Доброго времени суток. При разработке сетов для AUDCHF столкнулся с проблемой, в 2021 год сеты почти не зарабатывают. Сеты, потому есть два варианта, с привычной мне длиной сеток и стоимостью, и вдвое большей длиной сетки, почти всегда торгующий, но так же почти не приносящий прибыль в 2021 году. Может у оптимизаторов найдется предложение, куда смотреть? Основная разница в сетах: один тормозится фильтрами, другой почти нет.

UPD. Рентабельность сета, с фильтрами и меньшей длиной сетки выше и масштабировать его под нужный депо будет проще, за счет меньшей стоимости, пускай он и приносит порой 15 баксов в год) Think about it!

1 час назад, M0kass сказал:

UPD. Рентабельность сета, с фильтрами и меньшей длиной сетки выше и масштабировать его под нужный депо будет проще, за счет меньшей стоимости, пускай он и приносит порой 15 баксов в год) Think about it!

Коллега, посмотрите сет @SAS117 по этой же паре. Может, это как то поможет.

 

Единственное, не помню - правил я там, что то перед тестом или нет.

 

В 06.02.2022 в 13:51, arsen47 сказал:

Приветствую. Хочу обратиться к @ArtemK.

Использую два твоих сета, по eurgbp и gbpcad, хорошо и стабильно работают. 

После релиза новой версии сетки не планируется ли доработка сетов?

На данный момент сильно занят на основной работе, если и будет какая то доработка сетов, то не очень сильная, максимум небольшой опт с учетом последних лет и новых возможностей последней версии сетки. Хотя эти 2 сета и так работают отлично и возможно результат доработки будет не особо отличаться.

В 07.02.2022 в 07:30, k.k.08.08 сказал:

Желаю задать краткий но исчерпывающий вопрос господам трейдерам. Если я качаю базовый бот, ставлю его на пару фунт/доллар, закидываю 10.000$ и запускаю торги, при этом зная, что торговать нельзя  в предверии новостей и вокруг НГ, можно ли надеяться на успех, при отсутствии фундаментальных знаний устройства работы бота?

Плечо 1:40

Стопаут 81%
С Ноября месяца запустил такой   демо счёт на Альфа Форекс , он пережил Новый год, вышел из просадки и уже снова в плюсе на 5000$

Меня в вашей ситуации заинтересовало как вы получили доходность 50% за два месяца на плече 1:40.

 

Для начала, сравнение залогов по основным парам при разных плечах за 1 лот:

 

Теперь рассмотрим модель для объема 0.01 лота сета по умолчанию(здесь нас интересуют два столбца - залог и просадка), обратите внимание на суммы от номера колена: на последнем 16 колене у нас сумма залога - 11667$, просадка практически 4000$. 

 

 

Теперь выполним проход минимальным лотом в тестере стратегий за период 06.12.2021-09.02.2022 на котировках альфа форекс:

Как видим у нас открывалось максимум 13 колен за данный период и максимальная просадка была - 1227$.

Залог для открытия 13 колен составляет - 3710$.  Т.е. тестового депозита 10000$ должно хватить для торгов 13 коленной сеткой.

 

Теперь рассмотрим колонку АВ модели - дистанция до стопаута.

Здесь мы можем  увидить, что депозита в 10000 при использование дефолтного сета нам хватит для открытия всего лишь 14 колен и через 247 пипсов наступит стопаут.

 

Это была небольшая теория по работе с минимальным лотом 0.01.

 

---

 

А теперь - Ваша практика. Вам показалось мало одного бота. И вы на график поставили их 8 штук. 

Смоделировать ваши торги я не смогу.

Но для начала попробую просто увеличить стартовый обьем до 0.08 лота:

Как видим, депозита нам не хватило, и мы нарисовали красивую кочергу. 

 

За счет того, что вы стартовали 8 ботов на минимальном объеме, вместо того, что бы задать стартовую лотность в 8 раз больше, у вас боты стали торговать асинхронно и вам повезло, что нераскрытые до конца сетки в последствии закрывались.

 

Из Вашего отчета - как мы видим, до 10 колена все 8 ботов торговали вполне себе синхронно, открывая сделки одновременно.

На 10 колене свободной маржи хватило только 5 ботам.

То есть, по трем оставшимся ботам мы получили зависшие сетки.

 

 

Для открытия 11 колена у нас свободной маржи хватило уже только одному боту:

 

Естественно, после того как у нас появлялась свободная маржа, у нас подключались и другие боты открывая 10 колена:

 

Как говорится счастье и удача была на нашей стороне и все наши сетки закрылись, но как по мне - такие торги - чистый воды авантюра.

Приветствую, коллеги.

Сет для  пары AUDCHF, имеет короткую длину сетки. Требует небольшой депозит. При разработке столкнулся с серьезной проблемой: пара подолгу ходит без хорошего отката и я не мог избежать долгих зависаний сетки. После продолжительных изысканий, на мой взгляд, получилось приемлемо по времени зависаний сетки. Также была проблема – сет почти не приносил прибыль в 2021 году. В архиве приложены тесты, проведенные в МТ5 Робофорекс, МТ4 робофорекс и МТ4 Ф4Ю, результаты тестов для разных типов счетов у разных ДЦ схожи и это хорошо. Так же в архиве имеется прогон  по всем парам.

Сет тестировался на периоде 2018.01.15-2022.01.28. Контрольные тесты, тесты с различными стартовыми лотами и реинвестом выполнены в МТ4 Ф4Ю   плечо 500, счет без свопов, стопаут 10%, комиссия 10 юсд/лот.

 

AUDCHF			1 Минута (M1)		15.01.2018	-	27.01.2022
Начальный депозит					580
Чистая прибыль пары					4478
Максимальная просадка					499	17,37%
Рентабельность (месяц)					15,9%	(год)	193%	К	2,25

 

Все результаты в архиве.

Всем профитов!

(EA) - Setka 1.44-AUDCHF-M0kass_v1.7_180115-220128.7z231 скач.

В 09.02.2022 в 08:48, Evgeni_x_67 сказал:

Как я тестил:

1.       Прогнал тест без стопа и определил просадку (EA) - Setka v1.43 - EURJPY Kutsepal_dviro 14=684 0.01x1,4x4=4900_MaxDD_6300_retestAlpariECNPro – просадка 6300

2.       Прогнал тест со стопом 4600 (EA) - Setka v1.43 - EURJPY Kutsepal_dviro 14=684 0.01x1,4x4=4900_Stop4600_retestAlpariECNPro – получил один стоп в декабре 2018

3.       Прогнал тест без стопа, но исключил декабрь 2018 (EA) - Setka v1.43 - EURJPY Kutsepal_dviro 14=684 0.01x1,4x4=4900_retestAlpariECNPro_NoDecember2018_maxDD4107 – получил просадку 4108

4.       Прогнал тест со стопом 4108 и снова включил торги в декабре 2018 (EA) - Setka v1.43 - EURJPY Kutsepal_dviro 14=684 0.01x1,4x4=4900_Stop4108_retestAlpariECNPro – ожидал один стоп в декабре 2018, а получилось два стопа!?

5.       Прогнал тест со стопом 4150 и включенными торгами в декабре 2018 (EA) - Setka v1.43 - EURJPY Kutsepal_dviro 14=684 0.01x1,4x4=4900_Stop4150_retestAlpariECNPro - ожидал один стоп в декабре 2018, а получилось два стопа!?

6.       Прогнал тест с 2020 года (EA) - Setka v1.43 - EURJPY Kutsepal_dviro 14=684 0.01x1,4x4=4900_retestAlpariECNPro_from2020

Спасибо, теперь понятно! 

Тесты можно было выполнять по разному (с паузой и без) и я не понял, что со стопами вы тестили без пауз.

 

Мда, вопрос остается - почему в тесте со стопами есть стоп в августе 2017, которого по логике (точнее, согласно предыдущего теста) вроде как бы быть не должно.

И мне это очень не нравится всё больше и больше...  Правда, не обязательно всё плохо - но надо разбираться...

 

---

 

Сам по себе 2017 год был крайне проблемным в EURJPY для даже длинных сеток с плохой закрываемостью - то есть для сеток с большим расстоянием от наибольшего ордера до уровня ТР сеток на средних и старших коленах.

Потому что в процессе многомесячного роста на 2300 пипсов могло просто не быть откатов цены, достаточных для закрытия по ТР сеток с плохой закрываемостью.

А сет коллеги @dviro в теме закрываемости на старших коленах очень грустный - в этом, пожалуй, его основная слабость.

Более высоколотные диапазонные сетки с Mult=1.5 и расстоянием до ТР max 90-110 пипсов этот тренд проходили успешно.

Но для анализируемого сета с проблемной закрываемостью на старших коленах этот год был экстремальным испытанием!

Так что что в тесте именно этого сета именно в этом месте возник напряг, особо не удивляет - рынок был экстремален...

 

---

 

Так в чем же дело?! 

Почему стоп в тесте срабатывает там, где, согласно предыдущего теста, его вроде быть не должно?!

Я склоняюсь к мысли, что причин удививших нас результатов тестов две:

1) приблизительности тестера и аккуратности/точности бота и

2) отклонение от предлагаемой мною достаточно строгой 3х этапной методики оценки/тестирования мартин сетов.

В 06.02.2022 в 22:49, Старик сказал:

Готовой методики пока нет, более-менее понятны лишь первые пару этапов оценки адекватности сета.

Условно на первом этапе выполняем формальную оценку (в т.ч. скачанного из топика) сета как есть - без детализации и оптимизации.

Первичный анализ имеющегося сета это пара тестов на большом депо без стопа - за 5+ лет и за последние 2 года.

Эти 2 теста покажут насколько просадка превысит расчетную - и просадка давно или в пандемию.

И еще 1 тест за 5+ лет со стопом в $ в ~90%+- согласно модели и авторского КДепо - что позволит грубо определить как много было заступов сверх расчетных и сколько из них больше "разумного" стопа.

Если тест со стопом без множества стопов (вообще без или 1-2 стопа), то (не меняя период и условия теста) микрооптом или серией тестов с пошаговым уменьшением стопа в $ попытаться выявить минимальный стоп, при котором количество срабатываний стопа не увеличивается (а рентабельность максимальна). 

Ну и в конце вычисляется рентабельность %% годовых тестов 5+ лет со стопом и без  стопа - и видим что предварительно выгоднее или это сопоставимо.

 

В 06.02.2022 в 22:49, Старик сказал:

К сожалению крайне невнятно я попросил вас выполнить серию завершающих тестов первого этапа.

А именно, не меняя период тестирования и не исключая ничего в ходе торгов, выполнить доопт или небольшую серию тестов с уменьшением размера стопа (скажем, на 50) типа 4550, 4500, 4450 - до тех пор, пока в тесте будет столько же стопов, не больше (в сете @dviro - лишь 1 стоп 3 января 2019).

Это техническое тестирование: узнать минимальные стоп и КДепо - и max рентабельность %% годовых!

 

Давайте сообща оценим мои гипотезы относительно причин удивившего нас инцидента.

 

---

 

Что касается гипотезы 1), то имхо возможно расхождение между алгоритмами вычислений  (расчета) показываемой тестером просадки и стопа в Сетке.

 

Вполне возможно, что тестер в ходе теста вычисляет и показывает как просадки лишь собственно незафиксированную просадку или прибыль ордеров  - без учета затрат исполнения типа комиссии и свопов.

Также многим известно, что тестер по запросу может выдавать некорректную цену пипса - исключительно важный параметр, используемый во всех без исключения формулах вычисления просадки.

В топике сталкивались с плавающим плечом счета в тестах - чего не должно быть вообще просто никак.

В тестере много что весьма условно - те же свопы фиксированы, а в торгах они нерегулярно меняются.

В торгах как минимум свопы-то учитываются и параметры уточняются - а вот в тестере х.з., может и нет.

 

Трудно сказать насколько оправдано возможно не учитывать в тестере в расчете просадки свопы и/или комиссии - но это не исключено, так как это вроде несколько повышает повторяемость просадок в тестах.

В этом случае реальная "полная" просадка теста больше официальной максимальной просадки теста на сумму величин комиссий и/или свопов, начисленных ордерам одной или более сеток, участвовавших в формировании максимальной просадки теста.

 

Очевидно, что чем дольше висят сетки и чем дольше начисляются свопы, тем больше будет гипотетическое расхождение между официальной максимальной просадкой теста и "полной" просадкой теста или торгов, в которой учитываются комиссии и свопы ордеров.

Ну а анализируемая низколотная диапазонная сетка EURJPY выраженный пересиживатель, которая может висеть в тесте/торгах неделями - и у которой свопы ордеров сеток могут достигать десятков, а может и сотни+ $$.

 

Бот же Сетка вычисляет просадку каждой сетки по-взрослому "как терминал" - плюсуя комиссии и свопы ордеров сетки к просадке каждого ордера. 

Бот учитывает все плюсы и минусы каждого ордера всех сеток.

Потому что бот, если вы задали стоп допустим 1000, должен обеспечить закрытие сетки по стопу как можно ближе к заданной вами величине стопа.

Бот не может 100% гарантировать закрытие сетки по стопу с точностью до цента, могут бы задержки и проскальзывание на сервере ДЦ - но бот будет пытаться выполнить ваш приказ сколь возможно точно.

 

В итоге нельзя полностью исключить, что показываемая в тесте без стопа официальная максимальная просадка несколько меньше просадки, вычисляемой для той же сетки учитывающим всё ботом.

И, если в боте задать стоп в точности как официальная максимальная просадка теста без стопа, то стоп в боте сработает на несколько пипсов просадки раньше, чем по максимуму показывал тест без стопа.

И стоп в боте может сработать на участке теста, где стопа как бы не должно быть - может, лишь в 2-3 пипсах от максимума просадки в предшествовавшем тесте без стопа.

 

Например, не всё учитывающий тестер показал просадку $100, соответствующей просадке 40 пипсов.

Так думает тестер.

Но если вы зададите CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=100, а бот при расчете просадки учтет больше затрат, чем тестер - то стоп сработает при вычисленной ботом просадке $100 на 38 пипсах просадки.

Потому что бот учтет все затраты торгов в тесте и выйдет на сумму стопа на немного пипсов раньше.

 

И из этого следует, что задаваемый в боте стоп должен быть на немного %% больше официальной максимальной просадки теста без стопа!

 

---

 

Что касается гипотезы 2), то имхо, если при первичной оценке сета надо установить min стоп сета, то величину стопа надо не пытаться угадать, а выявлять в формальной серии тестов (микроопте) с уменьшением стопа.

Тем более что выявляемый при оценке сета минимальный стоп величина справочная - только оценка сета.

В торгах вы может предпочтете задать стоп больше на 20% или сколько-то %%.

Поэтому не надо мудрить: нужно выявить min стоп сета - формальный микроопт с уменьшением стопа.

Именно об этом я писал в 20220206 - Старик - 3х этапные углубленные оценка и анализ мартин сетов

 

Тестер действительно работает с множеством допущений и далеко не безупречно точен в ходе теста.

Ну вот как может в ходе теста меняться плечо счета?!  Это же вроде невозможно!  Да от нефиг делать тестер может врать даже о плече счета...

Поэтому стоит избегать применения с тестером косвенных, аналитических расчетов параметров торгов.

Если надо выявить минимальный стоп сета для бота, то лучше/надежней буквально это и делать: задаете микроопт параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney с пошаговым уменьшением - и ждете прогона, на котором срабатывания стопов станет больше, а результаты теста хуже.

И наименьшее значение CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, при котором стопов был минимум в тесте, и есть наименьший оптимальный для сета стоп.

И из этого значения стопа вычислять КДепо и рентабельность %% годовых.

 

Исходя из этих соображений, я и отмечал в заготовке методики оценки мартин сетов, что наименьший стоп для сета стоит совершенно формально искать в микроопте единственного параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney с пошаговым уменьшением размера стопа.

Но мы пошли другим путем - аналитическим вместо формального...

И забрели в дебри и непонятки.

 

---

 

Коллега @Evgeni_x_67, надеюсь, мои гипотезы объясняют артефакт, с которым мы столкнулись.

Если у вас есть время и желание завершить первичный анализ сета EURJPY от @dviro, то рекомендую выполнить микроопт CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и выйти на минимальный стоп.

Всё же интересно насколько меньшим окажется минимальный стоп против уместно заданного вами стопа 4600! 

 

А вообще очень интересную и практически всем полезную тему мы с вами зацепили и вгрызаемся! 

21 час назад, Старик сказал:

Коллега @Evgeni_x_67, надеюсь, мои гипотезы объясняют артефакт, с которым мы столкнулись.

Если у вас есть время и желание завершить первичный анализ сета EURJPY от @dviro, то рекомендую выполнить микроопт CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и выйти на минимальный стоп.

Всё же интересно насколько меньшим окажется минимальный стоп против уместно заданного вами стопа 4600! 

С этим сетом больше тестов проводить не планирую. Тестируется он долго. Ввиду долгих зависаний сеток - этот сет для меня не подходит. А вот при тестировании других сетов обязательно попробую поэкспериментировать с просадками и стопами.

Сегодня красиво закрылась 9-коленная сетка сета @M0kass по EURJPY.

Заступ за последнее колено составил 37 пунктов. 

 Согласно модели необходимый депозит составил чуть больше 1050$

 

Вчера была опубликована статистика инфляции в США за январь и инфляция превзошла даже самые смелые прогнозы.

Рост цен за год достиг 7.5% - что почти в 4 раза выше целевого уровня ФРС в считающиеся оптимальными 2% в год.

Реакция Байдена была такой 

Цитата

ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Байден "будет работать как проклятый, чтобы снизить цены на бензин"

11 Февраля 2022, 09:49

 

11 февраля (Dow Jones). После выхода данных о росте потребительских цен в США в январе на 7,5% (40-летний максимум), президент Джозеф Байден объявил о намерении добиться снижения высоких цен, особенно на топливо и другие энергоносители.

 

"Я буду работать как проклятый, чтобы добиться снижения цен", – сообщил Байден.

"Я работаю над тем, чтобы обеспечить улучшение снабжения (энергоносителями), уменьшить издержки на них и на все остальное – то, что поступает по импорту", – добавил президент США.

 

Как сообщила Американская ассоциация автомобилистов, средняя общенациональная розничная цена бензина regular в четверг выросла до 3,48 доллара за галлон, что является самым высоким уровнем с 2014 года.

Данная отметка на 18 центов выше уровня месячной давности и на 1 доллар выше допандемийных уровней начала 2020 года.

 

Такая экстремально высокая для Запада инфляция вполне уже повод для экстренного вмешательства центробанков - на которые рынок вообще и форекс реагируют особенно остро.

Динамика уже высокая и можно ожидать, что февраль и март могут оказаться полны не всегда приятных сюрпризов.

Из торгов пока выходить не планирую, но на выходных посмотрю/подготовлю/обновлю сеты с более длинными сетками.

Потому как даже в шустрой EURJPY за денек ни на чём набрать 11 колен из 16 в "учебном" диапазонном сете несколько многовато будет, пожалуй...

 

 

P.S.  Еще из ленты новостей мт4 вечера пятницы...

13 часов назад, Evgeni_x_67 сказал:

В 10.02.2022 в 20:49, Старик сказал:

Коллега @Evgeni_x_67, надеюсь, мои гипотезы объясняют артефакт, с которым мы столкнулись.

Если у вас есть время и желание завершить первичный анализ сета EURJPY от @dviro, то рекомендую выполнить микроопт CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и выйти на минимальный стоп.

Всё же интересно насколько меньшим окажется минимальный стоп против уместно заданного вами стопа 4600! 

С этим сетом больше тестов проводить не планирую. Тестируется он долго.

В воскресном посте я попробовал детальнее довыписать соображения по методике доопта стопов сетов.

В плане как достигать цели (нахождения min стопа сета) по возможности формально и наименее трудозатратно.

Это иногда (особенно если сет не оптимален) трудно даётся - и я пытаюсь предложить методику как это делать, сохраняя время и силы.

Ниже я целиком привожу довыписанный мною фрагмент поста по предлагаемой методике доопчивания настройки параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.

 

-----

 

 По поводу выявления/уточнения оптимального стопа сета я бы хотел добавить важный комментарий!

 

Поиск-уточнение минимального стопа сета процесс скорее формальный - это часть экспертизы сета.

И часто оправдано сколь возможно формализовать и ускорить уточнение стопа - чтобы тратить по минимуму личное время и силы на эту важную, но формальную/оценочную процедуру.

Времени серия оценочных тестов сета требует немало, надо экономить время и силы на чем можно...

 

Во-первых, я бы рекомендовал уточнять минимальный стоп сета именно через микроопт/доопт единственного параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney:

- начинаете с расчетного значения стопа (например, ориентируясь на модель) 

- и в опте уменьшаете на какой-то разумный шаг.

 

Прелесть такого подхода в том, что от вас лично требуется минимум времени, внимания и сил:

- доопт единственного параметра в сете можно стартовать в ночь перед сном, а утром узнать результат

- доопт можно выполнить на VPS (если у вас есть подготовленный для тестов VPS) или на отдельном менее важном компе

- доопт можно выполнять более быстрой версией для опта.

На поиск значения единственного параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney можно не тратить вечер или два личного времени, внимания и сил - если стартовать микроопт одного параметра вместо лично выполнять может десятки одиночных последовательных тестов, тратя на это большое время и много сил!

 

Вот это очень важно понимать, что уточнение стопа сета практически всегда оптимальнее и эффективнее совершать не как лично выполняемые может десятки тестов - а именно в опте, один раз задав настройки и через сколько-то часов (без усилий) узнав какой стоп для сета оптимальный!!

 

Во-вторых, если вам уже удалось определить диапазон значений стопа и проблемный период истории торгов, то иногда можно ускорить поиск минимального стопа сета, ограничив в том числе период теста.

Например, в рассматриваемом анализе EURJPY сета @dviro вы в предварительных тестах установили, что "внеплановый" лишний стоп в 6.5 летнем тесте срабатывает летом 2017 года - причем этого стопа нет при CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=4600, но есть при =4150.

Эти данные позволяют ограничить период доопта стопа и диапазон допустимых значений стопа!
Вы можете, например, вдвое сократить период теста в опте - скажем, с лета 2015 по лето 2018!

Стоп же в доопте можно искать в интервале от 4600 до 4160 с шагом -50 или -30 или -20.

Это могло бы от 2х до 4х раз сократить время на поиск минимального стопа исследуемого сета!!

 

---

 

Хотел бы добавить следующее соображения:

1) чрезвычайно важна формальная, по возможности низкозатратная методика определения минимального и оптимального стопов для каждого сета!!

Как мы убедились в ходе анализа, для рассматриваемого сета в моно торгах заметно выгоднее торговать в варианте даже с не минимальным стопом - против торгов на большем КДепо без стопа.

В топике сотни мартин сетов без вычисленных стопов и никто не знает как ими выгоднее торговать в моно и мульти торгах - со стопом или без.

А сеты для торгов каждому из нас как-то оценивать и отбирать нужно...

Поэтому попытка как-то формализовать и оптимизировать процесс оценки и отбора сетов для торгов имеет значительное реальное значение!

 

2) Не факт, что разумный минимальный стоп будет выявлен хотя бы у трети сетов в топике.

Возможно, что значительная часть сетов в топике не слишком оптимальны и требуют переработки.

Но именно это и покажут контрольные тесты и стопы, выявляемые в ходе оценочных тестов.

Вероятнее всего, что относительно (сетов) меньшие стопы удастся выявить лишь в лучших диапазонных и наиболее длинных додиапазонных сетах.

Тем не менее, по даже бюджетным сетам надо знать минимальный стоп, с которым бюджетный сет проходит контрольное тестирование.

 

3) повторю как очень важное то, что наименее трудозатратной методикой вычисления минимального стопа сета, скорее всего, есть доопт/микроопт параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney.

Настраивается по сути так же как единичный тест - и без лишних трудозатрат цель достигается.

 

4) не у всех есть TDS2 и не все его купят.

Я не большой поклонник мт5, но там есть возможность закачивать первоклассные котировки Dukas и иных ДЦ и выполнять длительные качественные тесты без использования платного ПО.

Между мт4 и мт5 есть определенные различия и особенности реализации, что вряд ли позволит добиться 100% совпадения результатов тестирования.

Но, тем не менее, разрабатываемая методика оценки мартин сетов является достаточно универсальной и кроссплатформенной - она применима к тестам как в мт4, так и в мт5.

 

5) В микроопте стопа сета крайне важно задавать FinalGridDate последним месяцем теста!

Если FinalGridDate в опте не задан, закрываемые по концу прогона в минус сетки могут очень сильно искажать результаты прогонов - и делать прямо не сопоставимыми разные прогоны.

Крайне важно, чтобы в опте был задан FinalGridDate за 3-4 недели до конца тестируемого периода и все прогоны опта заканчивались без зависших и не успевших закрыться сеток!

Только в этом случае результаты прогонов будут прямо сопоставимы, оптинг будет иметь смысл - а искомый минимальный стоп сета определен точно корректно!

Всем привет! Кто знает, можно ли торговать сеткой с ТП в 1 пункт на центовом счете Робо, F4Ю ?

21 час назад, deuvskiy сказал:

Всем привет! Кто знает, можно ли торговать сеткой с ТП в 1 пункт на центовом счете Робо, F4Ю ?

  Вроде не раз подобные вопросы всплывали...

Как правило, смысла в этом нет: это прибыль на грани точности счета и исполнения ордеров в ДЦ - с риском убытка вместо прибыли.

 

Кроме того, бот в ходе торгов не владеет 100% информации, например, о способе начисления комиссии ордеров в ДЦ.

Есть очень много ДЦ, в которых при открытии ордера взимается лишь 40%-50% комиссии - а остаток удерживается при закрытии ордеров.

Если ДЦ удерживает от половины комиссии при закрытии ордеров, то сетки с ТР 1 пипс могут быть вообще убыточными.

 

Общая рекомендация - ТР первого колена крайне не рекомендуется задавать менее спрэда + 1 пипс 4-х знак.

На центовиках спрэды немаленькие (от 2х+ до 7+ пипсов в зависимости от пары) и, соответственно, не желательно задавать ТР первого ордера менее соответственно от 3х до 8 пипсов 4-х знак.

Попытки выставления ТР первого колена меньшего размера (меньше спрэда) может напрочь задрочить сервер ДЦ попытками выставить ТР ближе stoplevel пипсов и даже дестабилизировать работу бота.

Бот может и выстоит - но по любому идея выставления ТР первого ордера в запрещенной близости к ордеру плохая идея.

 

Начиная со второго колена при шаге хотя бы от 6-7 пипсов ТР в 1 пипс, скорее всего, допустим.

Но, как я уже отмечал выше, во многих ДЦ сетки с таким ТР могут по итогу оказываться немного в минус.

 

Ну и самая общая рекомендация - не пытайтесь наёпывать ДЦ, особенно на центах.

И. вообще-то, зачем вам вообще прибыль 1 пипс 4х знак на центовом счете?!  Это копейки от копеек...

С тем лютым исполнением, как на центах, ответка от ДЦ более чем возможна.  Оно вам надо нарываться?!

В 11.02.2022 в 19:14, Evgeni_x_67 сказал:

С этим сетом больше тестов проводить не планирую. Тестируется он долго. Ввиду долгих зависаний сеток - этот сет для меня не подходит

Как бы понятнее объяснить.

Когда Вы тестируете сет, Вы видите рядом с  удачными проходами очень много неудачных. Так Вот, умом Вы понимаете, что чем выше мульт, тем лучше закрываемость сетки. Но  в реале, когда сетка раскрылась на максимум и дальше одному богу известно куда пойдет цена, тогда Вы вспоминаете огромное количество неудачных (сливаторских) проходов в оптимизаторе, поверьте Вам становится пофик на прибыль, на закрываемость сетки, Вы со страхом считаете сколько же у Вас осталось пипсов или маржи до стопа и Вам все равно, на прибыль, лишь бы побыстрее закрылся этот кошмар. К чему я все это, а к тому что когда Вы торгуете солидным депозитом, Вам не очень то важно, 6-8 % в месяц Вы заработаете, Вам главное спокойно спать. С этим сетом я сплю более менее спокойно.

 

Конечно, можно взять сеты которые выложил недавно  BotPro, но прибыли там кот на плакал, а в реале ты понимаешь, что идея этого (или любого другого сета) была лишь в том, что бы  зажать и подогнать открытие первого ордера под нужную сетку. И вот глядя на  открытое последнее колено в твоем супер пупер защищенном сете, ты реально понимаешь, что сет зарабатывает копейки , а жопа как и раньше, никуда не делась! 

22 часа назад, Che сказал:

Как бы понятнее объяснить.

Когда Вы тестируете сет, Вы видите рядом с  удачными проходами очень много неудачных. Так Вот, умом Вы понимаете, что чем выше мульт, тем лучше закрываемость сетки. Но  в реале, когда сетка раскрылась на максимум и дальше одному богу известно куда пойдет цена, тогда Вы вспоминаете огромное количество неудачных (сливаторских) проходов в оптимизаторе, поверьте Вам становится пофик на прибыль, на закрываемость сетки, Вы со страхом считаете сколько же у Вас осталось пипсов или маржи до стопа и Вам все равно, на прибыль, лишь бы побыстрее закрылся этот кошмар. К чему я все это, а к тому что когда Вы торгуете солидным депозитом, Вам не очень то важно, 6-8 % в месяц Вы заработаете, Вам главное спокойно спать. С этим сетом я сплю более менее спокойно.

 

Конечно, можно взять сеты которые выложил недавно  BotPro, но прибыли там кот на плакал, а в реале ты понимаешь, что идея этого (или любого другого сета) была лишь в том, что бы  зажать и подогнать открытие первого ордера под нужную сетку. И вот глядя на  открытое последнее колено в твоем супер пупер защищенном сете, ты реально понимаешь, что сет зарабатывает копейки , а жопа как и раньше, никуда не делась! 

Пока читал - хотел оспорить, когда дочитал полностью с Вами согласился. Вы правы, но есть несколько поправок, для меня лично, если выполняются установленные (заданные заранее условия) условия на рынке, вы можете себе позволить некоторые вольности при раскрытии сетки полностью, и как-то манипулировать торгами. хотя психология трейдера такова: неудачные сделки воспринимаются в три раза сильнее чем удачные (с) "Зональный трейдинг" поэтому да, когда у вас солидный депозит и  последнее колено - все, что вам важно -  скорейшее закрытие сетки по ТП. Этот рубеж перейти не проще, чем самураю сделать сепуку. Конечно, страх слить депо - очень губительная вещь. с одной стороны, с другой стороны, герои часто мертвые, я лично предпочитаю быть живым. Вообще, это просто лирика... как её может не быть, когда читаешь "Сёгун"... Это просто ответ в духе предыдущего ответа, так же наполненого эмоциями.

Получил "письмо счастья" от Альпари

____________________________________________________________________________

Уважаемый Клиент,
Уведомляем Вас, что рост геополитической напряженности может иметь существенные последствия для рыночных условий, такие как:

• Экстремальная рыночная волатильность;
• Низкая рыночная ликвидность;
• Существенные расширения спредов;
• Ценовые разрывы;
• Существенные проскальзывания;
• Прочее.

Просим Вас принять к сведению, что в ближайшее время велика вероятность повышенной волатильности по широкому спектру инструментов, включая Форекс, Индексы, Акции, нефть и золото. В связи с этим Альпари может принять следующие временные меры предосторожности по отношению к данным торговым инструментам:

• Переключить инструменты в режим «Только закрытие»;
• Изменить значения кредитных плеч;
• Ввести ограничения в торговые условия.

Мы настоятельно рекомендуем Вам учесть данные риски при планировании торговли, а также убедиться, что на Ваших счетах достаточно средств для поддержания открытых позиций, в том числе локированных позиций, которые могут быть принудительно закрыты, если расширение спреда приведет к снижению средств на счете до уровня Stop Out.
В случае применения каких-либо дополнительных ограничительных мер по отношению к торговым инструментам Альпари сделает все возможное, чтобы максимально оперативно уведомить Вас об этом посредством отправки письма на Вашу электронную почту или торговую платформу.
Специалисты нашей службы поддержки будут рады ответить на все Ваши вопросы.

С уважением,
Альпари

Здравствуйте!

В версии ..44.. наблюдается проблема - не отображаются комментарии. Впервые я это заметил на мониторинге в Роботесте, Затем у себя в терминалах, приложу один скриншот, EURCAD торгует на версии 1.44.19, AUDCHF на версии 1.44.32. Ни длиннее, ни короче названия комментов я не задавал, все как обычно, если тут нужны логи - можно вытянуть их из Роботеста, не думаю, что они помогут в данном случае.

В 15.02.2022 в 14:24, M0kass сказал:

Здравствуйте!

В версии ..44.. наблюдается проблема - не отображаются комментарии. Впервые я это заметил на мониторинге в Роботесте, Затем у себя в терминалах, приложу один скриншот, EURCAD торгует на версии 1.44.19, AUDCHF на версии 1.44.32. Ни длиннее, ни короче названия комментов я не задавал, все как обычно, если тут нужны логи - можно вытянуть их из Роботеста, не думаю, что они помогут в данном случае.

У меня в торгах только на одной паре используется новая последняя версия робота, а именно (EA) - Setka v1.44.32-ADX-IMP.ex4

Открытых ордеров нет, но в истории все в порядке.

Версия MetaTrader 1340.

42 минуты назад, M0kass сказал:

Здравствуйте!

В версии ..44.. наблюдается проблема - не отображаются комментарии. 

У меня кстати тоже такая ситуация, но она более конкретная. Так как у меня на мт5 работает просто EAQJ setka, то комменты нормально показывают(брокер R), а на мт 4(ф4ю) у меня стоит как обычная сетка, так и мод rsi_cci. На обычной сетке всё ок, а вот на моде нету комментов. Теперь осталось понять это от брокера или от мода проблема. Есть ещё мысль что это сеты jokera, так как там комментарии прописаны "валютная пара тайм фрейм" и идёт не стыковка с самим ботом, но это только догадки.

 

 

МТ5  

В 15.02.2022 в 13:24, M0kass сказал:

Здравствуйте!

В версии ..44.. наблюдается проблема - не отображаются комментарии. Впервые я это заметил на мониторинге в Роботесте, Затем у себя в терминалах, приложу один скриншот, EURCAD торгует на версии 1.44.19, AUDCHF на версии 1.44.32. Ни длиннее, ни короче названия комментов я не задавал, все как обычно

 

В 27.09.2020 в 06:38, Старик сказал:

Возможные причины вашей проблемы с отсутствием комментариев в ваших терминалах:

1) в комментариях недопустимы пробелы, возможно запятые и точки.

2) в комментарий попал не видимый (не визиализируемый) служебный символ, отвергаемый терминалом.

 

Рекомендации:

1) Ostap.Bender сократите до ОВ - укоротите комментарий

2) удалите комментарий полностью и заново впишите руками

3) если не поможет, удалите пробелы (в т.ч. справа если есть) и

4) если не поможет, удалите точку/запятую.

 

Комментарий не должен быть проблемой бота - он берет текст комментария и прикрепляет его левее своего комментария. 

Бот с вашим комментарием ничего не делает.

А вот терминал ваш комментарий либо примет, либо отвергнет из-за чаще недопустимых символов.

Причем терминал может отвергнуть только ваш комментарий или ваш комментарий + походу убить и комментарий бота.

 

Для начала лучше всего удалить комментарий до буковки, выйти из правки коммента в настройках - а потом зайти и ввести руками.

99%, что вы боретесь с терминалом и что-то с текстом комментария не так.

 

В 11.05.2021 в 16:50, Старик сказал:

В 11.05.2021 в 14:03, FenixI5 сказал:

Sergey-009 в терминале данная колонка включена, естественно, но она пустая.

На каких то сетах коменты отображались, потом они пропали. Не пойму в чём дело.

Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! (с) Законы Мэрфи

Цитата

 

В разных ДЦ и на разных счетах может отличаться допустимый размер вашего комментария к ордеру и символы в нем.

В одном из ДЦ, например, допустимо в AddComment задавать не более 11 знаков.   Допускаются пробелы (можно даже несколько один за другим), а также /.,;:\|<>"'-_.    Но не все символы в ДЦ разрешены.

!!!Если в AddComment вы зададите не разрешенные в конкретном ДЦ символы, кириллицу, более длинный коммент – тогда в терминале не будет виден не только ваш коммент, но и комментарий самого бота.

Комментарий допустим очень короткий, лучше всего только латиница и цифры.

Какой комментарий допустим, определяется только терминалом и не контролируется нами никак.

Возможно, что сейчас в AddComment можно задать ну 10 символов, а больше терем не пропустит.

Но если не будете в комментарий вписывать "Войну и мир", то ваши комментарии будут видимыми и везде.

Это пояснение тогда не заметил никто...   Хотя вопрос возникал далеко не впервые, в 2020 тоже не понимали...

 

Комментарий ордера в боте составной: ваш личный (если зададите) - и правее служебный комментарий ордера от бота.

Ваш личный комментарий как строка (набор букв) не анализируется и не изменяется ботом никак: что вы написали - то и хранит.
К вашему личному комментарию справа добавляется комментарий от бота - и эту последовательность букв задают как комментарий ордера при открытии ордера.

 

Не зафиксировано ни одного случая отсутствия комментария бота в случаях, когда AddComment не задан (пустой).

Собственный комментарий бота успешно обрабатывается терминалом во всех ДЦ всегда.

Во всех известных случаях открытых ботом ордеров без комментариев пользователи задавали параметр AddComment.

Во всех известных случаях причиной отсутствия комментария был AddComment пользователя, отвергнутый терминалом.

А когда терминалу не нравится ваш текст из AddComment, ордеру не присваивается комментарий вообще.

 

Вряд ли это вопрос к боту - это зона ответственности и допустимо или нет терминала.

До сих пор вывод комментариев ордеров бота восстанавливался, когда в AddComment не задавали ничего - или задавали короткое слово из латиницы и/или цифр.

Не исключено, что в новых билдах мт4/мт5 ужесточены или изменены условия задания/присвоения комментария ордера.

Могут быть отличия и по ДЦ.  Например, в Ф4ю в Истории счета комментарии ордеров ряд лет затирались.

Мы, конечно, посмотрим еще раз что в коде в этой части - но в AddComment точно лучше задать короткий текст.

 

 

P.S.  @M0kass, вы как-то непонятно сформулировали...

У вас есть железное понимание/доказательство некорректной обработки ботом/теремом AddComment?!

То есть в одном и том же ДЦ, на одних и тех же счете и паре вы торговали одним и тем же сетом с комментарием - и, когда поставили какую-то свежую версию, комментарий в терминале исчез?

То есть ничего не меняли, кроме версии бота: на старой версии Сетки коммент у ордеров был - на новой нет?!

У вас точная/доказанная некорректность в обработке AddComment - или ситуация не настолько определена?!

В 05.02.2022 в 14:33, BotPro сказал:

Единственные стабильные сеты, которые работают по сей день с одинаковой эффективностью по сей день, без вне плановых просадок и сливов.

Исследование данных сетов на 28 парах.  Непонятно конечно, что это за критерии  такие - "единственные" и "одинаково эффективных по сей день"  и почему нельзя было прямо написать, что автор данных сетов  @ostapbender ?

 

AUDJPY v1.1 DD134 Ostap.Bender

Проход на котировках дукаса по 28 основным парам за период 01.01.2014-01.02.2022, GMT+2, DST USA, MT5, начальный депозит 10000:

 

EURCAD SL v2.1 DD303 Ostap.Bender

Проход на котировках дукаса по 28 основным парам за период 01.01.2014-01.02.2022, GMT+2, DST USA, MT5, начальный депозит 10000:

3 часа назад, elavr сказал:

Непонятно конечно, что это за критерии  такие - "единственные" и "одинаково эффективных по сей день"

В моём случае это значит, что "удовлетворяющие моим требованиям" показателя РФ (прибыль/риск (иными словами - просадка)). Как и ранее в том сообщении замечал, есть и другие хорошие авторы, правда не все сеты которых в общем понимании даже стабильными.

Под хорошими авторами имею ввиду "мокас", "нимак" (но с его сетами там что-то было (печальное, имею ввиду; хотя надеюсь, что в конкретном случае просто спутал с другим), и это, насколько помню, обсуждалось даже), вроде Дэня (denya) что-то стоящее делал. От Валерия что-то было ещё, но там 1 сет только.

Доверять нужно не только результатам тестов людей, а ещё и пытаться понять, что у них в голове. Может он простой балабол, решивший подогнать под историю (с Х даты по н.в.) и выставить это за опт. Я по началу сам подобное пытался делать (но не выкладывал). Однако результат всегда печальный) Благо, что хватало ума сначала на демку ставить.

@Старик, добрый вечер, я с длиной комментов определился еще до упомянутых разбирательств и с тех пор у меня всегда одна длина.

 

В 16.02.2022 в 05:06, Старик сказал:

Это пояснение тогда не заметил никто... 

.

В 16.02.2022 в 05:06, Старик сказал:

То есть в одном и том же ДЦ, на одних и тех же счете и паре вы торговали одним и тем же сетом с комментарием - и, когда поставили какую-то свежую версию, комментарий в терминале исчез?

Да, по крайней мере сет по eurcad ранее торговал на версии 43 и все комменты были.

В 16.02.2022 в 05:06, Старик сказал:

вы как-то непонятно сформулировали...

 

В 15.02.2022 в 16:24, M0kass сказал:

Впервые я это заметил на мониторинге в Роботесте, Затем у себя в терминалах, приложу один скриншот, EURCAD торгует на версии 1.44.19, AUDCHF на версии 1.44.32. Ни длиннее, ни короче названия комментов я не задавал, все как обычно,

Помоему я написал прямее и конкретнее некуда. Это наблюдается в теремах МТ4, на счетах в Альпари демо(Роботест), ф4ю и Робофорекс - мои счета. Стандартный вид моего коммента: 1611EURCHF - 10 знаков. Сейчас, ради интереса, сокращу до 7и, 8и и 9и - посмотрю, что изменится.

1 час назад, M0kass сказал:

В 15.02.2022 в 13:24, M0kass сказал:

Впервые я это заметил на мониторинге в Роботесте, Затем у себя в терминалах, приложу один скриншот, EURCAD торгует на версии 1.44.19, AUDCHF на версии 1.44.32. Ни длиннее, ни короче названия комментов я не задавал, все как обычно,

По моему я написал прямее и конкретнее некуда. Это наблюдается в теремах МТ4, на счетах в Альпари демо(Роботест), ф4ю и Робофорекс - мои счета. Стандартный вид моего коммента: 1611EURCHF - 10 знаков. Сейчас, ради интереса, сокращу до 7и, 8и и 9и - посмотрю, что изменится.

Понял. Звучит нехорошо, ваши комменты выглядят как допустимые. Ну посмотрим...

Я уже поставил на демку бота 1.44.32 с вашим сетом и комментом - теперь надо дождаться первого ордера.

Вы тоже поэкспериментируйте, а позже обобщим информацию.

 

Вот этот скринчик из выше опубликованных @2z_pila мне крайне не нравится

Выглядит так, как будто у первого ордера сета EURGBP с AddComment составной комментарий есть - а начиная со второго колена даже комментарий бота пропал...

И вот это уже более похоже на баг бота в формировании составных комментариев ордеров 2+ колена...

 

Коллеги по топику, кто торгует сетами с заданным комментарием в AddComment: гляньте в Историю торгов - есть еще у кого-то случаи отсутствия комментариев ордеров в последней версии 1.44.32 ?!!

1 час назад, Старик сказал:

Коллеги по топику, кто торгует сетами с заданным комментарием в AddComment: гляньте в Историю торгов - есть еще у кого-то случаи отсутствия комментариев ордеров в последней версии 1.44.32 ?!!

Недавно поставил сет @SAS117  [EA] - Setka v1.43 - audchf  - M1 - SAS117 v1 на версию 1.44.32, брокер 4ю счет центовый, комментарии отображаются как в сете, но только на текущих сделках. В истории комментариев нет.

1 час назад, Старик сказал:

Коллеги по топику, кто торгует сетами с заданным комментарием в AddComment: гляньте в Историю торгов - есть еще у кого-то случаи отсутствия комментариев ордеров в последней версии 1.44.32 ?!

В последней версии, все ОК.  А вот отсутствие комментариев было, раньше на одном счету. Альпари демо счет (удален), (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R321-SR24. Причем с какого-то момента комменты отражались только в первом ордере, а в следующих было пусто. Потом видимо как то решилось, то ли обновлением МТ4, то ли переустановкой. Пара тоже EURGBP.