрытие наибольшего ордера - да и то лишь от случая к случаю и оценивая ситуацию на графике.
То есть этот конкретный сет всё же редчайшее исключение из общих правил, согласно которых очень редко бывает оправдано и выгодно закрывать старший ордер сетки вручную.
Но закрыть даже только один старший ордер растянутой сетки с плохой закрываемостью типа рассматриваемого сета EURJPY это реально очень большой риск: ТР сетки при этом удаляется не на десяток пипсов - а на 100-150 и более...
И нет гарантии, что цена еще раз сходит в минус и переоткроет закрытый вручную наибольший ордер...
И тем более нет гарантии, что цена сможет в разумное время вообще дойти до ТР сетки, удалившегося от цены на сотню+, а может и несколько сот пипсов вследствие ручного закрытия 1-2 наибольших ордеров сетки...
Тем не менее, ориентируясь на огромный размер сетки, коллега интенсивно это делал - Анализатор подсказывает, что в какой-то из сеток коллега вручную закрывал в прибыль наибольший ордер сетки 6 или 7 раз!!
Я не думаю, что такие ручные действия принесли, скажем, даже 20% прибыли сета - ну это вряд ли...
Но каждое такое ручное закрытие наибольшего ордера с 13 колена даже при MinLot=0.01 это где-то $100+...
А если сет торгуется с MinLot=0.05, то каждый вручную закрытый в + старший ордер сетки это уже немало...
Цена не так часто доходит до самых тяжелых последних колен и не так часто есть шанс и смысл закрыть вручную старший ордер сетки - это редко возможно и оправдано... Реально редко оправдано.
Но у человека работало - возможно, в т.ч., благодаря повышенной волатильности периода пандемии.
---
Еще одним специфическим свойством исследуемой сетки есть то, что она относится к "плоским".
"Плоскими" условно можно называть сетки с менее экспоненциальным ростом лотности.
То есть сетки с условно небольшими наибольшими ордерами и с условно небольшой суммой лотов сетки.
А "плоские" сетки наиболее пригодны для торгов с реинвестом прибыли - то есть для разгонов.
Это их арифметическое свойство: из-за "плоскости" сетки можно чаще/быстрее повышать MinLot - что (особенно начиная от MinLot=0.03), позволяет намного быстрее зарабатывать деньги для очередного повышения MinLot и роста прибыли каждой закрываемой сетки.
Например, в сетах @jocker лот наибольшего ордера лишь в 26 раз больше MinLot.
"Плоскими" бывают (могут быть) и некоторые бюджетные сеты с малыми числом колен и лотностью - вообще все додиапазонные сеты с КДепо меньше $1000 можно считать в какой-то сткпени "плоскими".
А у @dviro лот наибольшего ордера в 66 раз больше MinLot - но сопоставимо (на 10 колене 12) его сет вдвое более "плоский", чем у Джокера.
Это одна из математических причин, по которым человеку удалось так хорошо разогнать счет, так как он имел возможность относительно быстро повышать MinLot в "плоской" условно низколотной сетке - по мере роста баланса счета.
---
Еще одним крайне странным свойством этого необычного сета есть то, что он условно разгонный по возможности старта с депо меньше КДепо!
Это выглядит весьма парадоксально - гигантская диапазонная сетка как инструмент разгона!...
И вполне возможно, что коллега не использовал именно такую возможность в своих торгах на счете...
Но, как бы это ни выглядело странно, именно "плоскость", низколотность и некоторая избыточность длины сетки и обеспечивают математические предпосылки для использования подобных сеток для разгона:
- стартом с депо, меньшего КДепо или
- завышенной лотностью на депо не меньше КДепо.
Для понимания как такое работает надо изучить "Таблицу достаточности средств" модели этого сета.
Это простая таблица и даже беглого взгляда на неё достаточно, чтобы увидеть, что для разворачивания сетки в огромные даже для EURJPY 600 пипсов достаточно 13 колен и половину КДепо.
То есть достаточно депо 2450 при КДепо=4900.
Ввиду достаточности полдепо для покрытия 600 пипсов движения цены, на самом деле, риск таких торгов относительно невысок - даже EURJPY крайне редко пробегает 600 пипсов без больших откатов.
Еще выгоднее это свойство сетки использовать с MinLot=0.02 на КДепо и =0.03 на КДепо*1.5 и более - поскольку чем больше MinLot (больше 0.02 как минимум), тем быстрее зарабатываются деньга на повышение MinLot на очередные 0.01 с пропорциональным ростом прибыли от каждой закрываемой по ТР сетки.
Я не знаю и не утверждаю, что коллега использовал это арифметическое свойство сета для торгов с завышенной лотностью.
Но, как и все нормальные диапазонные сеты, данный сет EURJPY обладает свойством покрытия существенных движений цены даже частью КДепо - и, как следствие, возможностью старта торгов на меньших деньгах или большей лотностью с достаточно умеренными рисками выполнения подобных торгов.
Это особенность арифметики диапазонных сеток - и в данном сете она проявляется очень хорошо.
На этом завершим рассмотрение особенностей сета EURJPY от @dviro и перейдем к вопросам собственно торгов.
Изменено 21 февраля, 2022 пользователем Старик
Во второй части поста о торгах коллеги @dviro давайте внимательней всмотримся в его торги 2019-22 годов.
Отмечу, что я не знаю насколько безошибочны были действия коллеги @dviro в ходе этих выдающихся торгов.
Наверно, что-то человек мог сделать и оптимальнее - что и когда, знает только автор торгов...
Также вряд ли можно достоверно оценить насколько волатильность пандемии помогла в этих торгах.
Я не хочу, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что я обожествляю данные торги или как-то их продвигаю - мы в очень сложном периоде в рынке и любые серьезные торги несут не менее серьезные риски.
Даже хорошо просчитанные торги "Всё или ничего" включают далеко не нулевой риск "ничего"...
Я лишь рассматривал разные свойства подобных сетов/сеток и отмечал что как можно использовать.
Но вот что я не могу не отметить, так это то, что торги для коллеги @dviro это вполне бизнес проект!
Это может не столь очевидно, но он ведет не столько торги, сколько сосредоточенно зарабатывает вполне взрослые деньги...
Для него это инвестиция (в данном случае - в торги), которую он сделал, отработал и (не торопясь) вывел - и сейчас осуществляет действия с целью сколь возможного стабильного получения сколь возможно максимальной прибыли.
Мы в топике традиционно концентрируем внимание на свойствах сеток и некоторых нюансах торгов ими...
А человек осуществляет именно бизнес проект -- единственная цель которого максимализация прибыли!
Что совершенно нормально и правильно для бизнеса - в том числе бизнеса торгов на форекс.
---
Построение торгов как несколько летнего бизнеса определяло требование к составу и организации торгов:
1) как минимум 2 года внесенная инвестиция и 100% прибыли должны реинвестироваться для выхода на баланс, позволяющий поддерживать торги на высоком уровне с возможностью вывода части уже крупной прибыли.
Это торги, противоположные общепринятым: вложил сколько-то и всю прибыль бегом до копейки выгребать - "потому что главное сначала вывести депо".
2) не мелкая инвестиция (эквивалент неплохой БУ машины) и годы реинвестирование прибыли предполагают, что риски потери счета должны быть сведены к сколь возможному минимуму.
То есть торги могут быть: весьма консервативными - и сколь возможно диверсифицированными.
3) поскольку и консервативные, и дифференцированные торги чаще низкорентабельные, но идея торгов допускает длительное накапливание денег на счете - то оправданы торги набором "плоских" сетов с повышение лотов первых ордеров по мере приращивания баланса счета.
Средняя и более чем средняя рентабельность консервативных по сетам торгов может быть достигнута на "плоских" сетках (другой более агрессивный пример комплекта "плоских" сетов - сеты jocker) при условии наращивания баланса счета и постепенного повышения лотов первых ордеров сеток (то есть реинвестирования прибыли).
В таких торгах не обязательно автоматом повышается лотность: рост лотности сеток может и отставать от роста баланса - но постепенный и не обязательно синхронный рост лотности входящих в мультиторги сетов хотя и не строго обязательное, но ключевое условие достижения существенной рентабельности даже по сетам консервативных мультиторгов с реинвестом.
4) для торгов как бизнеса всё равно из каких сетов укомплектованы счета - важно только решение задачи.
Допустимы не только асимметричные сеты, но и сеты с разным на порядок КДепо с никак не совпадающими идеями торгов.
Вполне допустимы мультиторги огромной даже для диапазонных сеток и ряд додиапазонных и даже бюджетных сетов.
Торги как бизнес не обязаны строиться на идее "мне надо собрать 50 только бюджетных сетов, потому что я не могу смотреть на просадку более $20 на пару - ну или стоп должен быть не более 5% баланса".
Мультиторги даже с реинвестом прибыли могут укомплектовываться сетками в разы разных длин и вплоть до 10 и даже 30 раз различающихся КДепо. И это не обязательно даже десяток сетов.
5) "Деньги не пахнут" буквально.
Для ускорения наращивания баланса в ходе мультиторгов с реинвестом прибыли возможно применение любых трюков и однократных решений, позволяющих извлечь разовую прибыль с целью ускорения повышения лотности торгов на этапе "набивки" баланса счета.
При этом просчитанность и дисциплина торгов должны быть на высочайшем уровне - торги на больших балансах с реинвестом прибыли до предела снижают право на ошибку, так как стопы крайне дороги.
Но при этом учитывается и отслеживается возможность иногда руками закрыть в прибыль старший ордер сетки - или чуть раньше повысить лотность одной или части сеток, ожидая разращивание баланса до расчетного уровня в приемлемые сроки.
Ну или получить от ДЦ %% за остаток средств на счете или премию за оборот - если ДЦ так стимулирует.
Конечно, подобная схема далеко не единственный вариант организации торгов как бизнеса.
Приведенное выше описание идей торгов рамочное - вариант, близкий к воплощенному коллегой @dviro
---
Для анализа торгов коллеги я использую только публичную инфу: что он нам сообщил + его мониторинги.
Основной анализируемый мониторинг https://www.myfxbook.com/members/dviro/tai-3/3283607
Мне не известно ускоряла ли (или притормозила его и заставила аккуратничать) повышенная пандемическая волатильность. Может хорошо помогла пандемия - а может и наоборот ограничивала активность.
В итоге минимум предположений и домыслов - только факты, которые известны нам из топика и мониторинга.
Для торгов были отобраны несколько сетов:
- сверхдлинная диапазонная "плоская" "почти бессмертная" сетка EURJPY и
- несколько частично менявшихся в ходе торгов низкобюджетных додиапазонных сетов (также условно пригодных для торгов с реинвестированием прибыли ввиду относительно небольших КДепо).
Общий бюджет (стартовый депо) мультиторгов $7500.
~2/3 этой суммы КДепо диапазонного сета, а ~1/3 в сумме $2600 выделялись на додиапазонные сеты.
Торги были начаты в апреле 2019 года с баланса $7500.
К концу первого года торгов по март пандемического 2020 включительно прибыль была ~$8000 или >100% годовых.
В первый год была показана максимальная прибыль за год в %% (от баланса счета на начало апреля).
В принципе, это типовая для мартинов ситуация - на март 2020 приходится рекордная прибыль.
Так как прибыль не выводилась, это в какой-то момент позволило удвоить лотность сеток (возможно, асинхронно).
Второй год торгов начался с баланса >$15000.
К концу второго года торгов по март 2021 прибыль была ~$14000 или менее 100% (от баланса за год с апреля).
За 2 года было заработано ~$22000, а баланс счета вырос в 4 раза (+~300%) и достиг ~$30000.
Это более-менее типовая ситуация для даже умеренно агрессивных торгов с реинвестированием прибыли и росте лотности при условии, что в ходе торгов не было существенных стопов.
Поскольку деньги со счета не выводились и на второй год торгов, это позволяло пошагово повысить MinLot до 0.03 и 0.04 соответственно.
Повышалась ли лотность одновременно у всех сетов и в какие сроки, я не уточнял - возможно, что сеты корректировались асинхронно.
Но, насколько могу судить, после выхода на уровень MinLot=0.04 лотность больше не наращивается - что является практически обязательным условием подготовки к началу вывода прибыли.
Третий год торгов начался с баланса ~$30000.
На сейчас год не завершен, отторговано 10.5 месяцев.
Прибыль за этот период ~$18000 или <60% от баланса на начало торгового года (с апреля 2021).
В принципе, 70%+- примерно ожидаемая рентабельность % за год весьма консервативных торгов с фиксированным лотом (без повышения лотности по мере роста баланса).
В этот период коллегой выполнен поэтапный вывод $10000: сначала инвестиции (стартового депо) - а недавно и кусочка прибыли.
Формально коллега в третьем году торгов вывел эквивалент более 50% прибыли 3-го года торгов.
Баланс на сейчас ~$38000 - что формально вероятно достаточно для повышения MinLot сетов до 0.05.
Однако я, конечно, не знаю будет ли коллега продолжать торги с MinLot=0.04 и частично или полностью выводить новую прибыль - или повысит MinLot сетов до 0.05 и тогда какое-то время придется подождать новой прибыли и выводить лишь превышение текущего баланса.
---
В принципе, инвестирование было организовано более-менее стандартным образом:
- 2 года 100% реинвеста прибыли (без вывода стартового депо) с целью "накручивания" баланса счета, лотности и прибыльности торгов в $ в сколько выйдет раз
- и потом переход к торгам с фиксированным лотом и полным или частичным выводом зарабатываемой прибыли. Возможно, торгов в более консервативном варианте.
Основные недостатки/риски таких торгов также известны.
При реинвесте прибыли примерно сохраняются размеры возможных стопов сетов в %% от баланса - и стопы растут в $$ пропорционально повышению MinLot торгуемых сетов.
В таких торгах тоже желательно "не пересиживать с деньгами" и, с какого-то момента, начинать выводить прибыль - а то и дробить счет (лучше с выводом части денег может и в другой ДЦ).
Ну и психологически торги на растущих суммах сложные, с ходом времени растет риск эксцесса исполнения.
Выглядит так, что собственно сеты (все вместе) зарабатывали в $$ максимум 3%-5% в месяц от баланса, что по году должно было приносить 60%-70% максимум даже с учетом растущей базы.
Однако пошаговое увеличение MinLot сетов в период реинвестирования прибыли в итоге позволяло приблизиться к прибыли 100% от баланса на начало года (от апреля каждого года).
Еще одним фактором прироста рентабельности могло быть ручное закрытие в + старших ордеров сеток. Но влияние этого фактора я не отслеживал, хотя в одной из сеток такое было сделано 6 раз.
Но с третьего года торгов и перехода к торгам с фиксированным MinLot=0.04 "разгоняющие" приемы торгов нивелировались и пока торги идут по графику менее 70% (от баланса на начало апреля) за 3й год.
По сетам прибыль формировалась примерно согласно ожиданий и структуры стартового депо.
Крайне консервативный и самый дорогой сет EURJPY принес ~60% прибыли, а оставшиеся ~40% прибыли принес менявшийся состав додиапазонных сетов, где ручное закрытие отдельных ордеров сеток вряд ли применялось.
Насколько понимаю, львиная доля прибыли была сформирована безиндикаторными сетами.
Индикаторные моды Сетки и индикаторные сеты внесли свой вклад, но он не был решающим.
Большинство денег заработали безиндикаторные Сетки, торгующей базовой версии которых (только для мт4) скоро 5 лет.
В принципе, торги коллегой @dviro были организованы примерно как производственный бизнес.
Аналогом могли бы быть майнинг крипты или небольшое производство: где сначала закупается оборудование разного типа - и поначалу прибыль реинвестируется в дозакупку оборудования в ассортименте.
С выходом же на какие-то объемы производства реинвестирование прибыли в расширение производства завершается - и часть новой прибыли распределяется на личное потребление и пополнение оборотных средств.
При этом надо отметить умелое управление проектом и личные вмешательства в ситуациях, позволявших взять повышенную прибыль в благоприятных по рынку моментах.
---
Вот такая история: человек, используя созданного в топике бота, наработанную теорию и в разной степени доработанные им сеты разных авторов - за менее 3х лет на паре счетов заработал на хорошие квартиру и машину!
Трудно сказать насколько этому помогла волатильность пандемии, но пандемию без значительных просадок и явных проблем коллега успешно отторговал - результаты вы видите сами.
Не вызывает сомнения, что схожее доступно и другим самообучившимся и сосредоточенным людям.
Понятно, что разные люди понимают, организовывают и ведут торги хоть немного, но по разному...
И да, на меньших деньгах был бы меньший заработок - но сотни %% за немного лет поднимать можно...
Военной тайны в изложенном выше нет: главный секрет - самообучение + сосредоточенная работа!!
Всем - успехов!
Изменено 21 февраля, 2022 пользователем Старик
Коллега @Старик у Вас целая исследовательская работа вышла, снимаю шляпу. Даже немного не уютно быть под таким пристальным вниманием.
Я уверен, тот кто с должным вниманием прочтет и поймет смысл каждой написанно Вами фразы (а это реально, что в каждой есть зерно), а особенно новички, у тех не останется вопросов о возможностях робота и возможных стратегиях его использования.
Про себя скажу, что я не сделал ничего уникального. Я просто использовал тот инструмент, которые Вы нам предоставили.
Я - обычный форумчанин, ну, возможно, с чуть более систематизированным подходом.
Я - Viro (это эсперанто, viro - Человек), я просто человек, который внимательно прочел руководство к инструменту и смог внутренне понять и принять его. Конечно же, вся ветка форума была бесценна в этом процессе. Я проникся сеткой. Кроме валютного рынка интересуюсь еще и фондовым рынком, но там таких возможностей я для себя не вижу.
Точно знаю, что не выжал максимум, который был возможен, и Ваш анализ это подтверждает. Я все-таки не настоящий трейдер. Я любитель, торги которого даже не всегда были под присмотром. Но результатом, честно, я доволен.
В качестве дополнения укажу, что мой стартовый баланс состоял в т.ч. из 50% брокерского бонуса, участвующего в просадке и используется безсвоповый счет, без дополнительных расходов.
В 18.02.2022 в 22:48, bll сказал:В том то и дело что TDS нет. А мт5 Робо загружает котировки только с 2019 года и то не 100% качества.
Коллега, для начала рекомендую ознакомится со статьей
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading_advanced/custom_instruments
В МТ5 мы имеем два вида котировок:
Что важно по первому пункту, что котировки зависят от того типа счета с которого они грузились, то есть на есн счете брокера будут одни котировки, а на центовом счете другие. Поэтому здесь лучше тестировать - на том счете на котором будите торговать.
Что касается качества котировок - то у каждого брокера все индивидуально, даже на разных типах счетов.
Теперь переходим ко второму вопросу. Золотым стандартом тестирования принято считать котировки Ducasa. Их можно скачать с помощью TDS, Квантум. К сожалению я никогда не работал с этими системами,поэтому ничего сказать не могу.
Я качаю котировки с помощью TickStory Lite.
Интерфейс довольно таки понятный. После того как котировки будут скачаны - их необходимо экспортировать в CVS файл:
Я выгружаю со следующими настройками:
О том как загрузить этот файл в метатрейдер - статью выше я скинул.
Лично я тестирую все сеты по следующей методике - длинный тест на котировках дукаса (минимум с 2014 года, а лучше еще раньше), короткий тест - на тех котировках брокера на которых буду торговать(считаю, что за последние два года нормальные брокеры хранят адекватные котировки).
Изменено 21 февраля, 2022 пользователем elavr
Добрый день давно наблюдаю за фильтром волатильности, очень часто наблюдаю картину когда в логах пишется например:
"Размер свечей 36 меньше допустимого значения 40. Открытие первого ордера отменено"
при этом когда замеряю свечу на графике (а также предыдущую и следующую) они размером 8-12 пипсов, что ни как не 36.
Также и наоборот, например сегодня в 10-15 на большой свече 161 пипсов открылся ордер по EURJPY при VolCandleMaxSize=22
подскажите может я не правильно меряю размер свечи или неправильно понимаю параметр VolCandleMaxSize.
1 час назад, Semenov сказал:В вашем случае 161 point - это 16.1 pips, что меньше чем 22 pips
вряд ли вы правы.
во первых таких огромных свечей по EURJPY в 220 point (как вы написали) очень и очень редки, это значит фильтр волатильности практически не работает (сет EURJPY от @dviro)
Да вот пример:
Размер свечи в 21:32 в логе 25 pips, что примерно соответствует по графику (28 pips), а по Вашей логике это не 25 pips а 25 point= 2.5 pips!
Также на графике видно что свеча 21:33 совсем не соответствует текстовому описанию в логах 14 пипсов и 5 пипсов соответственно. И если сравнивать, то в основном размеры совпадают, но расхождений тоже много!
19 часов назад, Che сказал:Добрый день давно наблюдаю за фильтром волатильности, очень часто наблюдаю картину когда в логах пишется например:
"Размер свечей 36 меньше допустимого значения 40. Открытие первого ордера отменено"
при этом когда замеряю свечу на графике (а также предыдущую и следующую) они размером 8-12 пипсов, что ни как не 36.
Также и наоборот, например сегодня в 10-15 на большой свече 161 пипсов открылся ордер по EURJPY при VolCandleMaxSize=22
подскажите может я не правильно меряю размер свечи или неправильно понимаю параметр VolCandleMaxSize.
Вы запутались - точнее, не разобрались.
Работа с ботами (любыми) требует полной собранности и крайней сосредоточенности и аккуратности.
Бот не самообучающийся искусственный интеллект - бот имеет конечный набор опций, управляемых описанным образом.
Описание любого бота надо вычитывать до буквы, знать и понимать полностью.
Что задано в сете надо понимать - сверху вниз по сету опускаетесь и разбираетесь с каждым параметром.
Что пишет бот в лог, надо читать буквально - не додумывая ничего от себя.
Терминалы, единицы измерения, основные понятия и формулы форекс надо знать тоже исчерпывающе.
Это стандартный набор требований к пользователю ботов, пытающемуся зарабатывать на форекс.
Есть люди, воспринимающие ботов как игровые приставки с пятком кнопок - типа понажимаю и разберусь.
Но в этом боте только сетки описывает 42 параметра - и это не игрушка, это профессиональный инструмент.
Из файла Таблицы параметров бота
ЦитатаВсе настройки сеток в пипсах задаются (пока) только целыми числами в 4-хзначных пипсах. Бот автоматически пересчитывает настройки в пипсах под конкретный счет.
Если вы укажете, что первый шаг сетки равен 16, то для 5-тизначного счета бот в расчетах будет использовать значение 160.
Это касается абсолютно всех параметров в пипсах.
В топике (модели и боте), как в банках и в MyFxBook, используются пипсы (pips) (соответствуют 4х (2х) значному счету).
В терминалах уже все счета 5-ти (3х) значные и замеры в пунктах (points). 1 pips = 10 points.
В сете/настройках всё задается в пипсах - но если счет в пунктах, то все замеры и сообщения бота в пунктах.
Цитируемые вами сообщения бота не имеют никакого отношения к фильтру волатильности.
Это сообщения блока безиндикаторного входа, в разных сетах работающего с разным количеством свечей.
|
without_indicator_settings |
Блок безиндикаторного входа - настройки параметров и фильтров. |
|
OpenFirstOrderTF=1 |
Таймфрэйм свечей, которые анализируются блоком безиндикаторного входа бота при принятии решения об открытии/неоткрытии первого ордера Buy или Sell сетки. |
|
CandlesToOpen1Order=3 |
Сколько должно быть свечей в одном направление подряд для открытия первого ордера Buy или Sell сетки. Допустимо любое количество от 0 (нуля), рекомендуется не менее двух. !!! При CandlesToOpen1Order=0 блок/фильтры безиндикаторного входа полностью отключены. Бот откроет первый ордер сетки по текущей цене немедленно после закрытия предшествующей сетки по ТР (или, в случае отсутствия сетки, на «новом» графике), полностью игнорируя все остальные настройки и фильтры блока безиндикаторного входа. |
|
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true |
( false|true). Параметр указывает как (по телам или теням) измерять размер (в пипсах) группы CandlesToOpen1Order свечей ТФ OpenFirstOrderTF. Если =true, то суммируется и учитывается размер тел (OpenClose) группы CandlesToOpen1Order свечей. Если =false, то учитывается зазор между противоположными тенями, локальными экстремумами (HighLow) группы CandlesToOpen1Order закрытых свечей. |
|
CandlesToOpen1Order_MinPips=4 |
минимальный (не менее) размер в пипсах группы CandlesToOpen1Order свечей ТФ OpenFirstOrderTF, необходимый для открытия первого ордера новой сетки ордеров. |
|
CandlesToOpen1Order_MaxPips=18 |
максимальный (не более) размер в пипсах группы CandlesToOpen1Order свечей ТФ OpenFirstOrderTF, допустимый для открытия первого ордера новой сетки ордеров. |
|
ReversSignalToOpen1Order=true |
Реверс сигнала на вход (по свечам): открывать 1 -вый ордер (новой сетки ордеров) по направлению (= false) или против направления (= true) последних CandlesToOpen1Order свечей ТФ OpenFirstOrderTF. |
Практически ежегодно кто-то что-то не понимает в описании бота.
Практически ежегодно я вношу изменение в описание бота, чтобы исключить очередное непонимание написанного впредь.
Это не трагедия - так устроены люди. Это нормально.
Описания ботов, даже дописываемые годами, естественно, тоже не идеальны.
Да и регулярная доработка документации есть часть процесса развития бота и проекта.
Но это не меняет главного: заработок на форекс, даже ботами - это, несомненно, профессиональная деятельность.
И если есть желание зарабатывать на форекс хотя бы ботами - надо учиться до уровня профессионала.
Изменено 22 февраля, 2022 пользователем Старик
Sergey-009, bll и ещё 7В 18.02.2022 в 15:16, bll сказал:Опять таки не настаиваю, но если в мт5 на тех же котировках дукаса можете выполнить такой же ретест - сделайте.
Хотя бы в познавательных целях и для очистки совести...
Тестер стратегий терминала MetaTrader 5 использует только один режим моделирования цены при тестировании - генерацию тиков на основе существующих исторических данных на минутных таймфреймах по используемым символам.
Использование в тестере таймфрейма М1 позволяет очень точно моделировать движение цен с минимальной погрешностью в отличие от моделирования тиков на основе старших таймфреймов. Вследствие этого максимальные погрешности при моделировании цены в тестере стратегий MetaTrader 5 являются мизерными, и расхождения между смоделированной ценой и ценой, прошедшей в реальности, могут быть только внутри масштаба минутного бара.
Возможность проводить оптимизацию на локальных и удаленных агентах тестирования позволяет компенсировать увеличение времени тестирования при таком подходе. Генерация тиков проводится на основе кешированных минутных записей в целочисленном формате. Поэтому генерация тиков производится очень быстро.
5 часов назад, Corvuses сказал:Алгоритм генерации тиков
Тестер стратегий терминала MetaTrader 5 использует только один режим моделирования цены при тестировании - генерацию тиков на основе существующих исторических данных на минутных таймфреймах по используемым символам.
Использование в тестере таймфрейма М1 позволяет очень точно моделировать движение цен с минимальной погрешностью в отличие от моделирования тиков на основе старших таймфреймов. Вследствие этого максимальные погрешности при моделировании цены в тестере стратегий MetaTrader 5 являются мизерными, и расхождения между смоделированной ценой и ценой, прошедшей в реальности, могут быть только внутри масштаба минутного бара.
Возможность проводить оптимизацию на локальных и удаленных агентах тестирования позволяет компенсировать увеличение времени тестирования при таком подходе. Генерация тиков проводится на основе кешированных минутных записей в целочисленном формате. Поэтому генерация тиков производится очень быстро.
Вот точно бы не рекомендовал бы в этом режиме "Все тики" тестировать сетку - это имеет мало отношения к реальности. Только "Каждый тик на основе реальных тиков."
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
